cours1MI 2017

Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue
Mourad Bellassoued
Université de Tunis-El Manar,
ENIT, 2016
M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 1 / 36

1 Rappel sur l’intégrale de Riemann
2 Intégrale de Lebesgue
3 Eléments de la théorie de la mesure
4 Fonctions intégrables
5 Intégrales définies par un paramètre
6 Intégrales multiples
7 Changement de variable







Intégrale de Riemann
Soit ra, bs un intervalle fermé borné de R. On

appelle subdivision de ra, bs toute suite finie
∆ “ tx0 “ a ă x1 ă ¨ ¨ ¨ ă xn “ bu. Pour une
fonction born ée f : ra, bs ÝÑ R, on définit ses
Chapitre 1
sommes de Darboux inférieure S pf q et
Intégrale de Riemann sur [a, b] ∆
supérieure S ∆ pf q par
1.1 Construction
n Soit [a, b] un intervalle fermé borné de R. On appelle subdivision de [a, b] toute suite
finie du type
ÿ = {x0 = a < x1 < · · · < xn = b}. Pour une fonction bornée f : [a, b] ! R,
n
ÿ
( 1 < a < b < +1), on définit ses sommes de Darboux inférieure S (f ) et supérieure
S∆ pf q “ pxk ´ xk´1 q
S (f ) par
n
X
inf n
X
f, S ∆ pf q “ pxk ´ xk´1 q sup f .
S (f ) := (xk xk 1) inf
[xk 1 ,xk ]
f,
rxk ,xk´1 s
S (f ) := (xk xk 1) sup
[xk 1 ,xk ]
f.
rxk ,xk ´1 s
k“1 k=1
Pour une illustration, voir les figures 1.1 et 1.2.

k=1
Chapitre 1. Intégrale de Riemann sur [a, b]

k“1
y y
a xk xk+1 b x a xk xk+1 x
b
Fig. 1.1 – S (f ) Fig. 1.2 – S (f )
On dit que la subdivision 0 est un raffinement de si l’ensemble des valeurs de la suite

finie est inclus dans celui des valeurs de la suite 0 , ce que nous noterons avec un
M.Bellassoued légerInt
Chapitre 1: abus ⇢ . Ilde
égrale est facile de vérifier que
Lebesgue 0
GE, ENIT, 2017 3 / 36
0
Soit [a, b] un intervalle fermé borné de R. On appelle subdivision de [a, b] toute suite
finie du type = {x0 = a < x1 < · · · < xn = b}. Pour une fonction bornée f : [a, b] ! R,
( 1 < a < b < +1), on définit ses sommes de Darboux inférieure S (f ) et supérieure
S (f ) par
Intégrale de RiemannS (f ) :=
n
X
k=1
(xk xk 1) inf
[xk 1 ,xk ]
f, S (f ) :=
n
X
k=1
(xk xk 1) sup
[xk 1 ,xk ]
f.
Pour une illustration, voir les figures 1.1 et 1.2. Chapitre 1. Intégrale de Riemann sur [a, b]
y y
a xk xk+1 b x a xk xk+1 x
b
Fig. 1.1 – S (f ) Fig. 1.2 – S (f )

finie est inclus dans celui des valeurs de la suite 0 , ce que nous noterons avec un
léger abus ⇢ 0 . Il est facile de vérifier que
Les intégrales de Riemann inférieure I˚ pf q et supérieure I ˚ pf q sont S (f )  S 0 (f ) et S (f )

0 0
⇢ ) S (f ).
3 Les figures 1.3 et 1.4 illustrent l’effet de l’adjonction à la subdivision des figures 1.1
et 1.2 de deux nouveaux points.
Les intégrales de Riemann inférieure I⇤ (f ) et supérieure I ⇤ (f ) sont définies par
définies par I⇤ (f ) := sup S (f ), I ⇤ (f ) := inf S (f ),
I˚ pf q “ sup S∆ pf q, I ˚ pf q “ inf S ∆ pf q. le supremum et l’infimum étant pris sur toutes les subdivisions de [a, b].
∆ ∆
Pour 1 et 2 subdivisions de [a, b] on a clairement
1[
S 1 (f )  S 1[ 2 (f )  S 2
(f )  S 2
(f ),
d’où S 1 (f )  S 2 (f ). En prenant successivement le sup sur tous les 1, puis l’inf sur
tous les 2 , on en déduit
Définition I⇤ (f )  I ⇤ (f ),
inégalité vérifiée par toute fonction bornée f : [a, b] ! R.
Définition 1.1. On dit que f bornée [a, b] ! R est Riemann intégrable si avec les
notations ci-dessus, I⇤ (f ) = I ⇤ (f ). Dans ce cas on définit son intégrale au sens de
On dit que f bornée ra, bs ÝÑ R est Riemann intégrable si Rb

Riemann notée a f (x) dx par
Z b
f (x) dx := I⇤ (f ) = I ⇤ (f ).
I˚ pf q “ I ˚ pf q. Dans ce cas on définit son intégrale au sens de Riemann a
żb żb 4 Ch. Suquet, Intégrale de Riemann 2005–06
notée f pxqdx par: f pxqdx “ I˚ pf q “ I ˚ pf q.

a a

Quelques propriétés de l’intégrale de Riemann
1 Toute fonction f bornée et continue par morceaux est

Riemann-intégrable sur ra, bs.
2 Si pfn qn une suite de fonctions Riemann-intégrable sur ra, bs qui
converge uniformément vers une fonction f sur ra, bs, (i,e.,
sup |fn pxq ´ f pxq| Ñ 0 ), alors f est Riemann-intégrable sur
xPra,bs nÑ`8
ra, bs et on a
żb żb
lim fn pxqdx “ f pxqdx.
nÑ`8 a a


xPra,bs nÑ`8
ra, bs et on a
żb żb
nÑ`8 a a


xPra,bs nÑ`8
ra, bs et on a
żb żb
nÑ`8 a a

Limitations de l’intégrale de Riemann
1 Toute fonction f : ra, bs ÝÑ R Riemann-intégrable est bornée. On

peut généraliser le procédé pour intégrer certaines functions non
ż1 ż1
1 1
bornées: ? dx :“ lim ? dx.
0 x εÑ0 ε x
2 Il existe des fonctions bornées qui ne sont pas Riemann
intégrable: f “ 1QXr0,1s . En effet I˚ pf q “ 0 et I ˚ pf q “ 1.
3 Graphiquement, l’intégrale d’une fonction positive sur l’intervalle
ra, bs représente l’aire de la surface S située entre l’axe des
abscisses et la courbe y “ f pxq; les sommes de Riemann
approchent donc cette grandeur selon une méthode de
découpage de l’axe des abscisses représentée sur les figures 1.1
et 1.2. figure


ż1 ż1
1 1
0 x εÑ0 ε x
et 1.2. figure


ż1 ż1
1 1
0 x εÑ0 ε x
et 1.2. figure


ż1 ż1
1 1
0 x εÑ0 ε x
et 1.2. figure

Nécessité de l’intégrale de Lebesgue
Quels sont les intérêts d’introduire une nouvelle intégrale ?
1 Existence de fonctions non Riemann-intégrables sur ra, bs.
2 Introduire la notion d’intégrale de fonctions non forcément
continues par morceaux sur des ensembles qui peuvent ne pas
etre des intervalles (comme Qq.
3 Avoir de résultats de convergence plus puissants
ż ż
lim fn “ lim fn
nÑ`8 nÑ`8
Exemple, si fn pxq :“ x n , alors fn est intégrable, fn pxq Ñ 0

@x P r0, 1s, et
ż1
lim fn pxqdx “ 0.
nÑ8 0
Mais pfn qn ne converge pas uniformément vers 0 sur r0, 1s.

ż ż
lim fn “ lim fn
nÑ`8 nÑ`8

@x P r0, 1s, et
ż1
lim fn pxqdx “ 0.
nÑ8 0

ż ż
lim fn “ lim fn
nÑ`8 nÑ`8

@x P r0, 1s, et
ż1
lim fn pxqdx “ 0.
nÑ8 0

ż ż
lim fn “ lim fn
nÑ`8 nÑ`8

@x P r0, 1s, et
ż1
lim fn pxqdx “ 0.
nÑ8 0

ż ż
lim fn “ lim fn
nÑ`8 nÑ`8

@x P r0, 1s, et
ż1
lim fn pxqdx “ 0.
nÑ8 0

Idée de l’intégrale de Lebesgue
Lebesgue a montré qu’une fonction bornée f : ra, bs ÝÑ R est
Riemann-intégrable si et seulement si l’ensemble de ses points de
discontinuité est négligeable: Définition
La méthode de Lebesgue consiste à approcher par valeurs
inférieures l’aire de la surface S à l’aide d’un découpage de l’axe
des ordonnées:
ÿN
airepSq » yi mespAi q N
! −1
(S) ! yi (Ai ) ,
i“0 i=0
(Ai )
où mespAi q désigne la mesure de l’ensemble: Ai = f −1 (]yi , yi+1 ]) = {x ∈ [a, b], yi < f (x) ≤ yi+1 }
Ai “ f ´1 psyi , yi`1 rq “ tx P ra, bs, yi ă f pxq ă yi`1 u

0 = y 0 < y1 < · · · < yN =
[a,b]
f
y8
y7
y6
y5
y4
y3
y2
y1
y0
A7 =
A6 =
A5 = Vide
A4 =
A3 =
A2 =
A1 = Vide
A0 = Vide

Idée de l’intégrale de Lebesgue
Lebesgue a montré qu’une fonction bornée f : ra, bs ÝÑ R est
Riemann-intégrable si et seulement si l’ensemble de ses points de
discontinuité est négligeable: Définition
La méthode de Lebesgue consiste à approcher par valeurs
inférieures l’aire de la surface S à l’aide d’un découpage de l’axe
des ordonnées:
ÿN
airepSq » yi mespAi q N
! −1
(S) ! yi (Ai ) ,
i“0 i=0
(Ai )
où mespAi q désigne la mesure de l’ensemble: Ai = f −1 (]yi , yi+1 ]) = {x ∈ [a, b], yi < f (x) ≤ yi+1 }
Ai “ f ´1 psyi , yi`1 rq “ tx P ra, bs, yi ă f pxq ă yi`1 u

0 = y 0 < y1 < · · · < yN =
[a,b]
f
y8
y7
y6
y5
y4
y3
y2
y1
y0
A7 =
A6 =
A5 = Vide
A4 =
A3 =
A2 =
A1 = Vide
A0 = Vide

Ensemble mesurable
Si E un ensemble quelconque, PpEq: ensemble des parties de E.
Alors les opérations fondamentales ensemblistes sont,
l’intersection A X B, A P PpEq et B P PpEq,

l’union A Y B, A P PpEq et B P PpEq,
le complémentaire de A dans E: Ac “ EzA, A P PpEq,
le produit cartésien: A ˆ B “ tpa, bq, a P A, b P Bu, A P PpEq et
B P PpEq.
On peut classifier les intervalles de R comme suit:

1 Les intervalles ouverts de R qui sont de la forme:
H, R, s ´ 8, ar, sa, br, sb, `8s.
2 Les intervalles fermés de R de la forme:
H, R, s ´ 8, as, ra, bs, rb, `8s.
3 Les intervalles qui ne sont ni fermés ni ouverts de R qui sont de la
forme ra, br et sa, bs.
Ensemble mesurable

B P PpEq.

H, R, s ´ 8, ar, sa, br, sb, `8s.
H, R, s ´ 8, as, ra, bs, rb, `8s.
Ensemble mesurable

B P PpEq.

H, R, s ´ 8, ar, sa, br, sb, `8s.
H, R, s ´ 8, as, ra, bs, rb, `8s.
Ensemble mesurable

B P PpEq.

H, R, s ´ 8, ar, sa, br, sb, `8s.
H, R, s ´ 8, as, ra, bs, rb, `8s.
Ensemble mesurable

B P PpEq.

H, R, s ´ 8, ar, sa, br, sb, `8s.
H, R, s ´ 8, as, ra, bs, rb, `8s.
Ensemble mesurable

B P PpEq.

H, R, s ´ 8, ar, sa, br, sb, `8s.
H, R, s ´ 8, as, ra, bs, rb, `8s.
Ensemble mesurable
On considère B “ BR la plus petite famille au sens de l’inclusion de
PpRq contenant les intervalles ouverts et vérifiant:
1 L’ensemble vide appartient à B.
2 B est stable par passage au complémentaire; (i.e., si A P BR ,
alors Ac P BR ).
3 B est stable par réunion dénombrable: si An P BR , n P N Ă N,
avec N dénombrable, Définition , alors
ď
An P BR
nPN
Alors, B contient tous les intervalles de R.
1 Toute famille B de PpEq d’un ensemble E qui vérifie 1, 2q et 3q
s’appelle tribu sur E.
2 Les éléments de B s’appellent ensembles mesurables de E.
3 Le couple pE, Bq est appelé espace mesurable.
4 La tribu B “ BR , engendrée par les intervalles ouverts de R est
appelée tribu Borélienne sur R.
Ensemble mesurable
alors Ac P BR ).
ď
An P BR
nPN
Ensemble mesurable
alors Ac P BR ).
ď
An P BR
nPN
Ensemble mesurable
alors Ac P BR ).
ď
An P BR
nPN
Ensemble mesurable
alors Ac P BR ).
ď
An P BR
nPN
Ensemble mesurable
alors Ac P BR ).
ď
An P BR
nPN
Ensemble mesurable
alors Ac P BR ).
ď
An P BR
nPN
Ensemble mesurable
alors Ac P BR ).
ď
An P BR
nPN
Ensemble mesurable
alors Ac P BR ).
ď
An P BR
nPN
Ensemble mesurable
Comme autres exemples de tribu, on cite:

1 Si E une ensemble quelconque, alors tH, Eu et PpEq sont des
tribus appelées respectivement tribu grossière et tribu discrète.
2 Si A Ă E, alors tH, A, Ac , Eu est une tribu dite tribu engendrée par
l’ensemble A.
3 De même on définit la tribu Borélienne BRd , la tribu engendrée
d
ź
par les pavés ouverts de Rd de la forme Ii , pour Ii , i “ 1, ..., d
1
sont des intervalles ouverts de R.

Ensemble mesurable
Comme autres exemples de tribu, on cite:

1 Si E une ensemble quelconque, alors tH, Eu et PpEq sont des
tribus appelées respectivement tribu grossière et tribu discrète.
2 Si A Ă E, alors tH, A, Ac , Eu est une tribu dite tribu engendrée par
l’ensemble A.
3 De même on définit la tribu Borélienne BRd , la tribu engendrée
d
ź
par les pavés ouverts de Rd de la forme Ii , pour Ii , i “ 1, ..., d
1
sont des intervalles ouverts de R.

Notion de Mesure
Définition
Soit pRd , Bq un espace mesurable. On appelle mesure sur pRd , Bq
une application µ de B dans R` “ R` Y t`8u vérifiant:
1 µpHq “ 0.
2 Si pAn qn est une suite dénombrable d’éléments de B deux à deux
disjoints, on a:
ď ÿ
µp An q “ µpAn q, σ ´ additivité
nPN nPN
Soit pRd , Bq un espace mesurable on a:

1 Mesure grossière sur une tribu: @ A P Bz tHu
µpAq “ `8; µpHq “ 0.
2 Mesure nulle: @ A P B, µpAq “ 0.

Notion de Mesure
Définition
1 µpHq “ 0.
disjoints, on a:
ď ÿ
nPN nPN


Notion de Mesure
Définition
1 µpHq “ 0.
disjoints, on a:
ď ÿ
nPN nPN


Notion de Mesure
Définition
1 µpHq “ 0.
disjoints, on a:
ď ÿ
nPN nPN


Notion de Mesure
1 Mesure de Dirac en un point a P Rd , notée δa :
"
1 si a P A
δa pAq “
0 sinon
2 La mesure de decompte sur PpRd q:

"
cardpAq si A fini
µpAq “
`8 sinon
3 Mesure discrète: Soit m une fonction positive sur Rd , la fonction µ

définie sur B par ÿ
µpAq “ mpaq
aPA
est une mesure positive.
4 La mesure de Lebesgue sur Rn
d “ 1 λpra, brq “ b ´ a
d ě 2 λpQq “ di“1 pbi ´ ai q,
ś śd
Q“ i“1 rai , bi r
Ensemble négligeable
Définition (Ensemble négligeable)
Un ensemble B de Rd est dit µ-négligeable s’il existe un ensemble
mesurable A contenant B et de mesure nulle, (i.e., B Ă A et µpAq “ 0).
Les ensembles N, Z et Q sont négligeables dans R.

L’ensemble R ˆ t1u est négligeable dans R2 .
Définition (Notion presque partout)

On dit qu’une propriété, dépendant d’un paramètre x P Ω Ă Rd , est
vraie µ-presque partout, (en abrégé µ-p.p), si elle est vraie pour tout
x P ΩzA, où A Ă Ω est un ensemble négligeable.
L’application x ÞÑ Epxq, partie entière de x, est presque partout

continue sur R.
La suite de fonctions pfn qn donnée par fn : x ÞÑ x n converge
simplement presque partout sur r0, 1s vers la fonction nulle.



continue sur R.



continue sur R.



continue sur R.



continue sur R.
Fonction mesurable
Définition (Fonction étagée)
Une fonction f : Rd ÝÑ r0, 8r est dite étagée si elle prend un nombre
fini de valeurs distinctes a1 , . . . , ak ă `8 et si Bi “ f ´1 ptai uq P B.
Remarque
1 Les fonctions étagées sont des combinaisons linéaires finies de
fonctions caractéristiques d’ensembles mesurables;
ÿ
f “ αi 1Ai
iPI
où I est un ensemble d’indices (fini) et Ai des éléments de la tribu

B. Cette écriture est unique si on suppose que les αi non nuls et
deux à deux distincts et les Ai sont deux à deux disjoints.
2 La somme et le produit de deux fonctions étagées sont des
fonctions étagées.
Fonction mesurable
Définition (Fonction étagée)
Une fonction f : Rd ÝÑ r0, 8r est dite étagée si elle prend un nombre
fini de valeurs distinctes a1 , . . . , ak ă `8 et si Bi “ f ´1 ptai uq P B.
Remarque
1 Les fonctions étagées sont des combinaisons linéaires finies de
fonctions caractéristiques d’ensembles mesurables;
ÿ
f “ αi 1Ai
iPI
où I est un ensemble d’indices (fini) et Ai des éléments de la tribu

B. Cette écriture est unique si on suppose que les αi non nuls et
deux à deux distincts et les Ai sont deux à deux disjoints.
2 La somme et le produit de deux fonctions étagées sont des
fonctions étagées.
Fonction mesurable
Définition
Une fonction f : Rd Ñ R est dite mesurable si l’image réciproque de
tout intervalle ouvert de R est un ensemble mesurable.
Exemple
1 Toute application constante d’un espace mesurable pRd , Bq dans
R est mesurable.
2 La fonction caracteristique 1A de la partie A de Rd est mesurable
si et seulemenr si A est mesurable (A P B).
3 Une fonction continue est mesurable.

Fonction mesurable
Proposition
1 Soit f : Rd ÝÑ R une fonction mesurable, pour tout p ą 0 la
fonction |f |p est mesurable.
2 Soit f : Rd ÝÑ R une fonction mesurable qui ne s’annule pas,
1
alors est mesurable.
f
3 Soient f , g : Rd ÝÑ R deux fonctions mesurables: Les fonctions
f ` g et fg sont mesurables.
4 Soit pfn qn une suite de fonctions mesurables à valeurs dans R, les
fonctions, sup fn , inf fn , lim fn , et lim fn sont mesurables. Si pfn q est
une suite partout convergente de fonctions mesurables, la
fonction limite est mesurable.

Fonction mesurable
Théorème
1 Les fonctions mesurables à valeurs dans R ou R sont les
fonctions qui sont partout limites d’une suite de fonctions étagées.
2 Toute fonction mesurable bornée est limite uniforme d’une suite
de fonctions étagées.
3 Toute fonction mesurable positive est limite d’une suite croissante
de fonctions étagées positives.
4 Si f est une fonction mesurables à valeurs dans R, les fonction
f ` “ suppf , 0q et f ´ “ supp´f , 0q sont mesurables (cela résulte de
ce que f ` est la composée de f et de l’application continue
s Ñ s` .

Intégrale d’une fonction mesurable positive
Dans cette section on se donne une fois pour toutes un espace
mesuré pRd , B, µq, c’est-à-dire une tibu B sur Rd et une mesure µ
sur B.
On notera E ` l’ensemble des fonctions étagées positives sur
pRd , Bq, c’est-à-dire l’ensemble des fonctions B-mesurables, ne
prenant qu’un nombre fini de valeurs positives (finies) αi P R` ,
i P I.
Définition
Si f est un élément de E ` on appelle inégrale de f par rapport à la
mesure µ le nombre
ż ż ÿ
fdµ “ f pxqdµpxq “ αi µptf “ αi uq ď `8.
iPI
On dira que la fonction étagée f P E ` est intégarable si son intégrale

est finie; pour cela il faut et il suffit que l’ensemble tf ‰ 0u soit de
mesure finie.
Remarque
1 Si l’ensemble tf “ 0u est de mesure infinie, on utilise la
convention 0 ˆ p`8q “ 0.
Si f s’écrit sous la forme f “ iPI αi 1Ai , avec αi ě 0 et Ai P B. On
ř
2
montre
ż que si les Ai sont deux à deux disjoints, on a
ÿ
fdµ “ αi µpAi q
iPI
Proposition
Soient f et g deux éléments de E ` on a:
ż ż ż
pf ` gqdµ “ f dµ ` g dµ (additivité)
ż ż
Si f ď g alors f dµ ď g dµ (croissance).
ż ż
Soit λ ě 0, on a λf dµ “ λ f dµ (homogéneité).
Définition
`
1 Si f : Rd ÝÑ R est mesurable, on définie l’intégrale de f par
rapport à µ comme l’élément de r0, 8s donnée par:
ż "ż *
fdµ “ sup ϕdµ, ϕ P E , ϕ ď f
`
Rd Rd
on dira que f est intégrable sur Rn si cette quantité est finie.

ż ż
2 Si A P B, on pose: dµ “ f 1A dµ.
A Rd
Proposition
`
1 Si f , g : Rd ÝÑ R ż sont mesurables
ż et si pour tout x P Rd ,
f pxq ď gpxq alors gdµ, croissance de l’intégrale.
fdµ ď
Rd ż ż Rd
2 Soit A P B tel que µpAq “ 0. Alors dµ “ f 1A dµ “ 0.

A Rd
Integrale d’une fonction mesurable positive
Proposition
`
Soit f : Rd ÝÑ R une fonction mesurable. On a
1 ż
fdµ “ 0 ðñ f “ 0 p.p
Rd
2 ż
fdµ ă `8 ùñ f ă `8 p.p.
Rd

Théorème de convergence monotone ou de
Beppo-Levi
Théorème
ż de fonctions mesurables de R dans
Si pfn qn est d
ż une suite croissante
`
R , on a lim fn pxqdµ “ lim fn pxqdµ ď `8
Rd Rn
Corollaire
`
ż R ÝÑ R et α, β ě 0,
Si f etż g sont deux fonctions d
1 ż mesurables
on a pαf ` βgqdµ “ α fdµ ` β gdµ.
Rd Rd Rd
2 Soit pfn qn une suite de fonctions mesurables positives de Rd à
ż ˜ `8 ÿ
¸
`8
ÿż
`
valeurs dans R , on a fn dµ “ fn dµ
Rd n“0 n“0 R
d

L’espace des fonctions intégrables
Pour une fonction mesurable f : Rd ÝÑ R, on notera
f ` pxq “ suppf pxq, 0q et f ´ pxq “ supp´f pxq, 0q. Il est évident que
f pxq “ f ` pxq ´ f ´ pxq.
Définition
Soit pRd , B, µq un espace mesuré. On dit q’une fonction mesurable
f : Rd ÝÑ R est µ-intégrable sur Rd si
ż ż
`
f dµ ă `8, f ´ dµ ă `8
Rd Rd
ş
On appelle intégrale de f le nombre noté Rd fdµ tel que
ż ż ż
fdµ “ f ` dµ ´ f ´ dµ
Rd Rd Rd

Proposition
Soit pRd , B, µq l’espace mesuré de Lebesgue
1 L’ensemble des applications intégrables de Rd sur R pour la
mesure de Lebesgue est un espaceż vectoriel, noté L 1 pRd q, et
l’application L 1 pRd q ÝÑ R f ÞÝÑ fdµ est une forme linéaire.
Rd
ż ż
2 Soient f , g P L 1 pRd q telles que f ď g. Alors fdµ ď gdµ.
Rd Rd
3 Soient f , g : Rd
ÝÑ R mesurables avec g P L 1 pRd q et |f | ď g.
Alors f P L pR q.
1 d
4 Soit f : Rd ÝÑ R mesurable, f P L 1 pRd q ô |f | P L 1 pRd q.

ˇż ˇ ż
Si f P L pR q, on a ˇˇ
1 d
ˇ ˇ
5 fdµˇˇ ď |f | dµ.
R
d d R

Définition
Soit A Ă Rd un ensemble mesurable et soit f : A ÝÑ R. On note
"
f pxq x P A
fA : x ÞÑ fA pxq “
0 sinon
et on pose ż ż
fdµ “ fA dµ.
A Rd
La fonction f est intégrable sur A si et seulement si la fonction fA est
intégrable sur Rd . On note L 1 pAq l’ensemble des fonctions intégrables
sur A.

Définition
Soit f une fonction mesurable définie en dehors d’un ensemble
négligeable A Ă Rd . Posons
x P Rd zA
"
f pxq
f̃ pxq “
autre chose si x P A
Si f̃ est intégrable, alors tout autre prolongement l’est aussi et

l’intégrale est la même. On dit que f est intégrale et on pose
ż ż
fdµ “ f̃ dµ.
Rd Rd

Théorème de convergence dominée
Théorème (Théorème de convergence dominée)

Soit pRd , B, µq un espace mesuré. Soit pfn qn une suite de fonctions
mesurables telle que:
1 pfn pxqqn converge vers pf pxqq pour presque tout x.
2 Il existe g P L 1 pRd q telle que pour tout n P N, |fn pxq| ď gpxq, p.p.
Alors la fonction f P L 1 pRd q et on a:
ż ż ż ż
lim |fn ´ f | dµ “ 0, lim fn dµ “ lim fn dµ “ fdµ
nÑ8 Rd nÑ8 Rd Rd nÑ8 Rd

Définition
Soit f : Rd ÝÑ C, f “ f1 ` if2 , où f1 , f2 : Rd ÝÑ R et f “ f1 ` if2 .
1 On dit que f est mesurable si et seulement si f1 , f2 sont
mesurables.
2 On dit que f est intégrable si et seulement si f1 , f2 sont intégrables
et alors ż ż ż
fdµ “ f1 dµ ` f2 dµ
Rd Rd Rd
et on a ˇż ˇ ż
ˇ ˇ
ˇ fdµˇˇ ď |f | dµ
Rd Rd
ˇ

Intégrales définies par un paramètre
Théorème
Soit I un intervalle de R et A Ă Rd un ensemble mesurable. Soit f une
fonction mesurable définie sur I ˆ A. On suppose que pour tout t P I la
fonction x Ñ f pt, xq est intégrable et on pose
ż
F ptq “ f pt, xqdµ.
A
1 Continuité: sous les hypothèses suivantes:

pour presque tout x P A, la fonction t Ñ f pt, xq est continue sur I.
Il existe g P L 1 pAq telle que pour tout t P I, |f pt, xq| ď gpxq, µ-p.p.
sur A.
Alors la fonction F est continue sur I.
2 Dérivabilité: sous les hypothèses suivantes:
pour presque tout x P A, la fonction t Ñ f pt,ˇxq est dˇérivable sur I.
Il existe h P L 1 pAq telle que pour tout t P I, ˇ Bf
Bt pt, xq ď hpxq, µ-p.p.
ˇ
sur A.
Intégrales multiples
Soit Ω1 Ă Rd1 et Ω2 Ă Rd2 des ouverts et µ1 , µ2 les mesures de
Lebesgue resp. sur Rd1 et Rd2 . Dans le cas des fonctions positives on
a:
Théorème (Théorème de Fubini-Tonelli)
Soit f mesurable postive sur Ω1 ˆ Ω2 . Alors pour presque tout x P Ω1 ,
la fonction y Ñ f px, y q est mesurable et pour presque tout y P Ω2 la
fonction x Ñ f px, y q est mesurable et on a
ż ˆż ˙ ż ˆż ˙
f px, y qdµ2 pyq dµ1 pxq “ f px, yqdµ1 py q dµ2 pxq
Ω1 Ω2 Ω2 Ω1
ż
“ f px, yqdµ1 pxqdµ2 py q (1)
Ω1 ˆΩ2
Si ces intégrales sont finies, alors f P L 1 pΩ1 ˆ Ω2 q.

Intégrales multiples
Théorème (Théorème de Fubini)
Soit f P L1 pΩ1 ˆ Ω2 q. Alors pour presque tout x P Ω1
ż
1
f px, y q P Ly pΩ2 q et f px, yqdµ2 py q P L1x pΩ1 q,
Ω2
De même pour presque tout y P Ω2

ż
f px, y q P L1x pΩ1 q et f px, yqdµ1 pxq P L1x pΩ2 q,
Ω1
De plus, on a:
ż ˆż ˙ ż ˆż ˙
f px, y qdµ2 pyq dµ1 pxq “ f px, yqdµ1 py q dµ2 pxq
Ω1 Ω2 Ω2 Ω1
ż
“ f px, yqdµ1 pxqdµ2 py q (2)
Ω1 ˆΩ2

Théoème de changement de variable
Théorème (Théoème de changement de variable)

Soient D et ∆ des ouverts de Rd et soit ϕ : D Ñ ∆ un
C 1 -difféomorphisme. On note pour x P D:
ˆ ˙
Bϕi
Jϕ pxq “ det , ϕ “ pϕ1 , ¨ ¨ ¨ , ϕd q.
Bxj 1ďi,jďd
Soit f : ∆ Ñ R une fonction mesurable définie µ-p.p. On a

ż ż
f py qdµpy q “ f pϕpxqq |Jϕ pxq| dµpxq.
∆ D

y
a xk xk+1 b x
Chapitre 1. Intégrale de Riemann sur [a, b]

Fig. 1.1 – S (f )
a xk xk+1 b x
Fig. 1.2 – S (f )

finie
Go Back est inclus dans celui des valeurs de la suite 0
, ce que nous noterons avec un
léger M.Bellassoued
abus ⇢ 0 . Il est facile de vérifier
Chapitre 1: Intque
égrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 34 / 36
Définition
Un ensemble A Ă R est dit négligeable si pour tout ε ą 0, A peut être
recouvert par union dénombrable d’intervalles dont la somme des
longeurs est ď ε.
Go Back

Définition
Un ensemble E est dénombrable s’il est fini ou si il est en bijection
avec N, (i.e., tous les éléments de E peuvent être listés sans répetition
par des entiers naturels).
1 L’ensemble des entiers relatifs Z est dénombrable. L’application

"
2p si p ě 0
φ : Z Ñ N, p ÞÑ
2p ´ 1 si p ă 0.
est bijective.
2 N2 est dénombrable, car φ : N ˆ N Ñ N, pn, mq ÞÑ 2n p2m ` 1q est
bijective.
3 Une réunion finie ou dénombrable d’ensembles dénombrables
ou un produit cartésien fini d’ensembles dénombrables est
dénombrable. En particulier Q ” Z ˆ N˚ est dénombrable.
4 L’ensemble R, ainsi que tout intervalle de R, n’est pas
dénombrable.
Go Back

cours1MI 2017

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Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue

Université de Tunis-El Manar,

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 1 / 36

3 Eléments de la théorie de la mesure

5 Intégrales définies par un paramètre

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 2 / 36

3 Eléments de la théorie de la mesure

5 Intégrales définies par un paramètre

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 2 / 36

3 Eléments de la théorie de la mesure

5 Intégrales définies par un paramètre

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 2 / 36

3 Eléments de la théorie de la mesure

5 Intégrales définies par un paramètre

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 2 / 36

3 Eléments de la théorie de la mesure

5 Intégrales définies par un paramètre

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3 Eléments de la théorie de la mesure

5 Intégrales définies par un paramètre

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 2 / 36

3 Eléments de la théorie de la mesure

5 Intégrales définies par un paramètre

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 2 / 36

Soit ra, bs un intervalle fermé borné de R. On

Pour une illustration, voir les figures 1.1 et 1.2.

Chapitre 1. Intégrale de Riemann sur [a, b]

Fig. 1.1 – S (f ) Fig. 1.2 – S (f )

On dit que la subdivision 0 est un raffinement de si l’ensemble des valeurs de la suite

Fig. 1.1 – S (f ) Fig. 1.2 – S (f )

On dit que la subdivision 0 est un raffinement de si l’ensemble des valeurs de la suite

Les intégrales de Riemann inférieure I˚ pf q et supérieure I ˚ pf q sont S (f )  S 0 (f ) et S (f )

On dit que f bornée ra, bs ÝÑ R est Riemann intégrable si Rb

I˚ pf q “ I ˚ pf q. Dans ce cas on définit son intégrale au sens de Riemann a

żb żb 4 Ch. Suquet, Intégrale de Riemann 2005–06

notée f pxqdx par: f pxqdx “ I˚ pf q “ I ˚ pf q.

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 4 / 36

1 Toute fonction f bornée et continue par morceaux est

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 5 / 36

1 Toute fonction f bornée et continue par morceaux est

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 5 / 36

1 Toute fonction f bornée et continue par morceaux est

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 5 / 36

1 Toute fonction f : ra, bs ÝÑ R Riemann-intégrable est bornée. On

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 6 / 36

1 Toute fonction f : ra, bs ÝÑ R Riemann-intégrable est bornée. On

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 6 / 36

1 Toute fonction f : ra, bs ÝÑ R Riemann-intégrable est bornée. On

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 6 / 36

1 Toute fonction f : ra, bs ÝÑ R Riemann-intégrable est bornée. On

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 6 / 36

Exemple, si fn pxq :“ x n , alors fn est intégrable, fn pxq Ñ 0

Mais pfn qn ne converge pas uniformément vers 0 sur r0, 1s.

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 7 / 36

Exemple, si fn pxq :“ x n , alors fn est intégrable, fn pxq Ñ 0

Mais pfn qn ne converge pas uniformément vers 0 sur r0, 1s.

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 7 / 36

Exemple, si fn pxq :“ x n , alors fn est intégrable, fn pxq Ñ 0

Mais pfn qn ne converge pas uniformément vers 0 sur r0, 1s.

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 7 / 36

Exemple, si fn pxq :“ x n , alors fn est intégrable, fn pxq Ñ 0

Mais pfn qn ne converge pas uniformément vers 0 sur r0, 1s.

M.Bellassoued Chapitre 1: Intégrale de Lebesgue GE, ENIT, 2017 7 / 36