Université de Bordj Bou Arreridj

Faculté des Sciences et de la Technologie

Département d’Électronique
5éme année MCIL Année universitaire 2023/2024
Module : Techniques de commande

Série de TD N° 3 : Commande optimale

Exercice 1 :
On considère un système instable de premier ordre régi par l’équation d’état :
x(t )   x(t )  u(t ),  0
où u(t) est l’entrée et x(t) la variable d’état.
a) Calculer la loi de commande optimale u(t )  Kx(t ) en régime stationnaire qui minimise
la fonction de coût :

J   x (t )  u (t )  dt, 
2 2
0
0

b) Déterminer les pôles du système bouclé par cette loi de commande en fonction de ρ et
discuter de ce qui se passe lorsque ρ = 0 ou ρ = ∞.

Exercice 2 :
Soit le système linéaire décrit par l’équation d’état :
x(t )  u(t ), t [0, T ] avec T 0 fixé, x(0)  x0
où u(t) est l’entrée et x(t) la variable d’état.
a) Calculer la loi de commande optimale u(t )  K (t ) x(t ) qui minimise le critère suivant :
T
J   x (t )  u (t )  dt
2 2

b) Déterminer la valeur minimale atteinte par le critère.

Exercice 3 :
On considère un système régi par l’équation d’état :
  0 1 0
 x(t )    x(t )    u (t )
  6 0  1 
 y (t )  1 0 x(t )
  
où u(t) est l’entrée, y(t) la sortie et x(t) le vecteur d’état.
a) On se propose de réguler ce système par un retour d’état de la forme :
u(t )  Hyc (t )  Kx(t )
où yc(t) est la consigne. Calculer K pour minimiser le critère suivant :

 

1
J   y 2 (t )  u 2 (t )  dt
0
 2 
b) On voudrait que, à l’équilibre (c’est-à-dire lorsque la consigne et la sortie ne bougent
plus), on ait y(t) = yc(t). En déduire la valeur à prendre pour la précommande H.
c) Dessiner le schéma fonctionnel du système en boucle fermée.

Exercice 4 :
Y ( s) 1
On considère le système décrit par la fonction du transfert : 
U (s) 1  s
On souhaite stabiliser ce système et suivre une consigne yc(t) (échelon) avec une erreur
statique nulle.

1
 TD N° 3: Commande optimale
Pour cela, on pondère dans le critère LQ l’intégrale xi (t) de l’erreur d’asservissement. Le
critère s’écrit donc :

J   x (t )  u ²(t )  dt
2
i
0

associé au modèle représenté sur la figure suivante :

Système donné y (t ) 

u (t ) e(t ) xi (t )
h par :

yc (t )

a) Donner une représentation d’état du modèle augmenté de l’intégrateur en prenant y(t)

T
et xi (t) comme variables d’état : x(t )   y (t ) xi (t ) .
b) Calculer la loi u(t )  Kx(t ) qui minimise le critère J.
c) Dessiner le schéma fonctionnel du système en boucle fermée.

Exercice 5 :
Une masse m se déplace le long d’un axe Ox sous l’effet d’une commande en force u(t). Une
force perturbatrice v(t) agit également sur cette masse. v(t) est modélisé comme un bruit blanc
gaussien centré de densité spectrale V. On mesure la position x(t) de cette masse. On note xm(t)
cette mesure. La mesure xm(t) est entachée d’un bruit blanc gaussien centré w(t) de densité
spectrale W.
A.N.: m = 1 (Kg); V= 1 (N2); W = ρ2 (m2).

A partir de la mesure xm(t) et de la commande u(t), on désire construire un filtre de Kalman

permettant d’estimer la position x(t) et la vitesse x(t ) de cette masse. On note x (t ) et x (t ) ces
estimés.
a) Donner les équations d’état du modèle de Kalman.
b) Calculer le gain de Kalman en régime permanent (en fonction de ρ).

Exercice 6 :
Soit le système stochastique décrit par les équations d’état :
 0 1 0  0 
 x(t )    x(t )    u (t )    v(t )
 0 0 1  1 

 z (t )  1 0 x(t )  w(t )

 y (t )  1 1 x(t )


où u(t) est l’entrée, y(t) la sortie, x(t) le vecteur d’état, z(t) la mesure disponible, v(t) et w(t)
désignent deux bruits blancs indépendants, de moyenne nulle et de variance :
 
E vvT   2 et 
E wwT  1 
a) Synthétiser le régulateur minimisant le critère :
 

0

J  lim E   y ²(t )  u ²(t )  dt 
   

b) Faire le schéma fonctionnel de la boucle fermée (système + régulateur).