Exercice 1 1/Calculer les moyennes mobiles de long

mi = (yi-1 + yi + yi+1+ yi+2 ) /4

Date t yt
1 33
2 45
1er an
3 25
4 12
1 41
2 41
2éme an
3 40
4 9
1 30
2 57
3éme an
3 33
4 20
1 54
2 58
4éme an
3 36
4 25

2/Représenter graphiquement les ventes trimestriemlles et les moyennes

yt MMO 4

70

60

50

40

30

20

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

On remarque que la série chronologique né saisonnière né tendanciel dan

3/Calculer les moyennes mobiles centrées de longueur4: en tablaux d'un 1

mmco4=(mi-1+mi)/2

4/Calculer les indices saisonniers pour chaque trimestre:

 Années/Trimestres 1 2
1
2 1.29644268774704 1.2377358490566
3 0.905660377358491 1.69516728624535
4 1.2972972972973 1.36070381231672
Moyennes 1.16646678746761 1.43120231587289
indices saisonniers (St) 1.17223699720742 1.43828210385436

5/Déterminer la variation résiduelle:

Années/Trimestres 1 2
1
2 1.10595612562605 0.86056542436263
3 0.772591531845533 1.1786055612474
4 1.1066851672382 0.946061839099752

6/Appliquer les méthodes exponentielle de lissage avec T

xt(teta=0.75)=θyt +(1-θ)yt-1

70

60

50

40

30

20

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

yt Xt avec TETA

7/ Analyser la tendance de ces ventes en utilisant la méthode des Moindres carrée: Y=ax+b avec a=(Σ

date vente XiYi

1 33 33
2 45 90
3 25 75
4 12 48
5 41 205
6 41 246
7 40 280
 8 9 72
9 30 270
10 57 570
11 33 363
12 20 240
13 54 702
14 58 812
15 36 540
16 25 400
TOTAL 136 559 4946
X barre Y barre
8.5 34.9375

a= 0.572058823529412
b= 30.075
Y(ajouté)=(0.572058824X+30.075)*Ci

date t YT
1 33
2 45
1er an
3 25
4 12
5 41
6 41
2émé an
7 40
8 9
9 30
10 57
3émé an
11 33
12 20
13 54
14 58
4émé an
15 36
16 25

8-coefficient de corrélation
X
x-Xbare
-7.5
-6.5
-5.5
-4.5
-3.5
-2.5
-1.5
-0.5
0.5
 1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
0

en conclure que la corélation est fa

moyennes mobiles de longueur 4
yi+1+ yi+2 ) /4

MMO 4 MM centré O 4 yt/MMCO4

28.75 29.75 0.840336134453782

30.75 30.25 0.396694214876033
29.75 31.625 1.29644268774704
33.5 33.125 1.2377358490566
32.75 31.375 1.27490039840637
30 32 0.28125
34 33.125 0.905660377358491
32.25 33.625 1.69516728624535
35 38 0.868421052631579
41 41.125 0.486322188449848
41.25 41.625 1.2972972972973
42 42.625 1.36070381231672
43.25

striemlles et les moyennes mobiles:

MMO 4

8 9 10 11 12 13 14 15 16

onnière né tendanciel danc en etulise la methode de moyenne mobile ou l'usage exponenciel

ngueur4: en tablaux d'un 1 question

ST=(moyenne de trimestre/moyenne total de tous les trimestre)*4

 moyenne de trimestre 1= (la somme de yt/MMO4 du trimestre 1 dans chaque année)/3

3 4 TOTAL
0.840336134453782 0.396694214876033
1.27490039840637 0.28125
0.868421052631579 0.486322188449848

0.994552528497245 0.388088801108627 3.98031043294637

0.999472322826882 0.390008576111336 4

vr=yt/(MMO4*st)

3 4
0.840779794759095 1.01714228653984
1.27557348941938 0.721137988308523
0.868879540531307 1.24695254986141

elle de lissage avec TETA=0,75 , et représenter grahpiquement les résultats:

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

yt Xt avec TETA=0,75

es carrée: Y=ax+b avec a=(ΣXiYi-Nxy)/(ΣX^2-nX^^2) et b=Ax¨-Y¨

Xi² Yi²
1 1089
4 2025
9 625
16 144
25 1681
36 1681
49 1600
 64 81
81 900
100 3249
121 1089
144 400
169 2916
196 3364
225 1296
256 625
1496 22765

VALEUR AJOUTEE RAPPORT A LA TANDANCE YT/Valeur Ajoutée

30.6470588235294 1.0767754318618
31.2191176470588 1.44142446653163
31.7911764705882 0.786381718937922
32.3632352941176 0.370791111918935
32.9352941176471 1.24486515449187
33.5073529411765 1.22361202545534
34.0794117647059 1.17372917925261
34.6514705882353 0.259729236514875
35.2235294117647 0.851703406813627
35.7955882352941 1.59237500513537
36.3676470588235 0.907399919126567
36.9397058823529 0.541422827341853
37.5117647058824 1.43954837697977
38.0838235294118 1.52295632698768
38.6558823529412 0.931294225062771
39.2279411764706 0.637300843486411

Y
y-Ybare X*Y X²
-1.9375 14.53125 56.25
10.0625 -65.40625 42.25
-9.9375 54.65625 30.25
-22.9375 103.21875 20.25
6.0625 -21.21875 12.25
6.0625 -15.15625 6.25
5.0625 -7.59375 2.25
-25.9375 12.96875 0.25
-4.9375 -2.46875 0.25
 22.0625 33.09375 2.25
-1.9375 -4.84375 6.25
-14.9375 -52.28125 12.25
19.0625 85.78125 20.25
23.0625 126.84375 30.25
1.0625 6.90625 42.25
-9.9375 -74.53125 56.25
0 194.5 340
racine carré 18.4390889145858
R 0.185458695193037

ure que la corélation est faible .

Xt avec TETA=0,75
33
42
29.25
16.3125
34.828125
39.45703125
39.8642578125
16.716064453125
26.6790161132813
49.4197540283203
37.1049385070801
24.27623462677
46.5690586566925
55.1422646641731
40.7855661660433
28.9463915415108
estre 1 dans chaque année)/3

16
 y²
3.75390625
101.25390625
98.75390625
526.12890625
36.75390625
36.75390625
25.62890625
672.75390625
24.37890625
 486.75390625
3.75390625
223.12890625
363.37890625
531.87890625
1.12890625
98.75390625
3234.9375
56.8765109689404
Exercice 2:
1/représenter la courbe de cette série, et donner leurs interprétations.

Trimestre Xt Prévision de Xt : X^t Résidu : et = Xt − X^t T

1 9050 9100.22 -50.2200000000012 -38.6694
2 9380 8922.4412 457.558800000001 194.5596
3 9378 9350.2298 27.770199999999 -23.63495
4 9680 9108.400308 571.599692 238.6102
5 10100 9609.255582 490.744418 158.2554
6 10160 9687.15618172 472.843818279998 165.38
7 10469 9859.66079338 609.339206620001 220.0607
8 10738 10134.4021472148 603.597852785197 207.8642
9 10910 10330.0698680942 579.930131905798 200.3558
10 11058 10522.9172668567 535.082733143267 183.3199
11 11016 10689.2012221756 326.798777824421 100.9899
12 10869 10707.8611874455 161.138812554527 47.88873
13 11034 10702.6487210836 331.351278916405 127.2341
14 11135 10909.2281005928 225.771899407169 69.66435
15 10845 10921.3227454393 -76.32274543932 -43.83191
16 11108 10763.9945793498 344.00542065023 148.932
17 11115 11105.6904198092 9.30958019079844 -22.99083
18 11424 10910.7768018164 513.223198183634 214.5599
19 10895 11362.8873476874 -467.887347687429 -230.4546
20 11437 10687.4183130717 749.581686928344 348.8103
21 11352 11615.4935351356 -263.493535135585 -170.8182
22 11381 10925.0468047123 455.953195287724 217.6881
23 11401 11531.24118573 -130.241185729999 -92.58274
24 11507 11128.3876147802 378.61238521976 171.896
25 11453 11564.7622995807 -111.762299580703 -76.76382
26 11561 11239.3386927203 321.661307279657 145.6986

Xt
14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2
 4000

2000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2

En trouve que la série des chiffres d'affires la série présent une tendance localement linéaire

2/Donner les formules, les formules de lissage, choix des constantes de lissage, a

Formules de lissage :
St = αXt + (1 − α)(St−1 − Tt−1)
Tt = β(St − St−1) + (1 − β)Tt−1

(𝑋 −𝑋 𝑁−1)
Choix des valeurs initiales de T0 et S0: T0= 𝑛 1)/(

Les constantes de lissage α et β sont déterminées en minimisant la somme des carrés des

Avec : Xct = St−1 − Tt−1= prévision de Xt .

Xt − Xct = erreurs de prévision.

L’analyse des résidus et = Xt − X^t

Le calcul des intervalle de prévision à 59% est réalisé à l’aide de la formule :

√(1+(ℎ−1)"α" ^2 " +" ("h(h − 1)(2h − 1) " "α" ^"2" "." "β" ^"2" " " )/"6" " + h(h − 1)" "α" ^"2
c(h)=

3/ calculer les prévisions des trimestres 27 à 30 avec les intervalles de prévision à

S T prévision S T
26 11531.42 36.44 27 11607.4997567526 2
27 11567.86 11524.86 2 28 11753.1983799221 3
28 11597.74 3 29 11898.8970030915 4
29 11634.18 4 30 12044.595626261
30 11670.62
rprétations.

T0 100.44 T0 = (XN − X1)/(N − 1)

T0 (11561 - 9050)/(26-1)
S S0 8999.78 S0= X1 −1/2.T0 ; S0=9050-1/2.100,44
8961.111 α 0.41
9155.67 β 1 St = αXt + (1 − α)(St−1 − Tt−1)
9132.035 Tt = β(St − St−1) + (1 − β)Tt−1
9370.645
9528.901
9694.281
9914.341
10122.21
10322.56
10505.88
10606.87
10654.76
10781.99
10851.66
10807.83
10956.76
10933.77
11148.33
10917.87
11266.68
11095.87
11313.55
11220.97
11392.87
11316.1
11461.8

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

nce localement linéaire donc en utilsant la méthode de lissage Holt pour calculer les prévisions.

onstantes de lissage, analyse des résidus et la formule des itervalles de prévision à 59%

St : le niveau de la tendance Tt
x^t(h) = St + hTt X^t = X^t−1(1) = St−1 + Tt−1 : la pente de la tendance
S0=
(𝑋 −𝑋 𝑁−1)
T0= 𝑛 1)/( X1-1/2 𝑇0

a somme des carrés des erreurs de prévision à l’horizon 1 :

Minimiser α,β ∑t (Xt − X^t) 2

à l’aide de la formule : X^N(h) ∓ 1, 96σ^c(h)

6" " + h(h − 1)" "α" ^"2" " .β " )

ervalles de prévision à 59%:

X26(1) = S26 + T26 = 11567.86

X26(2)= S26 + 2T26 = 11604.30