TD Théorie de La Mesure

Sorbonne Université Licence de Mathématiques L3
UE - LU3MA263 Année 2023–24

Théorie de la mesure et probabilités
TD1
Exercices sur les ensembles
1. Soit A, B, C trois ensembles.

a) On suppose que A ∪ B ⊂ A ∪ C et A ∩ B ⊂ A ∩ C. Montrer que B ⊂ C.
b) On suppose que A ∪ B = A ∪ C et A ∩ B = A ∩ C. Montrer que B = C.
Solution.
a) Soit x ∈ B. Alors ou bien x ∈ A, et dans ce cas x ∈ A ∩ B ⊂ A ∩ C, et en particulier
x ∈ C; ou bien x ∈/ A, et dans ce cas x ∈ B ⊂ A ∪ B ⊂ A ∪ C, avec x ∈ / A et donc
x ∈ C. Ainsi dans tous les cas x ∈ C.
b) Les hypothèses de la question a) sont vérifiées, donc B ⊂ C, et de même C ⊂ B par
symétrie. Ainsi B = C.
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2. (Différence symétrique d’ensembles) Soit E un ensemble et A, B, C, D des sous-ensembles

de E. On note A 4 B
A 4 B = (A ∪ B)\(A ∩ B) = (A\B) ∪ (B\A)
la différence symétrique de A et B. Calculer A 4 ∅, A 4 E et A 4 A, puis montrer

a) (A ∪ B) = (A 4 B) 4 (A ∩ B),
b) (A 4 B) 4 C = A 4 (B 4 C).
c) (A\B) ∩ (C\D) = (A ∩ C)\(B ∪ D),
Solution. D’après la définition de la différence symétrique, il est clair que A 4 ∅ = A,

A 4 E = E\A et A 4 A = ∅.
a) Comme (A ∩ B) ∩ (A\B) = ∅ et (A ∩ B) ∩ (B\A) = ∅, on a (A ∩ B) ∩ (A 4 B) = ∅,
et donc, d’après la définition de la différence symétrique, on a
(A 4 B) 4 (A ∩ B) = ((A 4 B) ∪ (A ∩ B))\∅ = (A\B) ∪ (B\A) ∪ (A ∩ B) = A ∪ B,
(on peut aussi faire un dessin).

b) Faire un dessin.
1
c) On a (A\B) ∩ (C\D) = A ∩ (E\B) ∩ C ∩ (E\D) = (A ∩ C) ∩ (E\(B ∪ D)) =
(A ∩ C)\(B ∪ D).
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−→3. (Fonctions indicatrices) Soient A, B, des sous-ensembles d’un ensemble E. Pour chacune
des fonctions suivantes, définies sur E et à valeurs réelles, dire si elle est la fonction
indicatrice d’un sous-ensemble de E et si oui, duquel.
a) 1A + 1B , b) 1A − 1B , c) 1A 1B , d) |1A − 1B |, e)1A + 1B − 1A 1B ,
f) sup(1A , 1B ), g) inf(1A , 1B ).
Solution. Une fonction est une indicatrice si et seulement si elle est à valeurs dans
{0, 1}. En effet, une fonction indicatrice est à valeurs dans {0, 1} par définition, et si
f : E → R est à valeurs dans {0, 1}, alors f est la fonction indicatrice de l’ensemble
{x ∈ E : f (x) = 1}.
a) 1A + 1B n’est pas une indicatrice dès que A ∩ B 6= ∅, car elle prend sur A ∩ B la
valeur 2. En revanche, si A et B sont disjoints, c’est l’indicatrice de A ∪ B.
b) 1A − 1B n’est pas une indicatrice dès que B 6⊂ A, car elle prend sur B\A la valeur
−1. En revanche, si B ⊂ A, c’est l’indicatrice de A\B.
c) 1A 1B est l’indicatrice de A ∩ B.
d) |1A − 1B | est l’indicatrice de A 4 B.
e) 1A + 1B − 1A 1B est l’indicatrice de A ∪ B.
f) sup(1A , 1B ) est l’indicatrice de A ∪ B.
g) inf(1A , 1B ) est l’indicatrice de A ∩ B.
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4. Soit E et E 0 deux ensembles et f : E → E 0 une application.

a) Soit A ⊂ E. Montrer que A ⊂ f −1 (f (A)) mais que l’égalité peut faire défaut.
Montrer qu’on a égalité si f est injective.
b) Montrer que si pour tout sous-ensemble A de E on a l’égalité A = f −1 (f (A)), alors
f est injective.
c) Soit B ⊂ E 0 . Montrer que f (f −1 (B)) ⊂ B mais que l’égalité peut faire défaut.
Montrer qu’on a égalité si f est surjective.
d) Montrer que si pour tout sous-ensemble B de E 0 on a l’égalité f (f −1 (B)) = B, alors
f est surjective.
Solution.
a) Soit a ∈ A. Comme f (a) ∈ f (A), on a par définition a ∈ f −1 (f (A)). L’inclusion peut
être stricte : considérons par exemple la fonction carré de R dans R+ , et A = R+ .
Si f est injective, on a pourtant égalité. Soit en effet x ∈ f −1 (f (A)). Par définition,
f (x) ∈ f (A), donc il existe a ∈ A tel que f (x) = f (a). Par injectivité de f , il vient
x = a ∈ A.
2
b) Supposons réciproquement que l’égalité précédente est vraie pour tout sous-ensemble
A de E. Soient alors x1 , x2 dans E tels que f (x1 ) = f (x2 ). On considère A = {x1 }.
Alors x2 ∈ f −1 (f (A)) = A = {x1 } donc x1 = x2 : f est injective.
c) Soit à présent y ∈ f (f −1 (B)). Par définition, il existe x ∈ f −1 (B) tel que y = f (x).
Mais par définition de x, f (x) ∈ B. Donc y ∈ B. L’inclusion peut ici encore être
stricte : considérons la fonction carré de R dans R et B = R.
Si f est surjective, on a alors égalité. Soit en effet b ∈ B. Comme f est surjective,
il existe x ∈ E tel que b = f (x). Donc par définition, x ∈ f −1 (B) et b ∈ f (f −1 (B)).
d) Supposons réciproquement l’égalité précédente vérifiée pour tout sous-ensemble B
de E 0 . Soit y ∈ E 0 . On considère B = {y} ; comme B = f (f −1 (B)) n’est pas vide,
f −1 (B) n’est pas vide non plus. f est donc surjective.
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Révision sur les séries à terme général réel.
Rappels sur les suites réelles. Soit (un )n∈N , une suite réelle.
• La suite (un )n∈N converge vers une limite ` ∈ R signifie que pour tout réel ε > 0, il existe nε ∈ N,
tel que pour tout entier n ≥ nε , on ait `−ε < un < ` + ε. On note cela limn→∞ un = `.
• La suite (un )n∈N converge vers ∞ signifie que pour tout x ∈ R, il existe nx ∈ N, tel que pour
tout entier n ≥ nx , on ait un > x. On note cela limn→∞ un = ∞.
• La suite (un )n∈N converge vers −∞ signifie que pour tout x ∈ R, il existe nx ∈ N, tel que pour
tout entier n ≥ nx , on ait un < x. On note cela limn→∞ un = −∞.
• Une suite extraite de (un )n∈N est toute suite de la forme (unk )k∈N où (nk )k∈N est une suite
strictement croissante d’entiers naturels.
• La suite réelle (un )n∈N est une suite de Cauchy si pour tout réel ε > 0, il existe nε ∈ N tel que
pour tous entiers m, n ≥ nε , on ait |un −um | < ε.
On rappelle les résultats fondamentaux suivants sur les suites réelles.
(i) Soit (un )n∈N , une suite réelle qui converge vers ` ∈ R. Soit n0 ∈ N. On pose vn = un0 +n ,
n ∈ N. Alors, (vn )n∈N converge vers ` également.
(ii) Toute suite réelle qui converge vers un nombre réel est bornée.
(iii) Si une suite réelle converge vers un nombre réel, alors toute suite extraite de cette suite
converge vers le même réel.
(iv) Toute suite réelle (un )n∈N qui est croissante et majorée converge vers un nombre réel et
on a limn→∞ un = supn∈N un .
(v) Toute suite réelle (un )n∈N qui est décroissante et minorée converge vers un nombre réel et
on a limn→∞ un = inf n∈N un .
(vi) Toute suite réelle admet une suite extraite qui est monotone.
(vii) Toute suite bornée admet une suite extraite qui converge vers un nombre réel.
(viii) (R est complet) Une suite réelle converge vers un nombre réel si et seulement si elle est
de Cauchy.
3
Rappels sur les séries à terme général réel. Soit (un )n∈N , une suite réelle.
•PPour tout n ∈ N, on définit la suite (sn )n∈N de ses sommes partielles par sn = u0 +u1 +. . .+un =
0≤k≤n uk . On dit que la série de terme général un converge vers ` ∈ R si P
la suite (sn )n∈N converge
vers `. Dans ce cas on note ` par n∈N un ou bien n≥0 un ou encore ∞
P P
n=0 un .
• Soit (un )n∈N , une suite réelle. On dit que la série de terme général (un )n∈N est absolument
convergente si la série de terme général (|un |)n∈N converge vers un nombre réel.
−→ 5. Soit (un )n∈N une suite réelle. On suppose que la série de terme général (un )n∈N converge
vers un nombre réel.
a) Montrer que limn→∞ un = 0.
b) On fixe m ∈ N. Montrer P que la série de terme général (um+n )n∈N converge. On
note sa somme rm = n∈N um+n , qui est appelée le reste d’ordre m de la série
de terme général (un )n∈N . Cela définit donc une suite réelle (rm )m∈N . Montrer que
limm→∞ rm = 0.
∗
c ) On suppose que (un )n∈ N décroît. Montrer que cela implique que un ≥ 0 pour tout
n ∈ N et montrer que limn→∞ nun = 0.
Solution.
P
a) On pose sn = 0≤k≤n uk . Par hypothèse il existe ` ∈ R tel que limn→∞ sn = `, c’est-
à-dire que pour tout réel ε > 0, il existe nε ∈ N tel que pour tout entier n ≥ nε ,
`−ε < sn < ` + ε et donc pour tout n ≥ nε + 1, on a aussi −(` + ε) < −sn−1 < −(`−ε)
et donc
∀n ≥ nε +1, −2ε = `−ε − (` + ε) < sn −sn−1 < ` + ε − (`−ε) = 2ε .
On observe que sn −sn−1 = un . Soit un réel ε0 > 0. En posant ε = ε0 /2 et n0 = nε +1,

on a montré qu’il existe n0 ∈ N tel que pour tout entier n ≥ n0 , on ait −ε0 < un < ε0 ,
ce qui signifie que limn→∞ un = 0.
b) On pose s0n = 0≤k≤n um+k , la somme partielle d’ordre n de la suite (um+n )n∈N .
P
On voit que s0n = sn+m − sm−1 . Comme m est fixé, on voit que le fait que la suite
(sn )n∈N converge vers un réel implique qu’il en est de même pour la suite (sn+m )n∈N
(propriété (i)) qui converge vers n∈N un . On en déduit que (s0n )n∈N converge et il y
P
a donc un sens à poser rm comme la somme de cette P série. En passant à la limite en
0
p dans les égalités sp = sp+m − Psm−1 , on a rm = ( n∈N un ) − sm−1 , pour tout entier
m ≥ 1. Comme limm→∞ sm−1 = n∈N un , on en déduit que limm→∞ rm = 0.
c) On observe que pour tout k ∈ {bn/2c, . . . , n}, uk ≥ uk+1 ≥ . . . ≥ un . Donc
sn − sbn/2c−1 = ubn/2c + . . . + un ≥ (n − bn/2c)un ≥ nun /2 .
Or (sn )n∈N converge vers ` : pour tout ε > 0, il existe n0 ∈ N tel que `−21 ε < sn < `+ 12 ε.
Donc pour tout n ≥ 2n0 + 2, on a bn/2c−1 ≥ n0 et `− 21 ε < sbn/2c−1 < ` + 21 ε et donc
−ε = `− 12 ε − (` + 21 ε) < sn − sbn/2c−1 < ` + 12 ε − (`− 21 ε) = ε .
4
Or sn −sbn/2c−1 ≥ 0. On a donc montré pour tout réel ε > 0, l’existe de n1 := 2n0 +2 ∈
N tel que pour tout entier n ≥ n1 , on a 0 ≤ 12 nun ≤ sn −sbn/2c−1 ≤ ε, ce qui implique
que limn→∞ 21 nun = 0 et donc limn→∞ nun = 0
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6. Soit (un )n∈N une suite réelle. On suppose que la série de terme général (un )n∈N est
absolument convergente c’est-à-dire que la série de terme général (|un |)n∈N converge vers
un nombre réel. Le but de cet exercice est de montrer que cela implique que la série de
terme général (un )n∈N converge vers un nombre réel également.
P
a) Montrer que pour tout n ∈ N, il y a un sens à poser vn = p≥n |up |. Montrer que
limn→∞ vn = 0.
P
b) On note sn = 0≤k≤n uk . Montrer que pour tous entiers p, q ≥ n, on a |sp−sq | ≤ vn . En
déduire que (sn )n∈N est de Cauchy et que la série de terme général (un )n∈N converge
vers un nombre réel.
Solution.
a) On applique le résultat de la question (b) de l’exercice précédent à la série de terme
général (|un |)n∈N et on voit que vn est le reste d’ordre n de cette série et donc
toujours d’après ce résultat, limn→∞ vn = 0.
b) Pour fixer les idées on suppose que q ≥ p ≥ n. Alors
|sq−sp | = up+1 +up+2 +. . .+uq ≤ |up+1 |+|up+2 |+. . .+|uq | ≤ |un |+|un+1 |+. . . = vn .
Comme limn→∞ vn = 0, pour tout réel ε > 0, il existe nε ∈ N tel que pour tout entier
n ≥ nε , on ait 0 ≤ vn < ε et donc pour tous entier p, q ≥ nε , |sp −sq | ≤ vnε < ε, ce qui
montre bien que (sn )n∈N est une suite de Cauchy. Comme R est complet (propriété
(viii)), on en déduit que la suite (sn )n∈N est convergente dans R, ce qui signifie que
la série de terme général (un )n∈N est convergente dans R.
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7. La série harmonique.
a) On suppose que la suite réelle (un )n∈N converge vers `. Montrer que la suite (u2n −
un )n∈N converge vers 0.
b) Pour tout n ∈ N∗ , on pose hn = 1 + 21 + . . . + n1 . Montrer que pour tout n + 1 ≤ k ≤ 2n,
on a k1 ≥ 2n
1
. En déduire que h2n −hn ≥ 21 .
c) Montrer que (hn )n∈N∗ ne converge pas vers un nombre réel. En déduire que limn→∞ hn =
∞.
Solution.
5
a) Pour tout ε > 0, il existe n0 ∈ N tel que pour tout entier n ≥ n0 , on ait `− 12 ε < un <
` + 12 ε. Donc on a également `− 21 ε < u2n < ` + 12 ε et −(` + 12 ε) < −un < −(` − 12 ε).
Par conséquent, pour tout entier n ≥ n0 , on a
−ε < `− 12 ε − (` + 12 ε) < u2n −un < ` + 12 ε − (` − 21 ε) = ε ,
ce qui signifie que limn→∞ u2n −un = 0.

(On aurait également remarquer que d’après le point (iii) des rappels sur les suites
réelles que (u2n )n∈N converge vers `. Or comme (un )n∈N converge également vers `,
la différence (u2n −un )n∈N converge vers ` − ` = 0.)
b) Comme la fonction inverse est décroissante, pour tout k ∈ {n + 1, . . . , 2n}, on a bien
1 1
k
≥ 2n . Donc
X 1 X 1 2n − (n + 1) + 1 1
h2n − hn = ≥ = = .
k
n+1≤k≤2n
2n
n+1≤k≤2n
2n 2
1
c) On observe que hn+1 = hn + n+1 > hn , c’est-à-dire que (hn )n∈N∗ est croissante. Si
elle était majorée (c’est-à-dire s’il existait x ∈ R tel que pour tout n ∈ N, hn ≤ x)
alors la suite (hn )n∈N∗ convergerait vers un réel (propriété (iv)) et donc par (a),
limn→∞ h2n −hn = 0. En particulier il existerait n0 tel que pour tout entier n ≥ n0 ,
on ait h2n − hn ≤ 1/4. Or pour tout n ≥ 1, la question précédente entraîne que
h2n − hn ≥ 1/2, ce qui est contradictoire. Donc (hn )n∈N∗ n’est pas majorée.
Cela implique que pour tout x ∈ R, il existe nx ∈ N tel que hnx > x. Comme la suite
(hn )n∈N∗ est croissante, on en déduit que pour tout entier n ≥ nx , hn ≥ hnx > x. On
a donc montré que pour tout x ∈ R, il existe nx ∈ N tel que pour tout entier n ≥ nx ,
hn > x, ce qui signifie que limn→∞ hn = ∞.
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8. Critère des séries alternées. Soit (un )n∈N une suite réelle décroissante qui converge vers
0. Le but est de montrer que la série de terme général ((−1)n un ))n∈N est convergente dans
R.
a) Pour tout n ∈ N, on pose sn = 0≤k≤n (−1)k uk . Montrer que pour tout entier n ≥ 1,
P
0 ≤ u0 −u1 ≤ sn ≤ u0 .
b) Soit n0 ∈ N. En appliquant ce qui précède à la suite u0n = un0 +n , n ∈ N, montrer que
0 ≤ (−1)n0 (sn+n0 −sn0 −1 ) ≤ un0 .
c) Montrer que (sn )n∈N est de Cauchy. Montrer que la série de terme général ((−1)n un ))n∈N
est convergente dans R.
0
d) Montrer qu’il y a un sens à poser rn = n0 ≥n (−1)n un0 et montrer que pour tout
P
n ∈ N, on a 0 ≤ (−1)n rn ≤ un . Application : montrer que e−1 est irrationnel (et donc
e également).
e) Trouver un exemple de série qui est convergente mais pas absolument convergente.
6
Solution.
a) On observe d’abord que puisque u2k − u2k+1 ≥ 0 et u2k−1 − u2k ≥ 0, on a
X
0 ≤ u0 −u1 ≤ (u2k −u2k+1 ) = s2n+1 = u0 − (u1 −u2 )+. . . (u2n−1 −u2n )+u2n+1 ≤ u0 .
0≤k≤n
De même
X
0 ≤ u0 −u1 ≤ u0 −u1 + (u2 −u3 )+. . .+(u2n−2 −u2n−1 )+u2n = s2n = u0 − (u2k−1 −u2k ) ≤ u0 ,
1≤k≤n
ce qui permet de conclure.

b) On pose s0n = 0≤k≤n (−1)n u0n . On observe que (−1)n0 s0n = sn0 +n −sn0 −1 . La question
P
appliquée à (s0n )n∈N (on le peut car (u0n )n∈N décroît) montre que 0 ≤ s0n ≤ u00 = un0 .
Or s0n = (−1)n0 (sn0 +n −sn0 −1 ). Cela permet de conclure.
c) Comme limn→∞ un = 0, pour tout réel ε > 0, il existe nε ∈ N tel que 0 ≤ un ≤ ε. Soient
des entiers p, q ≥ nε . Sans perte de généralité on peut supposer que q ≥ p. En posant
n0 + n = q et p = n0 , on a 0 ≤ (−1)p (sq −sp ) ≤ up ≤ unε < ε. Or si (−1)p (sq −sp ) ≥ 0, on
a |sp −sq | = (−1)p (sq −sp ) et on a montré que pour tout réel ε > 0, il existe nε ∈ N tel
que pour tous entiers p, q ≥ nε , on ait |sp −sq | < ε, ce qui signifie que (sn )n∈N est de
Cauchy. Comme R est complet (propriété (viii)) la suite (sn )n∈N converge dans R
ce qui signifie que la série de terme général ((−1)n un ))n∈N est convergente dans R.
d) Dans ce qui précède on a montré que 0 ≤ (−1)n (sp+n − sn−1 ) ≤ un . En faisant tendre
p vers l’infini on a donc le résultat voulu.
n (−1)k
Application : on rappelle que e−1 = n∈N (−1)
P P
n!
. On pose s n = 0≤k≤n k!
. On
P (−1)k −1 −1 1 −1
a rn+1 = k≥n+1 k! = e − sn . Donc |e − sn | = rn+1 ≤ (n+1)! . Si e était un
rationnel, il serait égal au quotient de deux entiers strictement positifs : e−1 = p/q,
p, q ∈ N\{0} et on aurait
pn! X (−1)k n! n! 1
an = − = n! e−1 −sn ≤ = .
q 0≤k≤n k! (n + 1)! n+1
Or si n ≥ q, q apparaît comme un facteur de n! et donc pn!/q est entier. De même

si k ≤ n, (−1)k n!/k! = (−1)k n(n−1) . . . (k + 1) est un entier. Donc an est un entier
positif inférieur ou égal à 1/(n+1), ce qui implique que pour tout n > q, on ait an = 0,
c’est-à-dire que e−1 = sn , pour tout n suffisamment grand. Or on vérifie facilement
que (sn )n∈N n’est pas une suite constante à partir d’un certain rang, ce qui amène
à une contradiction. On a donc montré par l’absurde que e−1 est irrationnel.
n
e) On pose un = (−1)
n+1
, n ∈ N. D’après ce qui précède, la série de terme général (un )n∈N
1
converge. Mais |un | = n+1
P et on a montré dans l’exercice sur la série harmonique que
n∈N |u n | = ∞.
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TD2
Mesures et rappels
Rappel de vocabulaire sur les mesures. Soit (E, E , µ), un espace mesuré.
• Si µ(E) = 1, la mesure µ est appelée loi ou mesure de probabilité. L’espace (E, E , µ) est appelé
espace de probabilité.
• On appelle µ(E) la masse de la mesure µ. Si µ(E) < ∞ on parle alors de mesure finie (ou
encore de mesure de masse finie).
• La mesure µ est dite sigma finie s’il existe une suite d’ensembles mesurables En ∈ E , n ∈ N,
tels que [
∀n ∈ N , µ(En ) < ∞ et En = E .
n∈N
• La mesure µ est dite somme P de mesures finies s’il existe une suite µn : E → R+ , n ∈ N, de
mesures finies telles que µ = n∈N µn (la somme (ou superposition) de ces mesures étant définie
dans une proposition du cours).
• Un point x ∈ E est un atome de µ si µ({x}) > 0. La quantité µ({x}) est la masse de l’atome x.
On remarque que cette notion n’a de sens que si les singletons sont dans la tribu E , ce qui n’est
a priori pas toujours le cas.
−→ 1. Soit E, un ensemble non-vide. Soit x ∈ E. On définit δx : P(E) → {0, 1} comme suit :

pour tout A ⊂ E, on pose δx (A) = 1 si x ∈ A et δx (A) = 0 sinon. Montrer que δx est une
mesure : c’est la masse de Dirac en x.
Solution. Il est d’abord clair S / ∅. Soient An ∈ P(E), n ∈ N, deux-

que δx (∅) = 0 car x ∈
à-deux disjoints. On pose A = n∈N An . Si x ∈ A, alors comme les An sont deux-à-deux
disjoints, il existe nx ∈ N tel que x ∈ Anx (et donc δx (Anx ) = 1) et tel que pour tout
n ∈ N\{nx }, x ∈/ An (et donc δx (An ) = 0). On a donc
X X
δx (A) = 1 = δx (Anx ) = δx (Anx ) + δx (An ) = δx (An ) .
n∈N\{nx } n∈N
Si x ∈ P tout n ∈ N, on a aussi x ∈
/ A, alors δx (A) = 0 et pour / An et donc δx (An ) = 0, ce qui
implique bien que δx (A) = 0 = n∈N δx (An ). Cela montre que δx est sigma additive. C’est
donc une mesure positive.
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2. Soit E, un ensemble non-vide. Soit A ⊂ E. Si A est fini et compte p éléments distincts,

on note #(A) = p, avec la convention que #(∅) = 0. Si A est infini, on note #(A) = ∞.
Montrer que # : P(E) → [0, ∞] est une mesure : c’est la mesure de comptage sur E.
1
S définition on a #(∅) = 0. Soient An ∈ P(E), n ∈ N, deux-à-deux disjoints.
Solution. Par
On pose A = n∈N An .
On suppose d’abord que A est fini. Comme les An sont deux-à-deux disjoints, ils sont
tous vide à partir d’un certain rang que l’on note n0 : pour tout entier n ≥ n0 , An = ∅.
Donc A = A0 ∪ A1 ∪ . . . ∪ An0 et donc
X X
#(A) = #(A0 )+#(A1 )+. . .+#(An0 ) = #(A0 )+#(A1 )+. . .+#(An0 )+ #(An ) = #(An ).
n>n0 n∈N
On supose ensuiteP que A est infini. S’il existe n0 ∈ N tel que A

Pn0 soit infini, alors on a bien
∞ = #(An0 ) ≤ n∈N #(An ). Donc dans ce cas #(A) = ∞ = n∈N #(An ).
Il reste à traiter le cas où A est infini mais où pour tout n ∈ N, An est fini. On pose
Bn = A0 ∪ . . . ∪ An . On voit que #(Bn ) = #(A0 ) + . . . + #(An ). Supposons que la suite
(#(Bn ))n∈N à valeurs dans N soit majorée, alors elle est stationnaire : c’est-à-dire qu’il
existe p ∈ N et n0S∈ N, tels que #(Bn ) = p pour tout entier n ≥ n0 . Or on remarque
Bn ⊂ Bn+1 et que n∈N Bn = A. Comme A est infini, cela signifie qu’il existe x ∈ A\Bn0 .
Il existe donc n1 > n0 tel que x ∈ An1 et on aurait #(Bn1 ) ≥ 1 + #(Bn0 ), ce qui contredit
notre supposition que la suite (#(Bn ))n∈N est stationnaire à partir du rang n0 . Cela montre
par l’absurde que (#(Bn ))n∈N ne peut pas être majorée. Comme elle est croissante elle
converge vers ∞ et on a
X
#(An ) = lim (#(A1 ) + . . . + #(An )) = lim #(Bn ) = ∞ = #(A) ,
n→∞ n→∞
n∈N
ce qui termine la preuve de la sigma additivité de #.

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−→ 3. Reformulation de la notion de mesure sigma finie. Soit (E, E , µ), un espace mesuré.
a) Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes.
(i) µ est sigma finie.
(ii) Il existe An ∈ E , n ∈ N, An ⊂ An+1 , µ(An ) < ∞ et n∈N An = E.
S
(iii) Il existe Bn ∈ E , n ∈ N, 2-à-2 disjoints tels que µ(Bn ) < ∞ et n∈N Bn = E.

S
b) Montrer que : (µ probabilité) ⇒ (µ finie) ⇒ (µ sigma finie) ⇒ (µ somme de mesures finies).
Solution.
a) Il est clair que S(ii) ou (iii) impliquent (i). Montrons (i) ⇒ (ii) S : soit En ∈ E ,
n ∈ N, tels queS n∈N En = E et µ(En ) < ∞. On pose alors An = 0≤k≤n Ek . On a
bien An P∈ E , n∈N An = E et An ⊂ An+1 . Par sous sigma additivité des mesures,
µ(An ) ≤ 0≤k≤n µ(Ek ) < ∞, ce qui prouve (ii).
Montrons ensuite que (ii) ⇒ (iii). On pose ensuite B0 = A0 et pour tout n ≥ 1,
Bn = An \An−1 . Il est clair que les Bn sont dans E et sont deux-à-deux disjoints
S (faire
un dessin, par ailleurs cet argumentS a été vu en cours). De plus A n = 0≤k≤n Bk ,
ce qui implique d’une part que n∈N Bn = E. Comme Bn ⊂ An , on a d’autre part
µ(Bn ) ≤ µ(An ) < ∞, ce qui termine la preuve de (iii).
2
On garde les notations de la question précédente : on observe ensuite que µ =
b) P
n∈N µ( · ∩Bn ). Cela montre que toute mesure sigma finie est une somme de mesures
finies, ce qui est le point non-trivial à démontrer dans les implications.
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4. Atomes d’une mesure. Soit (E, E , µ) un espace mesuré. On suppose que pour tout x ∈ E,
{x} ∈ E . On note Ato(µ) l’ensemble des atomes de µ :

Ato(µ) = x ∈ E : µ({x}) > 0 .
a) Que dire de l’ensemble des atomes de la mesure de comptage # ?

b) On suppose µ finie : µ(E) < ∞. Pour tout n ∈ N, on pose Bn = x ∈ E : µ({x}) ≥ 2−n .

Montrer que Bn est fini et que #(Bn ) ≤ 2n µ(E). Exprimer Ato(µ) à l’aide des Bn ,
n ∈ N. En déduire que Ato(µ) est dénombrable.
c) On suppose µ est une somme de mesures finies, c’est-à-dire qu’ilPexiste une suite
µn : E → [0, ∞], n ∈ N de mesures telles que µn (E) < ∞ et µ =
S n∈N µn (comme
défini dans une proposition du cours). Montrer que Ato(µ) = n∈N Ato(µn ) et en
déduire que Ato(µ) est dénombrable.
d) On suppose que µ est une somme de mesures finies. Montrer que Ato(µ) ∈ E et donc
E\Ato(µ) ∈ E . On note µdi la restriction de µ à E\Ato(µ) et µat la restriction de µ
à Ato(µ) :

µdi = µ · ∩ (E\Ato(µ)) et µat = µ · ∩ Ato(µ) .
Montrer que µ = µdi + µat . Montrer que µdi est diffuse, c’est-à-dire que Ato(µdi ) = ∅.
Montrer que Ato(µat ) = Ato(µ).
e) On suppose que µ est une somme de mesures finies. On se donne une énumération
xn ∈ E, 0 ≤ n < #(Ato(µ)) de l’ensemble des atomes de Ato(µ), c’est-à-dire que
s’il y a p atomes Ato(µ) = {x0 , . . . , xp−1 } et s’il y a une infinité d’atomes, alors,
Ato(µ) = {xn ; n ∈ N}, les xn étant
Pdistincts. Pour tout 0 ≤ n < #(Ato(µ)) on pose
at
cn = µ({xn }). Montrer que µ = 0≤n<#Ato(µ) cn δxn .
f) Une mesure ν : E → [0, ∞] qui est une somme de mesures finies est dit purement ato-
mique si ν(E\Ato(ν)) = 0. Montrer qu’il existe une unique paire (ν1 , ν2 ) de mesures
sur (E, E ) qui sont des sommes de mesures finies telles que µ = ν1 + ν2 , ν1 est diffuse
et ν2 est purement atomique.
Solution.
a) Par définition #({x}) = 1. Donc Ato(#) = E.
b) Si x1 , . . . , xp ∈ Bn sont distincts, alors

p 2−n ≤ µ({x1 }) + . . . + µ({xp }) = µ {x1 , . . . , xp } ≤ µ(E) .
3
n
On voit donc que Bn est S un ensemble fini qui a moins de 2 µ(E) éléments. Montrons
S que Ato(µ) = n∈N Bn . En effet, on a clairement d’une part Bn ⊂ Ato(µ)
ensuite
donc n∈N Bn ⊂ Ato(µ). Ensuite, si x ∈ Ato(µ), c’est-à-dire si µ({x}) > 0, puisque
limn→∞ 2−n = 0, il existe n ∈ N suffisamment
S µ({x}) ≥ 2−n et donc
grand tel que S
x ∈ Bn . Cela montre que Ato(µ) ⊂ n∈N Bn et donc Ato(µ) = n∈N Bn . Comme une
union dénombrable d’ensembles dénombrables est encore dénombrable, on en déduit
que Ato(µ) est dénombrable.
P
c) On observe que µ({x}) = n∈N µn ({x}), par définition de la superposition des me-
sures. Donc µ({x}) > 0 siSet seulement s’il existe n ∈ N tel que µn ({x}) > 0, ce qui
est équivalent à Ato(µ) = n∈N Ato(µn ). Par la question précèdente (b), Ato(µn ) est
dénombrable. Puisqu’une union dénombrable d’ensembles dénombrables est encore
dénombrable, on en déduit que Ato(µ) est dénombrable.
d) On remarque que Ato(µ) = x∈Ato(µ) {x}. Comme on a supposé {x} ∈ E et comme on
S
a montré que Ato(µ) est dénombrable, on voit que Ato(µ) est une union dénombrable
de singletons et donc une union dénombrable d’ensembles de E . Donc Ato(µ) ∈ E et
par stabilité des tribus par passage au complémentaire, on a E\Ato(µ) ∈ E .
Soit B ∈ E . Par définition des mesures restreintes à un ensemble, on a

µ(B) = µ B ∩ (E\Ato(µ)) + µ B ∩ Ato(µ)
= µdi (B) + µat (B).
Donc µ = µdi + µat .

Montrons ensuite que µdi est diffuse. Soit x ∈ E. Si x ∈
/ Ato(µ), alors 0 ≤ µdi ({x}) ≤
µ = µdi ({x}) + µat ({x}) = µ({x}) = 0, donc µdi ({x}) = 0. Si x ∈ Ato(µ), alors
x∈/ E\Ato(µ) et donc par définition de µdi ,

µdi ({x}) = µ {x} ∩ (E\Ato(µ)) = µ(∅) = 0.
Dans tous les cas, µdi ({x}) = 0, pour tout x ∈ E, ce qui montre que µdi est diffuse.
On voit ensuite que µ({x}) = µdi ({x}) + µat ({x}) = µat ({x}) ce qui entraîne que
Ato(µat ) = Ato(µ).
e) Soit B ∈ E et soit x ∈ E. Si x ∈ B, B ∩ {x} = {x} et donc µ(B ∩ {x}) = µ({x}). Si
x∈
/ B, alors B ∩ {x} = ∅ et µ(B ∩ {x}) = µ(∅) = 0. On vérifie alors que
∀B ∈ E , ∀x ∈ E, µ(B ∩ {x}) = µ({x})δx (B) ,
où on rappelle que δx est la masse de Dirac en x.

On remarque ensuite que
[ [
B ∩ Ato(µ) = B ∩ {xn } = B ∩ {xn } .
0≤n<#(Ato(µ) 0≤n<#(Ato(µ)
4
Comme les xn sont distincts, les ensembles B ∩ {xn }, 0 ≤ n < #(Ato(µ) sont deux-
à-deux disjoints et la sigma additivité de µ entraîne les égalités suivantes

µat (B) = µ B ∩ Ato(µ)
[
= µ B ∩ {xn }
0≤n<#(Ato(µ)
X
= µ(B ∩ {xn })
0≤n<#(Ato(µ)
X
= µ({xn })δxn (B)
0≤n<#(Ato(µ)
X
= cn δxn (B).
0≤n<#(Ato(µ)
Comme cela est vérifié pour tout B ∈ B, on en déduit que µat = 0≤n<#Ato(µ) cn δxn .
P
f) Montrons l’existence : on a prouvé aux questions qui précèdents que µ = µdi + µat ,
avec µdi diffuse. Donc on a µ({x}) = µdi ({x}) + µat ({x}) = µat ({x}). Donc Ato(µ) =
Ato(µat ). Donc

µat E\Ato(µat ) = µat E\Ato(µ) = µ Ato(µ) ∩ (E\Ato(µ)) = µ(∅) = 0.
Donc, µat est purement atomique, ce qui termine la preuve de l’existence d’une paire
de mesures.
Montons l’unicité. Soient ν1 , ν2 des mesures sur (E, E ) qui sont des sommes de
mesures finies telles que µ = ν1 + ν2 , ν1 est diffuse et ν2 est purement atomique. Soit
B ∈ E . On observe que par sous sigma additivité,
[
ν1 B ∩ Ato(µ) = ν1 B ∩ {xn }
0≤n<#(Ato(µ)
X
= ν1 (B ∩ {xn })
0≤n<#(Ato(µ)
X
≤ ν1 ({xn }) = 0.
0≤n<#(Ato(µ)
car ν1 est diffuse. Donc

ν1 (B) = ν1 B ∩ Ato(µ) + ν1 B ∩ (E\Ato(µ)) = ν1 B ∩ (E\Ato(µ)) .
Comme ν2 est purement atomique, pour tout B ∈ E , on a 0 ≤ ν2 (B ∩ (E\Ato(ν2 ))) ≤

ν2 (E\Ato(ν2 )) = 0 et donc ν2 (B ∩ (E\Ato(ν2 ))) = 0 et

ν2 (B) = ν2 B ∩ Ato(ν2 ) + ν2 B ∩ (E\Ato(ν2 )) = ν2 B ∩ Ato(ν2 ) .
5
Comme ν1 est diffuse on a ensuite µ({x}) = ν1 ({x}) + ν2 ({x}) = ν2 ({x}). Donc
Ato(µ) = Ato(ν2 ). Et donc pour tout B ∈ E , on a

ν2 (B) = ν2 B ∩ Ato(µ) .
Finalement on obtient pour tout B ∈ E

µat (B) = µ(B ∩ Ato(µ)) = ν1 B ∩ Ato(µ) + ν2 B ∩ Ato(µ) = ν2 (B)
et

µdi (B) = µ(B ∩ (E\Ato(µ))) = ν1 B ∩ (E\Ato(µ)) + ν2 B ∩ (E\Ato(µ)) = ν1 (B) ,
ce qui montre que ν1 = µdi et ν2 = µat .

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Rappels sur les ensembles, cardinaux, dénombrabilité.

• Soient E et E 0 , deux ensembles. On dit qu’ils sont équipotents (ou en bijection) s’il existe une
bijection de E dans E 0 .
• Soient E et E 0 , deux ensembles. On dit que E est injectable dans E 0 s’il existe une injection
de E dans E 0 .
• Un ensemble E est dénombrable (c’est-à-dire fini ou en bijection avec N) s’il est injectable dans
N.
• (Cantor-Bernstein) Soient E et E 0 , deux ensembles. Si E est injectable dans E 0 et si E 0 est
injectable dans E, alors E et E 0 sont équipotents.
−→ 5. Principaux résultats sur la dénombrabilité.

a) Trouver une bijection de Z dans N.
b) Trouver, en faisant un dessin une bijection de N dans N×N. À l’aide de ce résultat
et d’une récurrence, montrer que pour tout entier d ≥ 1, il existe une bijection entre
Nd et N.
c)∗ Voici une autre méthode pour montrer que Nd et N sont en bijection. Soit un entier
d ≥ 1. Soient p1 < . . . < pd des nombres premiers. On définit une fonction φ : Nd 7→ N
comme suit
∀(α1 , . . . , αd ) ∈ Nd , φ(α1 , . . . , αd ) = pα1 1 . . . pαd d .
Montrer que c’est une injection de Nd dans N. Trouver une injection de N dans Nd .
Par Cantor-Bernstein, conclure que Nd et N sont en bijection.
d) Montrer que Q est dénombrable.
6
e) Soit (Bj )j∈J une famille d’ensembles. On suppose
− que J est non-vide et fini,
− que pour tout j ∈ J, Bj est dénombrable.
Construire une injection de j∈J Bj dans Nd . En déduire que j∈J Bj est dénom-
Q Q
brable, ce qui montre qu’un produit fini d’ensembles dénombrables est un ensemble
dénombrable.
f) Soit (Bj )j∈J une famille d’ensembles. On suppose
− que J est non-vide dénombrable,
− que pour tout j ∈ J, Bj est dénombrable.
S S
Construire une injection de j∈J Bj dans N×N. En déduire que j∈J Bj est dénom-
brable. On a prouvé que l’union d’une famille dénombrable est dénombrable.
Solution.
a) Soit k ∈ Z. Si k ≥ 0, on pose φ(k) = 2k et si k < 0, on pose φ(k) = 2|k| − 1. On vérifie
alors que φ envoie bijectivement (en décroissant strictement) les entiers strictement
négatifs sur les nombres impairs et les entiers positifs sur les nombres pairs et que
φ est bien une bijection de Z dans N.
b) On suppose trouvée graphiquement une bijection ψ : N → N×N. Soit un entier d ≥ 2 :
pour tous (n1 , . . . , nd ) ∈ Nd , on pose f (n1 , . . . , nd ) = (n1 , . . . , nd−1 , ψ(nd )) qui va de
Nd dans Nd−1 ×(N×N) que l’on assimile à Nd+1 . Il est facile de voir que f est une
bijection de Nd dans Nd+1 . Si on suppose qu’il existe une bijection g de N dans Nd ,
alors f ◦ g est une bijection de N dans Nd+1 . Cela prouve par récurrence que pour
tout entier d ≥ 1, Nd est en bijection avec N.
c) L’injectivité de φ est une conséquence immédiate de l’unicité de la décomposition
des nombres entiers en facteurs premiers. Pour tout n ∈ N, on pose ensuite θ(n) =
(n, 0, 0, . . . , 0) ∈ Nd . On voit clairement que c’est une injection. On conclut par
Cantor-Bernstein.
d) Soit r ∈ Q\{0}. Il existe une unique paire d’entiers (pr , qr ) ∈ Z × (N\{0}) tels que
r = pr /qr tels que pr et qr n’ont pas de facteur commun autre que 1 et −1. On note
φ : Z → N, la bijection obtenue au (a). On définit alors une fonction f : Q → N×N
en posant f (r) = (φ(pr ), qr )) pour tout r ∈ Q\{0} et en posant f (0) = (0, 0). On
vérifie que f est injective : si r 6= (0, 0), on voit que la seconde coordonnée de f (r)
qui est qr n’est pas nulle et donc f (r) 6= (0, 0). Cela montre que si f (r) = (0, 0),
alors r = 0. Supposons, que s, r ∈ Q\{0} soient tels que f (s) = f (r). Cela implique
que φ(ps ) = φ(pr ) et qs = qr et comme φ est injective on a ps = pr et qs = qr et
donc s = ps /qs = pr /qr = r. On voit donc que f : Q → N×N est une injection. Soit
g : N×N → N, une bijection obtenue au (b). Alors, g ◦ f : Q → N est une injection, ce
qui montre que Q est dénombrable.
e) On note d = #(J) et on se donne une bijection f de J dans {1,Q. . . , d}. Pour tout
j ∈ J, on se donne une injection de gj de Bj dans N. Soit (xj )j∈J ∈ j∈J Bj . On définit
7
alors h((xj )j∈J ) =Q(n1 , . . . , nd ) avec nf (j) = gj (xj ), pour tout j ∈ J. On vérifie que h est
une injection de j∈J Bj dans Nd : en effet, si h((xj )j∈J ) = (n1 , . . . , nd ) = h((yj )j∈J ),
alors pour tout j ∈ J, on a gj (xj ) = nf (j) = gj (yj ) et comme gj est injective, on a
xj = yj pour tout j ∈ J et donc (xj )j∈J = (yj )j∈J . On se donne ensuite une bijection
g de Nd dans N comme au (b). On a donc que g ◦ h est une injection de j∈J Bj
Q
dans N.
f) On se donne une injection f de J dans S N et pour chaque j ∈ J on se donne une
injection gj de Bj dans N. Soit x ∈ j∈J Bj . Il existe un (et en général plusieurs)
j(x) ∈ J tel que x ∈ Bj(x) . On pose alors h(x) = (f (j(x)), gj(x) (x)) ∈ N×N. Montrons
que c’est une injection : supposons que h(x) = h(y) alors f (j(x)) = f (j(y)) ; comme
f est injective, j(x) = j(y) = j ; on a alors gj (x) = gj (y) et comme gj est injective et
on en déduit que x = y.
Soit g, une bijection
S de N×N dans N comme obtenue S au (b). Alors g ◦ h est une
injection de j∈J Bj dans N, ce qui montre que j∈J Bj est dénombrable.
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Rappels sur les séries à terme général dans [0, ∞].

• Soient vn ∈ [0, ∞], n ∈ N. On suppose cette suite croissante, c’est-à-dire que vn ≤ vn+1 , pour
tout n ∈ N. Alors, la suite (vn )n∈N converge dans [0, ∞]. De plus on a limn→∞ vn = supn∈N vn .
P
• Soient un ∈ [0, ∞], n ∈ N. Pour tout n ∈ N, on pose sn = u0 + . . . + un = 0≤k≤n uk , avec la
convention que x + ∞ = ∞ + x = ∞ pour tout x ∈ [0, ∞]. On remarque que sn ≤ sn+1 , pour tout
n ∈ N. Ce qui précède implique que la suite (sn )n∈N converge dans [0, ∞]. Sa limite est prise
P comme
la somme de la série de terme général positif un et on utilise la notation limn→∞ sn = Pn∈N un .
Autrement dit, toute série à termes positifs est P convergente dans [0, ∞]. La somme n∈N un
peut doncP valoir ∞. Pour signifier que la somme n∈N un est finie (c’est-à-dire distincte de ∞)
on écrit n∈N un < ∞.
6. Soient un ∈ [0, ∞], n ∈ N. Soit S un sous-ensemble non-vide de N, comptant p éléments :

n1 < n2 < . . . < np , c’est-à-dire S = {n1 , . . . , np }. On utilise la notation
X
un = un1 + . . . + unp .
n∈S
Le but de cet exercice est de montrer que

X nX o
un = sup uk ; S ⊂ N, non-vide, fini . (1)
n∈N k∈S
P
Pour cela on introduit plusieurs notations : on pose A = k∈S uk ; S ⊂ N, non-vide, fini ,
qui est un sous-ensemble non-vide de [0, ∞] et on note ` la borne supérieure de A :

P A (qui peut être infinie). Pour tout n ∈ N, on note Sn = {0, 1, 2, . . . , n} et on pose
` = sup
sn = 0≤k≤n un .
8
P
a) Soit n ∈ N. Montrer que sn ≤ `. En déduire que n∈N un ≤ `.
b) Soit S, un sous-ensembleP fini non-vide de N. Montrer P qu’il existePn(S) ∈ N tel que
S ⊂ SP
n(S) . Montrer que k∈S uk ≤ sn(S) . En déduire que Pk∈S uk ≤ n∈N un . Montrer
que n∈N un est un majorant de A. En déduire que ` ≤ n∈N un et conclure.
Solution.
P
a) On observe que sn = k∈Sn uk . Donc sn ∈ A et par définition de la borne supérieure,
sn ≤ `. Comme cetteP inégalité est vraie pour tout n ∈ N, en faisant tendre n vers
l’infini, on a donc n∈N un = limn→∞ sn ≤ `.
b) Soit S, un sous-ensemble fini non-vide de N : supposons qu’il contienne p entiers
distincts. On peut les indexer en croissant S = {n1 , . . . , np } avec n1 < . . . ,< np . En
fait np = max S et il est clair que S est inclus dans l’ensemble de tous les entiers
compris entre 0 et np . On pose donc n(S) = max S et on a bien S ⊂ Sn(S) . On a
ensuite
X
un = un1 +un2 +. . .+unp ≤ u0 +u1 +u2 +. . .+unp −1 +unp = snp = sn(S) ≤ sup sn .
n∈N
n∈S
P P
Comme (sn )n∈N croît vers n∈N un , on a supn∈N snP = n∈N unPet on a donc montré
pourPtout S, sous-ensemble fini non-vide de N, que n∈S un ≤ n∈N un . Cela montre
que n∈NP un est un majorant de A et par définition de la borne supérieure, ` =
sup A ≤ n∈N un . Cela termine la preuve de (1) grâce à la question précèdente.
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7. Soient un ∈ [0, ∞], n ∈ N. Soit γ : N → N, une bijection. Le but de cet exercice est de
montrer que X X
un = uγ(n) .
n∈N n∈N
Pour tout n ∈ N, on pose vn = uγ(n) . On rappelle que P(N) désigne la classe de tous les
sous-ensembles de N. On note R = {S ∈ P(N) : S est non-vide fini}.
a) Pour tout sous-ensemble S de N, on rappelle que γ(S) = {γ(k) ; k ∈ S} est l’image
de S par γ. Montrer que si S ∈ R, alors γ(S) ∈ R. Montrer que S ∈ R 7−→ γ(S) ∈ R
est une bijection de R dans R.
b) Montrer que pour tout S ∈ R, on a k∈S vk = k0 ∈γ(S) uk0 .
P P
c) On pose A = { k∈S uk ; S ∈ R} et B = { k∈S vk ; S ∈ R}. Montrer que A = B.

P P
P P
d) En utilisant l’exercice précédent, montrer que n∈N un = n∈N uγ(n) .
Solution.
9
a) Si S n’est pas vide, il existe k ∈ S et donc γ(k) ∈ γ(S), ce qui montre que γ(S) n’est
pas vide. Par ailleurs, γ(S) n’a pas plus d’éléments que S, γ(S) est donc fini. Cela
montre donc que γ(S) ∈ R, pour tout S ∈ R.
Montrons que S ∈ R 7→ γ(S) ∈ R est injective : supposons que S1 , S2 ∈ R soient
deux ensembles distincts : alors il existe un élément de l’un qui n’appartient pas à
l’autre. Pour fixer les idées, sans perte de généralité, on peut supposer que k ∈ S1
mais k ∈/ S2 . Clairement γ(k) ∈ γ(S1 ). Supposons que γ(k) ∈ γ(S2 ) : alors il existerait
` ∈ S2 tel que γ(k) = γ(`). Or γ est bijective donc en particulier injective, ce qui
implique que k = ` et on aurait k ∈ S2 , ce qui n’est pas le cas. Par l’absurde, cela
montre que γ(k) ∈ / γ(S2 ) et on a bien γ(S1 ) 6= γ(S2 ).
Montrons que S ∈ R 7→ γ(S) ∈ R est surjective. On fixe S 0 ∈ R. On note π la
bijection réciproque de γ et S = {π(`) ; ` ∈ S 0 }. On a alors
γ(S) = {γ(π(`)); ` ∈ S 0 } = {` ; ` ∈ S 0 } = S 0
car γ(π(`)) = `, pour tout ` ∈ N, par définition de la bijection réciproque.

b) Soit S ∈ R. On suppose que S a p éléments distincts. P Il existe des entiers 0 ≤
n1 < . . . < np tels que S = {n1 , . . . , np }. On a alors k∈S vk = vn1 + . . . + vnp =
uγ(n1 ) + . . . + uγ(np ) . Puisque
P γ est une bijection, les γ(n1 ), . . . , γ(np ) sont distincts
et uγ(n1 ) + . . . + uγ(np ) = k0 ∈γ(S) uk0 , ce qui permet de conclure.
c) Par la question (b) précédente B = { k∈γ(S) un ; S ∈ R}. Mais par la question (a)
P
R = {γ(S); S ∈ R}. Cela montre que { k∈γ(S) un ; S ∈ R} = A et on a bien A = B.

P
P P
d) Par un exercice précédent Pn∈N vn = sup P B et n∈N un = sup A. La question (c) qui
précède implique donc que n∈N vn = n∈N un , qui est l’égalité désirée.
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10
TD3
−→ 1. Soit E, un ensemble non-vide. SoitS An ⊂ E, n ∈ N, des sous-ensembles de E formant
une partition de E, c’est-à-dire que n∈N An = E et que Am ∩ An = ∅ dès que m 6= n. On
définit les deux classes de sous-ensembles de E suivantes :
n[ o
R = {An ; n ∈ N} et E = An ; S ⊂ N ,
n∈S
S
avec la convention que n∈∅ An = ∅.
a) Montrer que R n’est en général pas une tribu.
b) Montrer que E est une tribu.
c) Montrer que E est la tribu engendrée par R : σ(R) = E .
Solution.
a) En général E ∈ / R (il suffit que A0 soit non-vide et distinct de E).
S
b) Pour simplifier les notations, on note B(S) = n∈S An , pour tout S ⊂ N. Donc
E = {B(S) ; S ⊂ N}. On remarque que E = B(N) car les An forment une partition
de E.
Soit Sp ⊂ N, p ∈ N, une suite de sous-ensembles de N. On pose S ∗ = p∈N Sp qui est
S
bien sûr, un sous-ensemble de N. Si x ∈ B(S ∗ ), cela signifie qu’il existe n ∈ S ∗ tel que
x ∈ An , ce qui est équivalent à ce qu’il S p ∈ N et il existe n ∈ Sp tel que x ∈ An .
S existe
∗
Cela est donc équivalent à B(S ) = p∈N n∈Sp An et donc
[
B(S ∗ ) = B(Sp ) . (1)
p∈N
Cela montre que E est stable par union dénombrable.

On applique (??) à deux ensembles S0 = S et S1 = N\S et Sp = ∅ pour tout entier p ≥ 2
et on obtient B(S) ∪ B(N\S) = B(N) = E. On vérifie ensuite que B(S) et B(N\S)
sont disjoints : en effet, supposons le contraire et donnons-nous x ∈ B(S) ∩ B(N\S) ;
alors d’une part x ∈ B(S) et il existe n1 ∈ S tel que x ∈ An1 , et d’autre part
x ∈ B(N\S) et il existe n2 ∈ N\S : comme S ∩ (N\S) = ∅, n1 et n2 sont distincts et on
a x ∈ An1 ∩ An2 , ce qui contredit l’hypothèse que les An soient deux-à-deux disjoints.
Donc, B(S) et B(N\S) sont disjoints. On en déduit que E\B(S) = B(N\S). Cela
termine la preuve du fait que E est une tribu.
1
c) On a Ap = B({p}) = n∈{p} An . Donc Ap ∈ E pour tout p ∈ N, ce qui implique que
S
R ⊂ E . Comme E est une tribu, cela entraîne, par définition de la tribu engendrée,
que σ(R) ⊂ E . On observe ensuite que tout élément B(S) de E est par définition une
union dénombrable d’ensembles dans R et donc E ⊂ σ(R). On a donc E = σ(R).
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2. Soit E, un ensemble non-vide. Soit un entier p ≥ 1 et A1 , . . . , Ap , des sous-ensembles

(1) (0)
non-vides de E. Pour tout k ∈ {1, . . . , p}, on pose Ak = Ak et Ak = E\Ak . Pour tout
ε = (ε1 , . . . , εp ) ∈ {0, 1}p , on pose
\ (ε )
A(ε) = Ak k .
1≤k≤p
On note B1 , . . . , Bq les ensembles non-vides de la forme A(ε), (ε1 , . . . , εp ) ∈ {0, 1}p .

a) Montrer que 1 ≤ q ≤ 2p et que les sous-ensembles B1 , . . . , Bq qui forment une partition
de E.

b) Pour Stout k ∈ {1, . . . , p}, on pose Jk = j ∈ {1, . . . , q}, Bj ∩ Ak 6= ∅ . Montrer que
Ak = j∈Jk Bj .
c) On pose R = {A1 , . . . , Ap } et R 0 = {B1 , . . . , Bq }. Montrer que σ(R) = σ(R 0 ) et
décrire la tribu engendrée par R 0 en s’inspirant de l’exercice précédent.
d) Soit E une tribu qui ne compte qu’un nombre fini d’ensembles. Montrer que #E est
nécessairement une puissance de 2.
Solution.
a) Clairement q est inférieur au nombre de vecteurs de la forme (ε1 , . . . , εp ) ∈ {0, 1}p ,
c’est-à-dire que q ≤ 2p .
Montrons que les Bj forment une partition de E. Soit x ∈ E ; on pose εk = 0 si
T (ε )
x∈/ Ak , c’est-à-dire si x ∈ E\Ak ; alors, x ∈ 1≤k≤p Ak k qui
S est donc l’un des Bj .
Cela montre d’une part que q ≥ 1 et d’autre part que E = 1≤j≤q Bj .
Supposons ensuite que Bj et Bj 0 aient un élément x en commun. Alors il existe
(ε )
(ε1 , . . . , εp ) ∈ {0, 1}p et (ε01 , . . . , ε0p ) ∈ {0, 1}p tels que Bj = 1≤k≤p Ak k et Bj 0 =
T
T (ε0k )
1≤k≤p Ak . Comme x ∈ Bj ∩ Bj 0 , pour tout k ∈ {1, . . . , p}, si x ∈ Ak , on doit avoir
εk = ε0k = 1 et si x ∈ E\Ak , on doit avoir εk = ε0k = 0. Donc (ε1 , . . . , εp ) = (ε01 , . . . , ε0p )
et donc Bj = Bj 0 . Cela montre que les (Bj )1≤j≤q sont disjoints deux-à-deux.
S
b) On fixe k0 ∈ {1, . . . , p}. Montrons d’abord que Ak0 ⊂ j∈Jk Bj : soit x ∈ Ak0 ; on pose
0
T (ε )
εk = 1 si x ∈ Ak et εk = 0 si x ∈ / Ak , c’est-à-dire si x ∈ E\Ak ; alors, x ∈ 1≤k≤p Ak k
T (ε ) S
et il existe j ∈ Jk0 tel que Bj = 1≤k≤p Ak k ; donc, x ∈ j∈Jk Bj , ce qui montre que
S 0
Ak0 ⊂ j∈Jk Bj .
0
2
Montrons ensuite que j∈Jk Bj ⊂ Ak0 . Soit x ∈ Ak0 et soit (ε1 , . . . , εp ) ∈ {0, 1}p
S
0
T (εk ) T (ε )
tel que x ∈ 1≤k≤p Ak . Alors 1≤k≤p Ak k n’est pas vide et doit être l’un des
B1 , . . . , Bq : notons-le Bj . Comme x ∈ Ak0 , cela implique que εk0 = 1 et donc si
T (ε )
y ∈ Bj = 1≤k≤p Ak k , alors y ∈ Ak0 . Cela montre que Bj ⊂ SAk0 . On a donc montré
que si Bj ∩ Ak0 6= ∅, alors Bj ⊂ Ak0 . Cela montre bien que j∈Jk Bj ⊂ Ak0 .
0
S
Finalement, on a montré que j∈Jk Bj = Ak0 .
0
S
c) Comme pour tout k ∈ {1, . . . , p}, il existe Jk ⊂ {1, . . . , q} tel que Ak = j∈Jk Bj ,
chaque Ak est une union finie d’éléments de R 0 et donc chaque Ak appartient à
σ(R 0 ), c’est-à-dire que R ⊂ σ(R 0 ), ce qui implique que σ(R) ⊂ σ(R 0 ), par définition
de la tribu engendrée.
Par ailleurs pour tout (ε1 , . . . , εp ) ∈ {0, 1}p , et pour tout k ∈ {1, . . . , p}, on a
(ε ) (ε )
Ak k ∈ σ(R) et donc 1≤k≤p Ak k ∈ σ(R). Cela implique que R 0 ⊂ σ(R) et donc
T
σ(R 0 ) ⊂ σ(R), par définition de la tribu engendrée.
On a donc montré que σ(R 0 ) = σ(R).
Pour tout n ≥ q, on pose Bn = ∅. On remarque que les Bn , n ∈ N forment une
partition de E et clairement σ(R 0 ) = σ({Bn ; n ∈ N}). L’exercice précédent implique
que n[ o
0
σ(R ) = Bn ; S ⊂ N .
n∈S
Or puisque Bn = ∅ pour tout n ≥ q, on a n∈S Bn = n∈S 0 Bn où on a posé S 0 =
S S
S ∩ {1, . . . , q}. On voit donc que
n[ o
0
σ(R ) = Bn ; S ⊂ {1, . . . , q} .
n∈S
d) On montre que S ∈ P({1, . . . , q}) 7−→ n∈S Bn ∈ σ(R 0 ) est bijective. La question
S
précédente montre qu’il s’agit d’une application surjective. Montrons qu’elle est
injective : soient S1 et S2 deux sous-ensembles de {1, . . . , q} distincts. Il existe un
élément de l’un qui n’est pas dans l’autre ; sans perte S de généralité on peut supposer
que n0 ∈ S1 mais n0 ∈ / S2 . On a donc Bn0 ⊂ n∈S1 Bn ; or comme n0 ∈ / S2 , pour
tout n ∈ S2 , n0 et n sont distinctsS et commeSles Bj forment une partition de E,
on a Bn0 ∩ Bn = ∅ et donc Bn0 ∩ n∈S2 Bn = n∈S2 Bn0 ∩ Bn = S ∅. Comme Bn0 est
non-vide, il existe un
S élément de x ∈ B n0 qui appartient
S donc à Sn∈S1 Bn mais qui
n’appartient pas à n∈S2 Bn , ce qui entraîne que n∈S1 Bn et n∈S2 Bn sont des
ensembles différents.
On a montré que S ∈ P({1, 0
S
. . . , q}) −
7 → n∈S Bn ∈ σ(R ) est bijective. On a
donc 2q = # P({1, . . . , q}) = # σ(R 0 ) . Soit E une tribu comptant un nombre fini

d’ensembles non-vides que l’on énumère A1 , . . . , Ap . Alors, avec les notations qui
précèdent R = {A1 , . . . , Ap }. Alors, on a clairement E = {∅} ∪ R et donc E = σ(R).
Or σ(R) = σ(R 0 ) et on a donc #E = 2q (en conservant les notations des questions
précédentes).
3
........................................................................................
−→ 3. Soit µ : B(R) → [0, ∞], une mesure satisfaisant la condition suivante : pour tous a, b ∈ R
tels que a ≤ b, on a µ([a, b]) < ∞. On définit une fonction f : R → R comme suit : pour tout
x ∈ R, on pose f (x) = µ( ]0, x]) si x ≥ 0 et on pose f (x) = −µ( ]x, 0]) si x ≤ 0.
a) Montrer que f est bien définie et montrer que pour tous a, b ∈ R tels que a ≤ b, on a
f (b)−f (a) = µ( ]a, b]).
b) Montrer que f est croissante et continue à droite.
c) Pour tous a, b ∈ R tels que a < b, montrer que f (b−)−f (a) = µ( ]a, b[ ) et ∆f (b) =
f (b)−f (b−) = µ({b}).
Solution.
a) Soient a, b ∈ R tels que a ≤ b. Comme ]a, b] ⊂ [a, b] et on a µ( ]a, b]) ≤ µ([a, b]) < ∞.
Cela implique que f est bien définie de R dans R.
Si a ≥ 0, alors ]0, a] et ]a, b] sont disjoints et ]0, a]∪ ]a, b] = ]0, b]. Donc µ( ]0, b]) =
µ( ]0, a]) + µ( ]a, b]). On peut donc écrire µ( ]a, b]) = µ( ]0, b])−µ( ]0, a]) = f (b)−f (a).
Supposons ensuite que a ≤ 0 ≤ b. Alors, ]a, b] = ]a, 0] ∪ ]0, b] avec ]a, 0] et ]0, b]
disjoints et donc µ( ]a, b]) = µ( ]a, 0]) + µ( ]0, b]) = −f (a) + f (b).
Supposons enfin que b ≤ 0. On a alors ]a, 0] = ]a, b] ∪ ]b, 0], avec ]a, b] et ]b, 0] dis-
joints. Donc −f (a) = µ( ]a, 0]) = µ( ]a, b]) + µ( ]b, 0]) = µ( ]a, b])−f (b), ce qui termine
la preuve de la question.
b) Comme pour tous a, b ∈ R tels que a ≤ b, on vient de montrer que f (b) − f (a) =
µ( ]a, b]) ≥ 0, on en déduit que f est croissante. Il est par ailleurs clair que ]0, 0] = ∅
et donc f (0) = 0.
On fixe ensuite b ∈ R et on montre que f est continue à droite en b. Pour cela on fixe
un réel a < b. Soit un ∈ ]b, ∞[ , n ∈ N, une suite qui décroît strictement vers b. On
pose alors An =]a, un ] et on observe que ]a, un+1 ] ⊂ ]a, un ], que µ( ]a, u0 ]) < ∞ et que
T
n∈N ]a, un ] = ]a, b]. Par décroissance séquentielle des mesures on a limn→∞ µ( ]a, un ]) =
µ( ]a, b]), c’est-à-dire limn→∞ f (un )−f (a) = f (b)−f (a), c’est-à-dire limn→∞ f (un ) =
f (b). Cela montre que f est continue à droite en b.
c) Soit un ∈ ]a, b[ , n ∈ N, une suite qui croît vers b. Alors, comme f croît, f a
nécessairement une limite à gauche (voir des détails dans les exercices de révi-
sion plus loin) et pour toute suite un ∈ ]a, b[ , n ∈ N, qui croît strictement vers
b, on a limn→∞ f (uSn ) = f (b−). On pose Bn =]a, un ], n ∈ N et on observe que
]a, un ] ⊂]a, un+1 ] et n∈N ]a, un ] =]a, b[ . Par croissance séquentielle des mesures, on a
limn→∞ µ( ]a, un ]) = µ( ]a, b[ ), c’est-à-dire limn→∞ f (un )−f (a) = µ( ]a, b[ ), c’est-à-dire
f (b−)−f (a) = µ( ]a, b[ ).
Montrons enfin la seconde égalité : pour cela on observe que ]a, b] = ]a, b[ ∪{b} et
que ]a, b[ et {b} sont disjoints. Donc f (b)−f (a) = µ( ]a, b]) = µ( ]a, b[ ) + µ({b}) =
f (b−)−f (a) + µ({b}), ce qui implique bien le résultat voulu.
4
........................................................................................
4. Soit E, un ensemble non-vide. On note P la classe des sous-ensembles de E qui contient

E et les ensembles finis. On note E la classe des ensembles qui sont dénombrables ou dont
le complémentaire est dénombrable.
a) Montrer que P est un pi-système, c’est-à-dire qu’il est stable par intersection simple.
b) Soient A, B ∈ E . Montrer d’abord que A ∪ B ∈ E
c) Montrer que E est une tribu.
d) Montrer que la tribu engendrée par P est E : σ(P) = E .
Solution.
a) Par définition E ∈ P. Si A et B sont deux sous-ensembles finis, il est clair que c’est
aussi le cas de A ∩ B. Donc P est stable par intersection simple et c’est donc un
pi-système.
b) Si A et B sont dénombrable A ∪ B aussi car une union dénombrable d’ensembles
dénombrables est dénombrable et donc A ∪ B ∈ E . Si E\A et E\B sont dénom-
brables alors (E\A) ∩ (E\B) est aussi dénombrable car contenu dans un ensemble
dénombrable. Or (E\A) ∩ (E\B) = E\(A ∪ B) donc A ∪ B ∈ E .
Supposons que A soit dénombrable et D = E\B soit dénombrable. Alors
A ∪ B = A ∪ (E\D) = E\(D\(A ∩ D)) .
Donc E\(A ∪ B) = D\(A ∩ D) est dénombrable et donc A ∪ B ∈ E . Le cas où E\A
et B sont dénombrables, se traite de la même manière.
c) Clairement E ∈ E car E\E = ∅ qui est un ensemble fini donc dénombrable.
Soit A ∈ E . Si A est dénombrable alors E\A a son complémentaire qui est A
et qui est dénombrable et donc E\A ∈ E . Si A a son complémentaire E\A qui est
dénombrable alors E\A ∈ E . Dans les deux cas A ∈ E implique E\A ∈ E .
Soit An ∈ E , n ∈ N. On note S1 = n ∈ N : An est dénombrable et S2 = N\S1 .

On pose alors Dn = An si n ∈ S1 et Dn = E\An si n ∈ SS2 . Si S2 est vide, alors

tous les An sont dénombrable et il en est de même pour n∈NSAn , car une union
dénombrable d’ensembles dénombrables est dénombrable, et n∈N An appartient
donc bien à E . Dans la suite, on suppose que S2 n’est pas vide. On observe que les
Dn sont dénombrables pour tout n ∈ N et on a
[ [ [ [ \
An = Dn ∪ E\Dn = Dn ∪ E\ Dn
n∈N n∈S1 n∈S2 n∈S1 n∈S2
On pose A = n∈N An , D = n∈S1 Dn et D0 = n∈S2 Dn . On constate que D est

S S T
dénombrable (car c’est l’union dénombrable d’ensembles dénombrables) et que D0
est dénombrable car contenu dans des ensembles dénombrables. On applique la
question précédente pour conclure que A ∈ E .
5
d) Comme un ensemble fini est dénombrable et que E appartient à P et E , on a clai-
rement P ⊂ E , ce qui implique que σ(P) ⊂ E , par définition de la tribu engendrée.
Soit A ∈ E . S’il est
S dénombrable, il est une union dénombrable des singletons qui
le constituent : A = x∈A {x} et donc A est une union dénombrable de sous-ensembles
de P et donc de σ(P) car P ⊂ σ(P). Donc A ∈ σ(P), car σ(P), en tant que une
tribu, est stable par union dénombrable. Si E\A est dénombrable, l’argument que
l’on vient de détailler implique alors que E\A ∈ σ(P) et donc A ∈ σ(P), car σ(P),
en tant que une tribu, est stable par passage au complémentaire. Dans tous les cas
A ∈ σ(P) et cela montre que E ⊂ σ(P) et donc E = σ(P).
........................................................................................
−→ 5. On considère l’espace mesuré (R, B(R), `), où ` est la mesure de Lebesgue.

a) Montrer que ` est sigma finie.
b) Montrer que `(Q) = 0.
c) Le but de ces questions est, entre autre, de construire un ouvert dense dans R de
mesure de Lebesgue égale à 42 (cette valeur étant arbitraire). Pour cela on choisit
une énumération (rn )n∈N de Q, c’est-à-dire que les rn sont distincts et que Q =
{rn ; n ∈ N}. Pour tout réel a > 0, on pose In (a) = ]rn −a2−n , rn + a2−n [ et
[
Oa = In (a) .
n∈N
i) Montrer que Oa est un ouvert dense dans R. Soient b > a > 0 ; montrer que
Oa ⊂ Ob .
S
Soit une suite réelle (ap )p∈N strictement croissante vers ∞. Identifier p∈N Oap .
ii) Montrer que pour tout réel a > 0, `(Oa ) ≤ 4a (on pensera à la sous sigma
additivité de `). Cela permet de définir une fonction f : ]0, ∞[ → [0, ∞[ en
posant f (a) = `(Oa ). Montrer que f est une fonction croissante telle que
lima→0+ f (a) = 0 et lima→∞ f (a) = ∞.
Soient des réels b > a > 0. Calculer `(In (b)\In (a)). Montrer que Ob \Oa ⊂
iii) S
n∈N (In (b)\In (a)). En déduire que 0 ≤ f (b)−f (a) ≤ 4(b − a).
iv) Montrer qu’il existe a ∈ R tel que f (a) = 42 et conclure.
Solution.
S
a) Pour tout n ∈ N, `([−n, n]) = 2n et n∈N [−n, n] = R.
S P
b) Q est dénombrable et Q = r∈Q {r} et par sigma additivité on a `(Q) = r∈Q `({r}) =
0, puisque la mesure de Lebesgue est diffuse.
6
c) i) Oa est une union d’intervalles ouverts, donc une union d’ouverts : c’est un
ouvert. Par ailleurs Q ⊂ Oa donc tout réel est limite d’une suite à valeurs dans
Q donc dans Oa , ce qui montre que Oa est dense dans R.
Soient b > a > 0 ; on voit que In (a) ⊂ In (b) et donc que Oa ⊂ Ob .
Soit x ∈ R. Comme (ap )p∈N tend vers l’infini, il existe p0 tel que ap0 > |x − r0 |
et donc r0 −ap0 < x <Sr0 + ap0 , c’est-à-dire x ∈ I0 (ap0 ) et donc x ∈ Oap0 . On en
déduit donc que R = p∈N Oap .
ii) On a `(In (a)) = 2a2−n . Par sous sigma additivité,
X X
`(Oa ) ≤ `(In (a)) = 2a 2−n = 4a .
n∈N n∈N
Soient b > a > 0. Comme Oa ⊂ Ob , on a f (a) = `(Oa ) ≤ `(Ob ) = f (b) et f est

croissante. L’inégalité 0 ≤ f (a) ≤ 4a, implique que lima→0+ f (a) = 0.
Comme f croît, lima→∞ f (a) existe dans [0, ∞] et vaut limp→∞ f (ap ) pour
toute suite réelle (ap )p∈N strictement croissante vers ∞. On utilise ensuite la
question précédente et la croissance séquentielle des mesures pour montrer que
limp→∞ `(Oap ) = `(R) = ∞.
iii) On a `(In (b)\In (a)) = `(In (b))−`(In (a)) = 2(b−a)2−n . Soit x ∈ Ob \Oa . Alors il
existe n ∈ N tel que x ∈ In (b) car x ∈ Ob . Or x ∈
/ Oa donc x ne peut appartenir
à In (a). On a donc montré que siSx ∈ Ob \Oa , alors il existe n ∈ N tel que x ∈
In (b)\In (a), c’est-à-dire Ob \Oa ⊂ n∈N (In (b)\In (a)). Par sigma sous additivité
on a
f (b) − f (a) = `(Ob ) − `(Oa )

= `(Ob \Oa )
[
≤ ` (In (b)\In (a))
n∈N
X
≤ `(In (b)\In (a))
n∈N
X
= 2(b − a)2−n = 4(b − a).
n∈N
iv) On déduit de la question précédente que f est continue croissante. Comme

lima→0+ f (a) = 0 et lima→∞ f (a) = ∞, le théorème des valeurs intermédiares
implique qu’il existe a ∈ ]0, ∞[ tel que f (a) = 42. Il existe donc un ouvert dense
Oa tel que `(Oa ) = 42.
........................................................................................
6. Soient A et B des classes de sous-ensembles de E.

a) On suppose A ⊂ B. Montrer que σ(A ) ⊂ σ(B).
7
b) Montrer que la réunion de deux tribus n’est pas toujours une tribu.
c) Soient A et B deux tribus sur E. Montrer que
σ(A ∪ B) = σ({A ∪ B : A ∈ A , B ∈ B}) = σ({A ∩ B : A ∈ A , B ∈ B}).
Solution.
a) La tribu σ(B) contient B donc A : elle contient donc la plus petite tribu contenant
A , à savoir σ(A ).
b) Définissons les objets suivants :
E := {a, b, c}, A1 := σ ({{a}, {b, c}}) = {∅, {a}, {b, c}, E}, A2 := σ ({{a, b}, {c}}) =
{∅, {a, b}, S
{c}, E}.
Alors, A1 S A2 = {∅, {a}, {b, c}, {a, b}, {c}, E}. Ce n’est pas une tribu car par
exemple A1 A2 contient {a} et {c} mais pas leur réunion {a, c}.
c) La première égalité vient du fait que, d’une part, A ∪B ⊆ {A∪B : A ∈ A , B ∈ B}
car tout élément de A ∪ B est un A = A ∪ ∅, A ∈ A ou un B = ∅ ∪ B, B ∈ B ;
donc σ(A ∪ B) ⊆ σ({A ∪ B : A ∈ A , B ∈ B}) d’après a). D’autre part, {A ∪ B :
A ∈ A , B ∈ B} ⊆ σ(A ∪ B) car σ(A ∪ B) est stable par union.
Ensuite la deuxième égalité est entrainée par la stabilité d’une tribu par passage au
complémentaire et la formule (de De Morgan) A ∩ B = E\((E\A) ∪ (E\B)).
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7. Soit (E, E ) un espace mesurable. Soient µn : E → [0, ∞], une suite de mesures. On
suppose que
∀n ∈ N, ∀A ∈ E , µn+1 (A) ≥ µn (A) .
Pour tout A ∈ E , on pose µ(A) = supn∈N µn (A). Montrer que µ : E → [0, ∞] est une mesure.
Solution. Pour tout B ∈ E , comme la suite (µn (B))n∈N est croissante, on a
µ(B) = sup µn (B) = lim µn (B) . (2)

n∈N n→∞
S clair ensuite que µ(∅) = 0. Soient Ap ∈ E , p ∈ N disjoints deux-à-deux. On pose

Il est
A = p∈N Ap . La sigma additivité de µn implique que
X X
µn (A) = µn (Ap ) ≤ µ(Ap ) .
p∈N p∈N
En passant au supremum en n dans le membre de gauche on obtient donc

X
µ(A) ≤ µ(Ap ) .
p∈N
8
Soient n, q ∈ N. On remarque que
[
µn (A0 ) + µn (A1 ) + . . . + µn (Aq ) = µn Ap ≤ µn (A) .
0≤p≤q
Par (??), on passe à la limite en n et on obtient pour tout q ∈ N,
µ(A0 ) + µ(A1 ) + . . . + µ(Aq ) ≤ µ(A) .

P P
En passant à la limite en q on a donc p∈N µ(Ap ) ≤ µ(A) et donc finalement p∈N µ(Ap ) =
µ(A), ce qui termine la preuve du fait que µ est une mesure.
........................................................................................
Révisions
Rappels sur limite à droite et à gauche. En plus des rappels du TD1 sur les suites réelles,
on rappelle les faits suivants.
• Soit (un )n∈N , une suite réelle. Un réel est une valeur d’adhérence de (un )n∈N si ce réel est la
limite d’une suite extraite de (un )n∈N .
• Si une suite réelle (un )n∈N converge dans R, elle admet une unique valeur d’adhérence, qui
s’avère être sa limite.
• Soit I, un intervalle de R d’extrémités distinctes (elles peuvent être infinies). Soit f : I → R,
une fonction. On rappelle les définitions suivantes.
(a) (Continuité) Soit x ∈ I. La fonction f est continue en x si pour toute suite un ∈ I, n ∈ N
qui converge vers x, la suite (f (un ))n∈N converge vers f (x) : limn→∞ f (un ) = f (x). La
fonction f est dite continue sur I si elle est continue en tout point x ∈ I.
(b) (Limite et continuité à droite) Soit x ∈ I. On suppose que x n’est pas l’extrémité
droite (éventuelle) de I. La fonction f admet une limite à droite en x s’il existe un réel
noté f (x+) tel que pour toute suite un ∈ I ∩ ]x, ∞[ , n ∈ N qui converge vers x, la suite
(f (un ))n∈N converge vers f (x+) : limn→∞ f (un ) = f (x+). La fonction f est dite continue
à droite en x si de plus f (x) = f (x+). La fonction f est dite continue à droite sur I si elle
est continue à droite en tout point x ∈ I distinct de l’éventuelle extrémité droite de I.
(c) (Limite et continuité à gauche) Soit x ∈ I. On suppose que x n’est pas l’extrémité
gauche (éventuelle) de I. La fonction f admet une limite à gauche en x s’il existe un réel
noté f (x−) tel que pour toute suite un ∈ I ∩ ]−∞, x[ , n ∈ N qui converge vers x, la suite
(f (un ))n∈N converge vers f (x−) : limn→∞ f (un ) = f (x−). La fonction f est dite continue
à gauche en x si de plus f (x) = f (x−). La fonction f est dite continue à gauche sur I si
elle est continue à gauche en tout point x ∈ I distinct de l’éventuelle extrémité gauche de
I.
8. Soit I, un intervalle de R d’extrémités distinctes (elles peuvent être infinies). Soit

f : I → R, une fonction. Soit x ∈ I, distinct de l’extrémité droite éventuelle de I. Le but de
l’exercice est de montrer qu’il y a équivalence entre les deux assertions suivantes.
9
(i) La fonction f admet une limite à droite en x
(ii) Pour toute suite un ∈ I, n ∈ N, qui est strictement décroissante et qui converge vers
x, la suite (f (un ))n∈N est convergente dans R.
a) Montrer d’abord que (i) ⇒ (ii)
b) On suppose (ii). Soient un , vn ∈ I, n ∈ N, qui sont strictement décroissantes et qui
convergent vers x. Montrer que limn→∞ f (un ) = limn→∞ f (vn ).
c) On suppose (ii). Au (b), on a montré l’existence de y ∈ R tel que pour toute suite
un ∈ I, n ∈ N, qui est strictement décroissante et qui converge vers x, limn→∞ f (un ) =
y. Montrons ensuite que de toute suite u0n ∈ I ∩ ]x, ∞[ , n ∈ N (pas nécessairement
décroissante) qui converge vers x, on peut extraire une suite (u0np )p∈N telle que
limp→∞ f (u0np ) = y.
d) On suppose (ii) et on garde la notation y des questions précédentes. Soit un ∈
I ∩ ]x, ∞[ , n ∈ N (pas nécessairement décroissante) qui converge vers x. Montrer
que y est l’unique valeur d’adhérence de (f (un ))n∈N . Conclure que (ii) ⇒ (i).
e) Trouver un énoncé analogue pour les limites à gauche.
Solution.
a) Supposons d’abord que f admet une limite à droite en x. Si un ∈ I, n ∈ N, est
strictement décroissante et converge vers x, alors clairement on a un > un+1 > x et
donc un ∈ I ∩ ]x, ∞[ , n ∈ N, et limn∈N f (un ) = f (x+).
b) On suppose (ii). Soient deux suites un , vn ∈ I, n ∈ N, qui sont strictement décrois-
santes et qui convergent vers x et on pose limn→∞ f (un ) = y et limn→∞ f (vn ) = z,
qui existent dans R par l’hypothèse (ii). On définit une suite d’indices (np )p∈N stric-
tement croissante par la récurrence suivante on pose : n0 = 0 et pour tout p ∈ N,
on pose n2p+1 = inf{n > n2p : vn < un2p } et n2p+2 = inf{n > n2p+1 : un < vn2p+1 }, ce
qui est possible car les suites (un )n∈N et (vn )n∈N sont supposées strictement décrois-
santes. On définit alors la suite (wp )p∈N en posant w2p = un2p et w2p+1 = vn2p+1 . Par
construction, on
w2p = un2p > vn2p+1 = w2p+1 > un2p+2 = w2p+2 ,
c’est-à-dire que (wp )p∈N est strictement décroissante. Elle est minorée par x et elle est
donc convergente. Or la suite extraite w2p = un2p , p ∈ N, est aussi une suite extraite de
(un )n∈N qui converge vers x. On en déduit que la limite de (wp )p∈N est nécessairement
x. Par hypothèse, (f (wp ))p∈N converge vers une limite z 0 . Or f (w2p ) = f (un2p ), p ∈ N,
est une suite extraite de (f (un ))n∈N qui converge vers y. Alors, z 0 = y. De même,
f (w2p+1 ) = f (vn2p+1 ), p ∈ N, est une suite extraite de (f (vn ))n∈N qui converge vers z
et donc z 0 = z et finalement on a bien z = y.
c) On définit une suite d’indices (np )p∈N strictement croissante par la récurrence sui-
vante on pose n0 = 0 et pour tout p ∈ N, on pose np+1 = inf n > np : un <
min(u0np , x + p+1
1
) , qui a bien un sens car u0n > x et limn→∞ u0n = x. On vérifie alors
10
immédiatement que (u0np )p∈N est une suite qui décroît strictement vers x et donc que
limp→∞ f (u0np ) = y.
d) Soit un ∈ I ∩ ]x, ∞[ , n ∈ N, une suite convergeant vers x. Si on extrait de (f (un ))n∈N
une suite convergeant vers un réel z, on peut extraire de cette suite extraite une suite
convergeant vers y et donc la suite (f (un ))n∈N a une et une seule valeur d’adhérence
qui est y. La suite (f (un ))n∈N converge donc vers y. Cela montre bien que f a une
limite à droite à droite.
e) L’énoncé analogue pour les limites à gauche est le suivant. Il y a équivalence entre
les deux assertions suivantes.
(i) La fonction f admet une limite à gauche en x
(ii) Pour toute suite un ∈ I, n ∈ N, qui est strictement croissante et qui converge
vers x, la suite (f (un ))n∈N est convergente dans R.
........................................................................................
9. Soit I, un intervalle de R d’extrémités distinctes (elles peuvent être infinies). Soit

f : I → R, une fonction. Soit x ∈ I, dictinct des extrémités droite et gauche éventuelles de
I. Montrer que la fonction f est continue en x si et seulement si elle est continue à droite
et continue à gauche en x.
Solution. Il est clair que si f est continue en x, elle est continue à droite et à gauche.
Réciproquement supposons que f est continue à droite et à gauche. Soit un ∈ I, n ∈ N,
une suite convergeant vers x : on pose J> = {n ∈ N : un > x}, J< = {n ∈ N : un < x},
J= = {n ∈ N : un = x}. L’un de ces trois ensembles d’indices est infini : on s’en donne une
énumération strictement croissante (np )p∈N : si {np ; p ∈ N} = J> , alors unp ∈ I ∩ ]x, ∞[, p ∈
N et comme f est continue à droite en x, on limp→∞ f (unp ) = f (x) ; si {np ; p ∈ N} = J< , alors
unp ∈ I ∩ ]−∞, x[ , p ∈ N, et comme f est continue à gauche en x, on limp→∞ f (unp ) = f (x) ;
enfin, si {np ; p ∈ N} = J= , alors f (unp ) = f (x) et on a trivialement limp→∞ f (unp ) = f (x).
Dans tous les cas on montré que de toute suite un ∈ I, n ∈ N, convergeant vers x, on peut
extraire une suite (unp )p∈N telle que limp→∞ f (unp ) = f (x). Cela implique alors que pour
toute suite vn ∈ I, n ∈ N, convergeant vers x, f (x) est l’unique valeur d’adhérence de la
suite (f (vn ))n∈N ce qui implique que limn→∞ f (vn ) = f (x) et donc que f est continue en
x.
........................................................................................
−→ 10. Soit I, un intervalle de R d’intérieur non-vide. Soit f : I → R une fonction croissante.

a) Montrer que la fonction f a une limite à droite en tout point distinct de l’extrémité
droite éventuelle de I (et si x ∈ I est l’extrémité droite éventuelle de I, on adopte la
convention f (x+) = f (x)). De même, montrer que f a une limite à gauche en tout
point distinct de l’extrémité gauche éventuelle de I (et si x ∈ I est l’extrémité gauche
éventuelle de I, on adopte la convention f (x−) = f (x)). Par ailleurs, montrer que
∀x ∈ I, f (x−) = sup f (y) ≤ f (x) ≤ f (x+) = inf f (y) (3)
]−∞,x[ ∩ I ]x,∞[ ∩ I
11
b) Pour tout x ∈ I, on pose ∆f (x) = f (x+)−f (x−) Montrer que ∆f (x) ≥ 0 et montrer
que la fonction f est continue en x si et seulement si ∆f (x) = 0.

c) On note D := x ∈ I : ∆f (x) > 0 qui est donc l’ensemble des points de discontinuité
de f . Montrer que D est dénombrable .
Solution.
a) Montrons que f admet une limite à droite en x ∈ I (qui est supposé distinct de
l’extrémité droite éventuelle de I). Soit une suite un ∈ I, n ∈ N qui décroît stricte-
ment vers x. Comme un > un+1 > x implique f (un ) ≥ f (un+1 ) ≥ f (x), on voit que
que (f (un ))n∈N est une suite réelle décroissante minorée : elle converge dans R. Par
un exercice précédent, on en déduit que f a une limite à droite en x et on a bien
f (x+) ≥ f (x). Par ailleurs, on pose a = inf{f (x0 ) ; x0 ∈ I ∩ ]x, ∞[ }. et il est facile de
voir que l’on peut trouver une suite un ∈ I, n ∈ N, strictement décroissante vers x
telle que limn→∞ f (un ) = a. Donc f (x+) = a. On montre de même qu’en tout point
x ∈ I, distinct de l’éventuelle extrémité gauche de I, f possède une limite à gauche
et que sup{f (x0 ); x0 ∈ I ∩ ]−∞, x[ } = f (x−) ≤ f (x), ce qui prouve ce que l’on veut.
b) Par l’exercice précédent, f est continue en x si et seulement si elle est continue à
droite et à gauche en x, c’est-à-dire ∆f (x) = 0 puisque f (x−) ≤ f (x) ≤ f (x+).
c) On remarque que les intervalles ouverts ]f (x−), f (x+)[ , x ∈ D sont disjoints deux-
à-deux. Pour chaque x ∈ D, on peut trouver un rationnel qx ∈ ]f (x−), f (x+)[ . Alors
x ∈ D 7→ qx ∈ Q est une injection. Comme Q est dénombrable, D l’est également.
........................................................................................
12
TD4
Probabilités, notions de lim sup, lim inf
Un peu de probabilité
−→ 1. Permutations aléatoires. Imaginons l’expérience aléatoire suivante : on dispose de n tiroirs

numérotés de 1 à n, et de n cartes numérotées de 1 à n ; dans chaque tiroir le meneur de jeu
dépose une et une seule carte. On suppose qu’il le fait totalement au hasard. Quelle est la
probabilité qu’aucun tiroir ne contienne une carte ayant le même numéro ?
On modélise facilement cette situation de la manière suivante : on note σ(k) le numéro de la
carte contenue dans le tiroir k. On voit que σ : {1, . . . , n} → {1, . . . , n} est une bijection, c’est-
à-dire une permutation de {1, . . . , n}. On note Sn l’ensembles des permutations de {1, . . . , n}.
Le résultat de l’expérience aléatoire se modélise par une permutation : on peut donc prendre
Ω := Sn . Les événements relatifs à l’expérience peuvent être n’importe quel sous-ensemble de
Sn . On prend donc F := P(Sn ) qui est la tribu de tous les sous-ensembles de Sn . Enfin, on
suppose que les cartes sont distribuées totalement au hasard, donc la probabilité d’obtenir une
permutation spécifique γ ∈ Sn ne dépend pas de γ. La probabilité P sur (Ω, F ) correspondant à
l’expérience est la probabilité uniforme :
∀γ ∈ Sn , P({γ}) = 1/n! .
a) Calculer P(B) pour tout ensemble B ⊂ Sn , puis expliciter P.

b) Pour répondre à la question initiale, on introduit l’événement
D := « aucun tiroir ne contient une carte de même numéro »

= γ ∈ Sn : ∀j ∈ {1, . . . , n}, γ(j) ̸= j .
Exprimer
D en fonction des événements (Aj )1≤j≤n , où l’événement Aj est défini par Aj :=
γ ∈ Sn : γ(j) = j , pour tout 1 ≤ j ≤ n.
c) Calculer P(D).
d) Majorer P(D) − e−1 en fonction de n et conclure.
Solution.
1 P
a) On a clairement P(B) = #B/n! pour tout B ⊂ Sn , autrement dit P = n! γ∈Sn δγ .
b) Aj est l’événement « le tiroir j renferme la carte numéro j ». On a donc
\ [
D= Ω\Aj ou encore Ω\D = Aj .
1≤j≤n 1≤j≤n
1
c) D’après la question précédente, on a
[
P(D) = 1 − P Aj .
1≤j≤n
On utilise alors la formule du crible pour calculer cette probabilité. Pour tout J ⊂ {1, . . . , n}
non-vide, on remarque que
\
# Aj = # γ ∈ Sn : ∀j ∈ J, γ(j) = j = n − #J ! .
j∈J
n n!
On rappelle qu’il y a k = k!(n−k)! sous-ensembles J ⊂ {1, . . . , n} tels que #J = k. Par
conséquent,
X \ X 1 \
P(D) = 1 + (−1)#J P Aj = 1 + (−1)#J # Aj
n!
∅̸=J⊂{1,...n} j∈J ∅̸=J⊂{1,...n} j∈J
Ç å
X (−1)k
k n 1
X
= 1+ (−1) (n − k)! = .
k n! k!
1≤k≤n 0≤k≤n
d) On voit notamment que

1
P(D) − e−1 ≤ ,
(n + 1)!
donc P(D) est très proche de e−1 qui vaut environ 36%. Ce résultat est remarquable car
il dépend peu de n.
...............................................................................................
2. Probabilités conditionnelles. On tire deux cartes d’un paquet de 52, en retenant l’ordre du
tirage : il y a donc une première carte tirée puis une seconde. Quelle est la probabilité que la
deuxième carte soit une Dame ?
Solution. La situation dépend du résultat de la première carte. Si celle-ci est Dame, alors la
probabilité (conditionnelle) que la deuxième carte soit Dame est 3/51. Si celle-ci ne l’est pas, alors
la probabilité (conditionnelle) en question devient 4/51. On est donc dans le cadre de probabilités
conditionnelles, et l’on fait une discussion sur le résultat de la première carte. Plus précisément,
soient
A1 := {la première carte est une Dame} ,
A2 := {la première carte n’est pas une Dame} .
On a A1 ∪ A2 = Ω et A1 ∩ A2 = ∅. Soit B := {la deuxième carte est une Dame}. Par la Propriété
II.6.19 du polycopié de cours,
4 3 48 4 1
P(B) = P(A1 )P(B|A1 ) + P(A2 )P(B|A2 ) = × + × = .
52 51 52 51 13
On constate que la deuxième carte a exactement la même chance d’être Dame que la première,
ce qui est rassurant par exemple pour le tirage au sort dans un tournoi sportif.
...............................................................................................
−→ 3. Indépendance entre deux événements. On jette un dé rouge et un dé blanc en même temps.
2
a) Construire un espace de probabilité modélisant cette expérience aléatoire.

considère alors les deux événements A := le résultat du dé blanc est pair et B :=
b) On
le résultat du dé rouge est divisible par 3 . Ces événements sont-ils indépendants ?
Solution.
a) On note par exemple les résultats dans un vecteur du plan dont la première composante
est le résultat du dé blanc et la seconde composante est le résultat du dé rouge. On a donc
1 X
Ω = {1, . . . , 6} × {1, . . . , 6}, F = P(Ω) et P = δω ,
36
ω∈Ω
donc ici, P est l’équi-probabilité sur Ω.

b) D’un point de vue intuitif ces deux événements sont indépendants : le premier concerne
uniquement le dé blanc et le second uniquement le dé rouge et il semble intuitivement clair
que le résultat d’un dé n’influence pas l’autre. Vérifions formellement cette indépendance.
On a
A = {2, 4, 6} × {1, . . . , 6} , B = {1, . . . , 6} × {3, 6} et A ∩ B = {2, 4, 6} × {3, 6} .
On a donc P(A ∩ B) = 6/36 = 1/6, P(A) = 18/36 = 1/2 et P(B) = 12/36 = 1/3. Donc
P(A ∩ B) = P(A)P(B), ce qui montre que A et B sont indépendants.
...............................................................................................
4. Indépendance et une application arithmétique concernant la fonction d’Euler. Désignons par

φ(n) la fonction d’Euler de la théorie des nombres, c’est-à-dire, φ(n) est le nombre des entiers
plus petits que n sans diviseur commun avec n. Alors
Y Å 1
ã
φ(n) = n 1− , (1)
p
p premier,
p divise n
Pour redémontrer cette formule bien connue de la théorie des nombres, on considère le modèle
probabiliste suivant : on choisit au hasard un nombre parmi {1, 2, · · · , n} avec équi-probabilité.
On peut donc choisir
1 X
Ω = {1, 2, · · · , n}, F = P(Ω) et P = δk .
n
1≤k≤n
Pour tout nombre premier p, on définit l’événement Ap := { le nombre choisi est divisible par p }.
a) Soient p1 , p2 , · · · , pm les facteurs premiers de n. Montrer que Ap1 , Ap2 , · · · , Apm sont des
événements indépendants.
Q Ä ä
b) En déduire que P(Acp1 ∩ · · · ∩ Acpk ) = ki=1 1 − p1i .
c) Conclure.
Solution.
3
a) Il suffit de montrer que
P(Api1 ∩ · · · ∩ Apik ) = P(Api1 ) · · · P(Apik )
pour tous 1 ≤ i1 < . . . < ik ≤ m. Or, il est clair que

Ä ä
P(Api ) = P le nombre est un élément de {pi , 2pi , 3pi , · · · , pni pi }
n/pi 1
= = ,
n pi
On pose q := pi1 · · · pik . Comme les pik sont premiers, un entier N est divisible par pi1 , par
pi2 , . . . et par pik si et seulement si N est divisible par q. Donc
Ä ä
P(Api1 ∩ · · · ∩ Apik ) = P le nombre choisi est un élément de {q, 2q, 3q, · · · , nq q}
n/q 1
= =
n p i1 · · · p ik
= P(Api1 ) · · · P(Apik ) ,
Ce qui prouve que Ap1 , Ap2 , · · · , Apm sont indépendants.

b) D’après le cours, les complémentaires Acp1 , Acp2 , · · · , Acpm sont aussi indépendants. On a
donc
m Å ã
c c c c
Y 1
P(Ap1 ∩ · · · ∩ Apm ) = P(Ap1 ) · · · P(Apm ) = 1− .
pi
i=1
c) Remarquons que Acp1 ∩ ··· ∩ Acpm est l’ensemble des entiers de {1, . . . , n} qui ne sont pas
divisibles par p1 , ni par p2 , . . . et ni par pm : ils n’ont donc aucun diviseur commun avec n.
Autrement dit Acp1 ∩· · ·∩Acpm est l’ensemble des entiers de {1, . . . , n} sans diviseur commun
avec n et donc #(Acp1 ∩ · · · ∩ Acpm ) = φ(n). On en déduit que P(Acp1 ∩ · · · ∩ Acpm ) = φ(n)/n,
ce qui entraîne l’identité (1).
...............................................................................................
Rappels sur les limites supérieures et inférieures dans [−∞, ∞]. On adjoint à R deux
points supplémentaires : ∞ et −∞. On utilise la notation R ∪ {−∞, ∞} = [−∞, ∞]. On étend
l’ordre linéaire de R en posant −∞ ≤ x ≤ ∞, pour tout x ∈ [−∞, ∞]. On a donc le fait suivant :
• Tout sous-ensemble non-vide A ⊂ [−∞, ∞] admet une borne supérieure (c’est-à-dire un plus
petit majorant), borne supérieure que l’on note sup A. De même, A admet une borne inférieure
(c’est-à-dire un plus grand minorant), borne inférieure notée inf A.
• Soient A et B deux sous-ensembles non-vides de [−∞, ∞] tels que A ⊂ B. Alors sup A ≤ sup B
et inf A ≥ inf B.
• La convergence des suites dans [−∞, ∞] correspond à la notion habituelle. En plus des rappels
du TD1 sur les suites réelles, on rappelle les faits suivants.
(i) Soit (un )n∈N , une suite à valeurs dans [−∞, ∞] supposée croissante. Alors elle converge dans
[−∞, ∞] et limn→∞ un = supn∈N un .
(ii) Soit (un )n∈N , une suite à valeurs dans [−∞, ∞] supposée décroissante. Alors elle converge
dans [−∞, ∞] et limn→∞ un = inf n∈N un .
4
(iii) De toute suite dans [−∞, ∞], on extrait une suite monotone.
(iv) De toute suite dans [−∞, ∞], on extrait une suite qui converge dans [−∞, ∞].
• On fixe une suite (un )n∈N à valeurs dans [−∞, ∞]. Pour tout n ∈ N, on pose
An = {un+p ; p ∈ N}, vn = sup An et wn = inf An .
Comme An+1 ⊂ An , on a
∀n ∈ N, wn ≤ wn+1 ≤ un+1 ≤ vn+1 ≤ vn .
Donc (wn )n∈N est croissante, (vn )n∈N est décroisante et par les propriétés (ii) et (iii) ces suites
convergent dans [−∞, ∞] et
lim vn = inf vn et lim wn = sup wn .

n→∞ n∈N n→∞ n∈N
− La limite limn→∞ vn ∈ [−∞, ∞] est appelée limite supérieure de la suite (un )n∈N et elle est
notée lim supn→∞ un .
−La limite limn→∞ wn ∈ [−∞, ∞] est appelée limite inférieure de la suite (un )n∈N et elle est
notée lim inf n→∞ un .
• Soit u = (un )n∈N , une suite à valeurs dans [−∞, ∞]. L’ensemble des valeurs d’adhérence de u,
qui est noté Ω(u), se définit comme l’ensemble de toutes les limites possibles des suites extraites
de u. On rappelle les propriétés suivantes.
(i) La suite u converge si et seulement si lim supn→∞ un = lim inf n→∞ un , et dans ce cas on a
limn→∞ un = lim supn→∞ un = lim inf n un .
(ii) L’ensemble Ω(u) n’est pas vide.
(iii) On a l’inclusion Ω(u) ⊂ [lim inf n→∞ un , lim supn→∞ un ].
(iv) On a lim supn→∞ un ∈ Ω(u) et lim inf n→∞ un ∈ Ω(u), et donc lim supn→∞ un = sup Ω(u) et
lim inf n→∞ un = inf Ω(u)
(v) La suite u converge si et seulement et seulement si Ω(u) est réduit à un point, c’est-à-dire
si et seulement si elle n’a qu’une seule valeurs d’adhérence. Dans ce cas, la valeurs d’adhérence
unique est la limite de la suite.
−→ 5. Soient un , vn ∈ [−∞, ∞], n ∈ N.

a) Soit n0 ∈ N. Pour tout n ∈ N, on pose wn = un+n0 . Montrer que
lim inf wn = lim inf un et que lim sup wn = lim sup un .

n→∞ n→∞ n→∞ n→∞
b) On suppose, dans cette question seulement, qu’il existe n0 ∈ N tel que pour tout entier
n ≥ n0 , on ait un ≤ vn . Montrer que
lim inf un ≤ lim inf vn et que lim sup un ≤ lim sup vn .

n→∞ n→∞ n→∞ n→∞
c) On suppose dans cette question seulement que un ≥ 0 à partir d’un certain rang. Montrer
que lim supn→∞ un = 0 si et seulement si limn→∞ un = 0.
5
d) Montrer que
lim inf (−un ) = − lim sup un et que lim sup(−un ) = − lim inf un .
n→∞ n→∞ n→∞ n→∞
e) On suppose, dans cette question seulement, que limn→∞ vn = ℓ ∈ R. Montrer que
lim sup(un + vn ) = ℓ + lim sup un et que lim inf (un + vn ) = ℓ + lim inf un ,
n→∞ n→∞ n→∞ n→∞
avec les convention ℓ − ∞ = −∞ et ℓ + ∞ = ∞.

f) Soit (nk )k∈N , une suite strictement croissante d’entiers. Montrer que
lim inf un ≤ lim inf unk ≤ lim sup unk ≤ lim sup un .
n→∞ k→∞ k→∞ n→∞
Solution.
a) On pose vn = supp≥n up et vn′ = supp≥n wp qui sont des suites décroissantes qui convergent
respectivement vers lim supn→∞ un et lim supn→∞ wn . On constate que vn+n0 = vn′ et donc
ces suites décroissantes convergent dans [−∞, ∞] vers la même limite. L’égalité des limites
inférieures se prouve de manière similiaire.
b) On pose an = supp≥n up et bn = supp≥n vp . Comme pour tout entier p ≥ n, on a up ≤
vp ≤ bn , bn est un majorant de l’ensemble {up ; p ≥ n} et donc an ≤ bn . Par ailleurs,
les suites décroissantes (an )n∈N et (bn )n∈N convergent dans [−∞, ∞] vers respectivement
lim supn→∞ un et lim supn→∞ vn . Donc pour tout n ∈ N, lim supm→∞ um ≤ an ≤ bn et donc
lim supm→∞ um ≤ bn et en passant à la limite, on a lim supm→∞ um ≤ lim supm→∞ vm .
L’inégalité portant sur les limites inférieures se traite de la même façon.
c) Soit n0 ∈ N tel que pour tout entier n ≥ n0 , on ait un+n0 ≥ 0. Par (a), on a lim supn→∞ un+n0 =
lim supn→∞ un et par ailleurs la suite (un+n0 )n∈N converge vers 0 si et seulement si (un )n∈N
converge vers 0. Par conséquent, quitte à remplacer (un )n∈N par (un0 +n )n∈N sans perte de
généralité on peut se ramener à supposer que un ≥ 0 pour tout n ∈ N.
Si limn→∞ un = 0, alors (un )n∈N n’a qu’une seule valeur d’adhérence 0 qui est aussi la
limite supérieure et aussi la limite inférieure de la suite. Donc en particulier, limn→∞ un =
lim supn→∞ un = 0.
Réciproquement, supposons que lim supn→∞ un = 0. On pose an = supp≥n up . On a
0 ≤ un ≤ an . De plus la suite (an )n∈N décroît et par définition, sa limite est le nombre
lim supn→∞ un qui est nul par hypothèse. Donc limn→∞ an = 0 et le principe du sandwich
entraîne limn→∞ un = 0.
d) On pose an = supp≥n up et bn = inf p≥n up . Par définition, ces suites monotones convergente
dans [−∞, ∞] vers respectivement la limite supérieure et la limite inférieure de (un )n∈N :
limn→∞ an = lim supn→∞ un et limn→∞ bn = lim inf n→∞ un . Or −bn = supp≥n (−up ). Donc
on voit aussi que limn→∞ (−bn ) = lim supn→∞ (−un ). Donc − lim inf n→∞ un = lim supn→∞ (−un ).
L’autre égalité se montre de manière similaire.
e) Pour simplifier on pose sn = inf p≥n vp et tn = supp≥n vp . La suite croissante (sn )n∈N converge
dans [−∞, ∞] vers lim inf n→∞ vn et la suite décroissante (tn )n∈N converge dans [−∞, ∞]
6
vers lim supn→∞ vn . Or on a supposé que la suite (vn )n∈N converge dans R vers ℓ donc les
limites supérieure et inférieure de (vn )n∈N sont égales à sa limite ℓ et on a
lim sn = lim tn = lim vn = ℓ. (2)

n→∞ n→∞ n→∞
On observe ensuite que sn ≤ vn ≤ tn et donc pour tout n ∈ N on a un +sn ≤ un +vn ≤ un +tn .

Soit un entier q ≥ n, on a sn == inf p≥n vp ≤ inf p≥q vp = sq et tq = supp≥q vp ≤ supp≥n vp = tn
donc
∀q ≥ n, uq + sn ≤ uq + sq ≤ uq + vq ≤ uq + tq ≤ uq + tn .
Or supq≥n (uq + sn ) = sn + supn≥q uq et de même supq≥n (uq + tn ) = tn + supn≥q uq . Donc en
passant au supremmum sur tous les entiers q ≥ n dans les inégalités précédentes on obtient
∀n ∈ N, sn + sup uq ≤ sup(uq + vq ) ≤ tn + sup uq . (3)

q≥n q≥n q≥n
Par définition les suites décroissantes (supn≥q uq )n∈N et (supq≥n (uq + vq ))n∈N convergent
dans [−∞, ∞] vers respectivement lim supn→∞ un et lim supn→∞ (un + vn ). En passant à
la limite dans (3) et en utilisant (2) on a dans le memnre de gauche
lim (sn + sup uq ) = lim sn + lim sup uq = ℓ + lim sup un

n→∞ q≥n n→∞ n→∞ q≥n n→∞
et dans le membre de droite
lim (tn + sup uq ) = lim tn + lim sup uq = ℓ + lim sup un .

n→∞ q≥n n→∞ n→∞ q≥n n→∞
Par le principe du sandwich , on a
lim sup(un + vn ) = ℓ + lim sup un .

n→∞ n→∞
L’égalité avec les limites inférieures se démontre de la même manière mais on peut aussi se
ramener aux limites supérieures en considérant les suites opposées (−un )n∈N et (−vn )n∈N :
en effet le résultat précédent sur les limites supérieures implique que
lim sup(−un − vn ) = −ℓ + lim sup(−un ) .

n→∞ n→∞
et on conclut par la question (d).

f) On pose an = supp≥n un , qui est une suite décroissante qui converge dans [−∞, ∞] vers
lim supn→∞ un , par définition. Toute suite extraite de (an )n∈N converge également vers la
même limite : en particulier limk→∞ ank = lim supn→∞ un . Ensuite on pose ck = supm≥k unm
qui est une suite décroissante qui converge dans [−∞, ∞] vers lim supk→∞ unk . On rappelle
que si ∅ ̸= A ⊂ B ⊂ [−∞, ∞], alors sup A ≤ sup B. Donc ck = sup{unm ; m ≥ k} ≤ sup{up ; p ≥
nk } = ank . En passant à la limite dans cette inégalité on a donc
lim sup unk = lim ck ≤ lim ank = lim sup un .

k→∞ k→∞ k→∞ n→∞
L’inégalité pour les limites inférieures se prouve de manière similiaire ou on peut se ramener
au cas des limites supérieures en considérant les suites opposées.
7
Ensembles importants
−→ 6. Soit (E, E ), un espace mesurable. Soient An ∈ E , n ∈ N. On définit les deux ensembles suivants.
A∗ = x ∈ E : il existe une infinité de n tels que x ∈ An

et A∗ = x ∈ E : ∃nx ∈ N : ∀n ≥ nx , x ∈ An } .
a) Montrer que A∗ = n∈N p≥n Ap et A∗ = n∈N p≥n Ap . En déduire que A∗ et A∗
T S S T
appartiennent à la tribu E .
b) Montrer pour tout x ∈ E, que
lim sup 1An (x) = 1A∗ (x) et lim inf 1An (x) = 1A∗ (x).
n→∞ n→∞
Ce fait justifie la notation lim supn→∞ An pour l’ensemble A∗ et la notation lim inf n→∞ An
pour l’ensemble A∗ . On évitera cette notation si possible.
c) Sur E = R, déterminer A∗ et A∗ si An = ] − ∞, (−1)n ].
Solution.
a) C’est une vérification simple.
b) Soit x ∈ E. On pose an = supp≥n 1Ap (x). Cette suite est décroissante et par définition, elle
converge vers lim supn→∞ 1An (x). On suppose x ∈ A∗ . Comme il y a une infinité d’indices
q ∈ N tels que x ∈ Aq , en particulier pour tout n ∈ N, il existe pn ≥ n tel que x ∈ Apn et
donc 1Apn (x) = 1 et donc an = supp≥n 1Ap (x) = 1. Cela montre que la suite (an )n∈N est
constante à 1 sa limite est donc 1. Cela montre que si x ∈ A∗ , alors lim supn→∞ 1An (x) = 1.
Réciproquement supposons que lim supn→∞ 1An (x) = 1. On a donc limn→∞ an = 1. En tout
cas, comme (an )n∈N décroît et que an ≤ 1, cela implique que an = 1 pour tout n ∈ N. Donc
pour tout n ∈ N, il existe pn ≥ n tel que 1Apn (x) > 1/2, ce qui implique que 1Apn (x) = 1,
c’est-à-dire x ∈ Apn . Donc pour tout n ∈ N, il existe pn ≥ n tel que x ∈ Apn . Si on note
S = {n ∈ N : x ∈ An }, alors cet ensemble ne peut pas être borné : si n0 = sup S < ∞, alors
il existerait pn0 +1 ≥ n0 + 1 tel que x ∈ Apn0 +1 , c’est-à-dire qu’il existerait n > sup S tel que
n ∈ S, ce qui est absurde. Donc S est non-borné, ce qui implique qu’il est infini et on a
bien montré que si lim supn→∞ 1An (x) = 1, alors x ∈ A∗ .
On a montré que lim supn→∞ 1An (x) = 1 si et seulement si x ∈ A∗ , ce qui peut se réécrire
lim supn→∞ 1An (x) = 1A∗ (x).
Le résultat impliquant des limites inférieures se montre de la même manière. Une
autre possibilité de preuve consiste à se ramener aux limites supérieures par passage au
∗
complémentaire. Détaillons cet argument : on pose Bn = E\AT
∗
S pose B = {x ∈ E :
n et on
il existe une infinité de n tels que x ∈ Bn }. On a donc B = n∈N p≥n Bp . On observe
8
alors que
\ [
E\B ∗ = E\ Bp
n∈N p≥n
[ [
= E\ Bp
n∈N p≥n
[ \
= (E\Bn )
n∈N p≥n
[ \
= An
n∈N p≥n
= A∗ .
Donc
1A∗ (x) = 1 − 1B ∗ (x)

= 1 − lim sup 1Bn (x)
n→∞
= 1 + lim inf (−1Bn (x))
n→∞
= lim inf (1 − 1Bn (x))
n→∞
= lim inf 1E\Bn (x)
n→∞
= lim inf 1An (x).
n→∞
∗
S
c) Comme
T S A2n = ] − ∞, 1] et A2n+1 = ] − ∞,
T −1], on a p≥n Ap = ] − ∞, 1]Set donc
T A =
n∈N p≥n Ap = ]−∞, 1]. De même, on a p≥n Ap = ]−∞, −1] et donc A∗ = n∈N p≥n Ap =
] − ∞, −1].
...............................................................................................
−→7. Soient E et E ′ deux ensembles. Soit f : E → E ′ , une fonction. Soit Ai ⊂ E, i ∈ I une famille de
sous-ensembles de E ; soit Bj ⊂ E ′ , j ∈ J, une famille de sous-ensembles de E ′ . On suppose I et
J non vides. Soit B ⊂ E ′ . Démontrer les assertions suivantes.
Å[ ã [ Å\ ã \
a) f Ai = f (Ai ) et f Ai ⊂ f (Ai ), avec égalité quand f est injective.
i∈I i∈I i∈I i∈I
Å[ ã [ Å\ ã \
b) f −1 Bj = f −1 (Bj ) et f −1 Bj = f −1 (Bj ).
j∈J j∈J j∈J j∈J
−1 −1 ′
c) E\(f (B)) = f (E \B).
Solution.
S S
a) Soit y ∈ f ( i∈I Ai ) ; par définition, il existe x
S ∈ i∈I Ai tel que y = f (x). Il existe donc
i ∈ IS tel que x ∈ Ai , et ainsi y ∈ f (Ai ) ⊂ i∈I f (Ai ). Supposons réciproquement que
y ∈ i∈I f (Ai ) ; ilSexiste donc i ∈ I tel queS y ∈ f (Ai ), puis un x ∈ Ai tel que y = f (x).
Comme x ∈ Ai ⊂ i∈I Ai , on a bien y ∈ f ( i∈I Ai ).
9
T T
Soit à présent y ∈ f ( i∈I Ai ). IlTexiste x ∈ i∈I Ai tel que y = f (x). Pour chaque i, on a
x ∈ Ai , donc y ∈ f (Ai ). Ainsi y ∈ i∈I f (Ai ).
Cette inclusion peut être stricte : considérer par exemple A1 T et A2 disjoints de même image.
En revanche si f est injective, on a égalité. En effet soit y ∈ i∈I f (Ai ). Pour chaque i ∈ I,
il existe xi ∈ Ai tel que y = f (xi ). T de f , tous les xi sont égaux. Donc,
T Mais par injectivité
appelant cet élément x, on a x ∈ i∈I Ai , et y ∈ f ( i∈I Ai ).
b) Soit x ∈ f −1 ( j∈J Bj ) ; par définition, f (x) ∈ j∈J Bj donc il existe j ∈ J tel que
S S
f (x) ∈ Bj . Alors x ∈ f −1 (Bj ) et donc x ∈ j∈J f −1 (Bj ). Supposons réciproquement

S
x ∈ j∈J f −1 (Bj ). Il existe j ∈ J tel que x ∈ f −1 (Bj ), c’est-à-dire f (x) ∈ Bj ⊆ j∈J Bj .

S S
Donc x ∈ f −1 ( j∈J Bj ).
S
Soit à présent x ∈ f −1 ( j∈J Bj ). Par définition, f (x) ∈ j∈J Bj . Donc pour tout j ∈ J,
T T
x ∈ f −1 (Bj ), et x ∈ j∈J f −1 (Bj ). Supposons réciproquement x ∈ j∈J f −1 (Bj ). Alors pour

T T
tout j ∈ J, x ∈ f −1 (Bj ), c’est-à-dire f (x) ∈ Bj . Ainsi f (x) ∈ j∈J Bj et x ∈ f −1 ( j∈J Bj ).

T T
c) Soit x ∈ E\(f −1 (B)) signifie que x ∈ / f −1 (B) ce qui est équivalent à f (x) ∈ / B ce qui
signifie f (x) ∈ E \B. Ainsi x ∈ E\(f (B)) si et seulement si x ∈ f −1 (E ′ \B), ce qui prouve
′ −1
l’assertion désirée.
...............................................................................................
−→ 8. Soient, E et E ′ , deux ensembles et soit f : E → E ′ une fonction.

a) Soit B une tribu sur E ′ . Montrer que E = {f −1 (B) ; B ∈ B} est une tribu sur E.
b) Soit A une tribu sur E. Montrer par un contre-exemple que la classe des images directes
{f (A) : A ∈ A } n’est pas en général une tribu sur E ′ .
Solution.
a) B est une tribu donc contient E ′ , donc E = f −1 (E ′ ) ∈ E .
Soit A ∈ E . Il existe donc B ∈ B tel que A = f −1 (B). De plus B est une tribu, donc contient
aussi E ′ \B, donc E\A = E\(f −1 (B)) = f −1 (E ′ \B) appartient à E .
Soit (An )n une suite de E .SIl existe donc Bn ∈
SB tel que S An = f −1 (Bn ). De plus, B
S est une
tribu, donc elle contient n∈N Bn et donc n∈N An = n∈N (f −1 (Bn )) = f −1 ( n∈N Bn )
appartient à E .
b) Les contre-exemples sont multiples et peuvent relever de plusieurs causes sous-jacentes.
- Il suffit que f ne soit pas surjective. Alors {f (A) : A ∈ A } ne contiendra pas E ′ .
- Ajouter la surjectivité en restreignant l’espace d’arrivée ne règle pas le problème. En effet,
soit E = {a, b, c}, E ′ = {a, b} et A = {∅, {a}, {b, c}, E}. On définit f par f (a) = f (c) = a et
f (b) = b. Alors f (A ) = {∅, {a}, {a, b}} qui n’est pas une tribu puisqu’il manque {b}.
10
TD5
Mesurabilité des fonctions
−→1. Soient E et E 0 deux ensembles. Soient E1 et E2 deux tribus sur E et soient E10 et E20 deux
tribus sur E 0 . On suppose que
E1 ⊂ E2 et E10 ⊂ E20 .
Soit f : E → E 0 , une fonction.

a) Montrer que si f est (E1 , E20 )-mesurable alors elle est (E1 , E10 )-mesurable.
b) Montrer que si f est (E1 , E10 )-mesurable alors elle est (E2 , E10 )-mesurable.
Solution.
a) Si f est (E1 , E20 )-mesurable, cela signifie que pour tout B ∈ E20 , f −1 (B) ∈ E1 ; comme
E10 ⊂ E20 , cela implique en particulier que pour tout B ∈ E10 , f −1 (B) ∈ E1 , ce qui
signifie que f est (E1 , E10 )-mesurable.
b) Si f est (E1 , E10 )-mesurable cela signifie que pour tout B ∈ E10 , f −1 (B) ∈ E1 ; comme
E1 ⊂ E2 , cela implique en particulier que pour tout B ∈ E10 , f −1 (B) ∈ E2 , ce qui signifie
que f est (E2 , E10 )-mesurable.
........................................................................................
−→ 2. Soit (E2 , E2 ), un espace mesurable et soit E1 ⊂ E2 (on ne suppose pas nécessairement

que E1 appartient à E2 ). On introduit la classe d’ensembles suivante :
E1 = B ∩ E1 ; B ∈ E2 } .

a) Montrer que E1 est une tribu sur E1 . C’est la tribu trace de E2 sur E1 .
b) Soient E1 = {1, 2} et E2 = {1, 2, 3}. Choisir une tribu E2 sur E2 telle que sa tribu
trace E1 sur E1 n’est pas incluse dans E2 .
c) Soit (E0 , E0 ) un espace mesurable. Soit f : E0 → E1 , une fonction. Montrer l’équiva-
lence des assertions suivantes :
(i) f est (E0 , E1 )-mesurable.
(ii) On voit f comme une fonction de E0 dans E2 et f est (E0 , E2 )-mesurable.
Solution.
1
a) On observe que E1 = E2 ∩ E1 or E2 ∈ E2 , puisque E2 est une tribu et donc E1 ∈ E1 .
Soit A ∈ E1 , ce qui signifie qu’il existe B ∈ E2 tel que A = B ∩ E1 ; E1 \A =
E1 \(B ∩ E1 ) = E1 ∩ (E2 \B) ; or E2 \B ∈ E2 , puisque E2 , en tant que tribu, est stable
par passage au complémentaire ; donc E1 \A ∈ E1 .
Soient An ∈ E1 , n ∈ N ; cela signifieSqu’il existe
S Bn ∈ E2 , tels que An =
SBn ∩ E1 ,
S tout n ∈ N ; on observe alors que n∈N An = n∈N (Bn ∩ E1 ) = E1 ∩
pour n∈N Bn ;
or n∈NS nB ∈ E 2 , puisque E2 , en tant que tribu, est stable par union dénombrable ;
donc n∈N An ∈ E1 , ce qui termine la preuve que E1 est une tribu sur E1 .
b) On prend
E2 = ∅, {1}, {2, 3}, {1, 2, 3} .

/ E2 . On obtient alors la tribu trace sur E1 :

On voit que E1 ∈
E1 = ∅, {1}, {2}, {1, 2}

et comme E1 ∈ E1 (par définition) et E1 ∈

/ E2 , on voit que E1 n’est pas contenue dans
E2 .
c) On voit f comme une fonction de E0 dans E2 . Soit B ∈ E2 . Alors, on constate que
puisque f prend en réalité ses valeurs dans E1 ,
f −1 (B) = x ∈ E0 : f (x) ∈ B = x ∈ E0 : f (x) ∈ B ∩ E1 = f −1 (B ∩ E1 ) .

Si f est (E0 , E1 )-mesurable, alors par définition de E1 , pour tout B ∈ E2 , on a

f −1 (B) = f −1 (B ∩ E1 ) ∈ E0 , ce qui signifie que f est (E0 , E2 )-mesurable.
Réciproquement, on suppose que f , vue comme allant de E0 vers E2 , est (E0 , E2 )-
mesurable. Soit A ∈ E1 ; alors il existe B ∈ E2 tel que A = B ∩ E1 et donc f −1 (A) =
f −1 (B ∩ E1 ) = f −1 (B) ∈ E0 . Comme cela est vérifié pour tout A ∈ E1 , cela signifie
que f est (E0 , E1 )-mesurable, ce qui termine la preuve de l’équivalence.
........................................................................................
−→ 3. Soient E et E 0 , deux ensembles. On munit E 0 d’une tribu B. Soit un entier d ≥ 1 et

f1 , . . . , fd des fonctions de E dans E 0 . On note
R = f1−1 (B), . . . , fd−1 (B) ; B ∈ B et E = σ(R).

a) Montrer que pour tout j ∈ {1, . . . , d}, fj : E → E 0 est (E , B)-mesurable.

b) Soit F , une tribu sur E. On suppose que pour tout j ∈ {1, . . . , d}, fj : E → E 0 est
(F , B)-mesurable. Montrer que E ⊂ F . Autrement dit, E est la plus petite tribu
rendant simultanément mesurables les fonctions fj , 1 ≤ j ≤ d (avec la tribu B sur
l’espace d’arrivée). On l’appelle la tribu engendrée par les f1 , . . . , fd (elle dépend
aussi de B bien sûr).
c) Soit (S, S ), un espace mesuré et soit h : S → E, une fonction. Montrer qu’elle est
(S , E )-mesurable si et seulement si pour tout j ∈ {1, . . . , d}, la fonction fj ◦h : S → E 0
est (S , B)-mesurable.
2
d) On se place sur E = Rd . Pour tout j ∈ {1, . . . , d}, on définit la j-ième projection
canonique comme la fonction πj : Rd → R qui à un vecteur y ∈ Rd , associe sa j-ième
coordonnée yj dans la base canonique : πj (y) = yj . On note P la classe des pavés
ouverts de Rd , c’est-à-dire les ensembles de la forme
]a1 , b1 [ × ]a2 , b2 [ × . . . × ]ad , bd [ ,
avec a1 , b1 , . . . , ad , bd ∈ R tels que a1 ≤ b1 , . . ., ad ≤ bd . On rappelle que P engendre

les boréliens de Rd , c’est-à-dire que σ(P) = B(Rd ). On pose également
R = π1−1 (B), . . . , πd−1 (B) ; B ∈ B(R) .

i) Montrer que R ⊂ B(Rd )

ii) Montrer que P ⊂ σ(R).
iii) Montrer que σ(R) = B(Rd ).
iv) Soit (S, S ), un espace mesuré et soit h : S → Rd , une fonction. Pour tout x ∈ S,
on note h(x) = (h1 (x), . . . , hd (x)) les coordonnées de h(x) : cela définit donc
pour tout j ∈ {1, . . . , d} une fonction hj : S → R. Montrer que h est (S , B(Rd ))-
mesurable si et seulement si pour tout j ∈ {1, . . . , d}, la fonction hj : S → R est
(S , B(R))-mesurable.
Solution.
a) Pour tout j ∈ {1, . . . , d}, et tout B ∈ B on voit que fj−1 (B) ∈ R et donc fj−1 (B) ∈ E .
Donc fj : E → E 0 est (E , B)-mesurable.
b) Si fj : E → E 0 est (F , B)-mesurable, alors pour tout B ∈ B on voit que fj−1 (B) ∈ F
et donc R ⊂ F . Cela implique que E = σ(R) ⊂ F .
c) On observe que pout tout B ∈ B, (fj ◦ h)−1 (B) = h−1 (fj−1 (B)). Si h est (S , E )-
mesurable, comme fj−1 (B) ∈ E , on a h−1 (fj−1 (B)) ∈ S et comme cela est vrai pour
tout B ∈ B, cela signifie que fj ◦ h est (S , B)-mesurable.
Réciproquement, supposons que pour tout j ∈ {1, . . . , d}, fj ◦ h est (S , B)-
mesurable, cela montre que pour tout A ∈ R, h−1 (A) ∈ S . Par le critère pratique
de mesurabilité, cela implique que h est (S , σ(R))-mesurable, c’est-à-dire que h est
(S , E )-mesurable.
d) i) On observe que πj est continue donc (B(Rd ), B(R))-mesurable et donc pour
tout B ∈ B(R), πj−1 (B) ∈ B(Rd ) et comme cela est vrai pour tout j ∈ {1, . . . , d}
et tout B ∈ B(R), cela implique que R ⊂ B(Rd ).
ii) Soient a1 , b1 , . . . , ad , bd ∈ R tels que a1 ≤ b1 , . . ., ad ≤ bd . On observe que
]a1 , b1 [ × ]a2 , b2 [ × . . . × ]ad , bd [ = π1−1 (]a1 , b1 [) ∩ . . . ∩ πd−1 (]ad , bd [) .
Cela montre que P ⊂ σ(R).
3
iii) La question (i) implique que σ(R) ⊂ B(Rd ) et (ii) implique que B(Rd ) =
σ(P) ⊂ σ(R) et donc B(Rd ) = σ(R).
iv) Il s’agit d’une application de la question (c) avec fj = πj car hj = πj ◦ h.
........................................................................................
−→ 4. Soit (E, E ), un espace mesurable. Soit f : E → Z. On la voit comme une fonction de

E dans R. Montrer qu’elle est (E , B(R))-mesurable si et seulement si pour tout n ∈ Z,
{x ∈ E : f (x) = n} ∈ E .
Solution. Soit a ∈ R. On note bac = max{k ∈ Z : k ≤ a}, la partie entière de a. Alors, on

remarque que [
{x ∈ E : f (x) ≤ a} = {x ∈ E : f (x) = n} .
n≤bac
Si pour tout n ∈ Z, {x ∈ E : f (x) = n} ∈ E , alors l’égalité précédente implique que

{x ∈ E : f (x) ≤ a} ∈ E et comme cela est vérifié pour tout a ∈ R, un résultat du cours
implique que f est (E , B(R))-mesurable.
Réciproquement, supposons que f est (E , B(R))-mesurable. Pour tout n ∈ Z, on
remarque que {x ∈ E : f (x) = n} = f −1 ({n}) Or {n} est un fermé de R, donc un borélien.
Donc f −1 ({n}) ∈ E puisque f est (E , B(R))-mesurable.
........................................................................................
−→ 5. Soit f : R → R. On rappelle qu’elle est dite dérivable sur R si, pour tout x ∈ R, la
limite de h−1 (f (x + h) − f (x)) existe dans R lorsque h ∈ R\{0} tend vers 0. On note f 0 (x)
cette limite et donc f 0 la fonction dérivée de f . On rappelle aussi le résultat classique que
si f est dérivable sur R alors f est continue.
Montrer que si f est dérivable, alors sa fonction dérivée f 0 est (B(R), B(R))-mesurable.
Solution. Soit (hn )n∈N , une suite décroissant strictement vers 0. On pose gn (x) =
n (f (x + hn ) − f (x)). Il est clair que gn est continue donc (B(R), B(R))-mesurable. Par
h−1
hypothèse, pour tout x ∈ R, limn→∞ gn (x) = f 0 (x), c’est-à-dire que la suite de fonctions
(gn )n∈N converge simplement vers f 0 . Puisqu’une limite simple d’une suite de fonctions
mesurables est mesurable, on en déduit que f 0 est (B(R), B(R))-mesurable.
........................................................................................
6. Soit (E, E ), un espace mesurable.

a) Soient f, g : E → [−∞, ∞], deux fonctions (E , B([−∞, ∞]))-mesurables. Montrer
que [

x ∈ E : f (x) < g(x) = x ∈ E : f (x) < q < g(x) .
q∈Q
En déduire que {x ∈ E : f (x) < g(x)} ∈ E .
4
b) On garde les notations et hypothèses de la question précédente. Montrer que {x ∈
E : f (x) ≤ g(x)} ∈ E et que {x ∈ E : f (x) = g(x)} ∈ E .
c) Soient hn : E → [−∞, ∞], n ∈ N, des fonctions (E , B([−∞, ∞]))-mesurables. On
note

C0 = x ∈ E : lim hn (x) existe dans [−∞, ∞] et C1 = x ∈ E : lim hn (x) existe dans R .
n→∞ n→∞
Montrer que C0 et C1 appartiennent à E .

d) Soient hn : E → C, n ∈ N, des fonctions (E , B(C))-mesurables. On note

C = x ∈ E : lim hn (x) existe dans C .
n→∞
Montrer que C ∈ E .
Solution.
a) Si x ∈ E est tel que f (x) < g(x), alors l’intervalle ]f (x), g(x)[ est un intervalle
ouvert de R qui est non-vide (même si ses extrémités peuvent être infinies). Les
rationnels étant denses dans R, il existe q ∈ Q tel que q ∈ ]f (x),S g(x)[ , c’est-à-dire
f (x) < q < g(x). Cela montre donc que {x ∈ E : f (x) < g(x)} ⊂ q∈Q {x ∈ E : f (x) <
q < g(x)}.
S
Supposons ensuite que y ∈ q∈Q {x ∈ E : f (x) < q < g(x)}. Cela signifie qu’il existe q ∈
Q tel que y ∈ {x ∈ E : f (x) < q < g(x)}, c’est-à-dire f (y) < q < g(y), ce qui implique
S particulier que f (y) < g(y), et donc y ∈ {x ∈ E : f (x) < g(x)}. Cela montre que
en
q∈Q {x ∈ E : f (x) < q < g(x)} ⊂ {x ∈ E : f (x) < S g(x)} et l’inclusion précédente
permet alors d’affirmer que {x ∈ E : f (x) < g(x)} = q∈Q {x ∈ E : f (x) < q < g(x)}.
Or d’une part, pour tout q ∈ Q, on a
{x ∈ E : f (x) < q < g(x)} = {x ∈ E : f (x) < q} ∩ {x ∈ E : q < g(x)}

= f −1 ([−∞, q[) ∩ g −1 (]q, ∞]) .
D’autre part, ]−∞, q[ et ]q, ∞[ sont des ouverts de R donc des boréliens et par dé-
finition de B([−∞, ∞]), [−∞, q[= {−∞}∪ ]−∞, q[ et ]q, ∞] = {∞}∪ ]q, ∞[ appar-
tiennent donc à B([−∞, ∞]). Par conséquent f −1 ([−∞, q[) ∈ E et g −1 (]q, ∞]) ∈ E
puisque f et g sont deux fonctions (E , B([−∞, ∞]))-mesurables. Donc {x ∈ E :
fS(x) < q < g(x)} ∈ E , pour tout q ∈ Q. On voit donc que {x ∈ E : f (x) < g(x)} =
q∈Q {x ∈ E : f (x) < q < g(x)} est une union dénombrable (Q est dénombrable)
d’ensembles de E . Comme E est une tribu, elle est stable par union dénombrable et
{x ∈ E : f (x) < g(x)} ∈ E .
b) En échangeant le rôle de f et de g dans la question précédente, on obtient également
{x ∈ E : g(x) < f (x)} ∈ E . Donc
{x ∈ E : f (x) ≤ g(x)} = E\{x ∈ E : g(x) < f (x)} ∈ E .
5
De même, en échangeant le rôle de f et de g on montre aussi que {x ∈ E : g(x) ≤
f (x)} ∈ E . Par conséquent
{x ∈ E : g(x) = f (x)} = {x ∈ E : g(x) ≤ f (x)} ∩ {x ∈ E : f (x) ≤ g(x)} ∈ E .
c) On pose f = lim inf n→∞ hn et g = lim supn→∞ hn . Une proposition du cours montre
que f, g : E → [−∞, ∞] sont deux fonctions (E , B([−∞, ∞]))-mesurables et un
résultat élémentaire sur les limites de suites réelles montre que C0 = {x ∈ E : f (x) =
g(x)}. La question précédente implique donc que C0 ∈ E . On remarque ensuite que
C1 = C0 ∩ f −1 (R) (ou bien C1 = C0 ∩ g −1 (R)). Comme R ∈ B([−∞, ∞]), f −1 (R) ∈ E
et on a bien C1 ∈ E .
d) Par une proposition du cours, pour tout n ∈ N, Re(hn ) : E → R et Im(hn ) : E → R
sont (E , B(R))-mesurables. On pose alors

A = x ∈ E : lim Re(hn (x)) existe dans R et B = x ∈ E : lim Im(hn (x)) existe dans R .
n→∞ n→∞
La question précédente implique que A ∈ E et B ∈ E et on remarque que C = A ∩ B

ce qui implique donc que C ∈ E .
........................................................................................
7. Soit f : Rd → R. On munit Rd d’une norme k·k. La fonction f est dite semi-continue

supérieurement si pour tout x ∈ Rd et pour toute suite xn ∈ Rd tendant vers x pour la
norme k·k, on a
lim sup f (xn ) ≤ f (x) .
n→∞
Elle est dite semi-continue inférieurement si pour tout x ∈ Rd et pour toute suite xn ∈ Rd
tendant vers x pour la norme k·k, on a
lim inf f (xn ) ≥ f (x) .

n→∞
a) On suppose que f est semi-continue inférieurement. Montrer que pour tout a ∈ R,

{x ∈ Rd : f (x) ≤ a} est un fermé. En déduire que f est (B(Rd ), B(R))-mesurable.
b) De même, on suppose que f est semi-continue supérieurement. Montrer que pour
tout a ∈ R, {x ∈ Rd : f (x) ≥ a} est un fermé. Montrer que f est (B(Rd ), B(R))-
mesurable.
Solution.
a) Soit a ∈ R. Montrons que {x ∈ Rd : f (x) ≤ a} est un sous-ensemble fermé de Rd
(pour la topologie de la norme bien sûr). Pour cela, on considère yn ∈ {x ∈ Rd :
f (x) ≤ a}, n ∈ N, et y ∈ Rd tels que limn→∞ kyn − yk = 0. On a pour tout n ∈ N,
a ≥ f (yn ). En passant à la limite inférieure (qui respecte l’ordre de deux suites) on
a a ≥ lim inf n→∞ f (yn ). Comme f est supposée semi-continue inférieurement, on a
6
par ailleurs lim inf n→∞ f (yn ) ≥ f (y) et donc a ≥ f (y) et y ∈ {x ∈ Rd : f (x) ≤ a}, ce
qui montre bien que {x ∈ Rd : f (x) ≤ a} est un sous-ensemble fermé de Rd .
Autrement dit, pour tout a ∈ R, {x ∈ Rd : f (x) ≤ a} ∈ B(Rd ). Par un critère du
cours, on en déduit que f est (B(Rd ), B(R))-mesurable.
b) Si f est semi-continue supérieurement, on vérifie que −f est semi-continue inférieu-
rement et donc −f est (B(Rd ), B(R))-mesurable, ce qui implique que f = −(−f )
également. Cela montre également que {x ∈ Rd : f (x) ≥ a} = {x ∈ Rd : −f (x) ≤ −a}
est un fermé par la question précédente appliquée à −f (et −a).
........................................................................................
−→ 8. (Mesurabilité par recollements divers) Soient (E, E ) et (E 0 , E 0 ), deux espaces mesurables

et soient fn : E → E 0 , n ∈ N une suite de fonctions (E , E 0 )-mesurables.
a) Soient A ∈ E . Pour tout x ∈ E, on pose h(x) = f0 (x) si x ∈ A et h(x) = f1 (x) si
x ∈ E\A. Montrer que h est (E , E 0 )-mesurable.
S An ∈ E , n ∈ N, une partition de E (c’est-à-dire que An ∩Am = ∅ dès que m 6= n

b) Soient
et n∈N An = E). Pour tout n ∈ N et tout x ∈ An , on pose h(x) = fn (x). Montrer que
cela définit bien une fonction h : E → E 0 et montrer que h est (E , E 0 )-mesurable.
c) Pour tout A ⊂ E, on pose EA = {A ∩ B; B ∈ E }. On rappelle que c’est une tribu
sur A, appelée la tribu trace de E sur A.
On suppose que A ∈ E . Soit g0 : A → E 0 une fonction (EA , E 0 )-mesurable et soit
g1 : E\A → E 0 , une fonction (EE\A , E 0 )-mesurable. Pour tout x ∈ E, on pose
h(x) = g0 (x) si x ∈ A et h(x) = g1 (x) si x ∈ E\A. Montrer que h : E → E 0 est
(E , E 0 )-mesurable.
d) Soient An ∈ E , n ∈ N, une partition de E. Pour tout n ∈ N, soit gn : An → E 0 , une
fonction (EAn , E 0 )-mesurable. Pour tout n ∈ N et tout x ∈ An , on pose h(x) = gn (x).
Montrer que cela définit bien une fonction h : E → E 0 et montrer que h est (E , E 0 )-
mesurable.
e) Soit h : E → R. Soient Bn ∈ E , n ∈ N tels que n∈N Bn = E. On suppose que pour
S
tout n ∈ N, h1Bn est (E , B(R))-mesurable. Montrer que h est (E , B(R)).
f) Soit h : E → E 0 . Soient Bn ∈ E , n ∈ N tels que n∈N Bn = E. On note h|Bn
S
la restriction de h à Bn . On suppose que pour tout n ∈ N, h|Bn : Bn → E 0 est
(EBn , E 0 )-mesurable. Montrer alors que h est (E , E 0 )-mesurable.
g) Soit a, b ∈ R tels que a < b. Soit f : [a, b] → R. On dit que f est continue par mor-
ceaux sur [a, b] si il existe une subdivision a = x0 < x1 < . . . < xn = b de [a, b] tel que
les restrictions de f à chaque intervalle ouvert ]xi , xi+1 [ admettent un prolongement
continu à l’intervalle fermé [xi , xi+1 ]. Montrer que f est (B([a, b]), B(R))-mesurable.
Solution.
7
a) Soit B 0 ∈ E 0 .
A ∩ h−1 (B 0 ) = {x ∈ A : h(x) ∈ B 0 } = {x ∈ A : f0 (x) ∈ B 0 } = A ∩ f0−1 (B 0 ) .
Comme f0 est (E , E 0 )-mesurable, f0−1 (B 0 ) ∈ E et comme A ∈ E , A ∩ f0−1 (B 0 ) ∈ E ,

c’est-à-dire A ∩ h−1 (B 0 ) ∈ E .
De même
(E\A)∩h−1 (B 0 ) = {x ∈ E\A : h(x) ∈ B 0 } = {x ∈ E\A : f1 (x) ∈ B 0 } = (E\A)∩f1−1 (B 0 ) .
Comme f1 est (E , E 0 )-mesurable, f1−1 (B 0 ) ∈ E et comme A ∈ E , (E\A)∩f1−1 (B 0 ) ∈ E ,

c’est-à-dire (E\A) ∩ h−1 (B 0 ) ∈ E .
Or on a
h−1 (B 0 ) = A ∩ h−1 (B 0 ) ∪ (E\A) ∩ h−1 (B 0 ) ∈ E .

Comme cela est vérifié pour tout B 0 ∈ E 0 , on conclut.

b) Soit B 0 ∈ E 0 .
An ∩ h−1 (B 0 ) = {x ∈ An : h(x) ∈ B 0 } = {x ∈ An : fn (x) ∈ B 0 } = A ∩ fn−1 (B 0 ) .
Comme fn est (E , E 0 )-mesurable, fn−1 (B 0 ) ∈ E et comme An ∈ E , An ∩ fn−1 (B 0 ) ∈ E ,

c’est-à-dire An ∩ h−1 (B 0 ) ∈ E . Comme les An forment une partition de E on a
[ [
h−1 (B 0 ) = E ∩ h−1 (B 0 ) = An ∩ h−1 (B 0 ) = An ∩ h−1 (B 0 ) ∈ E .

n∈N n∈N

c) Soit B 0 ∈ E 0 .
A ∩ h−1 (B 0 ) = {x ∈ A : h(x) ∈ B 0 } = {x ∈ A : g0 (x) ∈ B 0 } ∈ EA .
Par définition de la tribu trace EA , il existe C0 ∈ E tel que A ∩ C0 = {x ∈ A : g0 (x) ∈

B 0 }. Donc A ∩ h−1 (B 0 ) = A ∩ C0 ∈ E car A ∈ E .
On a également
(E\A) ∩ h−1 (B 0 ) = {x ∈ E\A : h(x) ∈ B 0 } = {x ∈ E\A : g1 (x) ∈ B 0 } ∈ EE\A .
Par définition de la tribu trace EE\A , il existe C1 ∈ E tel que (E\A) ∩ C1 = {x ∈

E\A : g1 (x) ∈ B 0 }. Donc (E\A) ∩ h−1 (B 0 ) = (E\A) ∩ C1 ∈ E car E\A ∈ E .
On a donc
h−1 (B 0 ) = A ∩ h−1 (B 0 ) ∪ (E\A) ∩ h−1 (B 0 ) ∈ E .

8
d) Soit B 0 ∈ E 0 . Pour tout n ∈ N,
An ∩ h−1 (B 0 ) = {x ∈ An : h(x) ∈ B 0 } = {x ∈ An : gn (x) ∈ B 0 } ∈ EAn .
Par définition de la tribu trace EAn , il existe Cn ∈ E tel que A ∩ Cn = {x ∈ An :

gn (x) ∈ B 0 }. Donc An ∩ h−1 (B 0 ) = An ∩ Cn ∈ E car An ∈ E . Comme les An forment
une partition de E on a
[ [
h−1 (B 0 ) = E ∩ h−1 (B 0 ) = An ∩ h−1 (B 0 ) = An ∩ h−1 (B 0 ) ∈ E .

n∈N n∈N

e) Soit a ∈ R,
Bn ∩{h1Bn ≤ a} = {x ∈ Bn : h(x)1Bn (x) ≤ a} = {x ∈ Bn : h(x) ≤ a} = Bn ∩{h ≤ a}.
Comme on suppose que h1Bn est (E , B(R))-mesurable, on en déduit que Bn ∩

{h1Bn ≤ a} ∈ E et donc que Bn ∩ {h ≤ a} ∈ E . Par conséquent, n∈N Bn ∩ {h ≤
S
a} ∈ E . Or
[ [
Bn ∩ {h ≤ a} = Bn ∩ {h ≤ a} = E ∩ {h ≤ a} = {h ≤ a}.
n∈N n∈N
On a donc montré pour tout a ∈ R, que {h ≤ a}, ce qui permet de conclure par un
résultat du cours.
f) Pour simplifier, on pose pour tout n ∈ N, hn = h|Bn : Bn → E 0 . Soit B 0 ∈ E 0 . On
observe que
Bn ∩ h−1 (B 0 ) = {x ∈ Bn : h(x) ∈ B 0 } = {x ∈ Bn : hn (x) ∈ B 0 } = h−1 0

n (B ).
Or hn est supposée (EBn , E 0 )-mesurable donc h−1n (B ) ∈ EBn est par définition d’une
0
tribu trace il existe Cn ∈ E , tel que h−1

n (B ) = Bn ∩ Cn . Comme Bn ∈ E , on en déduit
0
n (B ) = Bn ∩ Cn ∈ E . Or on observe que
que h−1 0
[ [
Bn ∩ h−1 (B 0 ) = Bn ∩ h−1 (B 0 ) = E ∩ h−1 (B 0 ) = h−1 (B 0 ).
n∈N n∈N
Donc, on a montré que h−1 (B 0 ) ∈ E . Comme cela est vérifié pour tout B 0 ∈ E 0 , on
conclut.
g) Par hypothèse, f est prolongeable par continuité sur [xi , xi+1 ] ; on note gi ce prolon-
gement qui est une fonction continue de [xi , xi+1 ] dans R : cette fonction est donc
(B([xi , xi+1 ]), B(R))-mesurable. On rappelle que B([xi , xi+1 ]) est la tribu trace de
B(R) sur l’intervalle [xi , xi+1 ]. Donc
S B([xi , xi+1 ]) est la tribu trace de B([a, b])
sur l’intervalle [xi , xi+1 ]. Comme 0≤i<n [xi , xi+1 ] = [a, b], la question précédente
implique que f est (B[a, b]), B(R))-mesurable.
9
........................................................................................
−→ 9. Soit (E, E ), un espace mesurable. Soient An ∈ E , n ∈ N. On pose

\ [ [ \
A∗ = Ap et A∗ = Ap .
n∈N p≥n n∈N p≥n
On définit également f et g : E → [0, ∞] en posant

X X
∀x ∈ E, f (x) = 1An (x) et g(x) = 1E\An (x)
n∈N n∈N
a) Montrer que A∗ et A∗ appartiennent à E . Montrer que f et g sont (E , B([0, ∞])-

mesurables.
b) Montrer que
A∗ = x ∈ E : pour une infinité de n ∈ N on ait x ∈ An = {x ∈ E : f (x) = ∞} .

Montrer également que

A∗ = x ∈ E : à partir d’un certain rang on ait x ∈ An = {x ∈ E : g(x) < ∞} .
c) Montrer que pour tout x ∈ E,
1A∗ (x) = lim sup 1An (x) et 1A∗ (x) = lim inf 1An (x) .
n→∞ n→∞
d) Soit µ : E → [0, ∞], une mesure. On suppose que

P
n∈N µ(An ) < ∞. Montrer que
cela implique que µ(A∗ ) = 0.
Solution.
a) Les tribus sont stables par union dénombrable et intersection dénombrable : cela
implique que A∗ ∈ E et que A∗ ∈ E . Comme An ∈ E , 1An : E → [0, ∞] est
(E , B([0, ∞]))-mesurable et f est une série positive de fonctions (E , B([0, ∞]))-
mesurables. Un résultat du cours implique que f est également (E , B([0, ∞]))-
mesurable. On raisonne de même pour g.
b) Pour tout x ∈ E, on note I(x) = {n ∈ N : x ∈ An }. S Si I(x) est fini, on ∗pose
n0 = max I(x) et pour tout n > n0 , x ∈ / An et donc x ∈ / p≥n Ap et Pdonc x ∈/ A . On
a également donc 1An (x) = 0, pour tout n > n0 et donc f (x) = 0≤n≤n0 1An (x) ≤
n0 + 1 < ∞.
Si I(x) est infini, pour tout n ∈ N, I(x) ∩ [n, ∞[ est infini également donc S non-vide
et on a p0 ∈ I(x) ∩ [n, ∞[, c’est-à-dire que p0 ≥ n tel que x ∈ Ap0 . Donc x ∈ p≥n Ap .
On Sdonc montré que si I(x) est T un ensemble infini d’indices, pour tout n ∈ N, on a
x ∈ p≥n Ap , c’est-à-dire que x ∈ n∈N p≥n Ap = A∗ . On voit également que si I(x)
S
10
est infini, la suite (1An (x))n∈N vaut 1 pour une infinité d’indices et donc ne peut
pas tendre vers 0. La suite (1An (x))n∈N n’est donc pas le Pterme général d’une série
convergeant dans R. Or la série à termes positifs f (x) = n∈N 1An (x) converge dans
[0, ∞]. On a donc f (x) = ∞.
On a donc montré que x ∈ A∗ si et seulement si I(x) est infini et également que
x ∈ A∗ si et seulement si f (x) = ∞. C’est-à-dire A∗ = {x ∈ E : I(x) est infini} =
{x ∈ E : f (x) = ∞}.
On pose B = {x ∈ E : à partir d’un certain rang x ∈ An }. Soit x ∈ E. Si g(x) < ∞,
alors la suite (1E\An (x))n∈N est le terme d’une série convergente dans R : elle tend
donc vers 0. Or elle ne peut prendre que deux valeurs 0 ou 1 donc elle est stationnaire
à 0 à partir d’un certain rang, c’est-à-dire qu’il existe n0 ∈ N tel que pour tout p ≥ n0 ,
1E\Ap (x) = 0, c’est-à-dire x ∈/ E\Ap , c’est-à-dire x ∈ Ap . Donc g(x) < ∞ implique
que x ∈ B. Et ensuite T si x ∈ B, il existe n0 ∈ N tel que pour tout p ≥ n0 , x ∈ Ap ,
c’est-à-dire que x ∈ p≥n0 Ap et donc x ∈ A∗ . Cela montre que {g < ∞} ⊂ B ⊂ A∗ .
T
Ensuite si x ∈ A∗ , il existe n0 ∈ N tel que x ∈ p≥n0 Ap , c’est-à-dire
P que pour tout
p ≥ n0 , on a x ∈/ E\Ap et donc 1E\Ap (x) = 0. Donc g(x) = 0≤p≤n0 1E\Ap (x) ≤ n0 +
1 < ∞. Cela montre que A∗ ⊂ {g < ∞} et on conclut alors que A∗ = B = {g < ∞}.
c) Soit x ∈ E. Il est clair pour tout n ∈ N que 0 ≤ 1An (x) ≤ 1 et donc 0 ≤
lim inf n→∞ 1An (x) ≤ lim supn→∞ 1An (x) ≤ 1.
Soit x ∈ A∗ , alors 1An (x) = 1 pour une infinité d’indices et on peut extraire de
la suite (1An (x))n∈N une suite constante à 1, qui est donc une valeur d’adhérence
de la suite (1An (x))n∈N . Comme lim supn→∞ 1An (x) est plus grande valeur d’adhé-
rence de la suite (1An (x))n∈N , on en déduit que 1 ≤ lim supn→∞ 1An (x) et donc
par ce qui précède, on a 1 = lim supn→∞ 1An (x). On a montré que si x ∈ A∗ , alors
lim supn→∞ 1An (x) = 1.
Supposons que x ∈ / A∗ . Alors, à partir d’un certain rang n0 , pour tout n ≥ n0 , on
ax∈ / An et donc 1An (x) = 0, ce qui implique que la suite est convergente à 0 : sa
limite 0 est donc aussi sa limite supérieure et on a lim supn→∞ 1An (x) = 0. On a
donc montré que si x ∈ / A∗ , alors lim supn→∞ 1An (x) = 0.
Finalement, cela montre bien que lim supn→∞ 1An (x) = 1A∗ (x). Comme cela est vrai
pour tout x ∈ E, on en déduit l’égalité des fonctions lim supn→∞ 1An et 1A∗ .
Soit x ∈ A∗ , alors il existe un rang n0 tel que pour tout n ≥ n0 , on ait 1An (x) = 1.
Donc la suite (1An (x))n∈N converge vers 1 et sa limite, 1, est aussi sa limite inférieure :
on a donc montré que si x ∈ A∗ , alors lim inf n→∞ 1An (x) = 1.
Soit x ∈ / A∗ alors x ∈ / {g < ∞}, c’est-à-dire que g(x) = ∞ c’est-à-dire que pour
une infinité d’indices 1E\An (x) = 1, c’est-à-dire que pour une infinité d’indices
1An (x) = 0 ; on peut donc extraire de la suite (1An (x))n∈N une suite stationnaire
à 0. Cela montre que 0 est valeur d’adhérence de la suite (1An (x))n∈N . Comme la
limite inférieure de la suite (1An (x))n∈N est sa plus petite valeur d’adhérence, on
a lim inf n→∞ 1An (x) ≤ 0 et donc par ce qui précède, lim inf n→∞ 1An (x) = 0. On a
donc montré que si x ∈ / A∗ alors lim inf n→∞ 1An (x) = 0.
11
Finalement, cela montre bien que lim inf n→∞ 1An (x) = 1A∗ (x). Comme cela est vrai
pour tout x ∈ E, on en déduit l’égalité des fonctions lim inf n→∞ 1An et 1A∗ .
d) On pose Bn = p≥n Ap . Il estPclair que Bn ∈ E et que Bn+1 ⊂ Bn . Par sous sigma
S
additivité de µ que µ(Bn ) ≤ p≥n µ(Ap ) < ∞. Notamment µ(B0 ) < ∞ et donc la
∗
propriété de décroissance séquentielle s’applique P et permet d’affirmer queP µ(A ) =
limn→∞ µ(Bn ). Par ailleurs, comme 0 ≤ µ(Bn ) ≤ p≥n µ(Ap ) et comme p≥n µ(Ap )
est le reste d’une série convergente dans R, il tend vers 0, et le principe du sandwich
implique alors que limn→∞ µ(Bn ) = 0, ce qui permet de conclure.
........................................................................................
10. (Décomposition des nombres réels en base b). Ici b désigne un nombre entier supérieur
ou égal à 2. On note b·c la fonction partie entière. C’est-à-dire que pour tout x ∈ R,
(b)
bxc = max{k ∈ Z : k ≤ x}. Pour tout n ∈ N, on définit la fonction Dn : [0, 1[→ R en
posant pour tout x ∈ [0, 1[,
Dn(b) (x) = bbn xc − bbbn−1 xc .
On rappelle que la tribu des boréliens de [0, 1[ est la trace sur [0, 1[ de B(R), c’est-à-dire
que B([0, 1[) = {B ∩ [0, 1[ ; B ∈ B(R)}.
(b)
a) Montrer que pour tout x ∈ [0, 1[ et tout n ∈ N, on a Dn (x) ∈ {0, 1, . . . , b−1}, n ∈ N.
(b)
b) Montrer que pour tout n ∈ N, Dn est (B([0, 1[), B(R))-mesurable.
c) Soit x ∈ [0, 1[ . Montrer les propriétés suivantes.
(b)
(i) La suite (Dn (x))n∈N n’est pas constante à b−1 à partir d’un certain rang.
(b)
(ii) x = n≥1 b−n Dn (x).
P
Par ailleurs, si on note Sb l’ensemble des suites à valeurs dans {0, . . . , b−1} qui ne
sont pas constantes à b−1 à partir d’un certain rang, montrer alors que
x ∈ [0, 1[ 7−→ (Dn(b) (x))n≥1 ∈ Sb est une bijection.

(b)
La suite (Dn (x))n≥1 est appelé le développement en base b du réel x.
Solution.
a) On a bbn xc ≤ bn x < bbn xc + 1 donc bn x − 1 < bbn xc ≤ bn x. Au rang n − 1, on a
aussi bn−1 x − 1 < bbn−1 xc ≤ bn−1 x, et donc −bn−1 x ≤ −bbn−1 xc < 1 − bn−1 x. En
multipliant par b cet encadrement, on a alors −bn x ≤ −bbbn−1 xc < b − bn x. Par
conséquent
−1 < Dn(b) (x) = bbn xc − bbbn−1 xc < b .
(b)
On observe ensuite que bbn xc est un entier ainsi que bbbn−1 xc ; donc Dn (x) est un
(b)
entier et Dn (x) ∈ Z ∩ ]−1, b[ . Or Z ∩ ]−1, b[ = {0, 1, . . . , b − 1}.
12
b) On note gn (x) = bbn xc, x ∈ [0, 1[ . C’est une fonction à valeurs dans N. Donc d’après
l’Exercice 4, pour montrer qu’elle est (B([0, 1[), B(R))-mesurable il suffit de montrer
que pour tout p ∈ N, {x ∈ [0, 1[ : gn (x) = p} ∈ B([0, 1[) et en effet on observe
que gn (x) = p si et seulement si p ≤ bn x < p + 1, c’est-à-dire que {x ∈ [0, 1[ :
gn (x) = p} = [0, 1[∩[pb−n , (p + 1)b−n [ qui est bien l’intersection de [0, 1[ et d’un
borélien (puisque c’est un intervalle) de R. Comme B([0, 1[) est la tribu trace sur
[0, 1[ de B(R), cela montre que {x ∈ [0, 1[ : gn (x) = p} ∈ B([0, 1[) et donc que gn
(b)
est (B([0, 1[), B(R))-mesurable. On remarque ensuite que Dn = gn − bgn−1 qui
est bien (B([0, 1[), B(R))-mesurable puisque que c’est une combinaison linéaire de
telles fonctions.
(b)
c) Montrons que la suite (Dn (x))n∈N n’est pas stationnaire à la valeur b−1. Supposons
(b)
le contraire, c’est-à-dire qu’il existe un entier n0 ∈ N tel que Dn (x) = b − 1 pour
tout n ≥ n0 . Pour tout y ∈ R, on note {y} := y − byc, sa partie fractionnaire. On
a nécessairement 0 ≤ {y} < 1 (la partie fractionnaire ne peut être égale à 1). Par
(b)
ailleurs, on remarque facilement que Dn (x) = b{bn−1 x}−{bn x}, pour tout n ∈ N.
Donc,
∀n ≥ n0 , b{bn−1 x}−{bn x} = b−1, c’est-à-dire 1−{bn x} = b 1−{bn−1 x} .

Cela implique, par récurrence, que
1−{bn+n0 x} = bn 1−{bn0 x} et donc 0 ≤ 1−{bn0 x} ≤ b−n ,

∀n ∈ N,
car 0 ≤ 1 − {bn+n0 x} ≤ 1. En faisant tendre n vers l’infini, cela implique que

{bn0 x} = 1, ce qui est impossible pour une partie fractionnaire. Par conséquent,
(b)
la suite (Dn (x))n∈N n’est pas stationnaire à la valeur b−1, ce qui est la propriété
(i).
La propriété (ii) est facile à montrer : on vérifie que
X X
b−n Dn(b) (x) = b−n bbn xc − b−(n−1) bbn−1 xc

n≥1 n≥1
= lim b−n bbn xc − b−0 bb0 xc ,

n→∞
par téléscopage. Or, comme x ∈ [0, 1[, on a b−0 bb0 xc = bxc = 0 ; et de plus il est facile
de voir que limn→∞ b−n bbn xc = x, ce qui termine la preuve de la propriété (ii).
Soit (dn )n≥1 ∈ Sb−1 . On pose x = n≥1 dn b−n
P
P. Comme tous les termes de (dn )n≥1 ne
−n
peuvent être tous égaux à b − 1, on a x < n≥1 (b − 1)b = 1. Donc x ∈ [0, 1[.
On remarque ensuite que bn x = bn−1 d1 + bn−2 d2 + . . . + dn + rn où
X X
rn = dn+p b−p < (b − 1)b−p = 1 .
p≥1 p≥1
13
L’inégalité stricte est ici justifiée par le fait que les termes (dn+p )p≥1 ne sont pas tous
égaux à b − 1 par hypothèse. On voit donc bn x = Nn + rn avec Nn ∈ N et rn ∈ [0, 1[.
On en déduit que
bbn xc = bn−1 d1 + bn−2 d2 + . . . + dn .
Au rang n − 1, cela donne bbn−1 xc = bn−2 d1 + bn−3 d2 + . . . + dn−1 et on a donc
dn = bbn xc − bbbn−1 xc = Dn(b) (x) .

(b)
Donc pour toute suite (dn )n≥1 il existe x ∈ [0, 1[ tel que (dn )n≥1 = (Dn (x))n≥1 . Cela
(b)
montre que x ∈ [0, 1[ 7−→ (Dn (x))n≥1 ∈ Sb est une surjection. La propriété (ii)
implique facilement que c’est une injection.
........................................................................................
11.(Théorème d’Egoroff) Soit (E, E , µ) un espace mesuré tel que µ(E) < ∞ et soit (fn )n∈N
une suite de fonctions mesurables de (E, E ) dans R. On note

C = x ∈ E : lim fn (x) existe dans R .
n→∞
On rappelle d’un exercice précédent que C ∈ E . On suppose que µ(E\C) = 0.

a) Montrer qu’il existe f : E → R, une fonction (E , B(R))-mesurable telle que pour
tout x ∈ C, limn→∞ fn (x) = f (x).
b) Pour tous k, n ∈ N, soit
\
Enk = x ∈ E : |fp (x)−f (x)| ≤ 2−k .
p≥n
S k ∈ N.
On fixe Montrer que Enk ∈ E , que Enk ⊂ En+1
k
. Montrer que pour tout n ∈ N,
k
C ⊂ m≥n Em .
c) On fixe k ∈ N. À l’aide de la question précédente, montrer que limn→∞ µ(Enk ) = µ(E).
On fixe un réel ε > 0. Montrer qu’il existe nk,ε ∈ N tel que
µ E\Enkk,ε < ε5−k−1 .

Enkk,ε . Montrer que Eε ∈ E et que µ(E\Eε ) < ε.

T
d) On pose Eε = k∈N
e) Montrer le théorème d’Egoroff qui affirme ce qui suit.
Pour tout réel ε > 0, il existe Eε ∈ E tel que µ(E\Eε ) < ε et tel que
lim sup |fn (x)−f (x)| = 0 .

n→∞ x∈Eε
f) Donner un contre-exemple lorsque µ(E) = ∞.

Solution.
14
a) On pose g = lim supn→∞ fn qui est une fonction (E , B([−∞, ∞]))-mesurable. On
pose alors f (x) = g(x) si x ∈ C et f (x) = 2020 si x ∈ E\C. L’exercice sur la
mesurabilité par recollements implique que f est (E , B(R))-mesurable et il est clair
que si x ∈ C, on a f (x) = lim supn→∞ fn (x) = limn→∞ fn (x).
b) La mesurabilité des fonctions étant préservée par combinaison linéaire, fp − f est
mesurable. Par composition avec la valeur absolue qui est continue de R dans R
donc (B(R), B(R))-mesurable, la fonction |fp −f | est (E , B(R))-mesurable. et donc
x ∈ E : |fp (x)−f (x)| ≤ 2−k = (|fp −f |)−1 (]−∞, 2−k ]) ∈ E , ce qui implique que

Enk ∈ E car E , en tant que tribu, est stable par intersection dénombrable.
k
Il est clair que Enk ⊂ En+1 . Soit x ∈ C. Alors limn→∞ fn (x) = f (x) et il existe n0 ∈ N
(qui dépend de k et x) tel que pour tout n ≥ n0 , |fn (x) − f (x)| < 2−k , c’est-à-dire
x ∈SEnk0 et donc pour tout n ≥ n0 , x ∈ Enk . Cela montre que pour tout n ∈ N,
k k
S
x ∈ m≥n Em . Donc C ⊂ m≥n Em , pour tout n ∈ N.

c) On a donc µ(C) ≤ µ n∈N Enk . Or E = (E\C) ∪ C et donc µ(E) = µ(E\C)
S
+ µ(C).

k
S
Comme µ(E\C) = 0, on en déduit que µ(E) = µ(C) et donc µ(E) = µ n∈N E n . Or
par croissance séquentielle µ n∈N En = limn→∞ µ(En ). Donc µ(E) = limn→∞ µ(Enk ).
k k
S
Comme µ(E) < ∞, on a aussi 0 == limn→∞ (µ(E)−µ(Enk )) = limn→∞ µ(E\Enk ) (car
Enk ⊂ E), ce qui permet de conclure.
d) On remarque que E\Eε = k∈N E\Enkk,ε et donc par sous sigma additivité,
S
X
µ(E\Eε ) ≤ µ(E\Enkk,ε )
k∈N
X
≤ ε5−k−1 = ε/4 < ε.
k∈N
e) On pose un := supx∈Eε |fn (x) − f (x)|. On fixe k ∈ N. Comme Eε ⊂ Enkk,ε , on a

pour tout n ≥ nk,ε , et tout x ∈ Enkk,ε , |fn (x)−f (x)| ≤ 2−k et donc un ≤ 2−k . Cela
implique que lim supn→∞ un ≤ 2−k . Comme cela est vrai pour tout k, on en déduit
que lim supn→∞ un = 0 et comme un ≥ 0, le principe du « raplatissoir positif »
implique que limn→∞ un = 0, c’est-à-dire que
lim sup |fn (x)−f (x)| = 0 .

n→∞ x∈Eε
f) E = R, E = B(R), µ = `, la mesure de Lebesgue. Pour tout n ∈ N, on choisit

fn = 1[n,∞[ , n ∈ N. On a C = R, f est la fonction nulle. Clairement (c’est-à-dire :
à vous de le voir), il est impossible de trouver des Eε comme dans l’énoncé du
théorème d’Egoroff.
15
TD6
Rappels sur l’intégrale classique
R∞
−→ 1. Soit t0 ∈ ]0, ∞[. Pour quels α ∈ R, l’intégrale (impropre en ∞) t0 tα dt est une quantité
Rt
finie ? Pour quels α ∈ R, l’intégrale (impropre en 0) 0 0 tα dt est une quantité finie ?
Solution. Soit α ∈ R. On définit f : ]0, ∞[ −→ R en posant f (t) = tα , pour tout réel t > 0.
1 α+1
Si α 6= −1, on pose F (t) = α+1 t et si α = −1, on pose F (t) = log t, pour tout réel t > 0.
0
On vérifie que F (t) = f (t), pour tout réel t > 0. Alors pour tous réels c1 > c0 > 0, on a
Z c1 Z c1
1 α+1 α+1
f (s) ds = α+1 (c1 −c0 ) si α 6= −1 et f (s) ds = log c1 −log c0 si α=−1.
c0 c0
On rappelle ensuite les faits suivants :

si α + 1 > 0, lim cα+1 = 0 et lim cα+1 = ∞, si α + 1 < 0, lim cα+1 = ∞ et lim cα+1 = 0,
c→0+ c→∞ c→0+ c→∞
et limc→0+ log c = −∞ et limc→∞ log c = ∞. On en déduit alors ce qui suit pour tout
t0 ∈ ]0, ∞[ .
• RSi α ∈ ] − ∞, −1[ , la fonction puissance tα est intégrable entre t0 et ∞ et on a
∞ α 1
t0
t dt = |α+1| .
|α+1|t0
• Si α ∈R[−1, ∞[ , la fonction puissance tα n’est pas intégrable entre t0 et ∞, c’est-à-
∞
dire : t0 tα dt = ∞.
• Si α ∈]R− ∞, −1] , la fonction puissance tα n’est pas intégrable entre 0 et t0 , c’est-à-
t
dire : 0 0 tα dt = ∞.
• Si
R t0 αα∈ ] − 1, ∞[ , la fonction puissance tα est intégrable entre 0 et t0 et on a :
1 α+1
0
t dt = α+1 t0 .
........................................................................................
R∞
2. Montrer que l’intégrale (impropre en −∞ et en ∞) −∞
exp(−x2 ) dx est finie.
Solution. Un exemple de solution. On a

x2 exp(−x2 ) = exp(−x2 + 2 log x) = exp(−x2 (1 − x−2 log x)) .
Comme limx→∞ x−2 log x = 0, on en déduit que limx→∞ (−x2 (1 − x−2 log x)) = −∞ et
donc limx→∞ x2 exp(−x2 ) = 0. Par conséquent, C = supx∈[42,∞[ x2 exp(−x2 ) < ∞ et on a
par définition
C
∀x ∈ [42, ∞[, 0 ≤ exp(−x2 ) ≤ 2 .
x
1
On en déduit que Z ∞ Z ∞
2 dx C
0≤ exp(−x )dx ≤ C 2
= .
42 42 x 42
2 2
Comme la fonction x ∈ R 7→ x exp(−x ) est paire, on a également
C
∀x ∈] − ∞ − 42], 0 ≤ exp(−x2 ) ≤ .
x2
On en déduit que Z −42 Z −42
2 dx C
0≤ exp(−x )dx ≤ C 2
= .
−∞ −∞ x 42
R 42
Comme −42 exp(−x2 )dx est positif et finie (en effet, la fonction x 7→ exp(−x2 ) est continue
sur [−42, 42]), on en déduit le résultat voulu.
........................................................................................
3. Pour tout t ∈ ]0, ∞[ , on pose

3 −t2
f (t) = t−1/2 (1 + t7 )eit .
Par théorèmes généraux, elle est continue sur ]0, ∞[ . Montrer que son intégrale converge
entre 0 et ∞.
Solution. Observons qu’elle n’est pas continue à droite en 0. Il y a donc deux limites
pour l’intégrale : l’une en 0, l’autre en ∞. Une première méthode R∞ consiste à montrer
que la fonction est intégrable entre 0 et ∞, c’est-à-dire que 0 |f (t)| dt < ∞ car si c’est
le cas, une proposition bien connue (fonction intégrable implique intégrale convergente,
résultat rappelé dans le polycopié) permet d’en déduire que l’intégrale de f entre 0 et ∞
est convergente.
Montrer l’intégrabilité de f entre 0 et ∞ revient à montrer l’intégrabilitéR de f entre 0 et
1
1 puis entre 1 et ∞, c’est-à-dire
R∞ que cela revient à montrer d’une part que 0 |f (t)| dt < ∞
et d’autre part que 1 |f (t)| dt < ∞ (ici la valeur 1 peut être remplacée par un réel
strictement positif arbitraire). R1
Montrons d’abord que 0 |f (t)| dt < ∞. Pour cela on remarque que |f (t)| = |t−1/2 |.|1 +
3 2 2
t7 |.|eit |.|e−t |. Or t−1/2 , 1 + t7 et e−t sont des quantités réelles positives, elles sont donc
3 2
égales à leur module et |eit | = 1. Donc |f (t)| = t−1/2 (1 + t7 )e−t . On observe ensuite que
2 2
t 7→ e−t décroît sur ]0, 1], (car sa dérivée −2te−t est négative) et que t 7→ 1 + t7 croît sur
2 2
]0, 1] (car sa dérivée 7t6 est positive). Donc, pour tout t ∈ ]0, 1], on a 0 ≤ e−t ≤ e−0 = 1 et
0 ≤ 1 + t7 ≤ 2. Donc pour tout t ∈ ]0, 1], on a 0 ≤ |f (t)| ≤ 2t−1/2 . Pour tout c ∈ ]0, 1], on a
Z 1 Z 1
|f (t)| dt ≤ 2 t−1/2 dt = 4 1−c1/2

c c
R1 R1
et comme limc→0+ c1/2 = 0, on a 0
|f (t)| dt = limc→0+ c
|f (t)| dt ≤ 4 < ∞.
2
Montrons ensuite que f est intégrable entre 1 et ∞ : pour cela on cherche à comparer
sur [1, ∞[ la fonction t 7→ |f (t)| (qui tend vers 0 en ∞) à une fonction puissance d’exposant
< −1, comme par exemple t 7→ t−2 . Montrons en effet que limt→∞ t2 |f (t)| = 0 (en effet,
t2 |f (t)| est le quotient de |f (t)|/(t−2 )). Pour cela on observe que
2
t2 |f (t)| = t3/2 (1 + t7 )e−t
exp − t2 + log(1 + t7 ) + 23 log t

=
exp − t2 + log(t−7 + 1) + 7 log t + 23 log t

=
exp − t2 1 − t−2 log(t−7 + 1) − 17 t−2 log t

= 2
Or limt→∞ t−2 log(t −7

+ 1) = 0 et limt→∞ t−2 log t = 0. Donc limt→∞ −t2 1 − t−2 log(t−7 +
17 −2

1) − 2 t log t = −∞ et on a bien limt→∞ t2 |f (t)| = 0.
On en déduit que M = supt∈[1,∞[ t2 |f (t)| < ∞, c’est-à-dire qu’il existe une constante M
telle que pour tout t ∈ [1, ∞[ , on ait t2 |f (t)| ≤ M , c’est-à-dire |f (t)| ≤ M t−2 (ici, on utilise
le fait général suivant (laissé en exercice) : si une fonction continue sur [1, ∞[ tend vers
une limite dans R ou C lorsque t tend vers ∞, alors la fonction est bornée sur [1, ∞[ ).
On a donc pour tout c ∈ [1, ∞[ ,
Z c Z c
t−2 dt = M 1−c−1

|f (t)| dt ≤ M
1 1
R∞ Rc
et puisque limc→∞ c−1 = 0, on a 1 |f (t)| dt = limc→∞ 1 |f (t)| dt ≤ M < ∞. Cela montre
bien que f est intégrable entre 0 et ∞ et donc l’intégrale de f entre 0 et ∞ est convergente.
........................................................................................
4. On pose hn = 1 + 21 + . . . + n1 = 1≤k≤n k1 et on pose un = h2n − hn . En interprétant un

P
comme une somme de Riemann, montrer que (un )n∈N converge vers une limite que l’on
calculera explicitement.
Solution. On a
1 X 1 1 X
un = k
= f (k/n) ,
n 1≤k≤n 1 + n
n 1≤k≤n
1
où f (t) = 1+t
, t ∈ [0, 1]. Donc
Z 1
dt 1
lim un = = log(1 + t) 0 = log 2 .
n→∞ 0 1+t
........................................................................................
−→ 5. Pour tout entier n ≥ 1, on pose

X 1 X 1
un = et vn = .
n + k2
2 n2 + k2
1≤k≤n 1≤k≤n2
3
Montrer que (nun ) et (nvn ) convergent vers des limites que l’on calculera explicitement.
Solution. On a
1 X 1 X
nun = f (k/n) et nvn = f (k/n) ,
n 1≤k≤n n 2 1≤k≤n
1
où f (t) = 1+t2
. On a d’une part
Z 1
dt 1
lim nun = 2
= arctan t 0 = π/4 .
n→∞ 0 1+t
Comme f décroît, on a
Z (k+1)/n Z k/n
dt 1 dt
2
≤ f (k/n) ≤ .
k/n 1+t n (k−1)/n 1 + t2
Donc
Z (n2 +1)/n X Z (k+1)/n dt X Z k/n Z n
dt dt dt
2
= 2
≤ nvn ≤ 2
= 2
1/n 1+t 2 k/n 1+t 2 (k−1)/n 1 + t 0 1+t
1≤k≤n 1≤k≤n
Rn dt
n
Or 0 1+t2
= arctan t 0 = arctan(n) et limx→∞ arctan(x) = π/2. Donc
Z n
dt
lim = π/2 .
n→∞ 0 1 + t2
R (n2 +1)/n dt
De même 1/n 1+t2
= arctan((n2 + 1)/n) − arctan(1/n) −→n→∞ π/2, d’où
Z (n+1)2 /n
dt
lim = π/2
n→∞ 0 1 + t2
et donc finalement, limn→∞ nvn = π/2.

........................................................................................
6. Pour quels a, b ∈]0, ∞[, l’intégrale

Z 1
dx
0 xa (cos( π2 x))b
est finie ?
Solution. On pose f (x) = xa (cos( π2 x))b . Pour tout x ∈]0, 1[, f (x) > 0 et la fonction x ∈
]0, 1[7→ 1/f (x) est continue. Remarquons que limx→0+ 1/f (x) = ∞ et limx→1− 1/f (x) =
4
∞ car limx→1 cos(πx/2) = 0. Il y a donc deux limites à l’intégrale impropre que l’on
considère : en 0 et en 1.
En 0. Comme limx→0 cos(πx/2) = 1. On a 1/f (x) ∼0+ x−a , i.e. que inf x∈]0,1/2[ xa /f (x) =
m0 > 0 et supx∈]0,1/2[ xa /f (x) = M0 < ∞. On a donc
1
∀x ∈]0, 1/2[, m0 x−a ≤ ≤ M0 x−a
f (x)
Donc pour tout ε ∈]0, 1/2[,
Z 1/2 Z 1/2 Z 1/2
−a dx
m0 x dx ≤ ≤ M0 x−a dx .
ε ε x (cos( π2 x))b
a
ε
R 1/2 R 1/2
Si a ≤ 1, limε→0+ ε x−a dx = ∞ et donc limε→0+ ε xa (cos( dx
π
x))b
= ∞. Si a ∈]0, 1[,
2
R 1/2 −a R 1/2 dx
R 1/2 dx
limε→0+ ε x dx = 2a−1 /(1−a) < ∞ et limε→0+ ε xa (cos( π
x)) b < ∞. Donc 0 xa (cos( π2 x))b
<
2
∞ si et seulement si (a, b) ∈ ]0, 1[ ×]0, ∞[.
En 1. On a f (1 − x) = (1 − x)a (cos( π2 − π2 x))b . Or
cos( π2 − π2 x) = sin π
2
x) ∼0+ πx/2 .
Donc 1/f (1 − x) ∼0+ (2/π)b x−b , c’est-à-dire 1/f (x) ∼1− (2/π)b (1 − x)−b , d’où
0 < m1 = inf (1 − x)b /f (x) ≤ sup (1 − x)b /f (x) = M1 .

x∈[1/2,1[ x∈[1/2,1[
Donc
1
∀x ∈ [1/2, 1[, m1 (1 − x)−b ≤ ≤ M1 (1 − x)−b
f (x)
On a donc pour tout ε ∈]0, 1/2[,
Z 1−ε Z 1−ε Z 1−ε
−b dx
m1 (1 − x) dx ≤ ≤ M1 (1 − x)−b dx .
1/2 1/2 x (cos( π2 x))b
a
1/2
Or Z 1−ε Z 1/2
−b
(1 − x) dx = x−b dx ,
1/2 ε
R 1−ε R 1−ε
donc si b ≥ 1, limε→0+ 1/2 (1 − x)−b dx = ∞ et donc limε→0+ 1/2 xa (cos( dx
π
x))b
= ∞. Si
R 1−ε 2
1−ε
b ∈]0, 1[, limε→0+ 1/2 (1 − x)−b dx = 2b−1 /(1 − b) < ∞ et limε→0+ 1/2 xa (cos( dx
R
π
x))b
< ∞.
R1 2
dx
Donc 1/2 xa (cos( π
x))b
< ∞ si et seulement si (a, b) ∈ ]0, ∞[ ×]0, 1[.
2 R1 dx
Finalement, on a 1/2 xa (cos( π
x))b
< ∞ si et seulement si a, b ∈]0, 1[.
2
........................................................................................
7. Pour tout réel t > 0, on pose f (t) = sin(t)/t qui est une fonction de ]0, ∞[ dans R.
5
a) Montrer que son intégrale converge en 0 et ∞.
R∞ R∞ | sin t|
b) Montrer que 0 sint t dt est semi-convergente, c’est-à-dire que 0 t
dt = ∞.
Solution.
a) Il y a, a priori, deux problèmes : en 0 et en ∞. Mais on remarque que limt→0+ f (t) = 1
et donc f se prolonge par continuité à droite en 0 et elle peut être vue comme
une fonction continue sur [0, ∞[ . Il n’y a donc qu’un problème de convergence de
l’intégrale en ∞.
Pour montrer la convergence de l’intégrale entre 0 et ∞, il suffit donc de montrer que
0
l’intégrale est convergente entre 1 et ∞. On remarque ensuite que − cos(t)/t =
sin(t)/t + cos(t)/t2 et donc pour tout c ∈ [1, ∞[ ,
Z c Z c
sin t cos c cos t
dt = cos 1 − − dt .
1 t c 1 t2
Or Z c Z c
| cos t| 1 1
2
dt ≤ 2
dt = 1 − .
1 t 1 t c
R ∞ | cos t| R c | cos t|
Donc 1 t2 dt = limc→∞ 1 t2 dt ≤ 1 < ∞, c’est-à-dire que t 7→ cos(t)/t2 est
intégrable entre 1 et ∞. R ∞Cela implique que l’intégrale Rc de cette fonction entre 1 et ∞
converge et donc que 1 t−2 cos t dt = limc→∞ 1 t−2 cos t dt existe dans R. Comme
cos(c)/c tend vers 0 en ∞ on en déduit que
Z c Z c Z ∞
sin t cos t cos t
lim dt existe dans R et vaut cos 1 − lim 2
dt = cos 1 − dt.
c→∞ 1 t c→∞ 1 t 1 t2
Par conséquent l’intégrale de la fonction f entre 1 et ∞ converge et donc comme
R ∞ l’intégrale de la fonction f entre 0 et ∞ converge. (On peut même
observé plus haut,
montrer que 0 sint t dt = π2 .)
b) Montrons ensuite que cette intégrale n’est que semi-convergente en montrant que
Z ∞
| sin t|
dt = ∞ .
1 t
Pour cela on observe que pour tout entier k ∈ N, on a
Z (k+1)π Z (k+1)π
| sin t| 1
dt ≥ | sin t| dt
kπ t (k + 1)π kπ
R (k+1)π Rπ
Or t 7→ | sin t| est π-périodique donc kπ | sin t| dt = 0 | sin t| dt = M . On en
déduit pour tout entier n ≥ 1, que
Z ∞ Z nπ X Z (k+1)π | sin t|
| sin t| | sin t| M X 1
dt ≥ dt = dt ≥ −→n→∞ ∞,
1 t π t 1≤k<n kπ t π 2≤k≤n
k
car la série harmonique diverge ; d’où le résultat.
........................................................................................
6
TD7.
Intégrales de fonctions mesurables positives, convergence monotone,
interversion positive, Fatou.
Rappels. On rappelle que ` désigne la mesure de Lebesgue sur R. Pour résoudre certains exercices, il est
utile de savoir les faits suivants (qui sont rappelés et, pour certains, démontrés dans le polycopié).
(i) Soient a, b ∈ R tels que a < b. Soit f : [a, b] → [0, ∞[ , une fonction continue positive. Elle est
Rb
B([a, b], B([0, ∞[ ))-mesurable et [a,b] f d` = a f (x) dx, le second membre étant l’intégrale classique
R
des fonctions continues connue depuis le lycée.

(ii) Soit c ∈ ]0, ∞[ et d ∈ R. On conserve les mêmes hypothèses sur f et on pose a0 = (a−d)/c et b0 = (b−d)/c.
R b0 Rb
Alors x ∈ [a0 , b0 ] → f (cx + d) est continue positive et a0 f (cx + d) dx = c−1 a f (x) dx.
(iii) Soit I un intervalle ouvert de R d’extrémités α et β telles que −∞ ≤ α < β ≤ ∞ (ces extrémités
sont distinctes et peuvent être infinies). Soit f : I → [0, ∞[, une fonction continue positive. On rappelle
que pour toutes suites an , bn ∈ I, n ∈ N telles que limn→∞ an = α, et limn→∞ bn = β, la limite de la suite
Rb Rβ
positive ( ann f (x) dx)n∈N existe dans [0, ∞] et elle est notée α f (x) dx, c’est-à-dire que
Z β Z bn
f (x) dx = lim f (x) dx .
α n→∞ an
1. Soit (E, E , µ), un espace mesuré. Soit g : E → C, une fonction E -mesurable (c’est-
à-dire
R (E , B(C))-mesurable). On rappelle que dire que g est µ-intégrable signifie que
E
|g| dµ < ∞.
a) Soient g et f : E → C, deux fonctions E -mesurables (c’est-à-dire (E , B(C))-
mesurables). On suppose que g est µ-integrable et que pour tout x ∈ E, |f (x)| ≤
|g(x)|. Montrer que f est µ-intégrable.
b) Montrer que les fonctions constantes sont µ-intégrables si et seulement si µ(E) < ∞.
c) On suppose que µ(E) < ∞. Soit f : E → C, une fonction E -mesurable (c’est-à-dire
(E , B(C))-mesurable). On la suppose bornée sur E, ce qui signifie qu’il existe une
constante c ∈ [0, ∞[ telle que pour tout x ∈ E, on ait |f (x)| ≤ c. Montrer que f est
µ-intégrable.
Solution.
R R
a) L’intégrale respecte l’ordre des fonctions donc E
|f | dµ ≤ E
|g| dµ < ∞.
b) Soit c ∈ C. Alors la fonction constante
R à |c| peut s’écrire |c|1E . C’est un cas particulier
de fonction étagée et on a donc E |c|1E dµ = |c|µ(E), ce qui permet de conclure.
1
c) Comme |f (x)| ≤ c pour tout x ∈ E et puisque l’intégrale préserve l’ordre des fonc-
tions, on a Z Z
|f (x)| µ(dx) ≤ c1E dµ = cµ(E) < ∞ .
E E
........................................................................................
2. Soit (E, E , µ), un espace mesuré. Soit A ∈ E . Pour tout B ∈ E , on pose ν(B) = µ(B ∩ A).
a) Montrer que ν : E → [0, ∞] est une mesure (c’est, on le rappelle, la restriction de
la mesure µ à l’ensemble A).
b) Soit f : E → [0, ∞], une fonction E -mesurable (c’est-à-dire qu’elle est (E , B([0, ∞]))-
mesurable). On veut montrer que
Z Z
f dν = f dµ . (1)
E A
Montrer que (1) est vérifiée pour f = 1B , où B est un ensemble quelconque de E .

En déduire (1) pour toute fonction E -mesurable par le lemme dit « technique » et
le théorème d’interversion série-intégrale positive.
Solution.
a) C’est démontré dans le polycopié et cela a déjà fait l’objet d’un exercice de TD.
b) SoitR B ∈ E . Par définition de l’intégrale contre ν sur E des fonctions étagées, on
a E 1B dν = ν(B). Or ν(B) = µ(A ∩R B). Par définition de R contre µ sur
R l’intégrale
A des fonctions étagées µ(A ∩ B) = A 1B dµ. On a donc E 1B dν = A 1B dµ, pour
tout B ∈ E .
Soit f : E → [0, ∞], une fonction E -mesurable. ParPle lemme dit « technique »,
il existe cn ∈ ]0, ∞[ et Bn ∈ E , n ∈ N telsR que f =P n∈NR cn 1Bn . Par le théorème
d’interversion série-intégrale
R R a E f dν = n∈N E cn 1Bn dν. Par linéarité
positive, on
R n ∈ N, E cn 1Bn dν = cn E 1Bn dν. Ce qui précède montre ensuite que
Ron a pour tout
RE Bn1 dν = RA 1Bn dµ. Une propriété élémentaire de l’intégrale montreR ensuite que
RA 1Bn dµ = E 1A 1Bn dµ et par linéarité encore on a démontré que E cn 1Bn dν =
c 1 1 dµ. Par le théorème d’interversion série-intégrale positive, on obtient
E n A Bn
alors
Z XZ
f dν = cn 1A 1Bn dµ
E n∈N E
Z X
= 1A (x) cn 1Bn (x) µ(dx)
E n∈N
Z Z
= 1A (x)f (x) µ(dx) = f dµ .
E A
2
........................................................................................
3. Soit (E, E ), un espace mesurable. Pour tout n ∈ N, on fixe une mesure µn : E → [0, ∞]
et on fixe cn ∈ ]0, ∞[. Pour tout B ∈ E , on pose
X
µ(B) = cn µn (B) ,
n∈N
avec la convention que pour tout c ∈ ]0, ∞[ , c×∞ = ∞×c = ∞.

a) Montrer que µ : E → [0, ∞] est une mesure.
b) Soit f : E → [0, ∞], une fonction E -mesurable (c’est-à-dire qu’elle est (E , B([0, ∞]))-
mesurable). On veut montrer que
Z X Z
f dµ = cn f dµn . (2)
E n∈N E
Montrer que (2) est vérifiée pour f = 1B , où B est un ensemble quelconque de E . En

déduire (2) pour toute fonction fonction E -mesurable par le lemme dit « technique »
(voir le polycopié pour ce résultat).
Solution.
a) C’est démontré dans le polycopié et cela a déjà fait l’objet d’un exercice de TD.
b) RSoit B ∈ E . Par définition dePl’intégrale contre µ sur E des fonctions étagées, on a
1 dµ = µ(B). Or µ(B) = n∈N
E B R µn (B). Par définitionR de l’intégrale R µn sur
P contre
E des fonctions étagées µn (B) = E 1B dµn . On a donc E 1B dµ = n∈N cn E 1B dµn ,
pour tout B ∈ E .
Soit f : E → [0, ∞], une fonction E -mesurable. ParPle lemme dit « technique »,
il existe ap ∈ ]0, ∞[ et Bp ∈ E , p ∈ N tels que f = p∈N ap 1Bp . Par le théorème
R P R
d’interversion série-intégrale positive, on a E f dµ = p∈N E ap 1Bp dµ. Par linéarité
R R
Ron a pour tout
P p ∈ N, R E
a p 1 Bp dµ = a p 1 dµ. Ce qui précède montre ensuite que
E Bp
1 dµ R= n∈N cn E P
E Bp
1Bp dµn Ret par linéarité encore on a démontré pour tout
p ∈ N que E ap 1Bp dµ = n∈N cn E ap 1Bp dµn . Par le théorème d’interversion série-
intégrale positive, on obtient alors
Z XZ
f dµ = ap 1Bp dµ
E p∈N E
XX Z
= cn ap 1Bp dµn
p∈N n∈N E
On utilise ensuite le fait que l’on peut intervertir l’ordre de sommation d’une série
positive à doubles indices pour montrer que
XX Z XX Z
cn ap 1Bp dµn = cn ap 1Bp dµn .
p∈N n∈N E n∈N p∈N E
3
Or pour tout n ∈ N fixé, le théorème d’interversion série-intégrale positive implique
X Z Z X Z
cn ap 1Bp dµn = cn ap 1Bp dµ = cn f dµn
p∈N E E p∈N E
et on a donc montré que

XX Z X Z
cn ap 1Bp dµn = cn f dµn ,
n∈N p∈N E n∈N E

........................................................................................
4. Soit (E, E , µ) un espace mesuré.

a) On suppose
S dans cette question qu’il existe une suite d’ensembles An ∈ E , n ∈ N tels
que n∈N An = E et µ(An ) < ∞ pour tout n ∈ N. On pose
5−n−1 X
∀n ∈ N, cn = et f = cn 1 A n .
1 + µ(An ) n∈N
Montrer
R que f est une fonction de E dans ]0, 1[ qui est E -mesurable. Montrer que
E
f dµ < 1/4.
b) Montrer que la mesure µ est sigma finie si Ret seulement s’il existe une fonction
g : E → ]0, 1[ qui est E -mesurable et telle que E g dµ < ∞.
Solution.
a) f est une série de fonctions positive E -mesurables ; elle est a priori à valeurs dans
[0, ∞] et E -mesurable par un résultat du cours. Mais pour tout x ∈ E, on a
X 5−n−1 X 1
f (x) ≤ ≤ 5−n−1 = .
n∈N
1 + µ(An ) n∈N 4
S
Donc en particulier, f est à valeurs dans [0, 1[. De plus si x ∈ E = n∈N An , il existe
n0 ∈ N tel que x ∈ An0 et on a f (x) ≥ cn0 1An0 (x) = cn0 > 0. Cela montre bien que
f : E → ]0, 1[ .
Par interversion série-intégrale positive, on obtient ensuite
Z XZ X
f dµ = cn 1An dµ = cn µ(An ) .
E n∈N E n∈N
µ(An )
Or cn µ(An ) = 5−n−1 1+µ(A n)
< 5−n−1 . On a donc également
Z X 1
f dµ < 5−n−1 = .
E n∈N
4
4
b) La question précédente montre que si µ est sigma finie, alors il existe une fonction
à valeurs dans ]0, 1[ , E -mesurable µ-intégrable. Réciproquement, supposons l’exis-
tence d’une telle fonction,R c’est-à-dire supposons l’existence de g : E → ]0, 1[ qui est
E -mesurable et telle que E g dµ < ∞. On pose An = g −1 ([2−n , 1[), pour tout n ∈ N.
On voit que An ∈ E car g est E -mesurable et que An est l’image réciproque par g
d’un intervalle donc d’un borélien. On a ensuite
[ [
An = g −1 [2−n , 1[ = g −1 (]0, 1[) = E .
n∈N n∈N
Ensuite si x ∈ An , on a g(x) ≥ 2−n = 2−n 1An (x) et si x ∈ E\An , on a g(x) ≥ 0 =

2−n 1An (x). Dans tous les cas, on a
∀x ∈ E, g(x) ≥ 2−n 1An (x) .
Comme l’intégrale respecte l’ordre des fonctions, on obtient,
Z Z
g dµ ≥ 2−n 1An dµ = 2−n µ(An ) ,
E E
R
on a donc pour tout n ∈ N, µ(An ) ≤ 2n E
g dµ < ∞. Cela montre bien que µ est
sigma finie.
........................................................................................
5. Soit I un intervalle ouvert de R d’extrémités α et β telles que −∞ ≤ α < β ≤ ∞ (ces

extrémités sont distinctes et peuvent être infinies). Soit f : I → [0, ∞[, une fonction continue
positive. En particulier cette fonction est (B(I), B([0, ∞[))-mesurable. Soit an , bn ∈ I,
n ∈ N, deux suites telles que an+1 < an , bn < bn+1 et limn→∞ an = α, et limn→∞ bn = β. Pour
tout n ∈ N et pour tout x ∈ I, on pose fn (x) = 1[an ,bn ] (x)f (x).
a) Montrer que pour tout n ∈ N et tout x ∈ I, fn (x) ≤ fn+1 (x). Calculer pour tout x ∈ I,
limn→∞ fn (x).
R Rb Rβ
b) Montrer que I f d` = limn→∞ ann f (x) dx = α f (x) dx.
c) On suppose ici que I = R, c’est-à-dire que α = −∞ et β = ∞. Montrer que pour tout
c ∈ ]0, ∞[ , et tout d ∈ R, on a
Z Z
−1
f (cx + d) `(dx) = c f d` .
R R
Solution.
a) On a [an , bn ] ⊂ [an+1 , bn+1 ], ce qui implique facilement pour tout x ∈ I que 1[an ,bn ] (x) ≤
1[an+1 ,bn+1 ] (x) (faire un dessin) et comme f est positive, 1[an ,bn ] (x)f (x) ≤ 1[an+1 ,bn+1 ] (x)f (x),
c’est-à-dire fn (x) ≤ fn+1 (x).
Soit x ∈ I. Comme I est un intervalle ouvert, il ne contient pas ses extrémités et on
a α < x < β ; il existe donc n0 ∈ N, tel que pour tout n ≥ n0 , on ait an < x < bn , ce qui
implique que fn (x) = 1[an ,bn ] (x)f (x) = f (x). Donc, pour tout x ∈ I, limn→∞ fn (x) =
f (x).
5
b) La question précédente permet d’appliquer le théorème de convergence monotone à
la suite de fonctions (fn )n∈N et d’affirmer que
Z Z
lim fn d` = f d` .
n→∞ I I
R R R
Or fn d` = I f (x)1[an ,bn ] (x)`(dx) = [an ,bn ] f d`. De plus, comme rappelé en début de
I
R Rb Rb
feuille, on a [an ,bn ] f d` = ann f (x) dx d’une part et d’autre part limn→∞ ann f (x) dx =
Rβ
α
f (x) dx (qui est, on le rappelle, une quantité positive possiblement infinie). On
R Rβ
en déduit donc que I f d` = α f (x) dx.
c) Pour tout x ∈ R, on pose g(x) = f (cx + d). Cela définit une fonction g : R → [0, ∞[
qui est continue donc mesurable. On applique la question précédente à g, an = −n
et bn = n et on a
Z Z Z n Z n
f (cx + d) `(dx) = g d` = lim g(x) dx = lim f (cx + d) dx .
R R n→∞ −n n→∞ −n
Rn R cn+d
Or, comme rappelé en début de feuille −n f (cx + d) = c−1 −cn+d f (x) dx. On ap-
R cn+d la questionRprécédente à f , an = −cn + d et bn = cn + d pour obtenir
plique ensuite
limn→∞ −cn+d f (x) dx = R f d` et on a donc
Z Z n Z cn+d Z
−1
f (cx + d) `(dx) = lim f (cx + d) dx = c lim f (x) dx = c f d`.
R n→∞ −n n→∞ −cn+d R
........................................................................................
6. Soit λ ∈ [0, ∞[. Pour tout x ∈ [0, ∞[ et tout entier n ≥ 1, on pose

x n Z n
x n λx
fn (x) = 1[0,n] (x) 1− et In (λ) = 1− e dx .
n 0 n
a) Montrer que pour tout x ∈ [0, ∞[ et tout entier n ≥ 1, 0 ≤ fn (x) ≤ fn+1 (x).
b) Montrer que limn→∞ In (λ) existe et la calculer en fonction de λ.
Solution.
a) On remarque que si x > n, fn (x) = 0 ≤ fn+1 (x). On suppose que x ∈ [0, n] et on veut
montrer que fn (x) = (1− nx )n ≤ (1− n+1x n+1
) = fn+1 (x) est équivalent à montrer que
x x
n log(1− n ) ≤ (n + 1) log(1− n+1 ), puisque la fonction logarithme est croissante.
Pour cela on peut effectuer une rapide étude de fonction : on fixe x ∈ ]0, ∞[ et pour
tout a ∈ ]x, ∞[ , on pose φ(a) = a log(1 − xa ). Si on montre que φ croît, alors en
particulier φ(n) ≤ φ(n + 1) qui est l’inégalité que l’on cherche à prouver.
6
On observe que φ est dérivable et que
x
0 a2 a−x x a a
1− xa

φ (a) = log + a. = log + = − 1 − log .
1− xa a a−x a−x a−x
Or la fontion logarithme dérivée deux fois est négative : elle est donc concave ; en
particulier elle se situe en dessous de sa tangente en 1, c’est-à-dire que pour tout
y ∈ ]0, ∞[ , log y ≤ y −1. En appliquant cette inégalité à y = a/(a−x), on voit donc
que φ0 (a) ≥ 0 et donc que φ est croissante, ce qui termine la preuve de l’inégalité
voulue.
b) On a
Z Z Z n
λx
x n λx x n λx
fn (x)e `(dx) = 1− e `(dx) = 1− e dx = In (λ) .
[0,∞[ [0,n] n 0 n
On fixe x ∈ [0, ∞[ . On pose gn (x) = fn (x)eλx . La question précédente implique que

0 ≤ gn (x) ≤ gn+1 (x) puisque eλx est une quantité positive. Par ailleurs, x étant fixé
et n tendant vers ∞, on a log(1 − nx ) ∼ −x/n donc limn→∞ n log log(1 − nx ) = −x.
Donc finalement,
lim gn (x) = e−x eλx = e−(1−λ)x .
n→∞
−(1−λ)x
On pose alors g(x) = e , pour tout x ∈ [0, ∞[ ; la fonction g est positive,
continue donc mesurable, et le théorème de convergence monotone combiné avec ce
qui précède impliquent que
Z Z
lim In (λ) = lim gn d` = g d` .
n→∞ n→∞ [0,∞[ [0,∞[
1
Si λ 6= 1 , alors x ∈ [0, ∞[ 7→ − 1−λ e−(1−λ)x est une primitive de g et on a
Z Z p
g d` = lim e−(1−λ)x dx
[0,∞[ p→∞ 0
h −e−(1−λ)x ip
= lim
p→∞ 1−λ 0
−(1−λ)p
1 e
= + lim .
1 − λ p→∞ λ − 1
R R
On voit que si λ > 1, alors [0,∞[ g d` = ∞ et que si λ < 1, alors [0,∞[ g d` = 1/(1 − λ).
R
Si λ = 1, g est la fonction constante à 1 et donc [0,∞[ g d` = ∞.
Donc finalement, limn→∞ In (λ) existe et vaut 1/(1 − λ) si λ ∈ [0, 1[ et ∞ si λ ≥ 1.
........................................................................................
7. Soit µ : B([0, ∞[) → [0, ∞] une mesure de masse finie : µ([0, ∞[) < ∞.
7
a) Montrer que pour tout λ ∈ [0, ∞[ , l’intégrale
Z
Lµ (λ) = e−λx µ(dx)
[0,∞[
a bien un sens et est une quantité positive finie.

b) Montrer que Lµ est continue à droite en 0+.
c) Montrer que Lµ est une fonction convexe décroissante sur [0, ∞[.
d) Soit f : [0, ∞[→ [0, ∞[ , une fonction convexe décroissante. Montrer qu’elle est conti-
nue. Montrer qu’elle admet en tout point λ ∈ ]0, ∞[ , une dérivée à droite dans [0, ∞[,
notée f 0 (λ+), une dérivée à gauche dans [0, ∞[ notée f 0 (λ−). Montrer que f admet
une dérivée à droite en 0 qui est à valeurs dans [−∞, 0] (elle peut prendre la valeur
−∞). On la note également f 0 (0+).
e) Montrer que −L0µ (0+) = [0,∞[ x µ(dx).
R
Solution.
a) On fixe λ ∈ [0, ∞[. La fonction x ∈ [0, ∞[ 7→ e−λx étant continue, elle est mesu-
rable (par rapport aux tribus boréliennes) ; de plus cette fonction est positive donc
e−λx µ(dx) a un sens et est a priori à valeur dans [0, ∞]. On observe ensuite que
R
[0,∞[
pour tout x ∈ [0, ∞[, on a 0 ≤ e−λx ≤ 1. L’intégrale respectant l’ordre des fonctions,
on a donc
Z Z
−λx
Lµ (λ) = e µ(dx) ≤ 1 µ(dx) = µ([0, ∞[) < ∞ .
[0,∞[ [0,∞[
b) Soit (λn )n∈N , une suite de nombres réels strictement positifs décroissant vers 0. On
pose fn (x) = e−λn x , x ∈ [0, ∞[. Les fn sont des fonctions continues donc mesurables ;
elles sont positives. Soit x ∈ [0, ∞[ et n ∈ N. On a λn+1 ≤ λn , donc λn+1 x ≤ λn x, donc
−λn x ≤ −λn+1 x, donc exp(−λn x) ≤ exp(−λn+1 x), c’est-à-dire fn (x) ≤ fn+1 (x). Par
ailleurs, limn→∞ fn (x) = limn→∞ e−λn x = e0 = 1. Par convergence monotone on a donc
Z Z
lim Lµ (λn ) = lim fn dµ = 1 dµ = Lµ (0) = µ([0, ∞[).
n→∞ n→∞ [0,∞[ [0,∞[
c) On fixe x ∈ [0, ∞[. On note φ(λ) = e−λx , λ ∈ [0, ∞[. On observe que φ0 (λ) = −xe−λx ≤ 0
et que φ00 (λ) = x2 e−λx ≥ 0. La fonction φ est donc convexe et décroissante sur [0, ∞[ .
Cela se traduit par les inégalités suivantes : pour tous λ1 , λ2 ∈ [0, ∞[ tels que λ1 ≤ λ2
et pour tout θ ∈ [0, 1], on a φ(λ1 ) ≥ φ(λ2 ) et φ(θλ1 + (1−θ)λ2 ) ≤ θφ(λ1 ) + (1−θ)φ(λ2 ),
c’est-à-dire
e−λ1 x ≥ e−λ2 x et e−θλ1 x−(1−θ)λ2 x ≤ θe−λ1 x + (1−θ)e−λ2 x .
8
Comme cela est valable pour tout x ∈ [0, ∞[, en intégrant ces inégalités contre µ sur
[0, ∞[ on obtient d’une part Lµ (λ1 ) ≥ Lµ (λ2 ), et d’autre part
Z
Lµ (θλ1 + (1−θ)λ2 ) ≤ e−θλ1 x−(1−θ)λ2 x µ(dx)
[0,∞[
Z Z
−λ1 x
≤ θ e µ(dx) + (1−θ) e−λ2 x µ(dx)
[0,∞[ [0,∞[
= θLµ (λ1 ) + (1−θ)Lµ (λ2 ) ,

d) Résultats classiques sur la convexité.
e) Soit (λn )n∈N , une suite de nombres réels strictement positifs décroissant vers 0. Par
definition de la dérivée à droite et par la question précédente,
Lµ (0)−Lµ (λn )
−L0µ (0+) = lim existe dans [0, ∞].
n→∞ λn
On observe ensuite, par linéarité de l’intégrale que
1 − e−λn x
Z
Lµ (0)−Lµ (λn )
= µ(dx).
λn [0,∞[ λn
Pour tout n R∈ N et tout x ∈ [0, ∞[, on pose fn (x) = (1 − e−λn x )/λn . On observe
x
que fn (x) = 0 e−λn t dt. Comme pour tout t ∈ [0, x], on a e−λn t ≤ e−λn+1 t (puisque
λn+1 ≤ λn ) on a en intégrant sur [0, x],
Z x Z x
−λn t
0 ≤ fn (x) = e dt ≤ e−λn+1 t dt = fn+1 (x).
0 0
Par ailleurs, fn (x) est l’opposé du taux d’accroissement entre 0 et λn de la fonction

λ ∈ [0, ∞[ 7→ e−λx . Lorsque n tend vers ∞, λn tend vers 0 et l’opposé du taux
d’accroissement tend vers l’opposé de la dérivée à droite en 0 de la fonction λ ∈
[0, ∞[ 7→ e−λx , c’est-à-dire l’opposé de −x, c’est-à-dire x. Donc limn→∞ fn (x) = x,
pour tout x ∈ [0, ∞[. Par convergence monotone on a donc
Z Z
0 Lµ (0)−Lµ (λn )
−Lµ (0+) = lim = lim fn (x) µ(x) = x µ(dx).
n→∞ λn n→∞ [0,∞[ [0,∞[
........................................................................................
log(1/x)
8. Pour tout x ∈ ]0, 1[, on pose f (x) = 1−x
.
a) Montrer que f est (B(]0, 1[, B(R))-mesurable. Quel est le signe de f ? Calculer
limx→0+ f (x) et limx→1− f (x). Tracer le graphe de f .
1
= n∈N xn .
P
b) Soit x ∈ [0, 1[ . Démontrer que 1−x
9
R1
c) Soit n ∈ N. Montrer que 0 xn log(1/x) dx a un sens et calculer explicitement cette
intégrale.
R1
d) Montrer que l’intégrale 0 log(1/x)
1−x
dx a un sens dans [0, ∞]. Montrer que
Z 1
log(1/x) X 1
dx = .
0 1−x n∈N
(n + 1)2
Solution.
a) f est continue donc mesurable (par rapport aux tribus boréliennes). La fonction f
est positive. On a limx→0+ f (x) = ∞. Par ailleurs, on peut interpréter f comme le
taux d’accroissement de la fonction logarithme entre x et 1 :
log 1 − log x
f (x) = .
1−x
Donc, lorsque x tend vers 1, f tend vers la dériée de la fonction logarithme en 1 qui
vaut 1. Donc limx→1− f (x) = 1.
b) On fixe x ∈ [0, 1[ et pour tout n ∈ N, on pose Sn = 1 + x + x2 + . . . + xn , la somme
partielle de la série à termes positifs dont on cherche à calculer la somme. On observe
que
(1−x)Sn = 1 × (1 + x + . . . + xn ) − x × (1 + x + . . . + xn )
= 1 + x + x2 + . . . + xn − x − x2 − . . . − xn − xn+1
= 1 − xn+1
Donc
1 − xn+1
n
Sn = 1 + x + . . . + x = .
1−x
(On observe que cette égalité est vraie pour tout nombre complexe distinct de 1.)
Comme x ∈ [0, 1[, on a limn→∞ xn+1 = 0. Donc Plimn→∞ Sn = 1/(1−x), ce qui permet
n
de conclure. On fait observer que l’égalité n∈N z = 1/(1 − z) est vérifiée par la
même preuve pour tout complexe z ∈ C tel que |z| < 1.
c) Pour tout x ∈ ]0, 1[ et tout n ∈ N, on pose gn (x) = xn log(1/x). On voit que gn
est continue donc mesurable ; par ailleurs elle est positive. Elle tend vers 0 en 1 et
lorsque n ≥ 1, gn tend également vers 0 en 0+. On fait une intégration par parties,
c’est-à-dire que l’on remarque que pour tout x ∈ ]0, 1[, on a
0 n+1 0
1
xn+1 log x = − n+1
1
xn + xn log(1/x) = − (n+1)1

− n+1 2x + gn (x) .
On fixe y ∈ ]0, 1[ et on intègre les égalités précédentes entre y et 1 et on obtient

Z 1
1 n+1
1 1 n+1 1

− n+1 x log x y = − (n+1)2 x y
+ gn (x) dx,
y
10
ce qui, après calcul, donne :
Z 1
1 − y n+1 y n+1 log y
gn (x) dx = + .
y (n + 1)2 n+1
R1 R1
Comme rappelé précédemment, 0 xn log(1/x) dx = limy→0+ y gn (x) dx. Or limy→0+ y n+1 =
limy→0+ y n+1 log y = 0, ce qui montre que
Z 1
1
xn log(1/x) dx = .
0 (n + 1)2
R
d) Comme f est mesurable positive ]0,1[ f d` a un sens dans [0, ∞]. Par la question
(b), pour tout x ∈ ]0, 1[, on a f (x) = n∈N xn log(1/x), où les fonctions x ∈ ]0, 1[ 7→
P
xn log(1/x) sont mesurables positives. Par le théorème d’interversion série-intégrale
positive, on a donc
Z 1 Z
log(1/x)
dx = f (x) `(dx)
0 1−x ]0,1[
Z X
= xn log(1/x) `(dx)
]0,1[ n∈N
XZ 1
n
= x log(1/x) dx
n∈N 0
X 1
= 2
,
n∈N
(n + 1)
par la question précédente.

........................................................................................
9. Soient a, b ∈ ]0, ∞[ . Montrer que
xe−ax
Z X 1
−bx
dx = .
]0,∞[ 1 − e n∈N
(a + bn)2
Solution. La fonction x ∈ ]0, ∞[ 7→ xe−ax /(1 − e−bx ) est continue, donc mesurable et
positive ; l’intégrale ]0,∞[ xe−ax /(1−e−bx ) dx a donc bien un sens et est a priori à valeur
R
dans [0, ∞]. On remarque ensuite que pour tout x ∈ ]0, ∞[, on a 0 ≤ e−bx < 1 et donc que
xe−ax −ax
X
−bx n
X
= xe (e ) = xe−(a+bn)x .
1 − e−bx n∈N n∈N
11
Pour tout n ∈ N, on remarque ensuite que la fonction x ∈ ]0, ∞[ 7→ xe−(a+bn)x est continue,
donc mesurable ; par ailleurs, elle est clairement positive. Le théorème d’interversion série-
intégrale positive, permet alors d’affirmer que
xe−ax
Z XZ
−bx
dx = xe−(a+bn)x dx .
]0,∞[ 1 − e n∈N ]0,∞[
On calcule ensuite ]0,∞[ xe−(a+bn)x dx par une intégration par parties, c’est-à-dire que pour
R
tout x ∈ [0, ∞[ (il n’y a aucun problème en 0) on a

0 −(a+bn)x 0
1
xe−(a+bn)x = − a+bn
1
e−(a+bn)x + xe−(a+bn)x = (a+bn)
1
+ xe−(a+bn)x .

− a+bn 2e
Donc pour tout y ∈ [0, ∞[, on a

Z
y 1 −(a+bn)x y
1
xe−(a+bn)x 0 = (a+bn) xe−(a+bn)x dx,

− a+bn 2e 0
+
[0,y]
c’est-à-dire après calcul,
1 − e−(a+bn)y
Z
xe−(a+bn)x dx = 1
− a+bn ye−(a+bn)y .
[0,y] (a + bn)2
R∞
Comme rappelé précédemment, 0 xe−(a+bn)x dx = limy→∞ [0,y] xe−(a+bn)x dx. Or limy→∞ e−(a+bn)y =
R
limy→∞ ye−(a+bn)y = 0, donc

Z ∞
1
xe−(a+bn)x dx = ,
0 (a + bn)2
........................................................................................
10. Commençons par la question préliminaire suivante.

a) Soit r un entier positif non nul. Soit un ∈ [−∞, ∞], n ∈ N, une suite supposée
r-périodique, c’est-à-dire que un = un+r , pour tout n ∈ N. Montrer que
lim inf un = min(u0 , . . . , ur−1 ) et lim sup un = max(u0 , . . . , ur−1 ).

n→∞ n→∞
b) Soit (E, E , µ), un espace mesuré. Soient A, B, C ∈ E . Pour tout k ∈ N, on pose

f3k = 1A , f3k+1 = 1B + 1C et f3k+2 = 1E\C . Cela détermine une suite de fonctions
fn =: E → [0, ∞], n ∈ N, qui sont E -mesurables. Quelle inégalité donne le lemme de
Fatou à la suite (fn )n∈N ?
Solution.
12
a) Il y a de nombreuses façons de se convaincre de ce résultat. Formellement, on pose
vn = supp≥n up et wn = inf p≥n up . Par définition limn→∞ vn = lim supn→∞ un et
limn→∞ wn = lim inf n→∞ un . Or clairement comme la suite (un+p )n∈N est également
r-périodique et ne prend que les valeurs u0 , . . . , ur−1 , vn est la suite constante à
max(u0 , . . . , up−1 ) et wn est la suite constante à min(u0 , . . . , up−1 ), ce qui permet de
conclure.
b) D’après ce qui précède, pour tout x ∈ E, la suite (fn (x))n∈N est 3-périodique et donc
lim inf n→∞ fn (x) = min(f0 (x), f1 (x), f2 (x)). Si x ∈
/ A ∩ (E\C), alors ou bien f0 (x) = 0
ou bien f2 (x) = 0 et donc min(f0 (x), f1 (x), f2 (x)) = 0. Supposons que x ∈ A ∩ (E\C) ;
on a donc f0 (x) = f2 (x) = 1 et f1 (x) = 1B (x) + 1C (x). Or 1C (x) = 0 car on a supposé
que x ∈ E\C, Donc si x ∈ A ∩ (E\C), f1 (x) = 1B (x). Donc on voit que
min(f0 (x), f1 (x), f2 (x)) = 1 si x ∈ A ∩ B ∩ (E\C) et

min(f0 (x), f1 (x), f2 (x)) = 0 si x ∈ E\(A ∩ B ∩ (E\C)).
Autrement dit, min(f0 (x), f1 (x), f2 (x)) = 1A∩B∩(E\C) (x), x ∈ E et donc
lim inf fn = 1A∩B∩(E\C) .

n→∞
Par conséquent,
Z Z
(lim inf fn ) dµ = 1A∩B∩(E\C) dµ = µ(A ∩ B ∩ (E\C)) .
E n→∞ E
R R R R
On remarque ensuiteR que E
f 3kRdµ = E
1 A dµ = µ(A), E
f 3k+1 dµ = E
(1BR+1C ) dµ =
µ(B) + µ(C) et E f3k+2 dµ = E 1E\C dµ = µ(E\C). Si, on pose un = E fn dµ, la
suite (un )n∈N , à valeurs dans [0, ∞] est 3-périodique avec 3 valeurs µ(A), µ(B) +
µ(C) et µ(E\C) et par la question (a), on a lim inf n→∞ un = min(µ(A), µ(B) +
µ(C), µ(E\C)). Le lemme de Fatou donne donc l’inégalité suivante
Z Z

µ A∩B∩(E\C) = (lim inf fn ) dµ ≤ lim inf fn dµ = min µ(A), µ(B)+µ(C), µ(E\C) ,
E n→∞ n→∞ E
qui ... n’est pas très intéressante.

........................................................................................
11. Soit f : R → [0, ∞[ , une fonction continue telle que f (0) 6= 0 et telle que f (x) = 0 pour
tout x ∈ R tel que |x| ≥ 1. Pour tout n ∈ N et tout x ∈ R, on pose
fn (x) = nf (nx),gn (x) = 7−n f (7−n x) et hn (x) = f (x + n3 ) .

R
a) Donner un exemple de fonction f . Montrer que R f (x)dx < ∞. On note J cette
intégrale.
R R R
b) Calculer en fonction de J les intégrales R fn d`, R gn d` et R hn d`.
13
c) Calculer les fonctions lim inf n→∞ fn , lim inf n→∞ gn et lim inf n→∞ hn . Que dit le
lemme de Fatou sur ces suites de fonctions ?
Solution.
R
a) On peut prendre comme exemple, f (x) = (1−|x|)+ , x ∈ R. L’intégrale R f d` a bien
un sens (car f est continue donc mesurable et positive) et elle est a priori à valeur
dans [0, ∞].
On pose ensuite C = supx∈[−1,1] f (x) et pour tout x ∈ [−1, 1], on a donc 0 ≤ f (x) ≤ C
et pour tout x ∈ R\[−1, 1], on a f (x) = 0. Cela montre que
∀x ∈ R, 0 ≤ f (x) ≤ C1[−1,1] (x) .

R R
Comme l’intégrale
R respecte l’ordre, on a R f d` ≤ C R 1[−1,1] d` = C`([−1, 1]) = 2C
et donc J = R f d` < ∞.
b) En utilisant un exercice précédent, on voit que pour tout n ∈ N,
Z Z Z
J = fn d` = gn d` = hn d` .
R R R
c) On remarque que fn (0) = nf (0). Puisque f (0) > 0, limn→∞ fn (0) = ∞. Si x 6= 0,

alors pour tout n assez grand on a |nx| ≥ 1 et donc f (nx) = 0 et donc fn (x) = 0.
Par conséquent Rsi x 6= 0, limn→∞ fn (x) = 0. Donc lim inf n→∞ fn = ∞1{0} . Comme
`({0}) = 0, on a R ∞1{0} dµ = 0. On a donc par Fatou :
Z Z
0 = (lim inf fn ) dµ ≤ lim inf fn dµ = J,
R n→∞ n→∞ R
ce qui ... n’est pas très intéressant.

En reprenant la notation C = supx∈[−1,1] f (x) de la question précédente, on observe
que pour tout x ∈ R, 0 ≤ 7−n f (7−n x) ≤ 7−n C et donc limn→∞ gn (x) = 0 pour tout
x ∈ R. On a donc par Fatou :
Z Z
0 = (lim inf gn ) dµ ≤ lim inf gn dµ = J,
R n→∞ n→∞ R
ce qui ... n’est toujours pas très intéressant.

Enfin pour tout x ∈ R, pour tout n assez grand x + n3 ≥ 1 et donc f (x + n3 ) = 0.
Donc limn→∞ hn (x) = 0. On a donc par Fatou :
Z Z
0 = (lim inf hn ) dµ ≤ lim inf hn dµ = J,
R n→∞ n→∞ R
ce qui ... n’est décidément pas très intéressant.
14
........................................................................................
12. Soit (E, E , µ), un espace mesuré. Soit f = E → [0, ∞[ , une fonction E -mesurable,
c’est-à-dire (E , B(R))-mesurable). Pour tout a ∈ [0, ∞[ , on rappelle la notation
{f > a} = {x ∈ E : f (x) > a} = f −1 ( ]a, ∞[) ,
qui est donc un ensemble appartenant à E comme image réciproque d’un ouvert (donc
d’un borélien). Pour tout a ∈ [0, ∞[, on pose Mf (a) = µ({f > a}).
a) Montrer que Mf est (B([0,R∞[, B(R))-mesurable. On note ` la mesure de Lebesgue
sur R. Expliquer pourquoi [0,∞[ Mf (a) `(da) est bien définie et a un sens dans [0, ∞].
Le but de l’exercice 1 est de montrer que
Z Z
f dµ = Mf (a) `(da) . (3)
E [0,∞[
b) Soit s : E → [0, ∞[ , une fonction étagée E -mesurable. On suppose que s a p valeurs

distinctes ordonnées en croissant par s(E) = {c1 < c2 < . . . < cp } et pour tout
k ∈ {1, . . . , p}, on pose Ak = {x ∈ E : s(x) = ck }. Montrer que (3) est vérifiée pour s.
c) Soit sn : E → [0, ∞[ , une suite de fonctions étagées telles que pour tout x ∈ E et tout
n ∈ N, 0 ≤ sn (x) ≤ sn+1 (x) et limn→∞ sn (x) = f (x). Montrer que pour tout n ∈ N, et
tout a ∈ [0, ∞[ , on a 0 ≤ Msn (a) ≤ Msn+1 (a) et limn→∞ Msn (a) = Mf (a).
d) Déduire (3) des questions précédentes.
Solution.
a) Mf : [0, ∞[ → [0, ∞] est décroissante donc mesurable car {a ∈ [0, ∞[ : Mf (a) ≤ b} est
un intervalle de [0, ∞[, donc un borélien de [0, ∞[ ; donc MfR est (B([0, ∞[), B([0, ∞]))-
mesurable. C’est une fonction positive, donc l’intégrale [0,∞[ Mf (a) `(da) est bien
définie et a un sens dans [0, ∞].
P c0 = −17, cp+1 = ∞ et A0 = Ap+1 = ∅ si bien qu’on peut
b) Pour simplifier on pose
toutjours écrire, s = 0≤k≤p+1 ck 1Ak . Soit a ∈ [0, ∞[ . Il existe donc k ∈ {1, . . . , p + 1}
tel que ck−1 ≤ a < ck . Donc {s > a} = Ak ∪ Ak+1 ∪ . . . ∪ Ap+1 ; comme les Ak sont
disjoints deux-à-deux, on a
∀a ∈ [ck−1 , ck [ , Ms (a) = µ({s > a}) = µ(Ak ) + . . . + µ(Ap+1 ) .

Donc pour tout a ∈ [0, c1 [ (s’il y en a) on a Ms (a) = µ(A1 ) + . . . + µ(Ap ). Par
conséquent
Z Z
Ms 1[0,c1 [ d` = Ms (a) `(da) = c1 (µ(A1 ) + . . . + µ(Ap )).
[0,∞[ [0,c1 [
1. Nous verrons une méthode plus rapide
15
Pour tous k ∈ {2, . . . , p} et tout a ∈ [ck−1 , ck [ , on a Ms (a) = µ(Ak ) + . . . + µ(Ap ).
Donc
Z Z
Ms 1[ck−1 ,ck [ d` = Ms (a) `(da) = (ck −ck−1 )(µ(Ak ) + . . . + µ(Ap )).
[0,∞[ [ck−1 ,ck [
et pour tout a ≥ cp , Ms (a) = 0 et donc

Z
Ms 1[cp ,∞[ d` = 0.
[0,∞[
Par ailleurs, on observe que

Z Z
Ms d` = Ms (1[0,c1 [ + . . . + 1[cp−1 ,cp [ + 1[cp ,∞[ ) d`
[0,∞[ [0,∞[
Z Z
= Ms 1[0,c1 [ d` + . . . + Ms 1[cp−1 ,cp [
[0,∞[ [0,∞[
Donc, après réarrangement, on obtient

Z

Ms d` = c1 µ(A1 ) + (c2 −c1 ) + c1 µ(A2 ) + . . . + (cp −cp−1 ) + . . . + (c2 −c1 ) + c1 µ(Ap )
[0,∞[
= c1 µ(A1 ) + c2 µ(A2 ) + . . . + cp µ(Ap )
Z
= s dµ.
E
c) On fixe a ∈ [0, ∞[ et on observe que si sn (x) > a alors sn+1 (x) > a, ce qui montre que
{x ∈ E : sn (x) > a} ⊂ {x ∈ E : sn+1 (x) > a} et donc Msn (a) ≤ Msn+1 (a). On vérifie
ensuite que [
{x ∈ E : sn (x) > a} = {x ∈ E : f (x) > a} .
n∈N
Par croissance séquentielle de µ, on a

lim µ {sn > a} = µ {f > a}
n→∞
c’est-à-dire limn→∞ Msn (a) = Mf (a). Par le théorème de convergence monotone on

obtient Z Z
lim Msn (a) `(da) = Mf (a) `(da) .
n→∞ [0,∞[ [0,∞[
R à la question (b) Ron a montré que comme chaque fonction sn est étagée on a
Or
[0,∞[
Msn (a) `(da) = [0,∞[ sn dµ. On applique une seconde fois le théorème de la
R R
classe monotone pour affirmer que limn→∞ [0,∞[ sn dµ = [0,∞[ f dµ et on a bien
montré le résultat désiré :
Z Z Z Z
f dµ = lim sn dµ = lim Msn (a) `(da) = Mf (a) `(da) .
[0,∞[ n→∞ [0,∞[ n→∞ [0,∞[ [0,∞[
........................................................................................
16
UE - LU3MA263 Année 202021
TD8.
Mesure a densité, mesure image.
−→ 1. Soit E , un espace non-vide, muni de la tribu P(E) de tous les sous-ensembles de E .

On xe x0 ∈ E et on rappelle que δx0 désigne la masse de Dirac. Soit f : E → R[0, ∞], une
fonction. On observe qu'elle est (P(E), B([0, ∞]))-mesurable. Montrer que E f dδx0 =
f (x0 ). (Indication : on peut vérier cela pour f fonction indicatrice puis utiliser le lemme
technique ).
Pour tout B ⊂ E , on a E 1B dδx0 = δx0 (B) = 1B (x0 ). Soit f :

R
Solution de l'exercice 1.
E → [0, ∞], une fonction qui est nécessairement (P(E), B([0, ∞]))-mesurable. Le lemme
technique implique l'existence de Bn ∈ P(E) et cn ∈ ]0, ∞[ , n ∈ N, tels que f (x) =
n∈N cn 1Bn (x), pour tout x ∈ E . L'interversion série-intégrale positive et la linéarité de
P
l'intégrale impliquent alors :
Z Z X
f dδx0 = cn 1Bn dδx0
E E n∈N
X Z
= cn 1Bn dδx0
n∈N E
X
= cn 1Bn (x0 )
n∈N
= f (x0 ).
........................................................................................
−→ 2. Soit (E, E , µ), un espace mesuré. Soit (E 0 , E 0 ), un espace mesurable. Pour simplier,
on suppose que E et E 0 contiennent les singletons. Soit ϕ : E → E 0 , une fonction (E , E 0 )-
mesurable. On note ν : E 0 → [0, ∞], la mesure image de µ par ϕ, c'est-à-dire que
∀B 0 ∈ E 0 , ν(B 0 ) = µ ϕ−1 (B 0 ) ,

où on rappelle que ϕ−1 (B 0 ) = {x ∈ E : ϕ(x) ∈ B 0 } est la pré-image de B 0 par ϕ. Dans les

questions suivantes, on spécie µ ou ϕ et on demande d'identier ν .
a) Soient x ∈ E et c ∈ [0, ∞[. Dans cette question, on suppose que µ = cδx . Expliciter ν .
1
b) P
Soient xn ∈ E et cn ∈ [0, ∞[ , n ∈ N. Dans cette question, on suppose que µ =
n∈N cn δxn . Expliciter ν .
c) Soit y ∈ E 0 . Dans cette question on suppose que ϕ est la fonction constante à y .
Expliciter ν .
d) Dans cette question, on suppose que ϕ ne prend qu'un nombre ni de valeurs dis-
tinctes y1 , . . . , yn . Expliciter ν .
e) Dans cette question, on suppose que ϕ(E) est un ensemble inni dénombrable,
ensemble que l'on indexe sans répétition par la suite (yn )n∈N , c'est-à-dire que ϕ(E) =
{yn ; n ∈ N} et que les yn sont distincts. Expliciter ν .
f) Si µ est une mesure de masse nie, est-ce le cas de ν ? Si µ est sigma nie, est-ce le
cas de ν ?
g) Si µ est diuse, est-ce le cas de ν ? On suppose ensuite que µ est diuse et que ϕ
est injective ; montrer alors que ν est diuse.
a) Soit B 0 ∈ E 0 . Si x ∈ ϕ−1 (B 0 ), c'est-à-dire si ϕ(x) ∈ B 0 , alors ν(B 0 ) = c et si x ∈

/ ϕ−1 (B 0 ),
c'est-à-dire si ϕ(x) ∈ / B 0 , ν(B 0 ) = 0. On voit donc que pour tout B 0 ∈ E 0 , ν(B 0 ) =
cδϕ(x) (B ) et donc que ν = cδϕ(x) .
0
b) Soit B 0 ∈ E 0 . On a ν(B 0 ) = µ(ϕ−1 (B 0 )) = n∈N cn δxn (ϕ−1 (BP 0

)). Or la question
P
précédente montre que cn δxn (ϕ−1 (B 0 )) = cn δϕ(xn ) (B 0 ). Donc ν = n∈N cn δϕ(xn ) .
c) Soit B 0 ∈ E 0 . Si y ∈ B 0 , alors E = ϕ−1 (B 0 ) et ν(B 0 ) = µ(ϕ−1 (B 0 )) = µ(E). Si y ∈ / B0,
alors ∅ = ϕ−1 (B 0 ) et ν(B 0 ) = µ(ϕ−1 (B 0 )) = µ(∅) = 0. Donc ν = µ(E)δy .
d) S
Soit B 0 ∈ E 0 . On pose I = {k ∈ {1, . . . , n} : yk ∈ B 0 } et on observe que ϕ−1 (B 0 ) =
k∈I ϕ ({yk }). Comme les yk sont distincts, les ϕ ({yk }), 1 ≤ k ≤ n, sont disjoints
−1 −1
deux-à-deux et on a
[
ν(B 0 ) = µ ϕ−1 ({yk })
k∈I
X
= µ(ϕ−1 ({yk }))
k∈I
X
= µ(ϕ−1 ({yk }))δyk (B 0 )
1≤k≤n
Donc ν = 1≤k≤n µ(ϕ ({yk }))δyk .

−1
P
e) Soit B 0 ∈ E 0 . On pose I = {n ∈ N : yn ∈ B 0 } ; on note que ϕ−1 (B 0 ) = n∈I ϕ−1 ({yn }).

S
Les yn étant distincts, les ϕ−1 ({yn }), n ∈ N, sont disjoints deux-à-deux et on a
[
ν(B 0 ) = µ ϕ−1 ({yn })
n∈I
X
= µ(ϕ−1 ({yn }))
n∈I
X
= µ(ϕ−1 ({yn }))δyn (B 0 )
n∈N
2
Donc ν = n∈N µ(ϕ−1 ({yn }))δyn .
P
f) Comme ϕ−1 (E 0 ) = E , on a ν(E 0 ) = µ(E) et donc ν est de masse nie si et seulement

si µ l'est également. En revanche si on prend µ mesure sigma nie mais de masse
innie et ϕ constante à y ∈ E 0 , ν = ∞δy , c'est-à-dire que ν(B 0 ) = ∞ si y ∈ B 0 et
ν(B 0 ) = 0 si y ∈ E 0 \B 0 . On vérie immédiatement qu'une telle mesure ne peut pas
être sigma nie.
g) Si µ est diuse, ce n'est pas nécessairement le cas de ν : on considère l'exemple de la
question (c) (ou (d) ou (e)). Si on suppose en revanche que ϕ est injective ϕ−1 ({y})
est soit vide soit constitué d'une singlemeton. Dans les deux cas, si µ est supposée
diuse, on a ν({y}) = µ(ϕ−1 ({y})) = 0 et donc ν est également diuse.
........................................................................................
· · · · · · ··> 3. Pour tous a, b ∈ R, on note ϕa,b : R → R, la fonction donnée pour tout x ∈ R par
ϕa,b (x) = ax + b. On rappelle que la mesure de Lebesgue, notée `, est l'unique mesure ν
sur l'espace mesurable (R, B(R)) telle que ν(]c, d]) = d−c, pour tous réels c ≤ d.
a) Soient a, b ∈ R. On suppose que a 6= 0. Montrer que ϕa,b est une bijection continue
de R sur R et exprimer sa fonction réciproque.
b) Soient a, b ∈ R. On suppose que a 6= 0. On note µ la mesure image par ϕa,b de la
mesure de Lebesgue ` sur R et on note ν la mesure |a|µ. Pour tous réels c ≤ d,
montrer que ϕ−1 a,b (]c, d]) est un intervalle que l'on précisera. Calculer ν(]c, d]). En
déduire que ` = ν et montrer que µ = |a|−1 `.
c) Soient a, b ∈ R. On suppose que a 6= 0. Soit f : R → [0, ∞]R, une fonction mesurable
(c'est-à-dire (B(R), B([0, ∞]))-mesurable). Montrer que R f (ax + b) `(dx) a bien
un sens et montrer que
Z Z
1
f (ax + b) `(dx) = f (x) `(dx) .
R |a| R
a) ϕ−1a,b (y) = ϕa0 ,b0 (y) où a = 1/a et b = −b/a.

0 0
b) On pose a0 = 1/a et b0 = −b/a.

Si a > 0, ϕ−1 a,b (]c, d]) = ]a c + b , a d + b ] et donc µ(]c, d]) = `(ϕa,b (]c, d])) = `(]a c +
0 0 0 0 −1 0
b0 , a0 d + b0 ]) = a0 (d−c) = a−1 (d−c). Donc ν(]c, d]) = d−c.

Si a < 0, ϕ−1 a,b (]c, d]) = [a d + b , a c + b [ et donc µ(]c, d]) = `(ϕa,b (]c, d])) = `([a d +
0 0 0 0 −1 0
b0 , a0 c + b0 [) = a0 (c−d) = |a|−1 (d−c). Donc ν(]c, d]) = d−c.

Par la caractérisation de la mesure de Lebesgue rappelée en début d'énoncé, on
obtient ν = ` et donc µ = |a|−1 `.
3
c) Soit f : R → [0, ∞], une fonction mesurable. Le théorème de transfert implique que
Z Z Z
f (ax + b) `(dx) = f (ϕa,b (x)) `(dx) = f dµ
R R R
car µ est la mesure image de ` par ϕa,b . Comme µ = |a|−1 `, µ admet la densité
constante à |a|−1 par rapport à la mesure de Lebesgue etR un cas particulier de l'inté-
grale contre les mesures à densité implique ensuite que −1
`(dx) ;
R
R
f dµ = R
|a| f (x)
la linéarité de l'intégrale implique enn que R |a| f (x) `(dx) = |a| R f (x) `(dx),
−1 −1
R R

........................................................................................
4. Soit une mesure µ : B(R) → [0, ∞] telle que pour tous réels a < b, on ait µ(]a, b]) < ∞.
On dénit f : R → R en posant f (x) = µ(]0, x]) pour tout x ∈ [0, ∞[ et f (x) = −µ(]x, 0]),
pour tout x ∈ ] − ∞, 0]. On suppose que f est de classe C 1 (dérivable, de dérivée continue).
a) (Question préliminaire ) On note P = {∅, R} ∪ {[a, b] ; a, b ∈ R, a ≤ b}. Montrer que
c'est un pi-système engendrant B(R).
b) Montrer que µ admet une densité par rapport à la mesure de Lebesgue que l'on
précisera. (Indication : on peut d'abord vérier que µ([a, b]) = [a,b] f 0 (x)`(dx) et
R
ensuite utiliser le théorème d'unicité du prolongement des mesures.)
a) Les ensembles constituant P sont des fermés, donc des boréliens ; par conséquent :
P ⊂ B(R) et donc σ(P) ⊂ B(R). Montrons ensuite l'inclusion large contraire.
Montrons d'abord que σ(P) contient les intervalles ouverts. On xe des réels a < b.
On observe que
[−n + a, a−2−n ] et ]a, ∞[ =

[ [ [
]a, b[ = [a + 2−n , b−2−n ], ]−∞, a[ = [a + 2−n , a + n].
n∈N n∈N n∈N
Donc ]a, b[ ∈ σ(P), ]−∞, a[ ∈ σ(P) et ]a, ∞[ ∈ σ(P). Comme R et ∅ appartiennent

à P , et donc à σ(P), on a montré que tous les intervalles ouverts appartiennet à
σ(P).
Ensuite, on rappelle que tout ouvert de R est union dénombrable d'intervalles ou-
verts ; donc tout ouvert de R est une union dénombrable de sous-ensembles ap-
partenant à la tribu σ(P), ce qui implique que tout ouvert de R appartient à la
tribu σ(P). Autrement dit, si on note T (R) la topologie usuelle de R, on a mon-
tré que T (R) ⊂ σ(P), ce qui par dénition des tribus engendrées, implique que
B(R) = σ(T (R)) ⊂ σ(P). Cela complète la preuve du fait que σ(P) = B(R).
4
b) On sait que µ(]a, b]) = f (b)−f (a) (voir un exercice précédent ou le polycopié où ce
point est détaillé). On remarque que les ensembles ]a−2−n , b], n ∈ N, sont décroissants
pour l'inclusion et on vérie facilement que leur intersection est [a, b]. Par décrois-
sance séquentielle de la mesure µ (qui s'applique car µ(]a − 1, b]) < ∞) µ([a, b]) =
limn→∞ µ(]a−2−n , b]). Or pour tout n ∈ N, on a µ(]a−2−n , b]) = f (b)−f (a−2−n ).
Comme f est continue, puisque dérivable, on en déduit que
f (b)−f (a) = lim f (b)−f (a−2−n ) = lim µ(]a−2−n , b]) = µ([a, b]) .
n→∞ n→∞
On note ensuite ν la mesure admettant la densité f 0 par rapport à la mesure de

Lebesgue. Alors
Z Z b
ν([a, b]) = 0
f (x) `(dx) = f 0 (x) dx = f (b)−f (a) = µ([a, b]) . (1)
[a,b] a
On
S pose ensuite En = [−n, n], pour tout n ∈ N. On a En ∈ P , En ⊂ En+1 et R =
n∈N En . Par croissante séquentielle limn→∞ µ(En ) = µ(R) et limn→∞ ν(En ) = ν(R).
Comme on a montré que µ(En ) = ν(En ) (dans (1), on choisit a = −n et b = n), on
en déduit que µ(R) = ν(R). De plus µ(∅) = 0 = ν(∅). On a donc montré que µ et ν
coïncident sur le pi-système P . Comme pour tout n ∈ N, on a ν(En ) = µ(En ) < ∞ et
comme σ(P) = B(R) (par (a)), le théorème d'unicité du prolongement des mesures
s'applique et permet d'armer que µ = ν .
........................................................................................
−→ 5. Soit I , un intervalle ouvert de R d'extrémités notées −∞ ≤ α < β ≤ ∞ (ces extrémités

peuvent donc être innies). Soit ϕ : I → R une fonction C 1 dont la dérivée ne s'annule pas
et qui est (strictement) croissante.
a) Montrer que I 0 = ϕ(I) est un intervalle ouvert de R dont on note l'extrémité gauche
α0 et l'extrémité droite β 0 ; α0 et β 0 peuvent être innies. On note ϕ−1 : I 0 → I la
fonction réciproque de ϕ ; on rappelle qu'elle est strictement croissante et C 1 , et que
sa dérivée ne s'annule pas.
b) On note P 0= {I 0 } ∪ { ]a, b[ ; a, b ∈ I 0 , a ≤ b}. Montrer que c'est un pi-système engen-
drant B(I 0 ).
c) Soient µ et ν : B(I 0 ) → [0, ∞], deux mesures telles que µ(]a0 , b0 [) = ν(]a0 , b0 [) < ∞,
pour tous a0 , b0 ∈ I 0 tels que a0 ≤ b0 . Montrer que µ = ν .
d) On note µ la mesure image par ϕ de la mesure de Lebesgue restreinte à I . On
remarque que µ est une mesure dénie sur les boréliens de I 0 . On note ν la mesure
admettant la densité y ∈ I 0 7−→ 1/ϕ0 (ϕ−1 (y)) par rapport à la mesure de Lebesgue
restreinte à I 0 . Montrer que µ = ν .
e) Montrer que pour toute fonction f : I 0 → [0, ∞] qui est B(I 0 )-mesurable on a
Z Z
f (y)
f (ϕ(x)) `(dx) = `(dy) .
I I0 ϕ0 (ϕ−1 (y))
5
a) On se donne (an )n∈N , une suite à valeurs dans I qui décroît strictement vers α et
(bn )n∈N , une suite à valeurs dans I qui croît strictement vers β , si bien que I =
n∈N ]an , bn [. Comme ϕ est continue et strictement croissante, les suites (ϕ(an ))n∈N
S
et (ϕ(bn ))n∈N sont respectivement strictement décroissante et strictement croissante :
elles convergent dans [−∞, ∞] vers respectivement leur inmum et leur supremum,
limites respectives notées α0 et β 0 et on a −∞ ≤ α0 < β 0 ≤ ∞. La continuité de ϕ
entraîne que α0 = ϕ(α) et β 0 = ϕ(β), avec les conventions nécessaires dans le cas de
limites innies, c'est-à-dire que
α0 = ϕ(α) = lim ϕ(an ) = inf ϕ(an ) et β 0 = ϕ(β) = lim ϕ(bn ) = sup ϕ(bn ) .
n→∞ n∈N n→∞ n∈N
Comme ϕ croît strictement et comme elle est continue, on a ϕ(]an , bn [) = ]ϕ(an ), ϕ(bn )[
et donc
[ [ [
ϕ(I) = ϕ ]an , bn [ = ϕ ]an , bn [ = ]ϕ(an ), ϕ(bn )[ = ]α0 , β 0 [ = I 0 .
n∈N n∈N n∈N
b) On vérie facilement que P 0 est un pi-système (car l'intersection de deux intervalles

ouverts est un intervalle ouvert). On note T (I 0 ), la classe des ouverts de I 0 . Comme
I 0 est ouvert, T (I 0 ) est la classe des ouverts de R qui sont inclus dans I 0 . On rappelle
que B(I 0 ) = σ(T (I 0 )). On observe que P 0 ⊂ T (I 0 ) et donc P 0 ⊂ B(I 0 ) = σ(T (I 0 ))
et donc σ(P 0 ) ⊂ B(I 0 ).
Soit U ∈ T (I 0 ). Comme déjà mentionné c'est un ouvert de R également et il est
réunion dénombrable d'intervalles ouverts ; il est facile de montrer qu'il est réunion
dénombrable d'intervalles ouverts d'extrémités nies. Cet ouvert appartient donc à
σ(P 0 ). Donc T (I 0 ) ⊂ σ(P 0 ), ce qui entraîne que B(I 0 ) = σ(T (I 0 )) ⊂ σ(P 0 ).
c) On veut vérier les hypothèses du théorème d'unicité du prolongement des mesures.
On remarque que µ et ν coïncident sur tout sous-ensemble de P 0 distinct de I 0 .
On se donne (a0n )n∈N , une suite à valeurs dans I 0 qui décroît strictement vers α0 et
(b0n )n∈N , une suite à valeurs dans I 0 qui croît strictement vers β 0 . Pour tout S n ∈ N, on
remarque que ν(]a0n , b0n [) = µ(]a0n , b0n [) < ∞, ]a0n , b0n [ ⊂ ]a0n+1 , b0n+1 [ et I 0 = n∈N ]a0n , b0n [ .
Par croissance séquentielle des mesures µ et ν ,
µ(I 0 ) = lim µ(]a0n , b0n [) = lim ν(]a0n , b0n [) = ν(I 0 ).

n→∞ n→∞
Cela montre que µ et ν coïncident sur P 0 .

Puisque B(I 0 ) = σ(P 0 ) et puisque µ(]a0n , b0n [) = ν(]a0n , b0n [) < ∞, pour tout n ∈ N,
le théorème d'unicité du prolongement des mesures s'applique et permet d'armer
que µ = ν .
6
d) On observe d'abord que (ϕ−1 )0 (y) = 1/ϕ0 (ϕ−1 (y)). Donc, on a
−1 b0
ϕ−1 (b0 )−ϕ−1 (a0 ) = ϕ (y) a0
Z b0
= (ϕ−1 )0 (y) dy
a0
Z b0
dy
= 0 −1 (y))
0 ϕ (ϕ
Za
1
= 0 −1
`(dy)
[a0 ,b0 ] ϕ (ϕ (y))
Z Z Z
1 1 1
= 0 −1
`(dy) + 0 −1
`(dy) + 0 −1
`(dy)
{a0 } ϕ (ϕ (y)) ]a0 ,b0 [ ϕ (ϕ (y)) {b0 } ϕ (ϕ (y))
Z
1
= 0 −1
`(dy)
]a0 ,b0 [ ϕ (ϕ (y))
= ν(]a0 , b0 [)
On note ensuite µ la mesure image de la mesure de Lebesgue restreinte à I par la

fonction ϕ : il s'agit d'une mesure sur (I 0 , B(I 0 )) et pour tous a0 , b0 ∈ I 0 tels que
a0 < b0 , on a ϕ−1 (]a0 , b0 [) = ]ϕ−1 (a0 ), ϕ−1 (b0 )[ et donc
µ(]a0 , b0 [) = ` ϕ−1 (]a0 , b0 [) = ` ]ϕ−1 (a0 ), ϕ−1 (b0 )[ = ϕ−1 (b0 )−ϕ−1 (a0 ).

La question précédente entraîne donc que µ = ν .

e) Comme Rµ est la mesure image
R de la mesure de Lebesgue restreinte à I par la fonction
ϕ, on a I f (ϕ(x))`(dx) = I 0 f (y)µ(dy), par le théorème de transfert. Comme µ est
par ailleurs la mesure admettant la densité y ∈ I 0 7−→ 1/ϕ0 (ϕ−1 (y)) par rapport
à la restriction de la mesure de Lebesgue sur I 0 , leR théorème de l'intégrale contre
les mesures à densité implique que I 0 f (y)µ(dy) = I 0 f (y)/ϕ0 (ϕ−1 (y))`(dy), ce qui
R
permet de conclure.
........................................................................................
6. Soit (E, E ), un espace mesurable. On suppose que pour tout x ∈ E , {x} ∈ E . Soit
xn ∈PE , n ∈ N, une suite de points distincts de E et soient cn ∈ ]0, ∞[ , n ∈ N. On pose
µ = n∈N cn δxn . Soit ν : E → [0, ∞], une mesure. On fait l'hypothèse suivante
∀A ∈ E ,

µ(A) = 0 =⇒ ν(A) = 0 .
On rappelle la convention c×∞ = ∞, pour tout réel c strictement positif.

a) Soit g : E → [0, ∞], une fonction E -mesurable. On pose ν 0 = g.µ, la mesure qui admet
la densité g par rapport à µ. Montrer que ν 0 = n∈N cn g(xn )δxn . Montrer également
P
que pour tout A ∈ E , si µ(A) = 0 alors ν 0 (A) = 0.
7
b) Montrer qu'il existe une fonction f : E → [0, ∞], qui est E -mesurable et telle que
ν = f.µ, c'est-à-dire que ν admet la densité f par rapport à µ.
c) On rappelle que ν = f.µ comme dans la question (b). Soit h : E → [0, ∞], une fonction
E -mesurable. On suppose que ν admet également la densité h par rapport à µ. Que
peut-on dire de {x ∈ E : f (x) = h(x)} ? Calculer µ({x ∈ E : f (x) 6= h(x)}). Que
peut-on dire de E si ν n'admet qu'une seule densité par rapport à µ ?
d) Montrer que si ν est sigma nie, alors ν admet une densité f qui est à valeurs nies,
c'est-à-dire à valeurs dans [0, ∞[
a) Soit A ∈ E . OnRa ν 0 (A) = APg dµ = R E g1A dµ. Or µ = n∈N cn δxn . Par un exer-
R R P
cice précédent, E
g1A dµ = n∈N cn E g1A dδxn . Par un exercice précédent, on a
également E g1A dδxn = 1A (xn )g(xn ) = g(xn )δxn (A). On a donc pour tout A ∈ E ,
R
X
ν 0 (A) = cn g(xn )δxn (A) ,
n∈N
ce qui implique que ν 0 = n∈N cn g(xn )δxn .

P
Supposons ensuite que µ(A) = 0 ; alors une propriété élémentaire sur les intégrales
implique que A g dµ = 0, c'est-à-dire ν 0 (A) = 0.
R
b) On pose D = {xn ; n ∈ N}. On observe que D = n∈N {xn }. Comme chaque singleton
S
est dans E , D est une union dénombrable de sous-ensembles appartenant à E ; D
est donc un sous-ensemble appartenant à E . On remarque P ensuite que xn ∈ / E\D et
donc que δxn (E\D) = 0. On en déduit que µ(E\D) = n∈N cn δxn (E\D) = 0. Cela
implique que ν(E\D) = 0.
Soit B ∈ E . On observe que B = (B ∩ (E\D)) ∪ (B ∩ D) et comme B ∩ (E\D) ⊂ E\D,
on a 0 ≤ ν(B ∩ (E\D)) ≤ ν(E\D) = 0 donc ν(B ∩ (E\D)) = 0. Comme B ∩ (E\D)
et B ∩ D sont deux sous-ensembles de E qui sont disjoints, on a
ν(B) = ν(B ∩ (E\D)) + ν(B ∩ D) = ν(B ∩ D) .
On observe ensuite que B ∩ D = B ∩ n∈N {xn } = n∈N B ∩ {xn }. Or les ensembles

S S
B ∩ {xn } ∈ E , n ∈ N, sont deux-à-deux disjoints car les xn sont supposés distincts.

Donc par sigma additivité de ν ,
[ X
ν(B ∩ D) = ν B ∩ {xn } = ν B ∩ {xn } .
n∈N n∈N
On observe ensuite que si xn ∈ / B , alors B ∩ {xn } =

∅ et ν B ∩ {xn } = 0 et que

si xn ∈ B , alors B ∩ {xn } = {xn } et ν B ∩ {xn } = ν {xn } . Cela montre que

ν B ∩ {xn } = ν {xn } δxn (B). On a donc pour tout B ∈ E ,
X
ν(B) = ν(B ∩ D) = ν {xn } δxn (B) ,
n∈N
8
ce qui montre que ν = n∈N cn ν({xn })cn δxn . On pose alors
−1
P P
n∈N ν({x n })δ x n =
X
∀x ∈ E, f (x) = c−1
n ν({xn })1{xn } (x) .
n∈N
C'est une série de fonctions étagées positives E -mesurables, f : E → [0, ∞] est donc
E -mesurable et la question (a) montre que la mesure f.µ (la mesure admettant la
densité f par rapport à µ) est n∈N f (xn )cn δxn , c'est-à-dire ν , ce qui permet de
P
conclure.
c) On a ν = f.µ = h.ν . Donc pour tout n ∈ N, on a ν({xn }) = f (xn )cn = h(xn )cn et
comme cn ∈ ]0, ∞[ , f (xn ) = h(xn ) donc D ⊂ {x ∈ E : f (x) = h(x)}. On en déduit que
{x ∈ E : f (x) 6= g(x)} ⊂ E\D. On rappelle ensuite que
[ [
{x ∈ E : f (x) 6= g(x)} = f −1 ([0, q[) ∩ h−1 (]q, ∞[) ∪ h−1 ([0, q[) ∩ f −1 (]q, ∞[) ∈ E .
q∈Q+ q∈Q+
Donc 0 ≤ µ({x ∈ E : f (x) 6= g(x)}) ≤ µ(E\D) = 0 et donc µ({x ∈ E : f (x) 6= g(x)}) = 0.

On pose ensuite comme au (b),
n ν({xn })1{xn } (x) et h(x) == 42.1E\D (x) + f (x) .

X
∀x ∈ E, f (x) = c−1
n∈N
On a bien ν = f.µ = h.µ mais si E\D 6= ∅ et si x ∈ E\D, alors f (x) = 0 6= 42 = h(x).

Donc si ν n'admet qu'une seule densité par rapport à µ, alors E\D = ∅ et donc
E = {xn ; n ∈ N}. Par ailleurs, on vérie que dans ce cas-là, ν n'admet qu'une seule
densité par rapport à µ. Donc ν n'admet qu'une seule densité par rapport à µ si et
seulement si E = {xn ; n ∈ N}.
d) Supposons que f (x) = n∈N c−1 n ν({xn })1{xn } (x), pour tout x ∈ E , si bien que ν = f.µ.
P
Supposons queSν soit sigma nie, c'est-à-dire qu'il existe Ap ∈ E , p ∈ N, tels que
ν(Ap ) < ∞ et p∈N Ap = E . Pour tout n ∈ N, il existe donc pn ∈ N tel que xn ∈ Apn ,
ce qui se réécrit {xn } ⊂ Apn et donc
0 ≤ cn f (xn ) = ν({xn }) ≤ ν(Apn ) < ∞ .
Donc pour tout n ∈ N, f (xn ) < ∞. Par ailleurs, pour tout x ∈ E\D, f (x) = 0. Donc
pour tout x ∈ E , f (x) ∈ [0, ∞[ .
........................................................................................
7. Pour tout c ∈ ]0, ∞[ ; on introduit la fonction ϕc : ]0, ∞[ → ]0, ∞[ en posant ϕc (x) = cx,
pour tout x ∈ ]0, ∞[ . La fonction ϕc est simplement la multiplication par c : elle est
continue donc (B(]0, ∞[), B(]0, ∞[))-mesurable (ici, B(]0, ∞[) désigne comme d'habitude
la tribu des boréliens de ]0, ∞[ ). Soit µ : B(]0, ∞[) → [0, ∞], une mesure. La mesure image
de µ par ϕc est une mesure sur l'espace mesurable (]0, ∞[ , B(]0, ∞[)) qui est notée µ◦ϕ−1 c .
Soit α ∈ R. On dit qu'une mesure µ : B(]0, ∞[) → [0, ∞] est α-autosimilaire si elle satisfait
les propriétés suivantes.
9
(i) Pour tous réels a ≤ b strictement positifs, on a µ(]a, b]) < ∞.
(ii) Pour tout réel strictement positif c, on a µ◦ϕ−1c = c . µ.
−α
a) Montrer que P= {]0, ∞[}∪{]a, b]; 0 < a ≤ b} est un pi-système engendrant B(]0, ∞[).
b) Soit α ∈ R\{0} et soit µ, une mesure α-autosimilaire. On note ν la mesure admettant
la densité t ∈ ]0, ∞[ 7→ t−α par rapport à µ. Montrer que ν est 0-autosimilaire.
c) Dans cette série de questions, on xe une mesure µ qui est 0-autosimilaire. On dénit
une fonction f : R → R en posant pour tout t ∈ R,
f (0) = 0, f (t) = µ(]1, et ]) si t > 0 et f (t) = −µ(]et , 1]) si t < 0.
i) Montrer que f est continue en 0 (indication : on montrera la continuité à droite

puis à gauche ).
ii) Montrer que pour tous réels s ≤ t, on a
µ(]es , et ]) = f (t) − f (s) .
En déduire que pour tous s, t ∈ R, on a f (s + t) = f (s) + f (t).

iii) En déduire qu'il existe une constante κ ∈ [0, ∞[ telle que f (t) = κt, t ∈ R.
iv) Montrer que µ est la mesure admetant la densité t ∈ ]0, ∞[ 7→ κt−1 , par rapport
à la mesure de Lebesgue restreinte à ]0, ∞[ , que l'on note ` pour simplier.
d) Trouver la forme de toutes les mesures α-autosimilaires. Est-ce-que ce sont des
probabilités ?
e) Soit un réel c > 1 et soit un réel r > 0. On pose
X
µ= r n δc n .
n∈Z
Montrer que µ satisfait (i). Montrer qu'il existe α ∈ R, que l'on spéciera en fonction
c = c . µ. Est-ce que µ est α-autosimilaire ?
de r et c, tel que µ◦ϕ−1 α
a) Le raisonnement est proche de celui prouvant un résultat analogue sur R, qui est
détaillé dans le polycopié.
b) Vérions tout d'abord que ν satisfait la condition (i) : soient deux réels strictement
positifs a < b. On observe que pour tout t ∈ ]a, b[ , on a 0 < t−α < a−α si α ≥ 0 et
0 < t−α < b−α si α ≤ 0. Donc si on pose K = max(a−α , b−α ), on a 0 < t−α ≤ K pour
tout t ∈ ]a, b[ . L'intégrale respectant l'ordre des fonctions, on en déduit
Z Z
−α
0 ≤ ν(]a, b]) = t µ(dt) ≤ K1]a,b] (t)µ(dt) = Kµ(]a, b]) < ∞ .
]a,b] ]a,b]
Cela montre que ν satisfait bien (i).
10
Montrons qu'elle satisfait (ii). Soit f : ]0, ∞[ → [0, ∞], une fonction mesurable. Soit
c ∈ ]0, ∞[ . On note ν 0 = ν ◦ ϕ−1
c , la mesure image de ν par ϕc . Par le théorème de
transfert, on a Z Z
0
f (s) ν (ds) = f (ϕc (t))ν(dt) .
]0,∞[ ]0,∞[
Comme ν est la mesure admettant la densité t ∈ ]0, ∞[ 7→ t−α par rapport à µ, la

formule de l'intégrale des mesures à densité implique que
Z Z
f (ϕc (t))ν(dt) = t−α f (ϕc (t))µ(dt) .
]0,∞[ ]0,∞[
On observe ensuite que t−α = cα (ct)−α = cα (ϕc (t))−α . Donc si pour tout s ∈ ]0, ∞[ ,
on pose g(s) = s−α f (s), on a
Z Z
−α α
t f (ϕc (t))µ(dt) = c g(ϕc (t))µ(dt) .
]0,∞[ ]0,∞[
Comme µ est α-auto-similaire, le (ii) et le théorème de transfert impliquent alors

que Z Z
cα g(ϕc (t))µ(dt) = g(s)µ(ds) .
]0,∞[ ]0,∞[
La formule de l'intégrale des mesures à densité implique alors que

Z Z Z
−α
g(s)µ(ds) = s f (s)µ(ds) = f (s)ν(ds) .
]0,∞[ ]0,∞[ ]0,∞[
Donc pour toute fonction mesurable f : ]0, ∞[ → [0, ∞[, on a

Z Z
0
f (s) ν (ds) = f (s) ν(ds) .
]0,∞[ ]0,∞[
En prenant f = 1B , B ∈ B(]0, ∞[), cela implique que ν 0 (B) = ν(B) et comme cela
est vrai pour tout B ∈ B(]0, ∞[) on en déduit ν 0 = ν , c'est-à-dire que ν ◦ ϕ−1 c = ν.
Comme cela est vérié pour tout réel strictement positif c, ν satisfait (ii) avec α = 0.
Cela complète la preuve du fait que ν est 0-auto-similaire.
c) i) Soit (tn )n∈N , une suite réelle qui décroît strictement vers 0. On vérie que
]1, e ] ⊂ ]1, e ] , µ(]1, e ]) < ∞ (par (i)) et n∈N ]1, e ] = ∅. La décroissance
tn+1 tn t0 tn
T
séquentielle des mesures implique que limn→∞ µ(]1, etn ]) = µ(∅) = 0, c'est-à-dire
limn→∞ f (tn ) = 0 = f (0). Comme cela est vérié pour toute suite (tn )n∈N qui
décroît strictement vers 0, cela prouve que f est continue à droite en 0.
Soit (sn )n∈N , une suite réelle qui croît strictement vers 0. On vérie que ]esn+1 , 1] ⊂
]esn , 1] , µ(]es0 , 1]) < ∞ (par (i)) et n∈N ]esn , 1] = ∅. La décroissance sé-
T
quentielle des mesures implique que limn→∞ µ(]esn , 1]) = µ(∅) = 0, c'est-à-dire
limn→∞ f (sn ) = 0 = f (0). Comme cela est vérié pour toute suite réelle (sn )n∈N
qui croît strictement vers 0, cela prouve que f est continue à gauche en 0, ce
qui combiné avec ce qui précède, implique que f est continue en 0.
11
ii) Supposons que s ≤ 0 ≤ t. Alors ]es , et ] = ]es , 1]∪ ]1, et ] et par additivité des
mesures µ(]es , et ]) = µ(]es , 1]) + µ(]1, et ]) = −f (s) + f (t).
Supposons ensuite que 0 ≤ s ≤ t. Alors ]1, et ] = ]1, es ]∪ ]es , et ] et par additivité
des mesures f (t) = µ(]1, et ]) = µ(]1, es ]) + µ(]es , et ]) = f (s) + µ(]es , et ]).
Supposons enn que s ≤ t ≤ 0. Alors ]es , 1] = ]es , et ]∪ ]et , 1], et par additivité des
mesures −f (s) = µ(]1, es ]) = µ(]es , et ]) + µ(]et , 1]) = µ(]es , et ]) − f (t).
Dans tous les cas, si s ≤ t, on a alors f (t)−f (s) = µ(]es , et ]).
On pose ensuite c = e−s . On remarque que ϕ−1 c (]1, e
t−s
]) = ]es , et ]. Donc
(µ ◦ ϕc−1 )(]1, et−s ])) = µ(]es , et ]) = f (t)−f (s) .
Comme µ est supposée 0-autosimilaire, on a µ = µ◦ϕ−1 c . Donc (µ◦ϕc )(]1, e

−1 t−s
]) =
µ(]1, e ]) = f (t − s). Cela montre que pour tous réels positifs s, t tels que s ≤ t,
t−s
on a f (t)−f (s) = f (t−s).

De même, on pose γ = e−t . On remarque que ϕ−1 γ (]e
s−t
, 1]) = ]es , et ]. Donc par un
raisonnement analogue au précédent, on a f (t)−f (s) = µ(]es , et ]) = µ(]es−t , 1]) =
−f (s − t).
Donc pour tous s, t ∈ R tels que s ≤ t, on a f (t)−f (s) = f (t−s) = −f (s−t).
En prenant s = 0 ≤ t, on en déduit que f (t) = −f (−t) et donc f (−t) = −f (t).
Donc pour tous s ≤ t, on a f (s)−f (t) = −(f (t)−f (s)) = −f (t−s) = f (s−t).
Dans tous les cas, pour tous s, t ∈ R, on a montré que f (t) = f (s) + f (t−s). Cela
implique alors facilement que pour tous s, t ∈ R, on a f (t + s) = f (t) + f (s).
iii) Par la question précédente on a f (n) = nf (1), pour tout n ∈ N. Comme f (−t) =
−f (t), on en déduit que f (−n) = −nf (1), n ∈ N. Si n ∈ N est non-nul, on
constate ensuite que f (1) = f (n/n) = nf (1/n) et donc f (1/n) = f (1)/n. Cela
implique pour tout p ∈ Z et tout q ∈ N\{0}, que f (p/q) = f (1)p/q . Autrement
dit f (r) = f (1)r, pour tout r ∈ Q. Soit t ∈ R. Il existe une suite de rationnels
rn ∈ Q, n ∈ N, tels que limn→∞ rn = t. On pose κ = f (1) alors on a f (t)−κrn =
f (t)−f (rn ) = f (t−rn ). Comme f est continue en 0, que limn→∞ (t−rn ) = 0 et
que f (0) = 0, on a limn→∞ f (t−rn ) = 0. Donc limn→∞ (f (t)−κrn ) = 0, c'est-à-dite
f (t) = limn→∞ κrn = κt.
iv) On note ν la mesure qui admet la densité t 7−→ κ/t par rapport à la mesure de
Lebesgue restreinte à ]0, ∞[. On xe deux réels strictement positifs a < b. On
observe que
Z Z Z b
−1 −1 dt b
ν(]a, b]) = κt `(dt) = κt `(dt) = κ = κ log t a = κ log(b/a).
]a,b] [a,b] a t
Ensuite, on pose s = log a et t = log b, si bien que ]a, b] = ]es , et ]. Donc

µ(]a, b]) = µ(]es , et ]) = f (t) − f (s) = κ(t − s) d'après les questions précédentes.
Par conséquent, µ(]a, b]) = κ(log b − log a) = ν(]a, b]). On a montré que µ et ν
coïncident sur les sous-ensembles de P distincts de ]0, ∞[.
12
On observe ensuite que pour S tout −n
n ∈ N, ]e−n−1 , en+1 ] ⊂ ]e−n , en ], µ(]e−n , en ]) =
ν(]e , e ]) = 2κn < ∞ et n∈N ]e , en ] = ]0, ∞[ . Par croissance séquentielle
−n n
pour les mesures µ et ν , on en déduit que

µ(]0, ∞[) = lim µ(]e−n , en ]) = lim ν(]e−n , en ]) = ν(]0, ∞[) .
n→∞ n→∞
Cela montre que µ et ν coïncident sur P .

Comme µ(]e−n , en ]) = ν(]e−n , en ]) < ∞ pour tout n ∈ N et comme σ(P) =
B(]0, ∞[), le théorème d'unicité du prolongement des mesures s'applique et
permet d'armer que µ = ν .
d) Soit µ une mesure α-autosimilaire. Par (b), la mesure t−α µ(dt) est 0-autosimilaire et
par (c), il existe un réel κ ≥ 0 tel que t−α µ(dt) = κt−1 `(dt). Donc pour toute fonction
mesurable, f : ]0, ∞[ → [0, ∞[, la formule de l'intégrale contre les mesures à densité
implique que
Z Z Z Z
α −α α −1
f (t) µ(dt) = t f (t) t µ(dt) = t f (t) κt `(dt) = f (t) κtα−1 `(dt).
]0,∞[ ]0,∞[ ]0,∞[ ]0,∞[
En choisisant f = 1B , avec B ∈ B(]0, ∞[), on a

Z Z Z
α−1
µ(B) = 1B (t) µ(dt) = 1B (t) κt `(dt) = κtα−1 `(dt).
]0,∞[ ]0,∞[ B
On voit que si µ est α-autosimilaire, alors il existe un réel κ ≥ 0 tel que µ est la
mesure ayant la densité t ∈ ]0, ∞[ 7−→ κtα−1 par rapport à la restriction de la mesure
de Lebesgue à ]0, ∞[ .
Réciproquement, on considère µ(dt) = κtα−1 `(dt). Vérions que µ est α-autosimilaire.
On vérie d'abord que pour tous réels a < b, on a bien
Z
µ(]a, b]) = κ tα−1 `(dt) ≤ κ max(aα−1 , bα−1 )`(]a, b]) = κ max(aα−1 , bα−1 )(b−a) < ∞ .
]a,b]
Par conséquent µ satisfait bien (i).

Montrons qu'elle vérie (ii). Soit une fonction mesurable, f : ]0, ∞[ → [0, ∞[ et un
réel c > 0. Un exercice précédent implique que
Z Z
f (ct) µ(dt) = κtα−1 f (ct) `(dt)
]0,∞[ ]0,∞[
Z
1−α
= κc (ct)α−1 f (ct) `(dt)
]0,∞[
Z
1−α 1
= κc sα−1 f (s) `(ds)
c ]0,∞[
Z
−α
= c f (s) κsα−1 `(ds)
]0,∞[
Z
= c−α f (s) µ(ds).
]0,∞[
13
Cela implique que la mesure image de µ par ϕc est bien c−α µ. Comme cela est vérié
pour tout réel c > 0, µ vérie bien (ii).
On a donc montré que µ est α-autosimilaire si et seulement s'il existe un réel κ ≥ 0
tel que µ(dt) = κtα−1 `(dt) sur ]0, ∞[.
On vérie facilement que µ(]0, ∞[) = ∞ si κ > 0 et 0 si κ = 0. Les mesures α-
autosimilaires ne sont donc pas des mesures de probabilités.
e) Soient des réels strictement positifs a < b. Comme limn→−∞ c−n = 0 et limn→∞ cn = ∞,
il existe n0 ∈ N tel que ]a, b] ⊂ ]c−n0 , cn0 ] ; pour tout n ∈ Z tel que |n| > n0 , on a donc
cn ∈/ ]a, b] et δcn (]a, b]) = 0. Par conséquent
X X
µ(]a, b]) = rn δcn (]a, b]) = cn δcn (]a, b]) ≤ r−n0 +r−n0 +1 +. . .+rn0 −1 +rn0 < ∞.
n∈Z −n0 ≤n≤n0
Donc µ satisfait (i).

On rappelle ensuite que δy ◦ ϕc = δϕc (y) = δcy . Donc pour tout B ∈ B(]0, ∞[), on a
X
µ(ϕ−1
c (B)) = rn δcn (ϕ−1
c (B))
n∈Z
X
= rn δϕc (cn ) (B)
n∈Z
X
= rn δcn+1 (B)
n∈Z
X
= r−1 rn+1 δcn+1 (B)
n∈Z
X
= r−1 rm δcm (B) = r−1 µ(B).
m∈Z
Donc µ ◦ ϕ−1 −1
c =r µ=c
−α
µ où r−1 = c−α , c'est-à-dire α = (log r)/ log c. Clairement,
µ n'est pas de la forme trouvée au (d). Elle n'est donc pas α-autosimilaire (cela vient
du fait que (ii) doit être valable pour tout réel c > 0).
........................................................................................
8. (Existence des mesures de Stieltjes : cas des mesures de probabilité) On note R1 l'en-
semble des fonctions f : R → [0, 1] qui sont croissantes continues à droite et telles que
limx→−∞ f (x) = 0 et limx→∞ f (x) = 1. Le but de l'exercice est de prouver en partie le
théorème d'existence des mesures de Stieltjes en montrant qu'à toute fonction f ∈ R1 on
peut associer une unique mesure de probabilité µ : B(R) → [0, 1] telle que
(2)

∀x ∈ R, µ ]−∞, x] = f (x) .
Remarque. On sait que réciproquement toute mesure de probabilité µ : B(R) → [0, 1]

est associée par (2) à une fonction f qui appartient à R1 . Il y a donc une correspondance
bijective établie par (2) entre R1 et les mesures de probabilité µ : B(R) → [0, 1].
14
Dans la suite, on xe f ∈ R1 et on introduit une fonction f# : ]0, 1[ → R, appelé pseudo-
inverse continu à droite de f , dénie par

∀y ∈ ]0, 1[ , f# (y) = inf x ∈ R : f (x) > y .
a) Montrer que f# est bien dénie et croissante. Montrer que si f est continue stric-
tement croissante, f est une bijection de R sur ]0, 1[ et que f# est sa fonction
réciproque.
b) Montrer que f# est continue à droite.
c) Montrer pour tout x ∈ R,
]0, f (x)[ ⊂ {y ∈ ]0, 1[ : f# (y) ≤ x} ⊂ ]0, f (x)] .
d) Pour simplier, on note `, la restriction de la mesure de Lebesgue à ]0, 1[ . On note

µ la mesure image par f# de `. Montrer que l'on a bien (2).
a) Soit y ∈ ]0, 1[. Comme limx→−∞ f (x) = 0 < y < 1 = limx→∞ f (x), il existe x0 , x1 ∈ R
tel que f (x0 ) < y < f (x1 ). Cela montre d'une part que l'ensemble {x ∈ R : f (x) > y}
n'est pas vide car il contient x1 ; d'autre part, comme f croît et comme pour tout
x ∈ ]−∞, x0 ], f (x) ≤ f (x0 ) < y , cela montre d'autre part que {x ∈ R : f (x) > y} ⊂
]x0 , ∞[. Par conséquent, l'inmum inf{x ∈ R : f (x) > y} est bien déni et c'est un
nombre compris entre x0 et x1 , c'est-à-dire un nombre réel. Cela montre que f# est
une fonction bien dénie de ]0, 1[ dans R.
Montrons que f# est croissante. Soient 0 < y0 < y1 < 1. Si f (x) > y1 alors f (x) > y0 .
Par conséquent, {x ∈ R : f (x) > y1 } ⊂ {x ∈ R : f (x) > y0 }, ce qui implique que
inf{x ∈ R : f (x) > y0 } ≤ inf{x ∈ R : f (x) > y1 }, c'est-à-dire f# (y0 ) ≤ f# (y1 ). Cela
montre bien que f# est croissante.
Supposons ensuite que f est continue et strictement croissante. Soit x ∈ R. Alors
0 ≤ f (x − 1) < f (x) < f (x + 1) ≤ 1, ce qui montre que f (x) ∈ ]0, 1[. Donc f (R) ⊂ ]0, 1[.
Soit y ∈ ]0, 1[, puisque limx→−∞ f (x) = 0 < y < 1 = limx→∞ f (x), il existe x0 , x1 ∈ R tel
que f (x0 ) < y < f (x1 ) ; comme f est continue, le théorème des valeurs intermédiaires
permet alors d'armer qu'il existe x ∈ [x0 , x1 ] tel que f (x) = y et donc y ∈ f (R).
Cela montre que f (R) = ]0, 1[.
Soit y ∈ ]0, 1[. Supposons qu'il existe x, x0 ∈ R tel que f (x) = f (x0 ) = y . Puisque f est
supposée strictement croissante, si x < x0 , alors f (x) < f (x0 ) ce qui est contradictoire ;
de même, si x0 < x, alors f (x0 ) < f (x) ce qui est contradictoire également. Donc cela
implique que x = x0 . Donc pour tout y ∈ ]0, 1[, il existe un et un seul antécédent de
y par f , c'est-à-dire, un et un seul x ∈ R tel que f (x) = y . Cela montre que f est
une bijection de R sur ]0, 1[ et on note (temporairement) g : ]0, 1[ → R sa bijection
réciproque. Soit y ∈ ]0, 1[. On observe que y = f (g(y)) et puisque f est strictement
croissante, on a {x ∈ R : f (x) < y} = {x ∈ R : f (x) < f (g(y))} = ]g(y), ∞[. Cela
15
implique donc que f# (y) = inf{x ∈ R : f (x) < y} = inf ]g(y), ∞[ = g(y). Comme cela
est vérié pour tout y ∈ ]0, 1[ , on a bien f# = g lorsque f est continue strictement
croissante.
b) Comme f# est croissante, en tout y ∈ ]0, 1[ , elle a une limite à droite notée f# (y+)
qui vaut l'inmum inf z∈ ]y,1[ f# (z). Supposons que f# (y+) > f# (y). Il existe donc
x ∈ R tel que f# (y+) > x > f# (y). Comme x > f# (y), par dénition f (x) > y . Comme
inf z∈ ]y,1[ f# (z) = f# (y+) > x, on en déduit que pour tout z ∈ ]y, 1[, on a f# (z) > x et
donc par dénition x ∈ / {x0 ∈ R : f (x0 ) > z}, ce qui implique que f (x) ≤ z . Donc pour
tout z ∈ ]y, 1[, on a f (x) ≤ z . On choisit une suite zn ∈ ]y, 1[, n ∈ N, qui tend vers
y . On a donc f (x) ≤ zn , n ∈ N et donc en passant à la limite f (x) ≤ y . On a donc
montré que s'il existe x ∈ R tel que f# (y+) > x > f# (y), alors f (x) > y et f (x) ≤ y ,
ce qui est contradictoire. Cela implique donc que f# (y+) = f# (y). Comme cela est
vérié pour tout y ∈ ]0, 1[, on a montré que f# est continue à droite.
c) Soit x0 ∈ R. Supposons que y ∈ ]0, f (x0 )[, c'est-à-dire que f (x0 ) > y . Alors x0 ∈ {x ∈
R : f (x) > y} et donc x0 ≥ inf{x ∈ R : f (x) > y} = f# (y). Donc
]0, f (x0 )[ ⊂ {y ∈ ]0, 1[ : f# (y) ≤ x0 } ; .
On suppose ensuite que y ∈ ]0, 1[ est tel que f# (y) ≤ x0 . Comme f est croissante
l'ensemble {x ∈ R : f (x) < y} est une demi-droite innie à droite d'extrémité gauche
f# (y) (on n'arme rien sur le fait qu'elle soit ouverte ou fermée, c'est-à-dire sur
le fait qu'elle contienne cette extrémité gauche ou non : autrement dit, {x ∈ R :
f (x) < y} est soit ]f# (y), ∞[, soit [f# (y), ∞[). Comme f# (y) ≤ x0 , pour tout x0 > x0 ,
on a x0 ∈ {x ∈ R : f (x) < y} et donc f (x0 ) > y . Soit x0n ∈ ]x0 , ∞[, n ∈ N, une suite
tendant vers x0 . On a f (x0n ) > y et en passant à la limite, puisque f est continue à
droite, on obtient f (x0 ) = limn→∞ f (x0n ) ≥ y . On a montré que si y ∈ ]0, 1[ est tel que
f# (y) ≤ x0 , alors y ≤ f (x0 ). Cela montre donc que
{y ∈ ]0, 1[ : f# (y) ≤ x0 } ⊂ ]0, f (x0 )] ,
ce qui termine la preuve du résultat désiré.
d) La fonction f# est monotone donc mesurable. Par dénition de µ, pour tout x ∈ R,
on a µ(]−∞, x]) = `( ]0, 1[ ∩f#−1 (]−∞, x])) où f#−1 (]−∞, x]) désigne bien entendu la
pré-image de ] − ∞, x] par f# . On remarque ensuite que
]0, 1[ ∩f#−1 (]−∞, x]) = {y ∈ ]0, 1[ : f# (y) ∈ ]−∞, x]} = {y ∈ ]0, 1[ : f# (y) ≤ x} .
La question précédente implique donc que
]0, f (x)[ ⊂ ]0, 1[ ∩f#−1 (]−∞, x]) ⊂ ]0, f (x)]
et donc que
f (x) = `(]0, f (x)[) ≤ µ(]−∞, x]) = `( ]0, 1[ ∩f#−1 (]−∞, x])) ≤ `(]0, f (x)]) = f (x),
c'est-à-dire f (x) = µ(]−∞, x]), pour tout x ∈ R.
16
........................................................................................
9. (Existence des mesures de Stieltjes : suite) On note R l'ensemble des fonctions f : R → R

qui sont continues à droite et croissantes. Le but de cet exercice est, en s'appuyant sur
l'exercice précédent, de montrer qu'à toute fonction f de R on peut associer une mesure
µ : B(R) → [0, ∞] telle que
∀a, b ∈ R tels que a < b, µ(]a, b]) = f (b)−f (a) . (3)
On rappelle que la mesure µ associée à f par (3) est sa mesure de Stieltjes.
a) (Question préliminaire ) Soit (E, E , µ), un espace mesurable et µn : E → [0, ∞], n ∈ N,
une suite de mesures telles que pour tout A ∈ E , µn (A) ≤ µn+1 (A). Pour tout A ∈ E ,
on pose µ(A) = supn∈N µn (A). Montrer que µ est une mesure (cela a déjà été posé
en exercice dans une feuille précédente).
b) Pour tout c ∈ [0, ∞[ on note Rc l'ensemble des fonctions f : R → [0, c] qui sont
croissantes continues à droite et telles que limx→−∞ f (x) = 0 et limx→∞ f (x) = c.
Décrire R0 . Si c est un réel strictement positif montrer que f ∈ Rc si et seulement si
c−1 f ∈ R1 .
c) On note R∗ l'ensemble des fonctions f : R → [0, ∞[ qui sont croissantes continues
à droite et telles que limx→−∞ f (x) = 0 et limx→∞ f (x) existe dans [0, ∞[ . Montrer
qu'à toute fonction f de R∗ on peut associer une mesure nie µ : B(R) → [0, ∞[
telle qu'on ait (2).
d) Soit f ∈ R. Pour tout n ∈ N, on pose

∀x ∈ R, fn (x) = max(f (n), f (x)) − f (−n) + .
Expliciter fn sur les intervalles ]−∞,−n], ]−n, n], et ]n, ∞[. Montrer que fn ∈ R∗ .
e) On note µn la mesure nie telle que µn (]−∞, x]) = fn (x), x ∈ R. Montrer que pour
tout A ∈ B(R), µn (A) = µn (A ∩ ] − n, n]). On note µ0n+1 la restriction de µn+1 à
]−n, n]. Montrer que pour tout x ∈ R, µ0n+1 (]−∞, x]) = µn (]−∞, x]). En déduire que
µ0n+1 = µn . Montrer que pour tout A ∈ B(R), µn (A) ≤ µn+1 (A).
f) Conclure.
a) Pour tout B ∈ E , comme la suite (µn (B))n∈N est croissante, on a

µ(B) = sup µn (B) = lim µn (B) . (4)
n∈N n→∞
Il est clair ensuite que µ(∅)

S = 0. Soient Ap ∈ E , p ∈ N, des ensembles disjoints
deux-à-deux. On pose A = p∈N Ap . La sigma additivité de µn implique que
X X
µn (A) = µn (Ap ) ≤ µ(Ap ) .
p∈N p∈N
17
En passant au supremum en n dans le membre de gauche on obtient donc
X
µ(A) ≤ µ(Ap ) .
p∈N
Soient n, q ∈ N. On remarque que

[
µn (A0 ) + µn (A1 ) + . . . + µn (Aq ) = µn Ap ≤ µn (A) .
0≤p≤q
Par (4), on passe à la limite en n et on obtient pour tout q ∈ N,

µ(A0 ) + µ(A1 ) + . . . + µ(Aq ) ≤ µ(A) .
En passant à la limite en q on a donc p∈N µ(Ap ) ≤ µ(A) et donc nalement

P
p∈N µ(Ap ) = µ(A), ce qui termine la preuve du fait que µ est une mesure.
P
b) R0 est constitué d'une seule fonction la fonction nulle. Le reste de la question est
très simple.
c) Soit f ∈ R∗ . On pose c = limx→∞ f (x). Si c = 0, alors on associe à µ la mesure nulle
qui satisfait bien (2). Si c > 0, on remarque que c−1 f ∈ R1 et on note ν : B(R) → [0, 1],
la mesure de probabilité telle que pour tout x ∈ R, ν(]−∞, x]) = c−1 f (x). On pose
alors µ = cν qui vérie donc (2).
d) Si x < −n, fn (x) = 0 ; si x ∈ ]−n, n], fn (x) = f (x)−f (−n) ; si x > n, fn (x) = f (n)−f (−n).
Clairement fn est croissante et continue à droite et on a limx→∞ fn (x) = f (n)−f (−n)
et limx→−∞ fn (x) = 0. Donc fn ∈ R∗ .
e) On remarque ensuite que µn (] − ∞,−n]) = fn (−n) = 0. Soit p ∈ N ; on remarque
que ]−∞, n + p] =]−∞, n] ∪ ]n, n + p], les deux derniers intervalles étant disjoints.
Par additivité de µn , µ(]−∞, n + p]) = µn (]−∞, n]) + µn (]n, n + p, ]), c'est-à-dire
fn (n + p) = fn (n) + µn (]n, n + p, ]). Or fn (n + p) = fn (n) = f (n) − f (−n). Donc
µn (]n, n + p]) = 0. Par conséquent, par sous sigma additivité
[ X
0 ≤ µn (]n, ∞[) = µn ]n, n + p] ≤ µn (]n, n + p]) = 0
p∈N p∈N
et donc µn (]n, ∞[) = 0.

Soit A ∈ B(R). On observe que A = (]−∞,−n] ∩ A) ∪ (]− n, n] ∩ A) ∪ (]n, ∞[ ∩A),
ces trois derniers ensembles étant disjoints deux-à-deux. Donc
µn (A) = µn (]−∞,−n] ∩ A) + µn (]−n, n] ∩ A) + µn (]n, ∞[ ∩A) .
Par croissance des mesures pour l'inclusion, on a

0 ≤ µn (]−∞,−n] ∩ A) ≤ µn (]−∞,−n]) = 0 et 0 ≤ µn (]n, ∞[ ∩A) ≤ µn (]n, ∞[) = 0.
Donc cela montre pour tout A ∈ B(R) que µn (A) = µn (]−n, n] ∩ A).
18
On montre ensuite que µ0n = µn . On xe x ∈ R. On suppose d'abord que x ∈ ]−∞, −n].
Alors
µ0n (]−∞, x]) = µn+1 (]−∞, x]∩ ]−n, n]) = µn+1 (∅) = 0 = fn (x) = µn (]−∞, x]) .
On suppose ensuite x ∈ ]−n, n]. Alors
µ0n (]−∞, x]) = µn+1 (]−∞, x]∩ ]−n, n]) = µn+1 (]−n, x]) = fn+1 (x)−fn+1 (−n).
Or par dénition fn+1 (x) = f (x)−f (−n−1) et fn+1 (−n) = f (−n)−f (−n−1). Donc
fn+1 (x)−fn+1 (−n) = f (x)−f (−n) = fn (x) = µn (]−∞, x]) ,
ce qui montre que µ0n (]−∞, x]) = µn (]−∞, x]) poue tout x ∈ ]−n, n].
On suppose ensuite que x ∈ ]n, ∞[ . Alors
µ0n (]−∞, x]) = µn+1 (]−∞, x]∩ ]−n, n]) = µn+1 (]−n, n]) = fn+1 (n)−fn+1 (−n)
= f (n)−f (−n) = fn (x) = µn (]−∞, x]).
On note P = {R} ∪ {] − ∞, x]; x ∈ R} qui est un pi-système engendrant la tribu

des boréliens de R : σ(P) = B(R). Comme remarqué précédemment, pour tout
entier p ≥ n, on a µ0n (]−∞, n + p]) = f (n)−f (−n) = µn (]−∞, n + p]). Par croissance
séquentielle on a donc
µ0n (R) = lim µ0n (]−∞, n + p]) = lim µn (]−∞, n + p]) = µn (R) .
p→∞ p→∞
Cela combiné avec les arguments précédents montrent que µ0n et µn coïncident sur
P . Comme ce sont des mesures nies et que σ(P) = B(R), le théorème d'unicité
du prolongement des mesures implique que µ0n = µn .
Pour tout A ∈ B(R), on a alors
µn (A) = µ0n (A) = µn+1 (A ∩ ]− n, n]) ≤ µn+1 (A) .
f) Pour tout A ∈ B(R), on pose µ(A) = supn∈N µn (A) qui est aussi la limite limn→∞ µn (A).
La question (a) implique que µ : B(R) → [0, ∞] est une mesure. On xe a, b ∈ R tels
que a < b. Soit n ∈ N. On observe que ]−∞, b] = ]−∞, b]∪ ]a, b], les deux intervalles
étant disjoints. Donc par addititivité de µn , µn (]−∞, b])) = µn (]−∞, a]) + µn (]a, b]),
c'est-à-dire que fn (b) = fn (a)+µn (]a, b]). Si n > max(|a|, |b|), on a fn (b) = f (b)−f (−n)
et fn (a) = f (a)−f (−n) et donc
µn (]a, b]) = fn (b)−fn (a) = f (b)−f (a) .
On en déduit que µ(]a, b]) = limn→∞ µn (]a, b]) = f (b)−f (a), ce qui termine la preuve.
19
........................................................................................
10. On xe un entier n ≥ 1, et des réels a, b1 , . . . , bn , c1 , . . . , cn tels que b1 < b2 < . . . < bn et
tels que c1 , . . . , cn > 0. On pose
I0 = ] − ∞, b1 [ , ∀k ∈ {1, . . . , n − 1}, Ik = ]bk , bk+1 [ , In = ]bn , ∞[
et U = I0 ∪ I1 ∪ . . . ∪ In = R\{b1 , . . . , bn } qui est un ouvert de R. On dénit ensuite la

fonction R : U → R en posant
c1 c2 cn
∀x ∈ U, R(x) = x + a − − − ... − .
x−b1 x−b2 x−bn
a) (Question préliminaire ) Soient r0 , r1 , . . . , rn ∈ R. On dénit le polynôme
P (X) = (X − r0 )(X − r1 ) . . . (X − rn ) ,
qui est de degré n + 1. On note a0 , . . . , an+1 ∈ R, ses coecients, c'est-à-dire que

P (X) = an+1 X n+1 + an X n + . . . + a1 X + a0 . Montrer que an+1 = 1, et que an =
−(r0 + . . . + rn ).
b) Soit k ∈ {0, . . . , n}. On note R|Ik la restriction de R à Ik . Montrer que R|Ik : IK → R
est une bijection croissante C 1 . On note φk : R → Ik sa réciproque, qui est C 1
également (rappeler pourquoi).
c) En utilisant judicieusement la question (a) montrer que
∀y ∈ R, y−a = φ0 (y) + φ1 (y) + . . . + φn (y) .
d) On note ` la mesure de Lebesgue sur R et Ù , la mesure de Lebesgue ` restreinte à

U . Montrer que pour tous réels c ≤ d,
[
R−1 (]c, d]) = ]φk (c), φk (d)] .
0≤k≤n
En déduire que la mesure image de Ù par R est `.
a) Tout est dit.

b) On observe que pour tout x ∈ U ,
c1 c2 cn
R0 (x) = 1 + 2
+ 2
+ ... − >0.
(x−b1 ) (x−b2 ) (x−bn )2
En particulier, R|Ik : IK → R une fonction C 1 strictement croissante. On vérie que

limx→−∞ R(x) = −∞, limx→∞ R(x) = ∞, limx→bk ,x<bk R(x) = ∞ et limx→bk ,x>bk R(x) =
−∞. Autrement dit, R|Ik tend vers −∞ en l'extrémité gauche de Ik (qui est −∞ si
20
k = 0) et vers ∞ en l'extrémité droite de Ik (qui peut être ∞ si k = n). Donc R|Ik
est bien une bijection de IK sur R. On note φk la bijection réciproque. Soit x ∈ Ik
et xn ∈ Ik \{x}, n ∈ N, une suite tendant vers x. On a donc
φk (xn ) − φk (x) φk (xn ) − φk (x) 1
= −−−−→ 0 .
xn − x R(φk (xn )) − R(φ(x)) n→∞ R (φk (x))
Cela montre que φk est dérivable de dérivée continue.
c) On considère l'équation R(x) = y : cette équation a n + 1 solutions dans U :
φ0 (y), . . . , φn (y). On note Q(X) = (X − b1 ) . . . (X − bn ) et pour tout k ∈ {1, . . . , n},
Qk (X) = Q(X)/(X − bk ) (qui est un polynôme). On remarque que R(x) = y si et
seulement si P (x) = 0, où P est le polynnôme
P (X) = (X + a − y)Q(X) − c1 Q1 (X) − c2 Q2 (X) − . . . − cn Qn (X).
On
P observe ensuite que Q est de degré n et que les Qk de degré n−1. Donc, P (X) =
0≤k≤n+1 k a X k
avec an+1 = 1 et an = a−y . Or P admet les n + 1 racines distinctes
φ0 (y), . . . , φn (y). Comme il ne peut pas avoir plus de racine que son degré, P est
scindé sur R et on a
P (X) = (X −φ0 (y))(X −φ1 (y)) . . . (X −φn (y)) .
Donc par (a), on a y − a = φ0 (y) + . . . + φn (y).

d) Comme R|Ik est une bijection croissante de réciproque φk , Ik ∩R−1 (]c, d]) = (R|Ik )−1 (]c, d]) =
]φk (c), φk (d)]. Donc
[ [
R−1 (]c, d]) = Ik ∩ R−1 (]c, d]) = ]φk (c), φk (d)] .
0≤k≤n 0≤k≤n
Comme les Ik sont disjoints deux-à-deux et que ]φk (c), φk (d)] ⊂ Ik , les intervalles
]φk (c), φk (d)] sont également disjoints deux-à-deux. Donc
X
`(R−1 (]c, d]) = `(]φk (c), φk (d)])
0≤k≤n
X
= φk (d) − φk (c)
0≤k≤n
X X
= φk (d) − φk (c)
0≤k≤n 0≤k≤n
par c)
= d − a − (c − a) = d − c
La mesure image Ù ◦ R−1 de Ù par R est donc égale à la mesure de Lebesgue car la
mesure de Lebesgue est la seule mesure sur l'espace mesurable (R, B(R)) telle que
pour tous réels c ≤ d, `(]c, d]) = d−c.
........................................................................................
21
UE LU3MA263 – Intégration Année 2020–21
TD9.
Limite sous l’intégrale, intégrale à paramètre.
1. On rappelle que ` désigne la mesure de

R Lebesgue sur R. Dans les quatre cas suivants
(où fn : [0, ∞[→ R) montrer que la suite ( [0,∞[ fn d`)n∈N converge et déterminer sa limite.
ne−x
a) fn (x) = √ ,
1 + n2 x2
ne−nx
b) fn (x) = √ ,
1 + n2 x2
c) fn (x) = sin(nx)1[0,n] (x),
d) fn (x) = | cos(x)|1/n e−x .
Solution de l’exercice 1.
a) Les fonctions fn sont positives donc les intégrales sont bien définies. La suite (fn )n∈N
−x
converge simplement sur ]0, ∞[ vers la fonction f : x 7→ e x 1]0,∞[ (x) dont l’intégrale
de Lebesgue est infinie. Par le lemme de Fatou on a
Z Z Z
lim inf fn d` ≥ lim inf fn d` = f d` = ∞.
n→∞ ]0,∞[ ]0,∞[ n→∞ ]0,∞[
R
Ainsi limn→∞ ]0,∞[ fn d` = ∞. On aurait pu également vérifier que la suite (fn )n∈N
est croissante et appliquer le théorème de convergence monotone.
b) Les fonctions fn sont positives et ici aussi les intégrales sont bien définies. Par
le
R changement R de variable u = nx dans l’intégrale, on obtient que pour tout n,
2 −1/2 −u
f
[0,∞[ n
d` = [0,∞[
(1 + u ) e du.
c) Les fonctions fn sont bornées, ainsi les intégrales sont bien définies. De plus
Z Z n
fn d` = sin(nx)dx = (1 − cos(n2 ))/n
[0,∞[ 0
R
et donc limn→∞ [0,∞[
fn d` = 0.
d) Si x 6= π/2 modulo π alors | cos(x)| ∈]0, 1] et limn→∞ fn (x) = e−x . L’ensemble
{π/2 + kπ, k ∈ Z} est dénombrable et donc négligeable par rapport à la mesure de
Lebesgue. La convergence vers e−x a donc lieu `-p.p. On a par ailleurs la domination
|fn (x)| ≤ e−x et la fonction x 7→ e−x estR intégrable sur [0, ∞[. Par
R le théorème de
−x
convergence dominée on en déduit que [0,∞[ fn d` converge vers [0,∞[ e dx = 1.
Remarquons que, à x fixé, la suite (fn (x))n∈N est croissante ; on aurait donc pu
utiliser également le théorème de convergence monotone.
1
−→ 2. Calculer la limite des suites suivantes :
2
e−x
Z Z X n
−|x|/n 1
e dx, x 1{3| cos( nx )|≥2} dx, sin( ).
R R 2 cos( n ) − 1 m≥1
m nm
a) On peut effectuer le changement de variable y = x/n ou appliquer le théorème
de convergence monotone à la suite croissante de fonctions boréliennes positives
|.|
(e− n )n≥1 , pour trouver que l’intégrale tend vers ∞.
2
b) Soit fn la fonction à intégrer, et gn (x) = 1{3| cos( nx )|≥2} e−x . Ces fonctions boréliennes
2 2
vérifient pour tout x ∈ R, |fn (x)| ≤ 3gn (x) ≤ 3e−x . La fonction x 7→ 3e−x est
2
intégrable et pour tout x ∈ R Rfn (x) → Re−x quand n → ∞. Par convergence
2
dominée on conclut que limn→∞ R fn d` = R e−x dx.
c) On applique le théorème de Lebesgue à l’espace mesuré (N, P(N), µ) où µ est
la mesure de comptage. Pour n, m ∈ N∗ , soit fn (m) = m n 1
sin( nm ). Cette suite
de fonctions mesurables satisfait les hypothèses du théorème de convergence do-
minée. En effet fn (m) ≤ m12 , le membre de droite est une fonction positive in-
2
tégrable (d’intégrale π6 ) et pour tout m ∈ N fn (m) →n→∞ m12 . On en déduit
n 1 1 π2
P R P
m≥1 m sin( nm
) = N∗ f n dµ → m≥1 m2 = 6 .
3. Soit (E, E , µ), un espace mesuré. Soient fn : E → [0, ∞], n ∈ N, des fonctions
E -mesurables. On suppose que (fn )n∈N converge simplement vers une fonction f et que
Z Z
lim fn dµ = f dµ < ∞.
n→∞ E E
R
Montrer que limn→∞ E |fn − f |dµ = 0.
Solution de l’exercice 3. Tout d’abord f est positive et intégrable. De plus fn est
également intégrable pour tout n assez grand, ce que l’on suppose. Remarquons alors que
pour x, y ∈ R on peut écrire |x − y| = x + y − 2 min(x, y). Il en résulte que |f − fn | =
fn + f − 2 min(f, fn ). De plus, puisque f et fn sont intégrables, min(f, fn ) et |f − fn | le
sont aussi. On peut donc écrire
Z Z
|f − fn |dµ = (fn + f − 2 min(f, fn )) dµ
E Z E Z Z
= fn dµ + f dµ − 2 min(f, fn )dµ.
E E E
Puisque fn converge simplement vers f , la suite min(f, fn ) converge également simplement

vers f . De plus min(f, fn ) est dominée par f qui est intégrable. Par le théorème de
convergence dominée on a donc
Z Z
min(f, fn )dµ −→ f dµ.
E n→∞ E
2
R R R
Ainsi,
R puisque
R par hypothèse limn→∞ E
f n dµ = E
f dµ on a donc limn→∞ E
|f − fn |dµ =
2 E f dµ − 2 E f dµ = 0.
On peut également appliquer le lemme de Fatou à la suite de fonctions positives
fn + f − |fn − f |.
4. Soient (E, E , µ), un espace mesuré et Soient fn : E → [0, ∞], n ∈ N, des fonctions
E -mesurables. On suppose que pour tout x ∈ E, fn (x) ≥ fn+1 (x). On pose f = inf n∈N fn .
R R
a) ROn suppose qu’il existe n0 tel que E fn0 dµ < ∞. Montrer que limn→∞ E fn dµ =
E
f dµ.
b) Que peut-on dire sans l’hypothèse d’intégrabilité ?
a) Il est clair que la suite de fonction (fn )n∈N converge simplement vers f . Le théorème
de convergence dominée de Lebesgue s’applique à la suite (fn )n≥n0 et donne le
résultat souhaité (avec la domination fn ≤ fn0 ). On peut aussi appliquer le lemme
de convergence monotone à la suite de fonctionsR mesurablesR positivesR(fn0 − fn )n≥n0
qui vérifie fn0 − fn ↑ fn0 − f . On obtient donc E fn0 dµ − E fn dµ ↑ E (fn0 − f )dµ.
RLa fonctionR f est majorée par fn0 donc intégrable et le membre de droite vaut
f dµ − E f dµ.
E n0
b) Ceci devient faux sans l’hypothèse d’intégrabilité. On peut considérer par exemple la
suite de fonction constantes x ∈ R 7→ fn (x) = 2−n sur l’espace mesuré (R, B(R), `).
−→ 5.R Soient (E, E , µ) un espace mesuré et f : E → R une fonction E -mesurable telle que
E
|f | dµ < ∞. On rappelle que {|f | ≥ a} désigne l’ensemble {x ∈ E : |f (x)| ≥ a}.
a) Montrer que {|f | ≥ a} ∈ E .
b) Montrer que limn→∞ nµ({|f | ≥ n}) = 0.
c) Montrer que
X 1 Z
2
|f |2 dµ < ∞.
n≥1
n {|f |≤n}
a) On pose g = |f |. Par composition d’applications mesurables, g est E -mesurable et
{|f | ≥ a} = g −1 ([a, ∞[) ∈ E .
b) Pour tout x ∈ E et tout n ∈ N, on observe que n1{|f |≥n} (x) ≤ |f (x)|1{|f |≥n} (x). Donc
Z Z
nµ({|f | ≥ n}) = n1{|f |≥n} dµ ≤ |f |1{|f |≥n} dµ.
E E
Posons gn := |f |1{|f |≥n} . La suite (gn )n converge simplement vers 0 et est domi-
née par |f | qui est intégrable. On
R peut donc appliquer le théorème de convergence
dominée et on obtient que limn |f |1{|f |≥n} dµ = 0 puis limn→∞ nµ({|f | ≥ n}) = 0.
3
c) Soit F = n≥0 n12 1{|f |≤n} |f |2 . Les termes de la somme étant positifs, on peut inter-
P
vertir somme et intégrale :
Z X 1 Z
F dµ = 2
|f |2 dµ.
E n≥1
n {|f |≤n}
Il s’agit donc de montrer que la fonction F est intégrable. On remarque tout d’abord
que pour tout x ∈ E,
X 1
F (x) = |f (x)|2 .
n2
n∈N:n≥|f (x)|
Remarquons que pour réel y > 1 on a

X 1 X 1 X 1 1
2
≤ ≤ − .
n≥y
n n≥y
n(n − 1) n≥y n − 1 n
1 1
P
Il s’agit d’une somme téléscopique et on obtient n≥y n2 ≤ y−1
. En décomposant
sur {|f | ≤ 2} et {|f | > 2} on a donc :
X 1 X 1 π2 |f |2 π2
F = 1{|f |≤2} |f |2 +1{|f |>2} |f |2
≤ 2|f | + 1{|f |>2} ≤ 2|f | +2|f |
n2 n2 6 |f | − 1 6
n≥|f | n≥|f |
Le membre de droite étant intégrable, F l’est également.
R (E, E , µ) un espace mesuré, et f une fonction E → R qui est E -mesurable

6. Soient
telle que E |f |dµ < ∞.
a) Montrer que : Z
|f |1{|f |>n} dµ −→ 0.
E n→∞
b) En déduire que : ∀ε > 0, ∃δ > 0, ∀A ∈ E ,

Z
µ(A) ≤ δ ⇒ |f |dµ ≤ ε
A
(Ceci exprime la continuité de l’intégrale par rapport à la mesure).

R
c) Soit f : [0, ∞[→ R, une fonction mesurable et telle que [0,∞[ |f | d` < ∞, où `
désigne la mesure de Lebesgue. Soit F définie sur : [0, ∞[ par
Z
F (x) = f d`
[0,x]
Montrer que F est uniformément continue sur [0, ∞[.

4
a) La suite de fonctions mesurables positives (|f |1{|f |>n} )n∈N converge en tout point
vers 0 et est dominée par la fonction intégrable |f |. Le théorème de convergence
dominée assure que Z
|f |1{|f |>n} dµ −→ 0.
E n→∞
R
b) Soit ε > 0 fixé. D’après a) il existe nε tel que E |f |1{|f |>nε } dµ < ε/2. Posons
δ = /(2nε ). Alors pour tout A ∈ E tel que µ(A) ≤ δ on a :
Z Z Z Z
|f |dµ = |f |dµ + |f |dµ ≤ |f |1{|f |>nε } dµ + nε µ(A) < ε.
A A∩{f >nε } A∩{|f |≤nε } E
c) Soit ε > 0 fixé. D’après c) il existe δ > 0 tel que A |f |d` < ε pour tout A ∈ B(R)
R
tel que `(A) < δ. Alors, pour tout x ≤ y tels que |y − x| < δ, on a `([x, y]) < δ, et
donc Z Z
|F (y) − F (x)| = f d` ≤ |f |d` < ε.
[x,y] [x,y]
7. Soit (E, E , µ), un espace mesuré tel que µ(E) < ∞. Soient (fn )n≥1 et f des fonctions
E -mesurables de E Rdans R. On suppose qu’il existe une fonction g : E → [0, ∞], E -
mesurable telle que E g dµ < ∞ et telle que |fn | ≤ g µ-p.p. pour tout n ≥ 1. On suppose
en outre que la suite (fn )n≥1 converge vers f au sens suivant :
∀ε ∈ ]0, ∞[ , µ(|fn − f | > ε) −→ 0.

n→∞
On dit que (fn )n converge en mesure vers f .

a) Montrer que |f | ≤ g µ-p.p.
b) À l’aide de la propriété d’uniforme continuité de l’intégrale, en déduire que
Z
|fn − f |dµ −→ 0.
E n→∞
a) Pour tout réel ε > 0, µ({|f | > g + ε}) ≤ µ({|f | > fn | + ε}) ≤Äµ({|f −fn | > ε}) → ä 0.
1 1
S
Ainsi pour tout k, µ({|f | > g + k }) = 0 et µ({|f | > g}) = µ k≥1 {|f | > g + k } =
1
P
k≥1 µ {|f | > g + k } = 0.
b) Soit ε > 0. On a
Z Z Z
|fn − f |dµ = |fn − f |dµ + |fn − f |dµ
{|fn −f |≤ε} {|fn −f |>ε}
Z
≤ εµ(E) + 2 |g|dµ,
{|fn −f |>ε}
5
D’après
R l’exercice 8 il existe η > 0 tel que pour tout A ∈ E tel que µ(A) < η on a
A
|g|dµ ≤ ε. Maintenant par hypothèse limn→∞ µ({|fn −f | > ε}) = 0 donc il existe
n0 tel que pour n ≥ n0 , µ({|fn −f | > ε}) ≤ ε. On a donc pour n ≥ n0
Z
|fn − f |dµ ≤ εµ(E) + ε.
Z
Comme ε est arbitrairement petit, on a bien montré que lim |fn − f |dµ = 0.
n→∞
8. Déterminer la limite des suites (In )n≥1 suivantes :

Z 1 ∞
ne−x X n+k
(i) In = dx (ii) In =
0 nx + 1 k=1
nk 3/2 + k 3
2 ∞
nex + π sin x x1/n sin(nxn )
Z Z Z
(iii) In = dx (iv) In = dx (v) In = dx.
R ne2x2 + 4x4 ]0,∞[ x2 1 + x1/n 0 nxn+1/2
ne−x e−x
(i) La suite fn (x) = nx+1 1]0,1] (x) = 1
x+ n
1]0,1] (x) est positive, croissante et de limite
e−x
x
1]0,1] (x). D’après le théorème de convergence monotone
1
e−x
Z
In → dx = ∞.
0 x
On peut aussi utiliser le lemme de Fatou car on a une suite de fonctions positives :
Z 1 −x Z 1
e
dx ≤ lim inf fn (x)dx.
0 x n→∞ 0
Comme le terme de gauche est infini, on obtient lim inf n In = ∞, ce qui implique
limn In = ∞. X
R
(ii) On peut voir In comme l’intégrale [1,∞[ fn (x)ν(dx) où ν = δk est la mesure de
k≥1
∗ 3/2 3
comptage sur N et où fn (x) = (n + x)/(nx + x ) pour x ≥ 1. La suite (fn )n est
une suite croissante de fonctions positives, de limite x−3/2 . D’après le théorème de
convergence monotone,
X 1
lim In = 3/2
< ∞.
n→∞
k≥1
k
2
nex +π
(iii) Posons fn (x) = ne2x2 +4x4
. Pour n ≥ 1, fn est bien intégrable sur R car continue et
−x2 2
équivalente à e quand x tend vers ±∞. De plus, pour x ∈ R, fn (x) −→ e−x et
n→∞
−x2
1 + πe /n 1+π
fn (x) = 2 2 ≤
ex + 4x4 e−x /n e x2
6
et ce majorant indépendant de n est bien intégrable sur R. Par le théorème de
convergence dominée, on en déduit que
√
Z
2
lim In = e−x dx = π
n→∞ R
(iv) Montrons tout d’abord que In est finie. La fonction fn à intégrer est continue sur
]0, ∞[. De plus, quand x → 0, fn (x) est équivalent à x−1+1/n donc fn est intégrable
sur ]0, 1] et ∀n ≥ 1, ∀x ≥ 1, |fn (x)| est majoré par x12 donc fn est intégrable sur
[1, ∞[.
RComme fn (x) converge simplement vers sin 2x2
x
on voudrait montrer que limn In =
sin x
]0,∞[ 2x2
dx. Cependant, sur tout l’intervalle ]0, ∞[ on ne peut pas utiliser le théo-
rème de convergence dominée car on ne peut pas trouver un majorant intégrable ;
de plus, les fonctions fn n’étant pas positives, on ne peut utiliser ni le lemme de
Fatou ni le théorème de convergence monotone. On va donc couper l’intégrale en
deux parties ]0, π[ et [π, ∞[.
Sur ]0, π[, les fonctions fn sont positives. On peut donc appliquer le lemme de Fatou :
sin x x1/n x1/n

Z Z Z
sin x sin x
lim inf 2 1/n
dx ≥ 2
lim 1/n
dx = 2
dx = ∞.
n→∞ ]0,π[ x 1+x ]0,π[ x n→∞ 1 + x ]0,π[ 2x
La dernière intégrale est infinie car sin(x)/x2 est équivalent à 1/x en 0. On en déduit
Z
donc que lim fn (x) dx = ∞ .
n→∞ ]0,π[
Pour x ∈ [π, ∞[, comme indiqué ci-dessus, |fn (x)| ≤ 1/x2 et ce majorant est inté-
grable sur [π, ∞[. Par le théorème de convergence dominée, on a donc
Z Z
sin x
lim fn (x) dx = 2
dx.
n→∞ [π,∞[ [π,∞[ 2x
Cette dernière intégrale étant finie, en rassemblant les deux intégrales, on en déduit
que
lim In = ∞.
n→∞
(v) Quand x → 0, fn (x) est équivalent à x−1/2 et ∀x > 0, |fn (x)| est majoré par
1/(nxn+1/2 ) : on en déduit que pour tout n ≥ 1, fn est intégrable sur ]0, ∞[.
De plus, si x ≥ 1,
1
|fn (x)| ≤ n+1/2
−→ 0
nx n→∞
et si 0 < x < 1, fn (x) −→ √1x . De plus, en utilisant | sin x| ≤ |x| ∧ 1, on a la

n→∞
domination
1 1
∀x > 0, ∀n ≥ 1, |fn (x)| ≤ √ 1{x<1} + 3/2 1{x≥1}
x x
7
et par le théorème de convergence dominée,
Z 1
dx
lim In = √ = 2.
n→∞ 0 x
9. Z ∞
sin x X 1
a) Montrer que : dx = .
0 ex − 1 n≥1
n2 + 1
b) Soit f : R → R une fonction borélienne telle que pour tout aZ ∈ R, la fonc-
tion x 7→ eax f (x) est intégrable. Montrer que pour tout z ∈ C, ezx f (x)dx =
R
X zn Z
n
x f (x)dx.
n≥0
n! R
a) On a pour x > 0
sin x sin x e−x −x

X
−nx
X
x
= −x
= sin x e e = sin x e−nx .
e −1 1−e n≥0 n≥1
| sin x|
| sin x e−nx | = x
P
Comme n≥1 ex −1
≤ ex −1
est intégrable sur ]0, ∞[, on peut écrire
Z ∞ Z ∞
sin x X
= sin x e−nx dx.
0 ex − 1 n≥1 0
De plus, en utilisant sin x = Im (eix ), on a

Z ∞ XZ ∞
sin x (i−n)x
X 1 X 1
dx = Im e dx = Im = .
0 ex − 1 n≥1 0 n≥1
n − i n≥1
n 2+1
n xn
b) La fonction n≥0 | z n!x f (x)| = n≥0 |z|n!
n n
(x)| = e|z|x |f (x)| est intégrable sur R
P P
R |fP
par hypothèse. On peut donc permuter et .
∞
1 − cos x
Z
−→ 10. Soit ϕ la fonction définie sur ]0, ∞[ par : ϕ(t) = e−xt dx.
0 x
a) Montrer que ϕ est continue sur ]0, ∞[.
b) Montrer que ϕ est dérivable sur ]0, ∞[ et calculer explicitement sa dérivée.
c) Calculer la limite de ϕ(t) quand t → ∞. En déduire la valeur de ϕ(t).
8
a) On pose pour t, x > 0, f (t, x) = e−xt 1−cos
x
x
. Pour montrer que ϕ est continue sur
]0, ∞[ il suffit de montrer que ϕ est continue sur [a, ∞[ pour tout a > 0. Soit donc
a > 0. On vérifie les hypothèses du théorème de continuité sous le signe intégrale
pour t ∈ [a, ∞[ :
— A t fixé, x 7→ f (t, x) est mesurable de (R, B(R)) vers (R, B(R)).
— A x > 0 fixé, la fonction t 7→ f (t, x) est continue car t 7→ e−tx est continue.
— Comme e−tx ≤ e−ax pour t ≥ a,
1 − cos x
f (t, x) ≤ e−xa
| {z x }
:=ha (x),indépendante de t
Etudions la fonction ha indépendante de t du second membre. Elle est continue

sur R∗+ et :
x 2
1 − cos x + o(x2 ) 1
— au voisinage de 0 : = 2 = x + o(x)
x x 2
−xa
— au voisinage de ∞, on majore brutalement : |ha (x)| ≤ 2e x et la fonction
à droite est intégrable au voisinage de ∞.
Donc ha est intégrable.
Alors par le théorème de continuité sous le signe intégral, la fonction ϕ est définie
et continue sur [a, ∞[. Ceci est vrai pour tout a > 0, donc ϕ est continue sur R∗+ .
b) Montrons que f est dérivable sur R∗+ . On vérifie pour cela les hypothèses du théorème
de dérivation sous le signe intégral :
— pour tout t > 0, f (t, .) : x 7→ f (t, x) est intégrable.
— Pour tout x ∈ R∗+ (donc ` − p.p.), t 7→ f (t, x) est dérivable sur tout R∗+ .
Calculons la dérivée partielle de f par rapport à t :
∂f
= −e−xt (1 − cos x)
∂t
On se place de nouveau sur un intervalle ]a, ∞[, a > 0
∂f
(t, x) = |e−xt (1 − cos x)| ≤ 2e−xa , avec a > 0.
∂t
La fonction x 7→ 2e−xa étant intégrable, l’hypothèse de domination est vérifiée.

D’après le théorème de dérivation sous le signe intégral, ϕ est dérivable sur ]a, ∞[
de dérivée :
Z ∞ Z ∞ Z ∞
0 −xt −xt
ϕ (t) = −e (1 − cos x) dx = −e dx + e−xt cos x dx
0 0 0
9
ò∞
e−xt
ï
1
La première intégrale se calcule directement : I1 = = − . Pour la seconde
t x=0 t
ix
intégrale, on pourrait exprimer cos x comme la partie réelle de e . On peut aussi la
calculer par intégration par parties :
Z ∞ Z ∞ Z ∞
−xt
−xt ∞ −xt
e cos x dx = e sin x x=0 + t e sin x dx = t e−xt sin x dx.
0 0 0
Une deuxième intégration par parties donne

Z ∞ Z ∞ Z ∞
−xt
−xt ∞ −xt
e sin x dx = −e cos x x=0 − t e cos x dx = 1 − t e−xt cos x dx.
0 0 0
R∞ R∞ R∞
On a donc 0 e−xt cos x dx = t − t2 0 e−xt cos x dx d’où 0 e−xt cos x dx = t
1+t2
.
Finalement ϕ0 (t) = − 1t + 1+t
t
2.
c) D’une part, on remarque que | 1−cos(x)

x
| ≤ 1 par l’inégalité des accroissements finis.
−xt 1−cos(x)
Donc |e x
| ≤ e pour tous t ≥ 1, x > 0, et e−x est intégrable sur R∗+ . On
−x
a de plus limt→∞ e−xt 1−cos(x)

x
= 0 pour tout x > 0. Le théorème de continuité (de
limite) sous le signe intégral entraîne que limt→∞ ϕ(t) = 0.
D’autre part, si on intègre l’expression de ϕ0 (t) trouvée à la question précédente, on
obtient √
1 2 1 + t2
ϕ(t) = − ln t + ln(1 + t ) + C = ln( )+C
2 t
Il reste à déterminer la constante C. Pour cela, on fait tendre t vers ∞ dans l’expres-
sion précédente : ϕ(t) −−−→ C. Donc C = 0 et ∀t ∈ R∗+ , ϕ(t) = − ln t + 12 ln(1 + t2 ).
x→∞
········> 11. Soit Γ la fonction définie sur R∗+ par

Z ∞
Γ(t) = xt−1 e−x dx.
0
a) Montrer que Γ est de classe C ∞ sur R∗+ .

b) Montrer que, pour tout n ∈ N∗ , Γ(n + 1) = n!.
√ t −t Z ∞ Å y t −√ty
ã
c) Montrer que, pour tout t > 0, Γ(t + 1) = t t e √
1+ √ e dy.
− t t
Ä ä √
d) Montrer que, pour tout y ≥ 0, la fonction t 7→ t ln 1 + √yt − y t est décroissante
√ Ä ä √ 2
sur ]0, ∞[ et que pour tout y ∈ − t, 0 , t ln 1 + √yt − y t ≤ − y2 .
e) Montrer que
Z ∞Å Z ∞
0
y t −√ty y t −√ty
Z Å ã ã
2
lim √ 1 + √ e dy = lim 1+ √ e dy = e−y /2 dy.
t→∞ − t t t→∞ 0 t 0
10
R∞ 2 /2
e−y
pπ
f) En admettant que 0
dy = 2
, en déduire la formule de Stirling :
√
Γ(t + 1) ∼ 2πt tt e−t .
∞

a) Remarquons tout d’abord que Γ est bien définie lorsque x > 0. Nous allons démon-
trer que la fonction Γ est de classe C ∞ et que :
Z ∞
∀p ∈ N, ∀x > 0, (p)
Γ (t) = (ln x)p e−x xt−1 dx (∗).
0
On introduit la fonction γ(t, x) := xt−1 e−x = e(t−1) ln x e−x . A x > 0 fixé, elle est C ∞
en t de dérivée p-ième :
∂ pγ
(t, x) = (ln x)p e(t−1) ln x e−x = (ln x)p xt−1 e−x
∂tp
Comme dans l’exercice précédent, nous allons procéder en découpant l’intervalle
p
d’intégration. Lorsque t est dans un segment [a, b] ⊂]0, ∞[, ∂∂tpγ vérifie :
®
∂ pγ | ln x|p xa−1 si x ∈]0, 1],
(t, x) ≤ ϕp (x), ϕp (x) =
∂tp (ln x)p xb−1 e−x si x > 1.
La fonction ϕp est intégrable sur ]0, ∞[ puisque lorsque x → 0+ , on a ϕp (x) =

o(xa/2−1 ) (car | ln(x)|p = o(x−a/2 ) en 0) et ϕp (x) = O(e−x/2 ) lorsque x → ∞. Nous
allons montrer par récurrence que Γ est de classe C p sur [a, b] et que Γ(p) vérifie la
relation (∗) sur cet intervalle. Comme ceci sera vrai pour tout segment inclus dans
]0, ∞[, on aura prouvé le résultat sur ]0, ∞[ tout entier.
Pour p = 0, il s’agit de montrer que Γ est continue sur [a, b]. La majoration
|xt−1 e−x | ≤ ϕ0 (x) avec ϕ0 intégrable sur ]0, ∞[ assure que l’hypothèse de domi-
nation du théorème de continuité sous le signe intégral est bien vérifiée. Comme
t 7→ γ(t, x) est continue, ceci assure la continuité de Γ sur [a, b].
Supposons maintenant l’hypothèse de récurrence vraie au rang p et montrons-la au
p
rang p + 1. La fonction (t, x) 7→ ∂∂tpγ (t, x) est bien continûment dérivable par rapport
p+1 p+1
à t et sa dérivée est égale à ∂∂tp+1γ . Grâce à la majoration | ∂∂tp+1γ (t, x)| ≤ ϕp+1 (x)
lorsque t ∈ [a, b], avec intégrable, on peut appliquer le théorème de dérivation sous
le signe intégral qui nous assure que Γ(p) est de classe C 1 sur [a, b] et que sa dérivée
p+1
est égale à R∗ ∂∂tp+1γ (t, x)dx. Ainsi, l’hypothèse de récurrence est vraie au rang p + 1.
R
+
Ceci assure bien que Γ est de classe C ∞ .
b) Nous allons commencer par montrer :
∀t > 0, Γ(t + 1) = tΓ(t).
11
On procède par intégration par parties.
Z ∞ Z +∞
t −x t −x ∞
Γ(t + 1) = x e dx = [−x e ]0 + txt−1 e−x dx = tΓ(t).
0 0
R∞
La formule s’en déduit par récurrence sur n ∈ N, en utilisant Γ(1) = 0
e−t dt = 1.
c) Dans la définition de Γ(t+1), on fait le changement de variable affine : x = t(1+ √yt ),
√
dx = tdy qui est bien un C 1 difféomorphisme car t > 0.
y t −t−√ty √ √ t −t Z ∞
Z ∞ Z ∞
t −x t y t −√ty
Γ(t+1) = x e dx = √ t (1+ √ ) e tdy = t t e √
(1+ √ )e dy.
0 − t t − t t
Ä ä √
d) Soit y ≥ 0 fixé. On introduit la fonction : gy (t) = t ln 1 + √yt − y t pour t > 0.
Pour montrer qu’elle est décroissante, on calcule sa dérivée gy0 :
y
− 12 t3/2
Å ã Å ã
y 1 y y 1 y 1 y y
gy0 (t) = ln 1 + √ + t y − √ = ln 1 + √ − √ − √ = h( √ )
t 1 + √t 2 t t 2 t+y 2 t t
1 x
où h(x) = ln(1 + x) − 2 1+x
− 12 x. Comme
1 (1 + x) − x 1 x2
ï ò
0 1 1 1 1 2
h (x) = − − = 1 + x − − (1 + x) = − ≤ 0,
1 + x 2 (1 + x)2 2 (1 + x)2 2 2 2(1 + x)2
h est décroissante, et négative car h(0) = 0. On en déduit que gy0 (t) ≤ 0 pour
t ∈]0, ∞[. La fonction gy est donc décroissante.
√
En notant x = y/ t, on voit que l’inégalité est une conséquence de l’inégalité
2
ln(1 + x) − x ≤ − x2 valable pour tout x ∈] − 1, 0[. On peut montrer cette dernière
inégalité par une étude de fonctions ou par la formule de Taylor-Lagrange sur la
fonction x 7→ ln(1 + x) : soit en effet x < 0 ; il existe c ∈]x, 0[ tel que ln(1 + x) =
2 1
x − x2 (1+c) 1
2 et on conclut en remarquant que (1+c)2 ≥ 1 car c ≤ 0.
e) Montrons la première limite. On pose

Å
y t −√ty √
ã Å Å
y
ã √ã
f (t, y) := 1 + √ e 1]− t,0[ (y) = exp t ln 1 + √ − y t 1]−√t,0[ (y).
t t
On applique le théorème de convergence dominée à cette fonction :
— pour tout t > 0, la fonction y 7→ f (t, y) est mesurable.
y2
— limt→∞ f (t, y) = e− 2 par développement limité sur la fonction x 7→ ln(1 + x).
y2 y2
— f (t, y) ≤ e− 2 d’après la question précédente et la fonction y 7→ e− 2 est
intégrable sur R. L’hypothèse de domination est donc vérifiée.
12
Le théorème de convergence dominée permet alors d’intervertir limite et intégrale
et par le changement de variable y = −u donne
Z ∞
y t −√ty
Z 0 Å ã Z 0
−y 2 /2 2
lim √ 1 + √ e dy = e dy = e−u /2 du.
t→∞ − t t −∞ 0
Montrons la deuxième limite. On pose

Å
y t −√ty
ã Å Å
y
ã √ã
˜
f (t, y) := 1 + √ e 1]0,∞[ (y) = exp t ln 1 + √ − y t 1]0,∞[ (y).
t t
On remarque que pour tout t > 0 fixé, y → f˜(t, y) est bien intégrable sur R. On
applique le théorème de convergence dominée :
— pour tout t > 0, la fonction y 7→ f˜(t, y) est mesurable.
y2
— limt→∞ f˜(t, y) = e− 2 .
— pour tout t ≥ 1, f˜(t, y) ≤ f˜(1, y) d’après la question précédente et la fonction
y 7→ f˜(1, y) est intégrable sur R. L’hypothèse de domination est donc vérifiée.
Le théorème de convergence dominée donne
Z ∞Å Z ∞
y t −√ty
ã
2
lim 1+ √ e dy = e−y /2 dy.
t→∞ 0 t 0
f) En découpant l’intégrale en deux morceaux, on peut maintenant calculer la limite

proposée par l’expression obtenue en c) pour obtenir immédiatement la formule de
Stirling :
π √
Z ∞ Å Z ∞
y t −√ty
ã …
Γ(t + 1) −y 2 /2
√ = √
1 + √ e dy → t→∞ 2 e dy = 2 = 2π
t tt e−t − t t 0 2
c’est-à-dire √
Γ(t + 1) ∼ 2πt tt e−t .
R∞ 2
Vérifions maintenant que l’intégrale I := 0 e−y /2 dy = π2 . On remarque que par
p
le théorème de Fubini-Tonelli (les fonctions étant positives, cf. chapitre suivant) on
a Z ∞Z ∞
2 2
2
I = e−(x +y )/2 dxdy.
0 0
Le changement de variable polaire (r, θ) : x = r cos θ,y = r sin θ donne alors

π
Z ∞ Z
2 2 /2
2
I = e−r rdrdθ
r=0 θ=0
13
car le jacobien vaut : |J| = r et pour (x, y) décrivant le quart d’espace ]0, ∞[×]0, ∞[,
r décrit ]0, ∞[ et θ décrit ]0, π2 [. De nouveau par le théorème de Fubini-Tonelli, on
obtient Z ∞ Z π
−r2 /2
2 π 2 π
2
I =( e rdr)( dθ) = [−e−r /2 ]∞
0 = .
r=0 θ=0 2 2
On en déduit : I = π2 .
p
14
UE LU3MA263 – Intégration Année 2020–21
TD10.
Mesure produit, Fubini, changement de variable.
−→ 1. a) Montrer que P(N) ⊗ P(N) = P(N2 ).

b) Soit µ la mesure de comptage de N. Montrer que µ ⊗ µ est la mesure de comptage de
N2 .
Solution de l’exercice 1. a) Tout d’abord P(N2 ) est une tribu qui contient les A×B
où A, B ∈ P(N) donc contient leur tribu engendrée P(N) ⊗ P(N). Inversement, comme
N2 est dénombrable, toute partie de N2 est la réunion disjointe au plus dénombrable de
singletons. Or tout singleton de N2 s’écrit {m}×{n} et appartient donc à la tribu P(N)⊗
P(N), qui est stable par union dénombrable. On en déduit P(N2 ) ⊆ P(N) ⊗ P(N).
b) De nouveau, comme toute partie de N2 est la réunion disjointe au plus dénombrable
de singletons, par σ-additivité des mesures il suffit de vérifier que µ ⊗ µ coïncide sur les
singletons avec la mesure de comptage. Or µ ⊗ µ({(m, n)}) = µ({m}) µ({n}) = 1 × 1 = 1,
d’où le résultat.
−→ 2. (L’intégrale est l’aire sous la courbe) Soit (E, E , µ), un espace mesuré. On suppose que
µ est sigma-finie. Soit f : E → R+ , une fonction E -mesurable. On note ` la mesure de
Lebesgue sur R+ . On rappelle que {f > a} désigne l’ensemble {x ∈ E : f (x) > a}

a) Montrer que l’application a ∈ R+ 7−→ µ {f > a} ∈ [0, ∞] est bien définie et
(B(R+ ), B([0, ∞])-mesurable.
b) On considère l’espace produit (E×R+ , E ⊗B(R+ ), µ⊗`). Soit A = {(x, a) ∈ E×R+ :
a < f (x)} ⊂ E ×R+ . Montrer que A ∈ E ⊗B(R+ ).
c) Soit (x, a) ∈ E×R+ . Expliciter A1x , la section de A en la première coordonnée et A2a ,
la section de A en la première coordonnée. Calculer `(A1x ).
d) Montrer que Z Z

f dµ = µ {f > a} `(da) .
E R+
e) Plus généralement, soit un réel p ≥ 1. Montrer que

Z Z
p
ap−1 µ {f > a} `(da)

f dµ = p
E R+
a) {f > a} = f −1 (]a, ∞]) ∈ B(R+ ) donc µ({f > a}) est bien définie et a ∈ R+ 7−→
µ {f > a} ∈ [0, ∞] est décroissante donc mesurable.
1
b) On a [
f −1 [q, ∞[ ×[0, q[ .

A=
q∈Q+
c) On a A1x = {b ∈ R+ : 0 ≤ b < f (x)} et A2a = {y ∈ E : f (y) > a} = {f > a}. Par ailleurs
`(A1x ) = f (x), pour tout x ∈ E.
d) Comme µ et ` sont sigma finies, µ ⊗ ` existe et le théorème d’existence des mesure
produit permet d’affirmer
Z Z
1
µ ⊗ `(A) = `(Ax ) µ(dx) = µ(A2a ) `(da).
E [0,∞[
Or par la question précédente

Z Z Z Z
2
`(A1x ) µ(dx)

µ(Aa ) `(da) = µ {f > a} `(da) et = f (x) µ(dx),
[0,∞[ R+ E E
ce qui entraîne le résultat voulu.

e) On a
Z Z
p
µ {f p > a} `(da)

f dµ =
E
ZR+
µ {f > a1/p } `(da)

=
R+
Z
bp−1 µ {f > b} `(db)

= p
R+
Autre solution : on note ν(dt) = pap−1 `1 (da). Elle est sigma finie. ν(A1x ) = f (x)p et
on prouve l’égaité voulue en considérant ν ⊗ µ(A).
3. Montrer que le graphe d’une fonction borélienne de Rd dans R est de mesure nulle.
Solution de l’exercice 3. Soit f : Rd → R une fonction borélienne. L’application
(Rd × R, B(Rd × R)) → (Rd , B(Rd )), (x, t) 7→ x est mesurable (puisque continue) et
l’application f est B(Rd )-mesurable, donc par composition (x, t) 7→ f (x) est B(Rd × R)-
mesurable. Par ailleurs, l’application (x, t) 7→ t est continue donc B(Rd × R)-mesurable.
Par conséquent G = {(x, t) ∈ Rd × R : f (x) = t} est un ensemble B(Rd × R)-mesurable,
autrement dit la fonction (x, t) 7→ 1{f (x)=t} est borélienne positive sur Rd × R. Donc par
le théorème de Fubini
Z Z ÅZ ã Z
1{t=f (x)} d`d (x) d`1 (t) = 1{t=f (x)} d`1 (t) d`d (x) = 0 d`d (x) = 0.
Rd ×R Rd R Rd
2
4. Soit (R, B(R), µ) un espace de probabilité (µ(R) = 1). Soient f, g : R → R mesurables
et µ-intégrables. On les suppose toutes deux croissantes ou toutes les deux décroissantes.
On suppose également que leur produit f g est µ-intégrable. Montrer que
Z Z Z
f gdµ ≥ f dµ gdµ.
R R R
(Indication : considérer la fonction ϕ(x, y) = (f (x) − f (y))(g(x) − g(y)))

Solution de l’exercice 4. Soit ϕ la fonction définie sur R2 par
ϕ(x, y) = {f (x) − f (y)} {g(x) − g(y)} = f (x)g(x) − f (x)g(y) − f (y)g(x) + f (y)g(y).
Cette fonction est mesurable et positive par monotonie de f et de g. En intégrant les membres
de gauche et de droite dans les égalités précédentes et en utilisant le théorème de Fubini–Tonelli,
nous obtenons
Z Z Z Z
0≤ ϕ(x, y)dµ(x)dµ(y) = 2µ(R) f (x)g(x)dµ(x) − 2 f (x)dµ(x) g(y)dµ(y) ,
R2 R R R
d’où le résultat.
5. Soit f : [0, 1] → [0, ∞[ borélienne et A ⊂ R3 l’ensemble
A = {(x, y, z) ∈ R3 : x ∈ [0, 1], y 2 + z 2 ≤ f (x)}.
a) Montrer que l’application
F : [0, 1] × R × R → R, F (x, y, z) = y 2 + z 2 − f (x)
est borélienne et en déduire que A ∈ B(R3 ).

b) Pour x ∈ [0, 1] déterminer la section Ax = {(y, z) ∈ R2 : (x, y, z) ∈ A} et calculer sa
mesure.
c) Calculer le volume de A en fonction de f . Vérifier que `3 (A) = π/3 si f (x) = x2 ,
x ∈ [0, 1].
Solution de l’exercice 5. a) F est somme de fonctions boréliennes et donc est
borélienne. De plus A = F −1 (] − ∞, 0]) et donc Apest borélien.
b) Ax est le disque fermé de centre (0, 0) et rayon f (x) et sa mesure est `2 (Ax ) = πf (x).
c) D’après le théorème de Fubini-Tonelli, on a
Z 1 Z 1
`3 (A) = `2 (Ax )dx = π f (x)dx.
0 0
1
6. Soit α ∈ R et soit f définie sur (R+ )2 par f (x, y) = (1+x+y)α . Déterminer les valeurs
de α pour lesquelles f est `2 -intégrable. Calculer alors son intégrale.
3
Solution de l’exercice 6. On a
Z ® (1+x)1−α
α−1
si α > 1
f (x, y)dy =
y≥0 ∞ sinon,
et ® 1
(1 + x)1−α si α > 2
Z
(α−2)(α−1)
=
x≥0 α−1 ∞ sinon.
La fonction étant positive, le théorème de Fubini assure que f est `2 -intégrable sur (R+ )2
1
ssi α > 2 et dans ce cas son intégrale vaut (α−2)(α−1) .
7. Z
dxdy
a) Calculer de deux façons différentes 2
pour obtenir la valeur de
R2+ (1 + y)(1 + x y)
Z 1
ln x
2
dx.
0 x −1
∞
X 1 π2
b) En déduire l’égalité = .
n=0
(2n + 1)2 8
a) La fonction intégrée est positive, donc
π2
Z Z Z Z
dxdy dy dx π dy
I := 2
= 2
= √ = .
R2+ (1 + y)(1 + x y) y>0 1 + y x>0 1 + x y 2 y>0 y(1 + y) 2
On a aussi
Z 1
x2
Z Z Z
dx 1 ln(x) ln(x)
I= 2
( 2
− )dy = 2 2
dx = 4 2
dx .
x>0 x − 1 y>0 1 + x y 1+y x>0 x − 1 0 x −1
R1 R1P
b) On a 0 ln(x) x21−1 dx = 0 ∞ 2n
n=0 (− ln(x))x dx. On applique le théorème de Fubini
à la fonction positive (x, n) 7→ (− ln(x))x2n sur l’espace produit [0, 1] × N muni de
la mesure produit de la mesure de Lebesgue sur [0, 1] et de la mesure de comptage
sur N :
Z 1 X∞ ∞ Z 1 ∞
2n
X
2n
X 1
( (− ln(x))x )dx = (− ln(x))x dx =
0 n=0 n=0 0 n=0
(2n + 1)2
en intégrant par parties.
2 2 2
−→ 8. Pour
R tout (x 1 , x2 ) ∈ R , on pose g(x1 , x2 ) = exp(−x1 − x2 ) et on pose également
I = R exp(−x2 ) `(dx).
R
a) Montrer que R2 g d`2 = I 2 .
4
b) En utilisant le changement de variables√en coordonnées polaires (r, θ) ∈]0, ∞[ ×]0, 2π[ 7→
(r cos θ, r sin θ) ∈ R2 , montrer que I = π.
a) Le théorème de Fubini positif implique que
Z Z Z
2
g(x1 , x2 )d`2 (x1 , x2 ) = exp(−x1 ) exp(−x22 ) d`(x2 ) d`(x1 ) = I 2 .
R2 R R
R
b) On observe que g(r cos θ, r sin θ ) = exp(−r2 ). Donc I 2 = ]0,2π]×]0,∞[ r exp(−r2 ) d`2 (θ, r).
Par le théorème de Fubini,
Z Z Z Z
2 2
r exp(−r ) d`2 (θ, r) = d`(θ) r exp(−r ) d`(r) = 2π r exp(−r2 ) d`(r).
]0,2π]×]0,∞[ ]0,2π] ]0,∞[ ]0,∞[
R
Comme x 7→ [0,x] r exp(−r2 ) d`(r) est la primitive de x 7→ x exp(−x2 ) qui est nulle
R
en 0, c’est donc la fonction x 7→ (1 − exp(−x2 ) )/2 et on a [0,∞[ r exp(−r2 ) d`(r) =
1/2, ce qui implique que I 2 = π.
9. On note (Rn , k · k) l’espace euclidien usuel de dimension n et B(0, r) = {x ∈

Rn , ||x|| < r} la boule euclidienne de rayon r > 0. On va calculer le volume V1 de la
boule
R ∞ s−1unité B(0, 1) en jouant avec la fonction Γ. On rappelle que pour s > 0, Γ(s) =
−t
0
t e dt.
2 n
a) Montrer que Rn e−kxk d`n (x) = π 2 .
R
b) Montrer que
Z Z ∞
−kxk2 2
e d`n (x) = `n ({x ∈ Rn : e−kxk > t})dt .
Rn 0
c) En utilisant l’homogénéité de la fonction volume, déduire de la formule ci-dessus

que Z Z 1
n
−kxk2
e d`n (x) = V1 (− ln t) 2 dt .
Rn 0
n
π2
d) En déduire que V1 = n
Γ( 2 +1)
.
e) Montrer que pour s > 1, on a Γ(s) = (s − 1)Γ(s − 1). En déduire par récurrence la
valeur de Γ n2 + 1 , pour tout entier naturel n, puis le volume V1 de la boule unité :

πk
si n = 2k (k ∈ N),



V1 = k! k+1 k
2 π

 si n = 2k + 1 (k ∈ N).
1 · 3 · 5 · · · (2k + 1)

5
a) La fonction intégrée étant positive, on a par le théorème de Fubini :
Z Z Z
−kxk2 2 2 2
In := e d`n (x) = ( e−x1 e−(x2 +...+xn ) d`(x1 )) d`(x2 ) . . . d`(xn )
Rn Rn−1 x1 ∈R
Z Z
−(x22 +...+x2n ) 2
=( e d`(x2 ) . . . d`(xn ))( e−x1 d`(x1 )) .
Rn−1 x1 ∈R
On voit donc en itérant que

Z Z
−x21 2
In = ( e dx1 ) . . . ( e−xn dxn ) = I1n .
R R
On calcule I2 en coordonnées polaires :

∞ 2π
ñ 2
ôR
e−r
Z Z
−r2
I2 = e r dr dθ = 2π lim − = π.
0 0 R→∞ 2 0
√ n
De la formule I2 = I12 , on déduit I1 = π, puis on peut conclure : In = I1n = π 2 .
2
b) Notons f (x) = e−kxk . Le théorème de Fubini assure que
Z ∞ Z
n
`n ({x ∈ R , f (x) > t})dt = f (x)d`n (x) .
0 Rn
c) Si 0 < t < 1 (si t ≥ 1 les ensembles envisagés sont vides car f (x) ≤ 1 pour tout
x ∈ Rn ),
2 1 1 n
`n ({x ∈ Rn , e−kxk > t}) = `n ({x ∈ Rn , kxk < (− ln t) 2 }) = `n (B(0, (− ln t) 2 ) = (− ln t) 2 V1
car `n (B(0, r)) = `n (rB(0, 1)) = rn V1 . Ceci donne le résultat.

R1 n R∞ n
d) Posant − ln t = r, on a 0 (− ln t) 2 dt = 0 r 2 e−r dr = Γ( n2 + 1), d’où le résultat
d’après a) et c).
e) La relation de récurrence s’obtient en intégrant par parties. On l’utilise pour voir,
par récurrence, que Γ(k + 1) = k! Γ(1) et Γ( 2k+1
2
+ 1) = (k + 21 ) · (k − 12 ) · · · 12 Γ( 12 ).
R∞ 2
De plus Γ(1) = 1 et un changement de variable montre que Γ( 12 ) = 2 0 e−x dx =
R −x2 √
R
e dx = π.
10. Soit ∆ et D deux ouverts de Rd et ϕ : ∆ → D un C 1 -difféomorphisme de jacobien

Jϕ .
a) Montrer que Jϕ est intégrable sur ∆ si et seulement si `d (D) < ∞.
b) Montrer que Jϕ est borné sur ∆ si et seulement si il existe c > 0 tel que, pour tout
ouvert Ω ⊂ ∆, `d (ϕ(Ω)) ≤ c`d (Ω).
6
a) On applique leR théorème de changement de variables à la fonction positive constante égale
à 1 : `d (D) = ∆ |Jϕ |dx dans [0, +∞].
b) • Supposons qu’il existe c > 0 tel que |Jϕ | ≤ c dans ∆ ; alors, pour tout Ω ⊂ ∆ ouvert,
Z
`d (ϕ(Ω)) = d`d
ϕ(Ω)
Z
= |Jϕ (u)|d`d (u) par changement de variables avec la fonction f = 1ϕ(Ω)
Ω
≤ c`d (Ω)
• Pour la réciproque, on raisonne par contraposée : si Jϕ n’est pas borné sur ∆, alors pour
tout n ∈ N, il existe un ∈ ∆ tel que |Jϕ (un )| > n ; par continuité, on trouve un voisinage
ouvert Ωn ⊆ ∆ de un tel que |Jϕ | > n sur Ωn . Alors
Z
`d (ϕ(Ωn )) = |Jϕ (u)|d`d (u) ≥ n`d (Ωn ) .
Ωn
11. Soit ∆ =]0, 1[2 ×] − π, π[ et ϕ : R3 → R3 l’application définie par ϕ(u, v, w) =

(u, uv cos w, v sin w).
a) Montrer que ϕ est un C 1 difféomorphisme de ∆ sur son image.
b) Calculer `3 (ϕ(∆)).
a) • ϕ est C 1 .
• ϕ(u, v, w) = ϕ(u0 , v 0 , w0 ) pour (u, v, w), (u0 , v 0 , w0 ) ∈ ∆ implique
0

u = u

v cos w = v 0 cos w0
v sin w = v 0 sin w0


On a donc u = u0 , puis en sommant les carrés des deux dernières lignes v 2 (cos2 w+sin2 w) =
v 02 (cos2 w0 + sin2 w0 ), ce qui nous donne v = v 0 car v > 0, v 0 > 0, puis w = w0 mod 2π,
donc w = w0 car w et w0 ∈] − π, π[. Ainsi, ϕ est injective.
• Enfin, le calcul du jacobien donne
1 0 0
Jϕ = v cos w u cos w −uv sin w = uv 6= 0
0 sin w v cos w
Ainsi, le théorème d’inversion globale assure que ϕ est un C 1 -difféomorphisme de ∆ sur

son image.
7
b) Pas le théorème de changement de variables,
Z Z Z
π
`3 (ϕ(∆)) = dxdydz = |Jϕ (u, v, w)|dudvdw = uv dudvdw = .
ϕ(∆) ∆ ∆ 2
12.
a) Montrer que l’application ϕ définie sur R2 par ϕ(u, v) = (u2 + v 2 , 2uv) est un C 1 -
difféomorphisme de ∆ = {(u, v) ∈ R2 ; u > v > 0} sur D = {(x, y) ∈ R2 ; x > y > 0}.
2
b) En déduire la valeur de (R+ )2 |u4 − v 4 |e−(u+v) dudv.
R

a) • ϕ est C 1 sur tout R2 .
• Le Jacobien Jϕ = 4(u2 − v 2 ) de ϕ n’est jamais nul sur ∆.
• ϕ(u, v) = ϕ(u0 , v) pour (u, v), (u0 , v 0 ) ∈ ∆ implique que
u + v 2 = u02 + v 02
® 2
2uv = 2u0 v 0
En additionnant et soustrayant les deux égalités, on obtient (u ± v)2 = (u0 ± v 0 )2 . Sur ∆

on a u + v, u0 + v 0 , u − v, u0 − v 0 > 0 et on obtient u ± v = u0 ± v 0 , soit u = u0 et v = v 0 .
Ainsi, ϕ est injective sur ∆. De plus on montre que Im(ϕ) = D.
En conclusion, ϕ est un C 1 -difféomorphisme de ∆ = {u > v > 0} sur D = {x > y > 0}.
2
b) Posant f (u, v) = |u4 − v 4 |e−(u+v) , on remarque f (u, v) = f (v, u), donc, en faisant le
changement de variables proposé dans la question a),
Z Z Z
f (u, v)dudv = 2 f (u, v)dudv + f (u, v)dudv
R2+ u>v>0 u=v
Z
2 +v 2 −2uv)
=2 (u2 + v 2 )e−(u |u2 − v 2 |dudv
Z∆
1 3
= xe−(x+y) dxdy =
2 ϕ(∆) 8
13.
a) Montrer que l’application
ψ : ]0, 1[×]0, π[×]0, 2π[ → R3 , (r, θ, φ) 7→ (r sin θ cos φ, r sin θ sin φ, r cos θ)
est un C 1 difféomorphisme de ]0, 1[×]0, π[×]0, 2π[ sur son image, que l’on détermi-
nera précisément.
8
b) Calculer le volume de la boule B(0, R) de centre (0, 0, 0) et de rayon 0 ≤ R ≤ 1 de
R3 .
c) Calculer la valeur de Z
1
p dxdydz.
B(0,1) x2 + y 2 + z 2
d) Calculer le volume d’une calotte, c’est-à-dire de l’intersection de la boule unité
B(0, 1) avec le demi-espace r cos θ > a pour 0 < a < 1.
a) On montre que ψ est un C 1 difféomorphisme en utilisant le théorème d’inversion globale.
On note U l’ouvert ]0, 1[×]0, π[×]0, 2π[.
1. La fonction ψ est de classe C 1 sur U car ses trois composantes (à l’arrivée) le sont.
2. La fonction ψ est injective : supposons que ψ(r, θ, φ) = ψ(r0 , θ0 , φ0 ) pour (r, θ, φ),
(r0 , θ0 , φ0 ) ∈ U, c’est-à-dire que
r sin θ cos φ = r0 sin θ0 cos φ0 , r sin θ sin φ = r0 sin θ0 sin φ0 , r cos θ = r0 cos θ0 .
En élevant ces équations au carré et sommant, on obtient r2 = r02 , soit r = r0 puisque

r, r0 > 0. Ainsi cos θ = cos θ0 dans la troisième équation, c’est-à-dire θ = θ0 puisque
θ, θ0 ∈]0, π[. Finalement cos φ = cos φ0 et sin φ = sin φ0 d’après les première et deuxième
équations (et le fait que sin θ = sin θ0 > 0 pour θ = θ0 ∈]0, π[,) c’est-à-dire φ = φ0 puisque
φ, φ0 ∈]0, 2π[.
3. Le jacobien de ψ est égal à
sin θ cos φ r cos θ cos φ −r sin θ sin φ sin θ cos φ cos θ cos φ − sin θ sin φ
sin θ sin φ r cos θ sin φ r sin θ cos φ = r2 sin θ sin φ cos θ sin φ sin θ cos φ
cos θ −r sin θ 0 cos θ − sin θ 0
= r2 cos2 θ sin θ + sin2 θ sin θ = r2 sin θ > 0.

On peut donc appliquer le théorème d’inversion globale, qui assure que ψ est un C 1 dif-
féomorphisme de U son image, que l’on note V.
On montre maintenant que V = B r C où B = {(x, y, z) ∈ R3 ; x2 + y 2 + z 2 < 1} est la

boule unité ouverte et C = {(x, y, z) ∈ R3 ; y = 0, x ≥ 0}.
Pour cela on remarque tout d’abord que pour (r, θ, φ) ∈ U on a x2 + y 2 + z 2 = r2 < 1 si
(x, y, z) = ψ(r, θ, φ). Ainsi V est incluse dans la boule B. De plus, si (x, y, z) ∈ V est tel
que y = 0, avec (x, y, z) = ψ(r, θ, φ), alors r sin θ sin φ = 0, avec r > 0 et sin θ > 0 puisque
0 < θ < π ; donc sin φ = 0; comme de plus 0 < φ < 2π, alors nécessairement φ = π, puis
x = r sin θ cos φ = −r sin θ < 0. Ceci assure que V ⊂ B r C.
Inversement,
p soit (x, y, z) ∈ B r C et montrons que (x, y, z) ∈ V. On pose tout d’abord
r = x2 + y 2 + z 2 ∈]0, 1[ puisque (x, y, z) ∈ B et est 6= (0, 0, 0) car ∈ / C. Le réel z/r est
alors dans ] − 1, 1[, donc il existe un (unique) θ ∈]0, π[ tel que z/r = cos θ, soit z = r cos θ.
De là x2 + y 2 = r2 − z 2 = r2 sin2 θ, avec sin θ > 0, c’est-à-dire que X = x/(r sin θ) et Y =
y/(r sin θ) vérifient X 2 + Y 2 = 1 : ainsi existe-t-il φ ∈ [0, 2π[ tel que X = cos φ, Y = sin φ,
9
c’est-à-dire x = r sin θ cos φ, y = r sin θ sin φ. En fait nécessairement φ ∈]0, 2π[ : en effet, et
par exemple, si φ = 0, alors x = r sin θ cos φ = r sin θ > 0 et y = r sin θ sin φ = 0 et donc
(x, y, z) ∈ C, ce qui est impossible. Ainsi (x, y, z) est bien dans l’image V de U par ψ.
b) La fonction (x, y, z) 7→ 1x2 +y2 +z 2 <R2 est mesurable et positive sur B donc le volume
Z
V ol(B(0, R)) = 1x2 +y2 +z 2 <R2 dxdydz
B
de B(0, R) est bien défini dans [0, +∞], et de plus égal à

Z
1x2 +y2 +z 2 <R2 dxdydz
B rC
puisque C est de mesure nulle, puis, par la formule de changement de variable appliquée
au C 1 difféomorphisme ψ étudié ci-dessus, à
Z
1r2 <R2 r2 sin θ drdθdφ.
U
La fonction (r, θ, φ) 7→ r2 sin θ étant mesurable et positive sur U , par le théorème de Fubini
cette intégrale est égale à
Z R Z π Z 2π
2 R3 4
r dr sin θdθ dφ = 2 2π = πR3 .
0 0 0 3 3
1
c) La fonction (x, y, z) 7→ √ est mesurable et positive sur B donc l’intégrale
x2 +y 2 +z 2
Z
1
p dxdydz
B x + y2 + z2
2
est bien définie dans [0, +∞], et de plus égale à

Z
1
p dxdydz
B rC x2 + y 2 + z 2
puisque C est de mesure nulle, puis, par la formule de changement de variable appliquée
au C 1 difféomorphisme ψ étudié ci-dessus, à
Z Z
1 2
r sin θ drdθdφ = r sin θ drdθdφ.
U r U
La fonction (r, θ, φ) 7→ r sin θ étant mesurable et positive sur U , par le théorème de Fubini
cette intégrale est égale à
Z 1 Z π Z 2π
1
rdr sin θdθ dφ = 2 2π = 2π.
0 0 0 2
d) Pour 0 < a < 1 fixé, le volume de la calotte {r < 1, r cos θ > a} est égal à
Z ϕ=2π Z θ=arccos(a) Z 1
2π 3 1
r2 sin θdrdθdϕ = (1 − a + a3 ) .
ϕ=0 θ=0 a 3 2 2
cos θ
10

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Sorbonne Université Licence de Mathématiques L3

UE - LU3MA263 Année 2023–24

1. Soit A, B, C trois ensembles.

2. (Différence symétrique d’ensembles) Soit E un ensemble et A, B, C, D des sous-ensembles

A 4 B = (A ∪ B)\(A ∩ B) = (A\B) ∪ (B\A)

la différence symétrique de A et B. Calculer A 4 ∅, A 4 E et A 4 A, puis montrer

Solution. D’après la définition de la différence symétrique, il est clair que A 4 ∅ = A,

(A 4 B) 4 (A ∩ B) = ((A 4 B) ∪ (A ∩ B))\∅ = (A\B) ∪ (B\A) ∪ (A ∩ B) = A ∪ B,

(on peut aussi faire un dessin).

4. Soit E et E 0 deux ensembles et f : E → E 0 une application.

Révision sur les séries à terme général réel.

∀n ≥ nε +1, −2ε = `−ε − (` + ε) < sn −sn−1 < ` + ε − (`−ε) = 2ε .

On observe que sn −sn−1 = un . Soit un réel ε0 > 0. En posant ε = ε0 /2 et n0 = nε +1,

sn − sbn/2c−1 = ubn/2c + . . . + un ≥ (n − bn/2c)un ≥ nun /2 .

−ε = `− 12 ε − (` + 21 ε) < sn − sbn/2c−1 < ` + 12 ε − (`− 21 ε) = ε .

−ε < `− 12 ε − (` + 12 ε) < u2n −un < ` + 12 ε − (` − 21 ε) = ε ,

ce qui signifie que limn→∞ u2n −un = 0.

ce qui permet de conclure.

Or si n ≥ q, q apparaît comme un facteur de n! et donc pn!/q est entier. De même

−→ 1. Soit E, un ensemble non-vide. Soit x ∈ E. On définit δx : P(E) → {0, 1} comme suit :

Solution. Il est d’abord clair S / ∅. Soient An ∈ P(E), n ∈ N, deux-

2. Soit E, un ensemble non-vide. Soit A ⊂ E. Si A est fini et compte p éléments distincts,

On supose ensuiteP que A est infini. S’il existe n0 ∈ N tel que A

ce qui termine la preuve de la sigma additivité de #.

(iii) Il existe Bn ∈ E , n ∈ N, 2-à-2 disjoints tels que µ(Bn ) < ∞ et n∈N Bn = E.

b) Montrer que : (µ probabilité) ⇒ (µ finie) ⇒ (µ sigma finie) ⇒ (µ somme de mesures finies).

a) Que dire de l’ensemble des atomes de la mesure de comptage # ?

Donc µ = µdi + µat .

∀B ∈ E , ∀x ∈ E, µ(B ∩ {x}) = µ({x})δx (B) ,

où on rappelle que δx est la masse de Dirac en x.

car ν1 est diffuse. Donc

Comme ν2 est purement atomique, pour tout B ∈ E , on a 0 ≤ ν2 (B ∩ (E\Ato(ν2 ))) ≤

Finalement on obtient pour tout B ∈ E

ce qui montre que ν1 = µdi et ν2 = µat .

Rappels sur les ensembles, cardinaux, dénombrabilité.

−→ 5. Principaux résultats sur la dénombrabilité.

Rappels sur les séries à terme général dans [0, ∞].

6. Soient un ∈ [0, ∞], n ∈ N. Soit S un sous-ensemble non-vide de N, comptant p éléments :

Le but de cet exercice est de montrer que

qui est un sous-ensemble non-vide de [0, ∞] et on note ` la borne supérieure de A :

c) On pose A = { k∈S uk ; S ∈ R} et B = { k∈S vk ; S ∈ R}. Montrer que A = B.

car γ(π(`)) = `, pour tout ` ∈ N, par définition de la bijection réciproque.

R = {γ(S); S ∈ R}. Cela montre que { k∈γ(S) un ; S ∈ R} = A et on a bien A = B.

Cela montre que E est stable par union dénombrable.

2. Soit E, un ensemble non-vide. Soit un entier p ≥ 1 et A1 , . . . , Ap , des sous-ensembles

On note B1 , . . . , Bq les ensembles non-vides de la forme A(ε), (ε1 , . . . , εp ) ∈ {0, 1}p .

4. Soit E, un ensemble non-vide. On note P la classe des sous-ensembles de E qui contient

On pose alors Dn = An si n ∈ S1 et Dn = E\An si n ∈ SS2 . Si S2 est vide, alors

On pose A = n∈N An , D = n∈S1 Dn et D0 = n∈S2 Dn . On constate que D est

−→ 5. On considère l’espace mesuré (R, B(R), `), où ` est la mesure de Lebesgue.

Soient b > a > 0. Comme Oa ⊂ Ob , on a f (a) = `(Oa ) ≤ `(Ob ) = f (b) et f est

f (b) − f (a) = `(Ob ) − `(Oa )

iv) On déduit de la question précédente que f est continue croissante. Comme

6. Soient A et B des classes de sous-ensembles de E.

σ(A ∪ B) = σ({A ∪ B : A ∈ A , B ∈ B}) = σ({A ∩ B : A ∈ A , B ∈ B}).

Solution. Pour tout B ∈ E , comme la suite (µn (B))n∈N est croissante, on a

µ(B) = sup µn (B) = lim µn (B) . (2)

S clair ensuite que µ(∅) = 0. Soient Ap ∈ E , p ∈ N disjoints deux-à-deux. On pose

En passant au supremum en n dans le membre de gauche on obtient donc

Par (??), on passe à la limite en n et on obtient pour tout q ∈ N,

µ(A0 ) + µ(A1 ) + . . . + µ(Aq ) ≤ µ(A) .

8. Soit I, un intervalle de R d’extrémités distinctes (elles peuvent être infinies). Soit

w2p = un2p > vn2p+1 = w2p+1 > un2p+2 = w2p+2 ,