STRESS TESTS : Etude de cas

Réalisé par : _ Asmae Metjari

_ Ghizlane Rabhi
Plan

 Présentation du scénario
 Maquette
 Analyse des résultats
Etude de cas 1 :
Résultats Etude de cas 1

SC1 H1 TIER 1:9,8%

TIER 2:11,8%
H2 TIER 1:9%
TIER 2:11,1%
SC2 H1 TIER 1:9,8%
TIER 2:11,7%
H2 TIER 1:9%
TIER 2:10,8%
ANALYSE DU 1 Ere ETUDE de cas

 selon le premier scenario 1 et 2 on constate que les taux sont inferieurs au normes
 tier 1 =10,5 et tier 2=12,5
 Alors on peut dire que les fonds propres ne sont pas capable pour absorbé le choc ce qui
revient au augmentation d’encours en souffrance
Etude de cas 2 :

 scénario Chocs

1 ère hypothèse: défaut de

Scénario 1 POUR 30 % de portefeuille des
EXPOSITION engagement,
CONSOLIDEE

2 éme hypothèse : défaut de 50

% du portefeuille des
engagement
SCENARIO 2 POUR LE HYPOTHES 1:defaut de
PORTEFEUILLE TITRE 40%

HYPOTHESE 2:defaut
de 85 %