Dokumen - Tips Trading With Ichimoku Clouds The Essential Guide To Ichimoku Kinko Compressed

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Négocier avec
Ichimoku
Des nuages
,
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La série Wiley Trading présente des livres rédigés par des commerçants qui ont
survécu au tempérament en constante évolution du marché et ont prospéré, certains en
réinventant des systèmes, d'autres en revenant à l'essentiel. Que vous soyez un trader
novice, professionnel ou quelque part entre les deux, ces livres fourniront les conseils et
les stratégies nécessaires pour prospérer aujourd'hui et dans l'avenir.
Pour une liste des titres disponibles, visitez notre site Web à www.WileyFinance.com.
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Négocier avec
Ichimoku
Des nuages
Le guide essentiel de l'Ichimoku
Analyse technique de Kinko Hyo
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John Wiley & Fils, Inc.
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Library of ColIgress Cata/ogillgiflPubUccltioll Dclta ;
Patel, Manesh.
Commerce avec les nuages Ichimoku: le guide essentiel de l'analyse technique Ichimoku Kinko Hyo I
Manesh Patel. p. cm. (série commerciale Wiley)
Comprend des références bibliographiques et un index.

ISBN 9784M70OO99J4 (tissu)
J. hwestment.analysis. 2. StocksPrixGraphiques, diagrammes, etc. L Titre.
HG4529.P38 2010
332.fl3'2042dc22
2009052168
Imprimé aux ÉtatsUnis d'Amérique.
10 9 8 7 6 5 4 3 2
,dans
Je dédie ce livre à mon la.leJalher Ra ,manlal.

K. Paldafa,lher qui m'a encouragé à faire de mon mieux
et à suivre mes études.
S'il ne le suivait pas, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui.
Une partie des bénéfices de ce livre sera reversée à diverses organisations

caritatives du monde entier en son nom.
dans
VI
Contenu
Introduction Ix
Arrière plan IX
Composants d'un système commercial xv
IIAI∙'I'I K. Composants Ichlmoku 1
Tenkan Sen 4
Kijun Sen dix
Chikou Span 19
Composants Kumo Cloud 25
Senkou Span A 27
Senkou Span B 28
Nuage Kumo 30
t;IIAI∙'rI K 2 : Plan commercial Ichlmoku 41
Composants 41
Description de la stratégie 42
t::IIAI∙'I'. K 3 Ichlmoku 8ackl,esting 45
Backtesting 45
EURUSDA Backlest de deux ans 46
RésuméDeux ans de backtesting 134
137
Examen des résultats de Backlest 137

Optimiser le plan de trading 144
VII
"malade CONTENU
149
Stratégie Idéallchimoku 150
(;II;\I"I'I:H 6 Ichlmoku 'I'tme Elements p'tit
Éléments de temps Ichimoku 161
(;II;\I"I'I<:H 7 Applied 'l'uder I'sychoht yl

Doug Laughlin 171
Estce aussi simple que d'apprendre un nouveau système ? 172

Le problème que nous avons avec notre propre chemin Y atil un 172
complot contre le petit commerçant ? 173
Traders MythSmart People Make the Best Traders Perdre des trades 17.
est acceptable Un système efficace renforcera vos convictions L'auto 175
sabotage et son application à votre trading 176
178
179
Cllf\I"I'EH 8 DI ' 'l'I'.ldlng "'lth It:hlmoku 181
Conséquences du trading sans plan de trading 18'

Plan de négociation 185
Backtesting 186
Conclusion 192
CII\I"I'EH J 9 Conclusion 193
Feuille d'Ichlmoku Anulysls 195
Blbllogl'aph ' 199
A propos de l'Authol' 1I1
Indice 03
Introduction
Rf\CKGROUND
« Bougies japonaises » est une expression bien connue parmi les caméscopes commerciaux.
Si l'expression est recherchée sur Internet, 3 810 000 recherches sont disponibles dans le
moteur de recherche Google aujourd'hui. En comparaison, si « Ichimoku » est recherché,
141 000 recherches apparaissent. , ce qui est bien différent. Steve Nison a introduit les
chandeliers japonais dans le monde occidental et a fait un excellent travail en illustrant
comment ils peuvent être utilisés pour devenir un trader prospère. Il a laissé une marque
énorme sur la communauté commerciale, et aujourd'hui, les institutions jusqu'au commerçant
de détail moyen utilisent les chandeliers japonais sous une forme ou une autre dans leur
analyse technique.
Ce livre apporte au monde occidental la prochaine phrase de l'analyse technique
japonaise Ule, "Ichimoku Kinko Hyo". Ichimoku Kinko Ryo est un système Umt utilisé avec
succès dans tout le Japon depuis des années mais n'a jamais progressé dans le monde
occidental. trader combine les bougies japonaises avec Ichimoku Kinko Byo, un système
puissant est à sa disposition.En fait, il augmente la probabilité de trader de manière drastique
et peut être mis en évidence en négociant sur un compte "papier" après avoir lu ce livre.Les
chandeliers japonais ne seront pas discuté plus loin dans ce livre et toute information
supplémentaire concernant ce sujet est disponible dans les livres et les séminaires de
formation de Steve Nison.
Au moment où ce livre sera publié, le marché sera un marché qui n'a jamais été
expérimenté auparavant ; même les traders historiques ne peuvent prédire ce que l'avenir
nous réserve. Il n'y a pas de références historiques aux modèles de marché actuels. On a vu
l'indice de volatilité (VlX) (Figure 1.1), qui s'est établi en moyenne à une valeur de \0 à 12
pendant plusieurs années au milieu de cette décennie, et a dépassé 50 pour la première fois
lors de l'effondrement de la conjoncture financière mondiale. marchés. Pourquoi ce marché
estil différent de toute autre période historique ?
L'une des principales raisons pour lesquelles le marché est si différent est la technologie.
Avec l'avènement d'Internet, l'information peut être reçue dans le monde entier en quelques
millisecondes. Lors du krach de 1929, aucun ordinateur n'était disponible et la télévision en
était à ses balbutiements. La première émission télévisée en direct depuis un avion venait de
se produire. Deux ans plus tôt, la grande nouvelle
INTRODUCTION
, ..
••
••
••
••
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•
• •• • • • • • •
•
I I(.UKE 1.1 TradeStation Graphique mensuel de l'indice de volatilité SVIX.X
dans le monde était : « En 1927, le président de l'American Telephone and

Telegraph Company à New York a parlé par téléphone à Herbert Hoover à
Washington, plus d'Ulan à 200 milles. Le président de la compagnie de téléphone
a pu voir clairement le visage de M. Hoover pendant qu'il parlait, ce qui prouva au
monde que l'électricité pouvait être utilisée pour transporter la vue aussi bien que le
son. "
Au milieu des années 1980, les ordinateurs en étaient encore à leurs débuts.
C'était le début de l'ère des ordinateurs personnels Microsoft introduisait le
système d'exploitation MSDOS 3.2, Apple introduisait le Mac Plus, IBM lançait le
premier ordinateur portable, etc. La technologie a commencé à progresser
considérablement en peu de temps. La taille d'une micropuce devenait de plus en
plus petite et la puissance de calcul au sein de la micropuce augmentait de façon
exponentielle en peu de temps. Ce qui nécessitait normalement une salle remplie
de ressources technologiques était désormais disponible dans la taille d'un
ordinateur de bureau.
Les mainframes sont un exemple parfait de l'évolution rapide de la technologie.
Dans les années 1970, IBM dominait « l'espace » du mainframe. Les ordinateurs
centraux fournissaient la puissance de calcul nécessaire à divers groupes industriels.
Il faudrait normalement une pièce entière de plus de 1 000 pieds carrés juste pour
pouvoir stocker cette technologie. Non seulement cela, la pièce avait besoin de la
capacité de stocker tout le câblage et nécessitait également un support de tuiles d'un
Introduction XL
système de refroidissement à haute puissance. Les dépenses associées aux mainframes

étaient de l'ordre de plus de 100 000 $. Seules les grandes entreprises et les universités
pouvaient se permettre de tels « luxes ». Les petites entreprises devaient effectuer des
calculs à la main ou elles devaient embaucher certaines de ces grandes entreprises pour
effectuer la tâche dont elles avaient besoin. Avec l'introduction des ordinateurs personnels
au milieu des années 1980, les petites entreprises et les particuliers pouvaient désormais
participer directement à l'ère informatique. Les prix sont passés d'un nombre à six chiffres
à une ampleur de 3 000 $ à 5 000 $. Mon expérience personnelle dans les années 1980
était avec l'Apple IJE , puis j'ai progressé avec les machines IBM XT avec Microsoft DOS.
C'était l'époque où il n'y avait pas vraiment d'interface graphique et tout était sous forme
de texte pur.
Dans les années 1990, la technologie a introduit le concept d'Internet et du World

Wide Web. Un événement dramatique dans une petite ville de l'Inde peut désormais être
entendu et vu dans le monde entier en quelques secondes. L'information a parcouru le
monde en quelques microsecondes par rapport aux jours/semaines/mois comme c'était le
cas au cours des décennies précédentes. En ce qui concerne les marchés financiers, un
événement sur un marché particulier a provoqué une « réaction en chaîne » instantanée
sur tous les marchés financiers du monde en un court laps de temps. Non seulement les
événements peuvent se produire instantanément, mais ils peuvent également affecter tout
le monde, c'estàdire À la fin des années 1990, presque chaque individu dans le monde
avait une sorte d'investissement dans un marché financier, soit par un compte de courtage
en ligne en temps réel, un compte du marché monétaire, un CD, un compte de retraite
(401(k)), et ainsi de suite. Le contrôle était désormais entre les mains d'un client de détail
émotionnel par rapport à un commerçant professionnel.
Dans ce livre, vous apprendrez les aspects clés pour devenir un trader professionnel.
Je vous guide tout au long du processus de trading avec Ichimoku Kinko Hyo. Après avoir
lu le livre, diverses ressources sont à votre disposition pour vous assurer que votre voyage
dans le "monde Ichimoku" soit réussi.
l'yI)t. S de' 'I'.'ading
Pour trader, deux questions clés doivent toujours être abordées :
Question I : Quand et à quel prix devonsnous entrer dans le commerce ?

Question 2 : Quand et à quel prix doiton sortir d'un trade ?
Il existe deux modèles analytiques l'analyse technique et l'analyse fondamentale

qui aident le trader à obtenir les réponses à ces questions. L'analyse technique consiste
à examiner l'évolution du prix et du temps pour un instrument particulier. Aujourd'hui, les
comptes de courtage en ligne ainsi que d'autres finlandais offrent à un client de détail une
multitude d'indicateurs pour l'analyse des prix et des délais.
Les indicateurs sont parfois appelés "études" et ils sont mathématiques
xii INTRODUCTION
formules qui représentent le prix et l'action temporelle d'une certaine manière. Avec un
certain ensemble de règles, l'indicateur graphique Ule donne à un trader des informations
clés sur ce qui s'est passé avec le prix sur une certaine période de temps. Des exemples
de certains indicateurs sont les moyennes mobiles, l'Average True Range (ATR), le
stochastique, les points pivots, etc.
Des centaines de stratégies différentes peuvent être trouvées avec ces indicateurs.
Les stratégies prennent les différents indicateurs et proposent un certain ensemble de
règles que le commerçant peut suivre pour négocier. Un nombre infini de stratégies
possibles doit être créé pour un système commercial par un commerçant avec les
centaines d'indicateurs disponibles. De plus, certaines stratégies se concentrent
uniquement sur certains marchés et sur certaines périodes. L'époque du trading basé
sur une stratégie simple est révolue ! Les graphiques techniques sont désormais
encombrés d'indicateurs, de lignes, de texte, d'objets graphiques, etc. Les cartes sont si
encombrées qu'il est difficile pour une personne novice de comprendre une carte au
« premier coup d'œil ». Il faut des jours, voire des mois, pour que quelqu'un comprenne
comment trader en fonction du système de trading de quelqu'un.
J'ai une formation d'ingénieur et, par conséquent, j'ai tendance à trop compliquer
Ulings, comme de nombreux ingénieurs ont tendance à le faire. Avant l'époque d'Ichimoku
Kinko Hyo, je négociais principalement des actions. Si quelqu'un regardait mes cartes
avant que j'adopte Ichimoku Kinko Hyo, il ou elle serait complètement confus. En
effectuant une analyse technique, je commencerais d'abord par dessiner des lignes de
Fibonacci et des lignes de Gann. Si cela révélait une entrée possible, je regarderais
ensuite l'indicateur de canal de marchandises (CCI), l'indicateur de plage moyenne
T111e et l'indicateur stochastique. Si j'obtenais un "feu vert" de ces indicateurs, je
regarderais les indices du marché et je verrais s'ils soutenaient ma décision dans la
direction que j'avais prévu de prendre. Je n'ai jamais voulu négocier contre le marché en
général et, par conséquent, je regardais l'indicateur de l'indice de négociation
(TRIN), puis j'analysais les contrats à terme S&P avec FibonaccilGanniCCIIATR, et ainsi
de suite. Si tout "s'alignait" sur mon écran à deux écrans, alors] j'avançais vers un
commerce basé sur des pivots. J'espère que tout le monde a suivi cela parce que j'étais
fou à l'époque. Je regarde en arrière et je me demande comment j'ai compris le processus
compliqué que j'ai créé. C'est beaucoup de travail pour analyser un seul stock. Vous
pouvez imaginer à quel point il a été difficile d'analyser tous les 5 000 instruments
boursiers et plus . Une personne me l'a parfaitement dit en voyant mes écrans : « la mort
par indicateurs ».
Contrairement à l'analyse technique, qui est graphique, le deuxième modèle
analytique l'analyse fondamentale est basé sur des nombres. Examinons d'abord
l'analyse fondamentale des actions et la façon dont elle est utilisée. Dans l'évaluation
fondamentale des actions, vous cherchez à acheter une action basée sur la sous
évaluation de la société Ulat. Afin de déterminer si une entreprise est sousévaluée, une
"juste valeur" pour une entreprise doit être déterminée. Certains commerçants peuvent
utiliser un ratio ProfitlEamings (PIE) pour déterminer s'il faut acheter un
Introduction xiii
Stock. Par exemple, si un ratio PIE de à est utilisé, alors tout stock à un PIE de 10 ou moins
pourrait être acheté.
L'un des éléments clés que je regarde est le niveau de ratio 10 PIE sur un graphique. Si
vous voyez un ratio PIE de 10, vous voyez normalement un support technique dans ce stock
particulier. D'autres variations qui peuvent être utilisées sont les stocks à un niveau PIE de à
ou moins ainsi que le niveau de trésorerie à court terme CST) Passif de 50 %.
Cela indiquerait que l'action se négocie à un faible multiple de revenus. L'action est bien
financée en fonction de son exposition à la dette. Tout cela n'a évidemment rien à voir avec
les données techniques ou la cartographie, c'est l'analyse de la société financière.
Mais lorsque vous superposez ces actions sur un graphique, vous pourrez peutêtre appliquer
des niveaux de support à cette analyse fondamentale.
Aujourd'hui, si vous écoutez les nouvelles, vous verrez que de nombreuses entreprises
fournissent de nombreuses révisions à leurs chiffres et que de nombreuses entreprises «
cuisinent les livres ». Ils manipulent les chiffres avant les allocations de bénéfices juste pour
faire monter le cours de l'action. Sur la base de ces valeurs manipulées, les fondamentalistes
amusants achèteront/vendront l'action au fur et à mesure que la vérité sortira, leur
investissement sera complètement détruit. Au cours des deux dernières années, de
nombreuses entreprises ont eu des problèmes à cause des « pratiques comptables ».
Comment pouvezvous faire confiance aux résultats si cela se produit de plus en plus
souvent ? Disons qu'une entreprise ne manipule pas les chiffres et qu'elle annonce un bon
trimestre, pourquoi une action baissetelle alors qu'elle dépasse les estimations et a de
bonnes valeurs fondamentales ? Pourquoi certains instruments évoluentils plus de 20 % plus
vite que leur pourcentage de croissance des bénéfices ? Il n'y a pas de réponse directe à ces
questions. Tout dépend de la spéculation, qui n'est pas prévisible. Voici tous les articles parus
dans USA Toda.y le 27 juin 2002, sur une société appelée World Com :
Le jeu de comptabilité de lVorldCom est stupéfiant pour les investisseurs qui pensaient
que l'échappatoire utilisée par teiecomfil'm était cousue il y a des années.
Montrant des trucs de comptabilité Owl, mais ne s'en va jamais, WorldCom a
reconnu qu'il impliquait des coûts « actuellement capitalisés ».
Ce shena,n'igan a été considéré comme l'un d'entre eux, qui est rapidement détecté par
les analystes et,. sinon,
petites.
utilisé
" 17ds
pour
avait
falsifier
été undes
énorme
livres par
problème
des quantités
à un moment
beaucoup
donné,
plus
mais il a reculé au cours de l'année", explique Robert Wulens de Lehman Bros.
demande.
Wor/dCom a utilisé le gimmick à un niveau jamais vu auparavant. La société a

enregistré un bénéfice de 1,4 milliard de dollars en 2001 , plutôt qu'une perte, en utilisant
ce qui est essentiellement la plus ancienne formule du livre.
Plutôt que de soustraire certains coûts que les analystes pensaient maintenir les
systèmes de télécommunications du profit, il les a qualifiés d'investissements à long
terme. Faire cela a permis à W01tdCom de gonfler
xlv INTRODUCTION
emnings beca, utilisez les coûts à long terme ! Les investissements sont soustraités des
revenus au fil du temps, rO,lha qu'aff immédiatement à l'avance.
WorldCom n'a pas voulu dire quels coûts étaient « incorrects » Choses à garder à
l'esprit à propos d'une mauvaise capitalisation d'exploitation : Des sociétés de
premier plan ont déjà réussi. C'est un moyen facile pour les entreprises à revenu élevé
de réduire les coûts d'enregistrement, déclare HOWQ,rd Schiht, président du Centerfol'
Fina,ndal Resem'ch & Anal.ysis.
Par exemple, America Online a payé 3,5 millions de dollars à la Securil'ies and
Exchange Commission en 2000 pour régler les accusations qui plafonnaient les coûts de
réalisation de milliers de procès. disquettes au milieu des années 90. La SEC a constaté
qu'en ne facturant pas la dépense tout de suite, AOL a déclaré un bénéfice au lieu de 10 ou
10 ans. AOL dit avoir cessé de capitaliser les coûts en octobre 1996 parce qu'il a
modifié son modèle économique. "77c'était complètement différent, car la comptabilité
d'AOL a toujours été divulguée en juillet et AOL n'a reconnu aucun acte répréhensible "
dans son règlement agl'Cement ", déclare la porte parole Ann Brackbill.
N'importe quelle entreprise de Q,ny industrie peut utiliser la lo,ctic.
Nous avons discuté de l'analyse fondamentale des actions, mais les devises sontelles les
mêmes ? Comment appliquezvous maintenant l'analyse fondamentale au trading des devises ?
Afin de répondre à cette question, les politiques des banques centrales doivent être discutées.
Tout d'abord, Ulere est belliciste (ce qui est une tendance à augmenter les taux d'intérêt). Une
banque peut faire cela pour arrêter l'inflation, réduire la masse monétaire, etc. Normalement, si
l'avenir d'une devise a des taux d'intérêt plus élevés, la valeur de cette devise devrait augmenter.
Ensuite, il y a une politique de la banque centrale qui est accommodante (qui est orientée vers la
baisse des taux d'intérêt).
Cette politique est utilisée pour augmenter la masse monétaire, aider à stimuler une économie,
etc. Si vous pouvez trouver une paire de devises avec un pays étant accommodant et un autre
belliciste, vous avez alors un excellent échange de devises d'un point de vue fondamental. Par
exemple, au cours des dernières années Ule, le yen japonais Ule (le Japon avait une politique
de taux d'intérêt zéro) contre presque toutes les devises.
Si vous avez déjà entendu parler du célèbre concept Ule "carry trade", il s'agit du yen japonais et
d'autres paires de devises. Depuis l'effondrement des marchés financiers, les ÉtatsUnis ont eu
pour politique de maintenir les taux en dessous de 1 % pendant une période prolongée. En
conséquence, le dollar américain est un portage avec le yen japonais et a par la suite entraîné
une baisse du dollar américain.
Jusqu'à présent, l'analyse fWlClamental pour les actions et les devises a été discutée et il
est évident que vous devez connaître beaucoup d'informations afin de négocier des actions et
des devises avec cette approche. Comment les autres instruments tels que les contrats à terme
sur matières premières (maïs, blé, soja, bovins d'engraissement, etc.) se comportentils avec
l'analyse fondamentale ? Si vous négociez tout
Introduction xv
ces instruments, il faut avoir une vision "globale" de tout ce qui se passe dans le monde pour
trader. Certains commerçants ont pris le temps de se renseigner, notamment avec Internet ;
cependant, pour beaucoup de gens, c'est pratiquement impossible.
L'objectif principal de ce livre est de simplifier le trading. Tous les aspects fondamentaux de
chaque instrument et marché seront intégrés dans le prix. Par conséquent, nous n'allons compter
que sur l'évolution des prix sur les graphiques pour déterminer quand trader et quand ne pas
trader. C'est l'hypothèse derrière Ichimoku Kinko Hyo, un système technique. Si vous êtes un
trader fondamental, ma suggestion serait de combiner l'analyse technique et fondamentale dans
le cadre de votre système de trading. N'oubliez pas que votre système de trading doit être quelque
chose avec lequel vous êtes à l'aise et qui correspond à votre " personnalité " .
Maintenant, nous allons continuer et commencer à créer les "blocs" de

base pour que vous deveniez un trader professionnel utilisant le système
Tchimoku Kinko Byo.
CO I"ONIlNl'S D'UN S\'S'I'IC I SUIVANT
Le commerce et l'investissement sont des processus très simples et nous, les êtres
humains, essayons d'en faire quelque chose de beaucoup plus complexe. U1ifortu
nalement, nous avons un lol oj préjugés qui entrent dans les décisions de trading.
Les gens croient que les gens obtiennent exactement ce qu'ils veulent sur les marchés
et la plupart des gens ont peur du succès ou de l'échec. En conséquence, ils ont tendance
à résister aux attaques et continuent à suivre leur naturel. biais et perdre ' sur les marchés , .
Lorsque vous vous débarrassez de la femme, vous avez tendance à vous débarrasser des
préjugés.
En tant que risque majeur, la plupart des gens ne le comprennent pas , y compris de
nombreux professionnels, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une fois que vous avez
compris la gestion des risques et du portefeuille, vous pouvez concevoir un système Q,
tmding avec presque n'importe quel IlJVel. jo pe1jOl'lnance.
Van K. Tharp
Arrièreplan
Les gens peuvent en apprendre beaucoup sur la vie en observant les créatures de la nature, des
observations qui peuvent bénéficier à tous les aspects de la vie de quelqu'un. Examinons un
couguar et comment il se comporte comme une proie. Le puma est l'une des créatures les plus
féroces de la nature . Lorsqu'il chasse une proie, un couguar est stratégique. Si un couguar trouve
un troupeau de cerfs, il attendra patiemment en observant tout le troupeau à la recherche de la
faiblesse du troupeau. La raison d'Ulis est qu'Ulat le couguar ne peut que
INTRODUCTION
courir à toute vitesse sur de courtes distances. Par conséquent, il est impératif de se
rapprocher le plus possible de sa proie avant d'effectuer un coup mortel. Sinon, l'opportunité
sera perdue et il faudra peutêtre un certain temps avant que la suivante n'apparaisse. Plus
le couguar passe de jours sans nourriture, plus il pourra courir lentement, ce qui rendra de
plus en plus difficile l'attaque de sa proie.
Alors pourquoi parleton de couguars ?
Jouer au marché ressemble beaucoup à la chasse aux proies du couguar.
Que vous négociez sur le marché Forex, le marché des contrats à terme, le marché des
options, le marché des actions, etc., vous devez avoir un plan avant d'entrer dans chaque
transaction. Si vous ne le faites pas, il sera de plus en plus difficile de trouver des opportunités
car chaque opportunité perdue aura un impact mental, physique et psychologique sur votre
bienêtre.
Par conséquent, vous devez observer attentivement l'instrument avant d'exécuter une
transaction. En d'autres termes, vous devez devenir un analyste avant un commerçant. Si
vous êtes un trader avant un analyste, vous "lancerez les dés" à chaque occasion. Tout
comme le couguar observe ses proies pour des faiblesses avant de devenir un éleveur, vous
devez analyser avant de trader, sinon le succès s'éloignera de plus en plus.
Un analyste observe patiemment l'instrument jusqu'à ce qu'une opportunité se présente.

Une fois qu'une opportunité se présente, un plan est exécuté. Le plan comprend des critères
d'entrée, la gestion de l'argent, etc. La figure 1.2 est un exemple d'un bon plan de trading. Un
vrai trader ne jouera pas à un "jeu de probabilités" mais attendra plutôt que le marché lui
"montre" l'opportunité grâce à la patience et à la discipline.
Quelqu'un m'a dit un jour "Le trading n'est ni logique ni prévisible". Après des années
de trading, je peux honnêtement dire que cette affirmation est tout à fait vraie. Ce
UN
[!je:! lIl!i I
.
Fondamental
À
Trouver des métiers
CHEVILLE Décillion Exécuter
Numérisations
Gains Comment : ? :
Instrument
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6 OUI des contrats
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Mais ne
CNBC
Magazine Technique à terme sur options
Journaux
Ichimoku
Système NON
Probabilité élevée
Définir des alertes
Avenir
TffiOO
FIGUKI 1.2 Exemple de plan de trading

Introduction :wll
est un jeu de probabilité, vous devez disposer d'un système pour vous aider à augmenter vos
probabilités de succès ou vous ne faites que jouer. En lançant un dé, une personne a une
probabilité de 50 % sur le résultat souhaité. Par conséquent, l'un de nos objectifs est de
négocier avec une probabilité de succès supérieure à 50 %. Comment tu fais ça? Cela peut
être réalisé en créant un système commercial qui maximise les profits lorsque vous avez
raison et minimise les pertes lorsque vous avez tort (c'estàdire, jouez sur les tendances au
lieu des modèles de consolidation). Une tendance, c'est quand le prix va dans une certaine
direction pendant une longue période de temps, tandis qu'un modèle de consolidation, c'est
quand le prix va et vient dans une gamme de prix.
Trudin ; : ..4111 Mon mentor a toujours déclaré ce qui suit : " Un système sans un bon état
d'esprit mène à la ruine ; cependant, un bon état d'esprit parfaitement aligné avec le bon état
d'esprit mène au succès."
Lors de l'évaluation des systèmes et des plans de trading, nous posons toujours les
deux questions suivantes :
I. Le système/plan Ule couvretil l'état d'esprit requis pour échanger le système ?

2. Le système/plan couvretil la personnalité requise pour échanger
système?
Pourquoi posonsnous ces questions ? Il existe de nombreux plans de trading différents.

Chaque plan nécessite un état d'esprit et une personnalité particuliers de la part du
commerçant utilisant le système. Votre plan correspondil à votre personnalité et à votre état
d'esprit ? Sinon, vous êtes voué à l'échec. Prenez le temps de trouver ce qui vous convient !
Si le plan de trading que nous créons dans ce livre n'est pas pour vous, changezle pour que
vous soyez à l'aise avec. Ne l'utilisez pas si vous n'êtes pas à l'aise avec.
Le premier élément du système commercial est le plan commercial. Un plan de trading

est l'endroit où vous prenez une certaine stratégie et l'exécutez avec un certain ensemble de
règles. Cela élimine complètement toutes les émotions et le processus de prise de décision,
de sorte que quelqu'un n'a qu'à suivre le plan de trading et jouer les cotes. La majorité des
commerçants de détail aujourd'hui n'ont pas de plan de trading et négocient "à l'aveuglette " .
scénario d'essai et d'erreur pour trouver une stratégie qui fonctionne pour eux. Si par hasard,
la stratégie commence à échouer, ils abandonnent cette stratégie et en recherchent une autre.
Ils changent de stratégie autant que les tuiles "d'humeur" changent sur le marché Ule.
C'est une stratégie dangereuse car si la volatilité est élevée, le marché oscille de haut en bas
de manière drastique. En conséquence, Ulere n'aura pas de cohérence dans le trading. Sans
cohérence, les commerçants deviennent moins patients et moins une personne est patiente,
plus la probabilité qu'une erreur soit commise est élevée (c'estàdire des pertes plus élevées).
C'est un cercle vicieux auquel beaucoup ne peuvent pas échapper !
INTRODUCTION

1
••
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• •
nGUKE I. I TradeStation Daily (hart, Daily (hart of SINDU 27 février 2007
Un exemple parfait de ceci est montré dans la figure 1.3. C'est un graphique du Dow Jones
Industrial Average du 1er mai 2007. À cette date, le marché a chuté de façon drastique et il y a eu
une vente massive alors que les gens paniquaient.
Quelques mois plus tard, le 18 avril 2007, le marché était complètement revenu à 100 % au prix
d'origine avant la grande baisse. En fait, le marché a continué à monter. Selon vous, combien de
personnes avaient un plan de trading le 27 février 2007 ? Combien de personnes avaient des
arrêts « intégrés » ? Si vous examinez l'action des prix avant cette chute majeure, vous verrez que
les marchés ont augmenté de plus en plus au cours des deux dernières années.
Avant février 2007, le marché avait été dans une importante course haussière. L'action des prix a
établi un mode de mentalité "argent facile et rapide". Les gens pouvaient acheter et repartir et
s'attendre à un bénéfice annuel moyen de 10%, soit trois fois plus qu'un compte d'épargne du
marché monétaire. Beaucoup de gens pensaient que c'était un "pari sûr" que Tiley ait commencé
à utiliser la marge pour détenir des positions pour ce rendement rapide en pourcentage. Ils ont fait
des titis dans leurs comptes de courtage réguliers avec leurs comptes de retraite. Lorsque le
marché a décidé de se corriger, quelques jours de baisse ont provoqué une panique majeure dans
le monde entier.
Cela s'est produit sur le marché boursier, le marché des devises, le marché obligataire, le marché
des matières premières, etc. Le gros bar quotidien est la panique qui a eu lieu.
Les personnes qui avaient un plan de trading étaient probablement absentes avant que ne se
produise ce grand jour de baisse. Si vous faisiez du commerce avec Ichimoku, vous auriez
Introduction
'.
"
I IGURF. 1.4 TradeStation Daily Ichimoku Chart, Graphique de S1NOU 28 février 2007
été hors du marché un ou deux jours avant le grand jour de baisse (F'igu,e T.4J, Un plan de
trading doit comprendre les quatre éléments suivants ;
I. Quels instruments seront négociés et quand ?
un. Exemples d'instruments : actions, marchés boursiers, options, contrats à terme ,

etc. b. Période : Tick, 1 minute, 3 minutes, 120 minutes, quotidien, hebdomadaire
2. Règles d'entrée :
R. Fondamental : PEG, PE, flux de trésorerie, etc. b. Analyse
technique : Ichimoku, Moyenne mobile, Plage réelle moyenne, Fibonacci, Théorie de
Gann, Pivots, Analyse de l'écart de volume, etc.
3. Gestion de l'argent :
un. Stop : si vous vous trompez, où sortirezvous du commerce ? Croyezle ou non, de
nombreux commerçants n'utilisent pas du tout d'arrêt. Ils craignent que les courtiers /
teneurs de marché ne voient leur prix stop and run Ule atteindre tous les arrêts.
Cela est vrai dans certains cas, surtout si vous négociez des délais plus courts.
Cependant, qu'adviendratil de votre compte si une annonce d'actualité arrive et
modifie considérablement le prix en quelques millisecondes ? Avec l'utilisation d'un
système automatisé
INTRODUCTION
système de trading avec la dernière technologie, des millions de transactions

peuvent désormais être exécutées en moins d'une seconde ! Voulezvous être sur
Ule de l'autre côté du commerce ?
Remarquez, j'ai utilisé le mot "ustop" par rapport à "stop loss". Dans mon
mentorat, le plus grand obstacle à surmonter pour quelqu'un est la psychologie du
mot "perte" dans "stop loss". Le mot "perte" a un sens négatif. ce qui signifie que
les gens craignent et essaient d'éviter. Lorsque cela se produit, l'état d'esprit de la
personne Ule est modifié à un point où la pensée logique ne se produit plus et la
"panique" s'installe. il existe de nombreuses formes de panique.
Voici une excellente analogie pour prouver ce point :

à l'école primaire, il y a deux garçons, le premier garçon s'appelle Ben et le
deuxième garçon s'appelle Frank. Frank a une assiduité parfaite et est fier de son
accomplissement et s'efforce chaque jour de s'assurer qu'il conserve ce statut. Un
jour, Frank se rendait à l'école à pied comme il le fait nonchalamment chaque jour.
Alors qu'il marchait, un autre garçon nommé Ben s'approche de Frank. Ben frappe
Frank à l'estomac sans raison apparente puis s'éloigne. Frank ne comprend pas
pourquoi Ben a fait cela, il ne prend donc aucune mesure. Le deuxième jour, Frank
se rend à l'école et rencontre à nouveau Ben. Encore une fois, Ben frappe Frank
dans l'estomac puis s'éloigne. Le troisième jour arrive et Frank, qui a peur de se
faire frapper, décide de prendre un autre chemin pour se rendre à l'école afin
d'éviter Ben. Frank évite Ben mais il arrive à l'école en retard. L'itinéraire qu'il devait
emprunter était un itinéraire qui prenait plus de temps que prévu. Son assiduité
parfaite a été ruinée en une journée à cause de Ben !
Quelle est donc la morale ? Frank a été touché une fois mais a continué à
suivre son plan d'aller à l'école comme il le fait normalement. Lorsque la deuxième
fois s'est produite, il était prudent mais pas préparé parce qu'il ne pensait pas que
cela se reproduirait, mais cela s'est produit. La troisième fois, il a réagi mais il a
perdu sa parfaite assiduité. Il était tellement inquiet pour Ben qu'il en oublia cette
assiduité parfaite, qui était importante pour lui.
Lorsque vous négociez, si vous considérez le mot "stop" comme une perte,
c'est un état d'esprit négatif. Si cela se produit une, deux, trois fois, et ainsi de
suite, tôt ou tard, cela modifiera votre état d'esprit à un point tel que vous
commencerez à y réagir au lieu de suivre votre "plan de match". Si vous êtes arrêté
sur un trade qui vous donne tort. N'oubliez pas que l'objectif est d'avoir une stratégie
de trading qui minimise les pertes lorsque vous vous trompez et maximise les
profits lorsque vous avez raison. le mot "aucun" n'est pas réel, c'est un monde de
rêve.
Introduction
b. Objectif de profit : certaines stratégies utilisent un objectif de profit et d'autres non. Ce

n'est pas un must par rapport à un Stop.
c. Dimensionnement des postes : au fur et à mesure que la tendance se développe, vous
avez la possibilité d'ajouter ou de supprimer des postes. Une stratégie consiste à entrer
dans la position initiale avec une faible taille de contrat/part. Ceci est fait pour réduire les
risques et pour "tester le terrain". Si la tendance se développe Ulen vous ajoutez de plus
en plus de positions sur les pulJbacks. La deuxième stratégie est l'inverse de la première
et vous commencez avec un grand nombre d'actions contractuelles. Au fur et à mesure
que la tendance se développe, vous supprimez des positions aux principales valeurs de
support/résistance. Chaque stratégie de dimensionnement de position a ses avantages/
inconvénients. Vous pouvez rechercher les deux types plus loin; cependant, n'oubliez
pas que vous devez choisir un plan qui correspond à votre personnalité. Si vous n'aimez
pas du tout le risque , ne faites aucun dimensionnement de position ou aucune mise à
l'échelle (ajout) à mesure que la tendance se développe. ré. Time Entry/Exit : Certaines
stratégies se concentrent sur le temps. Ils le font généralement parce que le volume est
élevé ou faible pendant la période de négociation qui les intéresse. e. Gestion de l'argent
1. Risque par transaction : ces paramètres définissent le risque maximal qu'un trader est
prêt à prendre par transaction. Si le commerce est à long terme, le risque par
transaction sera plus élevé par rapport à quelqu'un qui négocie à court terme. Par
exemple, la plupart des gens qui négocient des graphiques quotidiens contre des
devises ont un risque maximum de 200 pips par transaction. Ils sont prêts à accepter
cette valeur parce qu'ils s'attendent à être dans un commerce pendant un mois à
quatre mois avec une moyenne d'environ 40 Q... plus un profit en pip. Ils s'attendent
à un ratio profit/risque de 2: 1 sur le commerce. Alors pourquoi estce important? La
raison en est que nous échangeons un système et non un jeu. Tout est défini dans
un système donc vous jouez les "chiffres". Si vous avez une perte sur deux
transactions et que vous gagnez sur une autre, vous savez qu'Ulat au moins vous
atteindra le seuil de rentabilité car la victoire a fourni 400 pips de profit et les deux
pertes ont totalisé 400 pips. Ensemble, il est égal à zéro. Par conséquent, votre pire
scénario est qu'une transaction gagnante prend en charge deux pertes.
ll. Risque par mois : Le risque par mois doit être basé sur le pourcentage de capital que
vous devez investir. Vous voulez vous assurer qu'Olat ne perd pas tout votre argent
en un mois et ne vous retrouve pas avec de l'argent pour échanger un autre mois.
Rappelezvous, vous devez traiter cela comme une entreprise. Il y aura. avoir des
monUlS négatifs en raison de la consolidation du marché. Pendant ces périodes,
votre système est censé minimiser les pertes. Pendant les mois de tendance, votre
système est censé maximiser les profits. Le risque par mois peut également être
appelé "tiré".
xxii INTRODUCTION
je vais. Rapport risque/récompense : Le rapport risque/récompense est un calcul important.

C'est essentiel parce que nous négocions un système de tendance. L'objectif d'un
système de tendance est de maximiser les profits lorsque vous avez raison et de
minimiser les pertes lorsque vous avez tort. Pour ce faire, le rapport risque/récompense
de votre système doit être inférieur à un. Non, j'ai dit votre système. Certaines
transactions peuvent avoir un rapport risque/récompense supérieur à un, mais dans
l'ensemble, les résultats du backtest devraient montrer que votre système a un rapport
risque/récompense inférieur à un. En théorie, si vous pouvez optimiser votre système
à un point où toutes les transactions ont un risque/récompense inférieur à un, alors
vous avez un excellent système. Cela ne peut se produire qu'avec le temps, à mesure
que vous en apprenez davantage sur la partie optimisation du backtesting.
4. Analyse des postes commerciaux : facteur de probabilité, analyse des risques/récompenses,

analyse des pertes. Dans un chapitre ultérieur, nous illustrons comment "backtester" un système.
Une fois que le système a été backtesté, vous pouvez obtenir beaucoup d'informations à partir
des résultats du backtest. Les résultats devraient vous montrer la probabilité de gagner par
rapport à la perte, le risque/récompense moyen par transaction, etc. Information qui devrait
être utilisée pour déterminer si le système doit être « peaufiné » ou optimisé. Par exemple, si
vous recherchez un rendement de 12 % par an, vos résultats de backtest devraient donner
une moyenne de 12,0 % par an. Si ce n'est pas le cas, le système Ule doit être modifié afin
d'atteindre vos objectifs à long terme. Une fois que les résultats du backtest du système
répondent à toutes les exigences du trader, le système est négocié dans un environnement
réel avec de l'argent réel. Désormais, les résultats doivent être enregistrés pour le compte en
direct, car ce qui s'est passé dans le passé ne signifie pas nécessairement que cela se produira
à l'avenir. Par conséquent, une analyse a posteriori des métiers doit être maintenue pour
vérifier que le système produira les objectifs à long terme de votre entreprise.
N'oubliez pas qu'un plan commercial est comme un plan d'affaires pour une entreprise, c'est un
incontournable et la clé du succès d'une entreprise.
Dans ce livre, nous apprenons le système commercial Ichimoku Kinko Eyo. Un plan de trading
est créé étape par étape autour d'une stratégie Ichimoku Kinko Hyo.
Slslems techniques Le deuxième composant de notre système commercial sera

le composant d'analyse technique Ule. Qu'estce qu'un système technique ? Est
ce F'ibonacci ? S'agitil de boîtes de Gann ? S'agitil de points pivots ? F'ibonacci,
les boîtes de Gann, les points pivots, etc., sont des formes de valeurs de support
et de résistance. En fait, tout système technique est une forme de support et de
résistance.
Alors, qu'estce que le support et la résistance ? Le support est lorsqu'un utilisateur est à court
d'une position sur le marché Ule (pari sur l'instrument en baisse) et le prix
Introduction x. 111
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atteint une valeur (c'estàdire un prix de support où il ne peut pas descendre à u). S'il s'agit d'un
niveau de support fort, le prix inversera cette valeur et commencera à monter ( Figw e 1.5). Le
support est appelé par les commerçants le "plancher".
La résistance se produit lorsqu'un utilisateur occupe une position longue sur le marché (en
pariant sur l'instrument en hausse) et que le prix atteint une valeur, c'estàdire un prix de
résistance, où il ne peut pas sembler plus élevé à tous (Figure 1.6). S'il s'agit d'un niveau de
résistance élevé, le prix Ulen s'inversera et commencera à baisser. La résistance est qualifiée
par les commerçants de « plafond ». »
Si tout est basé sur le support et la résistance, pourquoi ne pas utiliser un système technique
simple, qui montre toutes les valeurs de support et de résistance mineures et majeures ? lchimoku
Klnko Hyo est un système technique qui illustre les valeurs de support et de résistance sous une
forme simplifiée. En fait, le système a été construit sur l'idée qu'en un coup d'œil, vous devriez
être en mesure de déterminer si un instrument est en équilibre (consolidation) ou hors équilibre
(tendance).
L'aspect le plus précieux d'Ichimoku Kinko Hyo est qu'il cherche à ce que l'histoire se répète
maintenant et aussi dans le futur. Grâce aux graphiques Ichimoku, vous pouvez voir facilement
les "événements" passés et prendre des décisions actuelles en fonction des événements passés.
WO Gmul, l'un des commerçants les plus prospères de tous les temps, a étudié les événements
passés afin de déterminer les événements futurs. Ichimoku permet au commerçant de faire de
même. Il montre le passé, le présent et le futur (Figure I.7) à travers ses cinq indicateurs.
Certaines personnes diront que les événements passés
INTRODUCTION
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1;'If;lIKI 1.6 TradeStation Daily Ichimoku Chart, Chart of SINDU 9 novembre 2009
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1"If UKI 1.7 TradeStation Daily Ichimoku Chart, Graphique de SINDU 9 novembre 2009
Introduction xx,'
ne se reproduira pas nécessairement à l'avenir. C'est vrai , mais comment pouvons

nous augmenter la probabilité de succès ? C'est le meilleur moyen d'augmenter la
probabilité de succès dans le trading.
Dans ce livre, nous n'allons pas discuter en détail de l'histoire de lchimoku
Kinko Hyo. Ich"irnoku Charts : An Int1"Oduction to Ichinwku Kinko Clouds from
Nicole Elliott est le meilleur endroit pour découvrir l' origine du système Ichimoku
Kinko Hyo. Il détaille comment Goichi Hosada a découvert Ichimoku Rinko Byo en
1948 à Hidenobu Sasaki, la personne qui a écrit un livre sur Ichimoku Kinko Hyo en
japonais. Il n'est pas important pour nous d'apprendre comment il a créé le système
pour l'utiliser. Il est important pour nous d'apprendre le système et de savoir
comment l'utiliser pour devenir un trader prospère. Par conséquent, nous ne nous
concentrerons pas du tout sur ce sujet.
La section suivante parle de tous les composants individuels qui composent le
système Ichimoku Kinko Byo. Tout le monde doit comprendre les composants
individuels d'Ichimoku afin d'être un bon trader. De nombreux commerçants
choisissent d'utiliser seulement un ou deux des composants Ichimoku pour négocier.
C'est bien, mais tout le monde devrait apprendre tous les composants à un moment
donné afin de comprendre quel indicateur est utilisé pour déterminer quelle
information. Vous devez comprendre pourquoi il y a cinq composants dans Ichimoku
par rapport à deux ou trois.
XXVI
C: II \ I' 'I' .. : H t
Ichimoku
Composants
B
Avant de commencer à expliquer tous les composants d' Ichimoku , j'ai besoin de discuter de
quelques informations de base. Tout d'abord, j'utilise la période quotidienne comme principale
période de référence tout au long du livre. Cependant, cela ne signifie pas qu'Ichimoku Kinko
Hyo ne fonctionne que pour la période quotidienne d'Ule. Aujourd'hui, Ichimoku est utilisé au niveau des
tiques, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 60 minutes, 120 minutes, quotidiennement, hebdomadairement,
etc. La raison pour laquelle je discute du laps de temps quotidien est que tout se déplace à un "rythme
plus lent" que le laps de temps minute. Vous pouvez "voir" tout de cette façon. Afin de pouvoir échanger
un laps de temps plus rapide comme 5 minutes, vous devez maîtriser le calendrier quotidien.
La prochaine question que tout le monde se pose maintenant est la suivante : devrionsnous
envisager un laps de temps inférieur en même temps que le laps de temps quotidien Ule ? Pour répondre
à cette question, vous devez examiner les trois différents types de métiers qui existent :
I. Tendance : Le prix va dans une direction pendant une longue période. Au cours d'une tendance,
les délais les plus élevés « influencent les délais les plus courts où les délais les plus courts
supportent les délais les plus élevés (Figure 1.1).
2. Contretendance : Le prix est allé dans une certaine direction depuis longtemps déjà. Maintenant, le
commerçant croit que la tendance est terminée et le commerçant veut négocier à nouveau, dans
la tendance. Lors d'un mouvement de contretendance, les périodes inférieures Q, ne soutiennent
pas la tendance. Ils vont à l'encontre de la tendance Ule au point d'influencer les échéances hautes
(Figure 1.2).
je
2 COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
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.. ... ... . _ ,
I I(.UKI 1.1 TradeStation Daily Ichimoku Chart/3D m Chart of $INDU 9 novembre 2009
I I(.UKE : 1.2 TradeStation Daily Ichimoku Chart/3D m Chart of RIMM 9 novembre 2009
:1. Consolidation : Le prix ne va pas du tout dans une direction particulière . Il va et vient
entre les principales valeurs de support et de résistance (Figure 1,3),
Si vous ne savez pas comment reconnaître si un instrument est en tendance, en

mode contretendance ou en mode de consolidation, vous serez confus lorsque vous
regarderez les périodes inférieures. L'utilisation de plusieurs délais est une technique
d'optimisation avancée. Une fois que vous avez négocié la période quotidienne pendant
un certain temps, vous saurez quand le prix est en tendance, à contrecourant ou dans un
schéma de consolidation.
Composants Ichimoku 3
I"IGUHE 1 . J TradeStation Daily Ichimoku Chart/30m Chart of DBA 9 novembre 2009
Le système Ichimoku Kinko Hyo est composé de cinq composants

(Figu,e 1.4}
1. Tenkan Sen (rouge)

2. Kijun Sen (vert)
1. Chikou Span (Ught violet)
FmUHE 1.4 TradeStation Daily Ichimoku Graphique de $ INDU 13 novembre 2009

". Senkou A
tl, Senkou B
Dans le livre, toutes les photos seront en noir et blanc. Cependant, tous les
graphiques sur mon site Web (www.eiicapital.com) sont codés par couleur. J'ai inclus
les codes de couleur pour Ule divers indicateurs que j'utilise quotidiennement afin
que vous puissiez les reconnaître sur le site Web.
Les cinq composants d'Ichimoku racontent ensemble «l'histoire» entière derrière

le tableau d'un instrument particulier. Beaucoup de gens ont essayé d'utiliser
seulement deux ou trois composants et ont lamentablement échoué. La clé pour un
trader Ichimoku est de comprendre chaque élément individuellement, puis de
comprendre comment et pourquoi ils fonctionnent ensemble. Une fois que vous
maîtriserez cela, vous pourrez échanger des Ichimoku sans problème.
De plus, les indicateurs sont référencés en fonction du prix et non du temps.
Il y a un élément temporel dans Ichimoku Kinko Hyo, qui est discuté dans une section
ultérieure.
TENKAN SEN
Le premier indicateur dont je parle est le Tenkan Sen. Il représente le mouvement

shorHerm du prix. La couleur qui représente le Tenkan Sen est le rouge. La formule
du Tenkan Sen (rouge) est :
(Highest High + Lowest Low) pour .

9 périodes 2
La plupart des commerçants de détail et institutionnels utilisent une moyenne

mobile simple des cours de clôture (SMA) sur 10 périodes pour représenter le court
terme. En utilisant la moyenne du plus haut et du plus bas au lieu des cours de
clôture, le Tenkan Sen tient compte de la volatilité interjournalière.
La figure 1.5 montre à la fois le Tenkan Sen et un SMA à 9 périodes pour le
dollar Ule EuropeUSD (EURUSD). Remarquez que pendant la tendance, le Tenkan
Sen n'est pas allé audessus du plus bas d'ilterjour, sauf une fois, alors que le SMA
de la période 9 a pénétré le plus bas d'interjour plus de neuf fois. En utilisant la
moyenne du plus haut et du plus bas au lieu des cours de clôture, le Tenkan reflète
mieux les mouvements de prix à court terme. En fait, vous pouvez utiliser le Tenkan
comme slop une fois que vous êtes entré dans un échange. Pour les débutants, un
stop est l'endroit où vous sortirez d'un trade si vous avez fait une erreur (Le., le risque
du trade). Lorsque vous passez une commande, vous devez toujours avoir un ordre
stop contre l'ordre d'entrée Ule, donc si vous vous trompez, la transaction sera automatiquement
f'lGUHE •. Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 9 novembre 2009
sortir. De nombreuses personnes perdent tout leur argent sur leurs comptes parce qu'elles
ont oublié ou n'ont pas voulu passer un ordre Stop. Vous /la avez de placer un. slop afin
d'être un tra.del réussi'.
Une question que je reçois tout le temps est : Pourquoi un point 9 ? Pourquoi pas 10,
qui reflète les jours de cotation de la semaine ou de la quinzaine ? C'est une bonne question
et il n'y a vraiment pas de bonne réponse. Lorsque l'Ichimoku a été inventé pour la première
fois au Japon, neuf a été choisi pour refléter les jours de bourse de cette période.
Les temps ont changé et les gens pensent que cette valeur devrait également être modifiée.
Je n'ai pas expérimenté d'autres valeurs de période pour aucun des indicateurs Ichimoku
comme d'autres l'ont déjà fait. Je ne prévois pas non plus de le faire à l'avenir. Je préfère
passer mon temps à analyser des graphiques et à travailler avec les paramètres qui ont
fonctionné et qui ont fait leurs preuves au fil du temps. Il existe cinq indicateurs Ichimoku. Si
vous modifiez une formule, vous devrez ajuster les autres formules. Combien de
combinaisons différentes pensezvous qu'il y a lorsque vous devez modifier les cinq périodes
d'indicateurs ? Il y en a des milliers...
Pour le Tenkan Sen, il y a quelques points à noter :
• Sentiment
• Haussier : Si le prix est supérieur au Tenkan Sen (Figure 1.6) . •
Bea.rish : Si le prix est inférieur au Tenkan Sen (Figure 1.7) .
• Le Tenkan Sen devrait pointer dans le même sens que la tendance.
Plus l'angle est raide, plus la tendance est grande. Dans la figure 1.8, Ule Tenkan Sen
pointe vers le haut avec un angle raide, ce qui montre que l'instrument est dans une
forte tendance haussière (à la hausse).
je COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
1" If.UKI 1.6 TradeStation Daily Ichimoku Chart of Feeder Cattle 9 novembre 2009
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FIGURE t. 7 TradeStation Daily Ichimoku Graphique de BBD 9 novembre 2009
F'IGUKI IK TradeStation Daily lchimoku Graphique de l'AAPL 1er août 2009

Composant Ichimoku.nts sept
I?U;UHE 1.9 TradeStation Daily Ichimoku Chart of AAPL 1er août 2009
• Si le Tenkan Sen est plat, cela indique que le prix peut se consolider dans
le teon court. Si vous êtes dans un commerce qui est ouvert, vous devez
procéder avec prudence car la tendance à court terme pourrait bientôt
s'inverser (Fig",e 1.9).
• Tenkan Sen est une valeur de support/résistance courte. Lorsque le prix
franchit le Tenkan Sen, c'est une réalisation majeure car il a cassé une
valeur de support/résistance majeure à court terme (Figure 1.10). • Au cours
d'une tendance, si le prix croise le Tenkan Sen à Ule dans le sens opposé de
la tendance, cela peut indiquer l'un des trois scénarios différents . • Recul
mineur de Short Teon : un recul mineur est le moment où le prix croise le
Tenkan Sen mais ne croise jamais le Kijun Sen. Après cela
I?IGUHF. 1,1 It TradeStation Daily Ichimoku Chart of AAPL 1er août 2009
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F'IGUKI t .11 TradeStation Daily Ichimoku Chart of SPX 7 août 2009
traverse le Tenkan Sen, le prix continue ensuite sur le chemin initial de la

tendance (Figure l.11). Cela se produit normalement lorsque les commerçants
à court terme prennent des bénéfices. Les traders à long terme continuent de
conserver leurs positions actuelles . • Recul majeur à court terme : un recul
majeur aura pour effet que les prix traverseront à la fois le Tenkan Sen et le Kijun
Sen dans le sens opposé de la tendance. Une fois qu'il a fait cela, le prix
continue finalement sur la tendance initiale en revenant sur les deux (Figille 1.
12).
Dans ce scénario, les traders de position à long terme prennent des bénéfices.
Ils ne clôturent pas du tout leur position entière parce qu'ils pensent que
l'instrument poursuivra la tendance après la fin du recul majeur .
• Contretendance : Le troisième scénario est similaire au deuxième scénario où

le prix croise à la fois le Tenkan Sen et le Kijun Sen. Le croisement a lieu dans
le sens opposé de la tendance. Cependant, la tendance majeure ne reprend
jamais. Soit l'instrument entre dans un schéma de consolidation (latéralement)
soit une nouvelle tendance se forme (Figure 1.13).
Dans ce scénario, les traders à long terme sortent complètement de leurs
positions. Ils peuvent le faire sur une certaine période de temps ou tous à la fois dans
certains cas.
"
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je
I IGURE 1.12 TradeStation Daily Ichimoku Chart of SPX 7 août 2009
I IGURF. 1.1 : 'TradeStation Daily Ichimoku Chart of SPX 29 juin 2009

III COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
• • •
1"If.UKI 1.14 TradeStation Daily Ichimoku Chart ofSPX 9 mars 2009
• Le Tenkan Sen devrait être proche du prix. Si le prix et le Tenkan Sen sont proches
l'un de l'autre, la tendance s'est développée lentement avec beaucoup
d'interférences de la volatilité. Si le prix s'échappe du Tenkan Sen , il y a de fortes
chances que le prix recule et essaie d' aller à la rencontre du Tenkan Sen parce
qu'il était trop déséquilibré .
La figure 1.14 illustre bien ce scénario . Parfois, le prix peut même aller
jusqu'au Ki.iun Sen et le dépasser pour un recul majeur ou un renversement
de tendance . Par conséquent, vous devez être prudent lorsque le prix est
hors d' équilibre avec Tenkan Sen.
KIJUN SEN
Le deuxième indicateur dont il est question est le Kijull Sen. Il représente le mouvement
à moyen terme des prix. Par conséquent, il s'adresse à la majorité des commerçants
du marché. La couleur qui représente le Kijun Sen est le vert. La formule pour le Kijun
Sen est :
(Le plus haut + Le plus bas)

26 . ods
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Composants Ichimoku II
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F∙.GUH": I. I 5 TradeStation Daily Ichimoku Chart of SPX 9 novembre 2009
Le Kijun Sen est similaire à la moyenne mobile simple sur 30 périodes que la
plupart des commerçants de détail et institutionnels utilisent (Figure 1.15). Tout
comme Ule Tenkan Sen, le Kijun Sen est basé sur le plus haut et le plus bas. Au
lieu de la 9 période du Tenkan Sen, le Kijun Sen est basé sur 26 périodes. Pour une
période quotidienne, le KijUIl Sen représente environ un mois (et une semaine de
négociation et un jour de négociation) d'histoire où le Tenkan Sen représentait
environ } 1/2 semaines (sans compter les weekends sur le graphique).
C'est en supposant que je ne récolte pas les weekends.
Le Kijun Sen est l'un des indicateurs clés du système Ichimoku.
De nombreuses stratégies Ichimoku se concentrent sur cet indicateur. Voici les
choses à noter sur le Kijun Sen :
• Sentiment
• Haussier : Si le prix est supérieur au Kijun Sen (Figure
1.16) . • Baissier : Si le prix est inférieur au Kijun Sen (Figure 1.17) .
• Le Kijun Sen devrait pointer dans la même direction que la tendance Ule.
Plus l'angle est raide, plus la tendance est grande. Dans la figure 1.18, la Kijun
Sen était plate puis a commencé à monter. TIle Kijun Sen n'a augmenté que
lorsque le prix actuel était supérieur à la moyenne du plus haut et du plus bas
des 26 derniers jours. Contrairement au Tenkan Sen, le prix doit beaucoup
bouger pour influencer le Kijun Sen.
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nGUKE 1.16 TradeStation Daily Ichimoku Chart of Mini Gold Futures 10 novembre
2009
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nGUKI t .17 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'USDJPY 11 novembre 2009
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FmUHE 1.18 TradeStation Daily Ichimoku Chart of Mini Gold Futures 25

janvier 2008
En utilisant le Kijun Sen, nous savons que la tendance doit être établie sur au moins
26 jours . Qu'estce que ça veut dire ? Va t on rater le début de la tendance Ule ? La
réponse à cette question est oui. Nous allons certainement rater le début de la
tendance parce que nous attendons que la tendance s'établisse. Pourquoi prendre un
risque si le prix ne nous a pas fait ses preuves s'il peut exister une tendance ? Si nous
entrons dans un métier qui n'est pas dans une tendance, il est en consolidation. Avec
la consolidation, votre compte oscillera de manière positive et négative et d'avant en
arrière. • Lorsque le Kijun Sen est plat, cela indique que le prix se consolide et n'a pas
de tendance (Figure 1.19). • Le Kijun Sen est une valeur clé de support/résistance.
Lorsque le prix franchit le Kijun Sen, il s'agit d'un accomplissement majeur car il a
cassé une valeur de support/résistance majeure (Figure 1.19).
• Lorsque le prix croise le Kijun Sen, cela indique qu'un changement de tendance peut
se produire. Ceci est essentiel pour déterminer si un recul majeur ou un renversement
de tendance est sur le point de se produire. Ni l'un ni l'autre ne peut se produire jusqu'à
ce que le prix croise le Kijun Sen (Fi gure 1.19). • Avec le croisement des prix sur le
Kijun Sen, l'un des deux scénarios possibles
peut arriver:
• Repli mineur : le prix rebondira sur Ule Kijun Sen et poursuivra sur le chemin de la
tendance initiale. Certaines personnes ont pris des bénéfices, mais le principal
."
'
..•.
nGUKl 1.19 TradeStation Daily Ichimoku Chart ofS&P Mini Futures 9 novembre 2009
Les "acteurs" maintiennent toujours leurs positions et les augmentent peutêtre maintenant
avec le recul mineur. Les gens croient vraiment que la tendance va continuer à être forte
(Figure 1.20) .
• Recul majeur : le prix traversera le KijWl Sen et finira par revenir en arrière pour poursuivre la
tendance majeure qui se produisait (Figure 1.21). Les traders à long terme ont réalisé des
bénéfices, mais Uley a encore des positions ouvertes car ils pensent que l'instrument
continuera d'évoluer dans le sens de la tendance.
.
• Inversion de tendance : le prix traverse le Kijun Sen une fois, puis ne repasse jamais audessus
du Kijun Sen pour poursuivre la tendance majeure. Au lieu de cela, l'instrument entrera dans
une période de consolidation ou d'inversion de tendance (graphique 1.22). La majorité des
traders à long terme sortent de leurs positions .
• Le Kijun Sen devrait être proche du prix. Lorsque le prix est éloigné de la Kijun Sen, cela montre
que le prix iJlat a évolué à un rythme plus rapide dans la Kijun Sen (Figure 1.23). Une bonne
tendance a des prix et le Kijun Sen évolue à un rythme constant. Étant donné que le Kijun Sen
représente 26 jours, Ulere a une forte probabilité que le prix se rétracte vers le Kijun Sen
provoquant un recul majeur ou même une tendance à l'inversion.
Alors, jusqu'où est la distance étant donné que le Kjjun Sen est basé sur 26 périodes ? Pour
déterminer ce qui est ufar", vous pouvez regarder en arrière dans le temps (historique, barres précédentes)
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I IGURE 1.20 TradeStation Daily Ichimoku Chart of AAPL 6 novembre 2009

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I IGURE 1.21 TradeStation Daily Ichimoku Chart of AAPL 9 novembre 2009
à d'autres reculs majeurs et inversions de tendance et déterminez ce qui est "loin" pour
le prix par rapport à Lhe KijUIl Sen. La figure 1.23 illustre un exemple de la façon dont
vous regardez les graphiques historiques pour déterminer la valeur de "loin". Le
problème avec la recherche historique d'une valeur définie pour wfar" est qu'elle varie
avec le temps. Pendant une volatilité élevée, ces valeurs seront plus grandes que dW
en cas de faible volatilité. Par conséquent, la valeur "loin" doit être ajustée à la volatilité WiUl.
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Flf.UKE 1.22 TradeStation Daily Ichimoku Chart of Mini Gold Future 30 mai 2008
FIG'JKI 1 .2;4 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de SPX 9 novembre 2009

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I IGURF. 1.24 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de SPX 9 novembre 2009
Certains traders utilisent des indicateurs de volatilité tels qu'un multiple de l'Average
True Range. La figure 1.24 montre comment le prix le 8 juin 2009 était supérieur à
2xATR et un recul s'est produit. Par conséquent, un appel de règle possible est que si
le prix est supérieur à Ulan ou égal à 1,5xATR, le prix peut être considéré comme "loin"
de Kl.iun Sen.
Examinons un autre exemple pour comprendre la relation entre le prix et Kijun
Sen. Dans la figure 1.25, vous pouvez voir que le prix a chuté et que la tendance
baissière (à la baisse) d'Ule s'est poursuivie. Lorsque la tendance s'est poursuivie, le
Kijun Sen était orienté vers le bas. Plus tard, le Kijun Sen est devenu plat, ce qui
indiquait que le prix se consolidait. Étant donné que le Kijun Sen est resté stable
pendant une longue période, il a forcé le prix et le Tenkan Sen à "le rencontrer" au lieu
qu'Ule Kijun Sen reprenne son mouvement de tendance à la baisse.
Jusqu'à présent, nous avons discuté de la relation entre le prix et Tenkan Sen,
puis le prix et Kijun Sen. Maintenant, rassemblons tout pour discuter de la relation entre
le prix, Tenkan Sen et Kijun Sen. L'analogie que j'aime utiliser dans ma classe pour
mieux illustrer la relation entre ces trois variables est l'endroit où un couple se promène
dans le parc avec son enfant. Les noms du couple sont John et Mary et le nom de leur
fils est Ben. Ben représente le prix, John représente le Kijun Sen et Mary représente le
Tenkan Sen. Initialement, lorsque le voyage commence dans le parc Ule, tous les trois
sont ensemble. Ils marchent ensemble dans la même direction. Ben, comme
r"I(iiUKI 1.25 TradeStation Daily Ichimoku Chart of Mini Gold Futures

Feb 1 0, 2009
la plupart des enfants, essaie continuellement de marcher plus vite que ses parents.
Cependant , Mary et John gardent Ben en ordre et le gardent près d'Ulem à tout
moment. Après un certain temps, John reçoit un appel téléphonique important du travail.
Lorsque Jolm reçoit l'appel téléphonique, tout le monde est ensemble. Cependant,
après un certain temps, John commence à marcher plus lentement à cause de son
appel téléphonique. Alors qu'il marche plus lentement, il commence à suivre Mary et
Ben. Mary et Ben Coil continuent de marcher au rythme normal de sorte qu'ils
devancent progressivement John. Ils le font parce que la conversation téléphonique
perturbe la marche paisible, ils veulent donc une certaine distance entre John et eux
mêmes. Alors que l'appel téléphonique d'Ule continue, John est de plus en plus loin
[de Mary et Ben. Cela crée des scénarios différents pour la marche. Ils sont les
suivants.
Le premier scénario est celui où John prend la décision de continuer à marcher
lentement dans l'espoir de rattraper Mary et Ben. Cependant, au fil du temps, Mary
et Ben seront tellement en avance qu'Ulat tlley ne pourra plus voir John. Cela posera
un gros problème parce que maintenant Mary doit faire des choix pour ellemême.
Un choix est que Mary et Ben s'arrêtent et attendent que John se rattrape. Cela
suppose que John n'a pas complètement arrêté de marcher. Mary le sait parce que
John n'est plus à portée de vue. Deuxièmement, elle peut laisser Ben continuer à
marcher un peu plus loin devant elle pendant qu'elle marche plus lentement dans
l'espoir que John la rattrape. Si Ben s'éloigne trop d'elle, elle lui criera soit d' arrêter de
marcher pour le rattraper, soit elle appellera Ben pour qu'il vienne vers elle . Une fois
l'un de ces deux événements survenu, Ben et Mary devront attendre que John vienne.
S'il ne vient pas après une longue période de temps, Mary devra supposer qu'il a
complètement cessé de marcher et ils devront donc retourner le chercher. Une fois
qu'ils ont trouvé John, ils doivent décider si Uley veut continuer à marcher dans le parc
ou rentrer chez lui.
Le deuxième scénario est celui où John prend la décision d'arrêter complètement
de marcher à cause de l'appel téléphonique. Mary voit qu'Ulat Jolm a cessé de marcher
mais Mary et Ben continuent d'avancer. Lorsqu'ils arrivent à un point où ils ne peuvent
plus voir John, ils s'arrêtent et retournent là où John avait cessé de marcher.
Ce ne sont que deux des nombreux scénarios différents qui peuvent se produire
dans cette analogie. Vous devriez penser à tous car cela vous donnera un excellent
aperçu de la relation entre le prix, Kijun Sen et Tenkan Sell. Vous pouvez aller plus loin
et associer également le concept de recul à l'analogie.
CIIIKOU SI'AN
Le troisième indicateur dont il est question est le Chikou Span (Figure 1.26). Il
représente la dynamique du prix. En d'autres termes, il vous indique si une tendance
peut se produire ou non. N'oubliez pas qu'une tendance est une évolution du prix dans
une direction pendant une longue période. La couleur qui représente le Chikou Span est le violet.
La formule du Chikou Span est :
Cours actuel reculé de 26 périodes
Aussi simple que cela puisse paraître, c'est l'indicateur que la plupart des gens ne
peuvent pas comprendre. De plus, c'est l'un de mes indicateurs Ichimoku préférés.
Fondamentalement, il s'agit du prix du jour décalé de 26 périodes. Vous comparez les
mouvements de prix d'aujourd'hui aux prix d'il y a 26 périodes (Figure 1.27).
Voici les Ulings à noter sur le Chikou Span :
• Sentiment
• Haussier : si le Chikou Span EST audessus du prix d'il y a 26 périodes
(Figure 1.28).
• Baissier : si le Chikou Span est inférieur au prix d'il y a 26 périodes
(Figure 1.29).
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F'IGUKI 1.26 TradeStation Daily Ichimoku Chart of Mini Gold Futures 1 0
novembre 2009

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nGUKI t .27 TradeStation Daily Ichimoku Chart of Mini Gold Futures 10
novembre 2009
Composants Ichimoku
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FmUHE 1.28 TradeStation Daily Ichimoku Chart of Mini Gold Futures Nov 1 0. 2009
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I IGUHF. 1.29 Graphique TradeStation Daily lchimoku de l'USDCAD 9 novembre 2009

1;'If;lIKI 1 .:10 TradeStation Daily Ichimoku Chart of U5DJPV 9 novembre 2009
• Cansal:idalion : Si le Chikou Span est en contact ou très proche du

prix d' il y a 26 périodes (Figure 1.30).
• Cet indicateur est un indicateur de momentum. La façon dont vous jugez le
moment est de déterminer si le Chikou Span va se heurter à des prix au cours
des deux prochaines périodes. Je prévois généralement 5 à 10 périodes.
Si le Chikou Span rW1S dans le prix, alors il n'y a pas beaucoup d'élan de
tendance. L'action des prix dans le passé représente un support/résistance
dans le futur, ce qui cause des problèmes majeurs pour les tendances
actuelles. Si le Chikou Span est dans un "espace ouvert", la dynamique de la
tendance est forte car le prix de Loday ne rencontrera aucun support/
résistance des prix d' il y a 26 périodes.
La figure 1.31 illustre un bon exemple où la dynamique Ule est forte. Le
Chikou Span est en dessous du prix d' il y a 26 jours, il est donc baissier. Si le
prix se consolide pendant quelques jours, le Chikou n'atteindra toujours pas
le prix. Le Chikou est dans un espace blanc ouvert où seul un grand
mouvement drastique peut le faire monter en prix. Par conséquent, il est
fortement baissier, ce qui signifie qu'il existe une forte probabilité qu'une
tendance baissière se produise ou se poursuive.
La figure 1.32 illustre un exemple où le Chikou Span a une faible
dynamique. D'après ce qui se passe dans les prochains jours,
Composants Ichimoku 2 :: 1
I IGURE Ia I TradeStation Daily Ic;himoku Graphique de l'AUDNZD 9 septembre 2008
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I?IGURE l.a2 TradeStation Daily Ic;himoku Graphique de l'AUDNZD 29 septembre 2009

le Chikou Span pourrait devenir haussier (inversion de tendance) ou se consolider

pour l'élan, deux scénarios qui ne sont pas bons lorsque vous envisagez de négocier
une tendance baissière.
Lorsque vous jugez l'élan basé sur le Chikou Span pour un instrument, vous
devez regarder verticalement et horizontalement quand Ule Chikou pourrait devenir
nul dans le prix. Si le prix monte ou descend de 5 à 10 %, cela se répercutera t il sur
le prix ? Si le prix se consolide pendant 5 ou 10 jours de bourse, vatil atteindre le
prix ? Certains de mes étudiants créent en fait une boîte carrée visuelle après le
Chikou Span. Si le prix atteint cette case, l'élan est très faible. Parcourez les différents
scénarios dans votre esprit pour voir ce qui se passe. La figure 1.33 illustre une "boîte
visuelle" autour du Chikou Span pour la devise AUDNZD le 9 novembre 2009 .
• Les pics de Chikou sont les principales valeurs de support et de résistance. Si vous
tracez une ligne horizontale à travers un pic de Chikou, cela représente une valeur de
résistance de support}. Si vous obtenez de nombreux pics de Chikou frappant cette
ligne horizontale Ulen, c'est une valeur de support/résistance majeure. Dans la plupart
des cas, si vous obtenez deux pics ou plus, cela représente généralement une valeur
de Fibonacci.
I I(.UKE : I .aa TradeStation Daily Ichimoku Chart of AUDNZD 9 novembre 2009

I?IGUHE 1. j4 TradeStation Daily Ichimoku Chart of CBPUSD 10 avril 2009
La figure 1.34 montre une ligne horizontale tracée là où elle croise cinq pics de
Chikou.
La figure 1.35 montre le même graphique que la figure 1 .34, mais nous avons
maintenant superposé les valeurs Ule Fibonacci en haut du graphique. Remarquez
que la valeur Ule Fibonacci de retracement de 23,60 % correspond à la ligne de
support/résistance tirée du Chikou Span. Ceci n'est qu'un exemple de la façon dont
d'autres indicateurs sont "intégrés" à Ichimoku Kinko Hyo.
KU IO CLOUD CO II'ONILNTS
Les deux derniers indicateurs restants sont le Senkou Span A et le Senkou Span B
(Figure 1.36). Ceuxci sont discutés différemment de ceux des autres indicateurs
Ichimoku. La raison en est qu'ensemble, ils fournissent beaucoup d'informations.
Ensemble, ils forment un nuage appelé le "Nuage Kumo". Le nuage est formé en
mélangeant l'espace entre le Senkou Span A et le Senkou Span B avec une couleur
particulière. Si Senkou A est supérieur à Senkou B alors la couleur est jaune (haussier)
et si Senkou A est inférieur à Senkou B alors la couleur est rouge (baissier). Vous pouvez
utiliser n'importe quelle couleur pour le Kuma Cloud, mais c'est la couleur que j'aime
utiliser sur mes graphiques (Figure 1.37).
nGUKE l.a5 TradeStation Daily Ichimoku Chart of GBPUSD 1 0 avril 2009
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t'I(.UKE l.a6 TradeStation Daily Ichimoku Chart of SPX 9 avril 2009

Composants Ichimoku
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.'∙.GUH": I . n TradeStation Daily Ichimoku Chart of SPX 9 avril 2009
Dans la section illis, je référence deux types de douds :
I. Kuma Cloud : Nuage audessus/en dessous du prix actuel (Figure 1.38).

2. Future Kuma Cloud : Cloud 26 bars dans le futur (Figure 1.38).
SILKOU SPAN 1\
Le quatrième indicateur dont je parle est le Senkou A. Il représente la moitié du "Nuage

Kumo", dont je parlerai plus tard. La couleur qui représente le Senkou A est le bleu
foncé. La formule du Senkou A est :
(Dixkan Sen + KijWl Sen)

' Avancer dans le temps de 26 périodes
2
' ;;
Cet indicateur confond la plupart des gens car Ulere sont en réalité deux Kumo
Clouds, le Kuma Cloud actuel et le Future Kuma Cloud. Il faut regarder deux Senkou
A, l'actuel et Ule futur Senkou A.
Le Senkou A actuel est la moyenne des Tenkan Sen et Ki.iun Senfmm il y a 26
périodes. Par conséquent, lorsque vous comparez le prix actuel de Ule avec Senkou
A, vous comparez vraiment le prix actuel au Tenkan/Kijun Sen
F'IGUKI 1. '8 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de SPX 9 novembre 2009
valeurs d' il y a 26 périodes. Le futur Senkou A est la moyenne du Tenkan Sen actuel et du Kijun
Sen actuel (Figure 1.39). Le mouvement actuel des prix influencera l'avenir.
SENKOU S I'I \N H
Le cinquième indicateur dont je parle est le Senkou B. Il représente la seconde moitié du "Kuma
Cloud", dont je parlerai plus tard. La couleur qui représente le Senkou B est le violet. La formule
du Senkou B est :
(Le plus haut + Le plus bas) 2 pendant 52 périodes puis décalé vers
l'avant de 26 périodes
Cet indicateur traite de 52 périodes, le plus grand nombre de périodes parmi tous les
indicateurs Ichimoku. Pour un laps de temps hebdomadaire, il s'agit de 52 semaines. Rappelez
vous, nous avons deux Senkou B, tout comme Senkou A. Le Senkou B est vraiment un calcul Ule
d' il y a 52 périodes. Le futur Senkou B est le calcul actuel. C'est puissant car le Senkou B intègre
de nombreuses barres historiques (Figure lAO).
Composants Ichimoku
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FmUHE I. U. Graphique TradeStation Daily Ichimoku de SPX 9 novembre 2009
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.. .GUHE 1 .40 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de SPX 9 novembre 2009

Voici les choses à noter sur le Kuma Cloud :
• Sentiment actuel : •
BuUish : le prix est audessus du nuage de Kuma (Figure
1.41). • Be(uish : le prix est en dessous du nuage de Kuma
(Figure 1 .42). • Consof:ida.lion : le prix est dans le nuage de Kuma (Figure 1.43).
• Sentiment Futur (Futur Senkou A et Senkou B) : • BuUish :
Senkou A est au dessus de Senkou B (Figure 1.44). •
Beo,1'ish : Senkou A est inférieur à Senkou B (Figure 1.45).
• Consof:idalion : Senkou A est égal à Senkou B (Figure 1.46). •
Force : La force du futur Kuma Cloud est déterminée à la fois par le futur Senkou
A et le futur Senkou B. Voici les différents scénarios : à la hausse (tendance)
(Figure 1.47). • Moyennement haussier : le futur Kwno Future est haussier, le
futur Senkou A pointe vers le haut et le futur Senkou B est plat (Figure 1.48). •
Faible haussier : Future Kumo Future est haussier, le futur Senkou A pointe
vers le bas et le futur Senkou B est plat. En d'autres termes, il peut s'agir d'un
recul majeur ou d'un renversement de tendance (graphique 1.49).
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FIGUKI 1.41 TradeStation Daily Ichimoku Chart of SPX 9 novembre 2009

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I?IGUHE 1.42 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'USDJPY 9 novembre 2009
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FIGURE 1 .4 1 Graphique TradeStation Daily Ichimoku du BAC 9 novembre 2009

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F'.GUH": 1 .46 TradeStation Daily Ichimoku Chart of SPX 1 3 juillet 2009
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I IGUHE 1.4'7 TradeStation Daily Ichimoku Chart of AAPL27 juillet 2009

:14 COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
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nGUKE 1 .48 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de SPX 9 novembre 2009
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nGUKl t .49 TradeStation Daily Ichimoku (hart of AAPL 2 septembre 2008

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FmUHE 1.50 TradeStation Daily lchimoku Chart of MYGN 9 novembre 2009
• Strong Bearish : Future Kumo Future est baissier et le futur Senkou

A et le futur Senkou B pointent vers le bas (tendance)
(Figure 1.50).
• Medium Bea.rish : Future Kumo Future est baissier, le futur Senkou
A pointe vers le bas et le futur Senkou B est plat. Cela signifie qu'il y
a un recul mineur ou majeur avec une forte volatilité (graphique 1.51).
• Faible Bem∙ish : Future Kuma Future est baissier, futur Senkou A pointe vers
le bas et futur Senkou B est plat. Cela signifie qu'Ulat connaît un recul ou un
renversement de tendance majeur (graphique 1.52) . • Kwno shadow
représente les principales valeurs de support et de résistance. Une ombre Kumo
est un nuage qui existe derrière le prix. Ils sont créés à partir de modèles de
consolidation passés et d'inversions de tendance (graphique 1.53).
La figure 1.54 montre une ombre de Kumo pour un mouvement de prix à
la hausse (haussier). Jusqu'à ce que le prix dépasse l'ombre de Kumo, il se
heurtera à une résistance, ce qui le consolide. Si le prix se consolide pendant
un certain temps, l'ombre deviendra de plus en plus faible. Plus l'ombre est
proche du prix actuel, plus elle influence le prix. Par conséquent, une tendance
forte ne peut vraiment pas se produire tant qu'elle n'a pas franchi le prix du pic
de l'ombre. Les ombres ont été créées à partir des consolidations de prix
passées, qui sont maintenant les valeurs de support et de résistance actuelles.
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t'I(.UKE : 1,51 TradeStation Daily Ichimoku Chart of RIMM Noy 9, 2009
nGUKI t .52 TradeStation Daily Ichimoku Chart of AAPl 8 décembre 2008

Composants Ichimoku
I IGURE 1.53 TradeStation Daily Ichimoku Chart of AAPL 6 février 2009
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" IGURE 1.54 TradeStation Daily Ichimoku Chart of AAPL 6 février 2009
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FI •• URI' : 1 .55 TradeStation Daily Ichimoku Chart of AAPL 21 mai 2009
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1"I(iiUKI 1 .56 TradeStation Daily Ichimoku Chart of AAPlJuly I, 2009

I IGURF. 1.5'7 TradeStation Daily Ichimoku Chart of GBPUSD 2 février 2009
• L'appartement Senkou B du Nuage Kumo est une valeur de support et de résistance

majeure. Plus la partie plate de Senkou B est longue, plus la valeur de résistance du
supportJ sera importante pour causer des problèmes pour la tendance actuelle ou
future. Dans la figure 1.55, le prix vient de pénétrer à peine audessus de la
résistance Senkou B (passé) du nuage Kumo (ombre). Remarquez à quel point Ule
Senkou était plat dans le passé autour de cette fourchette de prix. Il agit comme une
plus grande résistance à un point et a provoqué un plus grand recul dans l'action de
la tendance haussière .
• Les pics créés par Senkou A du Nuage de Kuma sont une valeur de support
et de résistance mqjor (Figure 1.56).
L'espacement entre Senkou A et Senkou B pour le futur Kumo Cloud représente
la volatilité. Plus le futur nuage est épais, plus la consolidation s'est produite. Cela
provoque à son tour une forte volatilité. Lorsqu'une tendance majeure se produit, le
futur nuage de Kuma sera mince avec Senkou A et Senkou B pointant dans la
direction du nuage de Kuma (Figure 1.57).
40
(; II \ I' 'I' I': H 2
Ichimoku
Plan de négociation
plan de trading a été créé, il sera backtesté dans la section suivante

Dans cette
pour section,
voir si c'estleun
plan de trading
succès Ichimoku
historique. Il estsera créé, que
entendu une fois cette
les résultats
passés ne reflètent pas toujours les résultats futurs. Cependant, si les résultats
du backtest sont réussis, il y a une forte probabilité que les résultats futurs
soient également réussis.
CO II'ONEN1'S
Le plan de trading que nous utilisons pour notre trading est listé plus tard. J'ai créé un plan de
trading simple ; cependant, vous pouvez changer n'importe quoi dans le plan de trading de lacet .
Tout le monde est différent et a un style de trading différent. Par conséquent, le plan de
trading doit correspondre à votre style de trading. Si vous ne connaissez pas votre style,
vous devez échanger sur papier divers plans de trading jusqu'à ce que vous puissiez
déterminer votre style de trading. Ne tradez pas tant que vous ne connaissez pas vos
forces et vos faiblesses en matière de trading.
Aussi, ne tradez pas sans avoir un plan de trading écrit. Souhaitezvous
démarrer une entreprise sans plan d'affaires? Vous devez penser et agir comme
si c'était une entreprise pour réussir. Sinon, vous échouerez .
41
Voici notre plan de trading :
• Nous n'échangeons que des devises. Nous n'échangeons jamais plus de quatre
devises à la fois car il est difficile de gérer plus de quatre devises à la fois.
• Nous n'allouons jamais plus de 20 % de mes fonds à la fois. • La marge n'est pas utilisée.
• No AddoIlS, ce qui signifie qu'une fois qu'une opération est saisie, il est impossible
d'ajouter d'autres positions.
• Seuls les instruments qui affichent un résultat de backtest positif peuvent être
négociés. Si le backtesting d'un instrument n'a pas été effectué, cet instrument
ne peut pas être négocié en direct. • Aucune prise de décision n'est prise du tout.
Le plan de trading est suivi sans
exceptions.
• Toutes les transactions sont évaluées sur une base mensuelle pour déterminer si la négociation
le plan et/ou la stratégie doivent être modifiés.
• Seul le délai quotidien est utilisé pour le commerce. •
Seul le marché au comptant des devises est négocié, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'options sur
devises. • Un instrument est analysé une fois et des alertes ou des entrées sont placées pour le
côté haussier et le côté baissier. Nous ne regardons plus cet instrument tant qu'une AlertlEntry n'est
pas déclenchée. Toutes les alertes sont réajustées sur une base hebdomadaire.
• Placez toujours les alertes en dessous des valeurs de résistance et au dessus des valeurs de
support majeures afin qu'une entrée puisse être placée avant que l'action majeure ne se produise.
Sl'Kf\'I'EG\' I)ESCKII"I'ION
Dans la section Ulis, nous nous concentrons sur le trading de devises. La stratégie actuelle peut
facilement être modifiée et adoptée [ou actions, contrats à terme, obligations, etc. Ichimoku fonctionne
pour tous les instruments. N'oubliez pas que chaque instrument a ses propres caractéristiques ; par
conséquent, vous pouvez avoir une stratégie différente pour des instruments individuels ou des
groupes d'instruments. Par exemple, le tampon de sortie/entrée Ule pour l'instrument Ule EURUSD
(devise européenne contre devise des ÉtatsUnis) peut être différent de GBPUSD (devise de Grande
Bretagne contre devise des ÉtatsUnis) car l'EURUSD peut être moins volatil que le GBPUSD. Si vous
utilisez une valeur de noyau dur, alors pour l'EURUSD, vous pouvez avoir un tampon d'entrée/sortie
de 40 pips, mais pour GBPUSD, ce serait 50 pips. Par conséquent, vous avez une stratégie pour
l'EURUSD et une pour la GBPUSD. Si vous voulez simplifier, vous pouvez utiliser Average True Range
pour le tampon et avoir une stratégie pour les devises bolll.
Plan de trading Ichimoku
Bllilish St!'ategy (1ISI,I'II11","t Will Go llighe!')
Règles d'entrée Règles
Le prix doit être supérieur à Kuma Cloud
Tenkan Sen est supérieur à Kijun Sen
Chikou montre une forte dynamique haussière

("Espace ouvert")
Il devrait y avoir au moins 50 pips jusqu'au prochain support

ou valeur de résistance du mojol
Kumo FutlUe est haussier
Le prix d'entrée doit être inférieur à 200 pips du Tenkan Sen.

Non , vous devez attendre qu'il s'égalise et revienne dans la
fourchette. Le prix d'entrée doit être inférieur à Ulan 300 pips de
Ule Kijun Sen. Sinon, vous devez attendez qu'il s'égalise et

revienne dans la plage
Les tampons d'entrée équivaut à 40 pips
Tous les indicateurs Ichimoku doivent être haussiers
Gestion de l'argent
Si le prix est supérieur à 200 pips de TS, quittez si TS est plat
Si le profit est égal ou supérieur à 300 pips, utilisez

TS avec tampon comme arrêt
Le tampon de sortie est égal à 40 pips
Place/a(légère alerte haussière
Ajustez les arrêts tous les jours
Placer une alerte à Kijun Sen pour annuler les commandes d'entrée
Ilcarish St.ral;cgy (l'instrument ira plus loin)
Règles d'entrée Règles
Le prix doit être inférieur à Kuma Cloud
Tenkan Sen est inférieur à Kijun Sen
Chikou affiche une forte dynamique baissière ( Open Space")
Il devrait y avoir au moins 50 pips jusqu'au prochain support

majeur ou valeur de résistance
Kuma Future est baissier
Le prix d'entrée doit être inférieur à 200 pips du Tenkan Sen.

Sinon, vous devez attendre qu'il s'égalise et revenir dans la
fourchette. Le prix d'entrée doit être inférieur à 300 pips du
Kijun Sen. Sinon , vous devez attendez qu'il s'égalise et

revienne dans la plage Tampons d'entrée équivaut à 35 pips
Tous les indicateurs Ichimoku doivent être baissiers
Gestion de l'argent
Si le prix est supérieur à 200 pips de T8, sortie si TS isjZo.t
Si le profit est égal ou supérieur à 250 pips, utilisez

T5 avec tampon comme arrêt
Le tampon de sortie est égal à 35 pips
Placer/ajuster l'alerte baissière
Ajustez les arrêts tous les jours
Placer une alerte à Kijtm Sen pour annuler les commandes d'entrée
« : II \ I 'I' I∙ : H :J
Ichimoku
Backtesting
orsque quelqu'un rencontre un trader qui réussit, quel type de questions reçoitil
Dans normalement ? Combien de bénéfices faitesvous?
Depuis combien de temps tradezvous ? Quel est votre pourcentage de Wiruling pour
votre système ? Estce votre seule source de revenus ?
Ce ne sont là que quelquesunes des nombreuses questions que les gens posent sans
cesse aux commerçants prospères. Lorsque vous vous renseignez sur un système, pensezvous
que ce sont les premières questions que vous devriez poser ? Lorsque le commerçant fournit les
réponses, les réponses sontelles exactes ? Pouvezvous croire tout ce que le commerçant vous
dit? À quoi servent les statistiques pour le système du commerçant si vous ne savez pas comment
cette personne négocie ? Si vous saviez comment cette personne négocie, vous pouvez calculer
vousmême les statistiques grâce au backtesting.
Rf\C"n S'l' GNL
Aujourd'hui, il existe de nombreux systèmes de trading qui offrent diverses statistiques sur leur
succès. "La façon d'examiner les systèmes de trading n'est pas de regarder les transactions
gagnantes mais plutôt de regarder les transactions perdantes. Au cours d'une "course haussière",
n'importe qui peut créer un système et il fonctionne bien. La personne n'a qu'à être optimiste sur
une longue période. Comment son système se comporterat il si le marché s'inverse soudainement
complètement ? Y auratil une perte du système à un point tel qu'il anéantira deux ans de Si vous
ne croyez pas que cela puisse arriver, recherchez sur le Web ce qui s'est passé en 2008 pour de
nombreux commerçants.
Certains commerçants ont perdu quatre années de profits en trois mois !
45
Lorsque J a rencontré mon mentor pour la première fois, r ne lui a pas demandé combien de bénéfices il
réalisait en une semaine ou un mois. Le premier Uling que je lui ai demandé est de savoir comment il négocie.
J'ai écouté encore et encore pour obtenir toutes les connaissances qu'il avait acquises sur le
commerce avec Ichimoku pendant des années. Après avoir reçu quelques réponses de base,
j'ai procédé à la validation de ce qu'il m'avait dit. La validation a été obtenue en testant son
système sur une certaine période de temps avec une liste ciblée d'instruments. Une fois le
backtesting terminé, j'ai examiné les résultats et instantanément cette personne est devenue
mon mentor.
Mon mentor n'a pas compris le concept de backtesting, donc toute la formation Ule reçue
était en direct. De plus, il ne visait que le marché des changes parce que c'est tout ce qu'il
savait. Après quelques mois de mentorat en mode "Jive", j'ai pris toutes les connaissances que
j'ai acquises de lui et j'ai élaboré divers plans de trading. Ces plans commerciaux ont ensuite
été testés avec des actions, des contrats à terme, des devises, des obligations, etc. J'ai
littéralement backtesté pendant six mois. À la fin de ce voyage, j'ai pris les plans de trading qui
avaient réussi en mode historique et j'ai commencé à les échanger en direct. Le trading
historique est différent du trading en direct. Dans le trading en direct, toutes les émotions "se
déclenchent", ce qui, à son tour, peut vous faire échouer. Des années plus tard, je négocie
toujours Ichimoku Kinko fIyo. En fait, j'ai dépassé mon mentor en ce sens que j'utilise Ichimoku
pour échanger al/. instruments et ont également divers plans et stratégies de trading pour
différentes situations de marché.
EU HUSD UN BACKTEST DE DEUX YEAH
Dans cette section, nous prenons notre plan de trading avec notre stratégie et le backtestons
pour un instrument. Nous choisissons l'instrument monétaire EURUSD et la période de backtest
du 1er janvier 2007 au 9 novembre 2009, une période de backtest de deux ans (Figure 3.1).
L'analyse complète des indicateurs Ichimoku au 1er janvier 2007 suit

.
• Prix contre Kuma Cloud : Haussier (Figure 3.2) . • Relation

TS versus KS : Haussière (Figure 3.3). • Distance de TS :
1,3272 1,3189 = 0,0083 = 83 pips (dans les 200 pips
spécifié dans le plan de trading).
• Distance de KS : 1,3272 1,3154 = 0,0118 = 118 pips (dans les 300 pips spécifiés dans
le plan de trading). • Dans Kumo Cloud : Non (au sein d'un Kumo Cloud indique une
consolidation). • Tendance Tenkan Sen : Oui (pointant dans une direction haussière). •
Tendance Kijun Sen : Oui (pointant légèrement dans une direction haussière et n'est pas
stable depuis longtemps).
Anneau Ichimoku Bockter 47
I IGURE a. 1 TradeStation Weekly (hart Daily of EURUSD du 1er janvier 2007 au 9

novembre 2009
" IGUH" ; :1.2 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD Jan I, 2007
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I I(.UKI aa TradeStation Daily Ichjmoku Chart of EURUSDJan 1 2007

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• Chikou : Haussier (audessus du prix [il y a 26 jours) (Figure 3.4).

• Prédication horizontale : faible, peut se heurter à un prix s'il se consolide pour
quatre jours ou plus.
• Prédication verticale : faible, un mouvement vers le bas de IOOpip peut
Chikou touch prix d'il y a 26 jours.
• Exigence des critères de tendance : si le prix peut franchir le dernier sommet ultime,
qui est à moins de 100 pips, il a une chance d'entrer dans une "zone ouverte"
forte. Dans la "zone ouverte", la tendance haussière peut développer un certain
élan.
• Dans Kuma Cloud : Non : dans un Kuma Cloud indique une consolidation .
• Nuage de Kuma (Figure 3.5). •
Future Cloud : haussier. •
Senkou A Tendance : Oui : Pointant dans la direction de la tendance.
• Senkou B Trending : Oui : pointant dans la direction de la tendance. •
Épaisseur du futur nuage : épais : indique que la tendance Ule n'est peut être pas
une tendance à long terme, mais plutôt une tendance à moyen ou court terme.
• Kumo Shadows : Non : dans un délai de 12 mois.
L'analyse montre que tous les indicateurs sont haussiers. Et si le prix était supprimé
du graphique comme le montre la figure 3.6, pouvezvous dire à partir des indicateurs Ule
Ichimoku ce qui est arrivé au prix au fil du temps ? La réponse est oui. Vous pouvez
clairement voir ce qui est arrivé au prix. Si vous ne pouvez pas voir cela,
Anneau d'arrièreplan Ichimoku 49
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I IGURF. :1.4 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD Jan I, 2007
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1;'If;lIKI :S.6 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 1 janvier 2007
vous le ferez une fois que vous vous exercerez davantage à regarder les cartes Ichimoku Kinko Byo.
Croyezle ou non, la meilleure façon est de supprimer le prix du graphique et d'examiner le
graphique. Le futur Kuma Cloud indique qu'une tendance s'est déjà développée et que nous
envisageons une poursuite de la tendance en raison de l'épaisseur du Kuma Cloud et du futur
Senkou A pointant vers le haut. De plus, le Chikou nous dit que nous ne devrions pas entrer à moins
que le prix n'atteigne notre alerte haussière (près du plus haut ultime vu sur le graphique) où il a une
chance de prendre de l'ampleur.
Action : Nous allons placer nos alertes haussières et haussières et attendre que ces alertes se
déclenchent (Figure 3.7). L'alerte baissière peut être placée soit en dessous du Kijun Sen (indique un
changement de tendance) soit au Kuma Cloud. J'ai choisi le Kuma Cloud pour l'alerte baissière car
le Kuma Cloud est épais. Si le nuage de Kuma était mince, j'aurais choisi que l'alerte soit en dessous
du Kijun Sen car il pourrait traverser un mince nuage de Kuma.
Pour l'alerte haussière, J a regardé le pic le plus élevé de Chikou et a placé une alerte en
dessous de ce pic. N'oubliez pas que le Chikou Span représente le prix de clôture reculé de 26
périodes, et non le prix le plus élevé décalé il y a 26 périodes. Si nous plaçons une alerte sous le
plus haut sommet de la ligne Chikou Span, nous avons une chance de placer une transaction
d'entrée avant que le dernier sommet ne soit dépassé. Rappelezvous, vous ne voulez pas manquer
l'occasion parce que si
Dossier Ichimoku 51
I?IGUHE 3.7 TradeStation Daily Ichimoku (coeur de l'EURUSD Jan I, 2007
vous le faites, vous devrez attendre le prochain échange, qui peut ne pas être avant un certain
temps.
L'alerte baissière a été déclenchée le 11 janvier 2007, comme illustré à la figure 3.8.
L'analyse complète des indicateurs Ichimoku pour cette journée suit :
• Prix par rapport à Kumo Cloud : Baissier : Le prix de clôture de TIle est inférieur à Kumo
Cloud , comme illustré à la Figure 3.9. • Relation TS versus KS : Baissière (Figure 3.10).
• Distance de TS : 1,3088 1,2891 = 0,0097 = 97 pips (dans les 200 pips

• Distance de KS : 1,3123 1,2891 = 0,0232 = 232 pips (dans les 300 pips spécifiés dans
le plan de trading).
• Dans Kumo Cloud : Non, mais bientôt . C'est un nuage épais. •
Tendance Tenkan Sen : Oui : Pointant dans la direction baissière. •
Tendance Kijun Sen : Oui : Pointant dans la direction baissière. • Chikou :
Baissier (en dessous du prix d'il y a 26 jours) (Figure 3.11). • Prédication
horizontale : forte baisse. • Prédication verticale : forte baisse. • Exigence des
critères de tendance : il se trouve déjà dans un "espace ouvert". • Dans Kuma
Cloud : Non, dans un Kuma Cloud indique une consolidation.
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1"Si.UKI :J." TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD11 janvier 2007
...... UKE :J. Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 11 janvier 2007
Rétrotest Ichimoku 53
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F'.GUH": :1 .• 0 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 11 janvier 2007
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I IGUHE :1... TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 11 janvier 2007

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r"I(iiUKI :1. 12 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 11 janvier 2007
• Nuage de Kuma (Figure 3.12). •

Future Cloud : Haussier • Senkou
A Tendance : Non : Pointant dans la direction opposée à la tendance. • Senkou
B Tendance : Oui, toujours légèrement pointant vers le haut. • Épaisseur du futur
nuage : le futur nuage de Kumo s'amincit maintenant avec Senkou A descendant pour
rencontrer Senkou B. Soit nous sommes dans un recul majeur, soit dans un
renversement de tendance . • Kuma Shadows : Non, sans période de 12 mois.
Act'ion : A ce moment, il y a conJUt avec les 'indicateurs. Par conséquent, nous allons
"sélectionner les alertes" (Figure 3.13). L'alerte baissière sera déplacée au dessus du
prochain support majeur. Si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où se trouve cet emplacement,
choisissez une alerte très prudente où vous serez alerté immédiatement lors du prochain
mouvement vers le bas. N'oubliez pas qu'il vaut mieux être alerté souvent au lieu de
manquer le mouvement majeur. Pour l'alerte haussière, nous allons la déplacer vers le haut
du Kumo Cloud.
L'alerte haussière a été déclenchée le 26 février 2007. Avant de parcourir et d'effectuer
l'analyse Ichimoku pour ce jour, avezvous remarqué l'erreur que nous avons commise plus
tôt (Figure 3.14) ? Nous avons violé la règle du plan de trading selon laquelle les alertes
doivent être placées en dessous de la résistance majeure. L'alerte a été placée à une
résistance majeure, le sommet d'Ole Kuma Cloud le 11 janvier,
Backtest Ichimoku 55
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FmUHE a. 13 TradeStation Daily lchimoku Graphique de l'EURUSD 11 janvier 2007
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."If.UKI<: :1. 15 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD Jan ' " 2007
2007. Par conséquent, nous aurions dû placer une alerte sous le sommet du nuage
Kuma. Portez une attention particulière aux détails et suivez votre plan de trading. Vous
avez compris l'erreur, excellent travail ! Maintenant, avezvous vu pourquoi l'alerte est
placée en dessous de la résistance majeure ? Si nous plaçons une alerte en dessous de
la résistance majeure lorsqu'elle est déclenchée, nous serions dans la position idéale
pour passer une commande afin de "jouer" l'éclatement de cette résistance majeure. Si
l'alerte était à la résistance majeure, l'éclatement de la résistance majeure n'aurait
provoqué que le déclenchement de l'alerte. À ce stade, nous pouvons alors passer une commande.
En raison de l'erreur, nous allons tout "rembobiner" et le faire 001" 'rouge. Par conséquent,
la figure 3.15 montre les alertes correctes qui auraient dû être placées le 11 janvier 2007.
Une fois les alertes corrigées, nous pouvons maintenant continuer notre backtesting. Le
20 février 2007, notre alerte a été déclenchée. La figure 3.16 montre le graphique à ce moment.
Voici l'analyse 1chimoku pour le graphique de la figure 3.16 .
• Prix par rapport au nuage Kumo : haussier : fermé audessus du nuage Kumo (Fig.
ure 3.17) .
• Relation TS versus KS : Haussière (Figure 3.18) . • Distance
de TS : 1,3136 1,3065 = 0,0071 = 71 pips (dans les 200 pips
.,.
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I IGURE a. 16 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 20 février 2007
FIGURE a. 17 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 20 février 2007

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1"If.UKI :1. 18 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 20 février 2007
• Distance de KS : 1,3136 1,3033 = 0,0103 = L03 pips (dans les 300 pips spécifiés
dans le plan de trading). • Dans Kuma Cloud : KijUIl Sen vient d'entrer dans le
Kuma Cloud. Cependant, s'il monte, il sortira du nuage Kuma, nous avons donc
besoin d'un mouvement haussier pour le sortir du nuage Kuma. • Tendance TS :
Oui : Pointant dans la direction baissière. • Tendance KS : Oui : Pointant dans la
direction baissière . • Chikou : Baissier (en dessous du prix d' il y a 26 jours) (Figure
3.19). • Prédication horizontale : forte hausse. • Prédication verticale : forte hausse
si le prix monte. • Exigence des critères de tendance : ce sera dans un "espace ouvert"
si le prix
se déplace plus haut.

• Dans Kuma Cloud : non, mais si le prix baisse, cela peut être dans le Kuma
Nuage .
• Futur nuage de Kuma (Figure 3.20). •
Future Cloud : Baissier (tournant). •
Senkou A Tendance : Oui : Pointant dans une direction haussière.
• Tendance Senkou B : Non, rester à plat pour que Senkou A puisse le traverser et tourner
le futur Kuma haussier.
• Épaisseur du futur nuage : Mince indiquant qu'une tendance peut se produire. •
Kuma Shadows : Oui, mais une fois que le prix se déplace audessus du sommet
de la tuile Kuma Cloud, il n'y aura plus d'ombres.
Dossier Ichimoku 59
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I IGURF. :1. 19 Graphique TracleStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 20 février 2007
" IGUR" J.20 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 1 9 février 2007
fil COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
1''If UKl : :s. I TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 20 février 2007
Action : Mettre en place une entrée haussière et une alerte baissière selon le plan de
trading. La figure 3.21 illustre les graphiques avec l'entrée, l'arrêt, les alertes, etc.
• Entrée : Résistance majeure = 1,3196, Entrée = Résistance majeure + Tampon d'entrée

(40) = 1,3236. • Arrêt : Kijun Sen = 1,3033 : Arrêt = Kijun Sen moins le tampon de sortie
(40) =
1.2993.
• Mode Préservation : changez Stop en Tenkan Sen = Entrée + 300 pips =
1,3486.
Remarque : une alerte a également été mise en place à Ule Kijun Sen. Si l'entrée
haussière n'est pas déclenchée et que le prix croise le Kijun Sen, l'alerte nous dira de
supprimer l'entrée et de placer une alerte haussière à la place.
La figure 3.22 montre le graphique de l'EURUSD quelques jours plus tard, le 27 février
2007. Le jour de l'entrée Ule, vous devez :
• Vérifiez que tous les indicateurs Ichimoku sont "ok". Si quelque chose ne va pas, quittez
immédiatement la position. • Vérifiez que le prix n'a pas « échappé » à Tenkan Sen ou
K iun Sen. Si c'est le cas, suivez le plan de trading et quittez si nécessaire. • Ajustez les
arrêts et les alertes. Après avoir ajusté vos stops et alertes, si le risque est désormais
supérieur à celui alloué dans le plan de trading, quittez tout de suite.
Anneau d'arrièreplan Ichimoku à
FIGURE 3.22 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 27 février 2007
La transaction a été saisie le 27 février 2007 (figure 3.22). Tableau 3.1

montre les statistiques du commerce d'entrée.
Maintenant, nous devons suivre étape par étape la section de gestion de l'argent de notre
plan de trading sans aucune exception. La gestion de l'argent est l'endroit où cela fera la
différence pour savoir si vous serez un trader prospère. Suivez votre plan de trading !
La figure 3.23 montre le trade du 9 mars 2007. Nous avons ajusté notre stop en fonction
de notre plan de trading. Une fois cela fait, nous poursuivons avec le backtest.
La figure 3.24 montre le commerce le 12 avril 2007. La tendance s'est bien développée.
En fait, nous avons maintenant un « libreéchange ». Un « libreéchange » est l'endroit où le
stop est audessus de l'entrée pour une position haussière. Fondamentalement, si nous obtenons
'rAKU II Statistiques commerciales d'entrée pour EURUSD

pour le 27 février 2007, Trade #1
Sialislics Évaluer
Date d'entrée 27 février 2007

Prix d'entrée 1,3236 1,3026
Arrêt d'entrée 210 pips
Risque d'entrée
nGUKl ;1.2;1 TradeStation Daily Ichimoku (coeur de l'EURUSD 9 mars 2007
,
FIGURE ; 1,24 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 12 avril 2007
Backtest Ichimoku
FmUHE : 3,25 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 19 avril 2007
arrêté aujourd'hui, nous ne perdrons rien. Dans de nombreux plans de trading, c'est là qu'une autre position
peut être ajoutée car le risque Ule pour la première position de tuile a été supprimé.
Le 19 avril 2007, nous sommes entrés en mode Préserver comme illustré à la Figure 3.25. Le mode
PreselVe est l'endroit où nous déplaçons notre stop du Kijun Sen au Tenkan Sen pour resserrer notre stop
actuel. Nous ne voulons pas rendre tous nos bénéfices. Il y a un dicton sur le marché "il est facile de gagner
de l'argent mais difficile de le garder". Lorsque les gens commencent à gagner de l'argent, ils commencent
généralement à devenir avides. C'est le commerce qui va faire d'eux un millionnaire. En conséquence, ces
commerçants violent leur plan de trading et restent dans le commerce Ule alors qu'ils devraient sortir.Avec
cette stratégie conservatrice, nous allons être arrêtés pour un profit ou être arrêtés pour une perte minimale
lorsque nous nous trompons.
Avec le stop actuel, nous avons la garantie de 200 pips si nous sommes stoppés le lendemain. Avis : Nous
ajustons notre alerte baissière conformément à notre plan de trading. N'oubliez pas d'ajuster l'alerte baissière
des tuiles même si vous êtes dans un commerce haussier. Le prix peut changer radicalement demain.
La figure 3.26 montre la transaction le jour de sortie Ule du 2 mai 2007. Pour chaque transaction, vous
devez enregistrer toutes les statistiques afin que l'analyse post. puisse être effectuée pour suivre vos
performances pour le plan de négociation et également pour déterminer si vous avez besoin. pour optimiser
votre stratégie en fin de mois.
Le tableau 3.2 présente les statistiques sur le commerce de sortie au 2 mai 2007.
.
1''If UKl: :1.:16 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD May 2 , 2007
TARLE 1.2 Statistiques commerciales pour l'EURUSD pour le commerce #1
Statistiques Évaluer
Date d'entrée 27 février 2007 1

Prix d'entrée .3236 1 .3026 210
Arrêt d'entrée pips 2 mai 2007 1
Risque d'entrée .3570 334 445

Date de sortie (1.3681 1 .3236)
Prix de sortie 1 .3236 1 .3072
Profit = 164 0.63 Nous
Bénéfice maximum avons pris plus de 50% du profit
Réduction maximale maximum, ce qui est bon. Cette
Risque/Récompense stratégie est conçue pour prendre
Commentaire environ 40% du profit maximum car il s'agit d'une stratégie à forte probabilité. Notez
également la durée de cet échange. C'était une belle tendance. Cela a pris beaucoup
de temps, il y a donc une forte probabilité qu'un commerce de continuation de tendance
se produise.
Dossier Ichimoku 65
I?IGUHE 3.27 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 2 mai 2007
Avant de continuer avec le backtest, regardons le scénario où notre plan de trading avait 200 pips au lieu
de 300 pips pour le mode Preserve. Ce qui se passerait? Vous pouvez voir les résultats dans la Figure 3.27. Les
graphiques montrent que nous aurions été arrêtés sur le commerce au début de la tendance.
Depuis la fin de notre commerce, nous devons nous préparer pour un nouveau commerce. Illustration 3.28
montre la nouvelle configuration du graphique. Voici les éléments à noter sur le graphique :
• Le prix du KijWl Sen est inférieur à Ulan 300 pips, nous n'avons donc pas violé notre plan de trading. Si le
prix était d'environ 312, c'est toujours correct car, si vous vous en souvenez, votre entrée est plus élevée
qu'Ulan où elle se trouve actuellement. Vous êtes en train de résumer toutes les valeurs d'Ichimoku qui
s'ajusteront avec le mouvement vers le haut et se situeront dans la plage car elles n'étaient pas trop
éloignées au départ.
Dans le pire des cas, si vous entrez dans une transaction et que les valeurs sont hors de la "limite", Ulen
quitte immédiatement la transaction.
• Chikou Span est toujours dans "Open Space". • Aucun
recul majeur ne s'est encore produit. Cela fait donc toujours partie du
tendance majeure.
En examinant le graphique, vous pouvez remarquer que nous avons mis en place un commerce de
continuation de tendance car tous les indicateurs Ichimoku sont toujours bons. Depuis le début de la tendance,
aucun recul majeur ne s'est produit. Le prix n'a pas encore
montrant COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
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nGUKE 1.2H Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 2 mai , 2007
pénétrer le KijUIl Sen pour enregistrer un recul majeur. Par conséquent, nous devons être prudents
lorsque nous entrons dans des transactions de continuation avant qu'un recul m3jor ne se produise.
Notre plan de trading actuel ne mentionne rien sur l'entrée dans des transactions de continuation
sans un recul majeur une fois qu'une tendance a été établie.
Nous allons maintenant avancer avec notre backtest.
Le 10 mai 2007, notre alerte Kijun Sen s'est déclenchée, comme le montre la figure 3.29.
Notre plan de trading dicte que nous modifions l'entrée en alerte. Nous avions choisi de le faire
dans le plan de trading car lorsque le prix croise le Kijlln Sen, cela indique un changement de
tendance. Avec un éventuel changement de tendance, nous ne voulons pas conserver une "entrée
flottante". La Figure 3.30 montre la nouvelle configuration du graphique.
Le 8 juin 2007, notre alerte baissière a été déclenchée (Figure 3.31). Dans l'analyse 1chimoku,
nous avons deux préoccupations. La première préoccupation est U1, à la fois le TS et le KS sont
dans le nuage Kumo et la deuxième préoccupation est que le prochain support est à 1,3291, soit à
moins de 50 pips. Afin de résoudre tous ces éléments, nous allons placer une entrée sous le niveau
de support suivant (Figure 3.32). Lorsque le prix entre à cette valeur, les deux problèmes doivent
être résolus. Sinon, nous sortirons le jour où nous sommes entrés. Remarquez comment nous
prédisons où nous voulons que le prix soit afin de résoudre tous les conflits d'Ichimoku ? Vous
devez être capable de le faire pour échanger 1chimoku.
Le 22 juin 2007, notre Kijun Sen AJert a été déclenché (Figure 3.33).
Par conséquent, nos entrées deviennent maintenant des alertes. Remarquez à quel point nous
étions proches d'entrer dans le commerce baissier (Figure 3.34) ? Nous l'avons raté de 5 pips ! Si nous
.".GUH": :J. 9 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 10 mai 2007
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. IGUHF. :J.:IO TradeStation Daity Ichimoku Graphique de l'EURUSD 10 mai 2007
be8 COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
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nGUKl ;1.;11 TradeStation Daily Ichimoku (coeur de l'EURUSD 8 juin 2007
FIGURE ;1.;12 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 8 juin 2007

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FmUHE a.Ja TradeStation Daily lchimoku Chart of EURUSD22 juin 2007
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nGUKI S.;S5 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 22 juin 2007
entré dans le commerce Ule, nous aurions pris une perte. Le tampon nous a tenus à
l'écart de ce commerce. Le backtesting avec différents tampons est quelque chose
que chacun doit faire pour trouver la valeur de tampon optimisée. Cela fait partie de
la section optimisée.
La figure 3.35 montre la nouvelle configuration du graphique après la
suppression des valeurs d'entrée. Le graphique affiche les alertes haussières et
baissières. Notez que nous avons placé l'alerte haussière très haut. Nous n'avons
même pas essayé de mettre une entrée audessus du sommet du Kuma Cloud car il
n'y a pas plus de 50 pips entre les valeurs de résistance. La chose la plus sûre à
faire était de placer une alerte en dessous du maximum indiqué sur le graphique.
Le 2 juillet 2007, notre alerte haussière a été déclenchée (Figure 3.36). Dans
notre analyse Ichimoku, nous avons deux préoccupations. La première est que le
Tenkan Sen et le KUun Sen sont dans le Kuma Cloud. Avec une entrée à 1,3715,
soit 35 pips audessus du plus haut précédent, le TS et le KS devraient sortir du
Kuma Cloud sans problème car il est mince. La seconde est que si nous mettons en
place un stop de KS tampon de 35 pips, le stop serait de 1,3414 et notre entrée
serait de 1,3715. Il s'agit d'une distance de 301, soit plus de 300 pips selon notre
plan de trading. Parce que ce n'est pas une différence significative, nous allons
avancer avec l'entrée en supposant qu'un prix d'entrée se serait égalisé à 300 pips
de Ule KS. Sinon, nous utiliserons TS comme stop selon notre plan de trading à
l'entrée (Figure 3.37).
Dossier Ichimoku 71
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I IGURF. :1.:16 TracleStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD2 juillet 2007
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" IGUR" J. J7 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 2 juillet 2007

ré
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FI(.URI' : a.3U TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 2 juillet 2007
Sommesnous prêts à aller de l'avant maintenant ? Si vous avez dit "oui", vous venez de violer
votre plan de trading. Voyezvous où nous avons violé le plan commercial ?
Si vous avez trouvé l'erreur que nous avons commise, félicitations ! Si vous n'avez pas trouvé
l'erreur, vous devez revoir votre plan de trading et l'étudier plus avant.
TItis est votre guide pour réussir. L'erreur est Ulat, nous avons utilisé le tampon côté court Ule
(baissier) pour l'entrée et aussi pour l'arrêt. Nous sommes censés utiliser 40 pips au lieu de 35. La
figure 3.38 illustre les valeurs correctes pour l'entrée et le stop.
Le 10 juillet 2007, notre trade est entré du côté haussier (Figme 3.39).
Le tableau 3.3 montre toutes les statistiques d'entrée dans le commerce.
Le 31 juillet 2007, nous avons failli nous arrêter (Figure 3.40). Remarquez comment le tampon
de 40 pips fonctionne bien. Nous avons raté l'arrêt de 5 pips ! Au chapitre 4, nous parlons d'optimiser
le plan de trading. Au cours de cette discussion, nous parlons de changer notre tampon. Afin
d'optimiser votre plan de trading pour un maximum de profits et minimiser les pertes, vous devez
prendre note de petites choses telles que manquer l'arrêt de 5 pips pendant que vous effectuez un
backtesting. De cette façon, vous avez une idée de ce que vous pouvez essayer pendant la phase
d'optimisation.
Tout au long du livre, je fournis des "conseils" sur différentes choses que vous pouvez essayer
pendant la phrase d'optimisation.
Le 9 août 2007, nous avons été arrêtés du commerce avec une perte (Fig.
ure 3.41). Le tableau 3.4 illustre les statistiques commerciales pour le commerce #"2.
Rétrotest Ichimoku 73
,
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I?IGUHE : J. m TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 1 0 juillet 2007
."IGUH": :1.40 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD31 juillet 2007

1"If UKE : J.41 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 9 août 2007
Notez que nous avons perdu 46 pips par rapport à notre arrêt de risque initial de 267 pips. Vous serez
rarement arrêté au premier lisque. Il n'y a que deux chances que cela se produise :
1. Les cartes Tchimoku n'étaient pas interprétées correctement. Quelqu'un n'a pas regardé les cinq indicateurs
Ichimoku et s'est assuré qu'ils étaient tous bons.
2. Événements aléatoires sur le marché où l'instrument s'est considérablement écarté en peu de temps. Cela
peut arriver et c'est pourquoi nous utilisons toujours un stop et ne risquons jamais 100 % de notre portefeuille
en une seule fois (gestion de l'argent).
TABU;; 3.3 Statistiques commerciales d'entrée pour l'EURUSD

pour le 10 juillet 2007, Trade #2
Date d'entrée 0 juillet 2007

Prix d'entrée 1,3720 1,3453
Arrêt d'entrée
Risque d'entrée 267 points
Statistiques commerciales pour EURUSD pour

Échange #2
Sialislics Évaluer
Date d'entrée 10 juillet 2007

Prix d'entrée 1 0,3720 1
Arrêt d'entrée 0,3453 267
Risque d'entrée pips 9 août
Date de sortie 2007 1 0,3669 1
Prix de sortie 0,3669 1 0,3720
Profit = 51 (perte) 1 0,3851 1 0,3720
Bénéfice maximum = 131 pips 1 0,3720 1 0,3608 =
Réduction maximale 112 pips NfA On s'est trompé...
Risque/Récompense
Commentaire
La Figure 3.42 montre la configuration du graphique avec les alertes. Pouvezvous deviner pourquoi
nous n'avons pas mis en place une entrée pour un commerce de continuation haussier à nouveau ?
La raison en est que le Chikou Span est proche du prix. Par conséquent, il est
dangereux de placer une entrée à nouveau. Il n'y a aucun mal à placer une alerte
car elle se déclenchera avant une éventuelle entrée.
I IGUHF. :1.42 Graphique Ichimoku quotidien Trade5tation de l'EURUSD 9 août 2007

t'I(.UKE : a.4a TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 4 août 2007
Le 14 août 2007, l'alerte baissière a été déclenchée (Figure 3.43). En examinant les
graphiques, les indicateurs Ichimoku montrent que nous ne sommes pas encore prêts pour
une entrée (Figwe 3.44). Par conséquent, nous allons réinitialiser à nouveau nos alertes et
poursuivre le backtest (Figure 3.45).
Le 15 août 2007, l'alerte baissière s'est à nouveau déclenchée (Figure 3.46). Encore
une fois, les cartes ne sont pas encore prêtes pour un signal d'entrée. La figure 3.47 illustre
la raison pour laquelle nous ne placerons pas d'entrée. Un recul mettra probablement en
place un commerce baissier égalisant toutes les variables Ichimoku.
La Figure 3.48 montre le graphique avec les nouvelles alertes. Les alertes SOUl
sont configurées pour se déclencher juste avant le sommet de l'ombre de Kuma. Nous
avons fait cela afin de mettre en place des entrées pour sortir de l'ombre Kumo.
La figure 3.49 montre que l'alerte baissière a été déclenchée. Ces trois derniers jours,
nous avons eu trois gros mouvements qui ont de plus en plus poussé nos alertes à la
baisse. Nous ne sommes pas entrés dans une transaction car les signaux Ichimoku n'ont
pas encore été configurés . Oui, nous avons manqué le grand déménagement, mais
rappelezvous que nous n'avons pas perdu d'argent. Peutêtre que l'une des autres paires
de devises que vous négociez n'a pas eu de prix étendu comme l'EURUSD l' a fait à ce
moment. L'un des objectifs de notre plan de trading est qu'il fonctionne pour toutes les
périodes et tous les instruments monétaires. ou bien sur, il y aura quelques exceptions mais
en général ça devrait marcher pour la majorité des ni struments.
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I?U;UHE 1.44 TradeStation Daily Sinku Graphique de l'EURUSD 1 4 août 2007
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" IGUH. 1,45 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 14 août 2007
1"If.UKI :1.46 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 1 5 août 2007
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f'IG'JKI '.47 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 1 5 août 2007

Dossier Ichimoku 79
I IGURF. :1.48 TracleStation Daily Ichimoku Graphique de l'EURUSD 15 août 2007
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" IGUR" J.49 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 16 août 2007
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r"I(iiUKI :1.50 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 1 6 août 2007
L'objectif est de rester "simple". Nous n'allons pas ajuster notre plan de trading à ce moment
là juste pour capturer le mouvement des Ulis. Si vous le faites, vous êtes en forme de
courbe", ce qui n'est pas une bonne idée. Les personnes qui "s'adaptent à la courbe" n'auront
jamais un plan de trading stable car c'est comme une porte tournante, changeant encore et
encore.
Alors, les classements sontils prêts pour une entrée maintenant ? La figure 3.50 est
elle correcte ? Si vous avez répondu "Oui", vous avez violé votre plan de trading. N'oubliez
pas que nous négocions le côté court (c'estàdire baissier). Le côté baissier a un ensemble
de règles différent du côté haussier. La figure 3.51 affiche les graphiques avec les valeurs
baissières correctes selon à notre plan commercial.
Remarquez sur la figure 3.51 que la distance entre le prix de Tenkan Sen et Kijun Sen
était en dehors de la fourchette selon notre plan de trading. En conséquence, nous ne
pouvons pas placer d'entrée ; à la place, nous devons utiliser une alerte pour le moment
(Figure 3.52).
Le 31 août 2007, l'alerte haussière a été déclenchée, comme illustré à la figure 3.53.
Après le déclenchement de quelques alertes baissières, le prix s'est inversé et est devenu
haussier. La figure 3.54 montre l'analyse Ichimoku du chait.
Dans l' ensemble, si nous choisissons une belle entrée haussière, tous les indicateurs
Ichimoku devraient soutenir un commerce haussier. Nous allons donc mettre en place
."U;UHE :1.51 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 16 août 2007
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F'IGUHt : 1,52 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 16 août 2007

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F'IGUKI :S.5:S TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 31 août 2007
I IGUKE ; 4,54 TradeStatiofl Daily Ichimoku (coeur de l'EURUSD 31 août 2007

Backtest Ichimoku 8:1
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I IGURE a.55 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 31 août 2007
pour une entrée haussière. La figure 3.55 illustre le chat avec l'entrée, les arrêts et les alertes.
Nous choisissons l'entrée audessus du plus haut établi en juillet car chaque entrée avant cette
valeur violerait notre plan de trading consistant à s'assurer qu'il y avait 50 pips jusqu'à la
prochaine résistance. Avec cette entrée, nous sommes toujours dans les 300 pips de prix du
Kijun Sen.
Le 12 septembre 2007, une transaction a été conclue du côté haussier (voir
Figure 3.56 pour plus de détails). Les statistiques d'entrée sont présentées dans le tableau 3.5.
La figure 3.57 montre le graphique une semaine après l'entrée. Nous acijustons notre
arrêt et nos alertes chaque jour. De plus, nous devons surveiller le prix par rapport à Tenkan
Sen pour nous assurer qu'ils sont dans les limites à tout moment. Fondamentalement, nous
suivons notre plan commercial. Je sais que j'ai répété pas mal de choses encore et encore,
mais c'est nécessaire. Le but est d'apprendre par la répétition.
La figure 3.58 illustre le graphique de l'EURUSD au 28 septembre 2007.
(Les statistiques commerciales sont présentées dans le tableau 3.6.) Ce jourlà, notre commerce
est passé en mode Préservation. De plus, nous avons maintenant un libreéchange, ce qui
signifie que nous ferons des bénéfices même si nous sommes arrêtés maintenant. Remarquez
que le cours de clôture des tuiles tllat est de 1,4267 et que la valeur du Tenkan Sen est de
1,4053, soit une différence de 214 pips. Notre plan de trading avait déclaré que si le prix était à
200 pips de Tenkan Sen, nous devrions sortir. En conséquence, nous devrions sortir, non ?
Oui, parce que c'est dans notre plan de trading. La figure 3.59 montre le graphique avec les
statistiques de sortie,
1''If UKl: :1.56 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD Sept ' 2 , 2007
Si vous avez atteint ce point et que vous n'avez pas remarqué d'erreur, vous ne faites pas du tout attention
à votre plan de trading. Je mets délibérément des erreurs partout pour m'assurer que vous suivez votre plan de
trading. Si vous ne suivez pas votre plan de trading, vous jouez au lieu d'être un trader système.
Dans notre plan de trading, il est mentionné que vous sortez lorsque le
prix est à 200 pips ou plus du Tenkan Sen wizen c'est jlo,t. Si on regarde
les charts, le Tenkall n'est pas tlat donc il ne faut pas sortir. Lorsqu'une
tendance se produit comme le Tenkan Sen l'indique en pointant vers le
haut, vous voulez « surfer sur la tendance aussi loin que vous le pouvez. Il
y aura de nombreuses situations où le prix a échappé au Tenkan Sen et continue. Ceux
'1't\ln.l 1.5 Statistiques commerciales d'entrée pour EURUSD

le 1 2 septembre 2007, commerce n ° 3
Date d'entrée 12 septembre

Prix d'entrée 2007 1,3891
Arrêt d'entrée 1,3594 297 pips
Risque d'entrée
Dossier Ichimoku 85
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I?IGUHE 3.57 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 1 9 septembre 2007
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.. mUHE 3,58 TradeStation Daily Sinku Graphique de l'EURUSD 28 septembre 2007

Uti COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
Statistiques commerciales pour EURUSD sur
28 septembre 2007, Échange #3
Date d'entrée 12 septembre 2007 1
Prix d'entrée 0,3891 1 0,3594 297
Arrêt d'entrée pips 28 septembre
Risque d'entrée 2007 1 0,4267 1

Date de sortie 0,4267 1 0,3891 =
Prix de sortie 376 pips 387 pips 64
Profit pips 297/376 = 0,80

Bénéfice maximum
Réduction maximale
Risque/Récompense
Commentaire
Les situations se produisent principalement lorsque le Tenkan Sen pointe dans la direction Ille de la
tendance au lieu d'être plat. Revenons maintenant en arrière et corrigeons l'erreur.
Nous continuerons le commerce WiUl Ule parce que nous n'aurions jamais dû quitter le commerce Ule du
tout.
Le 3 octobre 2007, le commerce est sorti avec un bénéfice, comme le montre la figure
3.60. Le tableau 3.7 montre les statistiques commerciales réelles pour le commerce #3.
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1"If UKE :J.59 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURU5D 28 septembre 2007
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I IGUHE :1.f;8 Graphique TradeStation Oaily Ichimoku de l'EURUSD 3 octobre 2007
Tf\IU.JE 1.7 Statistiques du commerce pour l'EURUSD le 3 octobre 2007, commerce réel #3
Date d'entrée 1 2 septembre 2007

Prix d'entrée 1 0,3891 1 0,3594
Arrêt d'entrée 297 pips 3 octobre
Risque d'entrée 2007 1 0,4120 1

Date d'entrée 0,4120 1 0,3891 =
Prix de sortie 229 pips 1 0,4280
Profit 1 0,3891 = 389 pips 1 0,3891 1 0,3827
Bénéfice maximum = 64 pips 297/229 = 1 .30 Il s'avère que
Réduction maximale si nous étions sortis lorsque le prix était
Risque/Récompense loin du Tenkan Sen, nous aurions pris le
Commentaire profit Max pour ce trade.
Cela pourrait être une technique d'optimisation qui peut être testée.
Fondamentalement, vous sortez lorsque le prix est loin du Tenkan Sen, puis placez une
autre entrée audessus du dernier sommet au cas où la tendance déciderait de se poursuivre.
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•
F'IGUKI :S.61 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 3 octobre 2007
Nous continuons maintenant les tests car nous avons dosé notre commerce haussier. La
Figure 3.61 illustre l'alerte et la nouvelle entrée. Étant donné que le Chikou Span est toujours dans
un "espace ouvert", nous allons rechercher un commerce de continuation de tendance. Notez qu'il
n'y a pas encore eu de recul majeur.
Le 19 octobre 2007, une transaction haussière a été saisie, comme illustré à la figure 3.62.
Les statistiques d'inscription sont présentées dans le tableau 3.8.
La figure 3.63 montre le graphique du 2 novembre 2007. Nous nous rapprochons du mode
Conserver, mais nous n'en sommes pas encore là. Notre risque a maintenant été réduit à moins
de 100 pips.
Figille 3.64 illustre le graphique du 7 novembre 2007. Sur cette vallée, nous sommes
maintenant entrés en mode Préservation, donc notre risque a été complètement minimisé. En fait,
nous sommes maintenant dans un "libreéchange", aussi. Nous sommes assurés de gagner plus
de 50 pips.
Le 12 novembre 2007, le commerce haussier est sorti avec un profit, comme illustré à la
figure 3.65. Les statistiques commerciales sont présentées dans le tableau 3.9.
La figure 3.66 illustre les nouvelles alertes et Ule nouveau prix d'entrée. Le Chikou Span est
en "open space" donc nous allons chercher des échanges de continuation de tendance. Notez
qu'aucun retrait majeur n'a encore eu lieu.
89
Anneau d'arrièreplan Ichimoku
.. . .. .. ..... . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. _. .. .. ..
I IGURE :Uli2 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 1 9 octobre 2007
TAUtE : 1,8 Statistiques commerciales d'entrée pour l'EURUSD

le 19 octobre 2007, Trade #4
Date d'entrée 1 9 octobre 2007

Prix d'entrée 1,4318
Arrêt d'entrée 1,4042
Risque d'entrée 276 points
I IGURF. :u;a Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 2 novembre , 2007

1;'If;lIKI :1.64 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 7 novembre 2007
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nGUKI ;1,65 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 12 novembre 2007

Dossier Ichimoku 91
TAHU 3.9 Statistiques commerciales pour EURUSD le 12

novembre 2007, Trade #4
SlilliSlics Évaluer
Date d'entrée 1 9 octobre

Prix d'entrée 2007 1,4318
Arrêt d'entrée 1,4042
Risque d'entrée 276 pips
Date de sortie 1 2 novembre
Prix de sortie 2007 1 .45370 I
Profit .4537 1 .431 8 = 21 9 pips 1
Bénéfice maximum .4749 1 .4318=431 pips 1 .431
Réduction maximale 80 1 .4169 = 1 49 276/2 19 = 1 .
Risque/Récompense 26 Nous capturons 50% du profit
Commentaire maximum
Le 20 novembre 2007, une transaction haussière a été saisie comme le montre la Fig.
ure 3.67. Les statistiques du commerce d'entrée sont présentées dans le tableau 3.10.
La distance entre le prix et Kijun Sen est de 306, sans le tampon d'entrée. C'est audessus de la
distance de 300 pips que nous sommes prêts à accepter.
Devrionsnous remplacer le plan de trading car il ne s'agit que de 6 pips ? Si vous le dépassez maintenant,
vous pouvez en faire une habitude et si cela se produit, pourquoi avoir un plan de trading ? Nous ne voulons
pas passer outre, nous allons donc quitter le commerce immédiatement. Les statistiques de sortie sont
répertoriées dans le tableau 3.11.
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f'U;UHE a.titi TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD Nov ' 2 , 2007
je
L
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nGUKE 1.67 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 20 novembre 2007
'li\KU :1. I .. Statistiques commerciales d'entrée pour EURUSD le 20

novembre 2007, Trade #5
Date d'entrée 20 novembre 2007

Prix d'entrée 1.4791 1.4448 343
Arrêt d'entrée pips
Risque d'entrée
GAMME; 1. 11 Statistiques commerciales pour EURUSD le 20 novembre 2007, Trade #5
Date d'entrée 20 novembre

Prix d'entrée 2007 1 .4791 ,
Arrêt d'entrée .4448
Risque d'entrée 343 pips 20
Date de sortie novembre 2007 1
Prix de sortie .4838
Profit 47
Bénéfice maximum 61
Réduction maximale NfA
Commentaire Le commerce a été abandonné en raison de la distance des prix à Tenkan Sen
93
Rétrotest Ichimoku
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I IGURF. :1.ti8 TradeStation Daily Ichimoku Graphique de l'EURUSD 5 décembre 2007
Examinons ce qui se serait passé si nous avions continué le commerce. La figure 3.68
illustre la sortie du commerce le 5 décembre 2007, avec une perte. Les statistiques du
commerce telles qu'énumérées dans le tableau 3.12.
La figure 3.69 illustre les nouvelles alertes du 5 décembre 2007. Nous ne sommes pas
entrés dans une transaction de continuation de tendance car le Chikou Span est trop proche
du prix historique.
Les graphiques de la figure 3.70 montrent que l'alerte baissière a été déclenchée. Il
n'y a vraiment pas d'échange car le prix est maintenant en dessous de Ule Kwno Cloud.
TABU : 3. 12 Statistiques commerciales pour l'EURUSD le 5 décembre

2007, simulation métier #5
Date d'entrée 20 novembre

Prix d'entrée 2007 1 0,4791 1
Arrêt d'entrée 0,4448 343 pips
Risque d'entrée 5 décembre 2007
Date de sortie 1 0,4630 1 61
Prix de sortie (perte)
Profit
Commentaire Commerce simulé...
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nGUKE um TradeStation Daily Ichimoku Graphique de l'EURUSD 5 décembre 2007
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I I(.UKE : ;J.70 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 1 4 décembre 2007

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FmUHE a.71 Graphique TradeStation Daily lchimoku de l'EURUSD 1 4 décembre 2007
La Figure 3.71 illustre les nouvelles alertes. Nous continuons à aller de l'avant avec notre
backtesting presque terminé un an.
L'alerte baissière de la figure 3.72 a été déclenchée le 20 décembre 2007.
Le prix n'est toujours pas en dessous du Kuma Cloud, nous allons donc réinitialiser les alertes
(Figure 3.73).
Dans la Figure 3.74, l'alerte haussière a été déclenchée. Nous ne sommes toujours pas
prêts pour une entrée haussière selon la figure 3.75.
La figure 3.76 montre les graphiques avec les nouvelles alertes baissières et haussières.
Nous avons choisi l'alerte haussière beaucoup plus élevée cette fois car nous avons besoin
d'un grand mouvement à la hausse pour amener le Tenkan Sen et le Kijun Sen à se croiser
tout en éloignant le Chikou Span du prix historique.
Le 4 janvier 2008, l'alerte haussière a été déclenchée (Figure 3.77). La figure 3.78 montre
que les indicateurs Ichimoku ne sont toujours pas prêts pour une entrée haussière. Par
conséquent, nous avons réinitialisé les alertes, qui sont illustrées à la Figure 3.79.
La figure 3.80 montre que l'alerte haussière a été déclenchée le 14 janvier 2008. En
examinant le graphique Ichimoku pour cette date, tous les indicateurs sont supérieurs pour une
entrée. Les informations d'entrée sont présentées dans la Figure 3.81. D'après la carte Ule, il
est évident que nous ne pouvons toujours pas entrer. Cette fois, le problème est le prix du Kijull
Sen. Par conséquent, nous avons réinitialisé les alertes et attendons à nouveau, comme illustré
à la figure 3.82.
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1;'If;lIKI :S.72 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 20 décembre 2007
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1"If UKI :S.7:1 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURU5D 20 décembre 2007
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I IGURE a.74 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD Dec 2B, 2007
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FIGURE a.75 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 28 décembre 2007

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Dossier Ichimoku 99
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I IGURF. :1.78 TracleStation Daily Ichimoku Graphique de l'EURUSD 4 janvier 2008
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Colline COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
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Le 21 janvier 2008, une alerte baissière a été déclenchée (Figure 3.83). À l'heure actuelle,
les indicateurs Ichimoku ne sont pas du tout prêts pour une entrée baissière , comme illustré à la
figure 3.84. La figure 3.85 montre les nouvelles alertes puisque nous ne pouvons pas entrer
dans une transaction.
Le 1er février 2008, l'alerte haussière des tuiles a été déclenchée, comme illustré à la figure
3.86. Les indicateurs Ichimoku seraient bons si nous sélectionnions une entrée haussière.
Cependant, le problème est que le Tenkan Sen est loin d'avoir un prix. Il se situe en dehors de
la fourchette de 200 pips que nous avons spécifiée dans notre plan de trading. Par conséquent,
nous emmot entrer à ce moment. Maintenant, nous devons sélectionner la tuile nouvelle alerte
haussière. Si nous allons plus haut que la valeur que nous avons à ce moment, nous pourrions
manquer le bris de tuile. Par conséquent, nous allons garder le même tilat d'alerte que nous
avions auparavant.
Le 26 février 2008, l'alerte haussière s'est déclenchée, comme le montre la figure 3.87. Si
vous revenez à la dernière entrée possible, que nous n'avons pas saisie en raison du prix éloigné
du Tenkan, vous verrez qu'elle nous a évité une perte. C'est la raison pour laquelle nous avons
cela dans notre plan commercial. En regardant les graphiques du 26 février 2008, vous voyez
que le Tenkan Sen et le prix se sont égalisés et nous sommes prêts pour qu'une tendance
commence. Tous les indicateurs Ichimoku sont configurés et prêts pour la tendance. Par
conséquent, nous allons placer notre entrée, nos alertes et nos arrêts. La figure 3.88 illustre ces
informations.
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F'IGUKI :S.8:S TradeStation Daily Ichimoku Graphique de l'EURUSD 21 janvier 2008
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I IGUKE ; 4,84 TradeStatiofl Daily Ichimoku (au cœur de l'EURUSD 21 janvier 2008
Backtest Ichimoku En 1
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FmURE : 3,85 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 21 janvier 2008
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FIGURE : 3,86 Graphique TradeStation Daily tchimoku de l'EURUSD Février 2008

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1''If UKl : 1,87 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 26 février 2008
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nGUKI ;'.88 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 26 février 2008

105
Dossier Ichimoku

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I IGURF. :1.89 TradeStation Daily Ichimoku Graphique de l'EURUSD 27 février 2008
Le 27 février 2008, nous sommes entrés dans une transaction haussière, comme le montre la figure 3.89. Les
statistiques d'entrée sont présentées dans le tableau. 3.13.
Notez que le prix est à 1,5119 et que le Tenkan Sen est à 1,4876. C'est à plus de 200 pips. Par conséquent, nous
devons quitter le commerce selon notre plan de trading. Les statistiques de sortie sont présentées dans le tableau 3.14.
Attendez une minute, le Tenkan Sen estil plat ? Non, ce n'est pas le cas, et cette règle de 200 pips pour Tenkan
Sen s'applique quand c'est le cas. Nous espérons que vous avez compris cette erreur. Si vous ne l'avez pas compris,
vous devez faire quelque chose de différent maintenant pour apprendre parce que ce que vous faites ne fonctionne pas.
Vous ne conservez pas les informations sur le plan de trading. Une suggestion que T recommande à tous mes étudiants
est d'imprimer et de plastifier le plan de trading, à la fois les plans de trading haussiers et baissiers. Une fois plastifié,
accrochezle en haut ou en bas de l'écran de l'ordinateur
TAlU.t: 3. 1; 1 Statistiques commerciales d'entrée pour EURUSD le 27

février 2008, Trade # 6

Arrêt d'entrée 1 .4751

Risque d'entrée 274 pips
Itti COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
TAKtt : a.14 Statistiques commerciales pour l'EURUSD le 27 février 2008, transaction n° 6
Sialistique Évaluer
Arrêt d'entrée 1 .4 751
Risque d'entrée 274 pips 27

Date de sortie février 2008 1 .5119
Prix de sortie 94 pips 118 pips
Profit 7.29 Le risque/
Bénéfice maximum récompense est
Risque/Récompense élevé puisque nous
Commentaire avons quitté le commerce le même jour que l'entrée. Par conséquent, il est gonflé :
que vous utilisez pour échanger. De cette façon, vous le verrez continuellement encore et encore.
Parce que c'était une erreur, nous allons continuer avec le commerce ouvert et ne pas le fermer.
Le 6 mars 2008, nous sommes entrés en mode PreseIVe pour notre commerce haussier (Figure 3.90) et sommes maintenant
à un commerce libre. Notez que chaque fois que nous entrons en mode Préservation, c'est presque le même jour que nous arrivons
à un jour libre. Ce
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I I(.UKI 3. JO TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 6 mars 2008

107
Anneau Ichimoku Bockter
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I IGUHE :1.9. Graphique TradeStation Oaily Ichimoku de l'EURUSD 20 mars 2008
a bien fonctionné donc Jar. Cela peut changer plus tard dans le temps, mais jusqu'à présent , cela a
fonctionné pendant plus de 11 h d'années de backtesting.
Le 20 mars 2008, nous avons quitté notre commerce avec un bénéfice. Tu peux voir le
graphique de la Figure 3.91. Les statistiques commerciales (tableau 3.15) suivent.
Dans ce commerce, nous avons capturé plus de 50% du profit maximum, ce qui est vraiment
bien. Il est difficile de saisir toute la tendance, surtout du début à la fin de la tendance. Avec l'Ichimoku
TAKI.E : a.15 Statistiques commerciales pour l'EURUSD le

20 mars 2008, Commerce actuel n° 6
Sialislics Évaluer
Date d'entrée 27 février 2008 20

Date de sortie mars 2008 1,5025
Prix d'entrée 1,5553 528 pip
Prix de sortie 274 878 NfA 0,52
Profit
Risque d'entrée
Bénéfice maximum
Max Orawdown
Risque/Récompense
stratégie que nous utilisons en ce moment, l'objectif est de capturer 30 à 40 % de la tendance. Nous
ne pouvons certainement pas capturer le début de la tendance car le Chikou regarde 26 périodes
(Le., 26 jours). Par conséquent, lorsque le Chikou Span est en "espace ouvert", au moins 26 jours se
sont écoulés, ce qui correspond généralement au début de la tendance Ule. Nous ne devrions pas
nous inquiéter du tout à ce sujet car il est difficile de reconnaître le début de la tendance. De plus, il y
a beaucoup de « chop chop » au début d'une tendance car une tendance procède généralement à
une période de consolidation.
Nous allons maintenant configurer le graphique pour les alertes haussières et baissières.
Aucune entrée ne sera placée car le Chikou Span se rapproche du prix historique (Figure 3.92).
Le 26 mars 2008, notre alerte haussière a été déclenchée comme le montre la figure 3.93.
Nous allons maintenant nous préparer à une entrée haussière car tous les indicateurs Ichimoku
indiquent haussier.
La Figure 3.94 montre les valeurs d'entrée. Remarquez à quelle distance le prix est à la fois de
Tenkan Sen et de Kijun Sen; c'est en dehors de notre fourchette de plan de trading. En conséquence,
nous ne pouvons pas encore entrer dans le commerce. Il faut mettre en place des alertes et être
patient (Figure 3.95).
Le 31 mars 2008, l'alerte haussière a été déclenchée comme le montre la figure 3.96. Le prix
est encore loin du Kijun Sen, nous devrons donc réinitialiser
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r∙'IGUKI ;S. 2 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 20 mars 2008

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FmUHE a.9a TradeStation Daily lchimoku Graphique de l'EURUSD 26 mars 2008
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F".GUH": a.94 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 26 mars 2008

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1''If UKl: :1.95 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 26 mars 2008
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nGUKI ;'.96 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 31 mars , 2008

Dossier Ichimoku III
I IGURF. : UJ'7 TradeStation Daily Ichimoku Graphique de l'EURUSD 1 0 avril 2008
les alertes et j'attends toujours. Nous allons garder nos alertes au même endroit et continuer avec le
backtest.
L'alerte haussière a été déclenchée le 10 avril 2008 (Figure 3.97). Le prix s'est maintenant égalisé
avec Ule Kijun Sen afin que nous puissions mettre en place une entrée haussière (Figure 3.98).
Le 16 avril 2008, une transaction haussière a été saisie et est illustrée à la figure 3.99. Il s'agit de la
deuxième transaction haussière dans laquelle nous entrerons dans la tendance. Si nous n'étions pas
passés en mode Préservation lors de l'échange précédent et que nous avions continué à utiliser le Kijun
Sen comme stop, nous serions toujours dans l'échange à ce momentlà. Il s'agit d'un changement
d'optimisation Ulat que vous pouvez essayer. Les statistiques du commerce d'entrée sont présentées
dans le tableau 3.16.
Le 24 avril 2008, nous avons été arrêtés pour une perte pour le commerce haussier
(Figure 3.100). Les statistiques commerciales sont présentées dans le tableau. 3.17.
Wow, c'est une perte de plus de 300 pips. Qu'estil arrivé? Comment pouvonsnous perdre plus de
300 pips alors que nous sommes censés avoir une "valeur de sécurité" de 300 pips dans notre plan de
trading ? Dans notre plan de trading, nous avons spécifié le prix par rapport à Tenkan Sen et Kijun Sen
sans inclure le tampon. Le tampon était de 40 pips. C'est la raison pour laquelle nous avons dépassé la
valeur de perte Ule de 300 pips. Vous devriez penser à ce commerce et réfléchir à différentes façons
d'éliminer cette perte (Le., techniques d'optimisation). Un changement que nous pouvons apporter c'està
dire 30()..pip loss incluant le buffer. Une fois que vous avez quelques idées, vous
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1"If.UKI : 1,98 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 1 0 avril 2008
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. "If.UKE : J.99 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURU5D 1 6 avril 2008

Rétrotest Ichimoku 1 13
TARLE : a. Si je Statistiques commerciales d'entrée pour EURUSD sur

1 6 avril 2008, Échange n° 7
Date d'entrée 16 avril 2008 1,5955

Prix d'entrée 1,561 5
Arrêt d'entrée
Risque d'entrée 340 (300 pips du prix et Kijun Sen)
f'U;UHE :1.100 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 24 avril 2008
Tt\RI,f a. 17 Statistiques commerciales pour EURUSD le 24 avril

2008, Commerce #7
Date d'entrée 16 avril 2008 I ,S9S5

Prix d'entrée 1 .561 5 340 (300
Arrêt d'entrée pips du prix et Kijun
Risque d'entrée Sen)

Date de sortie 24 avril 2008 I .S955
Prix de sortie 3 15 63
Profit
Bénéfices maximum
1 14 COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
r"I(iiUKI :1.10 I TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 24 avril 2008
devrait modifier votre plan de trading, puis backtester à nouveau. Nous en discuterons plus
tard dans le chapitre sur l'optimisation. Pour l' instant, nous allons prendre cette perte.
N'oubliez pas qu'il n'y a pas de système parfait. Nous aurons des pertes; cependant,
l'objectif est de minimiser les pertes. Ce commerce a été minimisé à une perte de 300 pips.
La Figure 3.101 illustre les alertes qui ont maintenant été configurées. Nous ne voulons pas
entrer dans une autre position haussière W1W , nous obtenons une sorte de recul
maintenant. Nous avons échoué sur une transaction de tendance de continuation sans
recul, mais nous ne voulons pas échouer sur deux avant qu'un recul ne se produise.
Plus d'un mois s'est déjà écoulé et aucune de nos alertes ne s'est déclenchée. Vous
pouvez voir le modèle de graphique dans la figure 3. 102.
Le 2 juillet 2008, notre alerte haussière s'est finalement déclenchée, comme le montre
la figure 3.103. Au cours des deux derniers mois, il n'y a eu aucune transaction pour
l'EURUSD. Beaucoup de gens se demandent comment ils peuvent gagner leur vie en
négociant s'il y a des mois où il n'y a pas de métiers. N'oubliez pas que nous ne testons
qu'un seul instrument. Si vous regardez en arrière ce que nous avons fait, vous remarquerez
que nous analysons un instrument une fois . Au cours de l'analyse, nous plaçons des
alertes/entrées haussières/baissières. Une fois l'entrée ou l'alerte Ule déclenchée, nous
revenons ensuite à cet instrument. Tant que l'alerte/l'entrée n'est pas déclenchée, nous ne
revenons pas du tout à cet instrument. Par conséquent, si vous analysez et configurez des
alertes pour chaque instrument, vous devriez pouvoir prendre en charge le trading de
plusieurs instruments.
FmUHE a. 1 02 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 30 mai 2008
f'I(;UHE a. lo:s TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 2 juillet 2008

Salut COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
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1;'If;lIKI :S.104 TradeStation Daily Ichirnoku Chart of EURU5D2 juillet 2008
Dans la Figure 3.104, vous pouvez voir les valeurs d'entrée. Remarquez Ulat, l'entrée
est trop loin de Kijun Sen. Par conséquent, nous ne pouvons pas encore entrer. Certains
diront peutêtre pourquoi avezvous choisi un ennny si élevé ? L'entrée était le tampon au
dessus du dernier haut. Toute valeur inférieure au dernier plus haut ne correspondait
vraiment pas à notre plan de trading. Si l'alerte s'était déclenchée quelques jours avant le 2
juillet 2008, nous aurions pu éventuellement choisir une entrée où elle se serait déclenchée
le 2 juillet 2008. Je vous laisse faire cet exercice pour voir ce qui se serait passé .
La Figure 3.105 illustre les nouvelles alertes.
Le 11 juillet 2008, l'alerte haussière a été déclenchée, comme illustré à la figure 3.106.
Tous les indicateurs Ichimoku sont bons pour un commerce haussier. Cependant, le prix
d'entrée serait encore loin du Kijun Sen. Par conséquent, nous devons attendre une entrée
commerciale. Nous allons réinitialiser nos alertes et poursuivre avec le backtest (Figure 3.107).
Le 15 juillet 2008, l'alerte haussière a été déclenchée comme illustré à la figure 3.108.
Actuellement, le Kijun Sen est de 1,5670 et une entrée possible serait de 1,6078. C'est à plus
de 300 pips. Par conséquent, tout ce que nous avons à faire est de réinitialiser nos alertes et de
poursuivre le backtest (Figure 3.109).
Le 30 juillet 2008, une alerte baissière a été déclenchée (Figure 3.110). Certains se
demandent peutêtre pourquoi nous avons choisi l'alerte baissière là où nous l'avons fait.
Pourquoi n'étaitil pas inférieur? C'est une question valable et la figure 3.111 explique exactement
pourquoi sur les graphiques.
I IGURE a.105 TradeStation Daily Ichimoku (coeur de l'EURUSD 2 juillet 2008
FIGURE 3. 1 06 TradeStation Daily Ichimoku (coeur de l'EURUSD11 juillet 2008

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1"I(iiUKI :1.108 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD1 5 juillet 2008

Dossier Ichimoku 119
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I IGURF. : J. Graphique TradeStation Dailv Ichimoku de l'EURUSD1 5 juillet 2008
" IGUR. J. II n Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 30 juillet 2008

12t1 COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
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nGUKE I.III Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 30 juillet 2008
Selon les graphiques de la figure 3.112, nous ne pouvons toujours pas passer d' entrée
de commande. La raison en est que le prix est de 340 de Lhe Kijun Sen, ce qui est en dehors
des limites de notre plan de trading. Par conséquent, nous allons réinitialiser nos alertes et
avancer (Figure 3.113).
Le 6 août 2008, l'alerte baissière a été déclenchée (Figure 3.114). Les indicateurs
Ichimoku sont bons pour un commerce baissier. Le prix par rapport à la distance Kijun Sen,
qui a été le problème la plupart du temps, est à nouveau un problème. Nous en avons besoin
pour égaliser davantage, nous allons donc attendre encore un peu. Les alertes ont été
réinitialisées et présentées dans la Figure 3.115.
Le 7 août 2008, l'alerte baissière d'Ille a été déclenchée (Figure 3.116). En examinant
les indicateurs Ichimoku, nous sommes sur le point d'entrer dans un commerce baissier.
Cependant, le prix est à plus de 300 pips de KijWl Sen, nous ne pouvons donc pas entrer.
Notez que le Kijun Sen pointe vers le bas avec le Tenkan Sen même avec la grande distance
entre le prix et le Kijun Sen. Nous allons configurer les alertes et aller de l'avant (Figure
3.117).
Le 8 août 2008, le prix a chuté de façon drastique et a déclenché notre alerte baissière
(Figure 3.118). Nous n'avons pas pu entrer dans le commerce Ule en raison de la distance
de prix de Kijun Sen et maintenant cette distance est allée plus loin. Peutêtre aurionsnous
dû ouvrir la distance lorsque Kijun Sen et Tenkan Sen pointaient dans la même direction de
la tendance. Nous pouvons mettre cela comme une optimisation et l' essayer plus tard. Pour
l'instant, nous avons un actif
FIGURE 3. 1 12 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 30 juillet 2008
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f'U;UHE :I. II :S Graphique TradeStation Dailv Ichimoku de l'EURUSD30 juillet 2008

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F'IGUKI :S.114 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 6 août 2008
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F'IGUKI P.115 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 6 août 2008

Backtest Ichimoku
I IGURE a. 1 16 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 7 août 2008
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FIGURE a. 1 1 7 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 7 août 2008

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1''If UKl: :So t 18 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 8 août 2008
plan commercial et nous devons continuer à avancer. Par conséquent, nous allons réinitialiser les alertes
Ule et elles sont illustrées à la Figure 3.119.
La figure 3.120 montre que l'alerte a été déclenchée le 11 août 2008 et montre que nous avons
manqué le grand coup. En conséquence, nous allons abaisser considérablement l'alerte baissière afin
qu'elle ne se déclenche pas encore, comme le montre la figure 3.12l. Il est dangereux d'entrer dans une
tendance qui a déjà radicalement bougé. Vous pouvez entrer dans le commerce de tendance sur un recul
majeur, ce que nous essaierons de faire.
La figure 3.122 montre le graphique d' Ule Ichimoku au 1er septembre 2008. Le graphique montre
maintenant qu'un repli possible pourrait se produire très bientôt. Nous ne savons pas s'il s'agira d'un recul
mineur ou d'un recul majeur. Seul le temps nous donnera cette réponse.
Le 26 septembre 2008, nous avons été [essentiellement en mesure de déclencher l'alerte baissière.
La Figure 3.123 illustre le graphique avec les deux alertes. Nous avons choisi l'alerte baissière sur le Kijun
Sen. Depuis que le prix est passé audessus du Kijun Sen, deux scénarios existent maintenant. Soit la
tendance s'est inversée, soit un recul important est en train de se produire. En raison du mouvement
drastique à la baisse, il y a une forte probabilité qu'une prise de bénéfices se produise, de sorte que vous
avez un recul majeur. Lorsque la tendance se poursuivra, le prix devra traverser le Kijun Sen, nous
mettons donc en place une alerte à cet endroit.

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I?IGUHE 3. IIt TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 8 août 2008
.. mUHE 3.120 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 11 août 2008

je 2ti COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
f'IGUKI '. 121 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 11 août 2008
f'IGUKI :S. 122 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 1er septembre , 2008
Anneau Ichimoku Bockter 1 27
I IGUHE :1.12;J TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 26 septembre 2008
Le 29 septembre 2008, l'alerte baissière s'est déclenchée (Figure 3.124).

En examinant les indicateurs Ichimoku, nous avons remarqué :
• Une baisse drastique fera croiser Tenkan Sen et KijWl Sen

dans un scénario baissier.
• Chikou se rapproche du prix mais a encore une chance de s'éloigner du prix si le
mouvement vers le bas se produit très bientôt. Par conséquent, si notre entrée "reste en
suspens" pendant un certain temps, nous la changerons à nouveau en alerte.
• Kwno Future est toujours en bonne santé et le nuage s'est un peu éclairci. • Kijun
Sen pointe vers le bas.
La Figure 3.125 montre la configuration d'entrée pour le commerce.

Le 30 septembre 2008, nous sommes entrés dans le cours baissier (Figure 3.126).
Le prix a fortement baissé, ce qui nous a permis de passer immédiatement en mode
Préservation. Cela signifie que nous devrions maintenant commencer à utiliser le Tenkan Sen
comme un arrêt. Cependant, il y a un problème et c'est que le Tenkan Sen est plus élevé que
le Kijun Sen, donc le Kijun Sen est un arrêt plus serré pour l'instant. Par conséquent, nous
utiliserons le Kijun Sen comme arrêt jusqu'à ce que Tenkan Sen et Kijun Sen se croisent. Les
statistiques d'entrée sont présentées dans le tableau 3.18.
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nGUKl ;1,124 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 29 septembre 2008
FIGURE 1. 125 TradeStation Daily Ichimoku (cœur de l'EURUSO, 29 septembre 2008

FmUHE a.126 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 30 septembre 2008
Le 14 octobre 2008, nous avons été arrêtés de notre commerce baissier avec un profit. La
figure 3.127 montre le graphique avec toutes les valeurs. Les statistiques de sortie sont présentées
dans le tableau 3.19.
Dans la Figure 3.128, nous avons montré les nouvelles alertes pour l'EURUSD pour le 14
octobre 2008.
Le 16 octobre 2008, l'alerte baissière a été déclenchée (Figure 3.129). Les indicateurs
Ichimoku semblent bons mais la distance entre le prix et Kijun Sen est trop grande. Par
conséquent, nous réinitialisons nos alertes et attendons (Figure 3.130).
La figure 3.131 montre le graphique 1chimoku du 20 octobre 2008. Nous avons
très près de frapper notre alerte mais cela ne s'est pas déclenché.
'rf\KU a. ls Entry Trade Statistics pour EURUSD le 30 septembre

2008, Trade #8
Date d'entrée 30 septembre 2008

Prix d'entrée 1,4266 1,4508 242
Arrêt d'entrée pips
Risque d'entrée
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1;'Si;lIKI :S. 127 TradeStation Daily Ichirnoku Graphique de l'EURUSD 1 oct. 4,
Le 21 octobre 2008, notre alerte baissière s'est de nouveau déclenchée (Figure 3.132). Tout comme avant, le prix est encore
loin du Kijun Sen, nous devons donc passer à autre chose avec nos alertes.
La figure 3.133 montre que nous nous sommes déplacés vers le 28 novembre 2008 dans notre backtest. Entre octobre et
novembre, nous avons eu de nombreuses occasions de mettre en place des entrées courtes, mais nous avons continué à revenir
sur le même problème au fil des ans.
TAHU 3. 19 Statistiques commerciales pour EURUSD sur

1 4 octobre 2008, Échange n° 8
Date d'entrée 30 septembre 2008 1

Date de sortie 4 octobre 2008 1
Prix d'entrée 0,4266 1 0,3750 1

Prix de sortie 0,4508 242 pips 1
Arrêt d'entrée 0,4266 1 0,3750 =
Risque d'entrée 51 6 pips 1 0,4266 1

Profit 0,3257= 1 009 N/A 0,47
Bénéfices maximum
Réduction maximale
Risque/Récompense
I IGURF. :1. 128 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 1 4 octobre 2008
" IGUR. J. 1 2 t TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 1 6 octobre 2008

1"If.UKI :1.130 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 1 6 octobre 2008
. "If.UKE : J. 131 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 20 octobre 2008

Rétrotest Ichimoku 1 33
I IGURF. :1. I a2 TradeStation Daily Ich imoku Graphique de l'EURUSD Oct 21 , 2008
I IGURF. : J. I la TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 28 novembre 2008

COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
nGUKE 1.Ja4 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 1 5 décembre 2008
et plus. Ce problème était que le prix était trop éloigné du Kijun Sen. En d'autres termes, il
était supérieur à 300 pips Ulan.
La figure 3.134 illustre un graphique où les alertes haussières ont été déclenchées
gered. L'analyse des indicateurs 1chimoku montre ce qui suit :
• Tenkan Sen et Kijun Sen sont dans un nuage épais, ce qui provoque
consolidation. •
Kuma Future Cloud est neutre • Chikou
Span est en « espace ouvert ».
Tous les indicateurs Ichimoku ne sont pas idéaux, nous devrons donc réinitialiser les alertes
et attendre.
Le graphique de la figure 3.135 semble idéal pour mettre en place une entrée haussière. Cependant,
le prix est trop éloigné du Kijun Sen.
SU I IAIREn"O ANS
0[<' KACK'I'ES'I'ING
Vous avez maintenant passé deux ans d'un backtest pour l'EURUSD avec un plan de trading
particulier. Le plan de trading que nous avons utilisé est le premier trading de base
."U;UHE :I .• '5 Graphique TradeStation Dailv Ichimoku de l'EURUSD 1 6 décembre 2008
planifier. Cela nous permet d'avoir deux années rentables. Il existe de nombreuses techniques
d'optimisation différentes que nous pouvons essayer d'augmenter considérablement les
bénéfices. En fait, si vous y réfléchissez, il y avait une règle qui nous empêchait de réaliser de
nombreux profits importants. La règle était que Kijun Sen et le prix devaient être à moins de 300
pips l'un de l'autre. Si cette règle peut être modifiée, nous pourrons peutêtre doubler nos
bénéfices sur les deux années de backtest historiques.
136
C: II \ I' 'I' .. : H I
Postanalyse
J
a section postanalyse est l'une des sections clés du backtesting. Il donne au trader
une "image complète" sur le plan de trading qui a été utilisé pour le backtest. Le but de
l'analyse est d'analyser les résultats pour une période de backtest particulière. À partir
des résultats et du backtest Ule, vous pouvez dériver des moyens de modifier le plan de
trading afin d'augmenter les bénéfices, d' augmenter le rapport risque/récompense, etc.
Dans ce chapitre, nous vous expliquons étape par étape le processus d'examen des
résultats du backtest, puis nous commençons à passer en revue certains scénarios
d'optimisation. Il y a beaucoup de choses différentes que vous pouvez essayer donc nous ne
disons pas que nous terminons l'optimisation car ce mot n'existe vraiment pas ici. Les
marchés changent quotidiennement, il n'y a donc pas de réponse complète. Nous devons
nous adapter au marché, sinon il nous éliminera.
EXMIINING 1'IIE 8ACK1'ES'I' KESUL l'S
Avec le plan de trading actuel, le tableau 4.1 montre les métiers que nous avons saisis.
Le tableau 4.1 montre les statistiques complètes pour les huit transactions [du 1er
janvier 2007 au 1er janvier 2009, pour la période quotidienne de l'instrument EURUSD. Nous
étions rentables, c'est donc un bon début. Le problème que vous devriez voir tout de suite
avec ce plan de trading est qu'il y avait beaucoup de risques par rapport aux bénéfices. En
d'autres termes, le rapport risque/récompense était de 1,51.
Les objectifs d'un système de tendance sont de minimiser les pertes lorsque vous vous
trompez et de maximiser les profits lorsque vous avez raison. C'est important quand une perte peut

'"
"
'I'AKI," 4 .• Résultats originaux du plan de trading Icnimoku
Entrée Entrée Entrée Exi je M.. M.. 50 % maximum

#date _ Prix Risque Date de sortie Prix Bénéfice de prélèvement Profil Risque/Récompense
1
27/02/07 1 0,3236 210 5/2/07 267 1 .].570 445 1 64 112 Oui
334 0,63 N/A
2
10/07/07 1 0,3720 8/9/07 297276
1 0/3/07
1 1/ 1 .3669 13 N/A 51 1,30
3
12/09/07 1 0,3891 1 2/07 3431/20/07
1 1 .41 20 1 389 64 Oui
229 1,26
4
1 0/1 09/07 1 0,4318 274 3/20/08 340 1 .4537 431 1 49 Oui
219 47
5
1 1/20/07 1 0,4791 4(24(08 242 10/1 4/08 1 .4838 47 61 Oui 7,29 528 0,52
67
27/02/08 1 0,5025 1 .5553 878 Oui
3 15 N/A 516
16/04/08 8 1 . 5955 1 .5955 63 N/D 1 Oui
0,47 I .S 1 1 ,507
30/09/08 1 .4266 1 .3750 009 3 423
TOTAL 2 249
analyse posr 139
Tt\RU 4.2 Ajustements nécessaires au plan commercial d'Ichimoku, inclure un tampon d'entrée
Règles d'entrée haussières
Le prix d'entrée doit être inférieur à 300 pips du Kijun Sen + tampon d'entrée. Sinon,
vous devez attendre qu'il s'égalise et revienne dans la plage.
Le prix d'entrée doit être supérieur à 300 pips du Kijun Sen Tampon d'entrée. Sinon, vous
devez attendre qu'il s'égalise et revienne dans la plage.
Avec le rapport risque/récompense de 1,51, cela peut arriver. Par conséquent, le rapport doit
être inférieur à 1,00, sinon vous prenez trop de risques. Beaucoup de gens évaluent un plan
de trading en gagnant des trades contre Perdre des trades. Pensezvous que c'est vrai ?
Pouvezvous croire qu'un système ne peut être correct qu'à 40 % mais qu'il peut produire
d'énormes profits ? Estce inhabituel ? Dans le dernier chapitre du livre, nous en discutons
encore. Croyezle ou non. , le pourcentage de gain n'a pas vraiment d'importance, c'est le
montant du profit que produisent les trades gagnants par rapport au montant des pertes des
trades perdants.
Maintenant que nous avons les résultats finaux de notre backtest de manière organisée
comme le montre le tableau 4.1, nous pouvons nous concentrer sur notre objectif : maximiser
les profits et minimiser les pertes. La première tâche que nous entreprenons est de minimiser
les pertes d' aUf . Nous avons eu deux pertes dans notre plan de trading initial. Le premier
est 51 et le second est 315. La perte de 315 représente 21 % de 1 501, le bénéfice total.
C'est un nombre énorme par rapport au bénéfice de deux ans. Nous devons faire l'une des
trois choses ici. La première consiste à transformer la perte en profit. Pour ce commerce, le
profit maximum n'est que de 63. Ce n'est pas beaucoup, donc la première option d'Ulis ne
semble pas réalisable. La deuxième option consiste à éliminer complètement la perte.
Notre plan de trading visait à maintenir notre perte maximale par transaction à 300 pips.
Ce commerce avait un risque d'entrée de 340 pips, ce qui est supérieur à la valeur de 300
pips. Tllis était dû au tampon d'entrée. Nous avons autorisé le commerce parce que notre
plan de trading n'incluait pas le tampon dans la règle haussière et baissière.
Si nous ajustons notre plan de trading pour inclure le tampon d'entrée sur la règle Ulen, nous pouvons
éliminer complètement le commerce. Le tableau 4.2 montre le changement de règle du plan de
trading pour le côté baissier et haussier. Le tableau 4.3 montre les résultats du backtest de deux ans
après le changement de règle du plan d'échange. Nous avons atteint notre objectif d'éliminer
complètement le commerce. Cela a ajouté plus de 200 pips à notre bénéfice sur deux ans et réduit
notre ratio risque/récompense en dessous de 1,0. La deuxième option a très bien fonctionné. La
troisième option consiste à minimiser la perte. Je ne vois vraiment aucun moyen de réduire la perte
d'Otis, donc cette option n'existe pas.

;
'rAHLE 4. :. Comparez le risque d'entrée à 300 pips au lieu de Kijun Sen uniquement
Entrée Entrée Entrée Sortir M.. Et. 50 % maximum
#date _ Prix Date de sortie du risque Prix Bénéfice de tirage ProfU Bénéfice Risque/Récompense
1 2 10/07/07
27/02/07
1 1,3236 210 02/05/07 1,3570 445 1 64 Oui ll4 0,63
12/09/07 4 01/10
09/07 1,3720 267 B/09/07 297 1 1,3669 111 11 N/A 51 S/O
27/02/08 5
30/09/08 6 1,3891 0/3/07 1 1 /12/07 1,41 20 389 2 Oui 229 1,30
1,4318 274 10/1 4/08
276242
3/20/08 1,4537 431 64 1 49 Oui 219 1,26
1,5025 1,5553 878 Oui 528 0,52
1,4266 1,3750 1 009 516 0,47
TOTAL 1 566 3 283 1 775 0,88
Postanalyse 141
Minimiser les pertes était une tâche que nous pouvions déterminer rapidement car nous
n'avions qu'une seule grosse perte. Si nous avions quelques grosses pertes, il faudrait plus de
temps pour en déterminer la cause. En réalité, avant d'essayer de minimiser nos pertes ou de
maximiser nos profits, nous devons vraiment nous assurer que nous disposons d'un ensemble de
données complet de transactions. En d'autres termes, nous devions nous assurer qu'une règle de
plan de trading n'éliminait pas certaines bonnes transactions. Une bonne façon d'y parvenir est de
chercher des « trous » dans la cohérence entre les métiers du tableau 4.1.
Si vous regardez les résultats du tableau 4.1, vous remarquerez qu'il y avait un échange au
moins tous les deux mois jusqu'en mai 2008. Après mai 2008, nous n'avons pas fait d'échange
jusqu'en septembre. Cela ne correspondait pas à la séquence normale d'un échange tous les deux
mois. Par conséquent, nous devons savoir pourquoi, car Ulere pourrait être de très bons métiers
pendant cette période. Si cette période montre une consolidation, il n'y aura pas de bonnes
transactions. Cependant, si les graphiques Ule illustrent qu'il s'agissait d'une période de tendance,
il existe une règle qui inhibe les bonnes transactions de tendance.
Si vous remontez jusqu'au chapitre du backtest, [de mai 2008 à septembre 2008, il y avait
de nombreuses opportunités d'échange, mais nous n'en avons jamais saisi à cause de la règle du
plan d'échange unique. La règle qui nous a empêchés de négocier la majorité du temps au cours
de cette période est celle où la distance entre le prix et Ule Kijun Sen était supérieure à 300 pips.
Par conséquent, l'optimisation que nous allons essayer consiste à éliminer cette règle du plan de
trading à la fois du côté haussier et du côté baissier. Avec le nouveau plan de trading Utis , nous
devons à nouveau tester la période quotidienne de l' EURUSD du 1er janvier 2007 au 1er janvier
2008. Le tableau 4.4 montre les règles de backtest pour le plan de trading qui a éliminé la distance
maximale de 300 pips entre les prix et Kijun Sen. Le tableau 4.4 montre les modifications suivantes
apportées aux résultats :
• Quatre nouveaux
métiers. • Le profit maximum a presque doublé avec les quatre nouveaux métiers. •
Le profit a augmenté avec les quatre nouveaux métiers. • RisklReward a augmenté
WiUl Ule quatre nouveaux métiers.
Avec ce changement de règle, nous disposons désormais d'un ensemble de données complet
pour tous les métiers au cours d'une période de tendance. Maintenant, nous pouvons commencer
à chercher à minimiser nos pertes et à maximiser nos profits. Nous commençons d'abord par
minimiser nos pertes car les pertes doivent être traitées avant de regarder les transactions gagnantes.
Nous avons minimisé nos pertes auparavant en modifiant le plan de trading selon le tableau 4.2.
Cependant, nous ne pouvons vraiment pas le faire maintenant parce que nous avons complètement
éliminé la règle d'Ulat. Après avoir examiné les résultats du tableau 4.4, nous avons remarqué que
le drawdown maximum était de 221. Par conséquent, nous pouvons réduire complètement notre
risque d'entrée. Modifions notre plan de trading pour inclure désormais un risque d'entrée maximum
de 250 pips. Le tableau 4.5 montre les nouveaux résultats du backtest.

...
"
TARtE : 4.4 Éliminer la règle de distance 30a∙Pip de KS
Entrée Entrée Entrée Sortir M.. M.. 50 % maximum

# Date Prix Risque Date de sortie Prix Bénéfice de prélèvement Bénéfice Risque/Récompense
27/02/07 1 0,3236 1/7 0/07 210 5/2/07 1,3570 267 8/9/07 1,3669 445 164 Oui 334 0,63 S/O
1 1 0,3720 12/09/07 1 0,3891 297 1 0/3/07 1,41 20 276 1 1/1
1,4537
2/07 1 31 112 N/A 51 229
23 01/09/07 1 0,4318 20/01/07
1 343 1 2/05/07 1,4630 274 20/03/08
1,5553 389 64 Oui 1,30 219 1,26
4 1 0,4791 27/02/08 4/1
1 .5025
5/08 6 340 24/04/08 1,5955 7 8 08/08/08
1,5243 431 1 49 Oui
5 1 .5955 315 22/08/08 1,4896 9 26/08/08 1,4590 1 73 161

1,3750 11 1 0/29/08 1,2962 70, 01/09 5/08 1,4288 10 09/30/08
1 0/1 4/08
242 878 Oui 528 0,52 315
63 N/A 61. Oui N/D 347 0,91 302
N/A 703 221 DANS 2,34 516 0,47
N 255 2,87 2 203
1,4266 1 009 Oui 1,82
1 21/00/08 1,3217 731 4 001 TOTAL 88. S/O 5 724 N
'rAHLE 4.5 Élimine la règle de distance de 300 pips de la règle K5 et ajoute un risque maximum de 250 pips
Entrée Entrée Entrée Sortir M.. M.. 50 % maximum

# Date Prix Risque Date de sortie Prix Prélèvement des bénéfices Profit Bénéfice Risque/Récompense
1 27/02/07 1 0,3236 210 02/05/07 2 10/07/07 1 1,3570 445 1 Oui 334 0,63 51
0,3720 250 09/08/07 1,3669 3 01/09 02/07 1 0,3891 250 03/10/07 1,4120 131 64 N/A S / O 22,1,30
4 10/ 19/07 1 0,4318
05/12/07 250 1 73
1 0,4630 12/01/07 1,4537
6 27/02/08 5 1 20/01/07
1,5025 1 0,4791
250 20/03/08 250
1,5553 38. 112 64 Oui 21,1,26
878 7 4/1 6/08 63 N/A 1,5955 250 1,5955 8 08/08/08 1,5243 250 08/22/08 431 14. Oui
1,48961616
0/1N/A
4/08• 1,3750
08/26/08
111,4590 2501,3217
10/21/08 09/ 1 5/08 1,4288 101,2962
250 10/29/08 09/30/08 242
2 702 161
Oui 528 0,52 250
Oui N/D 347 0,91 302
Oui 2,34 516 0,47
703 221 N 255 2,87 2 268
1,4266 1 009 Oui
886 S/O 5 724 N
TOTAL 1 .19

...
"
Nous avons réduit notre risque sans modifier radicalement notre plan de trading.
Nous allons maintenant déterminer comment maximiser les profits OUf . En examinant le
tableau 4.5, nous avons observé les résultats dans les colonnes Max Profit, Profit et RiskIReward.
Il y avait beaucoup de trades qui atteignaient un minimum de 550 pips mais nous "réclamions"
beaucoup moins que cette valeur. Par conséquent, nous allons ajouter la règle suivante à notre
plan de trading : Si un profit de 550 pips est réalisé, quittez le trade. Le tableau 4.6 montre les
résultats avec l'élimination de la règle des 300 Kijun Sen et de la distance de prix. Remarque :
au lieu de tout tester à nouveau avec les nouvelles règles, nous allons estimer les résultats. Si
les résultats semblent bons, nous le testerons. C'est pourquoi vous n'avez pas de dates de
sortie pour certains métiers. Ce n'est pas précis à 100% car nous sortons avec un bénéfice de
550 et plus de transactions pourraient exister maintenant car nous pouvons rentrer.
Le tableau 4.7 montre les résultats des 300 Kijun Sen et la règle de la distance de prix
éliminée, le risque d'entrée maximum de 250 pips et la sortie du commerce avec un profit de
550. Si vous comparez les résultats du tableau 4.1 au tableau 4.7, vous remarquerez que nous
avons doublé nos bénéfices et réduit de moitié notre ratio risque/rendement. Nous devons
maintenant tester avec ce nouveau plan de trading pour nous assurer que les résultats réels du
backtest correspondent aux résultats estimés du backtest. Nous vous laissons tout backtester à
nouveau et vérifier vos résultats sur notre site web www.eiicapital.com.
Notre optimisation a très bien fonctionné. Pensez simplement que ce n'est que le début de
l'optimisation. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez essayer.
Voici une liste de sept d' entre eux :
1. Augmentez la valeur Préserver de 300 à 350, 400, 450, 500.
2. Augmentez le tampon de sortie haussier à 50, 60, 70.

:1. Augmentez le tampon de sortie baissier à 40, 50, 60, 70. 4. Si
le prix est à 200 pips de Kijun Sen à l'entrée, utilisez le Tenkan Sen
comme une halte.
un. Pour les transactions de tendance de continuation, utilisez toujours le Tenkan Sen pour un
arrêt au lieu de Kijun Sen.
6. Utilisez toujours Ule Tenkan Sen comme arrêt.
7. Utilisez toujours Ule Kijun Sen comme arrêt sans mode Préservation.
de "'1'1 IIZ E : 'I'KAI)lNG "I"I\N
Nous avons maintenant illustré comment créer un plan de trading autour d'une stratégie
Tchimoku, une stratégie conçue pour capturer les tendances afin de maximiser les profits
lorsqu'une tendance se produit et de minimiser les pertes lorsqu'une tendance ne se produit pas. Nous avons
TABt... : 4.6 Élimine la règle de distance 300∙Pip de la règle KS. avec règle de sortie 5 50∙Pip
Entrée Inscription Entrée Sortir M.. M.. 50 % maximum

# Date Prix Risque Date de sortie Prix Prélèvement des bénéfices Profit Bénéfice Risque/Récompense
1 27/02/07 1,3236 210 5/2/07 267 1,3570 445 1 64 Oui 334 0,63 NfA
2 10/07/07 3
12/09/07 1,3720 8/9/07 297 1 0/3/07 1,3669 131 112 NfA 51 229
4 1 0/1 09/07 5 1,3891 276 1 1 /1 2/05/07
2/07 1 1 1,4 1 20 389 64 Oui 1,30 219 1,26
20/11/07 6
27/02/08 7 1,4318 0,4630 1 0,5575 1.
5955 1,4693 1,4537 431 1 49 Oui
16/04/08 8 08/08/08
9 26/08/08 1,4791 343 1,4040 1,3716 1,2667 1 1 61
10 30/09/08 1 0/2 1,5025 274 73 550 Oui 550 0,50 315
1/08 11 1,5955 340 24/04/08 315 63 NfA Oui
NfA 550 0,57 550
1,5243 706 242 731 550 NfA 550 Oui 1,28 550 0,44
1,4590 221 N 550 1,33 3 005
1,4266 1 009 Oui
1,33
1,321 7 886 NfA 5 724 N
TOTAL 4,00 je

...
p'tit

... .,
TARLE 4.7 Élimine la règle de distance de 300 ∙ Pip de KS avec un risque maximum de 250 pips et 550 de sortie
Enll")' Entrée Entrée Sortir M.. M.. 50 % maximum

# Date Prix Risque Sortie Dale Prix Pro"t Drawdown ProfH Bénéfice Risque/Récompense
27/02/07 1 0,3236 210 5/2/07 250 1,3570 445 1 64 Oui

334 0,63
12/09/07
I 10/07/071 20/31 1 0,3720 8/9/07 250 1 0/3/07 1,3669 131 112 NOTRE 5 je
09/07 4 5 1 1 1 0,3891 250 1 1/1 2/07 250
1 2/05/07 1,4120 389 64 Oui NOTRE 229
27/02/08
( 20/07
7 16/04/08
6 1 0,4318 250 250 4/24/08 250
250 242 1,4537 431 1 49 Oui 1,30 219 1,26
1 0,4791 250 2 702 1,4630 1 73 161
1 0,5025 1,5575 878 Oui
550 0,50 250
1 0,5955 1,5955 63 NOUS Oui
NOTRE 550 0,45
8 08/08/0B 1 0,5243 1,4693 616 NOTRE Oui 550 0,45 550
9 08(26(BO 10 1 0,4590 1,4040 703 221 1 009 N 0,44 550 0,44
30/09/08 1 21/00/08 1 0,4266 1,371 6 Oui 3 070 0,88
II 1 321 7 1,2667 886 NOS 5 724 N
TOTAL
PassAnalyse 147
avons parcouru le backtesting du plan de trading et nous avons montré comment vous
pouvez optimiser le plan de trading en examinant les statistiques postanalyse. La
stratégie finale que nous avons dérivée est la "stratégie de base". C'est la stratégie de
base car elle ne capte que 40 à 50% du profit maximum.
Grâce à d'autres techniques d'optimisation, vous pouvez capturer davantage de

bénéfices maximum, minimiser davantage les pertes et maximiser les bénéfices. Les
prochains livres discuteront des techniques d'optimisation avancées. Voici une ventilation
de quatre des techniques d'optimisation avancées dont nous discuterons à l'avenir :
I. Modèles de graphique
2. Analyse de trames multi

temporelles :1. Stratégies d'entrée
t. Gestion avancée de l'argent (scaling in and out)
148
(;II\I' 'I'I' : H."i
Ichimoku
Stratégies
Dans
en ce chapitre,
incluant j'aborde
ce chapitre d'autres
dans le livrestratégies d'Ichimoku.
Ule au stade j'ai vraiment
Utis car il peut hésité
être destructeur.
Ce que j'entends par destructif, c'est que les gens ne se concentreront pas sur
une seule stratégie. Ils examineront toutes les stratégies en même temps et
essaieront de voir celle qui leur convient le mieux au début de l'apprentissage de l'Ichimoku.
Au lieu de backtester avec une seule stratégie, ils prendront toutes les stratégies
Ule et essaieront de backtester toutes en même temps afin de voir laquelle est la
meilleure. Si quelqu'un fait cela, il est voué à l'échec . Si vous êtes un nouvel étudiant
en Ichimoku, vous devez vraiment prendre le temps de comprendre la stratégie
"idéale" qui a été décrite dans les chapitres précédents. Cette stratégie est la "base"
de l'autre. Stratégies. En utilisant et en comprenant la stratégie "idéale", vous
commencez à comprendre tous les indicateurs Ule Ichimoku. Sans passer par les
étapes décrites dans les chapitres précédents, il n'y a aucun moyen que vous
puissiez trader avec succès les autres stratégies avancées. Les stratégies avancées
ne sont que des "segments" des stratégies "idéales" avec différents types de règles.
Voici cinq des stratégies Idtimoku :
I. Stratégie Ichimoku idéale 2.

Stratégie croisée Tenkan SenlKijwl Sen 3.
Stratégie croisée Kijun Sen .... Stratégie
Kumo Cloud Breakout 5. Stratégie croisée
future Senkou
149
ISO COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
Chaque stratégie a son propre objectif. Je passe brièvement en revue et explique chaque
stratégie et les règles qui les soustendent. Différents commerçants d'Ichimoku ont des ensembles
de règles différents pour chaque stratégie. Les ensembles de règles qui sont décrits sont ceux
avec lesquels j'ai de l'expérience dans les modes de trading historiques et en direct.
I IIEf\[, ICIII IOKU S'I'Kt\'I'EG\'
C'est la même stratégie que celle utilisée dans les chapitres précédents. Je considère cela
comme la stratégie de "probabilité la plus élevée" car il s'agit d'une stratégie prudente et prudente.
L'objectif de cette stratégie est d'obtenir 30 à 40 % de la tendance. Vous n'obtiendrez pas le
début de la tendance et très probablement vous n'obtiendrez pas la fin de la tendance. En fait,
selon votre plan de trading, vous obtiendrez très probablement une transaction perdante lorsque
la tendance est sur le point de se terminer. Cette stratégie utilise tous les indicateurs Ichimoku,
vous devez donc comprendre tous les indicateurs et à quel point ils fonctionnent ensemble afin
de négocier cette stratégie. J'appelle aussi cela la "stratégie de fondation". Sans connaître cette
stratégie de fond en comble, vous ne pourrez pas acquérir les stratégies les plus avancées avec
succès.
Les règles haussières de base pour cette stratégie sont :
• Prix supérieur au Kuma Cloud.

• Tenkan Sen plus Ulan le Kijun Sen. •
Chikou Span est supérieur au prix d'il y a 26 périodes. • Le
futur Senkou A est supérieur au futur Senkou B. • Le prix
n'est pas loin de Kiun Sen et Tenkan Sen. • Tenkan Sen,
Kijun Sen et Chikou Span ne devraient pas être dans un Ulick Kuma
Nuage.
Les règles baissières de base pour cette stratégie sont :
• Prix inférieur au Kuma Cloud. • Tenkan

Sen inférieur au Kijun Sen. • Chikou Span est
inférieur au prix d' il y a 26 périodes. • Le futur Senkou A est inférieur au
futur Senkou B. • Le prix n'est pas loin de Kijun Sen et Tenkan Sen. •
Tenkan Sen, Kijun Sen et Chikou Span ne devraient pas être dans un
épais Kuma
Nuage.
Ttmkan Scm/Killin Scn Crossm'cr Sll'alegy
Dans le monde du trading, de nombreuses personnes négocient des stratégies simples telles
que la stratégie croisée 10/30. Le 10 est une moyenne mobile simple sur 10 périodes et le
Régions Ichimoku 151
30 est une moyenne mobile simple sur 30 périodes. Les traders utilisent ce croisement en
conjonction avec les moyennes mobiles simples (SMA) sur 200 périodes. Si le SMA de 10
périodes croise le SMA de 30 périodes Ule lorsque le prix est supérieur au SMA de 200 périodes,
une transaction haussière est alors entrée. IJle SMA de 10 périodes passe en dessous du SMA
de 30 périodes lorsque le prix est inférieur au SMA de 200 périodes, puis un commerce baissier
est entré. La période 200 SMA contrôle la direction du commerce. Cette stratégie est utilisée et
commercialisée depuis de nombreuses années. En fait, de nombreuses autres stratégies ont été
créées à partir de celleci. La stratégie de croisement Tenkan SenlKijun Sen est similaire à cette
stratégie.
• Le prix est audessus du nuage Kuma ou il peut être à une certaine distance en dessous d'un
nuage Kuma non Ulick. Pour les devises, j'utilise une valeur de 50 pips en dessous du Kuma
Cloud tant que le nuage est un nuage fin. Je veux un mince nuage parce que je suppose
que le prix va traverser le nuage à la hausse. • Tenkan Sen traverse audessus du Kijun
Sen. • Chikou San est en « espace ouvert ». • Price, Tenkan Sen, Kijllll Sen et Chikou ne
devraient pas être dans le nuage de Kuma. S'ils le sont, ce devrait être un nuage épais. •
Facultatif : le futur Senkou A est supérieur ou égal au futur
Senkou B.
• Facultatif : le futur Kuma Cloud n'est pas épais.
• Le prix est en dessous du nuage Kuma ou il peut être à une certaine distance en dessous
d'un nuage non Ulick Kumo. Pour les devises, j'utilise une valeur de 50 pips audessus du
Kuma Cloud tant que le nuage est un nuage fin. Je veux un mince nuage parce que je
suppose que le prix va traverser le nuage jusqu'à la baisse.
• Tenkan Sen passe sous la Kijun Sen. • Chikou San est en

"espace ouvert". • Price, Tenkan Sen, Kijun Sen et Chikou
ne devraient pas être dans le Nuage Kumo. S'ils le sont, ce devrait être un nuage épais. •
Facultatif : le futur Senkou A est inférieur ou égal au futur Senkou B. • Facultatif : le futur
Kumo Cloud n'est pas épais.
La figure 5.1 montre un exemple de croisement haussier Tenkan SenlKijwl Sen. C'est un
graphique intéressant car avec "l'œil nu", le graphique semble "moche". Le prix est à plus de 200
pips d'Ule Kijun Sen et Tenkan Sen et se prépare à entrer dans l'épais nuage de Kuma. Vous
pouvez appliquer les règles de base que j'ai fournies et vous verrez qu'elles sont toutes valables
FI(.URI' : 5.1 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 1 6 mars 2009
pour ce commerce. Par conséquent, vous pouvez vous préparer à une entrée
haussière. Avant de faire Ulat, vous devez créer un plan de trading autour des règles
de base que nous avons fournies. Je ne vous ai donné aucune information pour le
plan de trading, comme ce qui s'arrête à utiliser, quelle est la valeur du mode de
conservation des tuiles s'il y en a une , etc. Dans le chapitre précédent, r vous a
montré comment créer un plan de trading autour d'une stratégie, tester le plan de
trading, puis optimiser le plan de trading. Pour chacune de ces stratégies Ichimoku
avancées, cela devra être fait. Je ne vous fournirai pas tous les détails ou un exemple
du plan de trading pour ces stratégies avancées dans ce livre. La raison en est que
pour comprendre et utiliser les stratégies avancées, la stratégie de base doit être
maîtrisée. Vous devez apprendre tout le processus et comment le faire car rien n'est
"défini". Les plans de trading changent et évoluent tout comme les marchés changent
et évoluent.
La figure 5.2 est un autre exemple du croisement haussier Tenkan Sen/Kijull Sen.
Ce graphique semble beaucoup plus "propre" que l'exemple précédent. Toutes les
règles sont bonnes donc une entrée haussière peut être mise en place sans aucun
problème. La figure 5.3 montre les résultats de l'entrée haussière. En fonction de votre
plan de trading, vous perdriez ou gagneriez entre 250 pips et 400 pips sur ce trade. Si
vous utilisiez la "stratégie idéale", vous auriez juste été un peu positif. Vous pouvez
maintenant voir que ces stratégies avancées vous permettent de capturer davantage
la tendance. Cependant, il y a des conséquences à le faire. Vous les apprendrez en
testant votre plan de trading avec ces stratégies.
Stratégies Ichimoku 1 53
F".GUH": 5.2 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 7 mai 2009
I IGUHE 5.3 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD June IS, 2009
Stratégie croisée de Kijun Sen

J'appelle cette stratégie la stratégie de daytrading. Les autres stratégies peuvent être utilisées
pour le day trading mais cette stratégie est idéale car elle a le facteur de risque le plus faible par
rapport à toutes les autres stratégies. Afin d'obtenir le facteur de risque le plus faible, vous devez
renoncer à autre chose. Quelqu'un peutil deviner ce que c'est? Eh bien, c'est la probabilité de
succès. La probabilité de succès est plus faible car vous pouvez être arrêté plus souvent sur un
trade par rapport aux autres stratégies.
Le ratio win/loss de cette stratégie peut être extrêmement élevé.
• Croisement des prix sur le Kijun Sen. •

Si Tenkan Sen est inférieur à Ulan Kijun Sen, alors Tenkan Sen devrait être le point
vers le haut alors que la Kijun Sen est plate. • Ou
Tenkan Sen est supérieur au Kijun Sen. • Chikou Span est
dans un "espace ouvert". • Le futur Senkou B est plat ou
pointe vers le haut. • TfLe futur Senkou A est inférieur au
futur Senkou B puis au futur Senkou A
doit pointer vers le haut.
• Price, Tenkan Sen, Kijun Sen et Chikou ne doivent pas se trouver dans le Kuma Cloud. Si
tel est le cas, il devrait s'agir d'un nuage Utick. • Le prix n'est pas loin de Tenkan Sen et
Kijun Sen. • Facultatif : le futur Kuma Cloud n'est pas épais.
• Croisement des prix en dessous du Kijun

Sen. • Si le Tenkan Sen est supérieur au Kijun Sen, alors le Tenkan Sen devrait être orienté
vers le bas alors que le Kijun Sen est plat.
• Ou Tenkan Sen est inférieur à Ule KijWl Sen. • Chikou
Span est dans un "espace ouvert". • Le futur Senkou B
est plat ou pointe vers le bas. • Si Future Senkou A est
supérieur à Future Senkou B alors Future
Senkou A doit pointer vers le bas.
• Price, Tenkan Sen, Kijun Sen et Chikou ne doivent pas se trouver dans le Kumo Cloud. S'ils
le sont, ce devrait être un nuage épais. • Le prix n'est pas loin de Kijun Sen et Tenkan Sell.
• Facultatif : le futur Kuma Cloud n'est pas épais.
La figure 5.4 est un exemple de la stratégie croisée de Kijull Sen. Toutes les conditions
sont vraies à l'exception d'une, la durée de Cltikou. Le Chikou Span est toujours baissier et dans
le Kuma Cloud. Si nous établissons une entrée audessus de la valeur de résistance majeure de
1,3615 Ulen, le Chlkou Span n'est plus un problème.
Stratégies Ichimoku 155
. . un_ __
!
<,
FIGURE 5.4 Graphique TradeStation Daily Ichimoku de l'EURUSD 29 avril 2009
Par conséquent, nous pouvons entrer dans un commerce haussier si notre plan de trading le
permet. La figure 5.3 montre les résultats de ce commerce. Au moment où nous entrons dans ce
commerce, la stratégie "idéale" et aussi la stratégie Tenkan Sen/Rijun Sen seront également vraies.
Nous pouvons avoir une petite différence sur le prix d'entrée mais ce ne sera pas différent.
KUlno Cloud Brc,akout Stratcgy

Cette stratégie est la stratégie que j'aime le moins. Fondamentalement, vous entrez dans une
transaction en tant que SOOI1 lorsque le prix sort du Kumo Cloud. Je n'aime pas trop cette stratégie
car il arrive souvent que les prix sortent du Kumo Cloud, puis la barre ou les barres suivantes
s'inversent immédiatement. Il s'agissait essentiellement d'une "fausse" cassure d'un support ou
d'une résistance majeure.
Les règles haussières de base pour la stratégie Ulis sont :
• Le prix clôture audessus du Kumo Cloud. • Si

Tenkan Sen est inférieur à Kijun Sen, alors Tenkan Sen devrait être le point
vers le haut tandis que le KijUI1 Sen est plat. • Ou
Tenkan Sen est plus grand que le Kijun Sen. • Chikou Span
est dans un "espace ouvert". • Le futur Senkou B est plat ou
pointe vers le haut.
15 pieds COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
• IT Future Senkou A est inférieur à Future Senkou B Ulen Future Senkou A

• Price, Tenkan Sen, Kijun Sen et Chikou ne doivent pas se trouver dans le Kumo Cloud.
S'ils le sont, ce devrait être un nuage épais. • Le prix n'est pas loin de Tenkan Sen et
Kijun Sen. • Facultatif : le futur Kuma Cloud n'est pas épais.
• Le prix clôture en dessous du Kuma Cloud. •

IT Tenkan Sen est supérieur à Kijun Sen, alors Tenkan Sen devrait pointer vers le bas
tandis que KijUIl Sen est plat.
• Ou Tenkan Sen est inférieur à Ule KijWl Sen. • Chikou Span est en
« espace ouvert ». • Le futur Senkou B est plat ou pointe vers le bas.

• Si le futur Senkou A est supérieur au futur Senkou B alors le futur Senkou
A doit pointer vers le bas. • Price,

Tenkan Sen, Kijun Sen et Chikou ne doivent pas se trouver dans le Kuma Cloud. Si Uley le
sont, ce devrait être un nuage épais. • Price n'est pas loin de Tenkan Sen et Kijun Sen. •
Facultatif : Future Kuma Cloud n'est pas Ulick.
La figure 5.5 montre un exemple de la stratégie d'évasion de Kuma Cloud.

Notez qu'il y a eu deux cassures qui se sont produites pour cet instrument sur une période de
six mois. Le premier était à 1 000 pips et le second à moins de 100. Si vous ne pouviez pas
voir les barres de prix après la barre de cassure, pensezvous que les deux cassures se
ressemblaient ? La configuration de la barre ressemble à Ule. Les deux évasions ont fait
passer le Tenkan Sen et le Kijun Sen à travers le Kumo Cloud. Les deux avaient le Chikou
Span dans un "espace ouvert". Les deux avaient un Kuma Future Cloud qui était haussier. En
théorie, il n'y a vraiment pas de grande différence. L'un a réussi et l'autre a lamentablement
échoué. Cette stratégie en ellemême est faible Si vous combinez cette stratégie avec d'autres,
elle est forte.
Fulurc St nkou CrossO\'cr SI,I'CII,cgy

Cette stratégie est une stratégie intéressante. Pour moi, c'est plus une stratégie basée sur le
temps. Vous pouvez voir sur les graphiques où le Senkou A a traversé le Senkou B. Par
conséquent, vous pouvez dessiner une ligne de temps vertica3 sur ce point de croisement.
Cela signifie alors un point tournant possible pour la tendance des tuiles ou la poursuite d'une
tendance. En soi, je ne pense pas que cette stratégie soit puissante. Cependant, en le
combinant avec l'une des stratégies les plus précédentes, il est puissant.
Stratégies Ichimoku (57
I IGURE 5.5 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD May I, 2009
• Le Senkou A actuel est supérieur au Senkou B actuel. • Le prix

clôture audessus du nuage Kuma. • Si Tenkan Sen est inférieur à
Kijun Sen, alors Tenkan Sen devrait être le point
i.ng vers le haut tandis que le Kijun Sen est fiat. •
Ou Tenkan Sen est plus grand que le Kijun Sen. • Chikou
Span est dans un "espace ouvert". • Le futur Senkou B est
plat ou pointe vers le haut. • Si le futur Senkou A est inférieur
au futur Senkou B alors le futur Senkou A
• Price, Tenkan Sen, Kijun Sen et Chikou ne doivent pas être dans Ule KLUllO Cloud. S'ils le
sont, ce devrait être un nuage épais. • Le prix n'est pas loin de Tenkan Sen et KijWl Sen. •
Facultatif : le futur Kumo Cloud n'est pas épais.
• L'actuel Senkou A est inférieur à l'actuel Senkou B. • Le prix

clôture en dessous du Kuma Cloud.
• Si Tenkan Sen est supérieur à Kijun Sen, alors Tenkan Sen doit pointer vers le bas
tandis que Kijun Sen est flaL
• Ou Tenkan Sen est inférieur au Kijun Sen. •
Chikou Span est dans un espace ouvert." • Le
futur Senkou B est plat ou pointant vers le bas. • U Le
futur Senkou A est plus que le futur Senkou B puis le futur Senkou
A doit pointer vers le bas. • Price,
Tenkan Sen, Kijun Sen et Chikou ne doivent pas se trouver dans le Kumo Cloud.
S'ils le sont, ce devrait être un nuage épais. • Le prix n'est pas loin de Tenkan Sen
et Kijun Sen. • Facultatif : le futur Kumo Cloud n'est pas épais.
La figure 5.6 montre un exemple de stratégie de croisement Senkou A et Senkou

B. Nous avons placé une lile verticale sur chaque croix et spécifié le type de croisement.
Remarquez, aucun des croisements Senkou n'a fonctionné du tout.
La figure 5.7 montre un autre exemple de croisement Senkou. Cette fois, le
croisement haussier de Senkou a fonctionné et il a très bien fonctionné. Si vous avez
observé des signaux Ule au moment du croisement, toutes les autres stratégies ont
également montré des signaux d'entrée. N'estce pas intéressant ?
Cela nous amène à un point intéressant. Nous avons maintenant discuté de toutes
les stratégies individuelles et quels sont les avantages et les inconvénients pour
'i"' . . .. ;>.,
• ..
•
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I IGUKE 5.6 TradeStation Daily Ichimoku Chart of EURUSD 1 avril 2009

Régions Ichimoku 159
.
/'
I IGURF. 5.7 TradeStation Daily Ichimoku Graphique de l'EURUSD 16 novembre 2009
chaque stratégie. En examinant chaque stratégie, nous avons remarqué que la forte probabilité de
succès est observée lorsque deux stratégies ou plus affichent des signaux d'entrée de prix proches
les uns des autres. Dans la figure 5.7, le dernier signal avait quatre stratégies montrant des signaux
d'entrée à quatre jours d'intervalle. Remarquez Ulat, le résultat final de la transaction est Ulat, la
tendance est allée à plus de 2 000 pips sur une période de sept mois.
Voici quelques combinaisons de stratégies utiles que j'utilise :
• Crossover Kijun Sen puis Tenkan Sen et Kijun Sen

croisement .
• Kuma Breakout Strategy et Ulen a Tenkan Sen et KijWl Sen
croisement.
160
(; II \ I' 'I' I': H Ij
Heure d'Ichimoku
Éléments
Généralement, j'hésite à discuter des éléments temporels au sein d'Ichimoku. La

DANS raison en est qu'il s'agit de l'élément le plus complexe d'Ichimoku. De plus, sans
comprendre comment Ichimoku est lié au prix, il est difficile, voire impossible, de
comprendre les éléments temporels. J'écris à ce sujet dans ce livre car il a été mentionné
dans le forum de discussion Ichimoku. Dans mon trading, je n'utilise pas les éléments de
temps lchimoku. J'utilise à la place les éléments de temps de WD Gann . Il existe de
nombreuses similitudes entre les théories w.'o mais ma préférence va à WD Gann. Je vais
maintenant comparer les deux théories et vous laisser déterminer celle qui vous plaît le plus.
ICIII IOKU TI m IlUl IlNTS
Avant de passer à la discussion des éléments temporels, permettezmoi de discuter des

hypothèses de l'analyse. Lorsque vous analysez le marché boursier, vous avez un problème
majeur et c'est de savoir si vous devez inclure les weekends. Les weekends sont des jours
non ouvrables. Certaines personnes incluent les weekends dans leurs estimations de temps
et d'autres non. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, croyezle ou non. Donc que
faistu? Eh bien, la meilleure chose à faire est de faire une hypothèse et Ulen fonde tout sur
elle Tant que vous ne changez pas l'hypothèse, toutes les recherches sont valables. Si, par
hasard, l'hypothèse d'Ulen est modifiée, vous devrez refaire toutes vos recherches.
La deuxième hypothèse est que les éléments de temps Ichimoku fonctionnent

principalement pour les périodes quotidiennes et hebdomadaires. Vous pouvez les utiliser pour plus bas
161
Tl\HU ; 6.. Valeur de l'élément de

temps Ichimoku
Numéro commercial clé
9
17
26
33
42
51
65
76
83
97
1 01
129
1 72
200
257
délais, mais d'après mon expérience Uley ne sont pas trop efficaces. Veuillez le
prouver par des backtests et des analyses de graphiques.
Le tableau 6.1 décrit les éléments de temps Ichimoku de la clé Ule. Les
principaux nombres du tableau sont 9, 17 et 26. Les nombres 9 et 26 proviennent
de la formule Ichimoku du Tenkan Sen et du Kijun Sen. Tous les autres nombres
sont dérivés en ajoutant et/ou en soustrayant ces nombres avec autres dérivés de
ces nombres. Il s'agit d'une affirmation confuse et mieux clarifiée en montrant les
calculs exacts pour les éléments temporels d'Ichimoku.
Vous pouvez voir ces calculs dans le tableau 6.2. Je ne vois pas comment
'li\IU.E 6.2 Calculs de l'Ichimoku

Valeurs des éléments de temps
9 9
17 9+91
26 9+9+91 26 + 9 1
33 26 +171 3 3 +
42 331 2 6 + 26 + 2
65 6 2 65 + 65 1 65
76 + 42 + 42 + 26 3 129 +
1 29 1 291
1 72
257
Éléments de temps Ichimoku • ti 1
'I'AIU,[O: 6.;J Valeurs des éléments de temps

Ichimoku avec plages
Commerce de clés
Numéro Intervalle
71 1
9 1 321
17 26 2428
33 3037 3
42 946
51 5672
ces calculs ont été dérivés et les ont plutôt acceptés et ont commencé à appliquer ces valeurs aux
tableaux de divers instruments.
Dans certains articles, vous remarquerez que les gens ont placé des plages autour des
valeurs clés. Par exemple, le premier élément de temps clé Ichimoku est 9.
Certaines personnes diront que Ule 9 est valide tant que le nombre est compris entre 7 et II. Il
s'agit de la plage des valeurs qui rendent l'élément de temps Ichimoku 9 valide. Le tableau G.3
montre la valeur des plages autour des éléments temporels d'Ichimoku.
Voyezvous le problème avec la théorie des plages de Ule avec les éléments temporels
d'Ichimoku présentés dans le tableau G.2 ? Si vous incluez les plages avec l' élément de temps
Ichimoku, vous couvrez presque tous les nombres Ule. Il y a plus de numéros couverts que non
couverts, alors ne seraitil pas préférable d'analyser les numéros non couverts ? Vous obtiendrez
une taille d'échantillon plus petite si vous faites cela.
Par exemple, entre 7 et 21, le seul numéro non couvert est le 12. En quoi cela aidetil ? Ce n'est
pas du tout utile. Par conséquent, n'utilisez pas une plage de valeurs autour des éléments
temporels Ichimoku. Vous n'autoriserez qu'un seul écart avant et après l'élément de temps, mais
c'est tout.
La figure Gl illustre un graphique journalier pour l'EURUSn le IG juin 2009.
Le graphique illustre certains éléments de temps Ichimoku qui ont été créés avec les valeurs Ule
9, 33, 43 et 66. Notez que 43 est 1 de 42 et 66 est 1 de G5. Il est acceptable d'accepter des
valeurs décalées de 1 par rapport aux valeurs de temps Ichimoku. Il n'y a pas de science exacte
dans le trading, donc un écart de +11 est acceptable. Comment astu obtenu ces valeurs ?
Comment utilisezvous les éléments temporels d'Ichimoku ? Avançons les étapes une par une afin
de montrer comment l'élément temporel Ichimoku a influencé le temps. Nous commençons d'abord
par examiner le graphique hebdomadaire de Lhe SPX 011 du 19 juin 2009, illustré à la figure 6.2.
Ensuite, placez des lignes verticales à chaque renversement de prix. Qu'elle est la définition
de price renversement ? Une inversion de prix se produit lorsque les changements de prix se sont
inversés sur au moins deux barres avec des hauts plus élevés ou des baisses plus basses en
fonction de la direction de l'inversion des prix Ule. C'est un travail fastidieux mais Ulat est ce qu'il faut
, ,.
,
'
.

F'IGUKI 6.1 TradeStation Daily lchimoku Graphique de l'EURUSD 1 6 juin 2009
fait pour apprendre les éléments de temps Ichimoku. La figure 6.3 illustre tous les
renversements de prix pour une période donnée. Un problème que vous pouvez
rencontrer est lorsque vous avez deux barres de prix avec le même haut ou le même
bas à un point d'inversion des prix. Où placezvous la ligne verticale Ole? Il n'y a pas
de bonne ou de mauvaise réponse pour quelle barre. Vous devrez essayer les deux et voir où
,.
,.

,
, . .,.,..., ....
," .
".,." ,;
1
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_
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• • •
F'IGUKI 6.2 TradeStation Weekly Ichimoku Chart of SPX 19 juin 2009
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. ......."... .,"..
,
.. ∙.GUHE ti. J TradeStation Weekly Ichimoku Chart of SPX 1 9 juin 2009
les éléments temporels correspondent le mieux. La première ligne verticale sur la gauche de la Figure
6.3 montre les deux barres de conflit.
Une fois que les dents verticales ont été placées sur le graphique, continuez en essayant toutes
les différentes valeurs de temps entre les lignes verticales. J'irais dans l'ordre. Cela signifie que vous
devez d' abord mesurer la distance temporelle entre la première ligne verticale et la deuxième ligne
verticale. Si la valeur est égale à l'une des valeurs de temps Ichimoku ou est décalée de I , vous
conservez cette mesure. Ensuite, vous devez mesurer entre Ule première ligne verticale et la
troisième ligne verticale. Si la valeur est égale à l'une des valeurs de temps Ichimoku ou est décalée
de 1 , vous conservez cette mesure. Enfin, vous mesurez entre la première dent verticale et la
quatrième ligne verticale. Vous continuez à faire ce processus encore et encore jusqu'à ce que vous
compariez la première ligne verticale à toutes les autres lignes verticales. Conservez toutes les
mesures qui sont égales à l'une des valeurs de temps Ichimoku ou qui sont décalées d'une unité.
Maintenant, vous avez terminé la séquence Ule de vérification de la première ligne verticale par
rapport à toutes les futures lignes verticales (c'estàdire les lignes à droite de la ligne à mesurer ).
Une fois cela fait , vous prenez la deuxième ligne verticale et calculez la valeur
de distance de cette ligne avec toutes les autres lignes verticales à l' avenir (à droite).
Continuez ainsi jusqu'à ce que toutes les lignes verticales aient été mesurées par
rapport à toutes les autres lignes verticales. Prenez le temps de faire ces mesures
complètement. Ne prenez aucun raccourci. C'est une tâche fastidieuse et répétitive mais
jusqu'à COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
c'est quelque chose qui doit être fait pour que vous compreniez exactement comment les éléments
temporels fonctionnent pour le trading.
La figure 6.4 montre les résultats des mesures. Vous avez peutêtre des valeurs que je n'ai
pas, mais ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Remarquez
comment les inversions de prix correspondaient aux éléments Tchimoku ?
Les valeurs temporelles étaient exactes au début de la tendance à la baisse, mais lorsque la grande
tendance s'est produite, sur 18 semaines, il n'y avait vraiment aucune correspondance avec les
éléments temporels d'Ichimoku. Cela peutil arriver ? Oui, cela peut arriver plus souvent que vous
ne le pensez. Les éléments temporels indiquent une éventuelle inversion des prix. Les éléments
de temps en euxmêmes ne sont pas trop précieux. Cependant, lorsqu'ils sont combinés à une
analyse technique, ils peuvent aider considérablement.
Comment utiliser les éléments temporels [ou trading ? La façon dont j'utilise les éléments
temporels consiste à placer les lignes verticales sur mon graphique pour tous les éléments
temporels clés de Tchimoku depuis le dernier renversement de prix jusqu'au Future Kuma Cloud,
comme le montre la figure 6.5. Une fois les lignes verticales placées, je transforme ces lignes
verticales en alertes. De cette façon, lorsque la date de négociation actuelle atteint l'une de ces
lignes verticales, je suis immédiatement alerté.
Ensuite, je vais au graphique alerté et j'effectue l'analyse technique pour déterminer si un
commerce existe. Si un échange ne fonctionne pas, je réinitialise toutes mes alertes et passe à autre chose.
La figure 6.6 montre les graphiques du graphique hebdomadaire pour SPX le 10 juillet 2009.
Notre première alerte a été déclenchée et nous examinons les graphiques sur la base de notre
analyse technique. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'échanges, alors nous continuons d'avancer.
Avant de continuer, nous devons maintenant ajouter les éléments de temps au dernier point
d'inversion des prix. Nous devons continuer à le faire à chaque point d'inversion des prix. La figure
6.7 montre l'addition des lignes verticales lors du renversement de prix précédent.
1''If UKl: 6.4 TradeStation Weekly Ichimoku Chart of SPX ' 9 juin 2009
•
,
FIGURE ti.5 TradeStation Weekly Ichimoku Chart of SPX 1 9 juin 2009
."U;URE ti.ti TradeStation Weekly Ichimoku Chart of SPX 1 0 juillet 2009

Ça8 COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
.
I;∙ ... UKI 6.7 TradeStation Weekly Ichimoku Chart ofSPX 1 7 novembre 2009
La figure 6.7 montre le graphique du SPX du 17 novembre 2009. Vous pouvez voir
comment les éléments temporels dessinés dans le passé ont influencé les inversions de
prix à l'avenir. Cette influence peut être mineure ou majeure.
Nous utilisons les nombres carrés et impairs et pairs pour obtenir non seulement
la preuve des mouvements du marché, mais la cause.
wO Gann
Cette citation illustre comment WO Gann a dérivé de nombreuses théories ofttis.

Nous avons discuté en détail des éléments temporels d'Ichimoku. Maintenant, nous
passons brièvement en revue les éléments temporels de WO Gann. Il est impossible de
couvrir tous les aspects des éléments temporels de WD Galln dans ce livre. Il existe de
nombreux livres et séminaires sur les théories de Gann. En fait, il faut presque toute une
vie pour maîtriser tout ou même certaines parties de ses théories. Il m'a fallu plus de deux
ans pour comprendre complètement certaines de ses œuvres. Aujourd'hui, nous utilisons
bon nombre de ses calculs de prédiction de temps pour les futures inversions de prix.
L'élément temporel sur lequel nous nous concentrons dans ce livre juste pour illustrer
certaines de ses théories est le carré des nombres impairs. Le tableau 6.4 montre le carré
des nombres impairs. Le calcul est simple. Nous mettons d'abord au carré les nombres
impairs avec chaque otiler, qui est illustré dans la colonne de tuiles à l' extrême gauche.
Ensuite, nous prenons le carré d'un nombre et le soustrayons du carré de la valeur
précédente. Ce calcul est affiché à l' extrême droite. Nous avons maintenant tous nos
'I'AIU,F, 6.4 Tableau de multiplication des carrés impairs
Numéro Multiple impair Soustraire
1×1
1 3×3 91= 8 2 5
9 5×5 9=1 6 49 25
25 49 7×7 = 24 81 49 = 32
81 9x9 121 81 = 40 1
121 1 1 ,, 1 1 69 121 = 48 225
1 69 13 x 13 15 1 69 = 56 289 225
225 xi S 17 x = 64 361 289 = 72
289 17 19 x 19 441 361 = 80 529
361 21 x 21 441 = 88 625 529
441 23 x 23 = 96
529 25 x 2S
625
des éléments temporels, qui indiquent qu'une éventuelle inversion des prix peut avoir lieu.
Il est maintenant temps de l'appliquer aux cartes comme nous l'avons fait avec les éléments
de temps Ichimoku.
La figure 6.8 montre le graphique mensuel de $INDU, la moyenne industrielle du Dow
Jones au 30 novembre 2009. Nous avons illustré le temps Ule entre le
4
JE,
.
,
r
,
t .,"
;:;
"IGUKE ti.n Trade5tation Graphique mensuel Ichimoku d'INDU 30 novembre 2009

inversions de prix sur une base mensuelle. Nous pouvons voir comment les valeurs
correspondent aux valeurs des nombres impairs au carré.
Ceci termine maintenant le chapitre sur l'élément de temps. Nous passons maintenant
au chapitre suivant, qui est probablement l'un des chapitres les plus critiques de ce livre. Il
s'occupe de vous. Ce chapitre est en fait écrit par un de mes amis proches, Doug Laughlin.
C'est un bon trader et il offre beaucoup de bons conseils en ce qui concerne la psychologie
de l' esprit .
« : II \ I 'I' I∙ : H .,
Trader appliqué
Psychologie
Doug Laughlin
À ce stade, vous
système peut avez appris
vous fournir uneque
vue les graphiques
puissante et leCette
des marchés. trading Ichimoku
vision des marchés peut servir de base à un système de négociation cohérent
qui, lorsqu'il est appliqué correctement, peut vous donner les outils nécessaires pour
attaquer les marchés, que vous préfériez les devises, les actions ou tout autre instrument
ayant tendance à avoir une composante de tendance. Malheureusement, ni Ichimoku ni
aucun autre système de trading bien développé ne peut garantir votre succès en tant que
trader. Les meilleurs systèmes de trading historiques ont des antécédents à long terme,
un plan de trading cohérent et fonctionnent sur plusieurs périodes et sous différentes
caractéristiques de marché.
Le but de ce manuel est de vous enseigner les éléments d'un système de trading
réussi et ses composants clés. Le but de ce chapitre est de reconnaître et d'accepter le
fait qu'en tant que formateurs individuels, nous apportons tous avec nous une histoire de
préjugés, d'émotions et de perception personnelle sur les marchés.
Peu importe à quel point nous essayons de rester objectifs dans le trading ou dans la vie,
nous apportons tous nos propres perceptions, peurs, opinions et préjugés dans nos salles
de marché. Il est important que nous comprenions d'abord, puis que nous concevions
des méthodes pour contrôler ces éléments que nous apportons avec nous afin qu'ils ne
gênent pas la mise en œuvre d'un système commercial réussi.
Tout au long de l'histoire, tous les meilleurs commerçants ont eu un système bien
développé qui a été cohérent et éprouvé sur une durée considérable dans des conditions
de marché différentes. Aucun des Ulem n'était de grands commerçants dès la sortie de
la goulotte. Tous ont utilisé les informations qu'ils avaient glanées
171
les commerçants qui ont avancé avant eux, puis ont affiné leurs systèmes par essais et erreurs jusqu'à
ce qu'ils trouvent finalement ce qui leur réussissait.
Vous pouvez demander à ce stade pourquoi ne pas simplement copier le système exact qu'un trader
prospère avant vous a utilisé à son avantage ? C'est une question vajjd qui mérite d'être examinée plus
avant.
IS 11' I\S IlI\S\' t\S JUST RiliNG Tt\UGII'r 1\ N W

s\'sn I' !
Plusieurs milliers de commerçants au fil des ans ont essayé de copier un système existant et pourtant,
pour une multitude de raisons, ils n'ont pas été en mesure de reproduire les mêmes résultats. Il y a
même eu des expériences formelles de cette nature, la plus connue étant le système d'échange de
tortues Ule bien documenté. Ulat a été enseigné par Richard Dennis au début des années 1980 aux
gens de la rue. Il avait des résultats bien documentés (soidisant qu'il avait transformé un compte de
trading de 5 000 $ en 100 000 000 $) et voulait voir s'il pouvait enseigner son système à d'autres et voir
s'ils pouvaient obtenir les mêmes résultats. Il a trouvé ses nouveaux "élèves" en plaçant une annonce
dans le Wall. Street Joul'na.l. et a sélectionné 14 commerçants pour apprendre son système à travers
un processus de sélection minutieux.
C'est pour cette raison que Richard Dennis a voulu former de nouveaux commerçants plutôt que
des commerçants établis. Il ne voulait pas que ses nouveaux élèves apportent leurs propres opinions et
préjugés préexistants sur le marché. Il voulait simplement qu'ils apprennent soigneusement son système
et le suivent à la lettre. Les commerçants qui avaient déjà mis en œuvre leurs propres systèmes et
connu leurs propres succès et échecs auraient apporté leurs propres points de vue à son système, y
compris des doutes et même des idées créatives pour l'optimiser. En fin de compte, ses élèves débutants
qui ont à l'origine échangé son système exactement comme il l'enseignaient deviendraient des
commerçants avancés à part entière et finiraient par personnaliser son système selon leurs propres
préférences et croyances.
Dans ce livre, tJlat couvre les nuances du système Ichimoku, il n'y a pas de moyen parfait
d'échanger le système. Cependant, certains éléments clés doivent être mis en œuvre pour en faire un
succès. À partir de là, il appartient au trader individuel d'affiner ces éléments et de s'assurer que le
système correspond finalement à son style de trading personnel. Ces ajustements finaux, tels
qu'appliqués par le trader, doivent aboutir à un historique commercial solide pour fournir la conviction et
le quotient de succès nécessaires pour permettre au trader de suivre les règles une fois le plan de
trading établi.
'I'In PRORU; IW IIt\VIl ''' 1'1'11 G. 1"I'ING IN OUR

OWN '''t\\'
Il convient de noter que le commerce n'est pas un trait inhérent à nous en tant qu'individus.
Les meilleurs systèmes vont souvent à l'encontre de ce que nos préjugés internes nous disent que nous
Psychologie appliquée du trader 1 73
devrait faire. Nous tous, en tant qu'êtres humains, avons une tendance inhérente à
"suivre le troupeau" dans tous les aspects de la vie. C'est ce qui crée les modes et les
tendances, qu'il s'agisse de vêtements, de logement, d'utilisation de la langue elle
même et à peu près tous les aspects de la vie. Notre nature à suivre l'exemple des
autres peut être notre pire ennemi en matière de trading, mais notre instinct nous dit
de le faire à chaque fois. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un système prédéfini
avec un ensemble de règles rigides. Nos instincts humains de base nous diront souvent
de faire le contraire de ce que notre système nous dit. Par conséquent, si nous n'avons
pas la vraie conviction dans notre système qui vient de la performance historique, notre
tendance sera d'abandonner le système juste au mauvais moment et de suivre nos
instincts.
Il a été écrit à plusieurs reprises que plus de 90% des commerçants abandonnent
après des échecs et se tournent vers une autre vocation dans la vie pour gagner leur
vie. Pensez à quel point c'est incroyable quand vous considérez le désir énorme que
le commerçant en herbe a d'entrer dans le commerce d'Ole pour créer une vie où vous
pouvez travailler dans le confort de votre propre maison sans patron et en contrôle
total de votre propre destin. Le chant des sirènes de la vie du commerçant est vraiment
un rêve enivrant pour une grande partie des masses.
Pourtant, avec un tel désir, le taux d'échec est assez décourageant.
Dans cet esprit, pourquoi tant de gens échouent alors que leur désir est si grand ?
Après tout, chaque transaction est une proposition 50/50, n'estce pas ? L'instrument
doit soit monter, soit descendre. Cela seul impliquerait qu'au moins 50 % des nouveaux
commerçants devraient réussir, n'estce pas ? Et avec la formation WiUl, vous vous
attendriez à ce que les 50 % s'améliorent assez rapidement pour atteindre un taux de
réussite supérieur à 50 %. Vous avez déjà entendu la phrase d' Ule "Si c'était si facile,
nous le ferions tous " et en fait nous le ferions tous. Qui ne voudrait pas d'une vie ?
vivre confortablement sous votre propre contrôle Certains pourraient même appeler
cela le rêve américain.
EST 'I'IIF.KE A CONSPI KACV AGAIN S'I'

l'llIl S I ALL l'KADEK' !
Donc, si vous y réfléchissez de cette façon, vous commencez presque à avoir

l'impression qu'il y a un complot pour nous empêcher de réussir ! Comment tant de
gens pourraientils échouer dans un système qui a une proposition 50/50 et des
formateurs à gogo et qui existe depuis plus de 100 ans ? Cela a été la source d'une
énorme frustration pour le nouveau commerçant pendant des décennies et continue
d'être vrai aujourd'hui. À ce jour, j'entends constamment des commerçants du monde
entier dire que "les teneurs de marché contrôlent" ou "le seul qui gagne de l'argent est
le courtier ou" les seuls qui font de l'argent avec Ulat sont les gros porteurs d'argent ".
Je suis ici pour vous dire qu'aucune de ces conspirations n'est vraie aujourd'hui
et n'a probablement jamais été le cas. Ils sont notre propre façon de justifier notre
notre propre incapacité à mettre en œuvre un système commercial réussi dans un environnement
dont nous savons qu'il possède les éléments de base nécessaires pour nous permettre de réussir.
En tant qu'ancien dirigeant de mon propre groupe de trading avancé, J a souvent été choqué
d'entendre certains des commentaires précédents d'Ule adoptés par des membres de mon propre
groupe dont j'étais certain qu'il savait mieux que cela et pourtant, dans une période de frustration,
il exprimerait de telles opinions. Personne ne veut se considérer comme un perdant et d'ailleurs la
plupart d'entre nous ne veulent même pas subir de perte. La société OUf célèbre la victoire à tout
prix et vante les mérites d'essayer plus fort et d'en faire plus ("Just Do It") pour y arriver ! Bien que
de telles philosophies puissent bien fonctionner dans de nombreux modes de vie, elles ne
conviennent pas du tout au monde commercial Ule .
Beaucoup de gens qui ont réussi ont tenté de devenir commerçants parce qu'ils ont accumulé
un joli pécule grâce à leurs succès commerciaux et qu'ils sont maintenant prêts à échanger leur
compte contre un revenu comme nouvelle vocation. C'est douloureux pour eux lorsqu'ils essaient
d'appliquer ce qui a bien fonctionné pour eux dans leur vie professionnelle à l'entreprise
commerciale, pour constater que ce qui a bien fonctionné pour eux dans une vocation peut en fait
jouer contre eux dans leur nouvelle carrière commerciale. Il peut être difficile d'avaler quand vous
n'avez connu que le succès et que vous entrez dans le nouveau monde courageux du trading pour
découvrir que ce qui devrait être apparemment facile est en fait la chose la plus difficile que vous
ayez jamais faite. Nous voyons souvent la même chose se produire lorsque des propriétaires
d'entreprise prospères achètent et prennent le contrôle d'une franchise sportive et essaient de la
gérer comme leurs entreprises, puis Uley découvre que leur sens des affaires ne s'applique pas
bien dans le domaine du sport . Apprendre le commerce a plusieurs des mêmes implications.
C'est pour cette raison que vous devez ouvrir votre esprit et accepter le fait que "vous ne
savez pas ce que vous ne savez pas" et donc un système rigide avec des résultats prouvés est le
seul moyen de commencer à construire une entreprise commerciale prospère. . Jusqu'à ce que
vous sachiez cela, l'école des coups durs se fera un plaisir de vous apprendre à trader pendant
que votre compte de trading se désintègre lentement mais sûrement. Et dans de nombreux cas,
plus vous essayez, pire c'est.
I'KAI)I,KS n'l'IIS IAK'I' I"EOl'Lll IAKE

Tuiles REST TKADEKS
Dans son livre Trade Yow' Way to Financial Freedom , Ulor Van Tharp documente un cas
impliquant 40 docteurs dans une expérience destinée à mesurer la capacité de personnes
intelligentes à devenir de bons commerçants. Dans l'expérience menée par Ralph Vince, les
participants au doctorat ont mis en œuvre un essai de 100 métiers chacun dans un jeu informatique
simple, dans lequel chacun des participants a été informé qu'il gagnerait 60 % du temps. Ils ont
chacun reçu 1 000 dollars. et dit de parier autant ou aussi peu que Uley le souhaitait
Psychologie appliquée du trader 175
sur chacun des métiers. À la fin du jeu, seuls deux des 40 participants avaient en fait gagné
plus de 1 000 $ (même s'ils étaient assurés à l'avance d'un pourcentage de gains de 60%).
Comment cela pourrait être possible?
Idéalement, ils auraient dû investir le même montant dans chaque transaction et, si tel
était le cas, ils auraient tous gagné de l'argent. Cependant, leur tendance était de doubler voire
de tripler leur mise après une série continue de transactions perdantes de trois ou quatre
perdants d'affilée. Et ce faisant, ils considéreraient leurs chances de gagner de 60% comme
presque une chose sûre après tant de perdants et augmenteraient leur taille beL. En perdant
à nouveau WiUl la plus grande taille de pari, leur dix dence serait de parier encore plus gros
avec le prochain pari pour compenser la grosse perte. Et finalement Uley finirait par épuiser le
compte d'Uleir avec une telle stratégie. Ce que ces participants n'ont pas réalisé, c'est que
même avec un pourcentage de gain assuré de 60 %, tous les systèmes auront une série de
transactions perdantes consécutives. C'est ce que vous faites lorsque vous avez une série de
transactions perdantes qui détermineront souvent le type de trader que vous deviendrez.
Si vous avez des difficultés à accepter les pertes, il est important que vous travailliez à
surmonter ce handicap commercial avant de négocier des sommes importantes. Les pertes
sont une donnée dans le commerce. Ils doivent être acceptés et attendus car ils font partie du
paysage global. Toute personne qui a du mal à accepter une perte doit soit dépasser ce point
de vue, soit envisager une autre vocation dans la vie et laisser quelqu'un d'autre gérer son
argent. En fait, une fois que vous avez négocié pour gagner votre vie, vous réaliserez que les
pertes d'Ulat font simplement partie du processus nécessaire de négociation. Ils ne sont ni
mauvais ni bons en euxmêmes, ils ne sont qu'une partie du processus. Une fois que vous
commencerez à accepter cela, vous serez mieux préparé à développer et à mettre en œuvre
un système.
Nous avons donc déjà discuté de l'attrait de la vie d'un commerçant à temps plein.
Il est important que nous allions audelà des rêves et des désirs de la vie commerciale elle
même pour trouver le système Ule qui nous convient le mieux . C'est ici que nous différons tous.
Certains d'entre nous préfèrent l'action de trading constant tout au long de la journée. D'autres
préféreraient n'effectuer qu'une ou deux transactions par jour, voire autant. À une certaine
époque, j'avais l'habitude d'échanger un système qui ne nécessitait qu'un seul échange par mois.
La fréquence de vos échanges n'est pas la chose importante. Vous devez trouver la fréquence
de trading qui vous convient le mieux.
En plus de trouver le système qui correspond le mieux à vos désirs en termes de
fréquence, vous devez également adapter votre système de trading aux circonstances
existantes. Si vous avez un travail à plein temps tout en commerçant, il est important que vous
développiez un système qui accentue votre style de vie et vos conditions. Il doit s'adapter à
votre vie et il doit s'adapter à votre situation. Sinon, vous
17 pieds COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
peut apprendre le meilleur système commercial de l'histoire, mais s'il ne correspond pas à
votre situation, il échouera presque certainement pour vous. C'est l'une des raisons pour
lesquelles il n'y a pas d'Uling comme système parfait ou "infaillible". Quiconque vous dit qu'il y
en a un, essaie très certainement de vous vendre quelque chose pour son propre bénéfice.
L'un des nombreux avantages du système Ichimoku est qu'il peut être appliqué à de
nombreuses périodes différentes. Par conséquent, vous pouvez ajuster la fréquence des
échanges en fonction de votre emploi du temps. Il peut également être appliqué à de nombreux
instruments de trading différents. Donc, encore une fois, vous pouvez l'appliquer au trading
d'instruments qui correspondent le mieux à votre emploi du temps. Je connais beaucoup de
gens qui négocient des devises afin qu'ils puissent négocier la nuit ou tôt le matin pendant leur
travail à temps plein . Cependant, ils pourraient tout aussi facilement exécuter des transactions
à plus long terme contre des actions ou des ETF si c'était la préférence souhaitée par Uleir.
L'important est de développer vos règles et votre système pour qu'ils s'adaptent de manière
optimale à votre situation. Il existe probablement des milliers de systèmes de trading qui peuvent
être mis en œuvre avec succès. La clé pour vous en tant que commerçant est d'en développer
un qui a une attente positive et de s'y tenir.
Un autre facteur qui affecte les commerçants est la fréquence des gains par rapport aux
pertes. Il y a beaucoup de commerçants qui ont juste du mal à accepter un système qui a de
fréquents perdants. L'ironie de ce fait est que bon nombre des meilleurs systèmes perdent plus
souvent que Uley ne gagne. La raison pour laquelle ce sont des systèmes efficaces est que la
taille de leurs gagnants est considérablement plus grande que celle de leurs perdants. Rappelez
vous correctement de l' interface utilisateur, le système d'échange de tortues de tuiles de
Richard Dennis aurait tendance à présenter plus de transactions perdantes que de gagnantes
(généralement environ 40 % de gagnants). Cependant, cela fournirait des échanges gagnants
qui étaient particulièrement importants en termes de taille de Will et ces gagnants compenseraient
plusieurs perdants.
A SUCCESSI"UL s\'sn : 1 \\,IU [<'OR'I'''''\,

VOS CONVICTION
Je me souviens qu'il y a des années, lorsque Johnny Carson a animé le Tonight Show , il avait
un invité qu'il appelait le "plus grand commerçant du monde". Si je me souviens bien, l'invité
était un peu penaud à propos de la désignation, mais il a admis qu'il gagnait des millions de
dollars par an. Carson a dit à l'invité que s'il gagnait des millions par an, Ulat devait être doué
pour choisir les gagnants et il a demandé à l'invité quel type de pourcentage de gains il avait
généralement.
L'invité a choqué Carson lorsqu'il lui a dit que son pourcentage de victoires typique était
d'environ 42 à 43 % dans l'ensemble, mais qu'il venait de vivre sa meilleure année en gagnant
des millions de dollars avec un pourcentage de victoires d'environ 45 %. Carson s'est moqué et
a déclaré que n'importe qui devrait pouvoir atteindre un taux de 50 % et quel genre de grand
trader perd plus qu'il ne gagne alors que le public a commencé à rire. Le commerçant alors
a continué à lui dire que ses gagnants étaient beaucoup plus grands que ses perdants alors que le rire
d'Ule commençait à s'éteindre.
Cette leçon , comme en témoigne l'invité de Carson, est importante pour nous en tant que
commerçants. Ce n'est pas la fréquence à laquelle vous gagnez, c'est ce que vous gagnez sur le long terme.
Vous devez être prêt à perdre et à perdre souvent car cela fait simplement partie du trading. Cela ne
veut pas dire que vous ne pouvez pas apprendre de vos perdants. Vous pouvez et devez apprendre
de vos perdants. C'est l'essai et l'erreur les plus importants qui feront de vous un meilleur trader. La
clé est de ne pas exploser votre compte pendant que vous apprenez de vos pertes.
Vous vous souviendrez que j'ai parlé plus tôt dans le chapitre de la conviction de vos métiers et
de votre système commercial luimême. La condamnation aveugle peut être un système dangereux. Il
y a eu de nombreux milliers de commerçants qui ont appris un système au fil des ans et ont
aveuglément placé un énorme investissement pour être retiré dans des circonstances défavorables.
Votre conviction est importante, mais elle doit être acquise à partir de tests historiques sous différentes
caractéristiques de marché et tout en étant appliqué à l'instrument de négociation que vous envisagez
d'utiliser en fin de compte (actions, devises, etc.). Cela signifie que vous devrez investir dans une
application historique de votre système dans votre instrument donné pour savoir en fait si le système
fournira une espérance positive. Tout autre chose que cela est une supposition simple et est susceptible
d'avoir un résultat négatif.
Ceux qui testent leur système de manière approfondie avant la mise en œuvre acquièrent la
conviction nécessaire pour avoir une bonne idée de ce à quoi s'attendre lorsque de véritables
transactions (et pertes) s'ensuivent. Tous les systèmes de trading ont un prélèvement, qui représente
la plus grande perte potentielle possible pour votre compte de trading.
Vous pouvez avoir l'étoffe d'un excellent système, mais s'il présente une perte maximale de 40 %
(abaissement) au cours des tests historiques, Ulis peut entraîner une perte considérablement plus
importante que ce que vous pouvez supporter en tant que commerçant. Par conséquent, bien que le
système puisse finalement fournir des résultats exceptionnels à long terme, il peut être un système
terrible pour vous car vous ne pouvez pas accepter émotionnellement une perte de 40 %. D'autres
systèmes peuvent prévoir une perte à la baisse maximale de 20 %, mais leur potentiel de hausse peut
être réduit d'un pourcentage considérable pour démarrer.
Nous avons tous un seuil de douleur individuel qui nous est propre et qui joue un rôle important
dans notre vie de trader. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le trader qui négocie de
l'"argent fictif" réussit bien sur son compte jusqu'à ce qu'il se convertisse en "argent réel" en utilisant la
même stratégie de trading et commence à perdre de l'argent. Nous nous rendons compte qu'une fois
que nous engageons de l'argent réel au commerce, nous ajoutons l'élément d'émotion qui manquait
lors de l'utilisation de papiermonnaie et cette seule différence fait toute la différence dans le monde
quant à la façon dont nous réagissons une fois que les pertes commencent. Les émotions et le
commerce ne vont pas ensemble. Le commerçant émotionnel finira par devenir un trader perdant,
même avec des techniques et des connaissances supposées appropriées. Leurs émotions leur feront
faire le
mauvais tlling au mauvais moment. N'oubliez pas que notre instinct nous dira de suivre le
troupeau et, dans la plupart des cas, suivre le troupeau nous conduira dans la mauvaise
direction. Le célèbre commerçant Jimmy Rogers a souvent dit qu'il se ferait un plaisir de leur
enlever les marchandises que les vendeurs cherchent désespérément à décharger et de leur
vendre avec plaisir les articles qu'ils veulent désespérément acheter.
SELF∙Sf\BOTAGE ANIl IIO\\' IL S'APPLIQUE

'1'0 YOUH 'I'HAIlING
Bien que nous ayons tous de bonnes intentions en matière de trading, nous pouvons
souvent aussi être victimes d'autosabotage en raison de nos convictions profondes. Ces
croyances imler sont souvent appelées notre subconscient. Bien que notre esprit conscient
ne puisse se concentrer que sur tant de choses à la fois, généralement seulement cinq à
huit heures, notre subconscient gère des milliers de tâches à la fois. Il gère tout , depuis
notre respiration, nos mouvements, notre mémoire, etc., jusqu'aux éléments critiques tels
que notre circulation sanguine, tout en nous permettant de nous concentrer sur nos pensées
conscientes les plus critiques. Le problème est que bien que nous puissions être concentrés
sur une pensée consciente, nous pouvons également porter une ancienne pensée
subconsciente (mais toujours fermement en place) qui est totalement en contradiction.
Prenons un exemple. J'ai assisté une fois à un atelier qui utilisait des techniques de
kinésiologie et de tests musculaires pour tester nos croyances internes. Ma sœur, qui est
une investisseuse immobilière expérimentée, a été invitée à se porter volontaire pour tester
une croyance interne que beaucoup d'entre nous ont eue au fil des ans. Tout en répétant
la phrase bien connue "L'argent est la racine de tout mal", elle a été testée positive pour
cette croyance, ce qui l'a beaucoup choquée et consternée . En tant qu'investisseur, elle a
rapidement reconnu l'inconvénient d'avoir une telle conviction. Avec l' aide de nos
instructeurs au cours des 20 minutes suivantes, elle a appris à renverser cette croyance et
a de nouveau été testée pour vérifier qu'elle avait éliminé cette croyance potentiellement
nuisible .
Le problème pour nous en tant que commerçants est que beaucoup d'entre nous ont des
croyances qui ont été enracinées en nous au début de la vie, peutêtre même lorsque
les enfants et Oley sont toujours là et toujours vivants dans notre subconscient. Dans la
plupart des cas, nous ne réalisons pas qu'ils sont là et nous pensons donc que nous avons
les bonnes opinions , systèmes et attitudes pour être un bon trader. Pendant ce temps,
nous avons ces croyances internes qui n'ont jamais été explorées et encore moins
supprimées qui peuvent et vont généralement servir à saboter nos résultats lorsque nous
essayons de devenir un trader prospère. Certains peuvent appeler ces traits
autodestructeurs. Mais ce ne sont en réalité que des croyances incongrues que nous
tenons à l'intérieur pour (dans de nombreux cas) nous protéger de ce que nous craignons
de nous nuire , c'estàdire de devenir mauvais en ayant trop d'argent. Pensez à certaines
phrases que nous utilisons dans la société, telles que "Ufilthy rich" et à la façon dont nos
politiciens nous font sentir que les gros soutiens de famille sont en quelque sorte responsables de la situa
opprimé dans une sorte de manière conspiratrice. Il n'est pas étonnant que nous ayons
des croyances internes qui peuvent nous empêcher de négocier avec succès.
Un cas intéressant était celui d'un commerçant qui avait tendance à toujours
dépasser 80 000 $ par an et une fois qu'il a atteint le niveau Ulat en un an, il a commencé
à perdre sans raison apparente. Avec l'aide de conseillers, il a finalement découvert qu'il
avait toujours vénéré son père et le considérait comme le meilleur homme de la terre.
Après une enquête plus approfondie, il a été découvert que le revenu le plus élevé de son
fallier avait été d'environ 80 000 $ en un an. Le fils s'est rendu compte plus tard qu'il
estimait qu'il ne valait pas plus que son père et qu'à chaque fois qu'il approchait des
revenus maximaux de son fallier, il sabotait inconsciemment son propre commerce parce
qu'il ne pensait pas que sa valeur pourrait être supérieure à celle du grand homme qu'il
avait toujours. admiré.
Avec de l'aide, il a appris à accepter et à embrasser l'idée qu'il était normal pour lui de
gagner plus que son fallier et à partir de là, il a commencé à gagner considérablement
plus de 80 000 dollars par an en utilisant les mêmes techniques qu'il avait utilisées dans
le passé.
Ce n'est pas mon objectif dans ce chapitre de vous enseigner les techniques pour
découvrir et éventuellement remplacer vos systèmes de croyances internes. Il existe
plusieurs groupes et pratiques disponibles pour vous aider avec les outils et les techniques
pour découvrir et même changer ces croyances. Un groupe spécialisé dans ces méthodes
est un groupe connu sous le nom de PsychK. Il y en a d'autres qui explorent et travaillent
dans ces directions en utilisant des techniques allant de la PNL (programmation neuro
linguistique) aux méthodes hypnotiques et même à la thérapie de régression. Il existe
également une myriade d'entraîneurs de formation comme Van Tharp à Adrienne
Toghraie susmentionnés qui peuvent aider les commerçants avec de nombreux aspects
de la psychologie des commerçants.
IN SU UI AHV'I'HAIIEH
I'SVC IIOLOGV OVEHALI,
Ce que je veux que vous reteniez de cette compréhension, c'est que vos résultats de
trading sont une combinaison d'un système de trading solide qui correspond le mieux à
vos besoins et à votre style de trading, ainsi qu'une conviction saine pour un système
dont vous savez qu'il a été testé et qu'il réussit. Vous devez ensuite combiner cela avec
un système de croyances conscient et inconscient sain pour assurer votre développement
commercial positif. L'auteur de ce livre, Manesh Patel, vous encourage à tester votre
système, y compris les entrées, les déclencheurs et les sorties, pour vous assurer que
vous avez développé un système performant qui correspond à votre personnalité et à
votre situation. Il vous donne des exemples de systèmes que vous pouvez utiliser pour
vous inciter à développer un système qui vous conviendra de manière optimale.
Je suggère qu'une fois que vous développez votre système, il est crucial pour vous de
maintenir un journal de toutes vos transactions. Assurezvous de vous connecter avec chaque échange
Les utilisations COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU
'pourquoi vous avez fait l'échange une fois que vous êtes entré, puis enregistrez pourquoi vous
avez quitté l'échange lorsque vous l'avez fait. Portez une attention particulière à vos trades perdants.
Vous aurez parfois des perdants simplement à cause de conditions de marché qui échappent à
votre contrôle. J'ai entendu certains commerçants expérimentés ces "bons perdants". Et puis vous
remarquerez probablement que vous avez d'autres transactions perdantes où vous n'avez pas
suivi votre système. Ce sont ces métiers avec lesquels vous devez porter une attention particulière.
Vous pouvez trouver une tendance précise avec de tels métiers qui vous conduira finalement à
découvrir des croyances néfastes que vous entretenez et qui vous empêchent de devenir un trader
prospère.
Une fois reconnu, vous êtes sur la bonne voie pour découvrir puis corriger ces métiers hannful
qui vous empêchent d' accomplir votre succès ultime souhaité en tant que commerçant. Je vous
recommande de continuer à tenir un tel journal par la suite en tant que commerçant, car vous
continuez à découvrir d'autres "plafonds de verre" qui peuvent devenir des obstacles à votre
développement continu en tant que commerçant.
(; II \ I' 'I' I': H H
Day Trading
avec Ichimoku
J
Ce chapitre est probablement le chapitre "le plus meurtrier", la plupart des gens
passeront probablement directement à ce chapitre et commenceront immédiatement
à l'utiliser dans un compte en direct. Aujourd'hui, le day trading est associé à "l'argent rapide".
Les gens peuvent entendre des histoires de réussite sur la façon dont quelqu'un a pris 5 000
$ et l'a transformé en 1,2 million de dollars en un an. Grâce au concept de marge, les gens
ont désormais la possibilité d'"aller sur la lune" ou de couler sur le "fond de l'océan" d'Ule en
peu de temps.
Avant de commencer ce chapitre, permettezmoi de passer en revue l'histoire d'un de
mes anciens élèves d'Ichirnoku. En 2006, j'enseignais un cours d'Ichirnoku à Atianta, en
Géorgie . J'avais un élève enthousiaste qui m'a garanti qu'il serait le meilleur élève d'Ichimoku
que T ait jamais eu. C'était un ingénieur désireux de quitter son "travail". Le travail exigeait de
nombreuses heures avec peu de salaire.
La plupart des gens qui ont un « travail » peuvent s'identifier à la façon dont cet étudiant
se sentait. Il s'agit d'un scénario typique pour un employé dans le monde de l'entreprise.
L'énoncé de mission d'une entreprise est généralement « travailler plus et payer moins ».
Cela génère plus de revenus et réduit considérablement les coûts, de sorte que les bénéfices
sont importants. Je l'ai vécu pendant 16 ans dans le monde corporatif des télécommunications.
La majorité des personnes qui ont un emploi arrivent à l'âge G5 et se rendent compte qu'elles
n'ont rien parce que le taux d'inflation augmentait à un rythme plus élevé que leur compte
d'épargne du marché monétaire. Si vous ne me croyez pas, regardez en arrière dans l'histoire.
En 1970, le revenu d'un parent était suffisant pour l'ensemble du ménage. Maintenant, les
deux parents travaillent et beaucoup vivent encore d'un salaire à l'autre. Regardez combien
de crèches il y avait dans les années 1970 par rapport à aujourd'hui.
181
La raison pour laquelle je parle de cela est que de nombreuses personnes se

tournent vers le trading pour échapper au cercle vicieux du "travail". Ils ne veulent pas
vivre d'un salaire à l' autre. Ils veulent arriver à un point où ils n'auront plus à se soucier
de l'argent maintenant ou même à l'avenir. En conséquence, ils se tournent vers le
trading, mais ce n'est pas un trading à long terme, c'est plutôt un trading quotidien.
Leur concept de day trading est l'endroit où ils peuvent gagner de l'argent rapidement pour
investir peu d'argent (c'estàdire un petit risque). Ils veulent être la prochaine success story du
jour au lendemain. Malheureusement, c'est un cas rare. En fait, il est prouvé que si un trader
débutant réussit son premier trade, il perdra tout son argent investi. Pourquoi pouvezvous
demander? Le premier échange réussi est un "faux sentiment d' espoir". Cela donne aux
débutants l'impression qu'ils ne peuvent pas perdre à un point où Illey commence à investir de
plus en plus d'argent. Certains, en effet, investissent de l'argent qu'ils n'ont pas du tout. À un
moment donné, leur chance s'épuise et maintenant, ils sont fortement sollicités à un point tel
qu'un mauvais mouvement efface tout . Avez vous entendu parler de l'une de ces histoires?
Non? Lisez l' histoire suivante.
"Il y a un an, Craig Mazeska, enseignant dans une petite école pour enfants
handicapés mentaux près de Baltimore, était la preuve vivante que n'importe qui avec
assez de courage pouvait s'enrichir en négociant des actions en ligne.
Comme le chauffeur de camion dans cette première publicité de courtage Discover,
Mazeska était devenue un millionnaire improbable presque du jour au lendemain. En seulement
quatre ans, Mazeska, maintenant âgée de 30 ans, a transformé un investissement initial de 20
000 $ en un portefeuille d'une valeur de plus de 2,2 millions de dollars. Sa main chaude lui a
permis d' acheter un condominium de deux chambres dans la banlieue de Baltimore et une
voiture de sport BMW , avec de l'argent. Certaines connaissances lui ont même suggéré d'
envisager de quitter son poste d'enseignant et de se contenter d'échanger des actions.
C'est une bonne chose qu'il n'ait pas suivi leurs conseils. Depuis la vente violente
de technologies de l'année dernière, le portefeuille de Mazeska a été réduit à 420 000
$. Hé, il est toujours bien en avance sur le jeu, non ? En fait, la situation est bien pire
qu'il n'y paraît. Mazeska doit à l'Intemal Revenue Service plus de 350 000 $ d'impôts
impayés résultant de ses énormes gains commerciaux de 1999. Ses rêves autrefois
étourdis d'une retraite anticipée ont cédé la place à l'amère réalité de garder une
longueur d'avance sur la faillite. Ces joursci, lui et son avocat passent beaucoup de
temps à essayer de tenir le fisc à distance sans avoir à liquider tout son portefeuille.
"Je suis passé de cet état d' euphorie où j'aurais pu facilement prendre ma retraite à un
point en décembre où j'ai dû envisager de vendre ma maison", explique Mazeska, qui a évoqué
sa situation dans une série d'entretiens au cours des dernières semaines. "J'étais gourmand.
J'étais devenu trop confiant et j'ai laissé mon ego prendre le dessus sur moi.
L'histoire de la richesse de Mazeska est un exemple extrême du genre de douleur Ule

ressentie par des millions d' investisseurs depuis la baisse du marché de l'année dernière .
Avec le recul, ses erreurs sont douloureusement évidentes Mazeska a aussi acheté
Day Trading avec Ichimoku
beaucoup d'actions sur marge, trop investi dans des actions technologiques et attendu trop
longtemps pour payer des impôts sur les gains en capital sur ses bénéfices antérieurs. Peut
être le pire de tout, il croyait beaucoup trop à ses prouesses en matière de sélection de titres.
Mais il y a plus dans l'histoire de Mazeska qu'une simple liste de contrôle des investisseurs
interdits. Il s'agit d'un récit édifiant sur la façon dont le commerce en ligne peut amener les
investisseurs à perdre de vue ce qu'est l'achat d'actions investir pour l'avenir.
Avec le recul, cependant, il est également facile de voir à quel point le commerce en ligne
pourrait être si séduisant. III 1999 plus tard, Mazeska a enregistré un gain de portefeuille de
1,46 million de dollars. Il a également eu beaucoup de succès en gérant un club d'investissement
le Desert Stoml Investment Club pour luimême, ses parents, ses frères et quelques autres.
(Avant d'aller à l'université, Mazeska s'est enrôlé dans l'US Marine Corps et a servi pendant la
guerre du Golfe . Il a passé la majeure partie de sa tournée dans une division qui a construit des
camps de prisonniers de guerre et déminé.) L'un des meilleurs coups de Mazeska est venu au
cours de l'été 1999, lorsqu'il a acheté 40 000 actions d'USWeb/CKS, une société de conseil en
Internet qui fait maintenant partie de MarchFirst (MRCH). À l'époque, les actions d'USWeb se
vendaient environ 20 $.
Mazeska a vendu la plupart de ses actions lorsque l'action a atteint la barre des 40 $ plusieurs
semaines plus tard, avec un bénéfice de 800 000 $.
Mais comme de nombreux investisseurs, la touche dorée de Mazeska a commencé à
disparaître en avril dernier, lorsque le NASDAQ Composite a été touché par la première de
plusieurs ventes douloureuses dans les actions technologiques et Internet. Dans le cas de
Mazeska, son problème découlait d'une combinaison de mauvais timing et de mauvais jugement.
Juste avant que le terrain d'Ule ne commence à gronder sous le NASDAQ, Mazeska a fait un
pari de 175 000 actions sur E*Trade Group (ET), mettant presque tout son argent dans l'action.
À 26 $ l'action, Mazeska était convaincue que les actions de la maison de courtage en ligne
étaient largement sousévaluées. Il dit que c'était censé être un jeu à court terme, mais il a
estimé que le titre devait connaître une longue course à la hausse. Mazeska était si sûr de lui
qu'il a acheté la moitié de ces actions sur marge, comme il l'avait fait à plusieurs reprises dans
le passé, auprès de son courtier, Charles Schwab (SCH).
Mais en quelques jours, le titre a dérapé à 2 100 $. Schwab a émis un appel de marge et
Mazeska a été forcée de vendre pour 200 000 $ d'actions simplement pour couvrir le prêt. Puis
il a reçu d'autres mauvaises nouvelles : son comptable lui a dit qu'il devait environ 500 000 $
d'impôts sur ses gains en capital de 1999 . (Mazeska s'attendait à ne pas devoir plus de 300
000 $.) Pendant ce temps, Mazeska continuait d'espérer que son action E * Trade rebondirait. Il
n'a pas.
« J'étais en panne et je n'y étais pas habituée parce que j'avais eu tellement de succès »,
dit Mazeska. "J était trop confiant J a enfreint toutes les règles et j'aurais dû tout vendre d'un
coup." Son comptable, Kenneth Peters, dit que Mazeska a commis l'erreur de "se marier à une
action" et de devenir trop épris d'achat sur marge.
Maintenant, Mazeska se rend compte que la première chose qu'il aurait dû faire en 2000
était de payer ses impôts de 1999 , même si Ulat signifiait liquider beaucoup d'actions. À la place,
il a négocié un plan de paiement mensuel avec l'IRS. Mais l'onglet de 30 000 $ par
mois s'est avéré un peu trop, surtout lorsque la valeur des actions Ule sur le compte
de Mazeska n'arrêtait pas de baisser. Maintenant, lui et ses avocats essaient de
trouver un meilleur calendrier de paiement."
CONSÉQUENCES DE 'J'RAIITANT WI'I'IiOU'r

A 'I'RAIIING r Lf\N
C'est une histoire typique, croyezle ou non. Parlons maintenant de l'élève qui était
dans ma classe. Nous l'appellerons Ben pour cette histoire. Ben était marié et était
jeune. Il a décidé qu'il voulait en savoir plus sur le marché des changes parce qu'il
avait entendu dire que beaucoup de gens gagnaient beaucoup d'argent grâce à la
chute du dollar américain. Ben voulait obtenir sa part et, espéronsle, prendre sa
retraite à un jeune âge du marché des devises Ule. Le premier jour du cours, Ben a
appris les bases des indicateurs Ichimoku. Le deuxième jour, nous lui avons appris la
stratégie "idéale" d'Ichimoku. Avant le cours, Ben avait obtenu 10 000 $ du compte
de sa femme sans le lui dire. Il s'est dit qu'il en parlerait à sa femme après avoir
touché ses premiers 100 000 $. Après le deuxième jour du cours, Ben a décidé de
commencer à négocier les 10 000 $. Au départ, ses deux premières transactions ont
été couronnées de succès et il a facilement pu obtenir un minimum de 15 pips par
transaction. Même avec les pertes qu'il avait obtenues avec les transactions
gagnantes, ces transactions avaient augmenté d'au moins 5 pips avant de s'inverser.
Après un certain temps, sa confiance a tellement augmenté qu'il a décidé
d'augmenter la taille du contrat et de viser 3 pips. Le commerce suivant, il a augmenté
la taille de son contrat d1'ostically. Malheureusement, ce n'était pas le bon métier à
faire à ce momentlà. Il perdit instantanément 3 000 $ en 30 secondes. Apparemment,
une annonce allait être publiée dans les prochaines heures pour la paire de devises
qu'il négociait.
Au lieu de se retirer du commerce, Ben a décidé de rester dans le commerce
dans l'espoir de récupérer les 3 000 $. Il avait cru que la paire de devises augmenterait
parce que les délais les plus élevés étaient tous haussiers. Non seulement Ben avait
perdu 3 000 $, mais il a décidé d'aller dormir parce qu'il était très tard et qu'il était
fatigué. Ben devait travailler tôt le lendemain matin. Ben s'endormit sans mettre un
terme à la commande parce qu'il croyait qu'elle monterait bientôt.
Après quelques heures de sommeil, Ben s'est réveillé anxieux de voir comment
fonctionnait son métier. Il était environ 5 heures du matin, heure normale de l'Est, à
Atlanta. Il a regardé son compte et la valeur du compte était de 2 000 $ et le compte
était maintenant "verrouillé" en raison de l'étalonnage de la marge. À 4 h 30 HNE, une
annonce avait été publiée et la devise qu'il négociait avait baissé. L'écart a fait que
son échange a dépassé le zéro au lieu d'être négatif instantanément. La société de
bourse n'a pas pu sortir son trade à zéro en raison
Day Trading avec Ichimoku 185
à l'écart. Maintenant, il devait de l' argent à la société de courtage. Une transaction, une
nuit, une perte l'ont définitivement retiré du trading. Il devait maintenant travailler double
juste pour récupérer cet argent parce que c'était l'argent de sa femme.
La question que vous devez vous poser avant de lire le chapitre Ulis est estce que ce
sera vous ? Aurezvous de la patience, de la discipline et de la cohérence pour contrôler la
cupidité et vos émotions ? J'espère que oui, car le trading de petits délais se déplace
beaucoup plus rapidement que le trading de délais plus longs tels que les graphiques quotidiens.
Si vous autorisez la moindre émotion, ces quelques secondes d'hésitation peuvent coûter
très cher.
L'objectif du day trading devrait être d'établir de manière cohérente un objectif mensuel
réaliste en dollars. La cible doit être quelque chose qui ne met aucun plaisir sur votre
trading. Cela vous permet de vous amuser tout en négociant. Par conséquent, un débutant
disant qu'il veut gagner 4 000 $/moniJl est fou. L'objectif pour un débutant devrait être de
500 $/mois. Après avoir fait cet amOlmt pendant six mois de manière cohérente, vous
pouvez l'augmenter à 1 000 $/mois, et ainsi de suite. Tout comme une entreprise, attendez
vous à des augmentations de bénéfices graduelles et non drastiques. Vous ne pourrez
jamais remplacer un "job" salarié pendant au moins deux ans minimum. Deux ans sont
atteignables si vous y travaillez dur et maintenez la discipline.
Voyons maintenant pourquoi vous lisez ce chapitre comment utiliser Ichimoku Kinko
Hyo pour le day trading. Tout d'abord, nous devons créer un plan de trading autour du day
trading. Nous allons réutiliser le même plan de trading que nous avons créé plus tôt WiiJl
quelques modifications. Voici les modifications que nous devons apporter :
• Notre objectif de profit mensuel est de 250 $. Si nous pouvons constamment atteindre
ce profit pendant six mois, nous augmenterons notre objectif de profit de 250 $. •
Seules deux pertes par jour sont autorisées. • Pas plus de cinq t.rades par jour peuvent
être prises. • La perte maximale par trade est de 25 pips (y compris le spread). • Le
capital initial sera de 250 $. • Répartition de la taille du contrat pour les objectifs cibles
mensuels : • I minicontrat pour 250 $/objectif mensuel. • 2 minicontrats pour .t500/
objectif mensuel. • 5 minicontrats pour 1 $ ,ODD/objectif mensuel. • 10 minicontrats
pour 1 500 $/objectif mensuel • L'instrument de négociation est l' EURUSD. Nous
choisissons l' instrument EURUSD car le spread Ulat la plupart des rhums de courtage
offerts est de 2 pips. Nous avons besoin que le spread soit faible car nous faisons du
day trading. Dans le day trading, nous
ne peut pas s'attendre à obtenir d'énormes mouvements de prix. Un écart de 10 pips peut anéantir
nos bénéfices de day trading, surtout si nous visons 15 pips par transaction. Pour des délais plus
longs tels que quotidiens, nous pouvons permettre à l'écart d'être élevé car nos objectifs
commerciaux seront d'environ 200 pipsplus par transaction car il s'agit d'un trading à long terme.
• Valeurs seuil/stop • Utiliser Kijun Sen avec tampon comme stop sauf si le risque est supérieur à
25 pips. Si c'est le cas , utilisez Tenkan Sen avec tampon.

• Une fois que 12 pips de profit ont été atteints, changez d'arrêt pour atteindre le seuil de
rentabilité. • Une fois que 20 pips ont été atteints, utilisez Tenkan Sen comme stop. • Si la
barre est vide, quittez le commerce avec un profit minimum de 20 pips.
• Durée : 5 minutes. • Le tampon
d'arrêt d'entrée est de 10 pips. Le tampon après échange est de 5 pips. •
Stratégie Ichimoku (Séquence) • Cross Kijun Sen. • Attendez un pullback vers
Kijun Sen ou à proximité d'Ule KijWl Sen. • Configurez le commerce d'entrée
exactement à Tenkan Sen.
BACKnlS'I'ING
La figure 8.1 montre la première transaction du 17 novembre 2009 pour l'EURUSD sur le graphique en
5 minutes. Le tableau 8.1 présente les statistiques commerciales pour ce commerce.
Nous supposons que le jour de négociation est de 7 h 00 à 4 rM , heure normale de l'Est.
I;∙ ... UKI 8.1 TradeStation 5 Minute Ichimoku Chan of EURUSD 1 7 novembre 2009, Trade #1
TJ\KU : 8.1 Statistiques du commerce n° 1
Date d'entrée 1 1 (17/09

Heure d'entrée 1 0:00 1
Prix d'entrée .4875 1
Arrêt d'entrée .4878 + 0.0010 = 1 .4888 11/1
Date de sortie 7/09 1 1 : 1 0 1 .4843 32 pips
Heure de sortie propagation (0.0002) = 30
Prix de sortie pips 23 pips
Profit
Risque
Le commerce était un beau commerce rentable. Le recul était vers Ule Kijun Sen et également vers le bas du nuage
Kumo. Le fond du Kumo Cloud et le Kijun Sen se sont révélés être la même valeur de résistance Ule. Deux indicateurs
Ichimoku avec deux formules différentes offrent la même valeur de résistance. C'est puissant et le transforme en une
valeur de résistance majeure . Les résultats de l'échange sont présentés dans le tableau 8.1.
Dans la figure 8.2, vous voyez la transaction du deuxième jour qui a été prise. Le tableau 8.2 présente les
statistiques du commerce. La transaction a été couronnée de succès avec un bénéfice d'environ 18 pips. Remarquez que
vous êtes entré dans le commerce avant le Kumo Cloud et que vous en avez profité en raison d'un écart dans la barre
des 5 minutes. Si vous n'aviez pas quitté le commerce en raison de l'écart de Ule, vous auriez gagné environ 4 pips. Si
votre plan de trading utilisait le Kijun Sen moins un tampon, vous auriez quitté le commerce à 1,4864. C'est le même prix
que vous avez quitté le commerce en raison de l'écart.
, je
."L __ .. _ "",, .....
'
__M...
FIGURE 0.2 Graphique TradeStation 5 minutes Ichimoku de l'EURUSD 17 novembre 2009, Trade #2
TABU;; 8.2 : Statistiques du commerce n° 2
Date d'entrée 1 1/1 7/09 1

Heure d'entrée 3:25 1 .4844
Prix d'entrée 1 .4834
Arrêt d'entrée 0,0010 = 1 .4824 1 1/1 7/09 1 3:50 1

Date de sortie .4864
Heure de sortie
Prix de sortie
Profit 20 pips propagation (0,0002) = 18 pips 20 pips
Risque
Le jour où nous avons sélectionné pour le backtesting nous a donné deux transactions
réussies. Pour apprendre, nous devons apprendre des pertes. Par conséquent, nous allons
remonter dans le temps pour trouver plus de jours afin de trouver des pertes et de les
examiner. La prochaine date que nous choisissons est le 16 novembre 2009 pour les
graphiques de 5 minutes pour l'EURUSD.
La figure 8.3 montre la transaction du premier jour du 16 novembre 2009. Cette
transaction était une perte, comme le montre le tableau 8.3. Le prix a considérablement
baissé en traversant le Kijull Sen. Cela a fait chuter considérablement le Tenkan Sen pour
devenir maintenant un signe baissier. Par conséquent, nous avons mis en place un
commerce baissier selon notre plan de trading. La barre est ensuite montée plus haut, de
sorte qu'elle a retraversé le Kijun Sen. Elle n'est pas montée si haut qu'elle a atteint notre
arrêt. Cependant, Ule Tenkan Sen a dépassé le KijUll Sen. Par conséquent, nous avons
quitté le commerce pour une perte car c'est un signe haussier. Si l'un des signes Lhe Ichimoku change
nGUKI s.;, TradeStation 5 minute lchimoku Chart of EURUSD 1 6 novembre 2009, Trade #3
Tt\IU.F. 8_ ' Trade #3 Statistiques de haut niveau
Date d'entrée 1 1 /1 6/09

Heure d'entrée
Arrêt d'entrée
Date de sortie
Heure de sortie
Prix de sortie
Profit 4 points
Risque
direction alors le commerce de tuiles doit être quitté immédiatement. C'était un sale métier.
Le problème depuis le début était la relation entre Tenkan Sen et Kijun Sen.
Sur la base de ce commerce, nous savons définitivement que nous devrons peutêtre modifier
notre plan de trading pour éviter ce type de scénario laid.
La deuxième transaction du 16 novembre 2009 est illustrée à la figure 8.4. Le tableau
8.4 montre les statistiques commerciales pour le commerce #4. Ce commerce s'est produit
presque juste après le commerce perdant. La raison en est que le prix rebondissait sur le
Kijun Sen pendant cette période. N'oubliez pas que notre plan de trading indique qu'Ulat ne
peut plus trader pour le reste de la journée si nous avons deux trades perdants. Par
conséquent, si ce commerce perdait, nous aurions fini pour ce jourlà. Nous avons ajouté
cela dans notre plan de trading parce qu'Ulere sont certains jours où le day trading ne
fonctionnera tout simplement pas. Ces jourslà, nous voulons simplement ne pas commercer
du tout. Il nous est difficile de reconnaître ces jours, nous devons donc échanger au moins
deux transactions pour déterminer si ce jour est un jour non échangeable.
FIGURE 8.4 Graphique TradeStation 5 minutes Ichimoku de l'EURUSD 1 6 novembre 2009, Trade #4
TARLE 8.4 Statistiques du commerce #4
Date d'entrée 1 1/1 6/09

Heure d'entrée 09:30 1 .4962
Arrêt d'entrée 0.0010 = 1 .4850 1 1/1 6/09 1 0:25 1

Date de sortie .4974 12 pips propagation (0.0002) =
Heure de sortie 10 pips 12 pips
Prix de sortie
Profit
Risque
La figure 8.5 montre la transaction n° 5 du 16 novembre 2009. La première transaction était une
perte. Le deuxième échange a été rentable. Nous analysons maintenant le troisième commerce pour
novembre L6, 2009 qui est notre : cinquième commerce au total. Ce commerce était très rentable.
Cela était dû à un énorme mouvement à la baisse de l'écart. Cela a dû être une sorte d'annonce, mais
de toute façon, nous l'accepterons. Le tableau 8.5 présente les statistiques commerciales.
La figure 8.6 montre le quatrième échange potentiel pour le 16 novembre 2009.

Le tableau 8.6 montre les statistiques. Nous avons droit à un maximum de cinq transactions par jour.
Si nous pouvons obtenir cinq transactions par jour, ce sera une journée réussie, en particulier si nous
obtenons trois gagnants ou plus pour cette journée. Pour ce commerce potentiel, nous n'y sommes
pas entrés car le recul n'était pas du tout important. Nous avons besoin que le pull back descende en
dessous du Tenkan Sen pour que nous le considérions comme un pullback.
La figure 8.7 montre la dernière transaction du 16 novembre 2009. La transaction a été
une perte. Calculez toutes les valeurs vousmême et voyez si vous obtenez une perte .
...... UKE 8.5 TradeStation 5 Minute tchimoku Chart of EURUSD 1 6 novembre 2009, Trade #5
TAKI,£. 8.5 Statistiques du commerce #5
Date d'entrée 1 16/1/09 1

Heure d'entrée 1 : 3 5 1 .4967
Arrêt d'entrée 0.0010 = 1 .4883 1 16/1/09 1 2:40 1

Date de sortie .492S
Heure de sortie
Prix de sortie
Profit 42 pips propagation (0,0002) = 40 pips 16 pips
Risque
.".GUH": 8.ti TradeStation 5 Minute Ichimoku Chart of EURUSD 16 novembre 2009, Potentiel #6
. IGUHE 8_' Graphique TradeStation S Minute Ichimoku de l'EURUSD 16 novembre 2009, Actual #6
TAKI,F, lUi Commerce #6 Statistiques
Date d'entrée 1 16/1/09 1

Heure d'entrée 7:05
Prix d'entrée 1 .4972 1
Arrêt d'entrée .4972 + 0.00 10 = 1 .4982 1 1/16/09 1

Date de sortie 8:15 1 .4969 3 pips propagation
Heure de sortie (0.0002) = 1 pips 1 0 pips
Prix de sortie
Profit
Risque
CONCl,USION
Nous en avons maintenant terminé avec le backtest de day trading. Vous devriez avoir
une bonne idée sur la façon d'utiliser Ichimoku Kinko Hyo pour le day trading. Bien sûr,
il ne s'agit que d' un plan de trading autour d' une stratégie. Il y en a beaucoup d'autres.
Suivez les techniques que vous avez apprises pour créer divers plans de lrading avec
diverses stratégies de day trading. N'échangez pas un compte réel tant que vous n'avez
pas réussi le backtest.
Conclusion
Nous sommes maintenant

comment à la fin
devenir un trader de l'Ichimokujoumey.
prospère étape par étape. LeNous avons
processus soitillustré
gins comme quelqu'un qui démarre une toute nouvelle entreprise, c'est
àdire avec un plan d'affaires. Le plan d'affaires décrit les "modules" d'affaires et
comment tous les modules seraient utilisés pour générer des revenus et maintenir
les dépenses à un coût défini. Pour le trading, c'est exactement la même chose.
Nous créons un plan commercial au lieu d'un plan d'affaires. Le plan de trading montre
étape par étape comment nous allons trader. Il montre le système fondamental, le
système technique , la gestion de l'argent, les hypothèses, etc., qui seront utilisés pour le
trading. Ce plan sera évalué à certains moments pour voir si les objectifs du plan de tuiles
ont été atteints. Sinon, des ajustements seront apportés pour arriver au but final. Les
leçons que nous avons apprises dans ce livre sont les bases de base pour devenir un
bon trader. C'est à nous de suivre les leçons, de faire les recherches, de faire les
backtesting, et de penser.
Notre travail est terminé. J'espère que le livre de tuiles a été un atout précieux pour
vous. Veuillez nous faire part de vos commentaires sur notre site Web www.eiicapital.com.
Voici la liste des sites Web Ulat sont des outils de support pour vous. Veuillez les utiliser.
Ils sont là pour vous aider à réussir votre voyage.
Site Web principal : www.eiicapital.com

Forum de discussion : www.kumotrader.com
Blog : www.blog.kumot.rader.com Ichimoku Wiki :
www.ichimoku.org
193
194
Ichimoku
Feuille d'analyse
Commerce d'Ichimoku
Questionnaire
Date:
Instrument:
Remarques:
Relation Résultat
Prix vs Kumo Cloud

Haussier ou baissier ? Haussier > Prix audessus du nuage de Kuma
Baissier > Prix en dessous de Kuma Cloud
Consolidation > Prix dans

Et Nuage
Et les ombres Fort haussier > Pas d'ombres
(Kuma Clouds derrière le prix) Fort baissier > Pas d'ombres
Faible haussier > Ombre
Baissier faible > Ombre
195
Relation Résultat
Tenkan Sen/Kijun Sen

Haussier ou baissier ? Haussier > Tenkan Sen > Kijun Sen
Baissier > Kijun Sen > Tenkan Sen
Neutre > Kijun Sen = Tenkan Sen
Distance entre Price et Kijun Sen ? Fermer > < (fort)
Loin >> (faible)
Sontils dans le Kumo Cloud ? Consolidation > Kijun Sen in

Nuage Kumo (faible)
Consolidation > Tenkan Sen dans

Nuage Kuma (faible)
Pas de consolidation (fort)
Distance entre Price et Tenkan Sen ? Fermer > (fort)
Loin >> ( faible)
Kijun Sen estil plat ? Consolidation > Plat (faible)
Pointant dans la direction de la

tendance (fort)
Chikou Span
Haussier ou baissier ? Haussier > Chikou audessus du prix
(passé)
Baissier > Chikou en dessous du prix

(passé)
Estce dans Kumo Cloud ? Consolidation > Au sein de Kumo

Nuage (faible)
Pas de consolidation (fort)
Mouvement futur (s'il Se heurtera au prix > Faible

se consolide, auratil un prix) Ne se heurtera pas au prix > Fort
Avenir Kumo
Haussier ou baissier ? Haussier > Senkou A > Senkou B
Baissier > Senkou B > Senkou A

Feuille d'analyse d'Ichimoku 197
Relation Résultat
Haussier FSA FS8
(t'> pointant vers le haut) t fort

'> fiat , faible
+ pointant vers le bas je t fort

FSA + Futur Senkou A
FSA '> Futur Senkou B , t faible
Baissier FSA FS8
je fort
1 faible
, j fort

t , faible
Indicateurs Ichimoku
Tenkan Sen (rouge) Rouge > (Le plus haut + le plus bas)/
2 pour 9 périodes
Kijun Sen (vert) Vert > (Le plus haut + le plus bas)/2
pour 26 périodes
Chikou Span (violet) Violet > Prix actuel projeté sur 26

périodes
Nuage Kumo
Senkou Span A Contour blanc > ITenkan Sen +

Kijun Sen)/2 projeté vers l'avant 26
périodes
Senkou Span B Contour violet > (Haut le plus haut +

bas le plus bas)/2 pour 52 périodes
projetées sur 26 périodes
FOREX
Acheter Entrée/Stop Propagation + Tampon
Vendre Entrée/Stop Amortir

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www.kumotrader.com
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Bibliographie
lchimoku. Cha.r!.,>: An lntrod'ilcl'ion to IcJdmoku Kinko Clouds, Nicole Elliotl, Harriman

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Trade YOW" Wu,y to Fino,rlCial Pn:edom, Van K. Tharp, McGrawHill, 2007.
Markel Forecasting Co1t1'Se, \VD Galin.
La paix manquante dans votre vie !, Robert M. Williams, MA, i\lyrddill Publications,
2004.
www.usatoday.comJeducate/coliegelbusiness/casesmdiesl20030128accollntingfraudl.pdf.
www.smartmoney.com/investlnglslocksidownIallofadaytrader99161. www.192030.comlscicllcdlele\.ision.hLmI.
www.compulerhope.com/history/198090.hlm.
www.cillidlecharts.com/.
Graphiques
Tous les graphiques ont été tirés de TradeSlation. www.lradestalioIl.com
Références utiles
Wiki Ichimoku : www.ichilloku.org

Forum de discussion Ichimoku : www.kumotrader.com
Association des techniciens du marché : www.mta.org Blog
Ichimoku : www.blog.kumotrader.com ElI Capital :

www.eiicapitai.com
199
200
A propos de l'auteur
M
Anesh Patel est un commerçant et un éducateur très respecté. Il a obtenu une
maîtrise en génie électrique avec une majeure en économie. Il a travaillé 16 ans
dans le domaine des télécommunications et a voyagé à travers le monde en tant
qu'ingénieur commercial, responsable du développement, développement commercial et
ingénieur de test.
Alors qu'il travaillait dans le domaine des télécommunications, la passion de Manesh a
toujours été le commerce. Il fait du commerce depuis 1996. En 2007, Manesh a quitté les
télécommunications et a commencé à faire du commerce à plein temps.
Aujourd'hui, Manesh est conseiller en négoce de matières premières et président d'EII
Groupe Capitale. C'est un trader Ichirnoku, un éducateur et un conseiller qui négocie des
actions, des devises, des contrats à terme, des options, etc., pour divers marchés mondiaux.
Sa mission dans la vie est d'aider chacun à devenir un trader prospère.
201
202
Indice
Acljustmenis : Règles baissières,

alerte baissière, 63 basiques : pour Future Kumo Cloud Crossovcr
tampons, 72 ordres StTategy, 157158 pour
stop/stop, 83 pendant le la stratégie Ichimoku idéale, 150 pour la
commerce haussier, 63 stratégie Kijun Sen Cross, 154 pour la
stratégies avancées lrading pian, 152 alertes, stratégie Kumo Cloud Breakout,
60. Voir aussi les alertes baissières ; 156
alertes haussières alerte conservaUve, 54 pour Tenkan SenlKijun Sen Cross
Alerte Kijun Sen, 66 lignes verticales Stratégie, 151
as, 165 Analyse : des indicateurs Sentiment baissier :
haussiers, 48 des indicateurs Ichimoku, Chikou Span, 19 ans
46, 48, 134 Hypothèses d'analyse, 161 Kijun Sen, 11 ans
Psychologie appliquée des traders, 171180 Nuage Kumo, 30 ans
Average true range, 17, 42 Tenkan Sen, 5 ans
Stratégie baissière :
règles d'entrée, 44
règles de gestion de l'argent, 44
Commerce baissier, 66, 127
ordres stop/stop de, 129
Backtesting. Voir aussi Ichimoku Règles de négociation baissières,
lJacktcsLing: day tTading, 186192 80 tampons. Voir aussi le plan de
examen des résultats , 137144 trading : ajustement, 72 tampon
Tremblement baissier (vers le bas), 17 uearish, 72 ajustement du tampon,
Ajustement de l'alerte baissière pendant 72 entrée et stop en tant que tampon
le commerce haussier, 63 Alertes baissières, 50, 51, baissier, 72 tampons d'entrée, 91, 139 tampons
60, 66, 70, 76, 93, 95 , 101, 116, 120, 124, exillcntry, 4244 tampon optimisé, 70 dans le
127, 129 plan de trading, 111 haussier (inversion de
tendance) indicateur de momentum, 24 alertes
selon le plan de trading, 60 ajustement haussières, 50, 70, 80, 95, 101, 108, 114, 116,
pendant le commerce haussier, 63 au 120 audessus de Kuma Cloud, 54
dessus du support majeur, 54
Tampon baissier :
comme entrée et stop, 72
comme ordres stop/stop, 72
Indicateur de momentum baissier, 22 Entrée haussière, 60, 108
203
204 INDICE
Indicateurs haussiers, analyse de, 48 espace blanc ouvert, 22

Règles haussières, boîte carrée visuelle , 24
basiques : pour Future Kumo Cloud Crossover momentum faible, 22
Stratégie, 157 distance Chikou Span par rapport au prix, 75
pour la stratégie lchimoku idéale, 150 pour indicateur Chikou Span, 1925 prix de clôture :
Kijun Sen Cross Strategy, 154 pour Kuma Chikou Span, 50 vs moyenne mobile simple
Cloud Breakout StTategy, 155156 pour Tenkan (S.MA), 4 nuages, types of, 27 Respect du
SeniKijull Sen Cross plan de trading , 56, 61, 70, 83, 91 Conclusions,
193 Conflit entre indicateurs, 54 Comportement
Stratégie, 161 conscient vs comportement subconscient , 178
Sentiment haussier : Système de secours conscient \IS. système
Chikou Span, 19 ans de croyances inconscientes, 178 Alerte
Kijun Sen, 11 ans conservatrice, 54 Tendance (plate) à la
Et Nuage, 30, 35 consolidation : Chikou Span, 22 Future Kumo
Tenkan Sen, 5 ans Cloud, 39 Kijun Sen, 17 Indicateur de
Stratégie haussière : consolidation, 13 Indicateur de dynamique de
règles d'entrée, 43 consolidation, 24 Transactions de
niles de gestion de l'argent, 43 consolidation, 2 Conspiration contre les petits
Commerce haussier, 91, 105, 111 commerçants, 173174 Théorie du complot, 174
ajustement d'alerte baissier pendant, Opérations de continuation, 65, 114 Opérations
G3 de continuation sans recul majeur, 66 Opérations
pour le mode de conservation, 106 de contretendance, 12, 8 Négociation de
Soutien commercial haussier, 80 devises, 4244 Current Senkou Span A, 2728
Bullsh i Lrading, règles pour, 80 Current sentiment Kumo Cloud, 30 Curve fitting, 80
Carson, Johnny, 177 ans

Charles Schwab (SCH), 183 ans
Configuration du graphique , 63
Chikou Span :
indicateur de momentum baissier, 22
sentiment baissier, 19 indicateur de
momentum haussier (inversion de tendance) ,
24 sentiment haussier, 19 prix de dosage ,
50 conditions pour, 154 consolidation, 22
indicateur de momentum de consolidation,
Horaires quotidiens , I, 161

24 Mouvements dangereux, 124
Valeurs de Pibonacci, formule Day trading :
2425 de, 19 distance de prix environ, 181184
historique, 93, 108 valeurs de résistance backtesling, 186192 objectif
majeures, 24 valeurs de support majeures, pour, 185 plan de trading
24 momentum de prix, 19 en espace ouvert, pour, 185186
150 Sans plan commercial, J 84185
Denis, Richard, 172, 176
Indice 205
Direction de Kijun Sen, II Futur crossover Kumo Cloud

Direction Tenkan Sen, 5 Stratégie :
Discipline, 185. environ, 156
Prélèvement, 141, 177, 178 règles baissières de base pour, 157158
règles haussières de base pour, 157
Effets de la distance KijWl Sen par rapport au Renversements futurs des prix, 168
prix, 135 Futur Senkou Span A, 2728
Émotions et commerce, 178. Sentiment futur Kumo Cloud, 30 ans
Entrée et stop comme tampon baissier,
72 Gann, WD, 161
Tampons d'entrée , 91, 139 Lacunes/écarts, 73, 184185, 188, 190
Contrôles d'entrée, 60 mouvement de, 190
Risque d'entrée, 139, 141 valeurs de seuil/arrêt, 186187
Règles
d'entrée : stratégie Objectifs : pour le day trading,
baissière, 44 stratégie haussière, 43 185 pour le plan lrading, 76
KijWl Vendre distance de, 116 Bons perdants, 178
Statistiques du commerce d'entrée , 61, 73, 84, 89, 91,
92, 105, III, 113, 129 Suivi du troupeau, 173, 178
Valeurs d'entrée , 116 Volatilité élevée : nuage Kumo
EuropeUSD dollar (EURUSD), 4 futur, 39 Kijun Sen, 15 Distmlce
EuropeUSD dollar (EURUSD) backtest des prix historiques, 93, 108
sur deux ans, 46134 Lesling historique, 177. Voir aussi
Examen des indicateurs Ichimoku, backtesting Historique des transactions.
127 commerce en direct, 46
Conditions de sortie, 84
Tampons de sortie/entrée, 4244
Sortir des statistiques de lrade , 163 Backtest Ichimoku : environ
4546
Systèmes à l'épreuve des pannes, 176 EuropeUSD dollar (EURUSD) backtcst
Causes de défaillance, 173 sur deux ans, 46134 résumé, 134135
Valeurs de Fibonacci , 2425 composants lchimoku : environ, 14
Plat Senkou Portée B, 35
Fonnula :
pour Chikou Span, 19 pour Indicateurs Chikou Span , 1925
Kijun Sell, 10 pour Tenkan Indicateur Kijlln Sen, 1019
Sen, 4 Nuage Kumo , 3039
Stratégie de fondation, 147, 149 Composants Kumo Cloud, 2527
Classes libres, 61, 83, 88, 106 Sellkou Spm] A, 2728
Futur sentiment baissier, 30 Senkou Span B, 2830
Futur sentiment haussier, 30 Indicateur Tenkan Sen, 410
Future Kumo Cloud, 27, 50 Indicateurs Ichimoku, 51, 56, 58 analyse
consolidation, 39 forte volatilité, de, 46, 48, 134 commerce haussier
39 SUPPOlt, 80 examen de, 127
Espacement Senkou Span A et Senkou Span
B, 39 Système Ichimoku Kinko Hyo, 34
:llti INDICE
Stratégies Ichimoku : sentiment haussier,

environ, 149150 tendance de consolidation II
stratégie Ichimoku idéale, 150159 types (plate), 17 indicateur de
de, 149 consolidation, 13 direction 0 [,
Éléments de chaux Ichimoku, 161170 11 distance des règles d'entrée,
Valeurs de temps Ichimoku, 165 116 formule de, 10 volatilité élevée,
Plan de trading Ichimoku : 15 recul majeur, 13, 14 recul
composants de, 4142 mineur, 1314 prix et, 1417 et prix
description de la stratégie, 4244 et Tenkan Sen, 1719 prix distance
Stratégie de lchimoku idéale : de, 80, 108, Ill, 116, 120 prix (.>
règles baissières de base pour, 150 qualifié avec, III comme ordres stop/
règles haussières de base pour, stop, 127 valeur de support/
150 Future Kuma Cloud Crossover résistance, 13 inversion de
Strategy, 156159 Kijun Sen Cross tendance, 11 , 14 26 période SMA,
Strategy, 154155 Kuma Cloud Breakout 11 volatilité, 15 Kijun Sell alert, 66
Strategy, 155156 Tenkall Sen / Kijull Sen Kijun Sen Cross Strategy, 154155
Cross Strategy, 150154 Indicateurs , \3.
Kijun Sen distance du prix, 95, 129,
Voir aussi Ichimoku 130, 134 Kijun Sen indicateur,
1019 Kumo Cloud, 3039 baissier
sentiment, 30 alerte haussière ci
analyse des
dessus, 54 sentiment haussier, 30, 35
indicateurs de, 48 sentiment actuel, 30 fiat Senkou Span B,
indicateur de momentum baissier, 22 35 futur sentiment baissier, 30 futur
indicateur de momentum haussier (inversion sentiment haussier, 30 sentiment futur,
de tendance) , 24 indicateurs haussiers, 48 30 ombre Kumo, 35 valeurs de résistance
support haussier Tad t e , 80 majeures, 35 valeurs de résistance
majeures de Senkou Span 8, 39
Indicateur Chikoll Span, conflit 1925 valeurs de support majeures, 35
entre, indicateur de consolidation 54 , valeurs de support majeures de Scnkou
indicateur de dynamique de Span B, 39 force baissière moyenne,
consolidation 13 , 35 senLimen haussier moyen t, 30
24 Senkou A, 50 Senkoll Span A pics, 39
Indicateur Kijun Sen, 1019 force de, 30 forte force baissière, 35
Indicateur Tenkan Sen, 410
indicateurs de volatilité, 17
Seuil de douleur individuel, 178
Volatilité interjournalière, 4
Croyances internes, 179.
Biais internes, 173
Club d'investissement, 183
Cycle de travail, 181182
Kijun Sen :
tendance baissière (à la baisse), 17
sentiment baissier, 11
Indice 207
fort sentiment haussier, 30 Marge/appels de marge :

Tenkan Sen et KUun Sen in, 66, 70 types de, 27 impact sur Mazeska, 182184 utilisation
faible force baissière, 35 faible sentiment haussier, de, 42, 181 :Mouvements du marché,
30 168 Max drawdown, 141 Maximum entry
risk level, 141 l\1azeska, Charles, ] 82184 ?
Kumo Cloud Breakout Strategy, 155156 l.ledium force baissière, 35 Sentiment
règles baissières de base pour, 156 haussier moyen, 30 Pultback mineur, 1314
règles haussières de base pour, 155156 Recul mineur à court terme, 78 Correction
d'erreur, 86 Erreur/nonrespect du plan de
Composants Kumo Cloud, 2527 trading , 54, 56, 72, 84, 105 Momentum du
Ombre de Kumo, 35 prix, 19 Argent gestion, 60 règles de milllage
l\1oney : stratégie baissière, 44 stratégie
Laughlin, Doug, 170 haussière, 43 pourcentage de risque du portefeuille,
Leverage, 182 Live lrading 73 négociation d'instruments multiples, 114
vs trading historique,
46
Perdre des métiers, 175

Acceptation des pertes, 175176
Pertes :
leçons de, 188

acceptation des pertes, 175176
atténuation de, 139, 141 perte de
pips, 111 psychologie du trading, Jours non échangeables, 189
175176 ordres stop/stop et, 73 pertes Jours non ouvrables, WI
commerciales, 178, 190 dans le plan de
trading, 139 Espace ouvert, 88, 108, 1513
Espace blanc ouvert, 22
Faible volatilité, 15 Optimisation, 141
technique avancée, 147
M<\ior pullbacks, 88 considérations pour, III, 120, 144 du plan de
transactions de continuation sans, 66 Kijun trading, 144147
Sen, 13, 14 mouvement des prix, 66 et Commerce d'optimisation, III
mouvement des prix, 66 sur les transactions Tampon optimisé, 70
de tendance, 124 M<\ior valeurs de Trop de confiance, 182, 184
résistance, 187 Chikou Span, 24 KUllo
Cloud, 35 Senkou Span B, 39 l\1<\ior shortlellll Patel, l\1anesh, 180
pullback, 8 l\1<\ior valeurs de support : Pics:
Chikou Span, 24 Kumo Cloud, 35 Senkou Chiko, 2425
Spill\ B, 39 l\1a,joor valeurs de support de Senkou Span A, 39 ans
Senkou Span B, 39 Conviction personnelle, 177.
Style de trading personnel et plan de trading,
172
Niveau de pip pour la sortie, 144
Perte de pépins, 111
Règle du pip pour les conditions plates, 105

Tartinade de pépins, 185186
208 INDICE
Jouez au mOlley contre de l'argent réel, Rapport risque/récompense, 137, 139,

178 Pourcentage de risque du portefeuille, 144 Rogers, Jimmy, 178 Rules. Voir aussi
73 Renversements de prix possibles, 165 règles baissières, de base ;
Postanalyse : examen des résultats les JUles haussier, basique ; plan de trading :
plus difficiles, 137144 Optimisation du pour le trading baissier, 80 pour le trading
plan de trading, 144147 lmllish, 80 JUles d'entrée, 43, 44
Mode de conservation, 63, 83, 88, i06, 127 Distance Kijun Sen dans les règles d'entrée,
Prix: 116
Chikou Span distance de, 75 e(feclS de règles de gestion de l'argent, 43, 44,
Kijun Sen distance de, 73
135 règle de pip pour les conditions plates, 105
égalisé avec Kijun Sen, 111 Kijun Sen modification de la règle du plan de trading, 139
et, 1417 Kijun Sen distance de, 80,
95, 108, 111, 116, 120, 129, 130, 134 courtlern Valeur de sécurité, III
\ mouvement des prix comme, 4 contre Traits destructeurs de vente, 179
Tenkan Sen, 83 Tellkan Sen et, 10 et Tenkan Autosabotage dans tTading, 178179
Sen et Kijun Sen, 1719 Tenkan Sen distance Senkou, 50 Senkou Spml A, 2728 actuel,
de, 80, 101, 105, 108, III vs éléments de temps, 2728 fommla pour, 27 futur, 2728 pics, 39
4 écarts de prix. Voir les écarts / écarts : Senkou Span A et Espacement Senkou
mouvement des prix et recul majeur, Span B , 39 pics Senkou Span A , 39
Senkou Span B, 2830 fiat, 39 valeurs
de résistance majeures, 39 valeurs de
support majeures, 39 consolidation Shonteml,
7 mouvement des prix Shonteml, 4
résistance de support à court terme, 7 Moyenne
66 mobile simple (SMA), 4 \'S. cours de clôture, 4
Prévisions de prix, 66 Smart people as traders, 175 Statistiques,
Inversions de prix, 163164, 165, 168 45 Slops/stop order, 45, 61, 184 acljusting,
Bénéfice, niveau du pip pour la sortie, 144 83 bearish buffer as, 72 of bearish trade,
Maximisation des profits, 139, 144 129 gaps/gapping, 186187 Kijun Sen as, 127
Psychologie du trading : à mouvement de, 63 Tenkan Sen as, 70, 127 sur
propos, 171172 complot le commerce avec une perte, 73 utilisation de,
contre les petits commerçants, 173174 73
causes d'échec, 173 préjugés internes,
173 acceptation des pertes, 175176 vente
sabotage dans le commerce, 178179
personnes intelligentes en tant que
commerçants, 175 résumé, 180 système
commercial et conviction personnelle,
177178
Argent réel contre argent fictif, 178 Raisons

du plan de trading, 101 Valeurs de
résistance, 187
Indice 209
Combinaisons de stratégies, 159 Toghraie, Adrienne, 179

Force du nuage Kumo, 30 Forte Toni.qhl Show, 177 Trade
force baissière, 35 Fort sentiment entry, 83 Trade exit, 83, 86,
haussier, 30 Comportement 91, 107, 189 Trade log, 178 Trade
subconscient vs comportement conscient, 178 loss, 178, 190 Trader psychologie, 179
Système de croyance subconscient vs. Trade statistics, 64, 73, 75, 8688, 91,
92, 106107, 111, 113. Voir également
système de croyance conscient, 178 les statistiques réelles du commerce d'entrée,
Valeur de résistance au support, 13 130 sortie, 163 Commerce avec une perte
sur les ordres stop/stop,
Impôts, 182, 183
10130 Stratégie croisée, 150
Tenkan Sen :
sentiment baissier, 5 73
sentiment haussier, 5 Trade Your Way to Financial Preed01n
contretendance, 8 (Tharp), 175 Trading : et
direction de, 5 formule de, émotions, 178 éléments temporels
4 recul majeur à court pour, 165
terme, 8 recul mineur à court terme,
78 prix et, 10 et prix et Kijun Sen, 17 Comportement de trading,
19 prix distance de, 80, 83, 108, III 175 Tradi.llg jours, 161 Taux
consolidation à court terme, 7 d'échec de trading, 173
sllpportiresistance à court terme, 7 comme Fréquence de trading, 176
ordres stop/stop, 70, 127 quand flal, 84, 105 Instruments de trading, 176
Trading d'instruments multiples, 114 Plan
de trading, 4142, 46. Voir aussi Plan de
lrading Ichimoku pour les stratégies
Tenkan Sen amI Kijun Sen in Kumo Cloud, avancées, 152 modifications de , 141
66, 70 Tenkml Sen mu! Kijun Sen sans alerte baissière selon lo, 60 tampon dans
tampon, III Tenkan Sen distmlce (rom price, la règle haussière et baissière, 139
101, 105 Tenkml Sen imlicaLor, 410 tampons dans, III comme plan d'affaires,
Tenkml Sen/Kijun Sen Cross Strategy, 150154 193 se conformer à, 56, 61, 70, 83, 91
Dasic Demish rules for, 151 basic bullish transactions continues sans recul majeur
rules for, 151 Tharp, Van, 175, 179 Théorie des sous, 66 pour le day trading, 185186
rmlges, 163 Eléments temporels Voir aussi day trading WiUlOut a, 184185 buts pour,
Temps Ichimoku 76 défaites, 139 erreur/nonconformité avec,
54, 56, 72, 84, 105 modifications à,
185186 style de trading personnel, 172 et
personnel style de trading, 172 raisons pour,
101
éléments; Éléments de temps WD

Gmm :
influence sur les renversements de prix,
168 par rapport au prix, 4 pour le trading, ]
65 Délais, 1
210 INDICE
Changement de règle du plan de validation, 46

trading (suite) , 139 Tenkan Scn Lignes verticales comme alertes, 165
et KijUIl Vendre sans tampon, III trades perdus Vince Ralph, 175 ans
par les règles du plan de trading, 141 Boîte carrée visuelle, 24
pourcentage de gain, 139 Limites du plan de Volatilité :
trading, 116, 120 Optimisation du plan de trading, élevée, 15, 39
144147 Règle du plan de trading, 54 Système de interjour, 4
trading et conviction personnelle, 177178 Systèmes Kij un Sen, 15
de trading, 45, 171 Coachs de formation, 179 Début \OW, 15
de tendance, 101 Changement de tendance, 50, 66 Indicateurs de volatilité, 17
Commerce de continuation de tendance, 88,
93 Renversements de tendance, 11, 14 Surf sur Mur. Sf,reel J01ll7l.al, 172 W. D.
tendance, 84 Trades de tendance, 1 011 recul majeur, Gann lime elements, 161, 168 Faible force
124 Système de navigation des tortues, 172, 176 26 baissière, 35 Faible sentiment haussier, 30 Faible
Période SMA, 11 élan, 22 Sites Web, 4, 193 Weekends, 161
Délais hebdomadaires, 161 Pourcentage de
gain, 45 , 139, 175, 177 Plan commercial écrit,
4142

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Comprend des références bibliographiques et un index.

Imprimé aux États­Unis d'Amérique.

Je dédie ce livre à mon la.leJalher Ra ,manlal.

Une partie des bénéfices de ce livre sera reversée à diverses organisations

Composants d'un système commercial xv

IIAI∙'I'I K. Composants Ichlmoku 1

t;IIAI∙'rI K 2 : Plan commercial Ichlmoku 41

t::IIAI∙'I'. K 3 Ichlmoku 8ackl,esting 45

Examen des résultats de Backlest 137

Stratégie Idéallchimoku 150

(;II;\I"I'I:H 6 Ichlmoku 'I'tme Elements p'tit

Éléments de temps Ichimoku 161

(;II;\I"I'I<:H 7 Applied 'l'uder I'sychoht yl

Est­ce aussi simple que d'apprendre un nouveau système ? 172

Cllf\I"I'EH 8 DI ' 'l'I'.ldlng "'lth It:hlmoku 181

Conséquences du trading sans plan de trading 18'

CII\I"I'EH J 9 Conclusion 193

Feuille d'Ichlmoku Anulysls 195

Blbllogl'aph ' 199

A propos de l'Authol' 1I1

I I(.UKE 1.1 TradeStation Graphique mensuel de l'indice de volatilité SVIX.X

dans le monde était : « En 1927, le président de l'American Telephone and

système de refroidissement à haute puissance. Les dépenses associées aux mainframes

Dans les années 1990, la technologie a introduit le concept d'Internet et du World

l'yI)t. S de' 'I'.'ading

Pour trader, deux questions clés doivent toujours être abordées :

Question I : Quand et à quel prix devons­nous entrer dans le commerce ?

Il existe deux modèles analytiques ­ l'analyse technique et l'analyse fondamentale ­

Wor/dCom a utilisé le gimmick à un niveau jamais vu auparavant. La société a

N'importe quelle entreprise de Q,ny industrie peut utiliser la lo,ctic.

Maintenant, nous allons continuer et commencer à créer les "blocs" de

CO I"ONIlNl'S D'UN S\'S'I'IC I SUIVANT

Un analyste observe patiemment l'instrument jusqu'à ce qu'une opportunité se présente.

Magazine Technique à terme sur options

Définir des alertes

FIGUKI 1.2 Exemple de plan de trading

I. Le système/plan Ule couvre­t­il l'état d'esprit requis pour échanger le système ?

Pourquoi posons­nous ces questions ? Il existe de nombreux plans de trading différents.

Le premier élément du système commercial est le plan commercial. Un plan de trading

nGUKE I. I TradeStation Daily (hart, Daily (hart of SINDU 27 février 2007

I. Quels instruments seront négociés et quand ?

un. Exemples d'instruments : actions, marchés boursiers, options, contrats à terme ,

système de trading avec la dernière technologie, des millions de transactions

Voici une excellente analogie pour prouver ce point :

b. Objectif de profit : certaines stratégies utilisent un objectif de profit et d'autres non. Ce

je vais. Rapport risque/récompense : Le rapport risque/récompense est un calcul important.

4. Analyse des postes commerciaux : facteur de probabilité, analyse des risques/récompenses,

Slslems techniques Le deuxième composant de notre système commercial sera

ne se reproduira pas nécessairement à l'avenir. C'est vrai , mais comment pouvons­

2 COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU

Si vous ne savez pas comment reconnaître si un instrument est en tendance, en

I"IGUHE 1 . J TradeStation Daily Ichimoku Chart/30m Chart of DBA 9 novembre 2009

Le système Ichimoku Kinko Hyo est composé de cinq composants

1. Tenkan Sen (rouge)

FmUHE 1.4 TradeStation Daily Ichimoku Graphique de $ INDU 13 novembre 2009

4 COMMERCE AVEC LES NUAGES ICHIMOKU

Les cinq composants d'Ichimoku racontent ensemble «l'histoire» entière derrière

Le premier indicateur dont je parle est le Tenkan Sen. Il représente le mouvement

(Highest High + Lowest Low) pour .

Library of ColIgress Cata/ogillgiflPubUccltioll Dclta ;

Imprimé aux ÉtatsUnis d'Amérique.

Estce aussi simple que d'apprendre un nouveau système ? 172

Question I : Quand et à quel prix devonsnous entrer dans le commerce ?

Il existe deux modèles analytiques l'analyse technique et l'analyse fondamentale

I. Le système/plan Ule couvretil l'état d'esprit requis pour échanger le système ?

Pourquoi posonsnous ces questions ? Il existe de nombreux plans de trading différents.

ne se reproduira pas nécessairement à l'avenir. C'est vrai , mais comment pouvons

_ ... __ ......

.. . . ._ . . ." ". . . .. • •• . _. •••

• Contretendance : Le troisième scénario est similaire au deuxième scénario où

I. Kuma Cloud : Nuage audessus/en dessous du prix actuel (Figure 1.38).

(Dixkan Sen + KijWl Sen)

,,_ .... _. _ .. _'.