Ecole des Hautes Etudes d’Assurance (E.H.E.

A)

Tarification en réassurance

BEN KHALIFA Brahim - formateur

benkhalifabrahim@yahoo.fr
Exercice intorductif
Petit rappel ...
Probabilités et assurances…quel(s) lien(s) ?
Nous pouvons considérer le cas d’une assurance temporaire au décès d’une
année. En cas d’absence de sinistre (décès) le coût de la prestation est nul.
En cas de décès, les coûts sont notés I. On note X la variable aléatoire X =
bI. Où I suit une Bernoulli (p) et la constante b représente le montant de
l’indemnité à verser en cas de sinistre.

Les paramètres de cette loi (espérance et variance) sont données par :

•E[X] = b.p
•V[X] = b²Var(I) = b² pq.

0 Avec P[X=0] = 1-p.

X=
b Avec P[X=b] = p.
Corrigé de l’exercice

1) E(x) = 1300 Unités. V(X) = 11 327. 40041.

2) P [ X = 0 ] = 0,987.
Tarification des traités XS
Tarification des traités XS
Tarification des traités XS
 Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tracer la courbe de sinistralité pour mieux analyser
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost

N.B :

La couverture XS concerne l’assiette de prime

globale retenue y compris les risques non cédés
dans la couverture proportionnelle de type
excédent de plein à titre d’exemple ou celle des
acceptations en réassurance.
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost

Fonctionnement du traité XS par risque

Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost

Fonctionnement du traité XS par évènement

Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost

La prime nette étant ajustée en fin d’exercice

puisque la première cotation a été estimée sur la
base de ce que l’on appelle the Estimated
Premium Income (EPI).

The EPI permet de calculer la Prime Minimum et

Déposée (PMD).

Elle sera éventuellement ajustée en fin d’exercice.

Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
 Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost

La deuxième tranche de police 20M XS 10M couvre

combien ?
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Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Pas de tendance constatée ….
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
En cas de tendance constatée

y = 31817x + 499552

y = 183,14x2 - 324,85x + 22063

R² = 0,9985

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Présentation de la méthode Burning Cost
Tarification des traités XS
Approche probabiliste Fréquence Sévérité.
Tarification des traités XS
Approche probabiliste Fréquence Sévérité.
Tarification des traités XS
Approche probabiliste Fréquence Sévérité.
Tarification des traités XS
Approche probabiliste Fréquence Sévérité.
Tarification des traités XS
Approche probabiliste Fréquence Sévérité.
Tarification des traités XS
Approche probabiliste Fréquence Sévérité.