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Le texte qui suit est très largement inspiré de l’ouvrage La représentation d’état pour l’étude
des systèmes dynamiques par Jean-Charles GILLE et Marc CLIQUE (tomes I et II,
Eyrolles, 1975) [1], ainsi que des polycopiés de M. le professeur A.J. FOSSARD de l’École
Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace, ouvrages auxquels le lecteur pourra
4 - 1995
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REPRÉSENTATION D’UN SYSTÈME ________________________________________________________________________________________________________
D’une façon générale, lorsque l’on est amené à étudier un X (t ) = F [X (t 0), U (t 0 , t ), t ] (1)
processus physique, on peut le caractériser par des relations avec F fonction univoque.
entrées-sorties de deux types bien connus :
(Le paramètre t indique que le système peut être variant, c’est-
— l’équation différentielle : à-dire à coefficients dépendants du temps).
F ( y, ẏ, ..., y ( n ) , u, u˙ , ..., u ( m ) ) = 0 L’état à l’instant t 0 résume du passé du système ce qui est
déterminant pour son comportement ultérieur : c’est la « mémoire
qui lie l’entrée u et ses dérivées temporelles à la sortie y et ses minimale » pour le comportement futur.
dérivées ;
En fait, si nous avons déjà défini le vecteur de commande U (t ),
— la fonction de transfert liant la transformée de Laplace U (p)
le vecteur d’état X (t ), nous avons ignoré pour l’instant le vecteur
de l’entrée à la transformée de Laplace Y (p) de la sortie :
des sorties Y (t ) du système. Il est naturellement fonction de X (t )
Y (p) = F (p) U (p) par une fonction :
p étant la variable de Laplace. Y (t ) = G [X (t ), U (t 0 , t ), t ] (2)
Si ces représentations sont bien connues au niveau des systèmes L’équation (1) est habituellement appelée équation d’état (2)
monoentrées-monosorties (u et y scalaires), elles peuvent bien équation d’observation (du comportement des sorties du
évidemment s’étendre aux cas des systèmes multientrées- système).
multisorties, U et Y étant alors des vecteurs (article Systèmes
multientrées-multisorties [R 7 220] dans la présente rubrique Auto- X (t 0) apparaît donc comme l’ensemble minimum des conditions
matique). L’équation différentielle est alors remplacée par un initiales requises pour que les équations (1) et (2) déterminent X (t )
système d’équations différentielles couplées comportant autant et Y (t ) d’une façon unique pour t > t 0 .
d’équations qu’il y a de composantes dans le vecteur de sortie pour Si nous nous restreignons au cas des systèmes linéaires
définir complètement le processus ; la fonction de transfert F (p) est (principe de superposition), les équations (1) et (2) peuvent se
remplacée par une matrice de transfert Z (p) dont chaque élément mettre sous la forme suivante :
est une fonction de transfert liant une composante du vecteur
d’entrée à une composante du vecteur de sortie. Ẋ ( t ) = A ( t ) X ( t ) + B ( t ) U ( t )
(3)
Ces relations devraient permettre, connaissant les commandes U Y (t ) = C (t ) X (t ) + D (t ) U (t )
appliquées sur un intervalle [t 0 , t ], de déterminer le comportement
du système sur cet intervalle ; mais l’on sait que, pour un système les dimensions respectives des matrices étant A (n, n ), B (n, e ),
défini par une équation différentielle par exemple, les conditions C (s, n ), D (s, e ) si les dimensions de X, U, Y sont n, e, s.
initiales conditionnent le comportement des sorties à partir de
l’instant t 0 de l’application de la commande. Plus particulièrement, si le système est invariant (ou stationnaire,
c’est-à-dire à coefficients indépendants du temps), les matrices A,
Ceci nous amène à adjoindre aux équations précédentes une B, C et D ne dépendent plus de t. C’est essentiellement ce cas qui
notion supplémentaire, celle de l’état du système à l’instant t 0 de nous occupera par la suite ; nous appellerons :
l’application de la commande. Cet état est en fait un vecteur
A : matrice d’évolution (ou de dynamique) ;
constitué de n composantes qui vont elles-mêmes évoluer dans le
B : matrice de commande (ou d’entrée) ;
temps par application des commandes U [t 0 , t ].
C : matrice d’observation (ou de sortie) ;
D : matrice de transmission directe.
Jusqu’à présent, nous avons traité de systèmes continus. Comme
1.2 Représentation d’état il existe des équations (ou systèmes d’équations) récurrentes et des
fonctions (ou matrices) de transfert échantillonnées, il y a également
des représentations d’état récurrentes :
D’une façon intuitive, l’état d’un système à un instant donné
est... l’état où il se trouve à cet instant. Ce sont n caractéristiques Xk + 1 = Xk , Uk , k (4)
du système, x 1 , ..., x n , formant le vecteur d’état :
Yk = Xk , Uk , k (5)
x 1(t )
donnant, dans le cas linéaire :
X (t ) =
...
xn ( t ) X k + 1 = X k + U k
(6)
Yk = X k + U k
noté aussi [x 1 (t ) ... x n (t )]T (transposé)
les matrices , , , dépendant ou non de k, instant
vecteur évoluant dans l’espace d’état à n dimensions, son d’échantillonnage, suivant que le système est variant ou invariant.
extrémité décrivant la trajectoire d’état.
Nous nous bornerons essentiellement, dans la suite, au cas des
En fait, connaissant les lois de la dynamique du système et les systèmes continus, les transpositions étant en général très aisées
commandes auxquelles il est soumis, le vecteur d’état sera (l’ouvrage cité en introduction).
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Exemples On a ensuite :
■ Considérons le système de la figure 1, avec un ressort de 1 1 1 R 1 Rr 1
raideur k (x ) et un frottement F ( x, x˙) , x étant le déplacement. i 1′ = – ---- V + ---- E = – ---- ------------------ v – ---- ------------------ i 1 + ---- E
L L L (R + r) L (R + r) L
Si une force extérieure u (t ) dirigée selon x est appliquée au
système, le mouvement est régi par l’équation : et :
1 1 1 V
v ′ = ---- i 2 = ---- ( i 1 – i 3 ) = ---- i 1 – ----
mẋ˙ + F ( x, ẋ ) + k ( x )x = u ( t ) C C C R
Si le système est linéaire, on a : soit :
1 R 1 1 Rr
F ( x, ẋ ) = fẋ et k (x ) = k v ′ = – --------- ------------------ v + ---- – --------- ------------------ i 1
RC ( R + r ) C RC ( R + r )
f et k étant des constantes. On peut alors écrire :
Après simplifications et regroupements, on obtient la
représentation :
ẋ = ẋ
k f 1 v′ 1 R v
ẋ˙ = – -------
m- x – -------
m- ẋ + -------
m- u
– ---------------------- ---------------------- 0
C(R + r) C(R + r)
= + E
faisant ainsi apparaître les matrices : R Rr 1
i 1′ – ---------------------- – ---------------------- i 1 ----
L(R + r) L(R + r) L
0 1 0
A = k f B = 1 C = 1 0 D = 0
– -------
m- – -------
m- -------
m- R Rr v
V = -------------- -------------
R+r R+r i1
si l’on a choisi comme vecteur d’état x ẋ T (déplacement, vitesse) et
comme sortie x (déplacement). Signalons que les représentations par équations (ou opérateurs)
■ Considérons maintenant le système électrique de la figure 2. différentiels, fonction (ou matrice) de transfert et équations d’état
ne sont pas toujours équivalentes. Ce point sera détaillé par la
D’une façon naturelle, les variables d’état apparaissent comme
suite (article Connaissance d’un système [R 7 135]).
étant le courant i 1 dans la self et la tension v aux bornes du
condensateur, définissant l’état du circuit à l’instant t, et dont les
valeurs initiales permettent d’obtenir d’une façon unique les grandeurs
physiques après l’application de la commande E. Nous considérerons
que V est la sortie du système.
On a pour ce système :
E – V = Li 1′
Cv ′ = i 2 Figure 1 – Système masse-ressort-frottement
V = v + ri 2
V = Ri 3
i1 = i2 + i3
V
V = v + r ( i 1 – i 3 ) = v + r i 1 – -----
R
soit :
R Rr
V = ------------- v + ------------- i 1
R+r R+r
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soit : 3. Intégration
.
X˜ = T –1 AT X˜ + T –1 BU
des équations d’état
(7)
Y = CTX˜ + DU 3.1 Matrice de transition
La connaissance de X et celle de X˜ sont équivalentes, les À ce niveau, nous pouvons rester dans le cadre des systèmes
matrices de la structure interne du système étant devenues : linéaires variants définis par les équations (3). Nous appellerons
matrice de transition la matrice Φ (t, t 0 ) solution de l’équation
A˜ = T –1 AT B˜ = T –1 B C˜ = CT D˜ = D (8) homogène :
Ẋ ( t ) = A ( t ) X ( t ) + B ( t ) U ( t ) (réponse complète)
que nous allons essayer d’identifier sous la forme :
X (t ) = Φ(t, t 0 )K (t ) (réponse complète)
On peut alors écrire :
Ẋ ( t ) = Φ̇ ( t , t 0 ) K ( t ) + Φ ( t , t 0 ) K˙ ( t )
= A ( t ) Φ ( t , t 0 ) K ( t ) + Φ ( t , t 0 ) K˙ ( t )
Figure 3 – Représentation d’état schématique
= A ( t ) X ( t ) + Φ ( t , t 0 ) K˙ ( t ) = A ( t ) X ( t ) + B ( t ) U ( t )
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On obtient donc : Dans le cas des systèmes linéaires invariants, le problème est
beaucoup plus simple. Rappelons simplement qu’il s’agit de
K̇ ( t ) = Φ –1 ( t , t0 ) B ( t ) U ( t ) calculer exp At , et bon nombre de possibilités sont offertes [2] :
● A2 t 2 An t n
soit : exp At = I n + At + ------------- + ... + -------------- + ...
2! n!
t
essentiellement utilisé sur calculateurs numériques ;
K ( t ) = K ( t0 ) + Φ –1 ( τ, t 0 ) B ( τ ) U ( τ ) d τ
t0 ● exp At = –1 ( p I n – A ) –1
et : ( désignant la transformation de Laplace)
soit Φ (p ) = (pIn – A )–1
t
X ( t ) = Φ ( t, t 0 ) K ( t 0 ) + Φ ( t , t 0 )Φ –1 ( τ , t 0 ) B ( τ ) U ( τ ) d τ ● si A est diagonale, A = Diag (λi ), alors : exp At = Diag (exp λi t )
t0
(il existe des formules similaires pour formes quasi-diagonales) ;
En tenant compte des propriétés de Φ, on obtient ● interpolation par le polynôme de Lagrange-Sylvester de la
X (t 0 ) = K (t 0 ) = X 0 et finalement : fonction sur le spectre (λ1t ... λnt ) de la matrice At.
t À titre d’exemple et pour des valeurs propres simples, on
X ( t ) = Φ ( t, t 0 ) X 0 + Φ(t, τ)B(τ)U(τ) dτ (10) obtient :
t0
n
A – λj In
λi – λj
∑ ∏ --------------------
Le premier terme est la réponse libre, le second la réponse forcée. exp At = - exp λ i t
En général, pour les systèmes linéaires variants, cas traité ci- i = 1 j≠1
dessus, la matrice de transition est très difficile à calculer, sauf dans
certains cas bien spécifiques. En fait, son expression dans deux cas Pour des valeurs propres multiples, les formules, plus complexes,
particuliers est (l’ouvrage cité en introduction et les références sont données dans la référence ci-avant ; nous ne les reproduirons
bibliographiques) : pas afin de ne pas trop alourdir l’aspect mathématique.
t
Φ ( t, t 0 ) = exp
t0
A(τ) dτ 3.3 Discrétisation
ces deux cas étant : des équations d’état continues
— matrice A (t ) diagonale ;
— condition de commutation A (t 1 )A (t 2) = A (t 2)A (t 1).
Pour les systèmes linéaires invariants, l’équation (12) va nous
Pour les systèmes linéaires invariants, par contre, la matrice de
permettre de passer d’une représentation continue à une représen-
transition Φ ne dépend que de la différence entre les instants t
tation discrète.
et t0 . On peut donc l’écrire Φ (t – t 0 ) et l’on aura :
Considérant le système continu :
Φ (t – t 0 ) = exp [A (t – t 0 )] (11)
Ẋ = AX + BU
soit, pour l’évolution de l’état :
Y = CX
t
X ( t ) = [ exp A ( t – t 0 ) ] X 0 + [ exp A ( t – τ ) ] BU ( τ ) d τ (12) (nous omettons, pour alléger l’écriture, les (t ) pour X, U et Y )
t0
on cherche un modèle discret :
(le système étant invariant, la matrice B ne dépend pas du temps).
X k + 1 = X k + U k
Bien évidemment, on a toujours :
Yk = X k
Y (t ) = C X (t ) + D U (t )
tel que, soumis à un vecteur d’entrée discret Uk , le vecteur Xk prend
à tout instant k les mêmes valeurs que le vecteur X du système
3.2 Obtention de la matrice de transition continu soumis au même vecteur d’entrée bloqué (Uk reste constant
entre k et k + 1), comme indiqué figure 4.
Nous avons déjà signalé les difficultés dans le cas des systèmes
variants avec deux possibilités particulières. Dans des cas plus
généraux, nous citerons la possibilité de développement en série,
en intégrant Ẋ ( t ) = A ( t )X ( t ) donnant l’équation intégrale de
Volterra :
t
X ( t ) = X0 + A ( λ ) X ( λ ) dλ
t0
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À partir de (12), entre les instants kT et (k + 1)T , on peut écrire, étant égaux aux – λi . Dans ce cas, on mettra ces modes en
si Xk + 1 est l’état à l’instant (k + 1)T et Uk le vecteur d’entrée à évidence en choisissant une matrice A sous forme diagonale :
l’instant kT , T étant la période d’échantillonnage :
X k + 1 = { exp A [ ( k + 1 ) T – kT ] } X k +
(k + 1)T
kT
{ exp A [ ( k + 1 ) T – τ ] } B d τ U k
Si l’on pose (k + 1)T – τ = α, il vient : Si l’on part d’une fonction de transfert F (p), le problème réside
dans la détermination des matrices de commande (B ),
( exp A α ) B d α U
T d’observation (C ), et éventuellement de transmission directe (D ).
X k + 1 = ( exp AT ) X k + k Pour cette dernière, signalons que sa détermination se fera au
0
départ par division par les puissances croissantes entre numérateur
définissant ainsi les matrices de représentation discrète : et dénominateur de la fonction, se ramenant ainsi à :
N (p)
T
F ( p ) = -----------------------------
-
= exp AT = Φ ( T ) ; = ( exp A α ) B d α ; = C (13) n
0
∏ ( p + λi )
Notons que, dans le cas où la matrice A est régulière, la matrice i=1
prend une forme ne nécessitant pas d’intégration. On a en effet : avec degré N (p ) < n.
T T On pourra alors écrire F (p ) sous la forme :
A
0
( exp A α ) d α = A
0
An αn
n!
I n + A α + ... + --------------- + ... d α
n
αi
F (p) = ∑ ---------------
p + λi
T2 Tn+1
= A T + A -------- + ... + A n ----------------------- + ...
2! (n + 1) ! i=1
d’où : α1
= A –1 [ exp AT – I n ] B (14)
...
B = αi C = [ 1 ... 1 ... 1 ]
Que ce soit pour (13) ou pour (14), on constate l’importance du
...
ou bien :
4. Propriétés de la matrice
1
d’évolution et différentes
...
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...
–1 –3
– 2I – A = (– λ)
0 0
3 Cette facilité est due aux propriétés de (λI – A )–1.
d’où le vecteur propre
–1
Exemple
La matrice T est donc : Soit :
p 2 + 3p + 2 (p + 1)(p + 2)
1 3 F ( p ) = -------------------------------
- = -------------------------------------
-
T = ( p + 1 )3 ( p + 1 )3
0 –1
On peut écrire immédiatement pour :
avec :
(p) = p + 1
–1 –3 1 3
T –1 = – 1 = (p) = p + 2
0 1 0 –1
–1 1 0 0
On peut vérifier que :
Ẋ = 0 –1 1 X+ 1 U
0 0 –1 1
1 3 –1 3 1 3
A˜ = T –1 AT =
0 –1 0 –2 0 –1
y = 0 1 0 X
–1 0
= ou bien si :
0 –2
(p) = 1
qui est bien la forme diagonale A souhaitée.
( p ) = p 2 + 3p + 2
1 3
–1 1 0 1
C˜ = CT = 1 3 = 1 0
0 –1 Ẋ = 0 – 1 1 X+ 1 U
0 0 –1 0
1 3 1 7
B˜ = T –1 B = =
0 –1 2 –2 y = 1 0 0 X
–1 1 0 0
Nous considérons maintenant, toujours en supposant que la Ẋ = 0 –1 1 X+ 1 U
matrice de transmission directe a été éliminée, que la fonction de 0 0 –1 0
transfert s’écrit sous la forme :
N (p) y = 1 1 0 X
F ( p ) = ---------------------
n
-
(p + λ)
avec degré N (p ) < n .
Tout naturellement, nous choisirons comme matrice de 4.3 Cas général
dynamique une forme de Jordan de dimensions n :
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La fonction de transfert se présente sous une forme générale : Dans le second cas, on prend : ( p ) = 1 et ( p ) = N ( p ) d’où :
b 0 + b 1 p + ... + b m – 1 p m – 1 + b m p m N (p)
F ( p ) = ------------------------------------------------------------------------------------------------
- = --------------- C = 1 0 ... 0
a 0 + a 1 p + ... + a n – 1 p n – 1 + p n D (p)
avec m < n . bn – 1
Deux cas essentiels sont retenus. B =
...
■ Forme compagne horizontale : b0
la matrice A prend la structure :
Ces résultats sont dus à la forme de –1 (triangulaire inférieure
avec des 1 sur la diagonale).
Ces formes sont les plus utilisées en pratique. Il existe bien
évidemment des compromis dans la factorisation N =
(références bibliographiques), et des généralisations aux cas
multientrées-multisorties.
■ Forme compagne verticale : Exemple des formes les plus utilisées
la matrice A prend la structure : Soit le système :
2p 3 + 4p 2 + p + 1
-------------------------------------------------------------------
-
p 4 + 5p 3 + 6p 2 + 2p + 2
Les formes classiques utilisées seront :
— la forme horizontale :
0 1 0 0 0
Le problème réside, pour ces deux cas, dans la détermination 0 0 1 0 0
de C et B . Ẋ = 0 0 0 1
X+
0
U
Dans les deux cas, une matrice intervient : –2 –2 –6 –5 1
y = 1 1 4 2 X
— la forme verticale :
–5 1 0 0 2
–6 0 1 0 4
Dans le premier cas (forme horizontale), on obtient, après Ẋ = – 2 0 0 1
X+
1
U
factorisation du numérateur N ( p ) = ( p ) ( p ) : –2 0 0 0 1
C = c0 c 1 ... c n – 1
y = 1 0 0 0 X
( n – 1 ) ( 0 )/ ( n – 1 ) !
B = –1
...
(0)
4.4 Pluralité des représentations
Les ci ne sont autres que les coefficients du polynôme ( p ) .
Les ( 0 ) ... proviennent des coefficients du polynôme ( p ) . Dans
le second cas (forme verticale) : Notons tout d’abord qu’il existe des changements de base
permettant d’obtenir les formes précédentes à partir de formes
C = ( n – 1 ) ( 0 )- –1
( 0 ) ... --------------------------
(n – 1) ! quelconques.
Le choix de la mise en œuvre sera fait en fonction des
contingences : décompositions ou structures globales. Il est
bn – 1 toujours possible d’isoler les différentes parties d’un système
et B = matrice des coefficients de ( p ) .
...
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Nous nous bornerons à donner ici un type de représentation. C’est une forme compagne verticale, déjà rencontrée (§ 4.3), mais
Partons de : apparaissant naturellement ici pour les équations différentielles.
Une généralisation sera donnée dans l’article Systèmes
y ( n ) + ... + a 1 ẏ + a 0 y = b m u ( m ) + ... + b 1 u̇ + b 0 u (m < n ; an = 1 ) multientrées-multisorties [R 7 220], déjà cité.
Exemple
Faisons le choix de variables : ˙˙˙
Soit y + 6ẏ˙ + 11ẏ + 6y = u̇ + 2u
x1 = y
On peut écrire directement :
x 2 = a n – 1 y + ẏ
–6 1 0 0
...
Ẋ = – 11 0 1 X + 1 U
x n – 1 = a 2 y + a 3 ẏ + ... + y ( n – 2 ) – [ b 2 u + ... + b m u ( m – 2 ) ]
–6 0 0 2
x n = a 1 y + a 2 ẏ + ... + y ( n – 1 ) – [ b 1 u + ... + b m u ( m – 1 ) ]
y = 1 0 0 X
Si l’on repasse aux ẋ , il vient :
5. Conclusion
Nous avons, dans cet article, traité un nouveau type de représen-
tation.
Le lecteur trouvera, en références bibliographiques, à la fin de
l’article Connaissance d’un système [R 7 135], les outils mathéma-
tiques qui pourraient lui manquer, essentiellement pour les
x1 systèmes multientrées-multisorties (article [R 7 220], dans la
y = 1 0 ... 0 présente rubrique Automatique).
...
xn
Références bibliographiques
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