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Master Actuariat-Finance

Master Actuariat-Prvoyance Sociale

Prof ABDELKADER SALMI


2012
Actuaire
 Ltymologie du mot "actuaire" est latine (comptable, rdacteur des
livres de comptes acta), ce terme n'apparat qu'au XVIII sicle, repris
de l'anglais "actuary".
 Le dictionnaire Larousse le dfinit ainsi :
Actuaire : "spcialiste qui fait des calculs statistiques pour les
assurances".
 Les mots "actuariat" ("fonction d'actuaire. Corps des actuaires") et
"actuariel" ("calcul effectu par des actuaires") se dfinissent par
rapport celui d'actuaire.
 De faon un peu plus large et moderne, les actuaires canadiens
proposent :
 "Spcialiste de l'analyse et du traitement des impacts financiers
du risque".

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Actuaire
 Dfinition de LAIA :
 Les actuaires sont des penseurs stratgiques
pluridimensionnels, forms la thorie et lapplication
des mathmatiques, des statistiques, de lconomique,
des probabilits et des finances. On les appelle des
architectes financiers et des mathmaticiens sociaux
parce quils utilisent leur combinaison particulire
daptitudes analytiques et administratives pour relever
une diversit croissante de dfis dordre financier et
social partout dans le monde.

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Actuaire
 Sur le site www.beanactuary.org on trouve une dfinition
de lactuaire qui peut se traduire ainsi : Les actuaires sont
des experts pour valuer la probabilit dvnements
futurs, concevoir de faon crative des mesures pour
rduire la probabilit dvnements indsirables, et
amenuiser limpact des vnements indsirables qui
surviennent. Les actuaires sont des professionnels de
premier plan pour trouver des faons de grer le
risque.

ass vie 1 4
Actuariat
Lactuariat comprend plusieurs mtiers :
 Conception/adaptation de produits.
 dfinition de produits : analyser les risques-dfinir les
garanties-laborer les lois de mortalit ou de rachat-
concevoir les tarifs- dfinir les mthodes de calcul et les
procdures.
 Adaptation de produits : concevoir les outils danalyse-
raliser les tudes techniques -valuer lvolution des
risques-proposer des adaptations en termes de tarification
et/ou de garanties-valuer lvolution des rsultats.
 Marketing : cibler les produits-segmenter la clientle.

ass vie 1 5
Actuariat
 Gestion des contrats.
 Contrats : assurer le suivi et lanalyse technique-dfinir et
assurer le suivi du portefeuille- exploiter les rsultats
techniques-dfinir les cahiers des charges techniques et
informatiques-surveiller le portefeuille, dterminer les
mesures de redressement.
 Portefeuille : actualiser les barmes de provisionnement-
dfinir les besoins de rassurance-calculer le montant des
rserves obligatoires-vrifier les quilibres techniques-
laborer des modles de rentabilit -mettre en place des
outils de suivi des rsultats-contrler les prvisions de
rsultats.
6
Actuariat
 Gestion de bilan.
 Comptes : mettre aux normes les comptes-raliser et suivre
les comptes mensuels -provisionner les engagements.
 Contrle de gestion : labor des modles de rentabilit
- faire des tudes de rentabilit -analyser la rentabilit.
 Actif/passif : suivre lvolution des provisions
mathmatiques -valuer les fonds propres -analyser/suivre
des placements -valuer les portefeuilles -concevoir des
modles de prvision -raliser des scenarios de rsultats
-proposer des stratgies de gestion, analyser les risques.

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Actuariat
 Finances.
 Etudes : analyser les tendances des diffrents marchs-
valuer les portefeuilles -concevoir des systmes de
pilotage -laborer les outils de suivi.

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Actuariat
 La majorit des actuaires travaillent dans les
assurances
En France :

9
Actuariat
 La majorit des actuaires travaillent dans les
assurances
Au Canada :

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Dfinitions de lassurance
 Lassurance est gnralement dfinie comme
lopration par laquelle une personne,
lassureur, sengage excuter une prestation
au profit dune autre personne, lassur, en cas
de ralisation dun vnement alatoire, le
risque (ou sinistre), en contrepartie du
paiement dune somme, la prime ou cotisation.

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Dfinitions de lassurance
 La technique assurantielle rside dans la
mutualisation des risques, c'est--dire une
division du cot des consquences de sa
survenue entre plusieurs.
 A ce stade, les dfinitions voques ci-dessus
sont suffisamment larges pour inclure dans le
champ de lassurance les rgimes de scurit
sociale obligatoires qui ne seront pourtant pas
traits dans le prsent cours (cours de
prvoyance sociale).
ass vie 1 12
Bases de lassurance
Besoin de scurit
 La scurit est un des besoins fondamentaux de ltre
humain. La vie comporte toutefois des risques et des
dangers qui peuvent menacer la sant, la vie et les biens
que lon possde.
 Cest la raison pour laquelle les tres humains ont, depuis
toujours, eu recours lassurance pour se protger contre ce
qui pouvait leur arriver. De nos jours, vivre sans assurances
dans un pays industrialis nest pas concevable.

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Bases de lassurance
 En Suisse, par exemple, hommes et femmes,
sont trs soucieux de leur scurit.
 Chaque habitant suisse consacre plus de 7 109
francs (environ 50 000 dhs) aux assurances
prives (assurances sociales non comprises), ce
qui reprsente le montant le plus lev au
niveau mondial.

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Bases de lassurance
Solidarit
 Lassurance repose sur le principe de la solidarit. Un
grand nombre de personnes ou dentreprises, exposes
aux mmes risques, versent leurs primes une caisse
commune qui doit, en cas de sinistre, fournir la
prestation contractuellement convenue lassur qui
en est victime.

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Bases de lassurance
Loi des grands nombres
 De nos jours, les statistiques fondes sur les
mathmatiques sont les lments les plus importants
de lassurance. La thorie des probabilits et le
traitement statistique dun grand nombre de cas
particuliers dassurance permettent dtablir certaines
certitudes de rgularit, soit la frquence avec laquelle
ils vont se produire.
 La loi des grands nombre (LGN) peut tre explique
en prenant le jeu de ds pour exemple : le rsultat dun
seul coup de ds dpend du hasard. Mais, si les ds
sont jets un grand nombre de fois, une certaine
rgularit se manifeste.
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Bases de lassurance
Loi des grands nombres
 La LGN, ne dit pas qui sera victime dun vnement
bien dtermin, mais seulement combien de
membres dune communaut le seront.

 Le hasard en tant que facteur provoquant des


dommages assurs devient ainsi une valeur
moyenne pouvant tre chiffre statistiquement.

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Bases de lassurance
Contrat dassurance
 Un contrat dassurance offre une couverture dassurance.
Cette dernire couvre les consquences financires dun
vnement dommageable. La caractristique de
lvnement dommageable est que lon ne sait en gnral
pas sil surviendra et quand il se produira.
 Dans le contrat dassurance, des choses et des personnes
peuvent tre assures contre des vnements
dommageables (assurance de choses ou de personnes).

ass vie 1 18
Bases de lassurance
Surveillance des assurances
 La surveillance des assurances a pour objectif principal la
protection des assurs.
 Les entreprises prives dassurances sont places sous le
contrle de lautorit publique qui dlivre lautorisation
doprer et exerce par ailleurs des contrles permanents
portant sur leurs activits dassureurs. Ainsi, la protection
dassurance et la solvabilit des compagnies dassurances
seraient garanties lavenir.

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Bases de lassurance
Primes / prestations
Toutes les personnes qui font partie dune communaut de
risques sacquittent de leur contribution afin de pouvoir
venir en aide ceux qui sont victimes dun dommage.
Cette contribution est la prime qui comprend les lments
suivants :
 Le risque : cette partie de la prime est calcule sur des
bases mathmatiques, des statistiques dassurance, ainsi
que des valeurs empiriques. Cette partie de la prime doit
suffire rgler tous les sinistres. Elle se fonde sur la
moyenne dune priode de longue dure.
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Bases de lassurance
Primes / prestations
 Les frais : le conseil la clientle, la conclusion de
lassurance et le traitement des sinistres occasionnent des
frais qui sont rpartis entre la communaut des assurs.
 Lpargne : pour les assurances-vie de capitalisation,
vient sajouter lobjectif de lpargne. Une part de la prime
vient financer la prestation en espces convenue pour la
fin du contrat. Lautre part donne lieu des intrts
crdits par la compagnie dassurances jouant ici un rle
particulirement important dans le dveloppement de
linvestissement.

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Bases de lassurance
Lorsque le cas couvert par lassurance survient, la
compagnie dassurance doit verser la prestation
convenue, savoir :
 Prestations en espces : versements en capital, rentes,
indemnits journalires, ddommagements de toute
nature.
 Prestations de services : mesures de dfense contre les
prtentions injustifies de tiers lencontre des assurs
(en assurance responsabilit civile notamment),
protection juridique, conseil, aide en cas de sinistre,
assistance,

ass vie 1 22
Classification de lassurance
 On distingue deux branches principales au sein du
secteur de lassurance :

Branche vie Branche non-vie


- Assurances vie ou dcs - Assurance dommages
- Assurance de personnes -IARD (Incendie Automobile et
Risques Divers)
-Assurance des biens

Il suffit, en effet, dajouter lassurance sant lassurance-


vie pour aboutir lassurance de personnes.
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Oprations viagres
Dfinition
Par opration viagre, on entend une opration
dont les flux (montants et / ou changes des
capitaux) dpendent de la survie ou du dcs
dune ou plusieurs personnes.

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Oprations viagres
Exemples
 1) en contrepartie dune prime fixe, une compagnie
dassurance sengage payer au moment du dcs
dune personne X une somme fixe un bnficiaire
dsign Y.
 2) en contrepartie dun capital pay Y, X acquire le
droit dentrer en possession au moment du dcs de Y
dun immeuble appartenant Y.

25
Oprations viagres

 Les oprations viagres dpendent donc de


quantits alatoires savoir les dures de vie
dune ou de plusieurs personnes. Nous nous
limiterons dans ce cours aux oprations pour
lesquelles la dure de la vie humaine est le seul
lment alatoire.

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Assurance-vie
Dfinition
On appelle assurance sur la vie (ou assurance-vie) une
opration viagre pour laquelle les risques lis la
dure alatoire de la vie humaine sont pris en charge
par un organisme spcialis (le plus souvent une
compagnie dassurance sur la vie) qui les mutualise dans
un ensemble suffisamment tendu doprations similaires,
de sorte quon puisse appliquer la loi des grands
nombres. Le terme dassurance sur la vie recouvre donc
une gamme doprations plus restreinte que celui
dopration viagre.

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Assurance-vie
Exemple
 Lopration dcrite dans lexemple 1) ci-dessus est une
assurance-vie dans la mesure o lun des contractants est
une compagnie dassurance mutualisant les risques viagers
dans un portefeuille de nombreux contrats similaires.
 Par contre, lopration dcrite dans lexemple 2) ci-dessus
nest pas une assurance sur la vie puisque, liant deux
particuliers, elle nest pas intgre dans un portefeuille de
nombreux contrats similaires au sein duquel les risques
viagers seront mutualiss.

ass vie 1 28
Assurance-vie
 Cette thorie a des applications directes en assurance
et a des liens troits avec dautres thories et modles
actuariels et financiers.
 Le cours prsente lessentiel de la thorie et des
techniques actuarielles relatives lvaluation des
contrats dassurance-vie et des rentes viagres. Ces
techniques se trouvent sous une forme ou une autre
dans un grand nombre de rgles, mthodes et lois que
les actuaires appliquent tous les jours.

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Assurance-vie
 Contrat d'assurance sur la vie : contrat par
lequel, en contrepartie de versements uniques ou
priodiques, l'assureur garantit des prestations
dont l'excution dpend de la survie ou du dcs de
l'assur.

Dahir n 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002)


portant promulgation de la loi n 17-99 portant
code des assurances.

ass vie 1 30
Assurance-vie
 Il existe diffrents types dassurance-vie tels que :
lassurance en cas de dcs, lassurance en cas de
vie, lassurance mixte (ce type de contrat combine
les deux types prcdents)

 Sur le plan pratique, pour apprhender la survenance


et limportance dun risque futur, les sciences
actuarielles font usage des mathmatiques, de la
statistique et du calcul des probabilits.

31
Assurance-vie
En assurance-vie travers le calcul de rserves ou de
primes dassurances, les actuaires font appel :

 A la dmographie (risque de mortalit)


 Aux mathmatiques financires lmentaires (taux
compos, actualisation, capitalisation)
 A la finance (ALM, Asset Liabelity Management ou
DFA, Dynamic Financial Analysis ou encore en
franais, Gestion Actif-Passif)

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LA MORTALITE
 1. Tables de mortalit brutes
 2. Probabilits de survie et de dcs
 3. Esprance de vie
 4. Taux instantan de mortalit
 5. Tables de Gompertz et de Makeham
 6. Probabilits sur 2 ttes
 7. Tables rglementaires
 8. Ajustement de tables
 9. vers des tables prospectives

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1. Tables de mortalit brutes
Principe : partir dune cohorte initiale la naissance
on suit anne aprs anne le nombre de survivants

l x =nombre de survivants l ' age x

l0 = 1.000.000 ( par convention !!)

Age ultime : premier ge o plus de survivants


l = 0
(par exemple 110 ans en France )

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1. Tables de mortalit brutes
EXEMPLE:

Age (x) Table (lx)


0 1.000.000
1 999.415
10 994.002
40 965.973
70 767.741
71 750.022

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1. Tables de mortalit brutes
La fonction l est positive et dcroissante.
La table donne les valeurs de l pour des ges entiers .

On distingue :
- les tables de mortalit brutes : rsultant de
lobservation ( recensement un moment)
( par exemple RGPH 2004)
- les tables de mortalit ajustes : table ajuste
analytiquement
- les tables dexprience : tables tenant compte
de lexprience dun assureur

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1. Tables de mortalit brutes
On distingue aussi :

-les tables de mortalit priodiques : suppose que la mortalit


va rester stable dans le futur

- les tables de mortalit prospectives : intgre une volution


future attendue de la mortalit

Dans le suite on travaillera avec des tables priodiques.

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1. Tables de mortalit brutes
Nombre de dcs lge x :

d x = l x l x +1
EXEMPLE:
l 70 = 767 .741
l 71 = 750 .022

d 70 = 17 .719

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2. Probabilits de survie et dcs
- Probabilit annuelle de dcs - quotient de mortalit

Probabilit tant en vie lge x de dcder dans lanne

d x lx lx+1
qx = =
lx lx

EXEMPLE : probabilit 70 ans de dcder dans lanne

17.719
q70 = = 0,023
767.741
39
2. Probabilits de survie et dcs
Les principaux facteurs explicatifs des quotients de mortalit
sont :
- l ge

- le sexe

- lpoque

- le lieu

( problmatique de la segmentation versus la discrimination)

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2. Probabilits de survie et dcs
Influence de lge, du sexe et de lpoque
Hommes (Belgique)
ge (x) 1880-1890 1928-1932 1968-1972 2001-2003 qx 2001-2003/qx 1880-1890
0 0,17262 0,10075 0,023911 0,004067 2,4%
30 0,00759 0,00444 0,001486 0,000928 12,2%
50 0,01817 0,01165 0,007900 0,005125 28,2%
80 0,15003 0,14408 0,121685 0,075884 50,6%

Femmes (Belgique)
ge (x) 1880-1890 1928-1932 1968-1972 2001-2003 qx 2001-2003/qx 1880-1890
0 0,14554 0,07855 0,017632 0,003189 2,2%
30 0,00716 0,00415 0,000728 0,000394 5,5%
50 0,01216 0,00914 0,00452 0,002602 21,4%
80 0,13649 0,1267 0,091933 0,044578 32,7%
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2. Probabilits de survie et dcs
Influence du lieu
Les enqutes statistiques ont toujours donn des probabilits de dcs qui
diffrent dun pays un autre.
La diffrence est attribuer certainement aux influences climatiques et au
dveloppement des systmes de sant.

Comparaison entre la Suisse (1958/63) et la France (1960/64)


1000qx
Hommes Femmes
ge (x)
Suisse France Suisse France
0 24,48 24,28 18,6 18,49
11 0,48 0,39 0,29 0,25
20 1,67 1,35 0,51 0,62
40 2,65 3,58 1,62 1,98
60 19,35 22,3 10,12 9,84
65 30,19 32,96 16,97 15,85
70 46,25 48,57 29,29 26,94

42
2. Probabilits de survie et dcs
Remarque
- Ces taux diffrent mais restent proches.
- En revanche, la diffrence est trs significative lorsque la
comparaison concerne les taux de pays industrialiss et ceux
des pays en dveloppement.
- Lassureur doit adapter le choix de la table de mortalit aux
conditions du pays o il fait ses affaires.
- Dans certains pays des tables de mortalits sont labores par
rgions. Mais dans les calculs de lassurance sur la vie, il nest
pas usuel de tenir compte des variations rgionales de la
mortalit. Une mme table de mortalit est applique pour tout
un pays.

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2. Probabilits de survie et dcs
Influence de ltat civil
Les tudes ont montr que les taux de mortalit varient selon ltat civil des
personnes mises en observation.
En classant les tats civils par ordre croissant des probabilits de dcs, on
trouve : mari, veuf, clibataire, divorc.
Les assureurs ne tiennent pas compte en gnral de ltat civil de lassur.
En cas de survie on applique des fois des tables spcifiques aux veuves pour le
calcul des pensions.
1000qx
ge (x) Mari veuf clibataire Divorc Ensemble
30 2,16 4,88 4,24 4,89 2,89
40 3,56 7,93 7,26 7,64 4,32
50 8,85 12,9 14,14 18,98 9,81
60 21,48 28,86 28,89 35,86 23,43
70 51,79 62,27 66,47 82,06 56,81
44
2. Probabilits de survie et dcs
Influence de la profession
Il est vident que certaines professions prsentent plus de
risques que dautres.
Face cette surmortalit lie lexercice dune profession
dangereuse, les assureurs peuvent adopter des positions plus au
moins prudentes selon la politique dacceptation des risques :
 refuser dassurer (cas extrme);
 assurer avec certaines restrictions;
 assurer des conditions plus onreuses;
 assurer sans tenir compte du risque.

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2. Probabilits de survie et dcs
Influence spcifique lassurance

Slection mdicale :
Pour contracter une assurance dcs, lassureur procde en
gnral soit un examen mdical de la personne assurer, soit
pour le moins lui faire remplir un questionnaire de sant.
Le candidat est :
soit accept si son tat physique est jug bon;
soit refus si son tat physique est jug compromettant;
soit assur tout en procdant des restrictions;
soit accept mais des conditions plus onreuses.
Les personnes choisies aprs contrle mdical prsentent des
probabilits de dcs beaucoup plus faibles par rapport la
population gnrale : on parle alors de slection mdicale.
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2. Probabilits de survie et dcs
Influence spcifique lassurance

Anti-slection :
Il y a des contrats qui prvoient le paiement de prestations
en cas de survie.
De tels contrats sont plutt conclus par des personnes de
bonne sant. Il y a alors une slection non plus de la part de
lassureur mais de la part de lassur lui-mme : on parle
alors danti-slection.

47
2. Probabilits de survie et dcs
Influence spcifique lassurance
Invalidit :
Certains contrats dassurance sur la vie ne concernent que des
personnes qui sont classes soit actifs soit invalides. Lassureur
doit utiliser la table de mortalit spcifique chaque population.
La diffrence de mortalit est trs nette comme le montre
lexemple suivant :
Table de mortalit de la caisse Fdrale d'Assurance EVK 1970 (Suisse)
1000qx
Hommes Femmes
ge (x)
actifs invalides actifs invalides
20 0,75 30,00 0,60 15,00
30 0,85 39,50 0,98 15,00
40 1,50 46,00 1,61 14,00
50 3,95 49,50 3,05 8,50
60 10,45 50,24 6,90 7,00
48
2. Probabilits de survie et dcs
Probabilit annuelle de survie
Probabilit tant en vie lge x dtre encore en vie
lge x+1
l x +1
px = = 1 qx
lx

EXEMPLE: probabilit 70 ans datteindre 71 ans

750 .022
p 70 = = 0 ,977
767 . 741
49
2. Probabilits de survie et dcs
Probabilit de survie dans n annes :

Probabilit tant en vie lge x dtre encore en


vie lge x+n ( ou de dcder aprs lge x+n)
lx+n
n px = = p x p x +1 p x + 2 ... p x + n 1
lx
EXEMPLE: probabilit 40 ans datteindre 70 ans
767.741
30 p40 = = 0,795
965.973
50
2. Probabilits de survie et dcs
Probabilit de dcs dans les n annes

Probabilit tant en vie lge x de dcder avant


lge x+n

lx lx+n
n qx = = 1n px
lx

EXEMPLE : probabilit 40 ans de dcder avant 70 ans


965.973 767.741
30 q40 = = 0,205
965.973
51
2. Probabilits de survie et dcs
Probabilit de dcs dans n annes

Probabilit tant en vie lge x de dcder dans n annes


entre les ges (x+n) et (x+n+1)
l x + n l x + n +1
n
qx = = n px qx+n
lx
EXEMPLE : probabilit 40 ans de dcder entre 70 et 71 ans

767.741 750.022
30
q40 = = 0,018
965.973
52
3. Esprance de vie
Dfinition de lesprance de vie lge x :
Moyenne lge x du nombre dannes restant vivre

Esprance de vie abrge : (dcs en dbut danne):


x x
d x +t
ex = t t
qx = t
t =1 t =1 lx
Esprance de vie complte : (dcs en milieu danne):
0 1
e x = ex +
2
53
3. Esprance de vie x
Autre forme de lesprance de vie : ex =
t =1
t px

Dm. :
d x+t l x + t l x + t +1
ex = t = t t l
t lx x

1
= (l x +1 l x + 2 + 2 l x + 2 2 l x + 3 + 3l x + 3 ...)
lx
1
= (l x +1 + l x + 2 + l x + 3 + ...)
lx
= p x + 2 p x + 3 p x + ...
54
3. Esprance de vie x
Autre forme de lesprance de vie : ex =
t =1
t px

Dm. :
d x+t l x + t l x + t +1
ex = t = t t l
t lx x

1
= (l x +1 l x + 2 + 2 l x + 2 2 l x + 3 + 3l x + 3 ...)
lx
1
= (l x +1 + l x + 2 + l x + 3 + ...)
lx
= p x + 2 p x + 3 p x + ...
55
3. Esprance de vie
Exemples desprance de vie : ( INS Belgique)

Table 0 ans 25 ans 65 ans


H1880 43,4 37,3 10,6
H2000 75,1 51,2 15,9
F1880 46,6 39,9 11,6
F2000 81,4 57,2 20,1

56
3. Esprance de vie
Expression en fonction de la variable alatoire dure de vie
future
T(x)= variable alatoire = dure de vie future dun
individu dge x

x+T(x) = ge au dcs
Lesprance de vie est lesprance mathmatique de cette
variable alatoire.

57
3. Esprance de vie
Relations dquivalence :

e x = E ( [T ( x ) ])

0
1
e x = E (T ( x )) e x +
2

k p x = P (T ( x ) > k )
58
4. Taux instantan de mortalit
La mortalit est un phnomne continu dans le temps
Passer une criture en temps continu : x [0, ] R

La fonction l x est suppose continue et drivable


( valeurs entires!)
Quotients de mortalits sur un intervalle : (0 <h <1)

lx lx+h
h qx = 0 si h 0
lx

59
4. Taux instantan de mortalit
Si la fonction l est drivable :
1 1 lx lx+h
lim h 0 h q x = lim h 0
h lx h
1 d d
= lx = ln l x
l x dx dx
= x

= taux instantan de mortalit

60
4. Taux instantan de mortalit
Relation entre probabilit de survie et taux instantan de
mortalit :
d
x + t = ln l x + t
dt
Donc :
n

x+t dt = [ln l ]
x + t 0 = (ln l x + n ln l x )
n

lx+n
= ln = ln n p x
lx

61
4. Taux instantan de mortalit
Donc:
n

n p x = exp( x + t dt )
0

On a aussi :
1
q x = 1 p x = 1 exp( x + s ds)
0

62
5. Tables de Gompertz et Makeham
Ajustement analytique de tables brutes de mortalit
suivant un modle explicatif des causes de mortalit .

2 causes principales de mortalit :

ACCIDENT MALADIE

Hyp.: indpendant Hyp.: croit exponentiellement


de lge avec lge

63
5. Tables de Gompertz et Makeham
3 modles classiques:

- modle accident:
- taux instantan constant

- modle maladie GOMPERTZ (1825)


- taux instantan exponentiel

- modle accident- maladie MAKEHAM (1860)


-taux instantan constant+ exponentiel

64
5. Tables de Gompertz et Makeham
Modle accident :
x = A

d
ln l x = A
dx
l x = k e Ax

Population dcroissant exponentiellement

65
5. Tables de Gompertz et Makeham
Modle maladie de GOMPERTZ :
x = B cx

d
ln l x = Bc x
dx
Bc x

lx = k e ln c

Population dcroissant doublement exponentiellement

66
5. Tables de Gompertz et Makeham
Modle de MAKEHAM :
x = A + B cx

d
ln l x = ( A + Bc x )
dx
Bc x

l x = k e Ax e ln c

Population dcroissant sous deux effets

67
5. Tables de Gompertz et Makeham
Modle de MAKEHAM ( 2) :
Ecriture canonique :

lx = k s g x cx

Avec: A
s=e <1 c >1
B

g =e <1
ln c

k tel que l0 = 1.000.000


1.000.000
k= >1.000.000
g 68
5. Tables de Gompertz et Makeham
EXEMPLE de TABLE Makeham :
Table MR Belge
( tables hommes rentes)

k= 1.000.266,63
s= 0,999441704
g= 0,999733441
c= 1,101077536

69
5. Tables de Gompertz et Makeham
Avantages et inconvnients de la table de MAKEHAM :
+ : logique explicative
+ : dpend de 4 paramtres
+ : facilit dutilisation ( cf. 2 ttes voir plus loin)

- : ne capture pas des phnomnes tels que :


- mortalit infantile
- bosse des accidents 20 ans
- comportement aux grands ges
Reste un standard en Belgique .

70
5. Tables de Gompertz et Makeham
Alternative : double table de Makeham :
prendre en compte la longvit des rentiers

x = A + B c x ( 0 x x0 )
x = D + E f x ( x0 x < )

( par exemple prendre f < c )

71
5. Tables de Gompertz et Makeham
Modle de HELIGMAN- POLLARD :
Objectif : prendre en compte la mortalit infantile
et la bosse des accidents .

Modlisation directe du qx ( valeurs dans (0,1) !!):

q x /(1 q x ) = A ( x + B )C
+ De E (ln x ln F ) 2
+ G Hx

Mortalit Bosses des Mortalit


en bas ge accidents normale

72
6. Probabilits sur 2 ttes
Probabilits relatives un couple de personnes dge x et y :

Hypothse ( discutable) : indpendance des dures de vie

a) Probabilit pour que les 2 ttes soient encore en vie dans


n annes:

n p xy = n p x n py

73
6. Probabilits sur 2 ttes
b) Probabilit pour quau moins une des 2 ttes soit encore
en vie dans n annes :

n pxy =n px +n py n pxy
c) Probabilit pour que les 2 ttes soient dcdes dans n anne :

n q xy = 1 n p xy

74
6. Probabilits sur 2 ttes
Notion dge moyen :
Substituer un couple dges x et y un couple de mme ge
et ayant la mme probabilit de survie
(Objectif : remplacer une table double entre par une table
une entre ).

n pmm = n pxy
En gnral , m dpend non seulement de x et de y mais aussi
de n.

75
6. Probabilits sur 2 ttes
Cas particulier : Table de MAKEHAM
Montrons que dans ce cas lge moyen ne dpend que des
deux ges de dpart .
x+n c x+n
lx+n k s g c x ( c n 1)
n px = = =s g n
x cx
lx ks g
m est alors solution de lquation :

cm (cn 1) 2 c x (cn 1) c y (cn 1)


n
(s g ) =s gn n
sg

76
6. Probabilits sur 2 ttes
Cest dire :
c +c x y
c = m

2
cx + cy
m = ln( ) / ln c
2
On a aussi dans Makeham :
x + y
m =
2
77
7. Tables rglementaires (belges)
- Tables de Makeham utilises en assurance avec distinction :

- Hommes / Femmes
- Phnomne dantislection : tables diffrentes tenant
compte du comportement de lassur la
souscription dun contrat dassurance

Oprations Oprations
de genre vie de genre dcs

78
7. Tables rglementaires belges
VIE DECES

H MR MK
MR-5

F FR FK
FR-5 FK

(1992)

79
7. Tables rglementaires belges
Tables hommes :

MK MR
k= 1.000.266,63
k= 1.000.450,59
s= 0,999441703848
s= 0,999106875782
g= 0,999733441115
g= 0,999549614043
c= 1,101077536030
c= 1,103798111448
MR-5 :
rajeunissement de 5 ans sur MR

80
7. Tables rglementaires belges
Tables femmes :

FK FR
k= 1.000.048,56
k= 1.000.097,39
s= 0,999669730996
s= 0,999257048061
g= 0,999951440172
g= 0,999902624311
c= 1,116792453830
c= 1,118239062025
FK FR-5 :
c= 1,122000000000 rajeunissement de 5 ans sur FR

81
8 . Ajustement de tables
Passage dune table de mortalit brute ( observations brutes
issue dun recensement) une table ajuste ( par exemple
un ajustement de Makeham) .

Diffrentes techniques existent :


- Mthode de King et Hardy et variantes
- Mthode des moindres carrs

Objectif : obtenir des estimateurs des constantes de Makeham


( k,s,g,c) partir des observations des lx.

82
8 . Ajustement de tables
Mthode des moindres carrs :

l brut l = k s x g c x ???
x x

Dans une table de Makeham, on a :


1 lx 1 c x c x+1
= = g
px lx+1 s
1 1
x = ln ( ) = ln s + c (c 1) ln( )
x

px g
83
8 . Ajustement de tables
En posant : a = (c 1) ln(1 / g )
b = ln s
x = b + a c
On a : x

En passant une seconde fois au logarithme :

ln( x + b) = ln a c = ln a + x ln c
x

84
8 . Ajustement de tables
Mthode des moindres carrs sur les observations :
xN
S = ( ln( x + b) ln a x ln c)2
x= x0
x=
-Pour chaque valeur de b ( cest dire de s) , la procdure
moindres carrs donne une estimation des paramtres de
rgression ln a et ln c ainsi quun coefficient de corrlation.

- On choisit la valeur de b donnant le meilleur coefficient


de corrlation

85
9. vers des tables prospectives
Les tables de mortalit classiques supposent implicitement
que la mortalit future sera identique celle observe
aujourdhui .

Par exemple pour quelquun ayant aujourdhui 20 ans en 2012


et qui aura 60 ans en 2052, si on doit calculer sa probabilit
de mourir entre 60 et 61 ans , on utilise les probabilits
correspondantes de quelquun ayant aujourdhui 60 ans
que lon projette lidentique.

86
9. vers des tables prospectives
Evolution du qx 60 ans ( H) ( tables brutes INS) :

1880-1890 0,033620
1928-1932 0,024120
1959-1963 0,023040
1968-1972 0,022108
1988-1990 0,014979
1994-1996 0,011875
2001-2003 0,011266
87
9. vers des tables prospectives
Tables prospectives : tables introduisant une amlioration
progressive de la mortalit.

Les taux de mortalit ne dpendent plus seulement de lge mais


aussi de la date de naissance .

Deviennent des fonctions de 2 variables (x,t)

x (t ) = taux instantan de mortalit de quelquun ayant


lge x au temps t
88
9. vers des tables prospectives
x (0) = Taux de mortalit observ linstant initial

x (t ) Projection pour estimer les taux futurs de mortalit.

Par exemple , amlioration exponentielle de la mortalit


identique chaque ge et partant dune table de Makeham :

t
x (t ) = ( A + B c ) ex

89
9. vers des tables prospectives
Pour un individu dge initial x en t , la probabilit
de survie aprs n annes (en t+n) est alors donne par :
n

n p x (t ) = exp( x + s (t + s ) ds )
0
n
= exp( ( A + B c x + s ) e ( t + s ) ds )
0
n
= exp( e t ( Ae s
+ B c x + s s
e ) ds )
0
90
9. vers des tables prospectives
Alternative : convergence vers une table limite :

x ( t ) = ( A + Bc ) e
x t
+ (1 e ) (C + Df )
t x

Table Table
initiale asymptotique

91