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Exercice 1 (4 pts)
Exercice 2 (5 pts)
Exercice 3 (6pts)
Soit une suite (𝜖𝑛 ) 𝑛 ∈ ℤ de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribués de loi
1
gaussienne de moyenne nulle et variance égale à 𝜎 2 (bruit blanc). Pour tout 𝑛, on note 𝑋𝑛 = 𝜖𝑛 − 2 𝜖𝑛−1
Soit un autre processus aléatoire stationnaire 𝑌𝑛 tel que 𝑌𝑛 − 𝑎1 𝑌𝑛−1 = 𝜖𝑛 où 0 < 𝑎1 < 1. On suppose que
4. De quel type de processus s’agit-il ?
5. Calculer la moyenne de 𝑌𝑛 .
6. Démontrer que
𝑅𝑥 (0) + 𝑎1 𝑅𝑥 (1) = 𝜎 2
𝑅𝑥 (1) + 𝑎1 𝑅𝑥 (0) = 0
1
7. En prenant 𝑅𝑥 (0) = 1 et 𝑅𝑥 (1) = 3 calculer 𝑎1 et 𝜎 2 .
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Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique وزارة التعليـم العالي و البحث العلمي
Université de Carthage
جامعـة قرطاج
المدرسـة التونسية للتقنيات
Ecole Polytechnique de Tunisie
Exercice 4 : (5 pts)
On considère un système discret linéaire et invariant dans le temps dont l’entrée 𝑥(𝑛) et la sortie
𝑦(𝑛) sont liées par l’équation aux différences suivante :
5 3
𝑦(𝑛) − 𝑦(𝑛 − 1) + 𝑦(𝑛 − 2) = − 𝑥(𝑛)
2 2
On souhaite construire un deuxième filtre ayant le même gain en fréquence mais avec tous ses pôles
à l’intérieur du cercle unité.
5. Proposez une méthode pour le faire.
6. Donner l’expression de la fonction de transfert obtenue.
7. Ce filtre est-il à minimum de phase ? Justifier.
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