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19/02/2019

ESI, B. ETTAKI
Ecole des Sciences de l’Information (ESI) Année universitaire 2018-2019
Professeur : Ettaki Badia

Théorie de la décision Théorie de la décision


&
Théorie des jeux

ettakibadia@yahoo.fr

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Exemples 1 Exemples 2

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Exemples 3 Exemples 4

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Nous rencontrons des situations où les conséquences de • Les décisions concernent différents types
nos choix méritent des réflexions où nous éprouvons le d’activités : on peut ainsi distinguer les
besoin d’analyser de rationnaliser décisions économiques, administratives,
militaire, etc….
nous devenons un décideur
• Aucune décision n’est identique à une autre :
Il peut éprouver le besoin :
• de justifier et de rationnaliser ses choix;
chaque décision a une incidence différente sur le
• d’analyser, décrire les décisions alternatives et leurs
fonctionnement, la rentabilité, la performance de
conséquences;
l’organisation
• Mesurer la porté des ses actes

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Pour tenter de répondre à tout ces questions la
théorie de la décision s’est développée (XXème
Pourquoi élaborer une théorie pour prendre des siècle).
décisions?
• Elle prend appui sur des modèle (cadre
rationnel général) pour aider un agent
intervenant dans un processus de décision à
Quels décideurs ressentent-ils la nécessité obtenir des éléments de réponses aux questions
d’une théorie? qu’il se pose.

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la théorie de la décision est une discipline au  Mathématique: on s’intéresse à des situations de


croisement de: conflit et d’intérêt et aux problèmes où plusieurs
agents interviennent (théorie des jeux)
 Economie: on s’intéresse à la description du
comportement d’agents (consommateur, producteur),  Statistique: on s’intéresse aux problèmes de prise de
aux problèmes de choix de facteurs de productions en décisions rationnelles face à un univers incertain
fonction de leurs coûts , de choix de prix de vente (théorie de la décision statistique)
d’un produit, d’évaluation d’un salaire…etc. (théorie
de l’utilité espérée) On met en place des tests statistiques (test d’hypothèse). Ces tests sont des
aides à la prise de décision, ils permettant de juger si une hypothèse avancée
est vraie (acceptée) ou fausse (rejetée) .

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 Politique: on s’intéresse aux règles de vote et


d’autres aspects de prise de décision collective
(théorie de vote, théorie de la décision collective)

 Psychologie: on s’intéresse aux comportements des Selon la nature des données et du


individus dans les décisions (théorie psychologique problème, plusieurs approches existent
de la décision) pour modéliser et résoudre le problème de
décision
 Philosophie: on s'intéresse aux conditions de la
rationalité dans les décisions (théorie philosophique
de la décision)

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I. Eléments de théorie de la décision
I.1. Concept de rationalité
• « Rationalité » vient du mot latin ratio, qui veut dire «
calcul »
• En 1947, Herbert Simon dans «
• L’illustration la plus claire du concept de rationalité est
sans doute le calcul mathématique. Administrative Behavior », formalise un
concept essentiel : la rationalité limitée.
• Que signifie « procéder d’une manière ordonnée ou
organisée » ?
• La rationalité est limitée par trois séries de
facteurs :
d’analyser une situation et de l’examiner avec soin en vue de
prendre une décision raisonnée.

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I. 2. Théories normatives VS descriptive de la
- L'information disponible : d’une part l'information
décision
n'est pas toujours disponible et est trop coûteuse et,
d'autre part, le décideur ne peut appréhender toutes
les dimensions d'un problème complexe. Une théorie normative de la décision est une
recommandation aux décideurs, une suggestion sur la
façon dont ils doivent prendre ses décisions.
- Les capacités de décideur : Une prise de décision dite
« rationnelle » ne peut se réaliser dans la pratique • normes de la rationalité, quand il y a incertitude,
comptes tenus des limites physiques (fatigue, risque et manque d’information
stress....) et intellectuels des individus.
• Elle vise à définir la meilleure décision à prendre
- Les motivations du décideur : On entend par
motivations de décideur, ses valeurs et ses buts
personnels
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Théorie descriptive de la décision :


théorie traitant de la façon dont des décisions sont prises • rationalité « substantive » : lorsqu’un comportement
réellement est approprié à la réalisation de fins déterminées, sous
réserve des contraintes imposées par l'environnement.

• rationalité « procédurale »: lorsqu'un comportement


est le résultat d'un processus de décision approprié.
Une autre distinction a été élaborée, en 1978, par
H. Simon c'est la distinction entre rationalité réelle
(substantive) et rationalité de procédure (procédurale):

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II.Modélisation des décisions individuelles
Ensembles d'alternatives
II.1 . Trois concepts de base
• Dans une décision, on a à choisir entre différentes
En théorie de la décision individuelle :
alternatives (stratégie, options, actions, scénario..)

• La représentation standard d’un problème de décision


• Dans certains problèmes de décision, l'ensemble
est la matrice de décision
d'alternatives peut être :
• Une autre représentation d'un problème de décision
- Ouvert : de nouvelles alternatives peuvent être
est l'arbre de décision
inventées ou découvertes par le décideur
• Pour utiliser ces représentations, 3 concepts de base
- Fermé : aucune nouvelle alternative ne peut être
de la théorie de la décision doivent être définis :
ajoutée
Actions (alternatives), Etats de la nature, Conséquences

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Deux types de fermetures d'ensemble d'alternatives :

1. fermeture volontaire : le décideur lui-même décide


de fermer l'ensemble dans la première étape de la
Dans la vie réelle : les ensembles d'alternatives ouverts
décision
sont très fréquents

2. fermeture involontaire : la fermeture a été imposée


Dans la théorie de la décision :
par d'autres ou par des circonstances impersonnelles.
• en général les ensembles d'alternatives sont fermés
car :

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- la fermeture permet une résolution théorique des Etats de la nature


problèmes de décision plus difficile
- si l'ensemble d'alternatives est ouvert, une L'effet d’une décision dépend :
solution définitive au problème de décision n'est pas en
général possible
• de notre choix d'une alternative et comment nous
l'exécutons
• on suppose généralement que les alternatives sont
• de facteurs en dehors du contrôle du décideur
mutuellement exclusives, c.a.d., il n'existe pas 2
(exogènes)
d'entres elles qui soient simultanément réalisables.
• Certains de ces facteurs exogènes sont connus : ils
constituent l'information dont le décideur dispose.

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• D'autres sont inconnus : ils dépendent de ce que


Conséquences :
d'autres personnes feront et sur les éléments de la
nature qui sont inconnus au décideur.
Les conséquences possibles d'une décision sont définis
comme effets combinés d'une alternative choisie et de
• Dans la théorie de décision, on regroupe les divers
l'état de la nature
facteurs superflus inconnus dans un certain nombre
de cas, appelés « états de nature »

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Exemple: Notion d’alternatives :

considérons la décision de porter ou de ne pas porter un • Le décideur peut avoir le choix entre différentes
parapluie quand je sors demain : L'effet de cette alternatives, notées « a », qu'il est possible de
décision dépend de s’il pleuvra demain mettre à exécution
• Par conséquent, si je ne prends pas mon parapluie et il
pleut, alors le résultat est que j’ai des bagages légers
• L’ensemble des alternatives possibles est noté « A ».
et des habits humides.
• Si je prends mon parapluie et il pleut, alors les
résultats sont que j'ai des bagages lourdes et des Exemple : a1 prendre le parapluie, a2 ne pas prendre le
habits secs parapluie

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Notion d’états de la nature Notion de conséquence


• La nature peut comporter plusieurs états
mutuellement exclusifs. On note ces états de la • hypothèse : le choix d’une action n’influence pas
nature « e ». l’état de la nature.
• Si un agent choisi une action « aj » et que l’état de la
• La nature est l’ensemble de ces états. Elle est nature « ei » se réalise la conséquence sera donc :
notée « E ».
X a j ,ei
E  e1 ,..., ei ,..., en  • L’ensemble de conséquences possibles est noté
« X ».
Exemple : e1 il pleut, e2 il ne pleut pas

X  X a1,e1 ,..., X a1,en , X a2 ,e1 ,...., X a2 ,en ,...., X am ,e1 , X am ,en 
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II.2.Matrice de décision

États de la nature

e1 ei en Exemple:
a1 X1,1 X1,i X1,n Investissement immobilier : faut-il investir dans une
résidence, un immeuble, des appartements, ou ne faire
aucun investissement ??
Actions

aj Xj,1 Xj,i Xj,n Cela va dépendre de l’état du marché immobilier : Fort,


Moyen ,Faible
am Xm,1 Xm,i Xm,n Matrice de décision

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Arbre de décision
États de la nature
noeud décision : chaque branche représente
Fort Moyen Faible une action, alternative possible
Résidence 550 110 -310
noeud événement : chaque branche
Immeuble 300 129 -100 représente un événement possible (états de la
Actions

Appartement 200 100 -32 nature,)

Aucun 0 0 0
-32
noeud valeur : nœud terminaux de
Fig. : Matrice de décision d’un investissement immobilier
conséquences (utilité, …)

R/q: On peut considérer que les conséquences correspondent aux résultats


monétaires de la décision 35 36

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II.3.Décision dans le certain
Fort
550
Dans ces situations, l’agent choisit entre un certain nombre
Moyen 110 d’options, avec la certitude d’obtenir l’option qu’il a choisit.
e -310
Faible
Résidence
Fort
300 Soit une conséquence X pour un décideur.
Moyen 129
Immeuble e
-100
Faible • Conséquence"qualitative"(ordinale):
D Appartement 200
Fort Règle de décision: relation de préférence
Moyen 100
Aucun e
-32
Faible
• Conséquence "quantitative" (cardinale) : l'utilisation de
0
Fort
Moyen
nombres pour représenter les valeurs des alternatives est
0 nommée « utilité » U(x)
e
Faible 0

Fig. Arbre de décision d’un investissement immobilier Règle de décision: simple et évidente

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II.4.Décision dans le risque
États de la nature Notion de probabilité d’occurrence des états de la
nature:
e1 ei en
a1 X1,1 X1,i X1,n • L’état de la nature « ei » possède une probabilité
d’occurrence notée Prob{ei }
Actions

aj Xj,1 Xj,i Xj,n


Avec
i n
am Xm,1 Xm,i Xm,n  Probe   1
i 1
i

Prob{e} Prob{e1} Prob{ei} Prob{en}

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Une action aj peut être caractérisée de la façon
suivante : Notion de risque et d’incertitude KNIGHT (1921):


a j  X a j ,1, X a j , 2 ,..., X a j ,Card X n ; p1 , p2 ,..., pn  • Une situation est dite risquée si :
– Il est possible d’affecter des probabilités à la
réalisation des divers états de la nature

Ou encore : • Une situation est dite incertaine si :

 
– Il n’est pas possible d’affecter des probabilités à la
aj  Xaj ; P réalisation des divers états de la nature

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Probabilité objective, probabilité subjective
• Décision en situation de choix risqué Probabilités objectives:

Dans cette situation: • Les probabilités objectives d’un événement ne sont pas liées
1- les différentes options offertes à l’agent peuvent conduire à aux agents
différentes conséquences possibles selon des probabilités qui sont
fixées objectivement (et supposées connues par l’agent).
• Analyse combinatoire, lois de probabilité, méthodes
2- les conséquences des choix sont incertaines (comme dans le d'échantillonnage, sondages d'opinions, tests statistiques…., sont
cas de la décision risquée), mais à la différence de celle-ci, les des moyens puissants pour déterminer la probabilité
probabilités d’atteindre telle conséquence par tel choix ne sont d'événements plus complexes
pas fixées objectivement.

L’agent doit estimer ces probabilités sur la base de ses propres


croyance (probabilités subjectives)
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Probabilités subjectives Règle de décision
Les probabilités subjectives d'un agent relatives à un événement Théorie de l'utilité espérée (VNM)
expriment ses croyances vis-à-vis de l'occurrence de cet Cette théorie fut d'abord proposée par Bernouilli en
événement
1738, mais a été reprise et développée davantage par
la valeur que l'on attribue à ces croyances dépend de la
Von Neumann et Morgenstern en 1944:
qualification du décideur dans ce domaine, de son degré
d'expertise • Espérance mathématique de l’utilité:
n
Conclusion: E (U (a j ))   pi X a j ,ei
i 1
• Les probabilités ne peuvent différer entre les agents que s’ils
• Critère du choix :
sont inégalement informés.
• Si l’information est identique, alors les probabilités subjectives – Choisir l’action dont l’espérance mathématique
sont les mêmes pour tous et deviennent donc objectives (De est la plus élevée.
Finetti, 1970).

Appliquer la théorie VNM à notre exemple


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II.5. Décision dans l'Incertain
Critères de décision dans l’incertain
• Impossibilité de prévoir avec certitude les 1- Critère de Laplace
conséquences de la mise à exécution d'une décision
• Fonction de valorisation :
– Évaluer la moyenne des résultats de chaque
• En présence d'incertitude non mesurable, l’agent ne action.
peut plus pondérer l'importance respective de chaque 1 n
état par une probabilité, car il ne la connaît pas La j   X a ,e
n i 1 j i
Règle de décision
•Critère de choix :
• Plusieurs critères pour la décision individuelle ont été
proposés – Choisir l’action dont la moyenne est la plus
élevée.
Appliquer le critère à notre exemple
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2- Critère du MaxiMax :
• Critère de la raison insuffisante:
• Fonction de valorisation :
Déterminer le résultat maximum que peut
tout se passe comme si on cherchait à

 
rapporter chaque action.
maximiser une espérance mathématique de gain
comme si on était dans un univers risqué et M a j  sup X a j ,ei
équiprobable. ei
• Critère de choix :
Choisir l’action dont la fonction de valorisation
est la plus élevée

Appliquer le critère à notre exemple


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3- Critère de WALD ou MaxMin


• Critère trop optimiste
• Fonction de valorisation :
En effet, en utilisant le critère du Déterminer le résultat minimum que peut
MaxiMax, l’agent se comporte comme un rapporter chaque action.
optimiste qui ne voit que la possibilité de
gagner le plus possible en omettant les ei

Wa j  inf X a j ,ei 
possibilités de gain inférieur.
•Critère de choix :
Choisir l’action dont la fonction de valorisation
est la plus élevée.
Appliquer le critère à notre exemple
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Critère trop pessimiste


• En effet, en utilisant le critère de WALD,
l’agent se comporte comme un pessimiste
qui se dit : « je n’ai pas de chance donc je
vais choisir l’action qui a le plus grand
résultat minimum : je suis certain d’avoir
au moins ce minimum ».
• En pratique, ce critère conduira à privilégier
systématiquement le statu quo par rapport à
tout projet susceptible de comporter un
risque.
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