Ecole Nationale d’Ingénieurs de Gabès

Département de Génie Electrique Automatique

Recueil de Devoirs
de Contrôle et de Synthèse
en

Commande Optimale

V(t)

U(t) Processus
X(t)
E(t) + _ . C Y(t)
X=AX+BU+DV

Régulateur
de
RICCATI

Par M. :

Mohamed Naceur ABDELKRIM

1997-2008
 Contenu du Recueil

N° Titre Page

01 Devoir de contrôle en Commande Optimale - 2H- 23 Avril 1997 Td-1

02 Examen de Synthèse en Commande Optimale - 2H- Juin 1997 Td-2

03 Devoir de contrôle en Commande Optimale – 1h30- 9 Mars 1998 Td-3

04 Examen de Synthèse en Commande Optimale - 2H- Juin 1998 Td-4

05 Devoir de contrôle en Commande Optimale – 1h30- 16 Mars 1999 Td-5

06 Examen de Synthèse en Commande Optimale - 2H- 24 Mai 1999 Td-6

07 Devoir de contrôle en Commande Optimale - 2H- 17 Février 2000 Td-7

08 Examen de Synthèse en Commande Optimale - 2H- 18 Mai 2000 Td-8

09 Devoir de contrôle en Commande Optimale - 2H- 03 Mars 2001 Td-9

10 Examen de Synthèse en Commande Optimale - 2H- Mai 2001 Td-10

11 Devoir de contrôle en Commande Optimale - 2H- 09 Mars 2002 Td-11

12 Examen de Synthèse en Commande Optimale - 2H- 23 Mai 2002 Td-12

13 Devoir de contrôle en Commande Optimale - 2H- Mars 2003 Td-13

14 Examen de Synthèse en Commande Optimale - 2H- Mai 2003 Td-14

15 Devoir de contrôle en Commande Optimale - 2H- Mars 2004 Td-15

16 Examen de Synthèse en Commande Optimale - 2H- Mai 2004 Td-16

17 Devoir de contrôle en Commande Optimale - 2H- Avril 2005 Td-17

18 Examen Mastère ATI- Commande Optimale - 2H- Mars 2005 Td-18

19 Examen Mastère ATI- Commande Optimale - 2H- Avril2008 Td-19

 Devoir de contrôle en Commande Optimale - 2H- 23 Avril 1997

Exercice 1: Soit le système suivant :

v1(p)

1 x1(p) y1(p)
1
+ p

u(p) 1 x2(p)
1+2p 2
y2(p)

Déterminer sa commande optimale (étude complète ) qui minimise le critère J suivant:

10
J= ∫0 [ x12 + (1 − 2 x 2 ) 2 +u 2 ]dt

Exercice 2: Soit le processus discret décrit par l'équation récurrente suivante:

k=0,...,5 x k +1 = 0.5x k + u k et x 0 = 1

1/ Trouver la séquence de commandes uk permettant de minimiser le critère J suivant:

1 5 2
J= ∑ ( x k + u2k )
2 0

2/ Tracer alors l'état ,la commande et le gain de Riccati à chaque instant k ? Conclure ?

Exercice 3:

Soit le processus suivant:

x = u
y = 2x et x 0 = 4

Etudier l'évolution de la variable à réguler et de la commande minimisant le critère J suivant :

∞
∫0 [2 x +r. u 2 ]dt
2
J=

et ceci pour deux cas : r = 1 et r = 5 ? Choisir la valeur convenable de r ?

Fin.
 Examen de Synthèse en Commande Optimale - 2H- Juin 1997

Exercice 1: Soit le processus d'entrée u(t) et de sortie y(t) défini par :

Y( p) ( p + 10)(1 + 2 p)
G ( p) = =
U( p ) (1 + p)( p + 5)
déterminer une représentation d'état de ce système telle que:
 = AX + Bu
X
y = CX + Du
On veut déterminer la commande optimale permettant de minimiser le critère suivant :
1 ∞
J = ∫ ( X T X + u 2 )dt
2 0
Donner les équations nécessaires ainsi que le schéma du système optimal ?
Exercice 2: Soit le système discret décrit par l'équation récurrente suivante:

⎡ Vk +1 ⎤ ⎡A11 A12 ⎤ ⎡ Vk ⎤ ⎡ B1 ⎤
⎢ W ⎥ = ⎢A ⎥ ⎢ ⎥ + ⎢ ⎥ U k k=0,...,N-1
⎣ k +1 ⎦ ⎣ 21 A 22 ⎦ ⎣ Wk ⎦ ⎣ B2 ⎦
1/ Trouver la séquence de commande Uk permettant de minimiser le critère J suivant:
1 N −1
J = ∑ ( WkT EWk + VkT DVk + UTk RU k )
2 0
D = DT ≥ 0, E = E T ≥ 0, R = R T > 0, N donné fini.

Sous la contrainte équation du système .

2/ Donner le schéma du système optimal tout en faisant apparaître les variables V ,W et U ?

fin

TD - 2
 Devoir de Contrôle en Commande Optimale – 1h30- 9 Mars 1998

Exercice 1:(sur 8) Choix d'une pondération convenable sur la commande

Soit le système suivant:

x = u
y = 2x et x 0 = 10

pour lequel on veut déterminer une commande u minimisant le critère J suivant :

∞
J = ∫ [0.5y 2 +r .u 2 ]dt
0
1/ Etudier l'évolution dans le temps de cette commande ainsi que celle de la variable à réguler,

lorsque : r=0.75 , r = 1 et r = 1.5 ?

2/ Discuter le choix d'une valeur convenable de r ? Donner le schéma de commande .

Exercice 2:(sur 12) Choix d'une pondération convenable sur l'état

Etant donné un processus discret défini par l'équation récurrente suivante:

x k +1 = 4 x k + 2 u k et x 0 = 5 k=0,...,10

1/ Trouver la séquence de commandes uk permettant de minimiser le critère J suivant:

1 10
J= ∑ (qx2k + u2k )
2 0
avec q = 1 et q = 4

2/ Tracer alors l'état ,la commande et le gain de Riccati à chaque instant k ? Conclure pour le
choix

de la pondération q ? Vérifier la stabilité du système optimal . Donner le schéma de commande.

Fin.

TD - 3
 Devoir de Synthèse en Commande Optimale - 2H- Juin 1998

Exercice 1: soit le processus discret défini par l'équation récurrente suivante:

xk +1 = xk + uk et x0 = 2
k=0,...,10
1/ Trouver la séquence de commandes uk permettant de minimiser le critère J suivant:
1 10 2
J = ∑ ( x k + u 2k )
2 k =0
2/ Tracer alors l'état ,la commande et le gain de Riccati à chaque instant k ? Conclure?
Exercice 2: Soit le processus d'entrée u(t) et de sortie y(t) défini par :

Y( p) ( p − 1)( p + 2)
H ( p) = =
U( p) p 2 + 8p + 15
1/ Montrer que l'on peut représenter ce système par le schéma fonctionnel suivant:

k 1
X1(p)
p + a 1

Y(p)
U(p) X2(p)
k 2
+
p + a 2

2/ Déterminer une représentation d'état (A,B,C,D) de ce système telle que: Erreur ! Signet non
défini.

3/ On veut déterminer la commande optimale permettant de minimiser le critère suivant :

1 TF
∫ + u
2 2
J = (2 y )dt a v e c TF : fin i
2 0

Donner, à partir des conditions d'optimalité, les équations nécessaires ainsi que le schéma du
système optimal ?

Exercice 3 :

1/ Formuler un problème de poursuite de la sortie à horizon fini avec perturbation .

2/ Donner une méthode de résolution de ce problème .

3/ Donner un schéma de commande .

Fin.

TD - 4
 Devoir de Contrôle en Commande Optimale – 1h30- 16 Mars 1999

Exercice 1: Soit le processus suivant: x = −2u x 0 =20

Etudier l'évolution de la variable à réguler et de la commande minimisant le critère J suivant :

1 ∞
J= ∫0 [q.x 2 + r.u 2 ]dt
2

et ceci pour les 4 cas : q=1 et q= 2 , r = 1 et r = 2 , Choisir une paire convenable (q, r) ? Conclure.

Exercice 2: Soit le processus discret décrit par l'équation récurrente suivante:

x k +1 = 2x k + u k et x 0 =10 k=0,...,N-1 avec N==10000

1/ Trouver la séquence de commandes uk permettant de minimiser le critère J suivant:

1 N −1 2
J= ∑ (2xk + uk2 )
2 0
2/ Tracer alors l'état, la commande et le gain de Riccati à chaque instant k ? Conclure ?

Exercice 3: Soit le système suivant :

x1(p)
1
+
p
-
x2(p)
U(p) 2
p
1/ Donner les équations nécessaires à la commande optimale qui minimise le critère J suivant:
1 20
2 ∫0
J= [(1 − x 1 ) 2 + (1 − x 2 ) 2 +u 2 ]dt x 1 ( 0) = 5 x 2 ( 0 ) = −5

2/ Supposons que l'horizon de commande est infini, la commande auxiliaire est alors constante,
⎡ k − 1.5⎤
donner sa valeur, le gain de Ricatti qui est sous la forme K = ⎢ 1 ⎥ , l'équation de la
⎣ − 1.5 k 2 ⎦
commande, le schéma de commande et une allure de l'évolution de l'état du système. Conclure.

Barème:6/6/8

TD - 5
 Devoir de Synthèse en Commande Optimale - 2H- 24-Mai 1999

Barème : 7+8+5

Exercice 1 : On se propose de trouver la commande u(t) du système décrit par:

1 ∞
x = x(t) + u(t) + v(t) et minimisant le critère J= ∫
2 0
(qx 2 + ru 2 )dt
x(o)=1 et v(t)= perturbation en échelon unitaire.

Pour choisir les pondérations q et r , on vous propose différentes paires telles que:
(q,r)= ( 1 , 1 ) , (10 , 10) , ( 0.1,0.1) , ( 10 , 0.1) et ( 0.1 , 10) .
Donner dans chacun de ces cas le gain de Riccati, la matrice caractéristique optimale
Af, la commande initiale Uo et l'état permanent X(∞). Préciser la stratégie de choix
de (q,r).

Exercice 2: Soit le processus discret défini par l'équation récurrente suivante:

x k +1 = 2x k − u k et x 0 = 10 k=0,...,1000
1/ Trouver la séquence de commande uk permettant de minimiser le critère J suivant:
1 1000
J = ∑ ( 2 x 2k + u 2k )
2 k =0
2/ Tracer alors l'état ,la commande et le gain de Riccati à chaque instant k ?
Conclure?

Exercice 3: Soit le processus d'entrée U(t) et de sortie Y(t) défini par

⎧X
⎪
 = A X + BU
⎨
⎪⎩ Y = CX + DU
On veut déterminer la commande optimale permettant de minimiser le critère suivant
:
1 Tf T
J= ∫
2 0
( Y QY + U T RU ) dt
Tf : fini X(o)=Xo

1-a- A partir des conditions d'optimalité, donner les équations nécessaires (Riccati,
état et commande) pour ce problème.
1-b- Vérifier que si D=0 on retrouve le problème simple de régulation de sortie et si
de plus C=I on retrouve le problème de régulation d'état.

Fin./.

TD - 6
 Devoir de Contrôle en Commande Optimale - 2H- 17 Février 2000

Exercice 1: Soit le processus suivant:

x = 3x + u x 0 = 20

y = x+u
1/ Formuler et résoudre le problème de régulation d'état à horizon infini pour une pondération 4 sur
l'état et une pondération 2 sur la commande. Etudier l'évolution de la variable à réguler et de la
commande . conclure
2/ Formuler et résoudre le problème de régulation de sortie à horizon infini pour une pondération 4
sur la sortie et une pondération 2 sur la commande. Etudier l'évolution de la variable à réguler et de
la commande . conclure

Exercice 2: Un processus discret est défini par l'équation récurrente suivante:

x k + 1 = 4x k + u k et x 0 = 1

1/ Donner la séquence de commandes uk minimisant le critère J suivant:

1 184 2
J = ∑ ( x k + Ru k2 )
2 0
2/ Tracer l'etat et la commande à chaque instant k et calculer les valeurs propres optimales pour
R= 1, R=10 et R= 0.1 ? Conclure?

Exercice 3: Un processus discret est défini par l'équation récurrente suivante:

⎡ 2 0⎤ ⎡1⎤ ⎡10⎤
xk +1 = ⎢ ⎥ x k + ⎢ ⎥ u k et x 0 = ⎢ ⎥
⎣ 0 1⎦ ⎣1⎦ ⎣5⎦

⎡ 22.31 .......⎤
1/ Sachant que le gain de Riccati converge vers ⎢ ....... 4.82⎥ , donner alors la séquence de
⎣ ⎦
commandes uk minimisant le critère J suivant:

1 999 T
J = ∑ (x k x k + u 2k )
2 0
2/ Tracer alors l'état et la commande à chaque instant k? Conclure?

Fin

TD - 7
 Devoir de Synthèse en Commande Optimale - 2H- 18 Mai 2000
Documents NON autorisés

Exercice 1:(sur 8)
⎧ x = − u
Déterminer une commande optimale du système suivant: ⎨
⎩ y=3x et x 0 =5
1 ∞
qui minimise le critère J tel que : J= ∫0 [qy 2 +u 2 ]dt
2
Etudier l'évolution de cette commande et de la variable à réguler, lorsque : q=1 et q=4 ?

Préciser votre choix de q et donner un schéma de commande.

Exercice 2 (sur 6 ): Un processus discret est défini par l'équation récurrente suivante:

x k +1 = x k + 0.2u k et x 0 =10

1/ Donner l'expression de la séquence de commandes uk minimisant le critère J suivant:

1 29
J = ∑ (qx 2k + u 2k )
2 k =0
2/ Pour q= 1 et q=2 ,tracer le gain de Ricatti, l'état et la commande à chaque instant k. Conclure
pour le choix de q ?
On rappelle que :

u k = −( R + B T Pk +1 B ) −1 B T Pk +1 Ax k

Pk = Q + A T Pk +1 A − A T Pk +1 B( R + B T Pk +1 B ) −1 B T Pk +1 A
Exercice 3 (sur 6)

Déterminer une commande optimale du système suivant: x = −u + 2 avec x 0 = 5

1 ∞
qui minimise le critère J tel que : J= ∫
2 0
[( x − 1) 2 +u 2 ]dt
1/ Quel est le type de problème posé ?
2/ A partir des conditions d'optimalité, résoudre ce problème et tracer l'évolution de la commande
et de la variable à réguler. Conclure.

Fin

TD - 8
 Devoir de Contrôle en Commande Optimale - 2H- 3 Mars 2001

Exercice 1:
Soit à commander le système suivant:
x = 2x + u x(0)=5
1/ Formuler le problème de régulation d'état sur l'horizon [0 , 10s] pour une pondération 1 sur l'état
et une pondération 2 sur la commande et une pondération f sur l'état final .
2/ Résoudre ce problème en précisant les équations et relations nécessaires.
3/ En utilisant un pas de calcul de 0.2s ,tracer l'évolution du gain de Riccati pour les cas suivants:
f=8 , f=4 et f=0.
Quelle est l'influence de f sur le gain de Riccati.
Y-aurait-il une sensible influence sur l'état et la commande ? et pourquoi ?
4/ Donner alors l'évolution de la variable à réguler et de la commande dans ces trois cas de f .
On vous propose la formule d'approximation suivante:
∆f f (t + ∆t ) − f (t )
f ≈ = avec ∆t petit
∆t ∆t

Exercice 2:
On veut déterminer la séquence de commandes uk du processus discret suivant:

xk +1 = 2xk − 0.5uk x0=30

minimisant le critère J suivant:

1 2 1 19 2
J = fx N + ∑ ( xk + uk2 )
2 2 0
1/ Calculer et tracer le gain de Riccati chaque instant k pour f=13 et f=1. Conclure
2/ Calculer et tracer l'état et la commande à chaque instant k pour f=13 ou f=1 ou les deux .
Conclure? Fin ./.
Barème ( 10+10)

TD - 9
 Devoir de Synthèse en Commande Optimale - 2H- Mai 2001

Documents: non autorisés

Exercice 1:
Soit le système d’entrée e et de sortie s défini par:
s − 2s = e avec s(0)=2
On veut bien trouver une commande optimale telle que la sortie s suit la valeur 1 et ceci pour un
intervalle de temps ouvert tout en minimisant un critère quadratique ayant la pondération 2 sur
l’erreur ε=(s-1), et la pondération 1 sur la commande.
1/ formuler ce problème.
2/ préciser les équations et relations nécessaires à sa résolution.
3/ tracer la réponse de ce système et discuter les résultats .
Exercice 2:
On veut déterminer la séquence de commandes uk du processus discret suivant:
xk +1 = xk − uk x0 = 2
z k + 1 = 2z k + u k z0 = 1
qui minimise le critère J suivant:
1 ∞
J = ∑
2 0
( x k2 + z k2 + u k2 )

On donne les relations:

⎧ ⎡x ⎤
⎪u k = − G ⎢ k ⎥
⎪ ⎢⎣ z k ⎥⎦
⎪
⎪ T −1 T
⎨G = ( R + B Pk + 1B ) B Pk + 1 A
⎪
⎪P = Q + A T P T
k k + 1 A − A Pk + 1B .G
⎪
⎪
⎩
⎡4,83 p ⎤
P=⎢
Le gain de Ricatti de ce problème est défini par:
⎣ p 22,31⎥⎦
1/ Retrouver les trois équations:

Ei (p) : aip2 + bip + ci = 0 (i=1,2,3)

dont la résolution conduit au terme « p » .
2/ Sachant que 8<p<9 résoudre ces 3 équations et vérifier que « p » est autour de 8,24.
3/ On donne p=8,24 ,calculer le gain de retour G ,ainsi que la matrice caractéristique en boucle
fermée Af. Vérifier que le système est stable.
4/ Tracer pour 10 échantillons l’état du système . Discuter les résultats obtenus.
Fin ./.
Barème ( 9+11)

TD - 10
 Devoir de Contrôle en Commande Optimale - 2H- 09 Mars 2002

Exercice 1 (sur 9)
1/ Formuler le problème de régulation de sortie sur un horizon infini pour une
pondération q sur la variable à réguler et une pondération r sur la commande du
processus suivant:.
x = x + u
x(0)=1
y = x+u
avec u: commande , x :état et y: sortie
2/ Sachant que le vecteur adjoint ψ( t ) = K( t ) x( t ) , résoudre ce problème pour les
paires (q,r)=(1,1) puis (1,2) en donnant le gain de Riccati K(t), la commande optimale
et la variable à réguler. Etudier la stabilité du système non commandé et du système
optimal. Conclure.
3/ Donner un schéma du système optimal.
Exercice 2: (sur 11)
1/ Déterminer la séquence de commandes uk du processus discret:
⎡2 0⎤ ⎡1⎤ ⎡1⎤
Xk +1 = ⎢ ⎥ Xk + ⎢ ⎥uk X0 = ⎢ ⎥
⎣0 1⎦ ⎣1⎦ ⎣2⎦
yk = [1 1]Xk
qui minimise le critère J:
1 ∞ ⎡1 0 ⎤
J= ∑ ( X kT ⎢ ⎥ X k + u k2 )
2 k =0 ⎣0 2⎦

sachant que le gain Riccati de ce problème est donné par

⎡ 35,47 − 14,66⎤
P=⎢
⎣ − 14,66 p ⎥⎦ avec 8<p<12

2/ Etudier la stabilité du système non commande et commandé.

3/ Donner un schéma du système optimal.
4/ Tracer pour 20 échantillons la sortie yk du système . Conclure.
Fin ./.

TD - 11
 Devoir de Synthèse en Commande Optimale - 2H- 23 Mai 2002

Exercice 1 (sur 8)
On veut déterminer la séquence de commandes uk du processus discret suivant:
x k + 1 = 3x k + u k x0=10
minimisant le critère J suivant:
14
1 2
J = fx N + ∑ ( 0 .5 x k2 + u k2 )
2 0
1°/ Calculer le gain de Riccati chaque instant k pour f=0 puis f=17 . Conclure
2°/ tracer l'état à chaque instant k pour ces différents cas de f. Conclure?
3°/ Donner un schéma du système optimal.
4°/ à horizon infini , donner la matrice caractéristique en boucle fermée, discuter la
stabilité du système optimal .
Exercice 2: (sur12)
Soit à déterminer la commande optimale du système suivant:
v
x1 x2
u 1 1
+
p −1 p + 2
⎡ x1 ⎤
u : commande , v :perturbation en échelon unitaire , ⎢ ⎥ le vecteur état
⎣x 2 ⎦
Cette commande doit réduire l'effet de la perturbation tout en minimisant un critère J
⎡ 2 0⎤
à horizon de 20 s , sans terme final et avec une pondération ⎢ ⎥ sur le vecteur
⎣ 0 1⎦
état et une pondération 1 sur la commande.
1°/ en utilisant ces données , définir l'équation d'état de ce système
2°/ donner l'expression du critère J
3°/ donner les expressions de la solution à ce problème.
4°/ D'ici on passe à un horizon infini:
⎡ 5⎤
on donne l'état initial: X 0 = ⎢ ⎥
⎣ 5⎦
⎡ 2,769 0.066⎤
a/ calculer le gain de Riccati K si celui-ci est de la forme: K = ⎢
⎣0.066 k ⎥⎦
b/ sachant que la commande auxiliaire, nécessaire à l'atténuation de la perturbation,
notée q(t) est constante, alors donner les expressions de la commande optimale u(t) et
de chaque état.
5°/ Calculer le régime permanent ( t → ∞ ) des variables d'états. conclure.
fin ./.

TD - 12
 Devoir de Contrôle en Commande Optimale - 2H cours autorisé - 09 Mars 2003

Exercice 1 (sur 8)
1/ Formuler uniquement, un problème de régulation de sortie à horizon infini avec perturbation
unitaire sur l’état X pour un système d’ordre 3 d’entrée scalaire u et de sortie scalaire y=CX , tout
en minimisant un critère quadratique ayant des pondérations unitaires. Le système est à l’état initial
X0.
2/ Donner uniquement, les étapes de résolution de ce type de problème.
Exercice 2: (sur 12)
On souhaite que l’état X du système suivant se stabilise autour d’une valeur désirée Xd
 = ⎡−1 − 0 .2 ⎤ ⎡2⎤
X + ⎢ ⎥u
⎡10 ⎤ ⎡5 ⎤
avec X 0 = ⎢ ⎥ et X d = ⎢ ⎥
X ⎢ 0 .3 −2 ⎦ ⎥
⎣ ⎣1 ⎦ ⎣5⎦ ⎣2⎦
1 ∞
tout en minimisant un critère J tel que: J =
2 ∫0
( 20ε1 ( t ) 2 + 10ε 2 ( t ) 2 + 2.5u ( t ) 2 )dt
⎡ ε (t) ⎤
ε( t ) = ⎢ 1 ⎥ le vecteur erreur à définir.Le gain Riccati associé à ce problème est donné par:
⎣ε 2 ( t ) ⎦
⎡ 3,23 − 0.73⎤
K=⎢
− ⎥ on vous informe que : 1 < k 2 < 3 .
⎣ 0 . 73 k 2 ⎦
1/ En supposant que l’horizon est fini ( juste pour cette question), retrouver les équations
nécessaires ( surtout Riccati et Commande auxiliaire) à la solution de ce problème .
2/ Déterminer le paramètre manquant k 2 du gain de Riccati.
3/ Avec un pas de calcul ∆t = 0.1s , calculer l’état X(t) pour une durée de 1 s ( remplir le
tableau ) puis représenter son allure sur la feuille jointe
4/ Conclure.
tableau à remplir et à rendre

t(s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
x1(t)
x2(t)

Fin ./.

TD - 13
 Devoir de Synthèse - 2H- cours autorisé - 21 Mai 2003

Exercice 1 : (sur 3)

Soit la forme quadratique H(x1, x2) suivante :

H ( x1 , x 2 ) = 2 x12 + 4 x1x 2 + x 22
1/ Quelle est la matrice symétrique A qu’on peut associer à cette forme.
2/ Donner alors le signe de cette forme.
Exercice 2 : (sur 7)
Soit le système suivant,

U(p) X(p) Y(p)

1 3
p−2
formuler puis résoudre un problème de poursuite de la sortie y(t) à horizon infini, la sortie à suivre
vaut 1, tout en minimisant un critère quadratique ayant des pondérations unitaires.
Le système est à l’état initial x(0)=10, représenter la variable étudiée. Conclure.
Exercice 2 : sur (10)
On veut déterminer la séquence de commandes uk du processus discret suivant:
x k+1 = 2x k + zk + u k x0 = 10
zk+1 = 3x k + zk − u k z0 = 10
qui minimise le critère J suivant:

1 ∞ 2
J = ∑ ( x k + z 2k + u 2k )
2 0
soit uk et soit P le gain de Ricatti de ce problème tels que:

⎡x ⎤ ⎡ 109 44 .2 ⎤
u k = −G ⎢ k ⎥ P=⎢
⎣zk ⎦ ⎣ 44 .2 19 .1 ⎥⎦
1/ Calculer le gain de retour G ,ainsi que la matrice caractéristique en boucle fermée Af. Vérifier
que le système est stable.
2/ Tracer pour 10 échantillons l’état du système ainsi que Sa commande . Discuter les résultats
obtenus.
Fin ./.

TD - 14
 Devoir de contrôle en Commande Optimale-10 Mars 2004 , Durée : 2h00 ,
Exercice 1 (sur 3)
1/ Déterminer le signe de la forme quadratique suivante :
F( x, y , z ) = 2x 2 + 3y 2 + 5z 2 + 2xy + 4xz avec x, y , z ∈ R

Exercice 2 (sur 5)
1/ Formuler le problème de commande dont la solution consiste à ce que la sortie y du système de
la figure 1 puisse suivre une valeur désirée 10 , après une durée suffisamment longue, tout en
minimisant un critère J intégral , de type quadratique. J est à choisir. Préciser les différentes
dimensions.
5
u1 p+ 2

figure 1 + y
6
u2 2
p + 8p + 7

2/ Donner uniquement les dimensions du gain de Riccati et de la commande auxiliaire si elle est
nécessaire.

Exercice 3: (sur 12)

3p + 5 ⎡ − 2⎤
Soit le système suivant u p 2
+ 4p + 3 y dont l’état initial est ⎢ ⎥
⎣ 2 ⎦

1/ Montrer que l’on peut représenter ce système par :

 = ⎡− 1 0 ⎤X + ⎡b⎤u
X ⎢ 0 − 3⎥ ⎢1⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ préciser les réels b et c ?
y = [c 2]X
⎡1⎤
2/ On veut que l’état du système se stabilise autour d’une valeur choisie ⎢ ⎥ , tout en minimisant un
⎣1⎦
1 ∞
critère J de la forme : J = ∫ (ε12 + 3ε 2 2 + ε1ε 2 + u 2 )dt
2 0
⎡ε ⎤
définir le vecteur erreur ε = ⎢ 1 ⎥ et les matrices de pondération ?
⎣ε 2 ⎦
3/ Donner les équations du gain de Riccati K et de la commande auxiliaire notée q .

⎡0,39 0,06⎤
4/ En déduire la valeur du gain K lorsque celui-ci est de la forme : K = ⎢
k ⎥⎦
,
⎣ 0,06
pour vous guider : 0,1< k< 0,9 , préciser alors le réel k ?
5/ Vérifier que le système optimal est stable.
6/ Calculer la commande auxiliaire constante q
7/ Calculer la valeur X(∞) de l’état X(t) en régime permanent ( t Æ ∞ ).
8/ Conclure pour les résultats de cette poursuite.

… Bon Courage …

TD - 15
 Devoir de synthèse en Commande Optimale-21 Mai 2004

Exercice 1 : (sur 3)

Soit la forme quadratique H(x1, x2) suivante :

H ( x1 , x 2 ) = 2 x12 + 4 x1x 2 + x 22
1/ Quelle est la matrice symétrique A qu’on peut associer à cette forme.
2/ Donner alors le signe de cette forme.
Exercice 2 : (sur 7)
Soit le système suivant,

U(p) X(p) Y(p)

1 3
p−2

formuler puis résoudre un problème de poursuite de la sortie y(t) à horizon infini, la

sortie à suivre vaut 1, tout en minimisant un critère quadratique ayant des
pondérations unitaires.
Le système est à l’état initial x(0)=10, représenter la variable étudiée. Conclure.
Exercice 2 : sur (10)
On veut déterminer la séquence de commandes uk du processus discret suivant:
x k+1 = 2x k + zk + u k x0 = 10
zk+1 = 3x k + zk − u k z0 = 10
qui minimise le critère J suivant:

1 ∞ 2
J = ∑ ( x k + z 2k + u 2k )
2 0
soit uk et soit P le gain de Ricatti de ce problème tels que:

⎡x ⎤ ⎡ 109 44 .2 ⎤
u k = −G ⎢ k ⎥ P=⎢
⎣zk ⎦ ⎣ 44 .2 19 .1 ⎥⎦
1/ Calculer le gain de retour G ,ainsi que la matrice caractéristique en boucle fermée Af. Vérifier
que le système est stable.
2/ Tracer pour 10 échantillons l’état du système ainsi que sa commande . Discuter les résultats
obtenus.
Fin ./.

TD - 16
Devoir de contrôle en Commande Optimale -5 Avril 2005- 1h30 - cours autorisé

Exercice 1 (sur 6)
1/ Formuler, en discret un problème de poursuite d’état à horizon fini pour un système d’ordre 2
ayant une entrée et une sortie, tout en minimisant un critère quadratique.
2/ Proposer juste la méthode de sa résolution.
Exercice 2: (sur 14)
On souhaite déterminer une commande optimale du système suivant :

 = ⎡ −1 − 0.2⎤X + ⎡2⎤u ⎡10⎤

X0 = ⎢ ⎥
X ⎢0.3 − 2 ⎥ ⎢1⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣10⎦
y = [1 1] X
∞
tout en minimisant le critère J : J = 5∫ [( x1 − 2) 2 + (1 − x 2 ) 2 + r.u 2 ]dt
0
A / Pour r =0.1 , le gain Riccati associé à ce problème est donné par:
⎡ a − 0.68⎤
K=⎢ ⎥ 1< a < 2
⎣− 0.68 2.33 ⎦
pour vous guider : .

1/ Déterminer le paramètre manquant « a » du gain de Ricatti.

2/ Exprimer la commande en fonction de l’état et de la commande auxiliaire .
3/ Donner la matrice caractéristique du système optimal . En déduire que celui-ci est stable.
4/ Estimer la valeur permanente de l’état. Conclure.
B/ Pour différentes valeurs de la pondération r , r = 0.1 , r =0.3 et r = 1. on a représenté la sortie
y(t).
1/ Préciser sur la figure ci-jointe chaque cas.
2/ Discuter ces cas et conclure.
2 0

1 8 S o r t ie p o u r d if f é r e n t s r
r =
1 6

1 4
r =
1 2
r =
1 0

0
0 0 .5 1 1 .5 2 2 .5 3

r=0.1

r=0.3

r=1

Fin ./.

TD - 17
Mastère ATI-Examen en Commande Optimale - 2h30 , Documents autorisés –Mars-2005

Exercice 1 : (sur 11)

Soit le système d’entrée u(t) et de sortie y(t) décrit par les équations suivantes :
d2 y dy du
+ 0.1 + y(t) = u(t) +
2 dt dt
dt
1/ Monter que ce système peut être représenté par l’équation d’état suivante :
 = ⎡− 0.1 −1⎤X + ⎡1⎤u ⎡1 ⎤
X ⎢ 1 0 ⎥⎦ ⎢⎣0⎥⎦ on donne l’état initial X(0) = ⎢ ⎥
⎣
⎣ 2⎦
y = [1 1]X
2/ Pour déterminer la commande optimale de ce système qui doit minimiser le critère quadratique J
suivant : Erreur ! Signet non défini.
⎡ k 0.41⎤
on vous donne , pour r =1, le gain de Ricatti : K = ⎢ ⎥
⎣0.41 1.31⎦
Calculer le réel k puis exprimer la commande u(t) en fonction des états x1 et x2 ?
3/ Pour choisir une pondération r sur la commande on vous propose ( voir figure 1, à rendre)
l’évolution de la sortie y(t) et de la commande u(t) ainsi que les valeurs propres du système optimal
pour plusieurs cas.
a / Sur chaque réponse Préciser la variable y(t) et la variable u(t).
b/ Discuter ces réponses et préciser votre choix ?
Exercice 2 : sur (9)
On veut déterminer la séquence de commandes uk du processus discret suivant:
xk +1 = 2xk + uk avec x0 = 10
1 99
qui minimise le critère J suivant: J = ∑ [ ( x k − 2) 2 + u 2k ]
2 0
1/ Préciser la nature de ce problème ?
2/ donner l’expression de la séquence de commande uk ?
3/ calculer la matrice caractéristique en boucle fermée Af. Vérifier que le système est stable.
4/ Tracer l’évolution de ce système . Discuter les résultats obtenus.
Pondér. r 0.2 0.5 1 2 5 10
2 Val. prop -1.4 ± 0.687j -0.93±0.917j -0.68±0.977 -0.49±0.992 -0.31±0.997j -0.23±0.998j

s o rt ie y (t ) e t c o m m a n d e u (t ) d u s y s t è m e o p t im a l
5 5
r = 0 .2 r = 0 .5
0
0
-5

-1 0 -5
0 2 4 6 0 2 4 6
5 4
r = 1 r = 2
2
0
0

-5 -2
0 2 4 6 0 2 4 6
4 4
r = 5 r = 10
2 2

0 0

-2 -2
0 2 4 6 0 2 4 6
t e m p s e n (s ) t e m p s e n (s )

TD - 18
 ENIG
Mastère ATI-Examen en Commande Optimale - 2h , Documents autorisés –Avril-2008

Exercice 1 (sur 2) Déterminer le signe de la forme quadratique suivante :

H (x , y , z ) = 3x 2 + 3 y 2 + 3z 2 + 6xy + 4xz + 2 yz avec x , y , z ∈ R
Exercice 2 (sur 3) Compléter selon votre choix les cases vides du tableau suivant :
Type du Probl. Horizon Système Critère à minimiser
Régulation d’état en fini x = 2x + 3u , x 0 =4
continu
⎡ 2 − x1 ⎤ 1 ∞ T
 = AX + Bu, X0 = ⎡5⎤ , ε =
X ⎢5 − x ⎥ J= ∫0 ( ε Q ε + u )dt
2
⎢2⎥
⎣ ⎦ ⎣ 2⎦ 2
Régulation d’état en
discret
infini xk +1 = x k + uk et x0 = 2
Exercice 3: (sur 4) Formuler un problème discret de poursuite d’état tout en assurant un certain
degré de Stabilité prédéfini.
Exercice 4: (sur 11)
u
1
y ⎡1⎤
Soit le système suivant p (p + 5) dont l’état initial est ⎢1⎥
⎣ ⎦
−5
1/ Montrer que l’on peut représenter ce système par : X = ⎡⎢
0⎤ ⎡1 ⎤
⎥ X + ⎢ ⎥u préciser le réel α?
⎣ 1 0⎦ ⎣0⎦
y = [0 α ]X
2/ On veut commander ce système tout en minimisant un critère J de la forme :
1 ∞
J= ∫0 (1 − y) + u )dt , préciser alors la nature du problème posé.
2 2

2
3/ Donner les équations du gain de Riccati K et de la commande auxiliaire notée q .
4/ En déduire la valeur du gain K tel que K = ⎡ 0,196 k ⎤ , ( k > 0 ), préciser alors k ?
⎢ k 5.196 ⎥⎦
⎣
5/ Donner le schéma fonctionnel de cette commande et Vérifier que le système optimal est stable.
6/ Calculer la commande auxiliaire constante q.
7/ Calculer la valeur de la variable à commander en régime permanent ( t Æ ∞ ).
8/ sur la figure1 (page 2/2), on vous propose de discuter les résultats de cette commande obtenus
pour une pondération sur al commande R =1 , R=5 et R=0.2. Proposer des solutions
d’améliorations en rapidité en stabilité, en précision, ….
Figure-1- à compléter

TD - 19