ECO4586

Econométrie appliquée

Myra Mohnen
 Objectifs généraux du cours

• Introduction à des méthodes économétriques

• Apprendre à collecter et nettoyer des données
• Apprendre STATA
• Concevoir une stratégie économétrique simple pour tester les
relations suggérées par la théorie économique.
• Tester des corrélations et estimer leur ampleur empirique avec
les données
• Comprendre et interpréter ces résultats et leur pertinence par
rapport au problème économique
• Mener un projet de recherche empirique et le présenter
• Discuter les analyse empiriques de manière critique

September 5, 2022
Objectifs spécifiques and méthodes d’apprentissage
• Vous n’allez pas “connaı̂tre” (être un expert) d’économétrie
suite a ce cours
• Vous obtiendrez un ensemble de compétences de base sur
lesquelles vous pourrez construire au fil du temps.
• Méthodes d’apprentissage:
• Google et Statalist seront indispensables.
• Lire des articles académiques
• Voir comment les techniques sont utilisées dans la recherche.
• Savoir quelles techniques sont appropriées pour chaque
problème ainsi que leurs limites.
• La lecture d’articles récents dans des revues bien classées vous
donnera une idée de ce que les arbitres/referree considèrent
comme convaincant en ce moment, et comment faire un
travail que votre public comprendra.
• Plusieurs revues importantes demandent aux auteurs de
publier des données et du code (AER, ECMA, RESTUD,
RESTAT, AEJ). Cela facilitera l’apprentissage de nouvelles
techniques

September 5, 2022
 Matérial d’apprentissage

• Diapositives (sur Brightspace)

• Manuels
• Wooldridge (2009) Introductory Econometrics: A Modern
Approach
• Angrist and Pischke (2009) Hostly Harmless Econometrics: An
Empiricists Companion
• Articles académiques (sur Brightspace)
• Applications (sur Brightspace)
• Article de journal, podcast, documentaires...
• Analyse empirique à reproduire
• Base de données
• STATA Do-file

September 5, 2022
 Déroulement du cours

• Intro
• Régression par les moindres carrés ordinaires
• Randomisation
• Appariement
• Variables instrumentales
• Données panel
• Double différences
• Présentations

September 5, 2022
 Modalités d’évaluation et dates importantes

• Présence et participation en classe obligatoire

• Devoir No1 (23 sept) 10%
• Devoir No2 (7 oct) 10%
• Proposition de recherche (21 oct) 10%
• Présentation en classe (3 nov - 5 déc) 20%
• Discussion (3 nov - 5 déc) 10%
• Projet de recherche (19 déc) 40%

Par Brightspace/Assignment

September 5, 2022
 Devoirs

• Créer votre propre base de données

• Utiliser STATA ou R
• Interpréter les résultats
• A remettre:
1. PDF ou Word
2. Do-file
3. Log file

September 5, 2022
 Proposition de recherche

• Choisissez un sujet qui vous intéresse

• Faites vos recherches sur Google Scholar
• Trouver une question de recherche
• Examiner les données disponibles
• Soumettre 2-3 pages
• Question de recherche: Un résumé de votre question de
recherche
• Motivation: pourquoi est-ce une question importante pour un
économiste?
• Au moins une référence académique
• Un bref résumé du modèle économétrique et des méthodes que
vous comptez utiliser (OLS, IV, probit ...)
• Votre source de données

September 5, 2022
 Bases de données

• https://datahub.io/collections/economic-data
• https://www.nber.org/data/
• https://dataverse.harvard.edu
• https://www.economicsnetwork.ac.uk/data_sets
• http://users.nber.org/~nikolovp/studentresources/
datasets.pdf
• https://open.canada.ca/data/en/dataset
• https://www.statcan.gc.ca/eng/rdc/data
• https://crdcn.org/data
• https://www.ontario.ca/search/data-catalogue
• https://biblio.uottawa.ca/en/databases ODESI

September 5, 2022
 Présentation

• 15-30 minutes de présentation

• Préparez une présentation sur une clé USB (powerpoint,
PDF...)
• Envoyez par courriel vos slides à votre discutant et moi au
moins 3 jours avant votre présentation (sans compter les fins
de semaine)
• Je ne m’attends pas à ce que votre projet soit fini. Remettez
simplement ce que vous avez. Plus il est complet, plus je peux
vous faire de commentaires.
• Pratiquez votre présentation afin de vous assurer que vous
avez 15-30min. Vous serez pénalisé si votre présentation est
trop longue ou trop courte!

September 5, 2022
Votre présentation devraient comporter les sections suivantes:
1. Introduction
Commencer par une description de votre sujet de recherche et
une motivation
2. Littérature
Vous devez expliquer en quoi votre question de recheche/sujet
se rapporte à la littérature
3. Modèle économétrique et la méthode empirique
4. Données
N’oubliez pas de décrire vos sources de données.
Les graphiques sont souvent un moyen utile d’afficher des
charactéristiques intéressantes de vos données.
5. Résultats (si vous en avez)
Les tableaux de résultats d’estimation contiennent
généralement les informations suivantes: estimations de
paramètres, statistiques t ou erreurs-types entre parenthèses
sous les estimations de paramètres, le nombre d’observations,
une ou plusieurs statistiques résumées (par exemple, R2, R2
ajusté et statistique F pour un test de signification globale,
etc.). Ce qui est inclus dépend du modèle estimé. Il y aSeptember 5, 2022
 Discussion

• Le discutant disposera d’un maximum de 5 minutes pour

présenter ses commentaires
• Le discutant doit remettre une version écrite de ses
commentaires à moi et au présentateur le jour de la
présentation.
• Essayez de faire des commentaires constructifs qui aideront les
présentateurs à améliorer leur projet. Vous pouvez demander
des clarifications, faire des suggestions sur les méthodes, les
tests économétriques, la spécification du modèle, etc. Vous
pouvez également commenter les points forts du projet.

September 5, 2022
 Projet final

• 15-20 pages (sans compters les tableaux et les figures),

12-points, interligne double
1. Introduction
2. Revue de la littérature
3. Base de données
4. Méthode empirique
5. Résultats
6. Conclusion
7. Bibliographie
8. Appendice
• Code STATA et fichier log

September 5, 2022
 Comment rédiger un projet empirique

Suggestions de Wooldridge:
1. Choisir une question de recherche
• Soyez spécifique
• Soyez au courant de la littérature.
• Il est plus facile de se demander quel est l’effet de X sur Y,
plutôt que ce qui a causé Y.
• Il peut également être plus facile de commencer par un shock
/ politique qui déplace X et de trouver les questions auxquelles
on peut répondre de manière crédible
• Plus vous lirez d’articles récents et bien publiés, plus vous
saurez à quoi ressemble une bonne question et quelles sont les
questions auxquelles la littérature tente actuellement de
répondre.

September 5, 2022
 Comment rédiger un projet empirique

2. Littérature
• Wikipédia n’est pas une source que vous pouvez citer ou
utiliser comme “preuve” dans votre article - elle doit être
utilisée comme information de base
• Sources de données:
• New Palgrave Dictionary of Economics
(http://www.dictionaryofeconomics.com/dictionary)
• Journal of Economic Surveys, Journal of Economic
Perspectives, Journal of Economic Literature
• EconLit
• Google scholar
• Reculez dans les bibliographies, les meilleures revues et les CV
des personnes les plus influentes dans un domaine.
• Ne limitez pas votre lecture aux articles pertinents à votre
question; les articles qui ont utilisé des méthodes similaires
pour répondre à d’autres questions.

September 5, 2022
 Comment rédiger un projet empirique

3. Collecte de données
• Utilisez internet pour trouver des base de données
• Considérez les sources non conventionnelles - les cartes, les
textes sont une source de données.
• Il est utile de parler à un grand nombre de personnes.
• Dans les études “à long terme”, vous devriez connaı̂tre les
données modernes standard couvrant votre lieu / sujet
d’intérêt: encore une fois, lisez plus d’articles.
• Mes conseils pratiques sur le nettoyage des données: gardez les
données “brutes” et “propres” entièrement séparées, et
enregistrez votre code pour pouvoir reproduire parfaitement
votre analyse en appuyant simplement sur un bouton.
• Faites des graphiques

September 5, 2022
Comment coder:
• Étiquetez tout. Commentez tout.
• Un fichier de “préambule” qui utilise des globaux pour définir
des répertoires, des listes de variables dépendantes principales,
des listes de contrôles principaux.
• Un fichier “tout exécuter” qui exécute tous les fichiers
(données, réplication, et table / figure / tableau).
• Une liste claire des fichiers de données brutes utilisés par
chaque fichier do et les fichiers de données propres/nettoyées.

September 5, 2022
 Comment rédiger un projet empirique

4. Analyse empirique
• Votre document est aussi convaincant que votre stratégie
empirique
• Mentionez toutes les hypothèses et déterminez si elles sont
satisfaites
• Lisez les articles qui ont utilisé des stratégies d’identification
similaires.
5. Bibliographie
• Utilisez le style du Guide de la Faculté des Sciences Sociales:
http://socialsciences.uottawa.ca/undergraduate/
writing-style-guide
• La bibliographie doit suivre le format de Canadian Journal of
Economics, http://economics.ca/cje/en/style.php ou
Chicago Manual of Style.
Autre suggestion: John Cochrane’s “Writing Tips”

September 5, 2022