04/03/2022

ÉCONOMÉTRIQUE

ie
m
no
co
Réussite For Économie
rE
Fo

Économétrique
ite
ss

I. Régression Linéaire Simple.

1) Terminologie.
éu

2) Méthodes des Moindres Carrés Ordinaire MCO.

3) Les propriétés des variables du module.
R

4) Intervalle de Confiance des Paramètres du Modèle.

5) Décomposition de la Variance.
6) Tests d’Hypothèse.
7) Forme Matricielle.
8) Corrélation.
9) Intervalle de Prévision.
II. Régression Linéaire Multiple.
III. Problème de Modélisation.

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Régression Linéaire Simple.

1) Terminologie.
c’est une discipline qui a pour objet l’application des statistiques mathématiques sur
donné économique, pour valider ou rejeter une théorie économétrique.

Théorie
Modélisation

ie
Spécification

m
Analyse et
Transformation Traitement

no
Linéaire
Log Linéaire
co
Exponentielle
Théorie Validé
Théorie Rejetée
rE
Fo

Régression Linéaire Simple.

ite
ss

a) Modèle en série temporelle.

Dans lequel les variables évaluent avec le temps.
éu

𝐲𝐭 = 𝐚𝟏 𝐱 𝐭 + 𝐚𝟎 + 𝛆𝐭 avec t =1,2,....,n
R

x : Variable exogène (Explicative).

y : Variable endogène (Expliqué).
𝐚𝟎 ; 𝐚𝟏 : Paramètre du module.
𝜺 : Erreur de Spécification.
b) Modèle en coupe instantanée.
Dans lequel les variables représentent des phénomène observés au mêmes instant chez
individués.
𝐲𝐢 = 𝐚𝟏 𝐱 𝐢 + 𝐚𝟎 + 𝛆𝐢 avec i =1,2,....,n

2
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Régression Linéaire Simple.

Problème:
𝐚𝟎 𝐞𝐭 𝐚𝟏 par leur estimateur sans baillais 𝐚𝟎 et 𝐚𝟏 .
Modèle estimé:
𝒚𝐢 = 𝒂𝟏 𝐱 𝐢 + 𝒂𝟎
Résidu:

ie
𝒆𝒊 = 𝒚𝒊 − 𝒚𝒊
MCO:

m
Sert à minimiser 𝒆𝒊 ², donc il s’agit de minimiser (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖 )².

no
co
rE
Fo

Séance prochaine
ite
ss

Méthode des Moindres

éu
R

carrés Ordinaire MCO.