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Première Journée d’Actuariat UAR - USTHB , le 15 Avril 2006 ACTUARIATACTUARIAT ETET ASSURANCEASSURANCE ::
Première Journée d’Actuariat
UAR - USTHB , le 15 Avril 2006
ACTUARIATACTUARIAT ETET ASSURANCEASSURANCE ::
EnvironnementEnvironnement etet MMééthodologiesthodologies dede travailtravail
dede ll’’actuaireactuaire
Présenté par les actuaires :
Mme D. SALAMA (CAAR),
Mlle T. AMROUCHE (SAA),
M. M. GHERNOUTI (CNA).
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Plan: I.I. ActuariatActuariat :: mméétierstiers etet profilsprofils II.II. III.III. LL’’actuariatactuariat enen
Plan:
I.I.
ActuariatActuariat :: mméétierstiers etet profilsprofils
II.II.
III.III.
LL’’actuariatactuariat enen AlgAlgéérierie :: bilanbilan etet
perspectivesperspectives
MMééthodologiesthodologies dede travailtravail dede ll’’actuaireactuaire
ConclusionConclusion
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II-- ActuariatActuariat :: mméétierstiers etet profilsprofils 1.1. NaissanceNaissance dudu mméétiertier
II-- ActuariatActuariat :: mméétierstiers etet profilsprofils
1.1. NaissanceNaissance dudu mméétiertier dd’’actuaireactuaire
2.2. DDééveloppementveloppement dudu mméétiertier dd’’actuaireactuaire
3.3. QuQu’’estest cece queque ll’’actuariatactuariat ??
4.4. Actuaire:Actuaire: MMéétiertier pluridisciplinairepluridisciplinaire
5.5. MissionsMissions dede ll’’ActuaireActuaire
6.6. ProfilProfil dd’’ActuaireActuaire
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I-1. NAISSANCE DU METIER D’ACTUAIRE XVIIIXVIII sisièèclecle avecavec ll’’essoressor dede
I-1. NAISSANCE DU METIER D’ACTUAIRE
XVIIIXVIII sisièèclecle avecavec ll’’essoressor dede ll’’activitactivitéé dede ll’’assuranceassurance
incendieincendie enen GrandeGrande Bretagne.Bretagne.
XIXXIX sisièèclecle naissancenaissance dudu premierpremier institutinstitut desdes actuairesactuaires
dede Londres.Londres.
EnEn 1889,1889, ll’’ActuarialActuarial SocietySociety ofof AmericaAmerica ««ASAASA»»,, devientdevient
lala principaleprincipale structurestructure dede lala professionprofession dd’’ActuairesActuaires auxaux
EtatsEtats Unies.Unies.
EnEn 1890,1890, crcrééationation dede ll’’InstitutInstitut desdes ActuairesActuaires FranFranççais.ais.
1885,1885, naissancenaissance dede ll’’AssociationAssociation ActuarielleActuarielle
InternationaleInternationale «« AAIAAI »» àà Bruxelles.Bruxelles.
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I-2. DEVELOPPEMENT DU METIER D’ACTUAIRE Années 30-60 S Assurances Collectives « Maladies » Fonds de
I-2. DEVELOPPEMENT DU METIER D’ACTUAIRE
Années 30-60 S
Assurances
Collectives
« Maladies »
Fonds de
Pension
Profession « Actuaire »
Années 70 S
• La législation Nord Américaine accroît la responsabilité des
actuaires pour la certification des réserves.
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I-3. Qu’est ce que l’actuariat ? EnEn latin:latin: actuariusactuarius EnEn Anglais:Anglais: actuaryactuary ««
I-3. Qu’est ce que l’actuariat ?
EnEn latin:latin: actuariusactuarius
EnEn Anglais:Anglais: actuaryactuary
«« expertexpert whowho calculatescalculates insuranceinsurance risksrisks andand premiumspremiums »»
««ll’’ActuaireActuaire estest unun spspéécialistecialiste dede lala gestiongestion desdes risquesrisques
auxquelsauxquels sontsont soumissoumis lala plupartplupart desdes agentsagents ééconomiquesconomiques»»
IlIl estest chargchargéé dede proposerproposer desdes modmodèèlesles mathmathéématiquesmatiques
permettantpermettant dede ggéérerrer auau mieuxmieux l'l'éévolutionvolution incertaineincertaine dede
l'environnementl'environnement ((éélaborationlaboration etet tarificationtarification dede contratscontrats
d'assurance,d'assurance, éévaluationvaluation dede produitsproduits financiers,financiers, choixchoix
d'investissements,d'investissements, gestiongestion desdes risquesrisques financiers).financiers).
HistoriquementHistoriquement,, lesles éétudestudes actuariellesactuarielles sontsont apparuesapparues
ddèèss queque s'ests'est posposéé lele problproblèèmeme d'organisationd'organisation etet dede
financementfinancement d'und'un systsystèèmeme d'assuranced'assurance sursur lala vie.vie.
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I-4. Actuaire: Métier pluridisciplinaire (I) Economie Assurance / Finance Management des risques Finance
I-4. Actuaire: Métier pluridisciplinaire (I)
Economie
Assurance / Finance
Management des risques
Finance internationale
Economiste/
Statisticien
Gestion financière
Econométrie
Actuariat
Mathématiques appliquées
aux sciences économiques
Informatique et
Système intelligents
Mathématiques appliquées
et informatiques
Sciences de
Modélisation
la décision
Mathématiques (statistiques)
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Techniques / Outils
(informatique)
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Actuaire: Métier pluridisciplinaire (II) Aujourd'hui,Aujourd'hui, l'activitl'activitéé dede
Actuaire: Métier pluridisciplinaire (II)
Aujourd'hui,Aujourd'hui, l'activitl'activitéé dede l'actuairel'actuaire s'ests'est
éétenduetendue àà l'ensemblel'ensemble desdes systsystèèmesmes
d'assurance,d'assurance, dede banquebanque etet dede financefinance ::
• Organisation des régimes de retraite et de prévoyance;
• Assurances incendie, accidents, risques divers (IARD);
• Banque & Finance .
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Actuaire: Métier pluridisciplinaire ( III ) Répartition des actuaires en France 7% 12% Banques Conseil
Actuaire: Métier pluridisciplinaire ( III )
Répartition des actuaires en France
7%
12%
Banques
Conseil
Retraite
Administration
13%
Assurance
60%
8%
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I-5. Missions de l’Actuaire (I) ► ConceptionConception etet adaptationadaptation desdes produitsproduits :: •
I-5. Missions de l’Actuaire (I)
► ConceptionConception etet adaptationadaptation desdes produitsproduits ::
• Définition de produits: analyser les risques- définir
les garanties – concevoir les tarifs – élaborer les
normes de tarification – prévoir les résultats…
• Adaptation de produits: concevoir les outils
d’analyse – réaliser les études techniques sur le
portefeuille – proposer des adaptations en termes de
tarification et de garanties…
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Missions de l’Actuaire (II) ► GestionGestion desdes contratscontrats :: • Contrats: élaborer les états et
Missions de l’Actuaire (II)
► GestionGestion desdes contratscontrats ::
• Contrats: élaborer les états et les normes – assurer
le suivi et l’analyse technique – définir et assurer le
suivi du portefeuille – exploiter les résultats
techniques…
• Portefeuille: actualiser les barèmes de
provisionnement – définir les besoins de réassurance
– calculer le montant des réserves obligatoires –
vérifier les équilibres techniques – élaborer des
modèles de rentabilité…
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Missions de l’Actuaire (III) ► GestionGestion dede bilanbilan :: • Comptes: analyser les tendances des
Missions de l’Actuaire (III)
► GestionGestion dede bilanbilan ::
• Comptes: analyser les tendances des différents
marchés – évaluer les portefeuilles – concevoir des
systèmes de pilotage – élaborer les outils de suivi.
• Études: définir les méthodes d’élaboration des
comptes – mettre aux normes les comptes – réaliser et
suivre les comptes mensuels – provisionner les
engagements…
• Actif / passif: suivre l’évolution des provisions–
évaluer les fonds propres – analyser et suivre les
placements – concevoir les modèles de prévision –
proposer des stratégies de gestion…
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Mission de l’Actuaire (IV) ActivitActivitééss etet responsabilitresponsabilitéés:s: • Il anticipe et évalue les
Mission de l’Actuaire (IV)
ActivitActivitééss etet responsabilitresponsabilitéés:s:
• Il anticipe et évalue les risques matériels et humains.
• Il doit établir le montant des primes versées par les
assurés pour chaque type de contrat.
• Il doit estimer les réserves nécessaires que la
compagnie doit établir pour faire face aux dépenses
en fonction des différents contrats signés avec ses
clients.
• Il négocie les diverses procédures avec les chargés
d’études, les courtiers, les agents généraux, les
partenaires des sociétés concurrentes
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I-5. Profil d’Actuaire (I) FormationFormation requise:requise: • De formation scientifique ,Mathématiques,
I-5. Profil d’Actuaire (I)
FormationFormation requise:requise:
• De formation scientifique ,Mathématiques,
Probabilités, Statistique, Informatique;
•L'actuaire doit maîtriser, non seulement les
techniques statistiques, les outils et techniques
informatiques, mais aussi les aspects juridiques,
comptables, fiscaux et commerciaux dans lesquels se
situe son intervention.
•L’actuaire doit avoir des connaissances en droit,
finance, fiscalité des assurances et en organisation.
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IIII-- LL’’actuariatactuariat enen AlgAlgéérierie :: bilanbilan etet perspectivesperspectives 1.1.
IIII-- LL’’actuariatactuariat enen AlgAlgéérierie ::
bilanbilan etet perspectivesperspectives
1.1.
ContexteContexte
2.2.
FormationFormation enen ActuariatActuariat
3.3.
BilanBilan :: 66 ansans apraprèèss
4.4.
PerspectivesPerspectives :: LaLa nouvellenouvelle loiloi desdes
assurancesassurances (loi(loi 0606--04)04)
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IIII--1.1. ContexteContexte LL’’activitactivitéé dede ll’’assuranceassurance enen AlgAlgéérierie estest unun
IIII--1.1. ContexteContexte
LL’’activitactivitéé dede ll’’assuranceassurance enen AlgAlgéérierie estest unun
hhééritageritage desdes compagniescompagnies franfranççaisesaises ;;
LesLes tarifstarifs sontsont devenusdevenus obsolobsolèètestes :: ilsils nene
rréépondentpondent plusplus àà lala rrééalitalitéé dudu marchmarchéé ;;
AbsenceAbsence dd’’outilsoutils dede tarificationtarification adaptadaptééss
(table(table dede mortalitmortalitéé,, indicesindices dede rrééfféérences,)rences,) ;;
OuvertureOuverture dudu marchmarchéé desdes assurancesassurances ::
ll’’ordonnanceordonnance 9595--07.07.
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IIII--2.2. FormationFormation enen ActuariatActuariat PGSPGS enen sciencessciences actuariellesactuarielles ::
IIII--2.2. FormationFormation enen ActuariatActuariat
PGSPGS enen sciencessciences actuariellesactuarielles :: USTHBUSTHB--
UARUAR
–– LaLa premipremièèrere promotionpromotion 19991999 :: 1515 actuairesactuaires
–– LaLa deuxideuxièèmeme promotionpromotion (en(en courscours dede formation)formation)
AutresAutres formationsformations
–– CertainesCertaines éécolescoles proposentproposent desdes formationsformations dede
courtecourte durdurééee enen actuariat.actuariat.
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IIII--3.3. BilanBilan :: 66 ansans apraprèèss IntIntéégrationgration desdes compagniescompagnies enen janvierjanvier
IIII--3.3. BilanBilan :: 66 ansans apraprèèss
IntIntéégrationgration desdes compagniescompagnies enen janvierjanvier
20002000 ::
–– premipremièèrere expexpéériencerience enen AlgAlgéérie,rie,
–– mmééconnaissanceconnaissance dudu rôlerôle dede ll’’actuaire,actuaire,
DifficultDifficultééss dansdans ll’’exerciceexercice dudu mméétiertier ::
–– absenceabsence dudu statutstatut dede ll’’actuaireactuaire dansdans
ll’’organisation,organisation,
–– systsystèèmeme dd’’informationinformation insuffisantinsuffisant ouou inexistantinexistant
rréépondantpondant auxaux besoinsbesoins statistiques,statistiques,
–– ……
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BilanBilan :: 66 ansans apraprèèss AuAu niveauniveau desdes compagniescompagnies dd’’assuranceassurance :: ––
BilanBilan :: 66 ansans apraprèèss
AuAu niveauniveau desdes compagniescompagnies dd’’assuranceassurance ::
–– ParticipationParticipation àà lala misemise enen placeplace desdes SISI :: paramparaméétragetrage dudu
progicielprogiciel…….;.;
–– ParticipationParticipation àà ll’é’élaborationlaboration etet auau ddééveloppementveloppement dede
nouveauxnouveaux produitsproduits dd’’assuranceassurance notammentnotamment enen
assuranceassurance--vievie ;;
–– RRéévisionvision dede tarifstarifs existantsexistants ;;
AuAu niveauniveau dudu CNACNA--DASS/MFDASS/MF ::
–– OutilsOutils dede tarificationtarification etet dede rréégulationgulation dudu marchmarchéé :: tabletable
dede mortalitmortalitéé,, indicesindices dede rrééfféérencerence ;;
–– TarifsTarifs dede rrééfféérencesrences ;;
……
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IIII--4.4. PerspectivesPerspectives :: LaLa nouvellenouvelle loiloi desdes assurancesassurances (Loi(Loi 0606--04)04)
IIII--4.4. PerspectivesPerspectives ::
LaLa nouvellenouvelle loiloi desdes assurancesassurances (Loi(Loi 0606--04)04)
DDééfinitionfinition :: Art.Art. 270270 bis.bis.
«« EstEst considconsidéérréé commecomme actuaireactuaire toutetoute personnepersonne quiqui rrééalisealise desdes
éétudestudes ééconomiques,conomiques, financifinancièèresres etet statistiquesstatistiques dansdans lele butbut dede
mettremettre auau pointpoint ouou dede modifiermodifier desdes contratscontrats dd’’assurance.assurance. IlIl éévaluevalue
lesles risquesrisques etet lesles cocoûûtsts pourpour lesles assurassurééss etet lesles assureursassureurs etet ilil fixefixe
lesles tarifstarifs desdes cotisationscotisations enen veillantveillant àà lala rentabilitrentabilitéé dede lala socisociééttéé IlIl
suitsuit lesles rréésultatssultats dd’’exploitationexploitation etet surveillesurveille lesles rrééservesserves
financifinancièèresres dede lala socisociééttéé »»
AgrAgréémentment :: Art.Art. 271271
«« PourPour exercerexercer leurleur activitactivitéé auprauprèèss dd’’uneune socisociééttéé dd’’assurance,assurance, lesles
experts,experts, commissairescommissaires dd’’avariesavaries etet actuairesactuaires doiventdoivent êtreêtre agragrééééss
parpar ll’’associationassociation desdes socisociééttééss dd’’assuranceassurance etet inscritsinscrits sursur lala listeliste
ouverteouverte àà cetcet effeteffet »»
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2020
LaLa nouvellenouvelle loiloi desdes assurancesassurances (Loi(Loi 0606--0404 dudu 2020 fféévriervrier 20062006
LaLa nouvellenouvelle loiloi desdes assurancesassurances
(Loi(Loi 0606--0404 dudu 2020 fféévriervrier 20062006 modifiantmodifiant etet complcompléétanttant
ll’’ord.ord. 9595--0707 relativerelative auxaux assurances)assurances)
UnUn statutstatut etet unun ancrageancrage juridiquejuridique auau mméétiertier dede
ll’’actuaireactuaire ::
–– ObjectivitObjectivitéé
–– ResponsabilisationResponsabilisation
–– ActivitActivitéé liblibééralerale
ReprRepréésentationsentation auau seinsein dudu CNACNA ;;
NNéécessitcessitéé dede ss’’organiserorganiser :: crcrééationation
dede ll’’associationassociation desdes actuairesactuaires
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IIIIII-- MMééthodologiethodologie dede travailtravail dede ll’’actuaireactuaire 1.1. LL’’opopéérationration
IIIIII-- MMééthodologiethodologie dede travailtravail dede
ll’’actuaireactuaire
1.1. LL’’opopéérationration ll’’assuranceassurance
2.2. TechniquesTechniques etet mmééthodesthodes dede tarificationtarification::
2.1.2.1. ÉÉtudetude dudu risquerisque
2.2.2.2. SegmentationSegmentation dudu tariftarif
2.3.2.3. ModModéélisationlisation etet tarificationtarification
2.4.2.4. RRééassuranceassurance
3.3. EvaluationEvaluation desdes provisionsprovisions techniquestechniques
4.4. SurveillanceSurveillance dudu portefeuilleportefeuille
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IIIIII--1.1. LL’’opopéérationration dd’’assuranceassurance Assuré Prime Prestation Risque Assureur Temps
IIIIII--1.1. LL’’opopéérationration dd’’assuranceassurance
Assuré
Prime
Prestation
Risque
Assureur
Temps
-- AspectAspect juridique:juridique: unun contratcontrat dd’’assuranceassurance
AspectAspect statistique:statistique: loiloi desdes grandsgrands nombresnombres etet
mutualisationmutualisation desdes risquesrisques
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IIIIII--2.2. TechniquesTechniques etet mmééthodesthodes dede tarificationtarification 2.1.2.1. ÉÉtudetude dudu
IIIIII--2.2. TechniquesTechniques etet mmééthodesthodes dede tarificationtarification
2.1.2.1. ÉÉtudetude dudu risquerisque
DescriptionDescription dudu risque;risque;
ConditionsConditions dede gestiongestion dudu risquerisque ::
–– AssurabilitAssurabilitéé :: conditionsconditions dede lala mutualisation;mutualisation;
–– FraisFrais dede fonctionnement:fonctionnement: fraisfrais ggéénnééraux,raux,
commissions,commissions,……
–– RentabilitRentabilitéé (d(déégagergager unun bbéénnééfice)fice)
CollecteCollecte etet traitementtraitement desdes donndonnééeses ::
–– DDéégager,gager, identifieridentifier lesles variablesvariables explicativesexplicatives dudu
risquerisque
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QuellesQuelles donndonnééeses peutpeut--ilil utiliser?utiliser? PourPour unun produitproduit ddééjjàà enen
QuellesQuelles donndonnééeses peutpeut--ilil utiliser?utiliser?
PourPour unun produitproduit ddééjjàà enen portefeuilleportefeuille
–– TarificationTarification àà ll’’aideaide dudu portefeuilleportefeuille existantexistant
–– Exemple:Exemple: changementchangement dede lala structurestructure tarifairetarifaire ouou dede
niveauniveau dede lala primeprime
PourPour unun nouveaunouveau produit:produit:
–– RecoursRecours auxaux donndonnééeses disponiblesdisponibles dansdans ll’’entreprise,entreprise,
–– RecoursRecours auxaux basesbases dede donndonnééeses communescommunes (UAR,(UAR,
CNA,
)CNA,
)
–– RecoursRecours àà desdes donndonnééeses extextéérieuresrieures àà ll’’assuranceassurance
(n(néécessitcessitéé dede misemise enen placeplace dede lala BDBD horshors secteur)secteur)
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IIIIII--2.2. TechniquesTechniques etet mmééthodesthodes dede tarificationtarification 2.2.2.2. SegmentationSegmentation
IIIIII--2.2. TechniquesTechniques etet mmééthodesthodes dede tarificationtarification
2.2.2.2. SegmentationSegmentation dudu tariftarif
Objectif:Objectif: ddééterminerterminer uneune primeprime enen fonctionfonction desdes facteursfacteurs dede
tarificationtarification (discriminer(discriminer lesles bonsbons etet lesles mauvaismauvais risques).risques).
CetteCette discriminationdiscrimination permetpermet àà ll’’assureurassureur dd’é’éviterviter uneune
antisantiséélectionlection desdes risques.risques.
–– UtilisationUtilisation desdes techniquestechniques dede traitementtraitement etet dd’’analyseanalyse dede
donndonnééeses ::
AnalyseAnalyse univariunivariééee,,
AnalyseAnalyse multivarimultivariééee (ACP,(ACP,……))
–– MMééthodesthodes dede classification,classification,
–– ModModèèlesles linlinééairesaires ggéénnééralisralisééss GLMGLM
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IIIIII--2.2. TechniquesTechniques etet mmééthodesthodes dede tarification:tarification: 2.3.2.3.
IIIIII--2.2. TechniquesTechniques etet mmééthodesthodes dede tarification:tarification:
2.3.2.3. ModModéélisationlisation etet tarificationtarification
EstimationEstimation dede lala primeprime pure:pure:
PrimePrime PurePure == E(X)E(X)
EspEspéérancerance mathmathéématiquematique dede lala sommesomme desdes montantsmontants dede
rrèèglementsglements quiqui serasera effectueffectuéé auau titretitre dede lala garantiegarantie donndonnéée.e.
CetteCette valeurvaleur moyennemoyenne anticipanticipééee rréésultesulte lala plupartplupart dudu tempstemps
dudu produitproduit ::
PrimePrime PurePure == frfrééquencequence ×× cocoûûtt moyenmoyen
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ModModéélisationlisation dede lala primeprime purepure (I)(I) LaLa modmodéélisationlisation passepasse parpar lele
ModModéélisationlisation dede lala primeprime purepure (I)(I)
LaLa modmodéélisationlisation passepasse parpar lele choixchoix ::
DeDe lala variablevariable expliquexpliquééee ::
FrFrééquence,quence,
CoCoûûtt moyen,moyen,
PrimePrime Pure,Pure,
DeDe ll’’hypothhypothèèsese dede distributiondistribution dede lala variablevariable
expliquexpliquéée.e.
DeDe lala structurestructure paramparaméétriquetrique
Multiplicatif,Multiplicatif,
AdditifAdditif
DesDes variablesvariables explicativesexplicatives indindéépendantespendantes
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2828
ModModéélisationlisation dede lala primeprime purepure (II)(II) DeuxDeux approchesapproches sontsont possiblespossibles
ModModéélisationlisation dede lala primeprime purepure (II)(II)
DeuxDeux approchesapproches sontsont possiblespossibles ::
1.1. ApprocheApproche directedirecte ::
ModModéélisationlisation directedirecte dede lala primeprime purepure
IntIntéérêtrêt :: plusplus grandegrande robustesserobustesse etet
puissancepuissance dudu modmodèèle.le.
InconvInconvéénientnient :: ll’’adossementadossement dede lala primeprime
purepure àà uneune loiloi connueconnue estest rare.rare.
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2929
ModModéélisationlisation dede lala primeprime purepure (III)(III) DeuxDeux approchesapproches sontsont
ModModéélisationlisation dede lala primeprime purepure (III)(III)
DeuxDeux approchesapproches sontsont possiblespossibles ::
2.2. ApprocheApproche indirecteindirecte ::
ModModéélisationlisation parpar lele modmodèèlele composcomposéé
(fr(frééquencequence ** cocoûûtt moyen)moyen)
IntIntéérêtrêt :: plusplus grandegrande rrééussiteussite quandquand onon essayeessaye
dede modmodééliserliser lele risquerisque parpar unun phphéénomnomèènene
alalééatoire.atoire.
InconvInconvéénientnient :: perteperte dede robustesserobustesse etet dede
puissancepuissance dudu modmodèèlele (nombre(nombre dede paramparamèètrestres××2)2)
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3030
LeLe modmodèèlele composcomposéé ouou collectif:collectif: ModModéélisationlisation dede lala frfrééquencequence
LeLe modmodèèlele composcomposéé ouou collectif:collectif:
ModModéélisationlisation dede lala frfrééquencequence
LoisLois susceptiblessusceptibles dede convenirconvenir
Binomiale,Binomiale,
Poisson,Poisson,
BinomialeBinomiale nnéégativegative
PoissonPoisson--MMéélangeslanges,,
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3131
LeLe modmodèèlele composcomposéé :: ModModéélisationlisation dudu cocoûûtt desdes sinistressinistres LaLa
LeLe modmodèèlele composcomposéé ::
ModModéélisationlisation dudu cocoûûtt desdes sinistressinistres
LaLa modmodéélisationlisation desdes cocoûûtsts dede sinistressinistres estest
fortementfortement liliééee àà leurleur naturenature etet surtoutsurtout àà
leurleur variabilitvariabilitéé
LoisLois susceptiblessusceptibles dede convenirconvenir
Gamma,Gamma,
LogLog--NormaleNormale,,
LogLog--GammaGamma,,
ParetoPareto ,,
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3232
CalculCalcul dede lala PrimePrime commercialecommerciale ElEléémentsments constitutifsconstitutifs dede lala PCPC::
CalculCalcul dede lala PrimePrime commercialecommerciale
ElEléémentsments constitutifsconstitutifs dede lala PCPC::
––
––
––
––
––
––
PrimePrime dede risquerisque (prime(prime purepure ++ margemarge dede
sséécuritcuritéé))
FraisFrais ggéénnééraux,raux,
Commissions,Commissions,
ProduitsProduits financiers,financiers,
Profit,Profit,
Taxes.Taxes.
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3333
FinalisationFinalisation dudu tariftarif PassagePassage dede lala PPPP àà lala PCPC PC=PC= PPPP ++
FinalisationFinalisation dudu tariftarif
PassagePassage dede lala PPPP àà lala PCPC
PC=PC= PPPP ++ ChargementsChargements
ValidationValidation dudu tariftarif
–– SimulationSimulation
éétudetude desdes S/PS/P
–– IntIntéégrationgration desdes contraintescontraintes commercialescommerciales
–– EcartsEcarts entreentre ancienancien tariftarif etet nouveaunouveau tariftarif
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3434
LL’’adadééquationquation tarifaire:tarifaire: ProcessusProcessus dede surveillancesurveillance dudu tariftarif
LL’’adadééquationquation tarifaire:tarifaire:
ProcessusProcessus dede surveillancesurveillance dudu tariftarif
Tarif théorique
Tarif applicable
Ajustements…
Modèle
Statistique
Simulations
Tarifaires
Primes réelles
Sinistres réels
Actions
ponctuelles
Contrôle à
posteriori
Nouveau
tarif
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3535
2.4.2.4. RRééassuranceassurance But:But: –– HomogHomogéénnééiseriser lesles risquesrisques enen
2.4.2.4. RRééassuranceassurance
But:But:
–– HomogHomogéénnééiseriser lesles risquesrisques enen portefeuille;portefeuille;
–– ProtProtéégerger sonson bilanbilan etet sonson comptecompte dede rréésultat;sultat;
–– AugmenterAugmenter sesses capacitcapacitééss dede souscription;souscription;
–– LisserLisser lesles rréésultatsultat dansdans lele temps;temps;
LL’’actuaireactuaire participeparticipe àà ::
LL’é’élaborationlaboration dudu programmeprogramme dede rrééassuranceassurance dede lala socisociééttéé
par:par:
–– DDééterminationtermination desdes typetype dede traittraitéé dede rrééassuranceassurance parpar catcatéégoriegorie dede
risquesrisques (proportionnel(proportionnel ouou nonnon proportionnel);proportionnel);
–– FixationFixation desdes pleinspleins dede conservation,conservation, dede souscription;souscription;
–– DDééterminationtermination dudu tauxtaux dede cessioncession
–– LaLa nnéégociationgociation desdes traittraitééss avecavec lele rrééassureurassureur professionnelprofessionnel
RRéésolutionsolution desdes problproblèèmeme dd’’optimisationoptimisation mathmathéématiquesmatiques
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IIIIII--3.3. ÉÉvaluationvaluation desdes ProvisionsProvisions TechniquesTechniques :: NNéécessitcessitéé dudu
IIIIII--3.3. ÉÉvaluationvaluation desdes ProvisionsProvisions TechniquesTechniques ::
NNéécessitcessitéé dudu provisionnementprovisionnement
FonctionnementFonctionnement enen capitalisationcapitalisation dd’’uneune compagniecompagnie dd’’assurance.assurance.
lnversionlnversion dudu cyclecycle production.production.
ObligationObligation dede constituerconstituer desdes rrééservesserves ouou provisionprovision techniquetechnique
pourpour fairefaire faceface auxaux engagementengagement contractcontractéés.s.
EngagementsEngagements enversenvers lesles assurassurééss == ProvisionsProvisions techniquestechniques
ReprRepréésentationsentation desdes provisionsprovisions tetechniqueschniques parpar desdes valeursvaleurs dd’’actifsactifs
ssûûresres etet rrééglementglementéées.es.
LesLes provisionsprovisions techniquestechniques :: OnOn distingueradistinguera notammentnotamment
–– LaLa provisionprovision pourpour primesprimes nonnon acquisesacquises PPNAPPNA etet lala provisionprovision pourpour risquesrisques
enen courscours PRECPREC quiqui reprrepréésententsentent desdes engagementsengagements relatifsrelatifs àà desdes sinistressinistres
nonnon encoreencore survenussurvenus àà lala datedate dede ll’’inventaire.inventaire.
–– LaLa provisionprovision pourpour sinistressinistres àà payerpayer PSAPPSAP quiqui estest relativerelative àà desdes sinistressinistres
survenus.survenus.
–– IBNRIBNR (sinistres(sinistres tardifs)tardifs)
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MMééthodesthodes dd’é’évaluationvaluation desdes SAPSAP LesLes mmééthodesthodes rrééglementairesglementaires
MMééthodesthodes dd’é’évaluationvaluation desdes SAPSAP
LesLes mmééthodesthodes rrééglementairesglementaires
–– LL’é’évaluationvaluation «« dossierdossier parpar dossierdossier »»
–– LaLa MMééthodethode dudu cocoûûtt moyen;moyen;……
LesLes mmééthodesthodes «« statistiquesstatistiques »»::
–– LesLes mmééthodesthodes dede ChainChain--ladderladder;;
–– MMééthodesthodes dede rréégression;gression;
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IIIIII--3.3. SurveillanceSurveillance dudu portefeuille:portefeuille: IndicateursIndicateurs etet outilsoutils dede
IIIIII--3.3. SurveillanceSurveillance dudu portefeuille:portefeuille:
IndicateursIndicateurs etet outilsoutils dede suivisuivi
IndicateursIndicateurs dede mesuremesure dede ll’’activitactivitéé dede lala socisociééttéé ::
–– comparaisoncomparaison PrimesPrimes (n+1)(n+1) // PrimesPrimes (n)(n)
–– NombreNombre affairesaffaires nouvellesnouvelles
–– NombreNombre dede rréésiliationssiliations
IndicateursIndicateurs mesurantmesurant lele niveauniveau dede provisionnementprovisionnement ::
–– SAP(SAP(àà lala clôture)clôture) // PrimesPrimes ÉÉmisesmises
IndicateursIndicateurs techniquestechniques ::
–– S/PS/P == (Charge(Charge sinistre)/(primessinistre)/(primes acquise)acquise)
–– ChargCharg/PE=/PE= (chargements)/(Primes(chargements)/(Primes éémises)mises)
–– PF/PEPF/PE == (produits(produits financiersfinanciers allouallouéés)/(s)/( primesprimes éémises)mises)
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IndicateursIndicateurs etet outilsoutils dede suivisuivi LL’’analyseanalyse desdes rréésultatssultats parpar
IndicateursIndicateurs etet outilsoutils dede suivisuivi
LL’’analyseanalyse desdes rréésultatssultats parpar exerciceexercice dede survenance:survenance:
–– RatioRatio S/PS/P (par(par exerciceexercice dede survenance)survenance)
–– RatioRatio combincombinéé
OutilsOutils dd’’analyseanalyse::
états financiers et comptables annexés au bilan
(états n° 1, 3 et 4)
Organisation des données sous forme matricielle :
Triangle de liquidation des sinistres
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ConclusionConclusion IlIl appartientappartient auxaux actuairesactuaires dede savoirsavoir transmettretransmettre lesles
ConclusionConclusion
IlIl appartientappartient auxaux actuairesactuaires dede savoirsavoir
transmettretransmettre lesles progrprogrèèss desdes
mathmathéématiquesmatiques pourpour mieuxmieux satisfairesatisfaire lesles
besoinsbesoins pratiquespratiques desdes assureursassureurs etet desdes
institutionsinstitutions financifinancièèresres :: cc’’estest àà euxeux ququ’’ilil
appartientappartient dede fairefaire éévoluervoluer lesles rrèèglesgles etet
usages.usages.
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NOUSNOUS VOUSVOUS REMERCIONSREMERCIONS POURPOUR VOTREVOTRE ATTENTIONATTENTION USTHBUSTHB-- AvrilAvril 20062006 4242
NOUSNOUS VOUSVOUS REMERCIONSREMERCIONS POURPOUR
VOTREVOTRE ATTENTIONATTENTION
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