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MODELES PARAMETRIQUES
DE REGRESSION
Niveau: Master (STATISTIQUE APPLIQUEE AU VIVANT)
Année académique: 2019-2020
Durée: 3h
Tout document est interdit. Calculatrice autorisée.
Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction.
NB: Le corrigé-type sera disponible après la composition à l’adresse:
sites.google.com/view/nicodemeatchade/
Enseignant: Dr ATCHADE Nicodème
Bonne chance !
1 Questions de compréhension du cours.
1. On considère la loi dite logistique, admettant pour densité la fonction:
e−x
f : x 7→ c ,
(1 + e−x )2
définie sur R, où c est une constante.
2. Après avoir rappelé la différence entre la transformation de Box-Cox et celle de Yeo Johnson,
donner l’expression de cette dernière pour λ = 2 et Y < 0.
1
4.1. Donner les estimateurs du maximum de vraisemblance de γ1 , γ0 et σ 2 .
4.2. On considère le modèle linéaire suivant sous sa forme matricielle
Y = β0 1n + Xβ + ε.
3. Les syntaxes de R ci-dessous indiquées pour la modélisation sont-elles bien spécifiées ? Sinon,
rectifier.
> library(stats)
> reg = glm(Y ∼ X1 * X2 * X3 * X4 )
> summary(reg)
4. Interpréter le(s) coefficient(s) significatifs du modèle en se basant sur les résultats présentés
ci-après. Indication: ”*” pour un seuil de 1% et ”.” pour un seuil de 5%.
Fin