Agrgation externe de mathmatiques, session 2005 preuve de modlisation, option Probabilits et Statistiques

(605)

GESTION DE STOCK DEMANDE ALATOIRE

Rsum : Chaque mois, le grant dun magasin doit contrler le niveau du stock dun produit donn, vendu lunit. Au vu du niveau restant du mois prcdent, il doit dcider de commander ou non un certain nombre dunits. Lobjectif est doptimiser la stratgie de commande, connaissant la loi de probabilit de la demande mensuelle, les prix dachat et de vente, ainsi que le cot de stockage des objets. Thme applicatif, mots clefs : Modles en conomie. Chanes de Markov, optimisation.

Il est rappel que le jury nexige pas une comprhension exhaustive du texte. Vous tes laiss(e) libre dorganiser votre discussion comme vous lentendez. Des suggestions de dveloppement, largement indpendantes les unes des autres, sont proposes en n de texte. Vous ntes pas tenu(e) de les suivre. Il vous est conseill de mettre en lumire vos connaissances partir du l conducteur constitu par le texte. Le jury demande que la discussion soit accompagne dexemples traits sur ordinateur. Il est souhaitable que vous organisiez votre prsentation comme si le jury navait pas connaissance du texte. Le jury aura nanmoins le texte sous les yeux pendant votre expos.

1. Optimisation dune commande

On considre un magasin proposant la vente un article particulier. Les commandes au fournisseur seffectuent au mois. Les nombres darticles demands par les clients chaque mois sont vus comme des ralisations de variables alatoires indpendantes et de mme loi. Cette loi peut tre estime statistiquement et elle est suppose connue. Pour un mois donn, on note p i la probabilit que i articles soient demands, et : r i 1 p 0
 p i 1  la probabilit que i articles au moins soient demands. Le cot dune commande se compose dun cot xe C et dun cot unitaire c. Une commande de x units cote donc C  cx. Le prix de vente unitaire est v. Le cot unitaire de stockage est k. On suppose que ce cot est imputable toute unit, quelle soit prsente en stock au dbut du mois ou quelle ait t commande. On suppose videmment v  c  k (le prix de vente est suprieur au cot unitaire de commande et de stockage). Supposons que x0 units soient prsentes en stock au dbut du mois, et que la demande du mois soit la variable alatoire D de loi p p i
i  . Le grant peut dcider de ne rien Page 1/6
2005UXZZ7

(605) Gestion de stock demande alatoire commander, auquel cas son cot de stockage sera kx0 , son revenu sera v min D  x0 , et son bnce espr est : bx0 0 vx0 r x0

x0 1  v ip i kx0 i 0

Il peut aussi dcider de commander x units supplmentaires, auquel cas son bnce espr est :

v x0  x r x0  x  v ip i k x0  x C cx i 0 Pour x  0, calculons bx0 x  1 bx0 x . On trouve : bx0 x  1 bx0 x vr x0  x  1 k  c

b x0 x

x0 x 1

Notons : (1) S

k c v Lentier S reprsente le stock optimal thorique, celui qui maximiserait le bnce espr si lon ne tenait pas compte du cot forfaitaire de commande C . La stratgie du grant consisterait alors complter son stock hauteur de S, en commandant la quantit x S x 0 , si x0 S. Mais compte tenu du cot C , si la quantit x0 est sufsamment leve (tout en restant infrieur S), il peut se faire que bx0 0 soit suprieur bx0 x , et donc quil ny ait pas intrt commander. En effet lapplication

max i

: r i 

0 S (2) s

 



bi S i bi 0 S : bi 0  bi S i

est dcroissante, ce qui nous incite poser

min 0

Lentier s est le stock plancher, partir duquel il ny a pas intrt commander. En rsum, la stratgie que suivra le grant est la suivante : si en dbut de mois le stock est suprieur ou gal au stock plancher s, il ne commande rien. Sil est infrieur s, il commande la quantit ncessaire pour complter jusquau stock optimal thorique S.

2. Modlisation markovienne
On suppose maintenant que les demandes mensuelles constituent une suite Dt  t de variables alatoires indpendantes et de mme loi. On note X t le nombre darticles prsents en stock la n du mois t , aprs la vente du mois, et avant la commande ventuelle du mois suivant. La stratgie de gestion est celle de la section prcdente : si le nombre darticles restants au dbut du mois est suprieur ou gal s, rien nest command. Sil reste strictement moins de s articles, une commande est effectue de manire complter hauteur de S. La suite de variables alatoires X t
t  est une chane de Markov, valeurs dans lensemble ni 0  S .



2005UXZZ7

Page 2/6

(605) Gestion de stock demande alatoire Voici sa matrice de transition pour le cas particulier s 3, S 7. 0 1 2 3 4 5 6 7 r r r r r r r r

7 7 7 3 4 5 6 7

On suppose que pour tout i 0   S , p i est strictement positif. La chane de Markov  S . Elle admet donc une mesure X t est irrductible et apriodique sur lensemble ni 0   S. stationnaire unique, que lon notera i
 i 0  Une fois connue la mesure stationnaire , on peut valuer les quantits dintrt conomique sur le long terme. Par exemple, en rgime stationnaire, lesprance du bnce mensuel est :



1 p 6 p 6 p 6 p 2 p 3 p 4 p 5 p 6

2 p 5 p 5 p 5 p 1 p 2 p 3 p 4 p 5

p p p p p p p p

4 4 4 0 1 2 3 4

4 p 3 p 3 p 3 0 p 0 p 1 p 2 p 3

5 p 2 p 2 p 2 0 0 p 0 p 1 p 2

6 p 1 p 1 p 1 0 0 0 p 0 p 1

7 p 0 p 0 p 0 0 0 0 0 p 0

 
S

(3)

s 1 i 0

i bi S i  i bi 0

i s

Il sagit aussi de la limite (presque sre) (4) o (5)

lim

 1 0

t n

B t

est le bnce espr du t  1 -ime mois. On dispose ainsi de deux accs possibles au bnce , dune part en calculant dabord comme solution du systme dquations corresponmoyen b dant et en appliquant la formule (3) et dautre part en ayant plutt recours (4) partir de la simulation dune trajectoire de X t t  (cette dernire mthode sera plus approximative, mais beaucoup plus facile implmenter si S est grand). Dautres quantits sont pertinentes pour le grant, par exemple le nombre moyen de ventes effectues mensuellement : en rgime stationnaire il est donn par (6) w

B t

bX t S X t
X t 
s 

 bX t 0 X t 

0 s 1

r S S 

1 j S 1

Si lon fait lhypothse naturelle que la demande admet une esprance nie d  D 0  , on en dduit que le nombre moyen de ventes perdues est d w (toujours en rgime stationnaire). Souvent dans la vie relle, les clients qui nont pas pu tre servis du fait de labsence du produit en stock induisent un cot de refus unitaire gal  0 : si la demande D dun mois donn est suprieure au stock x 0  x aprs commande, D x0  x clients ne seront pas satisfaits, et il faudra retrancher D x0  x
du bnce de ce mois. En reprenant lanalyse prcdente de Page 3/6
2005UXZZ7

p j j

s i S

r i i 

p j j i 1

j

(605) Gestion de stock demande alatoire la stratgie optimale, on peut vrier que dans ce type de situation (du moins si la demande est desprance nie), le nouveau stock optimal thorique est (7) S

max i

: r i 

Revenons au cas o 0, le grant peut dcider dadopter dautres stratgies, par exemple dcider de commander systmatiquement, ds que son stock est en-dessous de la valeur opti male S. La suite correspondante X t
t  des articles prsents en stock en n de mois est alors une suite de variables alatoires indpendantes et de mme loi et le bnce moyen vaut donc

k c  v

s 1 i 0

i b S

i

 i bi 0
S

A linverse, le grant peut dcider de ne que si son stock est puis (ce qui revient commander prendre s 1). Soient respectivement X t
t  et la chane de Markov et sa loi invariante associes cette situation. Le bnce moyen scrit maintenant b

i s

s 1 i 0

i bi S i 

Du fait que ces deux dernires stratgies ne sont pas optimales, on aura max b b b

Dautres comparaisons naturelles sont possibles entre , et . Pour cela introduisons une relation dordre sur les probabilits dnies sur en convenant que 1 2 si pour toute fonction croissante et borne f : , on est assur de
n

i s

i bi 0



f n 1 n



f n 2 n

Notamment, si Y  Z sont deux variables alatoires (dnies sur un mme espace de probabilit) valeurs dans de lois respectives 1 et 2 et vriant Y Z , on peut conclure que 1 2 . En ayant recours aux chanes de Markov X t
t  , X t
t  et X t
t  , il alors est possible de vrier que

Suggestions pour le dveloppement Soulignons quil sagit dun menu la carte et que vous pouvez choisir dtudier certains points, pas tous, pas ncessairement dans lordre, et de faon plus ou moins fouille. Vous pouvez aussi vous poser dautres questions que celles indiques plus bas. Il est trs vivement souhait que vos investigations comportent une partie traite sur ordinateur et, si possible, des reprsentations graphiques de vos rsultats.

2005UXZZ7

Page 4/6

(605) Gestion de stock demande alatoire Modlisation et justications mathmatiques Dans le texte de nombreuses afrmations ne sont pas ou peu justies et vous pourriez en complter largumentation, cest par exemple le cas pour les formules (1), (2), (4), (6) ou (7). Vous pourriez aussi montrer que le nombre moyen de ventes perdues est bien donn par d w . Le vritable nombre de ventes perdues jusqu un certain mois donn T (tel quil aura t observ par le vendeur dans le magasin) peut-il se lire sur la chane X t
0 t T ? La formule (5) donne lexpression dun bnce espr, comment sexprime le bnce effectivement reu ? Calculez et prouvez que les variables X t , pour t , sont indpendantes. Par ailleurs, vous pourriez galement dvelopper les comparaisons entre probabilits voqus la n du texte.

Calculs explicites et numriques

 a (avec a Dans le cas o la loi de D est lquiprobabilit sur 0  ), pouvezvous calculer explicitement les valeurs de s et S, en fonction de a  v k  c  C (on pourra prendre ventuellement des valeurs particulires pour certaines de ces quantits) ? On peut aussi considrer la loi de probabilit dnie sur par :
p i 1

o est un paramtre strictement compris entre 0 et 1. Quelles sont alors les quations satisfaites par S et s ? Comment feriez-vous pour les rsoudre ? Vous pouvez reprsenter graphiquement les variations de s et S en fonction de k, et commenter les graphiques obtenus. Pour une loi de probabilit p choisir, vous pouvez xer des valeurs (pas forcment optimales pour S et s) des paramtres et calculer numriquement la mesure stationnaire ainsi que le bnce moyen espr b. Vous pouvez aussi simuler le modle et comparer une estimation du bnce espr (ou du nombre de vente effectues) sa valeur numrique. Vous pourriez aussi vous intresser aux ventes perdues. Sur lun des exemples prcdents, quantiez numriquement leffet sur le bnce moyen la prise en compte dun cot de refus  0 ? Vous pourriez aussi comparer par , b et b (voire les probabilits , et calcul numrique ou simulation les quantits b ) et justier ainsi lintrt conomique quil y a adopter la stratgie optimale ?

Stratgie optimale pour un modle continu et chane de Markov sur 0  S

Supposons que les quantits de produit soient modlises par des rels. La demande D est une variable alatoire de densit f sur , suppose connue. Les notations pour le prix de vente et les cots de commande et de stockage restent identiques. Le bnce espr en cas de commande dune quantit x  0 pour complter un stock initial de x 0 devient : b x0 x

v x0  x

x0 x

f t dt  v

x0 x 0

t f t dt k x0  x

C cx
2005UXZZ7

Page 5/6

(605) Gestion de stock demande alatoire Peut-on encore montrer que la stratgie optimale consiste dcider de commander endessous dun stock plancher s, pour complter jusqu un stock optimal S ? Si D suit la loi uniforme sur 0  a , avec a  0, pouvez-vous calculer explicitement les valeurs de s et S en fonction de a  v k  c  C ? Vous pouvez raliser une simulation du modle. On suppose dsormais que D suit la loi uniforme sur 0  a . La stratgie adopte chaque mois est toujours la mme : commande en-dessous dun plancher s pour compl ter le stock jusqu S. On note encore X t la quantit restant en stock la n du mois t , avant la commande du mois suivant. La suite de variables alatoires X t
est une chane de Markov, valeurs dans lintervalle 0  S . On dmontre que X t
converge en loi vers une certaine loi de probabilit sur 0  S (mesure stationnaire). Vous pouvez donner une approximation de par simulation, en xant des valeurs pour les paramtres.

2005UXZZ7

Page 6/6