Institut sous Régional de Statistique et d’Economie Appliquée Année 2023-2024

UE:Théorie de la Mesure, Classe: ISE1, Fiche de Travaux dirigées

Proposée par Pr E. TAKOU
Exercice 1. .
1. On considère l’ensemble R des réels et on pose R̄ = R ∪ {−∞, +∞}.
(a) Rappeler brièvement la carctérisation classique d’un ouvert de R et d’un ouvert de R̄.
(b) C’est quoi un Borelien de R?
(c) Donner deux familles de parties de E qui engendrent la tribu borelienne de R
(d) Donner la caractérisation d’un borelien de R̄ en fonction d’un borelien de R.
2. Soit E un ensemble infini et (An )n∈N une partition de E. Pour toute partie J de N, on pose
B J = ∪ Aj .
j∈J

(a) Démontrer que τ = {BJ ; J ∈ P(N)} est une tribu sur E et que c’est la plus petite tribu
contenant tous les An .
(b) Trouver une partition (An )n∈N de N de sorte que, pour tout n ∈ N, An n’est pas fini.
(c) Trouver une tribu incluse dans P(N), de cardinal infini, dont tous les éléments, sauf
l’ensemble vide, sont de cardinal infini.
3. (a) A = {x ∈ R; ∃n ∈ N∗ , |x − n| < 1
n} est-il un borelien de R?
(b) B = {(x, arctan x), x ∈ R} est-il un borelien de R2 ?
(c) C = {(x, y) ∈ R2 , x2 + y 2 = 1 et x ∈
/ Q} est-il un borelien de R2 ?
4. On désigne par T la tribu sur R engendrée par les parties finies de R. On désigne par C l’ensemble
des parties A de R telles que A est dénombrable ou Ac est dénombrable. On rappelle que Ac
désigne le complémentaire de A dans R.
(a) Montrer que C est une tribu de parties de R.
(b) Démontrer que T et C sont égales.
(c) Peut-on dire que tout élément de T est un borelien de R? Justifier votre réponse.
(d) Soit f : R → R une application injective. Montrer que l’image réciproque par f d’une partie
T -mesurable est une partie T -mesurable.
5. Soient S et S ′ deux familles de parties d’un ensemble E tels que S ⊂ S ′ .
(a) Vérifier que l’intersection de toutes les tribus contenant S est encore une tribu. On la note
σ(S).
(b) Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que σ(S) = σ(S ′ )
6. On pose E = {0, 1} et A = {(0, 0)} une partie de E × E. Soit π : E × E → E la projection
canonique sur E.
(a) Déterminer la tribu σ({A}) sur E × E engendrée par {A}.
(b) Déterminer la famiille EE = {π(B); B ∈ σ({A}}.
(c) EE est-elle une tribu de parties de E?
7. Soit (E, A) un espace mesurable. Soit C une famille de parties de E. On pose

G = {B ∈ σ(C); ∃D ⊂ C, D denombrable tel que que B ∈ σ(D)}

Montrer que G est une tribu de parties de E.

8. Soit A une tribu de parties d’un ensemble E. Soit B un élément A. Montrer que la famille
{A ∩ B, A ∈ A} est une tribu de parties de l’ensemble B. On l’appelle tribu trace de A sur B.
9. Soient X un ensemble et Y un sous-ensemble de X.
(a) Montrer que si A est une tribu de parties de X, alors à = {A ∩ Y /A ∈ A} est une tribu de
parties de Y.
(b) Montrer que si B est une tribu de parties de Y, alors B̄ = {T ⊂ X/T ∩ Y ∈ B} est une
tribu de parties de X.
10. On pose E = N etSpour tout n ∈ N, on pose An = σ({{O}, {1}, ..., {n − 1}}). En considérant
2N, Montrer que An n’est pas une tribu
n∈N

1
Exercice 2. .
n
1. E ̸= ∅ est un ensemble, (An )n∈N∗ une suite de parties de E. On pose pour n ∈ N∗ , Bn =
S
Ak .
k=1

+∞
S +∞
S
a) Montrer que (Bn ) est une suite croissante et que Ak = Bk
k=1 k=1
(a) Enoncer un résultat analogue pour l’intersection.
2. E est un ensemble non vide, (An )n∈N∗ une suite de parties de E.
(a) Rappeler les définitions de limsupAn et liminf An et montrer que (limsupAn )c = liminf Acn .
n n n n
S
(b) On suppose que (An )n≥1 est croissante, montrer que limsupAn = liminf An = An
n n n≥1

(c) Enoncer un résultat analogue pour une suite décroissante.

(d) On suppose E = R. On pose An = [−1, 2 + n1 ] si n est pair et An = [−2 − n1 , 1] si n est
impair.
i. Pour n ∈ N∗ Déterminer An ∩ An+1 et An ∪ An+1
ii. Déterminer limsupAn et liminf An
n n
S T
3. Dans les cas ci-dessous, (An )n≥1 est une suite de parties de R. Déterminer An et An .
n∈N∗ n∈N∗

1 1
a) An = [0, ], b) An = [x, y − ] avec x ¡ y - 1
n n

4. Soit (an ) une suite d’éléments de R̄. Pour tout n ∈ N, on pose

bn = inf {ap p ≥ n} et cn = sup{ap p ≥ n}

(a) Montrer que les suites (bn ) et (cn ) sont monotones et convergentes dans R̄.
(b) Comparer leurs limites.
(c) Montrer qu’elles sont égales si (an ) est convergente.
(d) Déterminer ces limites lorsque (an ) est définie par
nπ nπ
i) an = sin ii) an = sin
2 n+1

Exercice 3. .
1. Soit µ0 la mésure de comptage sur (N, P(N)). Trouver une suite décroissante T (An )n∈N de parites
de N telles que la limite de la suite (µ0 (An ))n∈N ne soit pas égale à µ0 ( An ).
n∈N
P P P 2
2. Soient les mésures suivantes sur (R, BR ): µ1 = δp , µ2 = pδp , µ3 = p δp et µ4 =
p∈N p∈N p∈N
p δp où δp est la mésure de Dirac en p. Pour n ∈ N∗ , on pose An = [n, n + 1 + n12 ],
P 3
p∈N
n n
Bn = ∪ Ak et Cn = ∩ Ak .
k=1 k=1

(a) Déterminer A1 puis calculer µ1 (A1 ), µ2 (A1 ), µ3 (A1 ) et µ4 (A1 ).

(b) Pour n > 1, calculer µ1 (An ), µ2 (An ), µ3 (An ) et µ4 (An ).
(c) Pour n > 1, calculer µ1 (Bn ), µ2 (Bn ), µ3 (Bn ) et µ4 (Bn ).
(d) Pour n > 1, calculer µ1 (Cn ), µ2 (Cn ), µ3 (Cn ) et µ4 (Cn ).
3. Soit E un ensemble, (F, B) un espace mésurable et f : E → F une application.
(a) Montrer que A = {f −1 (B), B ∈ B} est une tribu de parties de E.
(b) Soit F une famille de parties de F. On pose f −1 (F) = {f −1 (B), B ∈ F}.
Montrer que σ(f −1 (F)) = f −1 (σ(F)).
4. Soient (E, A, µ) un espace mésuré, (F, B) un espace mésurable et f : E → F une fonction
mésurable.
(a) Donner la définition de la mésure image de µ par f.
(b) Soit a ∈ E. Décrire la mésure image de δa .

2
 5. Soient X un ensemble, A une algèbre sur X et σ(A) la tribu engendrée par A. Soient µ et ν
deux mésures positives finies sur (X, A).
(a) Montrer que C = {A ⊂ X, µ(A) = ν(A)} est une classe monotone.
(b) On suppose que µ et ν coïncident sur A. Quelle relation peut-on en déduire entre A et C.
(c) Montrer que µ et ν coïncident sur σ(A).
Exercice 4. .
1. Soient E un ensemble, A un anneau de parties de E et µ une application simplement additive
de A vers R̄+
(a) Montrer que µ est une fonction croissante.
(b) Montrer que pour A, B ∈ A avec A ⊂ B et µ(B) < +∞, alors µ(B ∖ A) = µ(B) − µ(A)
(c) montrer que pour A, B ∈ A, µ(A ∪ B) = µ(A) + µ(B) − µ(A ∩ B)
2. Soient E un ensemble non dénombrable, A = {A ⊂ E, A dénonbrable ou Ac dénombrable}
(a) Vérifier que A est une tribu de parties de E.
n
(b) On définit µ de A vers R̄+ par µ(A) = 01 si A est dénombrable
si Ac est dénombrable .
Montrer que µ est une mesure positive.
3. Soit µ une mesure de probabilité sur un espace mesurable (E, A). Montrer que
B = {A ∈ A; µ(A) = 0 ou µ(A) = 1} est une tribu de parties de E
4. Soit (E, A) un espace mesurable. Montrer qu’une application µ : A → R̄+ vérifiant:
(a) µ(∅) = 0
(b) ∀A, B ∈ A A ∩ B = ∅ ⇒ µ(A ∪ B) = µ(A) + µ(B)
S
(c) Pour toute suite croissante (An )n≥0 d’éléments de A, µ( An ) = lim µ(An )
n≥0 n→+∞

est une mesure positive sur (E, A)

Exercice 5. .
1. Pour une partie A d’un ensemble E, on désigne par 1A la fonction caractéristique de A.
(a) Soient A et B deux parties de E telles que A ∩ B = ∅, montrer que 1A∪B = 1A + 1B
P
(b) Soit (An )n∈N une famille de parties 2 à 2 disjointes de E. Montrer que 1 S An = 1An
n∈N n∈N

(c) Soient A et B deux parties de E. Montrer que 1A∩B = 1A × 1B

(d) Soient A et B deux parties de E avec A ⊂ B. Montrer que 1B∖A = 1B − 1A
2. Soit (E, A) un espace merurable. Montrer que pour A ⊂ E, A est mesurable si et seulement si
1A est mesurable.
3. Soit E un espace topologique. On le munit de la tribu borelienne (E, BE ).
(a) Montrer que toute application constante f : E → R est mesurable.
(b) Montrer que toute application f : E → R continue sauf en un nombre fini de points est
mesurable.
(c) Montrer que si f : E → R est mesurable, alors |f | est aussi mesurable
Exercice 6. .
Soient E un ensemble, (An )n∈N .
1. (a) Rappeler les définitions de liminf An et limsupAn
n n
(b) Relier les fonctions caractéristiues 1liminf An et 1limsupAn a la suite de fonctions (1An )
n n

2. On suppose que (E, A, µ) est un espace mesuré.

(a) Montrer que µ(liminf An ) ≤ liminf µ(An )
n n
S
(b) Montrer que si µ( An ) < +∞, alors µ(limsupAn ) ≥ limsupµ(An )
n∈N n n
P
3. On suppose que µ(An ) < +∞. Montrer que µ(limsupAn ) = 0
n∈N n

3
Exercice 7. .
R∗
1. On définit µ par µ = 3δ−1 + δ1 + 5δ3 et f = 1[−2,0] + 2[ 12 , 32 ] + 1[2,+∞] . Calculer f dµ

2. On définit sur R la suite de fonctions (fn )n∈N par fn = 1[0,n] .

(a) Montrer que la suite (fn )n∈N est monotone.
(b) Montrer que le suite (fn )n∈N converge vers une fonction f que l’on déterminera.
R∗
(c) Montrer que la suite ( fn dλ)n∈N converge dans R̄ = [−∞, +∞] et déterminer sa limite.
R∗
(d) Calculer f dλ. Pouvait-on appliquer le théorème de Beppo-Levi?
3. On considère l’espace mésurable (R, BR ) où BR désigne la tribu borelienne sur R.
(a)Donner un famille de parties de R qui engendre BR .
(b)Quand dit-on qu’une application φ : R → R est mésurable?
(c)Montrer que toute application φ : R → R continue est mésurable.
(d)Soient A un borelien de R et b ∈ R. Montrer que b + A = {b + x, x ∈ A} est un borelien de
R.
n
4. On définit f : R → R par f (x) = x + 1 si x ≥ 0 . f est-elle une fonction mésurable?
−x si x < 0
Exercice 8. .
Soient (E, A, µ) un espace mesuré, (fn )n≥0 une suite de fonctions intégrables sur (E, A, µ).
!
PR PR R P
1. Montrer que si |fn |dµ < +∞, alors, on a fn dµ = fn dµ
n≥0 n≥0 n≥0

R1 lnx
2. Calculer 0 1−x
dx
+∞ R∗ x
P
3. En déduire la valeur de (1+x)n 1[1,+∞[ dλ.
n=3

Exercice 9. . Dans cet exercice, (E, A, µ) est un espace mesurable. M+ désigne l’ensemble des
fonctions mésurables de (E, A, µ) vers (R̄+ , B(R̄+ )).
1. Soient f ∈ M+ et A, B ∈ (E, A, µ).
R R R
(a) Montrer que si A ∩ B = ∅ alors A∪B
f dµ = A
f dµ + B
f dµ
R
(b) Montrer que si µ(A) = 0, alors A
f dµ = 0
2. Dans cette question, on suppose que A = P(E)Ret µ est la mesure de Dirac au point a ∈ E. Soit
f : E → R̄+ . Montrer que f ∈ M+ et calculer f dµ
3. Fractionnement du domaine d’intégration
S
(a) Soit (An ) une suite d’éléments deux à deux disjoints de A. On pose A = An . Montrer
R P R n∈N
que ∀f ∈ M+ , on a A f dµ = An
f dµ
n∈N

b) On pose E = N, A = P(N) et µ désigne la mesure

R de comptage sur N. Soit f : N → R̄+
quelconque. Montrer que f ∈ M+ et calculer f dµ
Exercice 10. .
Soient (E, A, µ) est un espace mesuré, (fn ) une suites de fonctions mesurables et intégrables définies
de (E, A, µ) vers (R, BR ).
1. Que peut-on dire des quatre quantités:
Z Z Z Z
a = (liminf fn )dµ, b = liminf fn dµ, c= (limsupfn )dµ, d = limsup fn dµ
n n n n

2. On suppose que (E, A, µ) = (R, BR , λ). Dans chacun des cas ci-dessous, calculer a, b, c et d
(s’ils existent) et les comparer.
(a) ∀n ∈ N, on a: fn = 1[n,n+1]
(b) ∀n ∈ N∗ , on a: fn = (−1)n n2 1[ n1 , n2 ]
(c) ∀n ∈ N, on a: fn = 1[0,1] si n est pair et fn = 1[1,3] si n est impair.

4
 (d) ∀n ∈ N, on a: fn = n1[0,1] − 1[−1,0]
Exercice 11. .
n
1. On définit sur R la suite de fonctions (hn )n∈N par la relation hn (x) = sin( nx ) x(1+x2)

(a) Montrer que la suite (hn )n≥2 converge λ-p-p vers une fonction h que l’on déterminera.
(b) Montrer que ∀n ∈ N, hn est intégrable au sens de Lebesgue.
R R
(c) Montrer clairement que lim hn dλ = ( lim hn )dλ.
n→+∞ n→+∞

(d) Calculer cette limite commune.

3
n2 x
2. Soit (fn )n∈N la suite de fonctions numériques définie sur [0, 1] par: fn (x) = 1+n2 x2 .

(a) Montrer que la suite (fn )n∈N converge simplement vers la fonction nulle.
(b) Etudier la convergence uniforme de cette suite.
(c) Montrer que la fonction g : x 7→ g(x) = √1 est lebesgue-intégrable sur [0, 1].
x
(d) Vérifier que ∀n ∈ N, fn ≤ g.
R
(e) Montrer que f est Lebesgue-intégrable sur [0, 1] et calculer lim 1[0,1] fn dλ où λ désigne
n→+∞
la mésure de Lebesgue sur R.
sin( π
2 +n)
x
3. On définit la suite de fonction (fn )n≥1 sur [1, +∞[ par fn (x) = x2 .
(a) Montrer que la suite de fonctions (fn )n≥1 converge λ- presque partout vers une fonction f
que l’on déterminera.
(b) Montrer que ∀n ∈ N∗ , 1[1,+∞[ fn est λ-intégrable.
(c) Déterminer en vérifiant
R les hypothèses du théoème utilisé la limite de la suite (vn )n≥1
définie par vn = 1[1,+∞[ fn dλ
ln(1+ n
x
)
4. On définit la suite de fonction (fn )n≥1 sur [1, +∞[ par fn (x) = x3 .
(a) Montrer que la suite de fonctions (fn )n≥1 converge λ- presque partout vers une fonction f
que l’on déterminera.
(b) Montrer que ∀n ∈ N∗ , 1[1,+∞[ fn est λ-intégrable.
(c) Déterminer en vérifiant
R les hypothèses du théoème utilisé la limite de la suite (vn )n≥1
définie par vn = 1[1,+∞[ fn dλ
Exercice 12. .
1. Soit f ∈ L1 (R). Que vaut la limite lim f (x) cosn (πx)dλ?
n→+∞

xe−x
2. Pour tout entier naturel n et pour tout x ∈ [0, +∞[ soit n (x) = √
1+n x

(a) Montrer que, pour tout n, fn est intégrable pour la mesure de Lebesgue.
R +∞
(b) Pour tout entier naturel n, soit an = 0 fn (x)dx. Montrer que la suite ((an )n≥0 ) est
R +∞ 2
convergente et calculer sa limite (On calculera 0 e−x dx ).
R 1 e−nt
(c) Calculer la limite de la suite un = 0 √ 1+t
dt .

Exercice 13. .
si x ∈ [ n1 , n2 ]
n√
1. On définit la suite de fonction (hn )n≥1 sur [0, 1] par hn (x) = n
0 sinon
(a) Montrer que la suite de fonctions (hn )n≥1 converge λ- presque partout vers une fonction h
que l’on déterminera.
(b) Montrer que ∀n ∈ N∗ , 1[0,1] hn est λ-intégrable.
(c) Déterminer en vérifiant
R les hypothèses du théoème utilisé la limite de la suite (vn )n≥1
définie par vn = 1[1,+∞[ hn dλ
2. On définit les suites de fonctions (fn ) et (gn ) sur R+ par
x n 1x x x
fn (x) = (1 − ) e 2 1[0,n] , gn (x) = (n + 1) ln(1 − ) − n ln(1 − )
n n+1 n

5
 (a) Enoncer clairement le théorème des suites monotones.
(b) Etudier les variations de la fonction gn pour n fixé.
fn+1 (x)
(c) Montrer que la suite (fn ) est croissante. (Chercher le signe de fn (x) pour x ∈ [0, n])
(d) Déterminer la limite simple de la suite (fn ).
Rn 1
(e) Calculer en vous justifiant la limite I = lim (1 − nx )n e 2 x dx
n→+∞ 0

Exercice 14. .
1. Enoncer clairement les théorèmes de la convergence dominée et des suites monotones.
n(1 − nx) si x ∈ [0, n1 ]

2. On définit sur [0, 1] la suite de fonctions (fn )n≥2 par fn (x) =
0 si x ∈ [ n1 , 1]
R1
(a) Montrer que ∀n ≥ 2, fn est intégrable au sens de Riemann et calculer 0 fn (x)dx. En
R1
déduire alors lim 0 fn (x)dx
n→+∞
R
(b) Montrer que ∀n ≥ 2,R1[0,1] fn est intégrable au sens de Lebesgue et calculer 1[0,1] fn dλ. En
déduire alors lim 1[0,1] fn dλ
n→+∞

(c) Montrer que la suite de fonctions (fn )n≥2 converge simplement vers la fonction nulle. Y’a-
t-il convergence uniforme?
R1 R
(d) Caluler 0 lim fn (x)dx et 1[0,1] lim fn dλ. Peut-on appliquer le théorème de Lebesgue?
n→+∞ n→+∞
n
3. On définit la fonction g de [0, 1] vers R par la relation g(x) = 0 si x ∈ Q .
1 sinon
(a) Montrer que g n’est pas intégrable au sens de Riemann sur [0, 1].
R
(b) Montrer que 1[0,1] g est intégrable au sens de Lebesgue et calculer 1[0,1] gdλ.
n nx
4. On définit la suite de fonctions (hn )n∈N par la relation hn (x) = e0 cosx si x ≤ 0
sinon
R
(a) Montrer que ∀n ∈ N, hn est intégrable au sens de Lebesgue et calculer un = hn dλ.
(b) Montrer clairement que la suite (un )n∈N est convergente et calculer sa limite.

5. Soient φ la fonction définie sur [-1, 1] par φ(x) = 0 si x ∈ [−1, 0[ et la suite (g )
n n∈N définie
1 si x ∈ [0, 1]

φ(x) si n est pair
sur [-1, 1] par gn (x) = φ(−x) si n est impair .
R R
Calculer (lim inf gn )1[−1,1] dλ et lim inf gn 1[−1,1] dλ où λ est la mesure de Lebesgue sur R.
n→+∞ n→+∞
n
6. On définit la fonction ψ de [0, 1] vers R par la relation ψ(x) = 0 si x ∈ Q .
1 sinon
(a) Montrer que ψ n’est pas intégrable au sens de Riemann sur [0, 1].
R
(b) Montrer que 1[0,1] ψ est intégrable au sens de Lebesgue et calculer 1[0,1] ψdλ.
Exercice 15. .
R +∞ sin(xt) −t
1. Soit φ : R → R définie par φ(x) = 0 t e dt.
(a) Déterminer l’ensemble de définition D de φ.
(b) Montrer que φ est continue en tout point x0 ∈ D.
(c) Montrer que φ est dérivable sur D.
(d) Montrer que φ est de classe C 1 sur D.
(e) Calculer φ′ (x) pour tout x ∈ D.
(f ) En déduire une expression simplifiée de φ(x).
R +∞ sin(xt)
2. Soit φ : R → R définie par φ(x) = 0 t(1+t2 ) dt.

(a) Déterminer le domaine de définition D de φ.

(b) Montrer que φ est dérivable sur D et exprimer la dérivée φ′ (x) à l’aide d’une intégrale.
R +∞ 2t sin(xt)
(c) Montrer que pour tout x ∈ R∗ , φ′ (x) = x1 0 (1+t2 )2 dt.

6
 (d) Montrer que φ′ est dérivable sur D.
(e) Calculer la dérivée de la fonction x 7→ xφ(x).
2y
1−e−x
R +∞
3. on pose F (y) = 0 x2 dx

(a) Montrer que ∀z ∈ R+ , 0 ≤ 1 − e−z ≤ 1.

2y
1−e−x
(b) En déduire que ∀y > 0, la fonction x 7→ x2 est intégrable sur [0, +∞[.
(c) Pour tout y > 0.
i. Montrer que F est dérivable sur ]0, +∞[.
R +∞ 2
√
ii. En utilisant le fait que 0 e−x dx = 2π , calculer F ′ (y).
iii. En déduire F (y) à une constante près.
iv. Utiliser la limite lim F ( n1 ) pour déterminer cette constante.
n→+∞