ECOLE CENTRALE CASABLANCA – CURSUS INGENIEUR

Fiche descriptive d’enseignement

Optimisation Stochastique Crédits

Code Cours Semestre TC/Majeure/Parcours/Option/Filière ECTS
(renseigné par la DE) S7 Majeure Modélisation et Aide à la (renseigné par
Décision la DE)

Responsable du module Adil Ahidar

Charge de travail de l’élève (nb d’heures)

CM TD TP
Volumes horaires Apprentissage en Autonomie Travail Personnel
10 10 -
10 20

Pré-requis Optimisation, Probabilité, Statistique, Modèles linéaires.

Mots-clés

Il s’agit de présenter la théorie des chaînes de Markov et leurs applications en

Objectifs théorie de la décision, en particulier sur la modélisation des incertitudes dans
les problèmes d’optimisation

Compétences Visées
Concevoir-Rechercher

Chaînes de Markov 1
• Définition, propriétés
Modélisation de l’incertain dans les problèmes d’optimisation
Contenu
• Decisions and stages, two-stages and multi-stages programs,
• Probabilistic programming, risk-averse optimization, etc Gradient
Stochastique
Modalités d’évaluation et Modalité d’évaluation Durée Évaluation de l’apprentissage en autonomie
durée Examen écrit final 1h30 Inclue dans l’examen final

Oral Français
Langue d’enseignement
Documents Français
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Références bibliographiques