L’HISTOIRE DE L’ECONOMETRIE

PLAN : 
1.L’introduction
2.L’histoire avant 1930
3.La naissance de l’économétrie moderne

L’INTRODUCTION :
L’économétrie est une représentation formelle relatives à connaissances
relatives à un phénomène donnée ;il est une branche de la science
économique qui a pour objectif d’estimer et de tester les modèles
économiques .

 Dans quelles périodes l’économétrie fait son apparition ?et qu’ils

sont les principales auteurs avait contribués au évolution de ce
science ?

Je vais mettre l’accent sur tous ces points tout au longue de ce recherche.

I.L’histoire avant 1930

En 1886 ;dans son étude sur la transmission des caractère héréditaires ;francis galton ;de qui le
terme régression tire son origine ;fournit une première régression linéaire .plus tard ;son disciple Karl
Pearson ;1896 ;dans son ouvrage (la grammaire de la science ) ;développe la notion de corréllation
linéaire propose un estimateur pour cette grandeur.
La corrélation a été introduite en économie en 1902 ;avec l’ouvrage de arthur lyon bowley <Elements
of Statistic »

En 1909 ; Georges Udny Yule invente les premières applications économiques de la méthode de la
corrélation et introduit à la méme occasion la notion de corrélation partielle. Et en 1926 ;il dénonce
les (spurrios correlations) ;ce qu’il convient de traduire par corréllations fallacieuses. Puis montre que
la corrélation de deux séries chronologiques peut être totalement artificielle.

II.La naissance de l’économétrie moderne

L’ économétrie tant que discipline nait dans les années 1930 avec la création de la société
d’économétrie par irving fisher et ragnar frisch (1930) et la création de la revue
Econometrica(1933) .depuis lors ;l’économétrie n’a cessé de se dévellopper et de prendre une
importance croissante au sein de la science économique.

En 1935 ;Jean tinbergen présente au meeting de la société d’économétrie de namur un prémier

modèle économétrique. Il est ensuite embauché par la société des nations pour tester la pertinence
de la théorie du cycle des affaires et publie ses resultats en 1939. Jhon maynard keynes s’oppose
vivement à la méthode de tinbergin.

En 1944 ;trygne haavelmo publie un article fondamental dans Econometrics dans lequel il défend
l’idée que les modèles économiques doivent être probabilistes de manière à pouvoir être cohérents
avec les données.

1945/1950 ;lawrence klein présente les premièrs modèles dont la solution est obtenue par la
méthode du maximum de vraisemblance.

En 1954 ;henri theil et robert basman introduisent la méthode des doubles moindres carrés.

Dans les années 1960 et années 1970 l’avancée des technologies de l’information entraine
l’apparition de modèles macroéconomiques conçus à des fins de prévision ;par exemple ;le modèle
de brookings comprend 400 équations ;après 1970 furent utilisés des modèles standards comme
celui de wharton .

Les années 1970 consacrent également la remise en cause des modèles macroéconomiques
traditionnels et prévoir la stagflation consécutive aux chocs pétroliers ;ils seront accusés de ne pas
posséder suffisament de fondations microéconomiques.lucas montre par exemple dès 1972 le lien
entre les anticipations des agents économiques et la variation des coefficients structurels des
modèles macroéconométriques sa conclusion est alors que toute mesure de politique économique
conduit à un changement dans le comportement des agents ;et que par conséquent ;ces agents sont
à même de contrer les politiques gouvernementales en les anticipant ce qui réduit considérablement
l’intérét des politiques budgétaires et monétaires.

A partir des années 1960 on assiste à la naissance de l’économétrie des données de panel  ;on appelle
panel des données dans lesquelles on observe une unité statistique
(individu ;entreprise ;ménage ;état) à différents moments dans le temps ,ces données permettent de
contrôler l’hétérogénéité individuelle qui ne peut être mesurée.
Plusieurs méthodes encore ont été développées depuis la fameuse critique de Lucas ,et plus
loin encore dans l’histoire, depuis la création de la société d’économétrie .l’économétrie a
donc connu, ces deux dernières décennies, un essor vertigineux.