Projet Tutoré

Chaque groupe dispose d’une base contenant les données d’une compagnie d’assurance
automobile. Vous devez étudier ces données afin de répondre aux questions détaillées ci-
dessous. Le rendu se fait sous la forme d’un mémoire à rendre par groupe et d’une
soutenance à l’oral lors de la dernière séance de cours.

Vous devez vous servir des notions abordées en cours ainsi que des exercices abordés en
R.

Les concepts développés dans ce projet sont toutefois plus poussés que ceux abordés lors
des séances précédentes. Vous devez vous servir des informations à votre disposition sur
internet et dans le cours.

Dictionnaire des variables

La base de données contient les variables suivantes :

- NUM_POLICE : numéro de police de l’assuré. Constant si police renouvelée

annuellement au cas pù l’assuré n’a pas décidé de résilier son contrat.
- Date_debut_police : date de début de la police
- Date_fin_police : date de fin de la police
- REGION : Région du lieu de résidence de l’assuré
- DEPT : Département du lieu de résidence de l’assuré
- COMMUNE : commune de résidence de l’assuré
- CRITAIR : catégorie de la vignette crit’air de l’assuré
- ENERGIE : carburant du véhicule de l’assuré
- AGE_VOIT : age de la voiture de l’assuré
- MARQUE : marque de la voiture de l’assuré
- COULEUR : couleur de la voiture de l’assuré
- AGE_PERMIS : âge auquel l’assuré a obtenu son permis
- SEXE / SEXE_L : sexe de l’assuré
- AGEREV : age révolu en année de l’assuré
- CS1 / CSP : catégorie socio-professionnelle de l’assuré.
- ILT / LIEU_TRAVAIL : indicateur du lieu de travail de l’assuré
- TRANS / MOYEN_TRANS_TRAVAIL : moyen de transport le plus fréquemment
utilisé par l’assuré pour se rendre sur son lieu de travail
- GARL / GARAGE_INDIV : disposition d’une place de parking privative dans le
logement de l’assuré
- ANCIENNETE : ancienneté de la police de l’assuré chez l’assureur
- N_COND : nombre de conducteur assurés par la police (les caractéristiques données
sont celles du conducteur principal du véhicule)
- N_SINITRE : nombre de sinistres survenus au cours de la période couverte par la
police

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- 1,…,n : montant des sinistres survenus au cours de la période couverte par la police

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Analyse des données
1. Etudier la répartition de la population selon les variables qui vous semblent
pertinentes pour votre analyse. Illustrer par des graphiques bien choisis
2. Quelles sont selon vous les variables d’intérêt d’une compagnie d’assurance ?
Donnez les statistiques principales de ces variables.
3. Quelles sont les facteurs qui peuvent influencer ces variables d’intérêts ? Etudiez les
liens entre ces facteurs explicatifs et vos variables d’intérêt. Représentez-les
graphiquement. Que pouvez-vous en conclure ? Quelles variables souhaitez-vous
retenir pour votre étude ?

Création d’un modèle de tarification

1. Qu’est ce que la prime pure ? Comment pouvez-vous la calculer ?
2. Proposez un premier tarif simple. Présentez votre réponse. Donnez les principales
statistiques de ce tarif.
3. En utilisant les liens identifiés dans la première partie, proposez un tarif individualisé
qui tient compte des caractéristiques des individus. Présentez votre réponse et
justifiez les modèles utilisés et les variables explicatives retenues.
4. De quoi devez-vous tenir compte afin d’obtenir votre prime commerciale ? Proposez
une méthode pour la calculer en prenant des hypothèses simples.
5. A quels phénomènes est soumis un assureur ? Comment pouvez-vous y remédier ?
6. Proposez une solution contre les phénomènes listés en 5 et étudiez l’impact sur votre
tarif.
7. Etudiez les sensibilités aux paramètres des solutions étudiées précédemment.

Calcul du SCR
1. Donnez la définition du SCR. Quelles sont les différentes méthodes disponibles pour
le calculer ?
2. En formule standard, à quels modules êtes-vous soumis ?
3. Effectuer le calcule du module Risque de prime pour le SCR en formule standard.
4. Proposez une alternative à la formule standard de type modèle interne en utilisant le
modèle proposé en 2.
5. De quel levier disposez-vous afin de réduire votre SCR ?

Programme de réassurance
1. Proposez un programme de réassurance pour votre portefeuille
2. Appliquez ce programme et étudiez les impacts sur le SCR
3. Etudiez les sensibilités aux paramètres du programme