L’équation de transport à!

coefficients variables
Dans ce qui suit c(x, t) désigne une fonction continue
2
de R dans R , uniformément lipschitzienne en x :

9 L > 0, / 8 (x, y) 2 R2 , 8 t 2 R,
|c(x, t) c(y, t)| ⇥ L |x y|
On considère l’équation de transport
@u @u
(E) +c = 0,
@t @x
dont on cherche des solutions classiques, i. e. de classe C 1 .
2-4
 La méthode des caractéristiques

Elle consiste à chercher des courbes du plan (x, t)

paramétrées par le temps, s ! X(s) , le long
desquelles les solutions classiques sont constantes.

d @u @u
u X(s), s = X(s), s + Ẋ(s) X(s), s
ds @t @x
Si on choisit X(s) solution de

(EC) Ẋ(s) = c (X(s), s)

la fonction s ! u X(s), s est constante.

3-6
 Les courbes caractéristiques
On appelle courbe caractéristique de (E) passant par
le point (x, t) la courbe intégrale (Cx,t ) qui y passe.
C’est l’ensemble s, X(s) , s 2 R où X(s)
est la solution de

Ẋ(s) = c (X(s), s) X(t) = x

L’existence et l’unicité de X(s) sont assurées par le

théorème de Cauchy-Lipschitz.

4-4
 Les courbes caractéristiques
On appelle courbe caractéristique de (E) passant par
le point (x, t) la courbe intégrale (Cx,t ) qui y passe.
C’est l’ensemble s, X(s) , s 2 R où X(s)
est la solution de

Ẋ(s) = c (X(s), s) X(t) = x

En toute rigueur, X(·) définit une fonction des trois

variables (s, x, t) . X(·) dépend de (x, t) via les
conditions initiales : X(s) ⌘ X(s; x, t)

@s X = c (X, s) X t; x, t) = x
5-3
 Les courbes caractéristiques
On appelle courbe caractéristique de (E) passant par
le point (x, t) la courbe intégrale (Cx,t ) qui y passe.
C’est l’ensemble s, X(s) , s 2 R où X(s)
est la solution de

Ẋ(s) = c (X(s), s) X(t) = x

Exemple : si c est constant, X(s) = c s + A

X(t) = x =) A=x ct
X(s; x, t) = x c (s t)
6-4
 Les courbes caractéristiques

L’ensemble des courbes (Cx,t ) forment un fibrage du plan

[
x 6= x ) (Cx,t ) \ (C
0
x0 ,t )=;, (Cx,t ) = R2
x2R

7-2
 Le flot caractéristique

X(s; ·, t) : R 7! R bijective, croissante

X(s; ·, t) 1
= X(t; ·, s)

X(t; ·, s)

9-3
La solution du problème de Cauchy

(x, t)
t

X(0; x, t) x

⇥
=) u(x, t) = u0 X(0; x, t)
11-3
 La solution du problème de Cauchy
Théorème : Pour toute donnée initiale u00 2 C 1 (R)
le problème de Cauchy (P) admet une unique solution
classique u 2 C 1 (R ⇥ R+ ) donnée par
0
⇥
u(x, t) = u X(0; x, t)

Cas particulier : si c est constant , on a vu que

X(s; x, t) = x c (s t)
En particulier X(0; x, t) = x c t et on retrouve
u(x, t) = u0(x c t)
12-3
 La solution du problème de Cauchy
Théorème : Pour toute donnée initiale u00 2 C 1 (R)
le problème de Cauchy (P) admet une unique solution
classique u 2 C 1 (R ⇥ R+ ) donnée par
0
⇥
u(x, t) = u X(0; x, t)
du0
Preuve : @t u(x, t) =
dx
X(0; x, t) @t X(0; x, t)
du0
@x u(x, t) = X(0; x, t) @x X(0; x, t)
dx

du0
@t u + c @x u (x, t) = X(0; x, t) g(0; x, t)
dx
g(s; x, t) = @t X(s; x, t) + c(x, t) @x X(s; x, t)
13-6
 g(s; x, t) = @t X(s; x, t) + c(x, t) @x X(s; x, t)

On va montrer que, à (x, t) fixés, la fonction s ! g(s; x, t) est

solution d’une équation différentielle ordinaire linéaire

{
@s g(s; x, t) = ↵x,t (s) g(s; x, t)
(i)
↵x,t (s) := @x c X(s; x, t), s

puis que cette même fonction s’annule en s = t

(ii) g(t; x, t) = 0

(i) et (ii) entrainent évidemment que

g(s; x, t) = 0, 8 s 2 R.

14
 g(s; x, t) = @t X(s; x, t) + c(x, t) @x X(s; x, t)

{
@s g(s; x, t) = ↵x,t (s) g(s; x, t)
Démonstration de (i)
↵x,t (s) := @x c X(s; x, t), s

@s g(s; x, t) = @t @s X(s; x, t) + c(x, t) @x @s X(s; x, t)

⇥ ⇤ ⇥ ⇤
= @t c X(s; x, t), t + c(x, t) @x c X(s; x, t), t

⇥ ⇤
@t c X(s; x, t), s = @x c X(s; x, t), s @t X(s; x, t)
⇣ ⇥ ⇤ ⌘
+ c(x, t) ⇥ @x c X(s; x, t), s = @x c X(s; x, t), s @x X(s; x, t)

@s g(s; x, t) = ↵x,t (s) g(s; x, t)

15-9
 g(s; x, t) = @t X(s; x, t) + c(x, t) @x X(s; x, t)

Démonstration de (ii) g(t; x, t) = 0

On part de X(t; x, t) = x, 8 (x, t) 2 R ⇥ R

Par dérivation en t , @s X(t; x, t) + @t X(t; x, t) = 0, 8 (x, t) 2 R ⇥ R

@t X(t; x, t) = c X(t; x, t), t = c(x, t)

Par dérivation en x , il vient @x X(t; x, t) = 1, 8 (x, t) 2 R ⇥ R

g(t; x, t) = @t X(t; x, t) + c(x, t) @x X(t; x, t) = 0

{
= c(x, t)
16-10

{ =1
 La solution du problème de Cauchy

Propagation à vitesse finie :

⇥
supp u0 ⇢ [a, b] ) supp u(·, t) ⇢ X(t; a, 0), X(t; b, 0) ]

X(t; a, 0) a b X(t; b, 0)
17-4
 La solution du problème de Cauchy

Principe du maximum :

a u0 (x) b ⇥ a u(x, t) b

Stabilité L1
0
⇥u(·, t)⇥L = ⇥u ⇥L

Stabilité Lp
⇤u(·, t)⇤Lp ⇥ Cp (t) ⇤u0 ⇤Lp

18-3
Problèmes hyperboliques non
linéaires
!
Lois de conservation scalaire!
Notion de solution classique (méthode des caractéristiques)!
“Et la prochaine fois”!
Notion de solution faible !
Condition de choc (relation de Rankine Hugoniot)!
Notion de solution entropique!
Problème de Riemann!
...

19
 Loi de conservation scalaire
Étant donnée une fonction (non linéarité) : f (u) 2 C (R)
2

on appelle loi de conservation scalaire associée à f

l’équation aux dérivées partielles

@u @
(1) + f (u) = 0,
@t @x
Si a(u) = f 0
(u) la forme non conservative de (1) est:
@u @u
(2) + a(u) = 0,
@t @x
Equation de transport non linéaire de vitesse c = a(u).
20-3
 Le problème de Cauchy
8
> Trouver u(x, t) : R ⇥ R +
! R
>
<
@u @
(P) + f (u) = 0, x 2 R, t>0
>
> @t @x
:
u(x, 0) = u0 (x), x 2 R.

On appelle solution classique de (P) sur [0, T [ une fonction

u 2 C 1 (R ⇥ [0, T [ )
telle que (1) est satisfaite au sens usuel pour 0  t  T.

21-2
 Existence de solution classique
@u @u
(2) + a(u) = 0,
@t @x
L’existence d’une solution classique impose u0 C 1 (R)
On va chercher à étendre la méthode des caractéristiques
au cas non linéaire. On cherche des courbes t ! X(t)
le long desquelles les solutions classiques sont constantes.
d @u @u
u(X(t), t) = (X(t), t) + X (t)
0
(X(t), t)
dt @t @x
Pour exploiter (2), on choisit X(t) solution de
(EC) X (t) = a u(X(t), t)
0

22-4
 (EC) X 0 (t) = a u(X(t), t)

Posons U (t) = u(X(t), t), on aboutit au système

U 0 (t) = 0, X 0 (t) = a U (t) ,

qu’on complète par X(0) = x0 , U (0) = u0 (x0 )

0
ce qui s’intègre d’abord en U (t) = u (x0 )
⇥
Soit la distribution de vitesses initiales a0 (x0 ) := a u (x0 )
0

X 0 (t) = a0 (x0 ) =) X(t) = x0 + a0 (x0 ) t

23-7
 Existence de solution classique

u(X(t), t) = U (t) = u0 (x0 )

X(t) = x0 + a0 (x0 ) t

Les droites X(t) = x0 + a0 (x0 ) t sont les droites!

caractéristiques associées à la donnée initiale u0 .

Attention, ces droites ne sont plus parallèles

24-4
 Existence de solution classique

S’il existe une solution classique sur [0, T [ , alors

⇥
8 t < T, u x0 + a0 (x0 ) t, t = u0 (x0 )
Cette formule va nous permettre de définir
x ! u(x, t)
de facon univoque si et seulement si

x0 ! Ft (x0 ) := x0 + a0 (x0 ) t
définit une bijection de R dans R .
25-2
 Existence de solution classique

Si on fait l’hypothèse supplémentaire

u0 est bornée sur R
il est alors clair que a0 = a(u0 ) est également bornée.

Par conséquent Ft (x0 ) := x0 + a0 (x0 ) t vérifie

lim Ft (x0 ) = ±1
x0 !±1

Le problème ne peut venir que de la non injectivité de Ft .

26-5
 Existence de solution classique

La non injectivité de Ft est directement liée à l’existence !

de caractéristiques qui se coupent à l’instant t ,

x1 x2

c’est à dire à l’existence de points (x1 , x2 ) tels que

x 1 < x2 et a0 (x1 ) > a0 (x2 )

27
 Existence de solution classique
Ft (x0 ) := x0 + a0 (x0 ) t
On calcule aisément que
Ft0 (x0 ) = 1 + a00 (x0 ) t
Si a0 est croissante, Ft est strictement croissante et
donc inversible.

Dans le cas contraire inf a00 (x0 ) < 0 et on pose

x0 2R
⇣ ⌘ 1
T ⇤ := inf a00 (x0 ) ) a00 (x0 ) 1/T ⇤
x0 2R

28-5
 Existence de solution classique

Comme Ft0 (x0 ) = 1 + a00 (x0 ) t et a00 (x0 ) 1/T ⇤

0 ⇤
Ft (x0 ) 1 t/T
ce qui entraine que Ft est strictement croissante si
⇤
t<T .

En résumé Ft est inversible pour t < T ⇤ avec

T ⇤ = +1 si a0 est croissante,
⇣ ⌘ 1
⇤ 0
T := inf a0 (x0 ) sinon.
x0 2R
29-4
 Existence de solution classique

Notons Gt l’application inverse de Ft pour t < T ⇤ .

Si nous posons ⇠(x, t) := Gt (x)

et si une solution classique existe, elle est donnée par
⇥
u(x, t) = u0 (x, t)

⇠(x, t) := Gt (x) x
31-3
 Existence de solution classique

Notons Gt l’application inverse de Ft pour t < T ⇤

Si nous posons ⇠(x, t) := Gt (x)

et si une solution classique existe, elle est donnée par
⇥
u(x, t) = u0 (x, t)
Il s’agit de vérifier que u est effectivement solution. Or
8 @u du0 @⇠
>
< @t (x, t) = dx ⇠(x, t) @t (x, t)
0
>
: @u du @⇠
(x, t) = ⇠(x, t) (x, t)
@x dx @x

32
 Existence de solution classique
8 @u du0 @⇠
>
< @t (x, t) = dx ⇠(x, t) @t (x, t)
0
>
: @u du @⇠
(x, t) = ⇠(x, t) (x, t)
@x dx @x

h @u @u i
+ a(u) (x, t) =
@t @x

du0 h @⇠ @⇠ i
⇠(x, t) (x, t) + a0 ⇠(x, t) (x, t)
dx @t @x

33
 Existence de solution classique

⇠(x, t) + a0 ⇠(x, t) t = x

8 @⇠ ⇥ 0
⇤
< @t (x, t) 1 + a0 ⇠(x, t) t = a0 ⇠(x, t)
>

>
: @⇠ ⇥ 0
⇤
(x, t) 1 + a0 ⇠(x, t) t = 1
@x

@⇠ @⇠
(x, t) + a0 ⇠(x, t) (x, t) = 0.
@t @x
34-3
 La solution du problème de Cauchy

0 1
Théorème : Pour une donnée initiale u C (R)
le problème de Cauchy (P) admet une unique solution
classique maximale
1 ⇤
u 2 C ( R ⇥ [0, T [ )

où le temps d’existence T ⇤ est donné par

T ⇤ = +1 si a0 est croissante,
⇣ ⌘ 1
⇤ 0
T := inf a0 (x0 ) sinon.
x0 2R

35-2
 La solution du problème de Cauchy

0 1
Théorème : Pour une donnée initiale u C (R)
le problème de Cauchy (P) admet une unique solution
classique maximale
1 ⇤
u 2 C ( R ⇥ [0, T [ )
cette solution est donnée par
⇥
u(x, t) = u0 (x, t)
et vérifie
@u @u
lim⇤ (·, t) L1
= lim⇤ (·, t) L1
= +1
t!T @t t!T @x
36
 La solution du problème de Cauchy

@u @u
lim⇤ (·, t) L1
= lim⇤ (·, t) L1
= +1
t!T @t t!T @x

signifie que la solution tend à devenir discontinue.

8 @u du0 @⇠
>
< @t (x, t) = dx ⇠(x, t) @t (x, t)
0
>
: @u du @⇠
(x, t) = ⇠(x, t) (x, t)
@x dx @x
8 @⇠ ⇥ ⇤
>
< (x, t) = 0
a0 ⇠(x, t) / 1 + a0 ⇠(x, t) t
@t
> ⇥ ⇤
: @⇠ (x, t) = 1 / 1 + a00 ⇠(x, t) t
@x
37-2
 La solution du problème de Cauchy

Supposons que inf a00 (x0 ) est atteint, il existe x⇤ tel que
x0 2R
⇣ ⌘ 1
T ⇤ := inf a00 (x0 ) = a00 (x⇤ ) 1
x0 2R

Posons x(t) = Ft (x⇤ ) () Gt x(t) = x⇤

Par définition de ⇠(x, t) := Gt (x) , ⇠ x(t), t = x⇤
⇥ ⇤
Par suite lim⇤ 1 + a00 ⇠(x(t), t) t = 1 + a00 (x⇤ ) T ⇤ = 0
t!T

38-4
8 @⇠ ⇥ ⇤
>
< 0
(x, t) = a0 ⇠(x, t) / 1 + a0 ⇠(x, t) t
@t
> @⇠ ⇥ ⇤
: 0
(x, t) = 1 / 1 + a0 ⇠(x, t) t
@x

@⇠ ⇤
⇥ 0 ⇤
⇤ 1
(x(t), t) = a0 x 1 + a0 x t
@t
@⇠ ⇥ 0 ⇤
⇤ 1 |·|! +1
(x(t), t) = 1 + a0 x t
@x

@⇠ @⇠
lim⇤ (x(t), t) = lim⇤ (x(t), t) = +1
t!T @t t!T @x

39-5
 8 @u du0 @⇠
>
< @t (x, t) = ⇠(x, t) (x, t)
dx @t
0
>
: @u du @⇠
(x, t) = ⇠(x, t) (x, t)
@x dx @x

@u du0 ⇤ @⇠
x(t), t = x x(t), t
@t dx @t
@u du0 ⇤ @⇠
x(t), t = x x(t), t
@x dx @x

@u @u
lim⇤ (x(t), t) = lim⇤ (x(t), t) = +1
t!T @t t!T @x

40-3
 La solution du problème de Cauchy

Illustration du théorème

Équation de Burgers: f (u) = u2 /2

0 x2 /2
Donnée initiale: u (x) = e

du0
a(u) = u a 0 = u0 a00 =
dx
⇣ du ⌘
⇤ 0
T := 1 / inf
dx
41-4
 Donnée initiale
u0 (x) = e x2 /2

Temps d’existence 1,5

1
du0 x2 /2
(x) = xe
dx
0,5

1
-3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

d2 u0 x2 /2 ⇤
p
dx 2
(x) = e (x2 1) p
1/ e
-0,5
T = e
-1

42-5
Le point d’explosion correspond à la caractéristique !
issue de x0 = 1
1/2
x = x0 + u(x0 ) t = 1 + e t

Pour t = T ⇤ = e1/2 on obtient

x = x⇤ = 1 + e 1/2
T⇤ = 2
p
' e

Point d’explosion
44-3
 n o
Si G(f ) := x, f (x) ⇢ R2 , la formule
⇥
u x0 + a0 (x0 ) t, t = u0 (x0 )
signifie
n o
G u(·, t) = x0 + a0 (x0 ) t, u0 (x0 )

On passe de G u0 à G u(·, t) par une transformation

géométrique simple.
45-5