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(004914) PDF
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Modle MA(q):
Un modle MA(q) est donn par
Yt=t-1t-1-2t-2--qt-q
ou en utilisant loprateur des retards:
Yt= (1- 1L- 2L2-- qLq) t =(L)t
Si on multiplie les deux membres par de ce
modle par Yt-, et si on calcul des
esprances mathmatiques,
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0 = (1 + 12 + + q2 ) 2
( +1 +1 + +qq )2 =1, 2, , q
=
0 >q
Par consquent, dans les auto-covariances
existe une brusque coupure en q,
puisquaprs ce retard leurs valeurs sont
gales 0.
+1 +1 + +qq
=1, 2, , q
R = 1+12 +22 + +q2
>q
0
Lorsquon a analys les proprits dun MA(1),
on a remarqu que |R1|1/2.
En gnral, les coefficients des auto-
corrlations R dun MA(q) sont borns.
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Donc ( L) E (Yt ) =
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Modle ARMA(1,1):
Un modle ARMA(1,1) est donn par
lexpression
Yt = 1Yt 1 + t t t 1
En multipliant les deux membre du modle
par Yt- et en prenant les esprances de tous
les termes, on obtient:
= E[YtYt ] = 1 1 + E[ tYt ] 1E[ t 1Yt ]
E [ tYt ] = 2
En tenant compte que
E [ t 1Yt ] = E [ t 1 (1Yt 1 + t 1 t 1 )] = (1 1 ) 2
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1 =
(1 1 1 )( 1 1 ) 2
1 12
En divisant cette dernire expression de 1 et
lexpression de (>1) obtenue avant, par 0, on
obtient la suite suivante des coefficients dauto-
corrlations
R1 =
(1 1 1 )( 1 1 )
1 2 1 1 + 12
R = 1 R 1 ; >1
Dans les figures suivantes, on reprsente la
fonction dauto-corrlation correspondante
quatre modles ARMA(1,1).
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0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
(a) Yt-0,5Yt-1=t+0,5t-1
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0,5
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
-0,5
-1
-1,5
(b) Yt+0,8Yt-1=t-0,8t-1
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0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
(c) Yt-0,8Yt-1=t-0,5t-1
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0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
-0,2
-0,4
(d) Yt-0,5Yt-1=t-0,8t-1
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Remarques:
Les coefficients dauto-corrlations dcroisent
toujours en valeur absolue en tenant comme
condition initiale R1.
Rappelons que dans les modles AR(1), il y avait
aussi une dcroissance exponentielle mais la
condition initiale tait R0.
Dans quelques modles, comme les cas (a) et (b),
la partie des moyennes mobiles attnue
considrablement la condition initiale partir de
laquelle commence la dcroissance
exponentielle.
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(a) Yt-0,5Yt-1=t+0,5t-1
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Nombre dobservations: 120
(b) Yt+0,8Yt-1=t-0,8t-1
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Nombre dobservations: 120
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(c) Yt-0,8Yt-1=t-0,5t-1
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Nombre dobservations: 120
(d) Yt-0,5Yt-1=t-0,8t-1
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Modle ARMA(p,q):
Un modle ARMA(p,q) est donn par
lexpression:
Yt-1Yt-1-2Yt-2--pYt-p=t-1t-1-2t-2--qt-q
Et si dans cette expression, on multiplie les
deux membre du modle par Yt- et en
prenant les esprances de tous les termes, on
obtient:
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Processus non-stationnaires
Pour les processus que lon a vu avant dans ce
cours, on a suppos les conditions de
stationnarit ou dinversibilit.
Mais, comme on a dj mentionn, la majorit
des sries temporelles du domaine de lconomie
doivent tre considres comme gnres par
des processus non-stationnaires.
Alors, on doit aussi inclure dans notre tude, des
sries temporelles de lconomie, base sur les
processus stochastiques, au moins un certain
type de processus non-stationnaires.
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0,t = (t + N )
suivante: 2
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Exercices
Ex. 1:
Soit le modle AR(1) suivant:
Yt=0,8Yt-1+t
2=2
On demande:
1) Est-il stationnaire?
2) Est-il inversible?
3) Calculer la suite 1,2,,5.
4) Calculer la suite R1, R2,, R5.
5) Calculer les coefficients 1,2,,5 du modle MA()
en lequel, cest si possible, peut se transformer le
modle AR(1) donn.
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Ex. 2:
Soit le modle MA(1) suivant:
Yt= t-0,9t-1
2=4
On demande:
1) Est-il stationnaire?
2) Est-il inversible?
3) Calculer la suite 1,2,,5.
4) Calculer la suite R1, R2,, R5.
5) Calculer les coefficients 1,2,,5
correspondants au modle inverti AR().
Ex. 3:
Soit le modle AR(2) suivant:
Yt=0,6Yt-1+0,3Yt-2+t
2=3
On demande:
1) Est-il stationnaire?
2) Est-il inversible?
3) Calculer la suite 1,2,,5.
4) Calculer la suite R1, R2,, R5.
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Ex. 4:
Soit le modle MA(2) suivant:
Yt= t-0,4t-1+1,2t-2
2=2
On demande:
1) Est-il stationnaire?
2) Est-il inversible?
3) Calculer la suite 1,2,,5.
4) Calculer la suite R1, R2,, R5.
Ex. 5:
Soit le modle ARMA(1,1) suivant:
Yt=0,9Yt-1+t0,8 t-1
2=5
On demande:
1) Est-il stationnaire?
2) Est-il inversible?
3) Calculer la suite 1,2,,5.
4) Calculer la suite R1, R2,, R5.
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Ex. 6:
Soit le modle ARIMA (0,1,1) suivant:
Yt=Yt-1+t0,9 t-1
On demande de:
1) Exprimer lquation antrieure comme un
modle AR().
2) On notant i les coefficients
du modle
AR(), dmontrer que j = 1
j =1
Cette dmonstration est-elle valable pour
tous les modles ARIMA(0,1,1)?
Rfrences:
Ezequiel URIEL JIMNEZ:Anlisis de series
temporales. Modelos ARIMA, Collection
baco, editorial PARANINFO, Madrid, 1995.
Rgis BOURBONNAIS, Michel
TERRAZA: Analyse des sries temporelles:
Applications lconomie et la gestion,
DUNOD, 2004.
Sandrine LARDIC, Valrie MIGNON:
conomtrie des Sries Temporelles
Macroconomiques et Financires,
Economica, 2002.
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