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EMISOR NEMO RATING TIR (%) Dur. (años) TIR GOB (%) Moneda
RIPLEY BHITS-D BBB 29,37 0,99 2,91 UF
a) Realice un gráfico que relacione en el tiempo la TIR y Precio del bono. Comente
brevemente sus resultados. (6 puntos)
b) Obtenga la serie de la estimación de probabilidad de default (PD) para el bono
según la data histórica. Para el cálculo de la PD, utilice el enfoque
metodológico del modelo que propone el “ISDA Model para valorizar CDS”, el
cual viene dado por:
Como un criterio conservador, utilice una Recovery Rate (RR) como si el bono fuera
No Investment Grade. Comente brevemente sus resultados. (6 puntos)