Cours Transformations Laplace Et en Z. YM2

La transformation de Laplace et en Z
Yves Martinez-Maure
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Yves Martinez-Maure. La transformation de Laplace et en Z. Master. France. 2011. �hal-02442442�
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La transformation de Laplace
par
Yves Martinez-Maure
I. Introduction.
Les transformations de Fourier et de Laplace sont deux exemples

importants de transformations intégrales de la forme
Z
T : A ! B; f 7! F (s) = K (s; t) f (t) dt,
I
où A et B désignent deux espaces fonctionnels, I un intervalle de R et

K (s; t) une fonction réelle ou complexe appelée noyau de la transfor-
mation. La transformation de Fourier F correspond au choix suivant :
ist
I = R, s = y 2 R et K (s; t) = e ;
La transformation de Laplace L est quant à elle dé…nie en prenant :
st
I = R+ , s = x + iy 2 C et K (s; t) = e .
Si l’on fait le choix d’un espace fonctionnel A ne contenant que des fonc-
tions f : R ! C qui sont causales, c’est-à-dire telles que f (t) = 0 pour
tout t < 0, la transformation de Laplace peut être considérée comme
une extension de la transformation de Fourier. En e¤et, si elle existe, la
transformée de Fourier d’une fonction causale f : R ! C est donnée par
la restriction de la transformée de Laplace à l’axe imaginaire pur :
Z +1 Z +1
iyt iyt
L [f ] (iy) = f (t) e dt = f (t) e dt = F [f ] (y) .
0 1
Ces deux transformations ont de nombreuses applications pratiques

(physique, économie, probabilités, sciences de l’ingénieur, etc). La trans-
formation de Laplace est en particulier très utilisée pour résoudre des
équations di¤érentielles et pour déterminer la fonction de transfert d’un
système linéaire.
1
La transformation de Laplace par Y. Martinez-Maure
1
Les particularités de la transformation de Laplace et son
utilité
Le passage de la variable réelle y à la variable complexe x + iy (et

donc l’ajout d’un facteur multiplicatif e xt dans l’intégrale) a pour con-
séquence immédiate que la classe des fonctions admettant une trans-
formée de Laplace est beaucoup plus vaste que la classe des fonctions
admettant une transformée de Fourier.
La restriction de l’espace fonctionnel A aux seules fonctions causales
fait que la transformation de Laplace est particulièrement adap-
tée à l’étude de la dynamique des systèmes dont on connait
l’état à un instant donné (pris comme instant initial en posant t = 0
à cet instant). Étant donné un système dont on connait l’état initial et
l’équation régissant son évolution, le problème est typiquement de déter-
miner, à chaque instant t > 0, la valeur f (t) que prend une variable f
du système à laquelle on s’intéresse.
Pourquoi la transformation de Laplace est-elle si utile en
pratique ? Dans les cours d’analyse de Licence, on apprend à résoudre
les équations di¤érentielles linéaires homogènes à coe¢ cients constants
(telles que, ay 00 + by 0 + cy = 0, où a 6= 0). La recherche des solutions de
la forme ' (t) = e t , où 2 C, permet de démontrer que la résolution
d’une telle équation se ramène à celle d’une équation algébrique dite
caractéristique (à savoir a 2 + b + c = 0 dans l’exemple considéré). La
transformation de Laplace généralise cette idée : elle permet de ramener
des problèmes d’analyse linéaire (par exemple, la résolution d’une équa-
tion di¤érentielle linéaire) à des résolutions d’équations algébriques. Le
point crucial est que, sous des hypothèses que nous préciserons plus tard,
prendre la transformée de Laplace de la dérivée d’une fonction f revient
essentiellement à multiplier la transformée de Laplace de cette fonction
f par s :
L [f 0 ] (s) = sL [f ] (s) f (0+ ) , où f 0+ = lim f (t) .

t#0
La transformation de Laplace étant bien sûr linéaire (par linéarité de

l’intégrale), cette formule capitale explique à la fois que : (1) La trans-
formation de Laplace transforme toute équation di¤érentielle linéaire
à coe¢ cients constants, telle que ay 00 (t) + by 0 (t) + cy (t) = d (t), en
une équation algébrique (en l’occurrence a¢ ne) a (s) Y (s) = b (s), où
Y = L [y] ; (2) Les conditions initiales (ici de la forme y (0) = y0 et
y 0 (0) = y00 ) sont automatiquement prises en compte dans le calcul.
2
La transformation de Laplace par Yves Martinez-Maure
2
Dans la plupart des applications, la transformation de Laplace peut
être considérée comme essentiellement bijective (les fonctions admettant
la même transformée pouvant être considérées comme équivalentes d’un
point de vue pratique) si bien qu’il nous est possible de dé…nir une
transformation de Laplace inverse. Nous pourrons ainsi envisager, par
exemple, de déterminer la solution d’une équation di¤érentielle linéaire
à coe¢ cients constants
X
n
(E) ak y (k) = x , où (a0 ; : : : ; an 1 ; an ) 2 Rn R,
k=0
qui véri…e les conditions initiales
(I) 8k 2 f0; : : : ; n 1g ; y (k) = yk , où (y0 ; : : : yn 1 ) 2 Rn ,
selon le schéma suivant :
8 8
Domaine >< < L’équation (E) La solution de (E)
dit ? >
temporel >
: :
Les conditions initiales (I) qui véri…e (I)
1
# L " L
8
Domaine >
< Une équation a¢ ne (A) :
Résolution b(s)
dit ! ! Y (s) = a(s)
symbolique >
: de (A)
a (s) Y (s) = b (s) , où Y = L [y]
Pour les systèmes à temps discret, il existe un calcul symbolique

analogue connu sous le nom de transformée en z.
II. La transformation de Laplace.
1. Dé…nitions et exemples.
Dans tout ce qui suit, K désignera R ou C.
3
3
Dé…nition. Une fonction f : R ! K est dite causale si elle est telle
que f (t) = 0 pour tout t < 0.
Remarque. N’importe quelle fonction f : R ! K peut-être envisagée

comme une fonction causale. Il su¢ t pour cela de la multiplier par la
fonction échelon-unité U (t) (également notée H (t) et alors appelée
fonction de Heaviside), dé…nie par :
8
<1 si t 0
U (t) = .
:
0 si t < 0
(On s’abstient très souvent de dé…nir cette fonction en 0 car sa valeur

en ce point n’a aucune importance en pratique).
Dé…nition. Soit f : R ! K une fonction causale localement intégrable

sur R. La transformée de Laplace de f , lorsqu’elle existe, est la
fonction F de la variable (réelle ou complexe) s qui est dé…nie par :
Z +1
st
F (s) = f (t) e dt .
0
On dit que f (t) est l’original et que F (s) est l’image. On écrit
F = L [f ] ou F (s) = L [f (t)] ou encore f (t) A F (s) pour exprimer
que F est la transformée de Laplace de f .
Notons que la transformée de Laplace de f existe s’il existe au moins

un s 2 C tel que la fonction t 7! f (t) e st soit intégrable sur R.
Remarque. La transformée de Laplace de f n’existe pas toujours. Par

exemple,
2
l’application f : R ! R, t 7! U (t) et n’admet pas de transformée
de Laplace. Lorsque la transformée de Laplace L [f ] existe, elle n’est
généralement dé…nie que sur une partie du plan complexe.
Remarque. Par souci de simplicité de l’écriture, si f : R ! K est

une fonction donnée par une expression analytique, nous désignerons
souvent par L [f (t)] la transformée de Laplace de la fonction f (t) U (t),
c’est-à-dire la transformée de Laplace de la fonction f envisagée comme
une fonction causale. Autrement dit, le facteur U (t) est sous-entendu.
4
4
Remarque. Une fonction causale f : R ! C sera dite continue par
morceaux sur R si elle est continue par morceaux sur tout segment de
R. Rappelons qu’une fonction f est dite continue par morceaux sur un
segment [a; b] de R si elle est continue sur [a; b] sauf éventuellement en
un nombre …ni de points où elle admet des discontinuités de 1ere espèce.
Pour rester à un niveau élémentaire (auquel la majorité des résultats
seraient admis), on pourra se restreindre aux fonctions causales
continues par morceaux sur R.
Exemples.
i. La fonction-échelon unité U.
Z +1 Z +1 st +1
st st e 1
L [U] (s) = U (t) e dt = e dt = = pour Re (s) > 0:
0 0 s 0 s
st st Re(s)t
En e¤et, nous avons alors lim e = 0 puisque je j=e .
t!+1
ii. Les fonctions exponentielles 'a (t) = eat , où a 2 C.
Z +1 Z +1
st
L ['a ] (s) = 'a (t) e dt = e(a s)t
dt = L [U] (s a) ,
0 0
soit
1
L ['a ] (s) = pour Re (s) > Re (a) ,
s a
d’après ce qui précède.
Existence de la transformée de Laplace
Proposition. Soit f : R ! K une fonction causale localement intégrable

sur R. Supposons que f soit à croissance au plus exponentielle, c’est-à-
dire telle que :
9 (M; ) 2 R+ R, 8t 2 R+ , jf (t)j M e t.
Sa transformée de Laplace F = L [f ] est alors dé…nie pour tout s 2 C
tel que Re (s) > .
5
5
Démonstration. En e¤et, nous avons alors :
st
8 (t; s) 2 R+ C, f (t) e M e( s)t
= M e( Re(s))t
.
Par conséquent,
Z +1 Z +1
M
f (t) e st dt M e( Re(s))t
dt = < +1 pour Re (s) > :
0 0 Re (s)
Remarque. Soit f : R ! K une fonction causale localement intégrable

sur R pour laquelle il existe au moins un s 2 C tel que la fonction
t 7! f (t) e st soit intégrable sur R. Le nombre
st
s0 = inf s 2 R t 7! f (t) e 2 L1 (R) 2R
est appelé abscisse d’intégrabilité de f: La transformée de Laplace

de f est naturellement dé…nie pour tout s 2 C tel que Re (s) > s0 .
Remarque sur les notations. La variable de Laplace s est également

notée p par de nombreux auteurs:
2. Les propriétés de la transformée de Laplace.
a. La C-linéarité.
Proposition. Soient ( ; ) un couple de nombres complexes et f; g :

R ! K deux fonctions causales localement intégrables sur R. La trans-
formée de Laplace de f + g est dé…nie en tout point s de C où L [f ]
et L [g] sont toutes les deux dé…nies, et en un tel s, nous avons :
L [ f + g] = L [f ] + L [g] .
Démonstration. Conséquence directe de la linéarité de l’intégrale.
Application : Transformées de cos[!t] U (t) et sin[!t] U (t), où ! 2 R.
1 i!t i!t 1
L [cos [!t]] = L e +e = L ei!t + L e i!t
,
2 2
6
6
et donc
1 1 1 s
L [cos [!t]] = + = pour Re (s) > 0.
2 s i! s + i! s2 + !2
De la même manière
ei!t e i!t
!
L [sin [!t]] = L = pour Re (s) > 0.
2i s2 + !2
b. Image des dilatées : Transformée de f (t) = f ( t) , où 2 R+ .
Proposition (Changement d’échelle). La transformée de Laplace

de f est dé…nie en s si, et seulement si, la transformée de Laplace de
s
f est dé…nie en , et nous avons alors :
1 s
L [f ] (s) = L [f ] .
Démonstration. E¤ectuer le changement de variable dé…ni par x = t.
c. Image des translatées : Transformée de Tt0 (t) = f (t t0 ) , où t0 2 R+ .
Proposition (Théorème du retard). La transformée de Laplace de

Tt0 est dé…nie en s si, et seulement si, il en est de même de la transformée
de Laplace de la fonction causale f , et nous avons alors :
t0 s
L [Tt0 ] (s) = e L [f ] (s) .
Démonstration. E¤ectuer le changement de variable dé…ni par x = t t0 .
Exemple. Transformée d’une impulsion rectangulaire.

2
Soit (a; b) 2 R+ tel que 0 < a < b. Considérons la fonction
8
< 1 si a < t < b
f (t) = .
:
0 sinon
Pour presque tout t, f (t) peut être écrit sous la forme f (t) = U (t a) U (t b).
Par linéarité de la tranformation de Laplace, nous avons donc :
7
7
L [f ] (s) = L [U (t a)] L [U (t b)] .
D’après le théorème du retard, nous avons par conséquent :
as bs
as bs e e
L [f ] (s) = e e L [U] (s) = :
s
d. La transformée de Laplace d’une dérivée.
Le résultat suivant est capital :
Théorème. Soit f : R ! C une fonction causale de classe C 1 sur R+ ,

telle que :
(i) f (0+ ) = lim f (t) existe (dans C) ;

t#0
(ii) 9 (M; ) 2 R+ R, 8t 2 R+ , jf (t)j M e t.
La transformée L [f 0 ] (s) est dé…nie pour tout s 2 ] ; +1[ , et on a :
L [f 0 ] (s) = sL [f ] (s) f (0+ ) .
Démonstration. Sachant que f est C 1 sur R+ , l’hypothèse (ii) nous

assure que la transformée L [f ] (s) est dé…nie pour tout s 2 ] ; +1[.
Fixons s 2 ] ; +1[. On a jf (t) e st j M e( s)t pour tout t 2 R+ , et
s < 0 si bien que :
st +1
f (t) e 0
= f 0+ .
Une intégration par parties nous permet donc d’en déduire que
Z +1
0
L [f ] (s) = f 0 (t) e st dt
0
est dé…nie et telle que

Z +1
0 st +1 st
L [f ] (s) = f (t) e 0
+s f (t) e dt = f 0+ + sL [f ] (s) .
0
Remarque. L’éventuelle discontinuité de f en 0 complique quelque

peu la formule donnant la transformée de la dérivée de f . La dérivation
8
8
au sens des distributions prend en compte cette discontinuité éventuelle
et permet d’écrire une formule plus épurée :
L Tf0 (s) = sL [Tf ] (s) ,
où Tf désigne la distribution associée à f , Tf0 sa dérivée au sens des dis-

tributions, L [Tf ] et L Tf0 leurs transformations de Laplace respectives.
Corollaire 1. Étant donné n 2 N , soit f : R ! C une fonction causale

de classe C n sur R+ , telle que les conditions suivantes soient véri…ées :
(i) 8k 2 f0; : : : ; n 1g, f (k) (0+ ) = lim f (k) (t) existe (dans C) ;
t#0
(ii) 9 2 R, 8k 2 f0; : : : ; n 1g, 9Mk 2 R+ , 8t 2 R+ , f (k) (t) Mk e t .

La transformée L f (n) (s) est alors dé…nie pour tout s 2 ] ; +1[,
et on a :
L f (n) (s) = sn L [f ] (s) sn 1 f (0+ ) ::: f (n 1)

(0+ )
X
n 1
n
= s L [f ] (s) sk f (n 1 k)
(0+ ) .
k=0
En particulier, si les dérivées successives de f véri…ent f (n 1) (0+ ) =

: : : = f (0+ ) = 0, alors L f (n) (s) = sn L [f ] (s) pour tout s 2 ] ; +1[.
Démonstration. Par récurrence sur n 2 N .
Application : Les transformées des fonctions puissances f (t) = tn , (n 2 N ).
La fonction f est de classe C 1 sur R+ et elle véri…e :
n!
8k 2 f0; : : : ; ng , 8t 2 R+ , f (k) (t) = tn k ,
(n k)!
si bien que :
f 0+ = : : : = f (n 1)
0+ = 0 et 8t 2 R+ , f (n) (t) = n! .
Par application du corollaire précédent, nous avons donc :

9
9
L f (n) (s) = sn L [f ] (s) .
Comme f (n) (t) = U (t) n!, on en déduit que :
L [U (t) n!]
L [tn ] = .
sn
Or, nous avons L [U (t) n!] = n!L [U] (s) par linéarité de L et nous savons
1
que L [U] (s) = . Par conséquent, nous avons :
s
n!
L [tn ] = .
sn+1
e. Transformée d’une primitive.
Corollaire 2. Soit f : R ! K une fonction causale qui est continue sur

R+ . Supposons que la fonction causale donnée sur R+ par la primitive de
f s’annulant en 0 est une fonction véri…ant les hypothèses du théorème
précédent. Dans ce cas, sa transformée de Laplace est dé…nie pour tout
s 2 ] ; +1[, et nous avons alors :
Z t
1
L f (u) du = L [f ] (s) .
0 s
Démonstration. Le théorème précédent nous assure en e¤et que :

Z t
L [f ] (s) = sL f (u) du .
0
f. Théorème de la valeur initiale.
Théorème de la valeur initiale. Soit f une fonction causale de classe

C 1 sur R+ , telle que :
9 2 R, 8k 2 f0; 1g , 9Mk 2 R+ , 8t 2 R+ , f (k) (t) Mk e t .
Si f (0+ ) := lim+ f (t) existe (dans C), alors f (0+ ) = lim sL [f ] (s) .
t!0 s!+1
10
10
Démonstration. Sous ces hypothèses, nous savons que L [f ] (s) et
L [f 0 ] (s) sont dé…nies pour tout s 2 ] ; +1[, et telles que :
sL [f ] (s) f 0+ = L [f 0 ] (s) .
Par ailleurs, pour tout s …xé dans ] ; +1[, l’inégalité jf 0 (t) e st
j
M1 e( s)t , satisfaite pour tout t 2 R+ , nous assure que :
Z +1 Z +1 Z +1
0 0 st 0 st M1
jL [f ] (s)j = f (t) e dt f (t) e dt M1 e( s)t
dt = :
0 0 0 s
Par conséquent :
lim L [f 0 ] (s) = 0 et donc f 0+ = lim sL [f ] (s) .

s!+1 s!+1
g. Théorème de la valeur …nale.
Théorème de la valeur …nale. Soit f une fonction causale de classe

C 1 sur R+ , telle que f 0 est intégrable sur R. Nous avons alors :
(i) f (0+ ) = lim+ f (t) et f (+1) := lim f (t) existent (dans C) ;
t!0 t!+1
(ii) L [f ] (s) (resp. L [f 0 ] (s)) est dé…nie pour Re (s) > 0 (resp. pour Re (s) 0) ;
(iii) f (+1) = lim+ sL [f ] (s).
s!0
2
Démonstration. (i) Pour tout (t1 ; t2 ) 2 R+ , nous avons :
Z t2
f 0 (t) dt = f (t2 ) f (t1 ) .
t1
Sachant que f 0 est intégrable sur R, on en déduit que f (0+ ) = lim+ f (t)
t!0
et f (+1) := lim f (t) existent (dans C).
t!+1
(ii) Sachant que f est continue sur R+ et qu’elle admet des limites
…nies en 0+ et en +1, c’est un exercice facile que de démontrer que f
est bornée sur R+ .
(iii) Comme f 0 est intégrable sur R, L [f 0 ] (s) est nécessairement
dé…nie pour Re (s) 0. Comme f est bornée sur R+ , L [f ] (s) est
nécessairement dé…nie pour Re (s) > 0, et pour tout s 2 ]0; +1[ :
11
11
sL [f ] (s) f 0+ = L [f 0 ] (s) .
Par ailleurs, pour tout s 2 ]0; +1[, l’inégalité jf 0 (t) e st j jf 0 (t)j,
véri…ée pour tout t 2 R+ , nous assure (en vertu du théorème de la
convergence dominée) que :
Z +1 Z +1
0 0 st
lim+ L [f ] (s) = lim+ f (t) e dt = f 0 (t) dt = f (+1) f 0+ :
s!0 0 s!0 0
Par conséquent :
lim+ sL [f ] (s) f 0+ = f (+1) f 0+ et donc lim sL [f ] (s) = f (+1) .

s!0 s!0+
III. La transformation de Laplace inverse.
1. Dé…nition.
Nous admettrons le résultat suivant :
Théorème. Soient f et g deux fonctions causales continues par morceaux

sur R dont les transformées de Laplace sont dé…nies sur un même
domaine de C. S’il existe s0 2 R tel que L [f ] (s) = L [g] (s) pour tout
s 2 ]s0 ; +1[, alors les fonctions f et g sont égales sauf éventuellement
aux points de discontinuités de l’une ou de l’autre.
Prenons le parti de négliger les valeurs qu’une fonction causale con-

tinue par morceaux sur R prend en ses points de discontinuités. Ce
théorème nous permet de considérer alors qu’une fonction F est la trans-
formée de Laplace d’au plus une fonction causale continue par morceaux
sur R. Si f (t) est une fonction causale continue par morceaux sur R dont
F est la transformée de Laplace, nous dirons donc que f est la transfor-
mée de Laplace inverse, ou original, de F et l’on notera f = L 1 [F ] ou
f (t) = L 1 [F (s)].
Remarque. Il existe plusieurs formules donnant explicitement l’original

f (t) en fonction de l’image F (s) (dont la formule de Mellin-Fourier aussi
appelée formule de Bromwich). Elles nécessitent des connaissances dé-
passant le cadre de ce cours et ne sont pas toujours d’un emploi très
commode. Nous ne les utiliserons pas.
12
12
2. Propriétés.
Application : Original d’une fraction rationnelle.
Méthode générale. (1) Décomposition en éléments simples.

(2) Calcul de l’original élément simple par élément simple en utilisant la
linéarité.
1
Exemple. Original de F (s) = :
s3 (s2 + 1)
Nous avons :
(1 s2 ) (1 + s2 ) + s4 1 1 s
F (s) = 3 2
= 3 + 2 :
s (s + 1) s s s +1
Par linéarité de la transformée inverse, nous avons donc :
1 1 1 1 1 1 s
L [F (s)] = L L +L .
s3 s s2 +1
s tn 1
Comme L [cos t] = 2 et L = pour tout n 2 N, on en
s +1 n! sn+1
déduit que :
1 t2
L [F (s)] = 1 + cos t.
2
b. Original de F ( s), où F (s) = L [f ] (s) et > 0.
La proposition suivante résulte immédiatement du théorème de change-

ment d’échelle :
t
Proposition. La transformée de Laplace de t 7! f est dé…nie en
s si, et seulement si, la transformée de Laplace F de f est dé…nie en
s, et on a alors :
t 1 1 t
L f = F ( s) soit L [F (as)] = f .
13
13
c. Original de F (s a), où F (s) = L [f ] (s).
Pour tout (s; t) 2 C R+ , e st (eat f (t)) = e (s a)t f (t). Par con-

séquent, la transformée de Laplace de U (t) (eat f (t)) est dé…nie en s si,
et seulement si, la transformée de Laplace de f est dé…nie en s a, et
nous avons alors :
L eat f (t) = L [f ] (s a) .
En d’autres termes :
1
L [F (s a)] = eat f (t) .
1
Exemples. i. Original de F (s) = , où n 2 N.
(s a)n+1
Nous avons :
1 1 at 1 1 tn at
L n+1 = e L = e .
(s a) sn+1 n!
Remarque. Cette formule est d’une très grande importance pratique

puisqu’elle permet de calculer l’original de n’importe quelle fraction ra-
tionnelle décomposée en éléments simples sur C.
s+a !
ii. Originaux de F (s) = 2 et G (s) = .
(s + a) + ! 2 (s + a)2 + ! 2
Nous avons :
1 at 1 s at
L [F (s)] = e L =e cos (!t)
s2 + !2
et
1 at 1 ! at
L [G (s)] = e L =e sin (!t) .
s2 + !2
s
Exercice. Déterminer l’original de F (s) = .
s2
+s+1
" p ! p !# t
1 3 1 3
Réponse. L [F (s)] = cos t p sin t e 2 .
2 3 2
14
14
d. Original d’une dérivée F 0 (s), où F (s) = L [f ] (s).
Théorème. Soit f : R ! C une fonction causale de classe C 1 sur R+ ,

telle que :
9 (M; ) 2 R+ R; 8t 2 R+ ; jf (t)j M e t.
Nous savons que sa transformée de Laplace F = L [f ] est dé…nie sur
] ; +1[. Elle y est en outre dérivable, et nous avons : 8s 2 ] ; +1[,
F 0 (s) = L [ tf (t)] soit L 1

[F 0 (s)] = tf (t) .
Démonstration. La fonction h (s; t) = f (t) e st est dérivable par rap-

port à s en tout point de ] ; +1[ R+ , et nous avons : 8 (s; t) 2
] ; +1[ R+ ,
@h
(s; t) = tf (t) e st .
@s
Soit s0 2 ] ; +1[. Fixons 2 ] ; s0 [. Nous avons alors : 8 (s; t) 2
] ; +1[ R+ ,
@h st
(s; t) = t jf (t)j e M te( s)t
= M te( )t (
e s)t
M te( )t
.
@s
Or, en intégrant par parties, nous obtenons :
Z +1 +1 Z +1 ( +1
( )t e( )t
e )t
e( )t
1
te = t dt = 2 = < +1.
0 0 0 ( ) 0 ( )2
Par conséquent, en vertu

R +1 du théorème de dérivation sous le signe somme,
la fonction F (s) = 0 h (s; t) dt est dérivable sur ] ; +1[ (et donc en
s0 ), et : 8s 2 ] ; +1[,
Z +1 Z +1
0 @h st
F (s) = (s; t) dt = ( tf (t)) e dt.
0 @s 0
15
s
Exemple. Original de F (s) = :
(s2 + 1)2
Nous avons :
1 1 d 1 2s
L = sin t et =
s2 +1 2
ds s + 1 (s + 1)2
2
Et donc, d’après le résultat précédent :
1 2s 1 t
L = t sin t soit L [F (s)] = sin t.
(s2 + 1)2 2
À titre d’exercice, on pourra démontrer plus généralement que :
Théorème. Sous les hypothèses du théorème précedent, la transformée

de Laplace F de f est dé…nie et indé…niment dérivable sur ] ; +1[, et
elle véri…e : 8n 2 N , 8s 2 ] ; +1[,
F (n) (s) = L [( 1)n tn f (t)] soit L 1

[F (n) (s)] = ( 1)n tn f (t) .
e. Original d’un produit F (s) G (s), où F = L [f ] et G = L [g].
Soient f et g deux fonctions localement intégrables sur R: Le produit

de convolution de f par g, noté f g, est par dé…nition la fonction
dé…nie par :
Z +1
(f g) (t) := f (t u) g (u) du .
1
Naturellement, cette fonction n’est dé…nie au point t que si l’intégrale

sur R de la fonction u 7! f (t u) g (u) a un sens. En considérant le
changement de variable dé…ni par v = t u, on démontre que, pour
tout t 2 R, la fonction u 7! f (t u) g (u) est intégrable sur R si, et
seulement si, c’est la cas de la fonction u 7! f (u) g (t u), et que nous
avons alors (f g) (t) = (g f ) (t).
Notons que, si f et g sont deux fonctions causales, alors, pour tout
t 2 R, u 7! f (t u) est nulle sur ]t; +1[ et u 7! g (u) est nulle sur
] 1; 0[, si bien que u 7! f (t u) g (u) est nulle si t < 0 et nulle en
dehors du segment [0; t] sinon. Par conséquent, (f g) est également
une fonction causale, et elle véri…e :
15
16
Z t Z t
8t 2 R+ , (f g) (t) := f (t u) g (u) du = f (u) g (t u) du .
0 0
Théorème. Soient f et g fonctions causales continues par morceaux

sur R, telles que :
9 (M; N ) 2 R2+ , 9 2 R; 8t 2 R+ ; jf (t)j Me t

et jg (t)j N e t.
Nous savons que, sous ces hypothèses, L [f ] et L [g] sont dé…nies sur
] ; +1[. Par ailleurs, elles nous assurent que L [f g] est également
dé…nie sur ] ; +1[, et que :
8s 2 ] ; +1[ , L [f g] (s) = L [f ] (s) L [g] (s) = F (s) G (s) ;
c’est-à-dire que :
1
L [F (s) G (s)] = (f g) (t) .
En d’autres termes : L’original du produit algébrique de deux trans-

formées de Laplace est égal au produit de convolution des originaux.
Démonstration. Sous ces hypothèses, L [f ] et L [g] sont dé…nies sur

] ; +1[. Par ailleurs, nous avons :
Z Z
st st
f (t u) g (u) e dudt = jf (t u) g (u)j e dudt,
R2 D
où D = (u; t) 2 R2+ j0 < u < t . Or, nous avons : 8 (u; t) 2 D,
st (t u)
jf (t u) g (u)j e MNe e ue st
= M N e( s)t
.
Et l’on véri…e aisément que :

Z
MN
M N e( s)t
dudt = < +1:
D (s )2
16
17
Par conséquent, la fonction (u; t) 7! f (t u) g (u) e st est intégrable sur
R2 . Nous pouvons donc appliquer le théorème de Fubini et écrire que :
8s 2 ] ; +1[,
Z +1 Z
st st
L [f g] (s) = (f g) (t) e dt = f (t u) g (u) e dudt
0 D
Z +1 Z +1
st
= g (u) f (t u) e dt du.
0 u
En e¤ectuant le changement de variable dé…ni par x = t u dans

l’intégrale par rapport à t; on en déduit alors que : 8s 2 ] ; +1[,
Z +1 Z +1
s(x+u)
L [f g] (s) = g (u) f (x) e dx du
0 0
Z +1 Z +1
su
= g (u) e f (x) e s dx du = L [f ] (s) L [g] (s) .
0 0
Exemple : Retour à la transformée d’une dérivée.
Soit f une fonction causale de classe C 1 sur R+ telle que f (0+ ) :=

lim+ f (t) existe (dans C). Supposons que f et sa dérivée f 0 véri…ent les
t!0
hypothèses du théorème précédent. Nous avons alors : 8t 2 R+ ,
Z t
+
f (t) = f (t) U (t) = f (0 ) U (t) + f 0 (x) U (t) dx
0
Z t
+
= f (0 ) U (t) + U (t x) f 0 (x) dx
0
= f (0+ ) U (t) + (U f 0 ) (t) .
Le théorème précédent nous permet donc d’écrire que : 8s 2 ] ; +1[,

17
18
18
1
L [f ] (s) = f 0+ + L [f 0 ] (s) soit L [f 0 ] (s) = sL [f ] (s) f (0+ ) .
s
1
Exercice. Déterminer l’orginal de F (s) = .
(s2 + 1)2
1 1
Réponse. L [F (s)] = (sin sin) (t) = (sin (t) t cos (t)) .
2
IV. Applications.
Résolution d’équations di¤érentielles linéaires à coe¢ cients constants.
Soit (E) nk=0 ak y (k) = x, où (a0 ; : : : ; an 1 ; an ) 2 Rn R , une

équation di¤érentielle linéaire à coe¢ cients constants et soit (I) 8k 2
f0; : : : ; n 1g ; y (k) = yk , où (y0 ; : : : yn 1 ) 2 Rn , un ensemble de con-
ditions initiales. Supposons que (E) admette une solution particulière
. La théorie générale nous apprend que (E) admet alors une unique
solution y qui véri…e les conditions initiales (I).
Supposons que cette solution y et ses dérivées y (1) ,: : :,y (n) (ou plus
exactement leur produit par U) admettent des transformées de Laplace
telles que
L y (k) (s) = sk L [y] (s) sk 1 y (0+ ) ::: y (k 1)

(0+ )
sur ] ; +1[, où 2 R, et supposons que x admette également une

transformée de Laplace dé…nie sur cet intervalle. Posons X = L [x] et
Y = L [y].
En prenant la transformée de Laplace de chaque membre de (E) en
tenant compte des conditions initiales (I), on obtient par linéarité de L
une équation a¢ ne de la forme suivante :
!
X
n
ak s k Y (s) = X (s) + P (s) ,
k=0
où P (s) est une fonction polynomiale de degré n 1. Il s’ensuit que :
X (s) + P (s)
Y (s) = ;
Xn
ak s k
k=0
19
2 3
6 7
6 X (s) + P (s) 7
et donc que y (t) = L 1 6
6 X n
7.
7
4 5
ak s k
k=0
Exemple. Un circuit RC est un circuit électrique composé d’une

résistance et d’un condensateur généralement montés en série. Considé-
rons un tel circuit branché à un générateur de tension continue et à
un interrupteur (voir …gure). Supposons qu’au départ, l’interrupteur est
ouvert et le condensateur déchargé. En fermant l’interrupteur à l’instant
t = 0, on soumet le circuit à un échelon de tension e (t) := e U (t), où
e = constante. La tension v aux bornes du condensateur véri…e alors
l’équation di¤érentielle
dv v e
(1) + = U (t) , où = RC.
dt
Il s’agit donc de déterminer la solution v de l’équation (1) qui véri…e

v (0) = 0 Sa transformée de Laplace V véri…e :
1 e
s+ V (s) = :
s
On en tire :
e 1
V (s) = = e.
( s + 1) s s s+1
19
20
Puis :
1 t
v (t) = L [V (s)] = 1 exp e pour tout t 0.
Exercice. Déterminer la solution de l’équation di¤érentielle
(E) y 00 (t) + 2y 0 (t) + y (t) = 3 t e t
qui véri…e les conditions initiales y (0) = 4 et y 0 (0) = 2.
t3
Réponse : y (t) = + 6t + 4 e t .
2
Exercice. Intégrer les équations di¤érentielles suivantes
(i)
y 0 (t) ay (t) = 0,
(ii)
y 0 (t) ay (t) = ebt ,

où a et b sont deux nombres réels distincts.
Commenter les résultats obtenus.
Extension de la méthode à des systèmes d’équations di¤érentielles.
La méthode précédente s’étend à des systèmes d’équations di¤éren-

tielles linéaires à coe¢ cients constants.
Exercice. Déterminer la solution du système di¤érentiel

8 0
< y1 = 4 (y1 + y2 )
(S)
:
y20 = y1 + 4y2
qui véri…e la condition initiale (y1 (0) ; y2 (0)) = (0; 1).
20
21
Résolution d’équations intégrales.
Exemple de l’équation de Volterra. Déterminer la solution de

l’équation intégrale de Volterra
Z t
y (t) = t + cos (t u) y (u) du.
0
Fonctions de transfert.
Considérons un « système linéaire continu » à une entrée et une

sortie :
x(t) y(t)
! !
où y est le signal de sortie associé au signal d’entrée x. On suppose que :

(i) x et y sont des fonctions causales admettant des transformées de
Laplace X et Y ; (ii) la relation entre l’entrée et la sortie est donnée par
une équation di¤érentielle linéaire à coe¢ cients constants ; (iii) toutes
les conditions initiales sont nulles. La fonction de transfert H (s) du
système est alors dé…nie par la relation :
X (s) H (s) = Y (s) .
Elle ne dépend ni de l’entrée, ni de la sortie. Elle caractérise le com-

portement intrinsèque du système. On déduit de l’équation précédente
que :
1 1 1
y (t) = L [Y (s)] = L [X (s) H (s)] = (x h) (t) , où h (t) := L [H (s)] .
En d’autres termes, le signal de sortie y est égal à la convolée x h

du signal d’entrée x par l’original h de la fonction de transfert.
21
22
Annexe : La transformation de Laplace d’une distribution
L’impulsion unité (encore appelée impulsion de Dirac) .
Considérons la suite (fn )n

d’impulsions rectangulaires dé…nies par :
1
8
> 1
1 < n si 0 1 <
8t 2 R, fn (t) = n U (t) U t = n .
n >
:
0 sinon
R +1
Notons que : (i) Pour tout n 2 N, 1 fn (t) dt = 1 ; (ii) Pour toute
R +1
fonction continue ' : R ! K, il vient : limn!+1 1 ' (t) fn (t) dt =
R1 R1
limn!+1 0n ' (t) ndt = limn!+1 0 ' nx dx = ' (0) en vertu du théorème
de la convergence dominée.
L’impulsion unité se conçoit intuitivement comme la « limite »
de cette suite d’impulsions rectangulaires lorsque n ! +1. Plus pré-
cisément, elle se conçoit comme une « fonction généralisée » ou plutôt
comme uneR +1« distribution » qui est nulle sur R et d’une in…nité telle
en 0 que 1 (t) dt = 1.
Nous savons que : 8n 2 N,8s 2 R+ ,
1 nh s i
L [fn ] (s) = n L [U (t)] L U t = 1 exp .
n s n
Pour tout s 2 R+ , on en déduit que limn!+1 L [fn ] (s) = 1, ce qui amène

assez naturellement à dé…nir L [ ] (s) comme égal à 1.
Distributions.
D’un point de vue mathématique, on introduit un K-espace vecto-

riel S de « fonctions tests » (qui sont indé…niment dérivables sur R et
tendent vers 0 très rapidement lorsque jtj ! +1), on munit cet espace
d’une topologie (c’est-à-dire d’une notion de convergence) et l’on dé…nit
alors une distribution comme une forme linéaire continue sur cet espace.
Ainsi dé…nies, les distributions sont donc les applications linéaires
T : S ! K = R ou C
' 7! T [']
22
23
23
qui sont continues. On véri…e qu’il est possible d’interpréter toute fonc-
tion f : R ! K qui est continue par morceaux sur R et qui ne croît pas
trop vite à l’in…ni, comme une distribution Tf : S ! K = R ou C, en
posant : 8' 2 S,
Z +1
Tf (') := f (t) ' (t) dt .
1
L’impulsion de Dirac (ou « distribution de Dirac » ) se conçoit alors

comme « la limite de (Tfn )n2N au sens des distributions » d’après le
(ii) : 8' 2 S, ['] = limn!+1 Tfn ('). On véri…e qu’il s’agit bien d’une
distribution qui est donc donnée par :
: S ! K = R ou C
' 7! ['] = ' (0) .
Étant donné une distribution T : S ! K, ' 7! T ['], on véri…e que

T : S ! K, ' 7! T ['0 ] est également une distribution. On dit que T 0
0
est la dérivée de la distribution T .
Exercice. 1. A…n d’expliquer la présence du signe « » dans la

relation T 0 (') = T ['0 ], véri…er que si f : R ! K est une fonction de
classe C 1 qui « ne croît pas trop vite à l’in…ni » , alors :
(Tf )0 = Tf 0 ;
Autrement dit, la dérivée de f au sens des distributions corre-

spond à la dérivée de f au sens des fonctions.
2. Véri…er que la distribution de Dirac est la dérivée (au
sens des distributions) de la fonction échelon unité U :
(TU )0 = .
3. Soit f : R ! K une fonction causale de classe C 1 sur R+ , qui « ne

croît pas trop vite à l’in…ni » et qui est telle que f (0+ ) := limt!0+ f (t)
existe (dans C).
a. Établir que : (Tf )0 = Tf 0 + f (0+ ) .
st
b. Exprimer L [f ] (s) à l’aide de Tf et de 's (t) := e .
24
c. Soit T une distribution « dont le support est contenu dans R+ »
(c’est-à-dire qui est telle que T (') = 0 pour tout ' 2 S qui est nulle sur
R+ ). On dé…nit la transformée de Laplace de T par :
L [T ] (s) := T ('s ) .
Est-ce raisonnable ? Véri…er qu’avec cette dé…nition, on obtient :
L [ ] (s) = 1 .
d. Sous les mêmes hypothèses, véri…er que nous avons :
L [T 0 ] (s) = sL [T ] (s) .
24
25
1
Exercice. Déterminer l’original de F (s) = sans utiliser le
(s2 + 1)2
produit de convolution.
Écrire que :
d s 1 s2 2 1
= 2 = ;
ds s2 + 1 (s2 + 1) (s2 + 1)2 1 + s2
puis que :
1 1 1 d s
2 = 2
+ .
(s2 + 1) 2 1+s ds s2 +1
En déduire que ;
1 1 1 1 1 d s 1
L [F (s)] = L +L = [sin (t) t cos (t)] .
2 1 + s2 ds s2 +1 2
24
26
La transformation en Z
par
Yves Martinez-Maure
I. La transformation en Z:
La transformation en Z est une adaptation de la transformation de

Laplace aux systèmes à temps discrets. En pratique, elle est donc très
utilisée lorsque l’on a recours à des techniques d’échantillonnage. Elle
peut être utilisée pour résoudre des équations aux di¤érences linéaires
de la même manière que la transformée de Laplace est utilisée pour ré-
soudre des équations di¤érentielles linéaires.
Échantillonnage d’un signal
Soit x : R ! K = R ou C, t 7! x (t) un signal (i.e. une fonction)

causal (i.e. x (t) = 0 pour tout t < 0). Étant donné T 2 R+ , on dit que
le signal « discret »
xe : N ! K, n 7! x (nT ) ,
est déduit du signal « à temps continu » x par échantillonnage en
prenant T comme période d’échantillonnage.
P
Idée. La transformée de Laplace du signal échantillonné +1 n=0 x (nT ) nT
(où a désigne la distribution dé…nie par a (') = ' (a)) s’écrit :
X
+1 X
+1
snT n
L [xe ] (s) = x (nT ) e = x (nT ) z , où z = esT .
n=0 n=0
Dé…nition. Soit x : N ! K un signal causal discret, c’est-à-dire une

suite réelle ou complexe (x (n))n2N . La transformée en Z de x,
lorsqu’elle existe, est la fonction X de la variable complexe z qui est
dé…nie par :
26
27
X
+1
n
X (z) = x (n) z .
n=0
Cette transformée X (s) se note généralement (Zx) (z) ou Z [x] (z) ou

(Zx (n)) ou encore Z [x (n)] et on dit que x est l’original de X.
Remarque. La transformée en Z de x s’exprime comme la somme

d’une série, ce qui pose donc le problème de la convergence de la série et
donc de l’existence de Zx.P Si R 2n [0; +1] désigne le rayon de conver-1
gence de la série entière P x (n) Z et si R 6= 0; alors en posant Z = z
il apparaît que la série x (n) Z n est (abso-lument) convergente pour
jz j < R, c’est-à-dire pour jzj > R 1 . Par conséquent, la transformée
1
(Zx) (z) est alors dé…nie pour tout z 2 C tel que jzj > R 1 .
Exemples. i. Le signal échelon unité U : N ! R; n 7! 1.
X
+1
1 z
n
(ZU) (z) = z = 1
= pour tout z 2 C tel que jzj > 1.
n=0
1 z z 1
ii. Le signal de Dirac d : N ! R, dé…nie par d (0) = 1 et d (n) = 0 si n 6= 0.
(Zd) (z) = 1 pour tout z 2 C.
iii. La « rampe » x : N ! R, n 7! n.
z
(Zn) = pour tout z 2 C tel que jzj > 1.
(z 1)2
P n
En e¤et, nZ est une série entière de rayon de convergence égal à 1
(admis en ST S) et, pour tout z 2 C tel que jzj > 1, il vient :
27
28
!
X
+1 X
+1 X
+1
(z 1)2 (Zn) = z + nz 2 n
2 nz 1 n
+ nz n
n=2 n=1 n=0
X
+1
n
=z+ [(n + 2) 2 (n + 1) + n] z = z.
n=0
iv. Les fonctions exponentielles x : N ! R, n 7! an , où a 2 C .
X
+1 X
+1
a n 1 z
n n
(Zx) (z) = a z = = a = pour jzj > jaj :
n=0 n=0
z 1 z
z a
Nota bene. Dans le cadre des STS, on se limite au cas où a 2 R .

Ce cas peut toutefois être abordé en TP.
II. Les propriétés de la transformation en Z:
Le lien que nous avons évoqué entre transformation de Laplace et

transformée en Z fait que nous allons retrouver pour l’essentiel les pro-
priétés de la transformée de Laplace.
Proposition. Soient ( ; ) un couple de nombres complexes et x; y :

N ! K deux signaux causaux discrets. La transformée en Z de x + y
est dé…nie en tout point z de C où Z [x] et Z [y] sont toutes les deux
dé…nies, et en un tel z, nous avons :
Z [ x + y] (z) = Z [x] (z) + Z [y] (z) .
Démonstration. Cela résulte des règles d’opérations sur les séries con-
vergentes.
28
29
Application : Transformées de x (n) := cos [!n] et y (n) := sin [!n], où ! 2 R.
1 z
Sachant que x (n) = 2
(ei!n + e i!n
) et que (Zan ) (z) = z a
pour
jzj > jaj, il vient :
1
Z [x] (z) = Z ei!n + Z e i!n
,
2
et donc
1 z z z (z cos !)
Z [x] (z) = + = pour jzj > 1
2 z ei!n z e i!n z2 2z cos ! + 1
De la même manière
ei!n + e i!n
1
Z [y] (z) = Z = Z ei!n Z e i!n
,
2i 2i
et donc
1 z z z sin !
Z [y] (z) = = pour jzj > 1:
2i z ei!n z e i!n z2 2z cos ! + 1
b. E¤et de la multiplication par an , où a 2 C .
Proposition. Soit (x (n))n2N un signal causal discret dont la transfor-

mée en Z est dé…nie pour jzj > R 1 , (R 2 ]0; +1]), et soit a 2 C .
Pour tout z 2 C tel que jzj > jaj R 1 , nous avons alors :
z
Z [an x (n)] = Z [x] .
a
Démonstration. Pour un tel z, nous avons alors en e¤et :
X
+1 X
+1
n z
Z [an x (n)] = an x (n) z n
= x (n) a 1 z = Z [x] .
n=0 n=0
a
29
30
c. Le théorème du « retard » .
Proposition. Soit (x (n))n2N un signal causal discret dont la trans-

formée en Z est dé…nie pour jzj > R 1 , (R 2 ]0; +1]). Pour tout
p 2 N, la transformée en Z du signal causal (yp (n))n2N dé…ni par
yp (n) = x (n p) pour n p et yp (n) = 0 pour n < p, est également
dé…nie pour jzj > R 1 , et véri…e alors :
Z [yp ] (z) = z p Z [x] (z) .
Démonstration. Pour tout z 2 C tel quejzj > R 1 , nous avons alors

en e¤et :
X
+1 X
+1
p (n p) p n
Z [yp ] (z) = z x (n p) z =z x (n) z = z p Z [x] (z) .
n=p n=0
d. Le théorème de « l’avance » .
Proposition. Soit (x (n))n2N un signal causal discret dont la transfor-

mée en Z est dé…nie pour jzj > R 1 , (R 2 ]0; +1]). La transformée
en Z du signal causal (y (n))n2N dé…ni par y (n) = x (n + p) est égale-
ment dé…nie pour jzj > R 1 , et véri…e alors :
" p 1
#
X
Z [y] (z) = z p Z [x] (z) x (k) z k
.
k=0
Démonstration. Pour tout z 2 C tel quejzj > R 1 , nous avons alors

en e¤et :
" p 1
#
X
+1 X
+1 X
p (n+p) p n p k
Z [y] (z) = z x (n + p) z =z x (n) z =z Z [x] (z) x (k) z .
n=0 n=p k=0
31
e. Théorème de la valeur initiale.

formée en Z est dé…nie pour jzj > R 1 , (R 2 ]0; +1]). Nous avons
alors :
x (0) = lim Z [x] (z) .

jzj!+1
Démontration. Pour tout z 2 C tel que jzj > R 1 , nous avons alors
en e¤et :
!
1 X
+1
lim Z [x] (z) = lim Z [x] = lim x (n) Z n = x (0) ,
jzj!+1 Z!0 Z Z!0
n=0
P+1
où Z = z1 , sachant que la somme n=0 x (n) Z n est continue sur le disque
jZj < R.
f. Théorème de la valeur …nale.

formée en Z est dé…nie pour jzj > R 1 , (R 2 [1; +1]). Si lim x (n)
n!+1
existe, alors :
lim x (n) = lim (z 1) Z [x] (z) .

n!+1 z!1
Démonstration. Pour tout z 2 C tel que jzj > R 1 , nous avons alors
en e¤et : 8N 2 N ,
!
X
+1 X
N +1 X
N
n
(z 1) x (n) z = lim x (n) z 1 n
x (n) z n
N !+1
n=0 n=0 n=0
!
X
N
n
= lim x (0) z + [x (n + 1) x (n)] z .
N !+1
n=0
30
32
Dire que limn!+1 x (n) existe revient à dire que pour z = 1, la limite
ci-dessus existe et vaut limn!+1 x (n). Or, un théorème d’Abel nous
apprendPque si Z0 est un point du cercle de convergence de la série
entière [x (n + 1) x (n)] Z n , alors :
X
+1 X
+1
n
lim [x (n + 1) x (n)] Z = [x (n + 1) x (n)] Z0n
Z!Z0
n=0 n=0
(c’est a fortiori vrai si Z0 appartient au disque de convergence). Par

suite :
lim (z 1) Z [x] (z) = lim x (n) .

z!1 n!+1
Remarque. Ce théorème est naturellement admis en STS.
g. Transformée d’un produit de convolution.
Soient (x (n))n2N et (y (n))n2N deux signaux causaux discrets. Le

produit de convolution de x par y, noté x y, est par dé…nition le
signal causal dé…ni par :
X
n
(x y) (n) := x (n k) y (k) .
k=0
En considérant le changement d’indice dé…ni par l = n k, on véri…e

que : 8n 2 N, (y x) (n) = (x y) (n). Ce produit de convolution est
donc commutatif.
Théorème. Soient (x (n))n2N et (y (n))n2N deux signaux causaux dis-

crets dont les transformées en Z, disons X (z) et Y (z), sont toutes
les deux dé…nies pour jzj > c, c 2 R+ . La transformée en Z de leur
produit de convolution est également dé…nie pour jzj > R 1 , et on a
alors :
Z [x y] (z) = Z [x] (z) Z [y] (z) = X (z) Y (z) :
31
33
En d’autres termes : L’original du produit algébrique de deux trans-
formées en Z est égal au produit de convolution des originaux.
Démonstration. PC’est une

P conséquence immédiate du résultat suivant
sur les séries : Si an et bn sontP deux
Pnséries absolument convergentes,
alors il en va de même de la série ( k=0 ak bn k ) et on a alors :
! ! !
X
+1 X
n X
+1 X
+1
ak b n k = an bn .
n=0 k=0 n=0 n=0
II. Applications.
La transformation inverse est hors programme. En pratique, pour

déterminer des originaux nous utiliserons des décompositions en éléments
simples (et/ou) les résultats précédents résumés dans des tableaux réca-
pitulatifs.
Exercice. Soit (x (n))n2N la suite dé…nie par :
8
< 8n 2 N, x (n + 2) = x (n + 1) + x (n)
:
x (0) = x (1) = 1
(il s’agit de la suite de Fibonacci modélisant la croissance d’une popu-

lation de lapins). Déterminer l’expression de x (n) pour tout n 2 N:
Notons X (z) la transformée en Z de cette suite. En prenant la

transformée en Z de chaque membre de l’équation de récurrence, on
obtient en utilisant la linéarité de la transformation en Z et le théorème
de « l’avance » :
x (1)
z 2 X (z) x (0) = z (X (z) x (0)) + X (z) ;
z
d’où l’on tire compte tenu des conditions initiales :
z2
X (z) = .
z2 z 1
32
34
On en déduit que :
z z z
X (z) = ,
(z2 z1 ) z z2 z z1
p p
1 5 1+ 5
où z1 = et z2 = sont les deux racines du trinôme X 2
2 2
X 1.
Il s’ensuit que :
z z2n+1 z1n+1
X (z) = p [(Zz2n ) (z) (Zz1n ) (z)] = Z p (z) .
5 5
Et l’on en conclut que :
2 3
p !n+1 p !n+1
z2n+1 z1n+1 1 1+ 5 1 5
8n 2 N, x (n) = p =p 4 5.
5 5 2 2
Exercice. Soit (x (n))n2N la suite réelle dé…nie par

1 1
x (0) = 1 et x (n + 1) = x (n) + n pour tout n 2 N.
2 2
Déterminer l’expression de x (n) pour tout n 2 N:
(Voir le dossier du 15 juillet 2007 pour une étude de cette suite n’utilisant
pas la transformation en Z).
Exercice. Soit x : N [ f 1g ! R le signal causal discret tel que,

pour tout n 2 N, on ait :
x (n) + 2x (n 1) = U (n) ,
où U (n) désigne le signal échelon unité. Déterminer l’expression de x (n)
pour tout n 2 N:

33
35
x (0) = 1, x (1) = 0 et x (n + 2) 3x (n + 1)+2x (n) = 0 pour tout n 2 N.
x (0) = 1, x (1) = 2 et x (n + 2) = x (n + 1) x (n) pour tout n 2 N.
36

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La transformation de Laplace et en Z

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HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est

Les transformations de Fourier et de Laplace sont deux exemples

où A et B désignent deux espaces fonctionnels, I un intervalle de R et

Ces deux transformations ont de nombreuses applications pratiques

Le passage de la variable réelle y à la variable complexe x + iy (et

L [f 0 ] (s) = sL [f ] (s) f (0+ ) , où f 0+ = lim f (t) .

La transformation de Laplace étant bien sûr linéaire (par linéarité de

qui véri…e les conditions initiales

(I) 8k 2 f0; : : : ; n 1g ; y (k) = yk , où (y0 ; : : : yn 1 ) 2 Rn ,

selon le schéma suivant :

Pour les systèmes à temps discret, il existe un calcul symbolique

II. La transformation de Laplace.

Dans tout ce qui suit, K désignera R ou C.

Remarque. N’importe quelle fonction f : R ! K peut-être envisagée

(On s’abstient très souvent de dé…nir cette fonction en 0 car sa valeur

Dé…nition. Soit f : R ! K une fonction causale localement intégrable

Notons que la transformée de Laplace de f existe s’il existe au moins

Remarque. La transformée de Laplace de f n’existe pas toujours. Par

Remarque. Par souci de simplicité de l’écriture, si f : R ! K est

ii. Les fonctions exponentielles 'a (t) = eat , où a 2 C.

Existence de la transformée de Laplace

Proposition. Soit f : R ! K une fonction causale localement intégrable

Remarque. Soit f : R ! K une fonction causale localement intégrable

est appelé abscisse d’intégrabilité de f: La transformée de Laplace

Remarque sur les notations. La variable de Laplace s est également

2. Les propriétés de la transformée de Laplace.

Proposition. Soient ( ; ) un couple de nombres complexes et f; g :

Démonstration. Conséquence directe de la linéarité de l’intégrale.

Application : Transformées de cos[!t] U (t) et sin[!t] U (t), où ! 2 R.

b. Image des dilatées : Transformée de f (t) = f ( t) , où 2 R+ .

Proposition (Changement d’échelle). La transformée de Laplace

Démonstration. E¤ectuer le changement de variable dé…ni par x = t.

c. Image des translatées : Transformée de Tt0 (t) = f (t t0 ) , où t0 2 R+ .

Proposition (Théorème du retard). La transformée de Laplace de

Démonstration. E¤ectuer le changement de variable dé…ni par x = t t0 .

Exemple. Transformée d’une impulsion rectangulaire.

Le résultat suivant est capital :

Théorème. Soit f : R ! C une fonction causale de classe C 1 sur R+ ,

(i) f (0+ ) = lim f (t) existe (dans C) ;

La transformée L [f 0 ] (s) est dé…nie pour tout s 2 ] ; +1[ , et on a :

L [f 0 ] (s) = sL [f ] (s) f (0+ ) .

Démonstration. Sachant que f est C 1 sur R+ , l’hypothèse (ii) nous

est dé…nie et telle que

Remarque. L’éventuelle discontinuité de f en 0 complique quelque

L Tf0 (s) = sL [Tf ] (s) ,

où Tf désigne la distribution associée à f , Tf0 sa dérivée au sens des dis-

Corollaire 1. Étant donné n 2 N , soit f : R ! C une fonction causale

(ii) 9 2 R, 8k 2 f0; : : : ; n 1g, 9Mk 2 R+ , 8t 2 R+ , f (k) (t) Mk e t .

L f (n) (s) = sn L [f ] (s) sn 1 f (0+ ) ::: f (n 1)

En particulier, si les dérivées successives de f véri…ent f (n 1) (0+ ) =

Démonstration. Par récurrence sur n 2 N .

Application : Les transformées des fonctions puissances f (t) = tn , (n 2 N ).

La fonction f est de classe C 1 sur R+ et elle véri…e :

Par application du corollaire précédent, nous avons donc :

e. Transformée d’une primitive.

Corollaire 2. Soit f : R ! K une fonction causale qui est continue sur

Démonstration. Le théorème précédent nous assure en e¤et que :

f. Théorème de la valeur initiale.

Théorème de la valeur initiale. Soit f une fonction causale de classe

9 2 R, 8k 2 f0; 1g , 9Mk 2 R+ , 8t 2 R+ , f (k) (t) Mk e t .

lim L [f 0 ] (s) = 0 et donc f 0+ = lim sL [f ] (s) .