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UNIVERSITE DJILALI LIABES

Faculté des Sciences Exactes
Département d’Informatique.

Aide à la décision (Master1 S2 : SIC, SIR & WIC)

Examen de moyenne durée.
Corrigé type.
Exercice 1 Soit z1 , z2 , ..., zn une réalisation de Z1 , Z2 , ..., Zn un n-échantillon de Z dont la loi de
probabilité vérifie :
P (Z = −1) = 1/4, P (Z = 0) = 1/2, P (Z = 1) = 1/4,
1. Calculer la moyenne (notée m) et l’écart-type (noté σ) de Z. (2 pts)
Réponse : La moyenne de Z s’écrit :
E(Z) = m = (−1).P (Z = −1) + 0.P (Z = 0) + 1.P (Z = 1) = − 41 + 14 = 0.
L’écart-type de Z s’écrit
p p : p p
V ar(Z) = σ = E(Z 2 ) − (E(Z))2 = E(Z 2 ) = (−1)2 .P (Z = −1) + 0 + 12 .P (Z = 1) =
q √
2 2
16 = 4 .
n
X
2. Donner la moyenne et la variance de Sn = Zi . En déduire la moyenne et l’écart-type de Sn /n.
i=1
(3 pts)
n
X
Réponse : E(Sn ) = E(Zi ) = n.m = 0
i=1
n
X n
V ar(Sn ) = V ar(Zi ) = n.V ar(Z) =
i=1
8
n
1X 1
E( Snn ) = E(Zi ) = n.m = 0
n i=1 n
n
1 X V ar(Z) 1 σ2
V ar( Snn ) = 2 V ar(Zi ) = = =
n i=1 n 8n n
3. Montrer que m − Sn /n converge presque sûrement vers 0 quand n tend vers l’infini. (1 pt)
Réponse : On montre que E(|Z|) = 21 < ∞, donc on peut utiliser le théorème de Kolmogorov
Sn Sn
qui assure que lim − E(Z) = lim − m = 0 p.s.
n→∞ n n→∞ n
 2 n
Sn X
4. Montrer que n. − n1 Zi2 converge presque sûrement vers 0 quand n tend vers l’infini.
n i=1
(2 pts)
Réponse : Comme E(Z 2 ) est fini, on utilise le théorème de Kolmogorov qui assure que
n
1X 2
Z −→ E(Z 2 ) p.s.
n i=1 i
!  
n n n
1 1X 2 1 X X
or Sn2 = Z + Zi Zj 
n n i=1 i n i=1
j=1; j6=i
 
n n
1 X X
Comme les Zi sont i.i.d. et E(Zi ) = 0; i = 1, ..., n, on a  Zi Zj  qui converge vers
n i=1
j=1; j6=i
 2 n
Sn X
E(Z).E(Z) = 0 p.s. et l’on montre que n. − n1 Zi2 converge presque sûrement vers 0
n i=1
quand n tend vers l’infini.
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5. En supposant que n est suffisamment grand pour utiliser le théorème central limite, c’est-à-dire
√ M1, n − m
que n q ∼ N (0, 1) et on donne le graphe de l’estimateur avec son intervalle de
M2, n − M1, 2
n
p p
confiance l’intervalle [m − 3σ/ (n), m + 3σ/ (n)]. Commenter le graphe. (2 pts)

n n
!2
X 1X
Réponse : En remplaçant les valeurs obtenues par Sn
n = M1, n et 1
n Zi2 − Zi =
i=1
n i=1
2 2
M2, n − M1, n pour représenter respectivement m et σ , quand la taille de l’échantillon augmente,
on constate que l’intervalle de confiance contenant m = 0 converge vers 0. On remarque aussi que
si la taille de l’échantillon est petite, l’intervalle de confiance est fluctuant et assez large.
6. Sachant que sous R, qnorm(0.9986501) donne 3 pour la loi normale N (0, 1), déterminer l’inter-
valle de confiance pour n = 10000. Calculer le risque lié à cet intervalle de confiance. (2 pts)
Réponse : Si l’on considère les lois normales uniquement, l’intervalle de confiance devient
[−0.03, 0.03] pour un risque de 0.0013499.
Si l’on considère les Zi par groupe de 100 (par exemple) pour utilise le théorème central limite,
nous construisons de nouvelles variables qui auraient des lois proches de la loi normales. Ainsi pour
le même risque 0.0013499, l’intervalle de confiance pour m serait [m − 0.3, m + 0.3].

Exercice 2 Facultatif sur 6 points Soit X1 , X2 , ..., Xn un n-échantillon d’une variable aléatoire X ∼
N (0, θ) , θ ∈ Θ ⊂ R+ .
1. Donner un estimateur convergent presque sûrement vers θ2 (justifier la réponse.)
Réponse : En utilisant la méthode des moments (basée sur le théorème de Kolmogorov), on
n
1X 2
montre que X converge presque sûrement vers θ2 . (Voir le cours pour plus de détails)
n i=1 i
2. Donner deux méthodes pour estimer le paramètre θ2 (à détailler).
Réponse : Voir le cours

Exercice 3 Facultatif sur 6 points Soit X1 , X2 , ..., Xn un n-échantillon de X de fonction de répar-

tition F continue et inconnue admettant une densité f .
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1. Donner un estimateur convergent de F . En déduire un estimateur de la densité f .

Réponse : Voir le cours
2. Donner la démarche de la construction d’un estimateur non paramétrique de la densité f .
Réponse : Voir le cours
3. Si Fbn1 et Fbn2 sont deux estimateurs non paramétriques de la fonction de répartition F qui convergent
presque sûrement, montrer que leur combinaison convexe converge presque sûrement vers la fonc-
tion de répartition F .
Réponse : Notant F cn = α.Fb1 + (1 − α).Fb2 avec α ∈ [0, 1]. Comme lim Fb1 = lim Fb2 = F , alors
n n n n
n→∞ n→∞
lim Fbn = α.F + (1 − α).F = F .
n→∞

Exercice 4 Facultatif sur 6 points Soit X1 , X2 , ..., Xn un n-échantillon d’une variable aléatoire X ∼
Fθ∈Θ⊂R . Donner la démarche de construction d’un test paramétrique pour
1. tester H0 : θ ≤ θ0 contre H1 : θ > θ0 au risque maximum α.
2. tester H0 : θ = θ0 contre H1 : θ 6 =θ0 au risque maximum α.

Réponse : Voir le cours

Exercice 5 Facultatif sur 6 points Soit le jeu antagoniste représenté par la table suivante

1 -2 1
1 2 3
0 1 -1

1. Donner les différentes stratégies pures du premier et du second joueur ainsi que la (ou les) ré-
plique(s) pour chaque stratégie adoptée.
Réponse : Le premier joueur a 3 stratégies pures qui sont en ligne sur la table donnée ; on notera
vij les éléments de cette table.
Le second joueur a 3 stratégies pures qui sont en colonne sur le table du second joueur dont les
éléments sont −vij .
Si le premier joueur utilise sa première stratégie et le second joueur utilise sa première stratégie,
le résultat sera v11 = 1 pour le premier joueur −1 pour le second joueur.
Si le premier joueur utilise sa première stratégie et le second joueur utilise sa deuxième stratégie,
le résultat sera v12 = −2 pour le premier joueur 2 pour le second joueur.
Si le premier joueur utilise sa première stratégie et le second joueur utilise sa troisième stratégie,
le résultat sera v13 = 1 pour le premier joueur −1 pour le second joueur.
...
Si le premier joueur utilise sa troisième stratégie et le second joueur utilise sa troisième stratégie,
le résultat sera v13 = −1 pour le premier joueur 1 pour le second joueur.
(Voir le cours pour plus de détails)
2. Donner l’expression générale d’une stratégie mixte d’un des deux joueurs.
Réponse : Si l’on note S1 , S2 et S3 les trois stratégies du premier joueur, une stratégie mixte
pour le premier consiste à choisir de manière aléatoire les stratégies avec des fréquences relatives
α1 , α2 et α3 telles que αi ≥ 0, i = 1, ...3 et α1 + α2 + α3 = 1.
3. Quel est le problème de la décision dans le cadre de ce jeu antagoniste ?
Réponse : Le problème dans un jeu antagoniste est que chaque joueur adopte la stratégie du
maximum des minima. En utilisant uniquement la table du premier joueur, cela revient à utiliser
le max min (v) pour le premier joueur (stratégies en lignes) et la stratégie min max (v) pour
le second joueur (stratégies en colonnes du premier tableau). Si on passe à la seconde table, la
stratégie du second joueur correspond au max min (stratégies en colonnes du second tableau) qui
équivaut à -min max de la première table (stratégies en colonnes).
Dans le cas traité, on trouve v = v = 1 ; le jeu a une valeur d’équilibre et donc les stratégies mixtes
ne peuvent pas améliorer le gain si les joueurs sont rationnel.
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Exercice 6 Facultatif sur 6 points Construire de manière formelle les tables de gains (pertes) de deux
joueurs rationnels ayant chacun deux stratégies pures. Décrire le déroulement du jeu. En déduire le cas
antagoniste.

Réponse : Voir le cours

Exercice 7 Facultatif sur 6 points Définir une variable aléatoire. Donner 2 variables aléatoires conti-
nues et 2 discrètes avec quelques propriétés.

Réponse : Voir le cours

L’exercice 1 est obligatoire (sur 12). Choisir deux exercices facultatifs, sinon, les notes retenues seraient
les minima des notes des exercices facultatifs réalisés.
+ 1 point pour la présentation. Bon courage.