TRAVAUX DIRIGES DE STATISTIQUES 3

L2 - Sciences Economiques
2021 – 2022

TD 4 : Estimation Ponctuelle

Exercice I (partiel 2021)

Soit (x1, …, xn) un échantillon aléatoire de taille n provenant d’une variable aléatoire X de
densité de probabilité f(x ; β) :

1) Déterminer un estimateur de 𝛽 par la méthode du maximum de vraisemblance

2) Démontrer que l’estimateur est sans biais, convergent, efficace et exhaustif.

Exercice II:
On considère une variable aléatoire réelle X ayant pour densité de probabilité :
−𝑥
𝑥2 (𝜃)
𝑓(𝑥, 𝜃 ) = 𝑒 ⍱ 𝑥 ∈ ℝ+ , 𝜃 > 0 ,
2𝜃3

1) Soit un échantillon (x1 … , xn ) de taille n provenant de cette variable aléatoire X.

Déterminer l’estimateur du maximum de vraisemblance du paramètre θ de cette loi.
2) Montrer que cet estimateur est sans biais, convergent, efficace et exhaustif.

Exercice III :

Soit la variable aléatoire X de densité de probabilité :

1) Déterminer l’estimateur θ par la méthode du maximum de vraisemblance.

2) Démontrer que cet estimateur est sans biais, convergent efficace et exhaustif

1
Exercice IV :

Exercice V:

Une étude est effectuée dans un quartier peu bancarisé de la ville de Marseille afin d’analyser
l’affluence des clients à un distributeur de billets entre 10h et 18h. Le tableau ci-contre fait état
du nombre d’individus se présentant au distributeur de billets sur un intervalle de temps de 30
minutes.

2
 Nombre d'individus se présentant au
Effectifs observés
distributeur / 30minutes
0 19
1 30
2 34
3 24
4 12
5 4
6 et plus 2

1) Quelle loi proposez-vous pour la variable X : « Nombre d’individus se présentant au

distributeur de billets sur un intervalle de 30 minutes» ? (Justifier).
2) Soit (x1, …, xn) un échantillon aléatoire de taille n provenant de la loi de X. Déterminer
le(s) estimateur(s) du (ou des) paramètre(s) de la loi de X à l’aide de la méthode du
maximum de vraisemblance.
Démontrer les propriétés de cet estimateur

Exercice VI

Soit X une variable aléatoire obéissant à une loi de Bernoulli : 𝑋~𝐵(1, 𝑝).On dispose d’un
échantillon empirique de taille n de la variable X : (𝒙𝟏 ,..., 𝒙𝒏 ).

1) Déterminer le(s) estimateur(s) du (ou des) paramètre(s) de la loi de X à l’aide de la

méthode du maximum de vraisemblance.
2) Démontrer les propriétés de(s) l’estimateur(s) que vous avez obtenu(s) à la question
précédente.

Exercice VII :

On souhaite étudier les entreprises françaises dont l’effectif est de 10 salariés. En particulier,
on s’intéresse aux personnes gagnant plus de 3000 euros nets/mois. Pour cela, on suppose que
la variable aléatoire Xi prend la valeur 1 si le ième salarié gagne au moins 3000 euros nets/mois
et 0 s’il gagne moins (au sens strict) de 3000 euros nets/mois. On définit par ailleurs une autre
variable aléatoire : 𝐾 = ∑10
𝑖=1 𝑋𝑖

3
1) Quelles lois proposez-vous pour les variables aléatoires Xi et K ? justifiez.
2) On étudie m entreprises de 10 salariés pour lesquelles on dispose d’un échantillon
empirique de la variable K : (k1, …, km). Déterminez le(s) estimateurs(s) du maximum
de vraisemblance du (ou des) paramètre(s) de la loi K.
3) Démontrez les propriétés de l’estimateur (ou des estimateurs).