INTÉGRALES GÉNÉRALISÉES

B. Landelle

Table des matières

I Intégrale généralisée 3
1 Dénitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Premières propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 Exemples fondamentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 Comparaison pour des fonctions positives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

II Fonctions intégrables 13
1 Intégrabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2 Propriétés fondamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3 Théorèmes de comparaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4 Intégration des relations de comparaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

III Transformations d'intégrales 19

1 Théorème de changement de variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2 Intégration par parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

IV Fonctions dénies par une intégrale 22

1 Convergence dominée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 Continuité sous l'intégrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3 Régularité C 1 sous l'intégrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4 Régularité C k sous l'intégrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1
Dans tout ce chapitre, K désigne le corps R ou C et I un intervalle de R non vide, non réduit
à un point.

Rappels
Dénition 1. Soit f ∈ F ([ a ; b ] , K). On dit que f est continue par morceaux sur [ a ; b ] s'il
existe une subdivision σ = (ai )i∈[[ 0 ; n ]] , i.e. a = a0 < a1 < . . . < an = b telle que pour tout
i ∈ [[ 0 ; n − 1 ]], f est continue sur ] ai ; ai+1 [ et admet des limites nies en a+
i et ai+1 .
−

Notations : On note Cpm ([ a ; b ] , K) l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur [ a ; b ].

• •

•
•y = f (x)
•

x
a0 a1 a2 a3 a4

Figure 1  Graphe d'une fonction continue par morceaux

Vocabulaire : Pour f ∈ Cpm ([ a ; b ] , K), une subdivision σ vériant la propriété décrite dans
la dénition 1 est dite adaptée à f . Il n'y pas unicité d'une telle subdivision : si σ est adaptée
et σ sous-suite de σ ′ (on dit que σ ′ est plus ne que σ ), alors σ ′ est adaptée.

b0 b 1 b2 b3 b4 b5 b6 σ ′
x
a0 a1 a2 a3 a4 σ

Figure 2  Subdivisions adaptées

Dénition 2. Soit f ∈ F (I, K). On dit que f est continue par morceaux sur I si, pour tout
[ a ; b ] ⊂ I, on a f [ a ;b ]
∈ Cpm ([ a ; b ] , K).

Notations : On note Cpm (I, K) l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur I. Cet
ensemble est un K-ev.

B. Landelle 2 ISM MP
Exemples : 1. ⌊·⌋ ∈ Cpm (R, R).

0 si t = 0
2. On pose ∀t ∈ [ 0 ; 1 ] f (t) = 1
 sinon
t
On a f ∈ Cpm (] 0 ; 1 ] , R) et f ∈
/ Cpm ([ 0 ; 1 ] , R)

I Intégrale généralisée
1 Dénitions
Dénition 3. Soit f ∈ Cpm ([ a ; b [ , K) avec b ∈Z ] a ; +∞ [ ∪ {+∞}. On dit que l'intégrale
Zb x
f (t) dt converge (ou est convergente) si x 7→ f (t) dt admet une limite nie quand x
a a
tend vers b et dans ce cas, on pose
Z b Z x
f (t) dt = lim f (t) dt
a x→b a
Z b
Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale f (t) dt diverge (ou est divergente).
a Z b
Soit f ∈ Cpm (] a ; b ] , K) avec a ∈ ] −∞ ; b [ ∪ {−∞}. On dit que l'intégrale f (t) dt converge
Z b a

(ou est convergente) si x 7→ f (t) dt admet une limite nie quand x tend vers a et dans ce
cas, on pose x

Z b Z b
f (t) dt = lim f (t) dt
a x→a x
Z b
Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale f (t) dt diverge (ou est divergente).
a

Z b Z b
Vocabulaire : L'intégrale f (t) dt notée aussi f est dite intégrale généralisée ou impropre
a a
de f sur [ a ; b [, respectivement ] a ; b ]. Deux intégrales sont dites de même nature si elles sont
toutes deux convergentes ou toutes deux divergentes.

! Consigne importante : Lors de l'étude d'une intégrale généralisée, on commence systé-

matiquement par préciser la continuité par morceaux de l'intégrande sur l'intervalle concerné.
Z b
Remarque : Pour une intégrale divergente, f (t) dt n'est qu'une notation. Ce n'est pas un
a
élément de K.
Z +∞ Z x
dt dt
Exemples : 1. : pour x ⩾ 1, on a = ln x −−−−→ +∞.
Z 1 1 t Z 1 1 t x→+∞
dt dt
2. : pour x ∈ ] 0 ; 1 ], on a = − ln x −−−→ +∞.

Z0 +∞t Zx xt x→0+

3. e −t dt : pour x ⩾ 0, on a e −t dt = 1 − e −x −−−−→ 1.
0 0 x→+∞

B. Landelle 3 ISM MP
 1 Z 1
√
Z
dt dt
4. √ : pour x ∈ ] 0 ; 1 ], on a √ = 2(1 − x) −−−→ 2.
Z0 +∞ t x Zt
nπ
x→0+

5. sin t dt : pour n entier, on a sin t dt = 1 − (−1)n et nπ −−−→ +∞ ce qui prouve

0 0 n→∞
l'absence de limite.

Proposition 1. Soit f ∈ Cpm ([ aZ; b [ , K) et c ∈Z [ a ; b [ (respectivement f ∈Z Cpm (]Za ; b ] , K) et

b b b c
c ∈ ] a ; b ]). Alors, les intégrales f (t) dt et f (t) dt (respectivement et ) sont de
a c a a
même nature. En cas de convergence, on a
Z b Z c Z b
f (t) dt = f (t) dt + f (t) dt
a a c

Démonstration. Soit f ∈ Cpm ([ a ; b [ , K) et c ∈ [ a ; b [. La relation de Chasles usuelle donne

Z x Z c Z x
∀x ∈ [ a ; b [ f (t) dt = f (t) dt + f (t) dt
a a c
Z x Z x
Par suite, x 7→ f (t) dt admet une limite nie pour x → b si et seulement si x 7→ f (t) dt
a c
admet une limite nie pour x → b. En cas de convergence, faisant tendre x → b, on obtient
Z x Z c Z x
lim f (t) dt = f (t) dt + lim f (t) dt
x→b a a x→b c
ce qui prouve le résultat attendu.

Remarque : Ce résultat dit notamment que la nature d'une intégrale généralisée sur un inter-
valle semi-fermé est indépendante du choix de la borne fermée.

DénitionZ 4. Soit f ∈ Cpm (] a ; b [ , K) avec a < b et a ∈ R ∪ {−∞}, b ∈ R ∪ {+∞}Z. On dit que

b c
l'intégrale f (t) dt converge (ou est convergente) si il existe c ∈ ] a ; b [ tel que f (t) dt et
a a
Z b
f (t) dt converge. Dans ce cas, on pose
c
Z b Z c Z b
f (t) dt = f (t) dt + f (t) dt
a a c
Z d Z b Z b
S'il existe d ∈ ] a ; b [ tel que f (t) dt ou f (t) dt diverge, on dit que l'intégrale f (t) dt
a d a
diverge (ou est divergente).
Z b Z b
Vocabulaire : L'intégrale f (t) dt notée aussi f est appelée intégrale généralisée ou im-
a a
propre de f sur ] a ; b [.
Z c Z b
Remarque : S'il existe c ∈ ] a ; b [ tel que f (t) dt et f (t) dt converge, alors d'après la
a c
proposition 1, on a
Z d Z b
∀d ∈ ] a ; b [ f (t) dt et f (t) dt convergent
a d

B. Landelle 4 ISM MP
Par négation de cette assertion, on retrouve bien la dénition d'une intégrale sur ] a ; b [ diver-
gente. Puis, pour d ∈ ] a ; b [
Z c Z d Z b
+ + si c ⩽ d





 a c d
 | {z }
prop 1


Z d Z b | 
 Z b
{z }
+ = def =
Z d Z c Z b
a d
si d ⩽ c a



 + +
| a {z d} d




prop 1



| {z }
def
Z b
Autrement dit, la dénition de f (t) dt est indépendante du choix de c ∈ ] a ; b [.
Z +∞ a Z +∞
Exemples : 1. sin t dt : diverge puisque sin t dt diverge.
−∞ 0
Z +∞
Pourquoi on ne peut donner un sens à sin t dt :
−∞
Z x Z nπ
On a ∀x > 0 sin t dt = 0 et ∀n ∈ N sin t dt = (−1)n+1
−x −nπ+ π2
+∞ Z x Z +∞
√
Z
dt dt dt
2. √ : pour x ⩾ 1, on a √ = 2( x − 1) −−−−→ +∞ d'où la divergence de √
0 t Z +∞ 1 t x→ ∞
+
1 t
dt
et donc aussi celle de √ .
Z +∞ 0 t Z 0 Z +∞
3. e −|t|
dt : pour x ⩽ 0, on a e −|t|
dt = 1 − e −−−−→ 1. Les intégrales
x
e −|t| dt et
x→ −∞
−∞ x 0
Z 0 Z +∞
e −|t|
dt convergent et sont égales à 1. Par suite, l'intégrale e −|t|
dt converge et vaut 2.
−∞ −∞
Z +∞
dt
4. 2
: converge et vaut π .
−∞ 1 + t
Z b
Remarque : Si f (t) dt converge, étant donnée F une primitive de f ayant des limites nies
a
en a et b, on peut écrire directement
Z b
f (t) dt = [F(t)]ba
a
Z +∞ Z +∞
+∞ dt
Par exemple = [Arctan t]−∞
−t −t +
e dt = [−e ]0 =1 2 ∞ = π
0 −∞ 1+t
Vocabulaire : Pour un intégrande continue par morceaux, la notion d'intégrale convergente
est dénie sur un intervalle semi-ouvert et ouvert. Si l'intervalle est un segment, l'intégrale
est également considérée convergente ce qui fait sens puisqu'elle est bien dénie. Enn, pour
f ∈ Cpm (I, K) avec a = Inf I et b = Sup I (éventuellement innis), on peut simplement discuter
de la convergence de l'intégrale en a et/ou b (en une borne fermée, c'est immédiat).

B. Landelle 5 ISM MP
2 Premières propriétés
Proposition 2. Soit f Z∈ Cpm (I, K) avec a = Inf I et b = Sup I (éventuellement innis). Les
Z b b
intégrales f (t) dt et αf (t) dt avec α ∈ K∗ sont de même nature.
a a

Démonstration. Immédiate.
Proposition 3. Soient f ,Zg dans Cpm (I, K), λ ∈ K avec a = Inf I et b = Sup I (éventuellement
Z b b
Z b
innis). Si f (t) dt et g(t) dt convergent, alors (f + λg)(t) dt converge et est égale à
Z b a Z b a a

f (t) dt + λ g(t) dt.

a a

Démonstration. Supposons I = [ a ; b [. On a par linéarité de l'intégrale

Z x Z x Z x
∀x ∈ [ a ; b [ f (t) dt + λ g(t) dt = (f + λg)(t) dt
a a a
Le terme de gauche admet une limite nie et donc de même pour le terme de droite puis on
passe à la limite.

Proposition 4. Soit f ∈ Cpm ([ a ; b [ , K) avec b > a et f prolongeable par continuité en b

(respectivement f ∈ Cpm (] a ; b ] , K) et f prolongeable par continuité en a). Alors, l'intégrale
Z b
f (t) dt est convergente.
a

si x ∈ [ a ; b [
(
f (x)
Démonstration. Posons g(x) =
lim f (x) si x = b
x→b

La fonction g est le prolongement de f par continuité en b donc g ∈ Cpm ([ a ; b ] , K). Par suite
Z x Z x
∀x ∈ [ a ; b [ f (t) dt = g(t) dt
a a
Pour x ∈ [ a ; b [, on a
Z x Z b Z b
f (t) dt − g(t) dt = g(t) dt ⩽ (b − x)∥g∥∞ −−→ 0
a a x x→b

Z x Z b
autrement dit f (t) dt −−→ g(t) dt
a x→b a

B. Landelle 6 ISM MP
 y

y = f (x)
• •
•

x
a b

Figure 3  Représentation d'une intégrale faussement impropre

Vocabulaire : L'intégrale est dite faussement impropre (pas de bornes innies et pas de limites
innies).

Exemple :
y sin t
On a t 7→ ∈ Cpm (] 0 ; 2π ] , R) prolongeable
t
par continuité en zéro d'où la convergence
Z 2π de
sin t
l'intégrale faussement impropre dt.
x 0 t

Z 2π
sin t
Figure 4  Représentation de dt
0 t

Proposition
Z b
5. Soit f ∈ Cpm (I, C) avec a = Inf I etZ b = Sup I (éventuellement innis). L'in-
b Z b
tégrale f (t) dt est convergente si et seulement si Re f (t) dt et Im f (t) dt convergent.
a a a
Z b Z b Z b
Dans ce cas, on a f (t) dt = Re f (t) dt + i Im f (t) dt
a a a
Z b Z b Z b Z b
c'est-à-dire Re f (t) dt = Re f (t) dt et Im f (t) dt = Im f (t) dt
a a a a

Remarque : Les fonctions Re et Im sont continues (car 1-lipschitziennes) d'où la continuité

par morceaux de Re f et Im f .

Démonstration. Par propriétés sur les limites des fonctions à valeurs dans C.

B. Landelle 7 ISM MP
 Z a
Proposition 6. Soit f ∈ C (] −a ; a [ , K) avec a ∈ ] 0 ; +∞ [ ∪ {+∞}. Si
0
f (t) dt converge et
0
Z a
si f est paire ou impaire, alors f (t) dt converge et
−a
 Z a
Z a 2 f (t) dt si f paire
f (t) dt =
 0
−a 0 si f impaire

Démonstration. Soit x ∈ ] 0 ; a [. Avec le changement de variables u = −t, on obtient

Z x Z 0
f (t) dt = +
− f (u) du
0 −x
Z a Z 0
La convergence de f (t) dt implique (équivaut en fait) à la convergence de f (t) dt et
0 −a
passant à la limite en cas de convergence, on obtient le résultat attendu.

Proposition 7. Soit f ∈ C 0 ([ a ; b [ , ZK) avec b ∈ ] a ; +∞ [∪{+∞} (respectivement C 0 (] a ; b ] , K)

b Z b
avec a ∈ ] −∞ ; b [ ∪ {−∞}) telle que f (t) dt converge. Alors Φ : x 7→ f (t) dt est de classe
a Z x x

C 1 sur [ a ; b [ et Φ′ = −f (respectivement Ψ : x 7→ f (t) dt est de classe C 1 sur ] a ; b ] et

a
Ψ′ = f ).

Démonstration. Notons F une primitive de f . On a pour x ∈ [ a ; b [

Φ(x) = lim F(y) − F(x)
y→b

Le résultat suit.
Proposition 8. Soit f ∈ Cpm ([ a ; +∞ [ , R). On suppose qu'il existe ℓ > 0 tel que
∀t ∈ [ a ; +∞ [ f (t) ⩾ ℓ > 0
Z +∞

Alors f (t) dt diverge.

a

Z x
Démonstration. On a ∀x ⩾ a f (t) dt ⩾ ℓ(x − a) −−−−→ +∞
a x→+∞

Remarque : On a le même résultat avec ℓ < 0 et f (t) ⩽ ℓ < 0.

Proposition 9. Soit f ∈ Cpm ([ a ; +∞ [ , R). S'il existe ℓ réel tel que f (x) −x→
−−−→ ℓ et si
+∞
Z +∞

f (t) dt converge, alors ℓ = 0.

a

Démonstration. Supposons ℓ > 0. On dispose d'un seuil t0 ⩾ a tel que f (t) ⩾ ℓ/2 pour t ⩾ t0
d'où une contradiction d'après le résultat précédent. On procède de même si ℓ < 0. Le résultat
suit.
Remarque : Il existe des fonctions continues sur R+ positives, non bornées dont l'intégrale est
convergente ! (voir plus tard)

B. Landelle 8 ISM MP
3 Exemples fondamentaux
Proposition 10. Soit α réel. On a
Z +∞

e −αt dt converge ⇐⇒ α > 0

0
Z +∞
1
Si α > 0, on a e −αt dt = .
0 α

Démonstration. Si α = 0, on a e −αt = 1 pour t ⩾ 0 d'où la divergence de l'intégrale d'après la

proposition 8. Si α ̸= 0, on a pour x ⩾ 0
Z x
1
e −αt dt = [1 − e −αx ]
0 α
Le résultat suit.

Théorème 1 (Intégrales de Riemann). Soit α un réel.

Z +∞
dt
1. L'intégrale est convergente si et seulement si α > 1.
1 tα Z +∞
dt 1
Si elle converge, on a α
= .
1 t α−1
Z 1
dt
2. L'intégrale α
est convergente si et seulement si α < 1.
0 t Z 1
dt 1
Si elle converge, on a α
= .
0 t 1−α
Z x
dt
Démonstration. 1. Si α = 1, pour x ⩾ 1, on a = ln x → +∞ pour x → +∞. Puis, si
1 t
α ̸= 1, on a
Z x ï òx ï ò
dt 1 1 1
= = −1
1 tα (1 − α)tα−1 1 1 − α xα−1
Le résultat suit. Z 1
dt
2. Si α = 1, pour x ∈ ] 0 ; 1 ], on a = − ln x → +∞ pour x → 0+ . Puis, si α ̸= 1, on a
x t
Z 1 ï ò1 ï ò
dt 1 1 1
α
= = 1 − α−1
x t (1 − α)tα−1 x 1 − α x
Le résultat suit.

Remarques : 1.
y Il s'agit d'équivalences. Ainsi, par négation, on
a pour la première équivalence

+∞
x
Z
dt
diverge ⇐⇒ α ⩽ 1
Z +∞ 1 tα
Figure 5  Représentation de dt
B. Landelle 1
t2
9 ISM MP
 Z +∞
dt
2. ! L'intégrale est toujours divergente. En eet, on a
0 tα
Z +∞ Z 1 Z +∞
dt dt dt
diverge ⇐⇒ ou divergent ⇐⇒ α ⩽ 1 ou ⩾ 1
0 tα 0 t
α
1 tα
Cette dernière assertion étant vraie, on en déduit la divergence de l'intégrale considérée.

Théorème 2. Soient a, b, α des réels et a < b.

Z b
dt
1. converge ⇐⇒ α < 1
a (b − t)α
Z b
dt
2. converge ⇐⇒ α < 1
a (t − a)α
Z x Z b−a
du dt
Démonstration. 1. Pour x ∈ [ a ; b [, on a . Avec le changement y = b − x,
=
a b−x u
α (b − t)α
Z x Z b−a
dt du
la fonction x 7→ α
admet une limite nie pour x → b si et seulement si y 7→
a (b − t) y uα
admet une limite nie pour y → 0 et le résultat suit par critère de Riemann.
2. Preuve similaire.

4 Comparaison pour des fonctions positives

Dans le cas de fonctions négatives, il sut de considérer les opposés de celles-ci pour appliquer
les résultats qui suivent.

Proposition 11. Soit f ∈ Cpm ([ a ; b [ , R), positive avec b éventuellement inni (respectivement
Z b
Cpm (] a ; b ] , R+ ) avec a éventuellement inni). L'intégrale f (t) dt converge si et seulement
Z x Z b a

si x 7→ f (t) dt est majorée (respectivement x 7→ f (t)dt).

a x

Z x
Démonstration. Comme f est positive, on a la croissance de F : x 7→ f . D'après le théorème
a
de limite monotone, une fonction croissante est majorée sur [ a ; b [ si et seulement si elle admet
une limite nie en b. La preuve est identique pour l'autre cas.

Théorème 3 (Théorème de comparaison). Soient f , g dans Cpm (I, R) avec a = Inf I et

b = Sup I (éventuellement innis) et f , g positives avec f ⩽ g .
Z b Z b
1. Si f (t) dt diverge, alors g(t) dt diverge.
a a
Z b Z b
2. Si g(t) dt converge, alors f (t) dt converge et on a
a a
Z b Z b
0⩽ f (t) dt ⩽ g(t) dt
a a

B. Landelle 10 ISM MP
Démonstration. Si I est un segment, les intégrales convergent et on a l'encadrement annoncé.
On traite le cas où I n'est pas un segment. On suppose f , g dans Cpm ([ a ; b [ , R+ ). Comme f
et g sont positives, on a la croissance des fonctions
Z x Z x
F : x 7→ f (t) dt et G : x 7→ g(t) dt
a a
Par croissance de l'intégrale, on a
∀x ⩾ a 0 ⩽ F(x) ⩽ G(x)
Z b
1. Si f (t) dt diverge, alors F n'est pas majorée donc G non plus d'où la divergence de
Z b a

g(t) dt.
a
2. Par contraposition, on a l'implication attendue et passant à la limite dans l'inégalité précé-
dente, on a l'inégalité souhaitée.
La preuve est identique pour ] a ; b ] et le cas ] a ; b [ se déduit des cas précédents.

Remarques : 1. ! Ne pas écrire directement

Z b Z b
0⩽f ⩽g =⇒ 0⩽ f (t) dt ⩽ g(t) dt
a a
On vérie
Z b d'abord la convergence avant d'écrire l'encadrement.
Z b Z b
2. Si g(t) dt diverge, le théorème ne dit rien sur f (t) dt et si f (t) dt converge, le
a Z b a a

théorème ne dit rien sur g(t) dt.

a

Corollaire 1. SoientZf , g dans Cpm ([ a ; b [ , R)Z avec b ∈ ] a ; +∞ [ ∪ {+∞} , f , g positives et

b b
f (x) = O(g(x)). Si g(t) dt converge, alors f (t) dt converge.
x→b a a

Démonstration. Il existe M > 0 et c ∈ [ a ; b [ tels que

∀t ∈ [ c ; b [ 0 ⩽ f (t) ⩽ Mg(t)
Le résultat suit d'après le théorème de comparaison précédent.

Remarques : 1. On dispose du même résultat pour des fonctions continues par morceaux sur
] a ; b ] avec a ∈ ] −∞ ; b [ ∪ {−∞} et des comportements asymptotiques au voisinage de a.
2. Si f = o(g), alors f = O(g) et le corollaire précédent s'applique.

B. Landelle 11 ISM MP
 Z +∞

Exemples : 1. Nature de e −t dt.

2

0
∈ Cpm ([ 0 ; +Z∞ [ , R) positif et
2
y On a t 7→ e Å
−t
ã +∞
2 1 dt
e −t = o 2 . Comme converge,
t→+∞ t 1 tZ2
+∞
2
il s'ensuit par comparaison que e −t dt
1
x converge
Z +∞également et elle est de même nature
2
Z +∞
que e −t dt.
0
Figure 6  Représentation de
2
e −t dt
0

1
Z Å ã
2 1
2. Nature de sin dt.
0 t
Å ã
y 1
On a t 7→ sin ∈ Cpm (] 0 ; 1 ] , R) positif et
2
t

Å ã
2 1
∀t ∈ ] 0 ; 1 ] 0 ⩽ sin ⩽1
t

Z 1
x Par comparaison, il s'ensuit que sin2 1


dt
t
0
Z 1 Å ã converge. Le résultat n'est pas trivial puisque
1
Figure 7  Représentation de sin2 dt l'intégrande n'admet pas de limite en zéro.
0 t Mais l'aire sous la courbe si.
Z 1
3. Nature de ln t dt.
0
y On a t 7→ lnÅt ∈ãCpm (] 0 ; 1 ] , R) négative et
1
x − ln t = o √ . Par comparaison, on en
Z 1 t
t→0

déduit que ln t dt converge. On peut aussi

0
écrire pour x ∈ ] 0 ; 1 ]
Z 1
ln tdt = [t ln t − t]x1 ) = −1−x ln x+x −−→ −1
x x→0

par croissances Z comparées. On Zretrouve la

1 1
1
convergence de ln t dt et on a ln t dt =
Z
Figure 8  Représentation de ln t dt 0 0
0 −1.
Z +∞
√ √
ln t ln t 1
4. Nature de dt. On a ∀t ⩾ e ⩾ ⩾0
1 t t t
Z +∞ √
ln t
Par comparaison, on conclut à la divergence de dt.
1 t

B. Landelle 12 ISM MP
Corollaire 2. SoientZf , g dans Cpm ([ a ; b [ , R) avec b ∈ ] a ; +∞ [ ∪ {+∞} , f , g positives et
b Z b
f (x) = O(g(x)). Si f (t) dt diverge, alors g(t) dt diverge.
x→b a a

Démonstration. C'est la contraposée du résultat précédent.

Remarque : Les remarques mentionnées au corollaire précédent valent à l'identique.

Corollaire 3 (Critère des équivalents). ZSoient f , g dans Cpm ([ a ; b [ , R) avec b ∈ ] a ; +∞ [∪

Z b b
{+∞}, f, g positives et f (x) ∼ g(x). On a f (t) dt et g(t) dt de même nature.
x→b a a

Z b Z b
Démonstration. On a f = O(g). Par suite, si g(t) dt converge, alors f (t) dt converge. On
a a
a l'autre implication par symétrie des rôles.

Remarque : On dispose du même résultat pour des fonctions continues par morceaux sur
] a ; b ] avec a ∈ ] −∞ ; b [ ∪ {−∞} et des comportements asymptotiques au voisinage de a.

Proposition 12. Soient f , g dans Cpm (I, R) avec a une extrémité de I. Si f (t) t→a
∼ g(t) et si g
positive au voisinage de a, alors f est positive au voisinage de a.

Vocabulaire : Voisinage de a signie ici un intervalle inclus dans I d'extrémité a.

1
Démonstration. On a f = gφ avec φ(t) −−→ 1. Ainsi, il existe V ∈ V (a) tel que φ(t) ⩾ et
t→a 2
g(t) ⩾ 0 pour t ∈ V. Le résultat suit.
Ç√ å √ Z +∞ Ç√ å
ln t ln t ln t
Exemple : sin ∼ ⩾ 0 pour t > 1. Par suite, l'intégrale sin dt
t t→+∞ t 1 t
diverge.

II Fonctions intégrables
1 Intégrabilité
Dénition 5. Soit f ∈ Cpm (I, K) avec a = Inf I et b = Sup I (éventuellement innis). La fonc-
Z b
tion f est dite intégrable ou d'intégrale absolument convergente sur I si |f (t)| dt converge.
a
On dit aussi f intégrable en a et/ou b selon les cas d'ouvertures.

Notation Z: L'ensemble des fonctions intégrables sur I est noté L1 (I, K). Pour f intégrable sur
Z b
I, on note f pour f (t) dt.
I a
Z b
Remarque : Pour f ⩾ 0, l'intégrabilité de f sur I équivaut la convergence de l'intégrale f.
a
La fonction |f | est bien continue par morceaux comme composée de z 7→ |z| avec f , le module
étant continue par inégalité triangulaire inverse.

B. Landelle 13 ISM MP
Proposition 13. Soit f ∈ Cpm (I, K) avec a = Inf I et b = Sup I (éventuellement innis).
L'intégrabilité de f sur I équivaut à l'intégrabilité de f sur l'intérieur de I.

Démonstration. Si l'intervalle I est ouvert, il n'y a rien à faire. Si a et/ou b est fermée, ouvrir
la borne de l'intervalle y rend l'intégrale faussement impropre et ne change pas sa nature.
1
Exemple : Soit f (t) = pour t ∈ I = ] 1 ; +∞ [. La fonction f est intégrable sur I puisqu'on
t2
sait qu'elle est continue et intégrable sur [ 1 ; +∞ [ ouvrir la borne 1 y rend l'intégrale faussement
impropre.

Proposition 14. Soit f ∈ Cpm (I, K) avec a = Inf I et b = Sup I nis. Si I est un segment
ou si f est prolongeable par continuité en les bornes éventuellement ouvertes de I, alors f est
intégrable sur I.
Z b
Démonstration. Si l'intervalle I est un segment, l'intégrale |f | est bien dénie donc conver-
a
gente. Sinon, on applique la proposition 4 à |f |.

2 Propriétés fondamentales
Théorème 4. Soit f ∈ CZpm (I, K) avec a = Inf I et b = Sup I (éventuellement innis). Si f
est intégrable sur I, alors f est convergente.
I

Démonstration. Supposons f à valeurs réelles. Notons

x 7→ x+ = max(x, 0) et x 7→ x− = max(−x, 0)
les fonctions dites partie positive et partie négative.

y y
y = x+

y = x−
x x

Figure 9  Graphes des parties positives et négatives

®
x = x+ − x−
On a la relation ∀x ∈ R
|x| = x+ + x−
Les parties positives et négatives sont des fonctions continues puisque
x + |x| |x| − x
∀x ∈ R x+ = et x− =
2 2
d'où la continuité par morceaux de f + et f sur I. Puis
−

0 ⩽ f + ⩽ |f | et 0 ⩽ f − ⩽ |f |

B. Landelle 14 ISM MP
Par comparaison, on a f + et f − intégrables et par suite, l'intégrale de f = f + − f − converge.

Supposons f à valeurs complexes. On a

|Re f | ⩽ |f | et |Im f | ⩽ |f |
puis on applique le cas précédent sur Re f et Im f .
Z +∞
Exemple : Nature de sin (te −t ) dt.
0

Remarque : La réciproque du théorème est fausse (et délicate). Une fonction non intégrable
mais dont l'intégrale converge est dite d'intégrale semi-convergente.

Théorème 5. L'ensemble L1 (I, K) est un K-ev donc en particulier :

1. si λ ∈ K, f ∈ L1 (I, K), alors λf ∈ L1 (I, K) ;
2. si (f, g) ∈ L1 (I, K)2 , alors f + g ∈ L1 (I, K).

Remarque : Si I est un segment, cet ensemble est égal à Cpm (I, K) puisque l'intégrabilité y
est acquise.

Démonstration. La fonction nulle est dans L1 (I, K) et le point 1. est immédiat. Puis, pour
(f, g) ∈ L1 (I, K)2 , on a |f + g| ⩽ |f | + |g| et le résultat suit d'après la proposition 3 et par
comparaison. Ceci prouve que L1 (I, K) est un sev de Cpm (I, K).
Z
Proposition 15. L'application L (I, K) → K, f 7→
1
f est une forme linéaire.
I

Démonstration. Conséquence du théorème 4 et de la prop 3.

Proposition 16 (Positivité, croissance).

Z
1. Soit f ∈ L (I, R) avec f ⩾ 0. Alors
1
f ⩾ 0.
I
Z Z
2. Soient f, g dans L (I, R) avec f ⩽ g . Alors
1
f⩽ g.
I I

Démonstration. 1. Par positivité de l'intégrale sur un segment et passage à la limite.

2. On écrit g = (g − f ) + f , on a g − f et f intégrable d'où par linéarité puis positivité de
l'intégrale
Z Z Z Z
g = (g − f ) + f ⩾ f
I
| I {z } I I
⩾0

Proposition 17 (Relation de Chasles). Soient I, J des intervalles de R tels que I ∪ J est un

intervalle et I ∩ J est soit vide, soit réduit à un point, f ∈ Cpm (I ∪ J, K) et f intégrable sur I et
J. Alors, on a f ∈ L1 (I ∪ J, K) et
Z Z Z
f= f+ f
I∪J I J

B. Landelle 15 ISM MP
Démonstration. Résulte soit de la prop 1, soit de la dénition d'une intégrale généralisée sur
un intervalle ouvert (disjonction de cas).

Proposition 18 (Inégalité triangulaire). Soit f ∈ L1 (I, K). On a

Z Z
f ⩽ |f |
I I

Démonstration. Supposons I = [ a ; b [ (preuve identique pour les autres cas). Soit x ∈ [ a ; b [,

on a par inégalité triangulaire sur [ a ; x ] :
Z x Z x
f (t) dt ⩽ |f (t)| dt
a a

Passant à a limite x → b (tout converge), on obtient l'inégalité attendue.

Proposition
Z Z19. Soit f ∈ L (I, R) positive et J intervalle avec J ⊂ I. Alors, on a f ∈ L (J, R)
1 1

et 0 ⩽ f⩽ f.
J I

Démonstration. Conséquence de la relation de Chasles (disjonction de cas, fastidieux).

Théorème 6 (Propriété de séparation). Soit f ∈ C 0 (I, R) avec f ⩾ 0 et f ∈ L1 (I, R). On

a
Z
f = 0 ⇐⇒ f = 0
I

Démonstration. Soit [ α ; β ] ⊂ I. Notons a = Inf I et b = Sup I. Par relation de Chasles, on a

Z b Z α Z β Z b Z β
0= f (t) dt = + + ⩾ ⩾0
a a α β α

D'où, par séparation sur un segment f s'annule sur tout segment inclus dans I donc f s'annule
sur I tout entier.
Remarque : Pour invoquer la propriété de séparation, il est fondamental de mentionner conti-
nue et positive.

3 Théorèmes de comparaison
Théorème 7. Soient f, g ∈ Cpm ([ a ; b [ , K) avec b ∈ ] a ; +∞ [ ∪ {+∞}. Si g est intégrable sur
[ a ; b [ et si f (t) = O(g(t)) ou o(g(t)) ou ∼ g(t), alors f est intégrable sur [ a ; b [.
t→b t→b

Démonstration. Conséquence du corollaire 1 car |f | = O(|g|) dans tous les cas.

Remarque : On dispose du même résultat pour des fonctions continues par morceaux sur
] a ; b ] avec a ∈ ] −∞ ; b [ ∪ {−∞} et des comportements asymptotiques au voisinage de a.

Applications : Comparaison à intégraleÅ deãRiemann

Å ã
1 1 1
1. Soit f ∈ Cpm ([ a ; +∞ [ , K) et si f = O ou o ou ∼ avec α > 1, alors f intégrable
tα tα tα
sur [ a ; +∞ [.

B. Landelle 16 ISM MP
 ã Å ã Å
1 1 1
2. Soit f ∈ Cpm (] 0 ; a ] , K) et si f = O α ou o α ou ∼ α avec α < 1, alors f intégrable
t t t
sur ] 0 ; a ].
Z +∞
ln t
Exemples : 1. Nature de dt.
Å ã 1 t2
ln t 1
On a 2 = o 3 d'où la convergence absolue de l'intégrale par comparaison à une intégrale
t t2
de Riemann convergente.
Z +∞ Å ã
1
2. Nature de sin 2 dt.
Å ã0 t Å ã
1 1 1
On a sin 2 = O(1) et sin 2 ∼ 2 d'où la convergence absolue de l'intégrale. Par
t Z t→0 t t→+∞ t
+∞ Å ã
1
ailleurs, on a sin 2 dt ⩽ 2 puisque
0 t
Z +∞ Å ã Z +∞ Å ã Z 1 Z +∞
1 1 dt
sin 2 dt ⩽ sin 2 dt ⩽ dt + =2
0 t 0 t 0 1 t2

4 Intégration des relations de comparaison

Dans cette section, la fonction g est supposé positive mais les résultats valent aussi pour g
négative (en considérant −g ).

Théorème 8. Soit f, g continues par morceaux sur [ a ; b [ avec b ∈ ] a ; +∞ [ ∪ {+∞} avec f à

valeurs dans K et g positive, intégrable sur [ a ; b [.
1. Si f (t) = o(g(t)), alors f est intégrable et
t→b
Z b
ÇZ b
å
f (t) dt = o g(t) dt
x x→b x

2. Si f (t) = O(g(t)), alors f est intégrable et

t→b
Z b
ÇZ b
å
f (t) dt = O g(t) dt
x x→b x

3. Si f (t) ∼ g(t), alors f est intégrable et

t→b
Z b Z b
f (t) dt ∼ g(t) dt
x x→b x

Démonstration. La fonction f est intégrable par comparaison. Supposons f (t) = o(g(t)). Soit
t→b
ε > 0. Il existe c ∈ [ a ; b [ tel que
∀t ∈ [ c ; b [ |f (t)| ⩽ εg(t)
Z b
Puis, comme g(t) dt converge, par comparaison et inégalité triangulaire, il vient
a
Z b Z b Z b
∀x ∈ [ c ; b [ f (t) dt ⩽ |f (t)| dt ⩽ ε g(t) dt
x x x

B. Landelle 17 ISM MP
d'où le résultat. La preuve avec f (t) = O(g(t)) est identique et le cas f (t) ∼ g(t) se déduit
t→b t→b
du premier avec f (t) = g(t) + o(g(t)).
t→b

Remarque : On dispose du même résultat pour des fonctions continues par morceaux sur
] a ; b ] avec a ∈ ] −∞ ; b [ ∪ {−∞} et des comportements asymptotiques au voisinage de a.

Exemples : 1. On a
Z +∞ Å ã Z +∞
1 dt 1
sin 2 dt ∼ =
x t x→+∞ x t2 x
Z +∞ Å ã
−t2 1
2. On a ∀α > 0 e dt = o α
x x
Å ã
2 1
puisque e −t = o 1+α
t
Théorème 9. Soit f, g continues par morceaux sur [ a ; b [ avec b ∈ ] a ; +∞ [ ∪ {+∞} avec f à
valeurs dans K et g positive, non intégrable sur [ a ; b [.
1. Si f (t) = o(g(t)), alors
t→b
Z x ÅZ x ã
f (t) dt = o g(t) dt
a x→b a

2. Si f (t) = O(g(t)), alors

t→b
Z x ÅZ x ã
f (t) dt = O g(t) dt
a x→b a

3. Si f (t) ∼ g(t), alors

t→b
Z x Z x
f (t) dt ∼ g(t) dt
a x→b a
Z x
Démonstration. Comme g est positive et non intégrable, alors g(t) dt −−→ +∞. Supposons
a x→b
f (t) = o(g(t)). Soit ε > 0 et c ∈ [ a ; b [ tel que
t→b
∀t ∈ [ c ; b [ |f (t)| ⩽ εg(t)
Par suite, il vient
Z x Z x Z c Z x
∀x ∈ [ c ; b [ f (t) dt ⩽ |f (t)| dt ⩽ |f (t)| dt + εg(t) dt
a a a c
| R{z }
x
⩽ a ...
Z c Z x
Or |f (t)| dt/ g(t) dt −−−−→ 0
a a x→+∞

D'où, il existe d ∈ [ c ; b [ tel que pour x ∈ [ d ; b [

Z x Z x
f (t) dt ⩽ 2ε g(t) dt
a a
Le résultat suit. La preuve avec f (t) = O(g(t)) est identique et le cas f (t) ∼ g(t) se déduit
t→b t→b
du premier avec f (t) = g(t) + o(g(t)).
t→b

B. Landelle 18 ISM MP
Remarque : On dispose du même résultat pour des fonctions continues par morceaux sur
] a ; b ] avec a ∈ ] −∞ ; b [ ∪ {−∞} et des comportements asymptotiques au voisinage de a.

Exemples : 1. On a
Z xÅ ã Z x
1 dt
Arctan dt ∼ = ln x
1 t x→+∞ 1 t

Z x Å ã Z 1 Å ã Z x Å ã
1 1 1
puis Arctan dt = Arctan dt + Arctan dt ∼ ln x
0 t 0 t 1 t x→+∞

2. Soit f ∈ Cpm (R+ , R) avec f (t) −−−−→ ℓ > 0. Alors

t→+∞
Z x
f (t) dt ∼ ℓx
0 x→+∞

III Transformations d'intégrales

1 Théorème de changement de variable
Théorème 10 (Théorème du changement de variable). Soit f ∈ C 0 (] a ; b [ , K) avec a et
b éventuellement innis et φ : ] α ; β [ → ] a ; b [ bijective, strictement croissante et de classe C 1 .
Z b Z β
Alors les intégrales f (t) dt et f ◦ φ(u)φ′ (u) du sont de même nature et égales en cas de
convergence. a α

Démonstration. Soit [ α′ ; β ′ ] ⊂ ] α ; β [ et notons a′ = φ(α′ ) et b′ = φ(β ′ ). On a, par croissance

de φ et bijectivité de ] α ; β [ sur ] a ; b [,
® ®
α′ → α a′ → a
⇐⇒
β′ → β b′ → b
D'après le théorème de changement de variable (usuel) sur [ α′ ; β ′ ], on a
Z b′ Z β′
f (t) dt = f ◦ φ(u)φ′ (u) du
a′ α′
Par suite, l'intégrale de gauche admet une limite nie pour a′ → a, b′ → b si et seulement si
l'intégrale
Z b deZdroite admet une limite nie pour α′ → α, β ′ → β , autrement dit les intégrales
β
f (t) dt et f ◦ φ(u)φ′ (u) du sont de même nature. En cas de convergence, il sut de passer
a α
à la limite pour avoir l'égalité souhaitée.

Théorème 11 (Théorème du changement de variable). Soit f ∈ C 0 (] a ; b [ , K) avec a et

b éventuellement innis et φ : ] α ; β [ → ] a ; b [ bijective, strictement décroissante et de classe
Z b Z β
C . Alors les intégrales
1
f (t) dt et − f ◦ φ(u)φ′ (u) du sont de même nature et égales en
a α
cas de convergence.

Démonstration. Soit [ α′ ; β ′ ] ⊂ ] α ; β [ et notons b′ = φ(α′ ) et a′ = φ(β ′ ). On a, par décroissance

de φ et bijectivité de ] α ; β [ sur ] a ; b [,
® ®
α′ → α b′ → b
⇐⇒
β′ → β a′ → a

B. Landelle 19 ISM MP
D'après le théorème de changement de variable (usuel) sur [ α′ ; β ′ ], on a
Z b′ Z α′ Z β′
′
f (t) dt = f ◦ φ(u)φ (u) du = − f ◦ φ(u)φ′ (u) du
a′ β′ α′
La suite de la preuve est identique à la précédente.
Remarques : 1. On peut appliquer ces théorèmes même si la fonction f est dénie continue
en une des bornes a ou b puisque ouvrir une borne initialement fermée y rend l'intégrale faus-
sement impropre.
2. L'omission des hypothèses est tolérée dans le cas d'un changement de variables donné par
une fonction ane ou puissance ou exponentielle ou logarithme.

Application : Soit f ∈ Cpm (I, K) avec a = Inf I et b = Sup I nies. On a

f intégrable en a ⇐⇒ t 7→ f (t + a) intégrable en 0
et f intégrable en b ⇐⇒ t 7→ f (b − t) intégrable en 0
1
Exemple : Avec u = , on trouve
t
Z +∞ Z +∞ Z +∞
ln t ln u ln t
2
dt = − 2
du =⇒ dt = 0
0 (1 + t) 0 (1 + u) 0 (1 + t)2

2 Intégration par parties

Théorème 12 (Théorème d'intégration par parties). Soient u et v dans C 1 (I, K) avec
I intervalle a = Inf I, b = Sup I Z(éventuellement
Z innis). Si le produit uv admet des limites
nies en a et b alors les intégrales uv ′ et u′ v sont de même nature. En cas de convergence,
on a I I
Z b Z b
′
u (t)v(t) dt = [uv]ba − u(t)v ′ (t) dt
a a

Démonstration. Par intégration par parties sur [ a′ ; b′ ] ⊂ ] a ; b [, on a

Z b′ Z b′
′
′
u (t)v(t) dt = [u(t)v(t)]ba′ − u(t)v ′ (t) dt
a′ a′
Z b′
Si le produit uv admet des limites nies en a et b, alors u′ (t)v(t) dt admet une limite nie
Z b′ a′

pour a′ → a, b′ → b si et seulement si u(t)v ′ (t) dt admet une limite nie pour a′ → a, b′ → b

a′
Z b Z b
autrement dit les intégrales u (t)v(t) dt et
′
u(t)v ′ (t) dt sont de même nature. Dans le cas
a a
de convergence, l'égalité s'obtient par passage à la limite.
Remarque : On apportera une attention particulière au choix d'une primitive lors d'une inté-
gration par parties. En eet, selon la primitive utilisée, le crochet peut être ni ou pas.

Exemples : 1. L'intégrale de Dirichlet Z

+∞ Z +∞ 2
sin t sin t
• Convergence de l'intégrale de Dirichlet dt et égalité avec dt.
ò+∞ 0 Z t+∞ 0 t2
1 − cos t 1 − cos t
ï
Le crochet est ni et l'intégrale dt converge. Ainsi, on a
t 0 0 t2

B. Landelle 20 ISM MP
 +∞
1 − cos t ∞
ò+ Z +∞
1 − cos t
Z ï
sin t
dt = + dt
0 t t t2
| {z 0 } 0
=0
Par trigonométrie, on obtient
+∞ Z +∞
1 − cos t 2 sin2 (t/2)
Z
dt = dt
0 t2 0 t2
Enn, avec le changement de variables u = t/2, on conclut
Z +∞ Z +∞ 2
sin t sin t
L'intégrale de Dirichlet converge et dt = dt.
0 t 0 t2
Z +∞
|sin t|
• Divergence de dt.
0 t
1 − cos(2t)
On a |sin t| ⩾ sin2 t = pour tout t réel. Avec le changement de variable u = 2t,
Z +∞ 2 Z +∞
cos(2t) cos u
les intégrales dt et du sont de même nature et donc convergentes en
1 t 2 u Z +∞
1 − cos(2t)
procédant à nouveau par intégration par parties. Si dt converge, alors par
Z +∞ ï Z +∞ 1 t
1 − cos(2t) cos(2t)
ò
dt
linéarité + dt = converge ce qui est absurde. On en déduit
1 Z +∞t t 1 t
1 − cos(2t)
la divergence de dt et par comparaison
1 t
Z +∞
|sin t|
L'intégrale dt diverge.
1 t
Z +∞ −t
e
2. Équivalent de dt pour x → +∞. On a
x t
Z +∞ −t ï −t ò+∞ Z +∞ −t Z +∞ −t ÅZ +∞ −t ã
e e e e e
dt = − − 2
dt et 2
dt = o dt
x t t x x t x t x→+∞ x t

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0.00
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

+∞
e −t e −x
Z
Figure 10  Graphes de y = dt et y =
x t x

B. Landelle 21 ISM MP
IV Fonctions dénies par une intégrale
1 Convergence dominée
Pour J intervalle de R, on note J̄ l'adhérence de J, c'est-à-dire l'intervalle J dont on ferme les
bornes nies.

Théorème 13 (Théorème de convergence dominée). Soit J un intervalle de R et ℓ ∈ J̄

ou ℓ extrémité innie de J. Soit (fλ )λ∈J une famille de fonctions de I dans K vériant :
1. les fλ sont continues par morceaux ;
2. On a fλ −−→ f avec f continue par morceaux ;
λ→ℓ
3. Domination : il existe φ ∈ L1 (I, R+ ) telle que
∀λ ∈ J |fλ | ⩽ φ
Z Z
Alors, les fλ sont intégrables sur I et fλ −−→ f
I λ→ℓ I

[Admis]
+∞
e −t
Z
Exemple : On pose ∀x > 0 F(x) = dt
0 x+t
Limite puis équivalent de F(x) pour x → +∞.

e −t
On a ∀x > 1 ∀t ⩾ 0 0⩽ ⩽ φ(t) = e −t
x+t
avec φ intégrable sur R+ . Par ailleurs, on a
e −t
∀t ⩾ 0 −−−−→ 0
x + t x→+∞
Par convergence dominée F(x) −−−−→ 0
x→+∞

e −t e −t
Puis ∀t ⩾ 0 x −−−−→ e −t et ∀t ⩾ 0 0⩽x ⩽ e −t
x + t x→+∞ x+t
Z +∞

Par convergence dominée xF(x) −−−−→ e −t dt = 1

x→+∞ 0

1
Autrement dit F(x) ∼
x→+∞ x

2 Continuité sous l'intégrale

Dans ce qui suit, X désigne une partie non vide d'un espace vectoriel normé de dimension nie.

B. Landelle 22 ISM MP
Théorème 14. Soit f : X × I → K, (x, t) → f (x, t). On suppose
1. ∀x ∈ X f (x, ·) ∈ Cpm (I, K)
2. ∀t ∈ I f (·, t) ∈ C 0 (X, K)
3. Domination : Il existe φ ∈ L1 (I, R+ ) telle que
∀(x, t) ∈ X × I |f (x, t)| ⩽ φ(t)
Z
Alors, la fonction F : x 7→ f (x, t) dt est bien dénie et continue sur X.
I

[Admis]

Remarques : 1. Dans un premier temps, on considère que X est un intervalle de R non vide,
non réduit à un point (on utilisera le cas de X partie non vide d'un evn ultérieurement).

2. L'hypothèse majeure de ce théorème est l'hypothèse de domination. La continuité est une

propriété locale. Pour établir la continuité en x0 ∈ X, une domination sur voisinage de x0 sut.
Dans le cas où X est un intervalle de R (cas le plus fréquent), si on ne parvient à établir une
domination globale, à savoir sur X tout entier, on se contente d'une domination locale sur tout
segment [ a ; b ] ⊂ X, ou [ −a ; a ] ⊂ X (a > 0) ou sur [ a ; +∞ [ ⊂ X, etc. . . .
Z +∞
Exemples : 1. Pour x ⩾ 0, on pose F(x) = xe −xt dt (vue comme intégrale sur ] 0 ; +∞ [).
0
L'exemple est très naïf puisque le calcul explicite est possible avec F(x) = 1 pour x > 0 et
e −1
F(0) = 0. Une domination globale ne fonctionne pas puisque t 7→ Sup xe −xt = n'est pas
x⩾0 t
intégrable. Pour x ∈ [ a ; b [ avec 0 < a ⩽ b, on a
∀(x, t) ∈ [ a ; b ] × [ 0 ; +∞ [ 0 ⩽ xe −xt ⩽ be −at
dominante qui est intégrable d'où la continuité de F sur tout segment de ] 0 ; +∞ [ et donc sur
] 0 ; +∞ [. Z +∞
dt
2. Pour x ∈ ] 0 ; 1 [, on pose F(x) = . On a
0 tx (1 + t)
1 1
∀t ∈ ] 0 ; 1 ] Sup f (x, t) = et ∀t > 1 Sup f (x, t) =
x∈] 0 ;1 [ t(1 + t) x∈] 0 ;1 [ 1+t
Il faut donc rester à distance de 0 et de 1. On procède à une domination locale sur [ a ; b ] ⊂ ] 0 ; 1 [
avec
1 1 1
∀(x, t) ∈ [ a ; b ] × ] 0 ; +∞ [ x
⩽ b + a
t (1 + t) t (1 + t) t (1 + t)
dominante qui est intégrable d'où la continuité de F sur [ a ; b ] pour tout [ a ; b ] ⊂ ] 0 ; 1 [ et donc
la continuité sur ] 0 ; 1 [.

3 Régularité C 1 sous l'intégrale

Dans ce qui suit, X désigne un intervalle de R non vide, non réduit à un point.

B. Landelle 23 ISM MP
Théorème 15. Soit f : X × I → K, (x, t) → f (x, t). On suppose :
1. ∀x ∈ X f (x, ·) ∈ L1 (I, K) ;
2. ∀t ∈ I f (·, t) ∈ C 1 (X, K)
∂f
3. ∀x ∈ X (x, ·) ∈ Cpm (I, K)
∂x
4. Domination : Il existe φ ∈ L1 (I, R+ ) telle que
∂f
∀(x, t) ∈ X × I (x, t) ⩽ φ(t)
∂x
Z
Alors, la fonction F : x 7→ f (x, t) dt est bien dénie de classe C 1 sur X avec
I
Z
′ ∂f
∀x ∈ X F (x) = (x, t) dt
I ∂x

[Admis]

Vocabulaire : Ce théorème est aussi intitulé théorème de dérivation sous l'intégrale ou théo-
rème de Leibniz.

Remarque : Comme pour la continuité, le caractère C 1 est une propriété locale et on peut et
même on doit se contenter d'une domination locale si on ne parvient pas à réaliser une domi-
nation globale.
Z +∞
sin(xt) −t
Exemple : On pose ∀x ∈ R F(x) = e dt
0 t
1
On trouve ∀x ∈ R F′ (x) = puis F(x) = Arctan x
1 + x2

4 Régularité C k sous l'intégrale

Dans ce qui suit, X désigne un intervalle de R non vide, non réduit à un point.
Théorème 16. Soit f : X × I → K, (x, t) → f (x, t) et k entier non nul. On suppose :
1. ∀x ∈ X f (x, ·) ∈ L1 (I, K) ;
2. ∀t ∈ I f (·, t) ∈ C k (X, K)
∂j f
3. ∀x ∈ X ∀j ∈ [[ 1 ; k − 1 ]] j
(x, ·) ∈ L1 (I, K) ;
∂x
∂kf
4. ∀x ∈ X (x, ·) ∈ Cpm (I, K) ;
∂xk
5. Domination : Il existe φ ∈ L1 (I, R+ ) telle que
∂kf
∀(x, t) ∈ X × I (x, t) ⩽ φ(t)
∂xk
Z
Alors, la fonction F : x 7→ f (x, t) dt est bien dénie de classe C k sur X avec
I

∂j f
Z
(j)
∀x ∈ X ∀j ∈ [[ 1 ; k ]] F (x) = (x, t) dt
I ∂xj

B. Landelle 24 ISM MP
[Admis]

Remarques : 1. Comme pour la continuité, le caractère C k est une propriété locale et on

peut et même on doit se contenter d'une domination locale si on ne parvient pas à réaliser une
domination globale.
2. La domination de la k -ième dérivée partielle garantit une domination locale pour chacune
des dérivées partielles intermédiaires. Soit [ a ; b ] ⊂ X. On a
Z x k
∂ k−1 f ∂ k−1 f ∂ f
∀(x, t) ∈ X × I k−1
(x, t) = k−1
(a, t) + k
(u, t) du
∂x ∂x a ∂x
Par inégalité triangulaire, il vient
∂ k−1 f ∂ k−1 f
∀(x, t) ∈ [ a ; b ] × I (x, t) ⩽ (a, t) + (b − a)φ(t)
∂xk−1 ∂xk−1
∂ k−1 f
On obtient donc localement une dominante pour et il sut de procéder par récurrence
∂xk−1
pour obtenir des dominantes pour chaque dérivée partielle intermédiaire.

Un exemple incontournable : La fonction Γ d'Euler

Z +∞

∀x > 0 Γ(x) = tx−1 e −t dt

0

1. Montrer que Γ est bien dénie sur ] 0 ; +∞ [.

2. Établir ∀x > 0 Γ(x + 1) = xΓ(x)

En déduire Γ(n + 1) pour tout n entier.
3. Monter que Γ est de classe C ∞ sur ] 0 ; +∞ [ et
Z +∞

∀(k, x) ∈ N × ] 0 ; +∞ [ (k)
Γ (x) = (ln t)k tx−1 e −t dt
0

4. Montrer que ln ◦Γ est convexe.

Corrigé : 1. On pose ∀(x, t) ∈ ] 0 ; +∞ [2 f (x, t) = tx−1 e −t

Soit x > 0. On a t 7→ f (x, t) ∈ Cpm (] 0 ; +∞ [ , R) et
Å ã
1 1
tx−1 −t
e ∼ avec 1 − x < 1 et t x−1 −t
e = o 2
t→0 t1−x t→+∞ t
Par suite, la fonction t 7→ f (x, t) est intégrable sur ] 0 ; 1 ] et sur [ 1 ; +∞ [ d'où
La fonction Γ est bien dénie sur ] 0 ; +∞ [.
2. Soit x > 0. Les fonctions t 7→ −e −t et t 7→ tx sont de classe C 1 sur ] 0 ; +∞ [. On a −tx e −t −−→
t→0
0 et −tx e −t −−−−→ 0. Comme le crochet [−tx e −t ] admet des limites nies en 0 et +∞, les
Z +∞t→+∞ Z +∞
intégrales t e dt et
x −t
xtx−1 e −t dt sont de même natures donc convergentes et on a
0 0
Z +∞ Z +∞
x −t x −t +∞
t e dt = [−t e ]0 +x tx−1 e −t dt
0 0

Ainsi ∀x > 0 Γ(x + 1) = xΓ(x)

B. Landelle 25 ISM MP
En particulier, pour n entier non nul, on a Γ(n+1) = nΓ(n) et une récurrence immédiate donne
Γ(n + 1) = n!.

3. On montre que Γ est de classe C n sur ] 0 ; +∞ [ avec n entier non nul.

• D'après le résultat de la première question, pour x > 0, la fonction t 7→ f (x, t) est intégrable.

• Pour t > 0, on a x 7→ f (x, t) ∈ C n (] 0 ; +∞ [ , R) par théorèmes généraux. Par dérivation, on

trouve
∂kf
∀(x, t) ∈ ] 0 ; +∞ [2 (x, t) = (ln t)k tx−1 e −t
∂xk
∂kf
• Pour k ∈ [[ 1 ; n − 1 ]] et x > 0, on a t 7→ (x, t) ∈ Cpm (] 0 ; +∞ [ , R) et pour α ∈ ] 0 ; x [, on
∂xk
a
Å ã Å ã
1 1
k x−1 −t
(ln t) t e = o 1−α et (ln t) t e
k x−1 −t
= o 2
t→0 t t→+∞ t

∂kf
Ainsi ∀k ∈ [[ 1 ; n − 1 ]] ∀x > 0 t 7→ (x, t) intégrable sur ] 0 ; +∞ [.
∂xk
∂ nf
• Pour x > 0, on a t 7→ (x, t) ∈ Cpm (] 0 ; +∞ [ , R) par théorèmes généraux.
∂xn
• Domination : Soit [ a ; b ] ⊂ ] 0 ; +∞ [. On a
∂ nf
∀(x, t) ∈ [ a ; b ] × ] 0 ; +∞ [ n
(x, t) ⩽ φ(t) = |ln t|n (ta−1 + tb−1 )e −t
∂x
Soit α ∈ ] 0 ; a [. On a
Å ã Å ã
1 1
1−α
t φ(t) ∼ |ln t| t −−→ 0 ⇐⇒ φ(t) = o 1−α
a−α
et φ(t) = o 2
t→0 t→0 t→0 t t→+∞ t
par croissances comparées. Ainsi, la fonction φ est intégrable. Par conséquent, la fonction Γ est
de classe C n sur tout segment inclus dans ] 0 ; +∞ [ donc sur ] 0 ; +∞ [ et ce pour tout n entier
donc
Γ ∈ C ∞ (] 0 ; +∞ [ , R)
4. Pour x > 0, on a f (x, ·) continue sur I, positive non nulle d'où Γ(x) > 0 par séparation de
l'intégrale. On en déduit que ln ◦Γ est deux fois dérivable comme composée de telles fonctions
et par dérivation
Γ′ (x)
∀x > 0 (ln ◦Γ)′ (x) =
Γ(x)
ã′
Γ′ Γ′′ (x)Γ(x) − Γ′ (x)2
Å
puis ∀x > 0 (x) =
Γ Γ(x)2
Soit [ a ; b ] ⊂ ] 0 ; +∞ [. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz classique (dans F = C 0 ([ a ; b ] , R)
Z b
muni de ⟨f, g⟩ = f (t)g(t) dt pour (f, g) ∈ F2 ), on a
a
ÇZ b
å2 ÇZ b
å ÇZ b
å
x−1 −t 2 x−1 −t x−1 −t
ln(t)t e dt ⩽ (ln t) t e dt t e dt
a a a

B. Landelle 26 ISM MP
Faisant tendre a → 0, b → +∞, toutes les intégrales concernées étant convergentes, on conclut
La fonction ln ◦Γ est convexe.

10

0
0 1 2 3 4 5

Figure 11  Tracé de la fonction Γ

Γ′
Remarque : On peut établir la stricte croissance de mais dans ce cas, il faut nier le cas
Γ
d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour l'espace E des fonctions continues de carré
intégrable sur ] 0 ; +∞ [ muni du produit scalaire
Z +∞
2
∀(f, g) ∈ E ⟨f, g⟩ = f (t)g(t) dt
0
L'ensemble E est bien stable par combinaison linéaire en utilisant l'inégalité
∀(f, g) ∈ E2 (f + g)2 ⩽ 2(f 2 + g 2 )
et l'intégrale dénissant le produit scalaire converge car
f 2 + g2
∀(f, g) ∈ E2 |f g| ⩽
2
On conclut comme précédemment en considérant
x−1 t x−1 t
f : t ∈ I 7→ (ln t)t 2 e−2 et g : t ∈ I 7→ t 2 e−2
avec I = ] 0 ; +∞ [. La famille (f, g) étant libre, l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée à f et
g est stricte.

B. Landelle 27 ISM MP