Differentiation Numerique

Université Hassan II DE Casablanca
Faculté des Sciences Aïn-Chock
ANALYSE NUMERIQUE
Différentiation et Intégration Numérique
Pr. R. SEHAQUI
rachid.sehaqui@univh2c.ma
Différentiation numérique
1 - Introduction
2 – Différentiation Numérique
2. 1 - Dérivée d’ordre 1
2. 2 – Dérivée d’ordre 2
2. 3 – Dérivée d’ordre supérieur
2. 4 – Extrapolation de Richardson
2
Pr. R. SEHAQUI Université Hassan II de Casablanca Faculté des Sciences Aïn Chock
1. Introduction
3
1. Introduction
4
2. Différentiation Numérique
On peut aborder la différentiation numérique d’au moins deux
façons, La première approche consiste à utiliser le développement
de Taylor et la deuxième est fondée sur l’égalité (6-1). Nous
utiliserons un mélange des deux approches, ce qui nous permettra
d’avoir un portrait complet de la situation.
Commençons d’abord par l’équation (6-1). Si on dérive de chaque
côté de l’égalité, on obtient successivement :

5
2. Différentiation Numérique
𝑓 ′ 𝑥 = 𝑝′𝑛 𝑥 + 𝐸 ′ 𝑥
𝑓 ′′ 𝑥 = 𝒑′′𝒏 𝑥 + 𝐸 ′′ 𝑥
𝑓 ′′′ 𝑥 = 𝒑′′′ 𝒏 (𝒙) + 𝐸 ′′′ 𝑥 (6-2)
.
.
.
6
2. 1 Dérivée d’ordre 1
Commençons par faire l’approximation de les dérivées d’ordre 1, ce qui
revient à évaluer la pente de la fonction 𝑓(𝑥). Tout comme l’interpolation,
nous avons les choix entre plusieurs polynômes de degré plus au moins
élevé. De ce choix dépendent l’ordre et la précision de l’approximation. Nous
avons rencontré un problème semblable dans le cas de l’interpolation: si un
polynôme de degré n est utilisé, on obtient une approximation d’ordre (n+1)
de la fonction 𝑓(𝑥).
On rappelle que l’erreur d’interpolation s’écrit de la forme :
𝑓 𝑛+1 𝜉 𝑥
𝐸′𝑛 𝑥 = 𝑥 − 𝑥0 𝑥 − 𝑥1 … 𝑥 − 𝑥𝑛 (6-3)
𝑛+1 !
Après simplification des calculs, on aboutit pour i = 0 à :
𝑗=𝑛 𝑗=𝑛
𝑛+1 𝑛 𝑛+1 𝑛
𝑓 𝜉0 ℎ 𝑓 𝜉0 ℎ
𝐸′𝑛 𝑥0 = −𝑗 = −𝑗
𝑛+1 ! 𝑛+1 !
𝑗=0 𝑗≠0 𝑗=1
7
2. 1 Dérivée d’ordre 1
C’est-à-dire :
𝑓 𝑛+1 𝜉0 ℎ𝑛 𝑗=𝑛
𝐸′𝑛 𝑥0 = 𝑗=1 −𝑗 (6 – 6)
𝑛+1 !
Pour un certain 𝜉0 compris dans l’intervalle 𝑥0 𝑥𝑛
Où 𝜉𝑖 est une notation différente de 𝜉 𝑥𝑖 . En particulier 𝜉 𝑥0 = 𝜉0
Démonstration de ce résultats 𝐸′𝑛 𝑥 (Diapos 36-40)
8
Démonstration 𝐸′𝑛 𝑥 (suite)
Remarque
Définition
9
Exemple 1
Si on choisit le polynôme de degré 1 passant par les points:

𝑥0 , 𝑓 𝑥0 𝑒𝑡 𝑥1 , 𝑓 𝑥1 , est grâce à la formule d’interpolation de Newton
𝑝1 𝑥 = 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥0 , 𝑥1 𝑥 − 𝑥0
Et donc :
𝑓 ′ 𝑥 = 𝑝′1 𝑥 + 𝐸′1 𝑥 = 𝑓 𝑥0 , 𝑥1 + 𝐸′1 𝑥 (6 − 8)
En vertu de la relation (6-6) avec n = 1 et puisque 𝑥1 − 𝑥0 = ℎ, on arrive à :
𝑓 𝑥 − 𝑓 𝑥 𝑓 𝑥 − 𝑓 𝑥 −1 1 ℎ1 𝑓 ′′ 𝜉
1 0 1 0 0
𝑓 ′ 𝑥0 = + 𝐸′1 𝑥0 = +
𝑥1 − 𝑥0 ℎ 2
Qui peut encore s’écrire :
′′
′
𝑓 𝑥1 − 𝑓 𝑥0 ℎ𝑓 𝜉0
𝑓 𝑥0 = −
ℎ 2
Qui est la différence avant d’ordre 1. On l’appelle différence avant car, pour
évaluer la dérivée en 𝑥 = 𝑥0 , on cherche l’information vers l’avant, (c’est-à-
dire en 𝑥 = 𝑥1 )
10
Exemple 1
De la même manière, si on évalue l’équation (6-8) 𝑥 = 𝑥1 , la relation (6-5)

avec (i=1) donne:
𝑗=𝑛
′
𝑓 𝑥1 − 𝑓 𝑥0 𝑓 𝑥1 − 𝑓 𝑥0 𝑓 ′′ 𝜉1 ℎ
𝑓 𝑥1 = + 𝐸′1 𝑥1 = + 1−𝑗
𝑥1 − 𝑥0 ℎ 2!
𝑗=0 𝑗≠1
Où encore:
𝑓 𝑥 − 𝑓 𝑥 ℎ𝑓 ′′ 𝜉
1 0 1
𝑓 ′ 𝑥1 = +
ℎ 2
Qui est la différence arrière d’ordre 1.
.
11
Exemple 2
Passons maintenant à aux polynômes de degré 2, Soit les points :

𝑥0 , 𝑓 𝑥0 , 𝑥1 , 𝑓 𝑥1 𝑒𝑡 𝑥2 , 𝑓 𝑥2 . Le polynôme de degré 2 passant par ces
trois points est :
𝑝2 𝑥 = 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥0 , 𝑥1 𝑥 − 𝑥0 + 𝑓 𝑥0 , 𝑥1 , 𝑥2 𝑥 − 𝑥0 𝑥 − 𝑥1
Dont la dérivée est :
𝑝′2 𝑥 = 𝑓 𝑥0 , 𝑥1 + 𝑓 𝑥0 , 𝑥1 , 𝑥2 2𝑥 − 𝑥1 + 𝑥0
Lorsque 𝑥 prend successivement les valeurs 𝑥0 , 𝑥1 et 𝑥2 , il est facile de
montrer que l’on obtient des approximations d’ordre 2 de la dérivée première:
.
12
Approximation d’ordre 2 de la dérivée première
13
Remarques
Remarque 1
Remarque 2
14
Remarques
On peut aussi convenir de toujours évaluer la dérivée en 𝑥, Dans ce cas on

utilise les valeurs de 𝑓 𝑥 + ℎ = 𝑓 𝑥 + ∆𝑥 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑓 𝑥 + 2ℎ = 𝑓 𝑥 + 2∆𝑥 pour
la différence avant et les valeurs de𝑓 𝑥 + ℎ = 𝑓 𝑥 + ∆𝑥 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑓 𝑥 − ℎ =
𝑓 𝑥 − ∆𝑥 pour la différence centrée, En ce qui concerne le terme d’erreur, on
ne retient que son ordre. Ce qu’on résume par les formules suivantes :
15
I – Approximation de la dérivée première 𝒇 ′ (𝒙)

Ordre de précision O(h)
𝑓 𝑥 + ℎ − 𝑓(𝑥)
𝑓′ 𝑥 = + 𝑂 ℎ 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐é𝑒 𝑜𝑢 à 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒
ℎ
′
𝑓 𝑥 − 𝑓(𝑥 − ℎ)
𝑓 𝑥 = + 𝑂 ℎ 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑é𝑒 𝑜𝑢 à 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒
ℎ
Ordre de précision deux O(h2)
′
−3𝑓(𝑥) + 4𝑓 𝑥 + ℎ − 𝑓 𝑥 + 2ℎ
𝑓 𝑥 = + 𝑂 ℎ2 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐é𝑒 𝑜𝑢 à 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒
2ℎ
3𝑓 𝑥 − 4𝑓 𝑥 − ℎ + 𝑓 𝑥 − 2ℎ
𝑓′ 𝑥 = + 𝑂 ℎ2 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑é𝑒 𝑜𝑢 à 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒
2ℎ
𝑓 𝑥 + ℎ − 𝑓(𝑥 − ℎ)
𝑓′ 𝑥 = 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒
2ℎ
Ordre de précision quatre O(h4)
𝑓 𝑥 − 2ℎ − 8𝑓 𝑥 − ℎ + 8𝑓 𝑥 + ℎ − 𝑓 𝑥 + 2ℎ
𝑓′ 𝑥 = + 𝑂 ℎ4 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒
12ℎ
16
Exemple d’application
On tente dévaluer la dérivée de 𝑓 𝑥 = 𝑒 𝑥 en 𝑥 = 0 . La solution exacte dans ce cas
est 𝑓 ′ 0 = 𝑒 0 = 1. On peut dés lors comparer ce résultat avec ceux que l’on obtient
par les différentes formules aux différences. Par exemple, la différence avant d’ordre
1 donne pour ℎ = 0,1:
′
𝑓 0 + 0,1 − 𝑓(0) 𝑒 0,1 − 𝑒 0
𝑓 0 ≅ = = 1,0517 091 808
0,1 0,1
Une valeur plus petite de ℎ conduit à un résultat plus précis. Ainsi si ℎ = 0,05:
′
𝑓 0 + 0,05 − 𝑓 0 𝑒 0,05 − 𝑒 0
𝑓 0 ≅ = = 1,025 421 927 5
0,05 0,05
On obtient une erreur deux fois plus petite, ce qui confirme que cette l’approximation
est d’ordre 1. Si on utilise cette fois une différence centrée d’ordre 2, on obtient avec
ℎ=0;05:
′
𝑓 0 + 0,05 − 𝑓(−0,05) 𝑒 0,05 − 𝑒 −0,05
𝑓 0 ≅ = = 1,000 416 718 8
2 (0,05) 0,1
qui est un résultat beaucoup plus précis. Avec ℎ=0;025 on obtient :
′ 𝑓 0+0,025 − 𝑓(−0,025) 𝑒 0,025 − 𝑒 −0,025
𝑓 0 ≅ = = 1,000 104 169 9
2 (0,025) 0,05
Soit une erreur 4 fois plus petite que pour ℎ=0;05. On obtiendrait des résultats
similaires avec les différences avant et arrière d’ordre 2.
17
2–2 Dérivée d’ordre supérieur: cas de la dérivée seconde 𝒇′′ 𝒙
: R. SEHAQUI
Pr. Université Hassan II de Casablanca Faculté des Sciences Aïn Chock
18
: R. SEHAQUI
Pr. Université Hassan II de Casablanca Faculté des Sciences Aïn Chock
19
 Premier cas : On fait l’approximation de la dérivée en 𝑥 = 𝑥0

L’équation 6.12 peut alors s’écrire :
𝑓 𝑥0 + 2ℎ − 2𝑓 𝑥0 + ℎ + 𝑓 𝑥0
𝑓 ′′ 𝑥0 ≅ 𝑝′′ 2 𝑥0 =
ℎ2
On remarque immédiatement qu’il s’agit d’une formule aux différences avant. Pour
déterminer l’ordre de l’erreur lié à cette approximation, on utilise le développement de
Taylor. Dans un premier temps on a :
2ℎ ′ 2ℎ 2 ′′ 2ℎ 3 ′′′ 2ℎ 4 (𝐼𝑉)
𝑓 𝑥0 + 2ℎ = 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥0 …
1! 2! 3! 4!
Et de même :
ℎ ′ ℎ2 ′′ ℎ3 ′′′ ℎ4 (𝐼𝑉)
𝑓 𝑥0 + ℎ = 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥0 …
1! 2! 3! 4!
2ℎ2 ′′ 6ℎ3 ′′′
𝑓 𝑥0 + 2ℎ − 2𝑓 𝑥0 + ℎ = −𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥0 …
2! 3!
On obtient finalement :
𝑓 𝑥0 + 2ℎ − 2𝑓 𝑥0 + ℎ + 𝑓 𝑥0
2 = 𝑓 ′′ 𝑥0 + ℎ𝑓 ′′′ 𝑥0 = 𝑓 ′′ 𝑥0 + 𝑂(ℎ)
ℎ
Cette différence avant est donc une approximation d’ordre 1 de la dérivée seconde
20
 Deuxième cas : On fait l’approximation de la dérivée en 𝑥 = 𝑥1 .L’équation 6.12

peut alors s’écrire :
𝑓 𝑥1 + ℎ − 2𝑓 𝑥1 + 𝑓 𝑥1 − ℎ
𝑓 ′′ 𝑥1 ≅ 𝑝′′ 2 𝑥1 =
ℎ2
Qui est une différence centrée. Pour déterminer l’ordre, on fait appel, comme pour le
cas précédent aux développements de Taylor, mais cette fois autour de 𝑥1 . On a :
ℎ ′ ℎ2 ′′ ℎ3 ′′′ ℎ4 (𝐼𝑉)
𝑓 𝑥1 + ℎ = 𝑓 𝑥1 + 𝑓 𝑥1 + 𝑓 𝑥1 + 𝑓 𝑥1 + 𝑓 𝑥1 …
1! 2! 3! 4!
En remplaçant ℎ par −ℎ on obtient également:
ℎ ′ ℎ2 ′′ ℎ3 ′′′ ℎ4 (𝐼𝑉)
𝑓 𝑥1 − ℎ = 𝑓 𝑥1 − 𝑓 𝑥1 + 𝑓 𝑥0 − 𝑓 𝑥1 + 𝑓 𝑥1 …
1! 2! 3! 4!
2 ′′
ℎ4 (𝐼𝑉)
𝑓 𝑥1 + ℎ + 𝑓 𝑥1 − ℎ = 2𝑓 𝑥1 + ℎ 𝑓 𝑥1 + 𝑓 𝑥1 …
12
𝑓 𝑥1 + ℎ − 2𝑓 𝑥1 + 𝑓 𝑥1 − ℎ ′′
ℎ2 𝑓 𝐼𝑉 𝑥1
2
= 𝑓 𝑥1 + = 𝑓 ′′ 𝑥1 + 𝑂 ℎ2
ℎ 12
Cette différence avant est donc une approximation d’ordre 2 de la dérivée seconde?
21
 Troisième cas : On fait l’approximation de la dérivée en 𝑥 = 𝑥2 .L’équation 6.12

peut alors s’écrire :
𝑓 𝑥2 − 2𝑓 𝑥2 − ℎ + 𝑓 𝑥2 − 2ℎ
𝑓 ′′ 𝑥2 ≅ 𝑝′′ 2 𝑥2 =
ℎ2
Qui est une différence arrière. Pour déterminer l’ordre, on fait appel, comme pour le
cas précédent aux développements de Taylor, mais cette fois autour de 𝑥2 . On a :
2ℎ ′ 2ℎ 2 ′′ 2ℎ 3 ′′′ ℎ4 (𝐼𝑉)
𝑓 𝑥2 − 2ℎ = 𝑓 𝑥2 − 𝑓 𝑥2 + 𝑓 𝑥2 − 𝑓 𝑥2 + 𝑓 𝑥2
1! 2! 3! 4!
Et :
ℎ ′ ℎ2 ′′ ℎ3 ′′′ ℎ4 (𝐼𝑉)
𝑓 𝑥2 − ℎ = 𝑓 𝑥2 − 𝑓 𝑥2 + 𝑓 𝑥2 − 𝑓 𝑥2 + 𝑓 𝑥2 …
1! 2! 3! 4!
𝑓 𝑥2 − 2ℎ − 2𝑓 𝑥2 − ℎ = −𝑓 𝑥2 + ℎ2 𝑓 ′′ 𝑥2 − ℎ3 𝑓 ′′′ 𝑥2
𝑓 𝑥2 − 2ℎ − 2𝑓 𝑥2 − ℎ + 𝑓 𝑥2
2
= 𝑓 ′′ 𝑥2 − ℎ𝑓 ′′′ 𝑥2 = 𝑓 ′′ 𝑥2 + 𝑂 ℎ
ℎ
Cette différence arrière est donc une approximation d’ordre 1 de la dérivée seconde
22
Conclusion
23
Conclusion
24
II – Approximation de la dérivée seconde 𝒇′′ 𝒙

′′
𝑓 𝑥 − 2𝑓 𝑥 + ℎ + 𝑓 𝑥 + 2ℎ
𝑓 𝑥 = + 𝑂 ℎ 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐é𝑒 𝑜𝑢 à 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒
ℎ2
𝑓 𝑥 − 2𝑓 𝑥 − ℎ + 𝑓 𝑥 − 2ℎ
𝑓 ′′ 𝑥 = + 𝑂 ℎ 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑é𝑒 𝑜𝑢 à 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒
ℎ2
𝑓 𝑥 − ℎ − 2𝑓 𝑥 + 𝑓 𝑥 + ℎ
𝑓 ′′ 𝑥 = 2 + 𝑂 ℎ2
ℎ
′′
2𝑓 𝑥 − 5 𝑓 𝑥 + ℎ + 4 𝑓 𝑥 + 2ℎ − 𝑓 𝑥 + 3ℎ
𝑓 𝑥 = 2 + 𝑂 ℎ2 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐é𝑒 𝑜𝑢 à 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒
ℎ
2𝑓 𝑥 − 5 𝑓 𝑥 − ℎ + 4 𝑓 𝑥 − 2ℎ − 𝑓 𝑥 − 3ℎ
𝑥 =𝑓 ′′
ℎ2
+ 𝑂 ℎ2 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑é𝑒 𝑜𝑢 à 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒
−𝑓 𝑥 − 2ℎ + 16𝑓 𝑥 − ℎ − 30 𝑓 𝑥 + 16𝑓 𝑥 + ℎ − 𝑓 𝑥 + 2ℎ
𝑓 ′′ 𝑥 = 2
+ 𝑂 ℎ4
12ℎ
25
Dérivées d’ordre supérieur (41-42)
Notation discrète (avec les indices)
On peut aussi convenir de toujours évaluer la dérivée en 𝑥 = 𝑥𝑖 , Dans ce cas

on utilise les valeurs de:
𝑓 𝑥 + ℎ = 𝑓 𝑥 + ∆𝑥 = 𝑓𝑖+1 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑓 𝑥 + 2ℎ = 𝑓 𝑥 + 2∆𝑥 = 𝑓𝑖+2
pour la différence avant
et les valeurs de:
𝑓 𝑥 + ℎ = 𝑓 𝑥 + ∆𝑥 = 𝑓𝑖+1 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑓 𝑥 − ℎ = 𝑓 𝑥 − ∆𝑥 = 𝑓𝑖−1
pour la différence centrée.
En ce qui concerne le terme d’erreur, on ne retient que son ordre. Ce qu’on
résume par les formules suivantes :
26
I – Approximation de la dérivée première 𝒇 ′ (𝒙)

′
𝑓𝑖+1 − 𝑓𝑖
ℎ
′ ′
𝑓𝑖 − 𝑓𝑖−1
𝑓 𝑥 =𝑓 𝑥 = + 𝑂 ℎ 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑é𝑒 𝑜𝑢 à 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒
ℎ
−3𝑓𝑖 + 4𝑓𝑖+1 − 𝑓𝑖+2
𝑓′ 𝑥 = + 𝑂 ℎ2 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐é𝑒 𝑜𝑢 à 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒
2ℎ
′
3𝑓𝑖 − 4𝑓𝑖−1 + 𝑓𝑖−2
𝑓 𝑥 = + 𝑂 ℎ2 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑é𝑒 𝑜𝑢 à 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒
2ℎ
′
𝑓𝑖+1 − 𝑓𝑖−1
𝑓 𝑥 = + 𝑂 ℎ2 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒
2ℎ
Ordre de précision quatre O(h )4
𝑓𝑖−2 − 8𝑓𝑖−1 + 8𝑓𝑖+1 − 𝑓𝑖+2

𝑓′
𝑥 = + 𝑂 ℎ4 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒
12ℎ
Il en est de même pour les autres formules de dérivées
27
Instablité numériquede la différentiation
soustraction de plusieurs chiffres significatifs lorsque ℎ est trop petit . A quoi

s’ajoute une division par un nombre très petit. L’exemple suivant illustre de
phénomène.
28

Exemple
29

Exemple
30
31

Exemple
32
Université Hassan II DE C 𝑎𝑠ablanca
2-3 Extrapolation de Richardson (démonstration facultative)
ℎ
2𝑛 𝑄𝑎𝑝𝑝 2 −𝑄𝑎𝑝𝑝 ℎ
𝑄𝑒𝑥𝑎 =
2𝑛 −1
𝑄𝑒𝑥𝑎 : 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑒
𝑄𝑎𝑝𝑝 : 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚é𝑒
𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚é𝑡ℎ𝑜𝑑𝑒
33

Exemple
On a vu qu’on utilisant la différence avant d’ordre 1, pour calculer la dérivée 𝑒 𝑥
en 𝑥 = 0 on obtient :
Pour ℎ = 0,1
0,1 0
𝑓 0 + 0,1 − 𝑓(0) 𝑒 − 𝑒
𝑓′ 0 ≅ = = 1,0517 091 808 = 𝑄𝑎𝑝𝑝 0,1
0,1 0,1
Et pour ℎ = 0,05:
0,05 0
𝑓 0 + 0,05 − 𝑓(0) 𝑒 − 𝑒
𝑓′ 0 ≅ = = 1,025 421927 5 = 𝑄𝑎𝑝𝑝 0,05
0,05 0,05
La différence avant étant d’ordre 1, l’extrapolation de Richardson pour n = 1
donne :
21𝑄
′ 𝑎𝑝𝑝 0,05 − 𝑄𝑎𝑝𝑝 0,1
𝑓 0 ≅ 1
= 0,999 134 674 2
2 −1
Qui est une approximation plus précise d’ordre 2.
34

Exemple
De même si on utilise une différence centrée d’ordre 2, on obtient pour
ℎ = 0,05
𝑓 0 + 0,05 − 𝑓 −0,05 𝑒 0,05 − 𝑒 −0,05
𝑓′ 0 ≅ = = 1,000 416 718 8 = 𝑄𝑎𝑝𝑝 0,05
2 0,05 0,1
Et pour ℎ = 0,025:
′
𝑓 0 + 0,025 − 𝑓 −0,025 𝑒 0,025 − 𝑒 −0,025
𝑓 0 ≅ = = 1,000 104 169 9 = 𝑄𝑎𝑝𝑝 0,025
2 0,025 0,05
La différence centrée étant d’ordre 2, l’extrapolation de Richardson pour n = 2

donne :
2
′
2 𝑄𝑎𝑝𝑝 0,025 − 𝑄𝑎𝑝𝑝 0,05
𝑓 0 ≅ 2
= 0,999 999 986 9
2 −1
Qui est une approximation plus précise d’ordre 4.
35
Démonstration 𝐸′𝑛 𝑥
36
Démonstration 𝐸′𝑛 𝑥 suite
37
38
39
40
III – Approximation de la dérivée troisième𝑓 ′′′ 𝑥

′′′
−𝑓 𝑥 + 3𝑓 𝑥 + ℎ − 3𝑓 𝑥 + 2ℎ + 𝑓 𝑥 + 3ℎ
ℎ3
𝑓 𝑥 − 3𝑓 𝑥 − ℎ + 3𝑓 𝑥 − 2ℎ − 𝑓 𝑥 − 3ℎ
𝑓 ′′′ 𝑥 = 𝑂 ℎ 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑é𝑒 𝑜𝑢 à 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒
ℎ3
′′′
−5𝑓 𝑥 + 18𝑓 𝑥 + ℎ − 24 𝑓 𝑥 + 2ℎ + 14 𝑓 𝑥 + 3ℎ − 3 𝑓 𝑥 + 4ℎ
𝑓 𝑥 =
2ℎ3
5𝑓 𝑥 − 18𝑓 𝑥 − ℎ + 24 𝑓 𝑥 − 2ℎ − 14 𝑓 𝑥 − 3ℎ + 3 𝑓 𝑥 − 4ℎ
𝑓 ′′′ 𝑥 =
2ℎ3

𝑓 ′′′ 𝑥
𝑓 𝑥 − 3ℎ − 8𝑓 𝑥 − 2ℎ + 13𝑓 𝑥 − ℎ − 13𝑓 𝑥 + ℎ + 8𝑓 𝑥 + 2ℎ − 𝑓 𝑥 + 3ℎ
=
8ℎ3
41
IV – Approximation de la dérivée quatrième 𝒇𝑰𝑽

𝑓 𝑥 − 4𝑓 𝑥 + ℎ + 6𝑓 𝑥 + 2ℎ − 4𝑓 𝑥 + 3ℎ + 𝑓(𝑥 + 4ℎ)
𝒇𝑰𝑽 𝑥 = 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐é𝑒 𝑜𝑢 à 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒
ℎ4
𝑓 𝑥 − 4𝑓 𝑥 − ℎ + 6𝑓 𝑥 − 2ℎ − 4𝑓 𝑥 − 3ℎ + 𝑓(𝑥 − 4ℎ)
𝒇𝑰𝑽 𝑥 = 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑é𝑒 𝑜𝑢 à 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒
ℎ4
3𝑓 𝑥 − 14𝑓 𝑥 + ℎ + 26𝑓 𝑥 + 2ℎ − 24𝑓 𝑥 + 3ℎ + 11𝑓 𝑥 + 4ℎ − 2𝑓(𝑥 + 5ℎ)
𝒇𝑰𝑽 𝑥 =
ℎ4
3𝑓 𝑥 − 14𝑓 𝑥 − ℎ + 26𝑓 𝑥 − 2ℎ − 24𝑓 𝑥 − 3ℎ + 11𝑓 𝑥 − 4ℎ − 2𝑓(𝑥 − 5ℎ)
𝒇𝑰𝑽 𝑥 =
ℎ4
𝑓 𝑥 − 2ℎ − 4𝑓 𝑥 − ℎ + 6 𝑓 𝑥 − 4𝑓 𝑥 + ℎ + 2𝑓(𝑥 + 2ℎ)
𝒇𝑰𝑽 𝑥 =
ℎ4
𝒇𝑰𝑽
−𝑓 𝑥 − 3ℎ + 12𝑓 𝑥 − 2ℎ − 39𝑓 𝑥 − ℎ + 56𝑓 𝑥 − 39𝑓 𝑥 + ℎ + 12𝑓 𝑥 + 2ℎ − 𝑓 𝑥 + 3ℎ
=
6ℎ4
42
43

Differentiation Numerique

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Differentiation Numerique

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Université Hassan II DE Casablanca

Faculté des Sciences Aïn-Chock

Différentiation et Intégration Numérique

2. 3 – Dérivée d’ordre supérieur

On peut aborder la différentiation numérique d’au moins deux

façons, La première approche consiste à utiliser le développement

de Taylor et la deuxième est fondée sur l’égalité (6-1). Nous

utiliserons un mélange des deux approches, ce qui nous permettra

d’avoir un portrait complet de la situation.

Commençons d’abord par l’équation (6-1). Si on dérive de chaque

côté de l’égalité, on obtient successivement :

Démonstration de ce résultats 𝐸′𝑛 𝑥 (Diapos 36-40)

Démonstration 𝐸′𝑛 𝑥 (suite)

Si on choisit le polynôme de degré 1 passant par les points:

De la même manière, si on évalue l’équation (6-8) 𝑥 = 𝑥1 , la relation (6-5)

Passons maintenant à aux polynômes de degré 2, Soit les points :

Approximation d’ordre 2 de la dérivée première

On peut aussi convenir de toujours évaluer la dérivée en 𝑥, Dans ce cas on

I – Approximation de la dérivée première 𝒇 ′ (𝒙)

2–2 Dérivée d’ordre supérieur: cas de la dérivée seconde 𝒇′′ 𝒙

2–2 Dérivée d’ordre supérieur: cas de la dérivée seconde 𝒇′′ 𝒙

 Premier cas : On fait l’approximation de la dérivée en 𝑥 = 𝑥0

2–2 Dérivée d’ordre supérieur: cas de la dérivée seconde 𝒇′′ 𝒙

 Deuxième cas : On fait l’approximation de la dérivée en 𝑥 = 𝑥1 .L’équation 6.12

2–2 Dérivée d’ordre supérieur: cas de la dérivée seconde 𝒇′′ 𝒙

 Troisième cas : On fait l’approximation de la dérivée en 𝑥 = 𝑥2 .L’équation 6.12

2–2 Dérivée d’ordre supérieur: cas de la dérivée seconde 𝒇′′ 𝒙

2–2 Dérivée d’ordre supérieur: cas de la dérivée seconde 𝒇′′ 𝒙

II – Approximation de la dérivée seconde 𝒇′′ 𝒙

Dérivées d’ordre supérieur (41-42)

Notation discrète (avec les indices)

On peut aussi convenir de toujours évaluer la dérivée en 𝑥 = 𝑥𝑖 , Dans ce cas

I – Approximation de la dérivée première 𝒇 ′ (𝒙)

𝑓𝑖−2 − 8𝑓𝑖−1 + 8𝑓𝑖+1 − 𝑓𝑖+2

Instablité numériquede la différentiation

soustraction de plusieurs chiffres significatifs lorsque ℎ est trop petit . A quoi

Instablité numériquede la différentiation

Instablité numériquede la différentiation

Instablité numériquede la différentiation

2-3 Extrapolation de Richardson (démonstration facultative)

2-3 Extrapolation de Richardson (démonstration facultative)

2-3 Extrapolation de Richardson (démonstration facultative)

La différence centrée étant d’ordre 2, l’extrapolation de Richardson pour n = 2

Démonstration 𝐸′𝑛 𝑥 suite

Démonstration 𝐸′𝑛 𝑥 suite

Démonstration 𝐸′𝑛 𝑥 suite

Démonstration 𝐸′𝑛 𝑥 suite

III – Approximation de la dérivée troisième𝑓 ′′′ 𝑥

Ordre de précision quatre O(h4)

IV – Approximation de la dérivée quatrième 𝒇𝑰𝑽

Vous aimerez peut-être aussi