Notions du chapitre

Intégrale de Riemann et de Lebesgue sur R

Intérêts de l’intégrale de Lebesgue
Intégrable abstraite

Intégrale de Lebesgue
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Intégrale de Riemann et de Lebesgue sur R
Intérêts de l’intégrale de Lebesgue
Intégrable abstraite

Notions du chapitre

Intégrale de Lebesgue sur (Ω, A, µ), un espace mesuré.

Construction
Propriétés

Comparaison Riemann/Lebesgue pour Ω ⊂ R intervalle et µ = λ1 .

Intégration/Dérivation, Changement de variables.

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Intégrale de Riemann et de Lebesgue sur R Comparaison sur un intervalle compact
Intérêts de l’intégrale de Lebesgue Comparaison sur un intervalle quelconque
Intégrable abstraite

Intégrale de Riemann sur [a, b]

☛ f est approchée par les fonctions en

escaliers :
n
X
a b
fn,j = ci ,j 1[ti ,ti +1 [
i =0
Considérons f : [a, b] → R une fonction
bornée. avec ci ,1 = inf f et ci ,2 = sup f
[ti ,ti +1 [ [ti ,ti +1 [
☛ Subdivision de l’intervalle [a, b] :
☛ L’intégrale de Riemann de la fonction
t0 = a < t1 < · · · < tn+1 = b. en escaliers fn,j est
Z b n
X
R fn,j (x)dx = ci,j (ti +1 − ti ).
a i=0
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Définition : Intégrale de Riemann

Notons T l’ensemble des subdivisions finies de [a, b]. La fonction bornée
f : [a, b] → R est alors dite Riemann-intégrable si
Z b Z b Z b
sup R fn,1 (x)dx = inf R fn,2 (x)dx:= R f(x)dx
(ti )i ∈T a (ti )i ∈T a a
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Riemann : 1854 Lebesgue : 1902

a b a b

Partition de [a, b] Partition de f([a, b])

Fonctions en escalier Fonctions étagées
Z b Z
Intégrale notée R f (x) dx Intégrale notée f dλ1
a [a,b]

Pn
☛ Si f = i =0 ci 1[ti ,ti +1 [ ,

Z b n
X Z
R f (x) dx = ci (ti +1 − ti ) = f dλ1 .
a i =0 [a,b]
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Riemann-intégrable ⇒ Lebesgue-intégrable

Théorème
Soit (a, b) ∈ R2 tel que a < b. Si la fonction bornée f : [a, b] → R est
Riemann-intégrable, alors f est Lebesgue-intégrable sur [a, b] et
Z Z b
f dλ1 = R f (x) dx.
[a,b] a

Attention : Sous les hyp. du th., f n’est pas a priori borélienne mais
Lebesgue-mesurable, i.e.
f : ([a, b], L([a, b])) → (R, B(R))
mesurable avec
L([a, b]) = tribu complétée de B([a, b]) pour λ1
= + petite tribu sur [a, b] contenant B([a, b]) et
les négligeables pour λ1
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Riemann-intégrable =⇒ Lebesgue-intégrable

Exemples :
• Soit f : [a, b] → R continue ou continue par morceaux.
Z Z b
; f est Lebesgue-intégrable et f dλ1 = R f (x)dx.
[a,b] a

; De plus f est borélienne (→ Lebesgue mesurable).

• Toute fonction f : [a, b] → R monotone est Riemann-intégrable et

donc
Z Z b
; Lebesgue-intégrable et f dλ1 = R f (x)dx.
[a,b] a
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Lebesgue-intégrable 6⇒ Riemann-intégrable

Réciproque fausse
f = 1Q∩[0,1] non Riemann-intégrable sur [0, 1] mais Lebesgue-intégrable.

Ceci découle aisément de la caractérisation suivante des fonctions

bornées Riemann-intégrables.

Proposition
Une fonction bornée f : [a, b] → R est Riemann-intégrable ssi l’ensemble
de ses points de discontinuité est négligeable pour la mesure de Lebesgue.
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Intégration sur un intervalle quelconque

➥ Généralisation possible de l’intégrale au sens de Riemann

• pour f non bornée (singularité)
• ou pour f définie sur un intervalle non borné.

Soit I ⊂ R un intervalle et f : I → R une fonction.

☛ f est Riemann-intégrable sur I si et seulement si
Z
R |f (x)|dx < +∞ (absolue convergence).
I

☛ f est localement Riemann-intégrable sur I si et seulement si elle

est Riemann-intégrable sur tout intervalle compact [a, b] ⊂ I .

➥ Riemann-intégrable sur I ⇒ Localement Riemann-intégrable sur I .

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Intégration sur un intervalle quelconque

Théorème
Supposons f localement Riemann-intégrable sur I . Alors,

f Lebesgue-intégrable sur I ⇐⇒ f Riemann-intégrable sur I .

De plus, si f est positive ou intégrable sur I (au sens de Lebesgue ou

Riemann), Z Z
R f (x)dx = f dλ1 .
I I

Exemple : f continue ou continue par morceaux.

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Ne pas oublier ce que l’on sait !

☛ Pour justifier l’intégrabilité au sens de Lebesgue, on peut établir

l’intégrabilité au sens de Riemann. Donc sont utiles par exemple :
• les équivalents (développements limités),
• Domination par une fonction Riemann-intégrable,
R
• calcul de R I |f (x)|dx.

☛ Dans les cas simples, les intégrales au sens de Lebesgue/Riemann

coı̈ncident. Donc ne pas oublier les techniques vues pour l’intégrale de
Riemann :

• changement de variables (cadre général vu dans le chap.)

• intégrations par parties,
• décomposition en éléments simples,. . .
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Exemple

Soit f :]2/π, +∞[→ R définie par f(x) = log (cos (1/x)).

; f étant continue, nous pouvons raisonner avec l’intégrale au sens de
Riemann. Il faut étudier l’intégrabilité en 2/π et en +∞.
; Intégrabilité en +∞
    
1 1 1 1
f (x) = log 1 − 2 + o = − + o
2x 2x 2 2x 2 x2

La fonction f est intégrable en +∞ car x 7→ 1/x 2 l’est.

; Intégrabilité en 2/π
Un développement limité donne : f (x) ∼x→2/π log (x − 2/π)
donc f est intégrable en 2/π.
; Conclusion f est intégrable sur ]2/π, +∞[
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Intérêts de l’intégrale de Lebesgue
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Pourquoi introduire l’intégrale au sens de Lebesgue ?

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Intégrale plus générale

• Existence de fonctions Lebesgue-intégrables non Riemann-intégrables.

• Définition sur un espace mesuré (Ω, A, µ) quelconque

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Voir une série comme une intégrale

Considérons la mesure X
µ= δn
n∈N

de comptage sur N. Alors, si u : x 7→ ux est positive ou µ-intégrable,

Z X
u dµ = un . (1)
N n∈N

Et en fait, X
un abs. conv. ⇐⇒ u µ-intégrable
n∈N
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Théorèmes simples pour intervertir limite et intégrale (chap. 4)

Quand peut-on écrire

Z Z
lim fn dµ = lim fn dµ ?
n→+∞ Ω Ω n→+∞

☛ Au sens de Riemann, on sait établir ce résultat sous une hypothèse de

convergence uniforme :

sup |fn − f | −−−−→ 0

Ω n→+∞

☛ Démonstration de critères plus simples grâce à l’intégrale au sens de

Lebesgue.
Nous pouvons dès à présent donner un exemple.
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Théorèmes simples pour intervertir limite et intégrale (chap. 4)

Notons Q ∩ [0, 1] = {rn / n ∈ N}. Posons fn = 1{r0 ,...,rn } .

☛ fn fonction positive étagée Riemann-intégrable (bornée avec un
nombre fini de discontinuité).
☛ f = lim fn = 1Q∩[0,1] non Riemann-intégrable.
n→+∞

➥ Impossible d’échanger limite/intégrale au sens de Riemann. Mais,

Z Z 1
lim fn dλ1 = lim R fn (x)dx = 0
n→+∞ [0,1] n→+∞ 0
Z
= lim fn dλ1 .
[0,1] n→+∞

➥ Construction de l’intégrale de Lebesgue (suite croissante positives de

fonctions étagées !) / Convergence monotone.
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Intégration et Dérivation

Soient a, b ∈ R. Quand peut-on écrire que

Z b
F (b) − F (a) = F ′ (x)dx ?
a

➥ pour F ′ continue, c’est vrai (résultat connu pour Riemann).

➥ Faux en général.
Théorème
Si F est dérivable partout sur ]a, b[ et si F ′ est Lebesgue-intégrable sur
]a, b[ alors, Z
F (b) = F (a) + F ′ dλ1 .
[a,b]
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Intégration et Dérivation : la question réciproque

Pour f intégrable, quand peut-on dire que

Z x
x 7→ F (x) = c + f dλ1
a
est dérivable et que sa dérivée est f ?

➥ pour f continue, c’est vrai (résultat connu pour Riemann).

➥ Faux en général.
Théorème
Si f est Lebesgue-intégrable sur [a, b], alors
Z
x 7→ F (x) = c + f dλ1 (c ∈ R)
[a,x]

est continue sur [a, b], dérivable λ1 -presque partout sur [a, b] et F ′ = f
λ1 -presque partout.
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Autres intérêts

➥ Critères simples pour intervertir somme et intégrale,

➥ Fonctions définies par une intégrale paramétrée : critère simple pour

la régularité.

➥ Espaces fonctionnels complets.

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Intérêts de l’intégrale de Lebesgue Propriétés
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Construction de l’intégrale de Lebesgue

Dans la suite, f : (Ω, A) → R, B R est une fonction mesurable.

n
X
Fonction étagée f = αi 1Ai (αi ∈ [0, +∞], Ai ∈ A).
i=1

Z n
X
f dµ = αi µ(Ai ) ∈ [0, +∞].
Ω i=1

Fonction f mesurable à valeurs dans [0, +∞] : Il existe une

suite croissante de fonctions étagées positives (fn )n qui converge
simplement vers f . Alors,
Z Z
f dµ = lim fn dµ.
Ω n→+∞ Ω
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Construction de l’intégrale de Lebesgue

Fonction f mesurable de signe à valeurs dans R :

☛ La fonction Zf est intégrable parZrapport à µ si
f+ dµ < +∞ et f− dµ < +∞
Ω Ω

avec f+ = max(f , 0) et f− = − min(f , 0).

☛ Si f est µ-intégrable,
Z son
Z intégrale est
Z définie par
f dµ = f+ dµ − f− dµ ∈ R.
Ω Ω Ω

☛ La fonction f est intégrable ssi |f | l’est.

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Intérêts de l’intégrale de Lebesgue Propriétés
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Propriétés

Soient f et g deux fonctions mesurables à valeurs dans R.

1 Linéarité sur l’e.v. réel des fonctions intégrables.
2 Si f est µ-intégrable, alors f est finie µ-p.p. et
Z Z
f dµ 6 |f | dµ.
Ω Ω

3 Si |f | 6 g µ-p.p., g intégrable =⇒ f intégrable.

Z
4 Supposons f > 0 µ-p.p. Alors, f dµ > 0 et
Ω
Z
f dµ = 0 ⇐⇒ f = 0 µ-p.p.
Ω
Z Z
5 Si f 6 g µ-p.p. avec f et g intégrables, f dµ 6 g dµ.
Ω Ω