Chapitre 1

Intégrale de Lebesgue
Pr. MESSAOUD
Ecole Hassania des Travaux Publics
Département Mathématique Informatique Géomatique
24-09-2019
Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

Informatique Géomatique ) 24-09-2019 1 / 44
1 Tribus et Mesures
Tribus
Mesures
2 Fonctions mesurables et intégrales
Fonctions mesurables
Intégrales des fonctions mesurables positives
Intégrales des fonctions mesurables de signe quelconque
3 Calcul intégral
Intégrales dépendant d’un paramètre
Théorème de Fubini
Changement de variables

1 Tribus et Mesures
Tribus
Mesures
3 Calcul intégral

Tribus et Mesures
Tribus
Définition
Soit X un ensemble non vide et P(X ) l’ensemble des parties de X . On appelle tribu sur X , un
ensemble T ⊆ P(X ) qui possède les propriétés suivantes :
-X ∈T;
- Si A ∈ T , alors Ac ∈ T (où Ac désigne le complémentaire de A dans X ) ;

S
- Pour toute famille finie ou dénombrable d’éléments A0 , A1 , A2 , · · · de T , on a An ∈ T
n≥0

Tribus et Mesures
Tribus
Définition
Soit X un ensemble non vide et P(X ) l’ensemble des parties de X . On appelle tribu sur X , un
ensemble T ⊆ P(X ) qui possède les propriétés suivantes :
-X ∈T;
- Si A ∈ T , alors Ac ∈ T (où Ac désigne le complémentaire de A dans X ) ;

S
- Pour toute famille finie ou dénombrable d’éléments A0 , A1 , A2 , · · · de T , on a An ∈ T
n≥0
Proposition
Soient T une tribu et A0 , A1 , A2 , · · · une famille finie ou dénombrable d’éléments de T , alors
T
An ∈ T .
n≥0

Tribus et Mesures
Tribus
Remarque
Soit A ⊆ P(X ), il existe une tribu, notée σ(A), qui représente l’intersection de toutes les tribus
sur X contenant A (σ(A) est la plus petite tribu contenant A)

Tribus et Mesures
Tribus
Remarque
Soit A ⊆ P(X ), il existe une tribu, notée σ(A), qui représente l’intersection de toutes les tribus
sur X contenant A (σ(A) est la plus petite tribu contenant A)
Définition
Soit A ⊆ P(X )
- On dit que σ(A) est la tribu engendrée par A
- Si A = {]a, b[: a, b ∈ R ∪ {+∞, −∞}} (A est l’ensemble des intervalles ouverts). La tribu σ(A)
s’appelle la tribu des boréliens et se note B(R).

1 Tribus et Mesures
Tribus
Mesures
3 Calcul intégral

Tribus et Mesures
Mesures
Notation
Dans le calcul des mesures, on adopte les conventions de calcul suivantes :
- a ± ∞ = ±∞ pour tout a ∈ R ;
- a.(±∞) = ±∞ pour tout a > 0 ;
- 0.(±∞) est égal à 0 ;
- Les opérations (+∞) + (−∞) et (−∞) + (+∞) ne sont pas définies.

Tribus et Mesures
Mesures
Définition
Soit X un ensemble muni d’une tribu T . On dit que µ est une mesure (positive) sur (X , T ) si :
- µ : X → [0, +∞] (elle peut prendre la valeur +∞)
- µ(∅) = 0
S P
- Si A0 , A1 , A2 , · · · ∈ T et sont deux à deux disjoints alors µ( An ) = µ(An )
n∈N n∈N

Tribus et Mesures
Mesures
Définition
Soit X un ensemble muni d’une tribu T . On dit que µ est une mesure (positive) sur (X , T ) si :
- µ : X → [0, +∞] (elle peut prendre la valeur +∞)
- µ(∅) = 0
S P
- Si A0 , A1 , A2 , · · · ∈ T et sont deux à deux disjoints alors µ( An ) = µ(An )
n∈N n∈N
Définition
Soit X un ensemble muni d’une tribu T , on dit que (X , T ) est un espace mesurable. Si on a de
plus, une mesure µ sur (X , T ), on dit que (X , T , µ) est un espace mesuré.

Tribus et Mesures
Mesures
Définition
- Si µ(X ) est finie, on dit que µ est finie
- Si X est réunion dénombrable d’ensembles de mesures finies, on dit que µ est σ-finie
- Si µ(X ) = 1, on dit que (X , T , µ) est un espace probabilisé. Les éléments de X sont appelés des
éventualités et ceux de T des événements, pour A ∈ T , µ(A) est la probabilité que A se produise.

Tribus et Mesures
Mesures
Proposition
Soit (X , T , µ) un espace mesuré.
- Si A, B ∈ T tels que B ⊂ A, alors µ(B) ≤ µ(A)

Tribus et Mesures
Mesures
Proposition
– Si A, B ∈ T tels que B ⊂ A et µ(B) < +∞, alors µ(A/B) = µ(A) − µ(B)

Tribus et Mesures
Mesures
Proposition
– Si A, B ∈ T tels que B ⊂ A et µ(B) < +∞, alors µ(A/B) = µ(A) − µ(B)

S P
- Si A0 , A1 , A2 , · · · ∈ T (pas forcément deux à deux disjoints), alors µ( Ak ) ≤ µ(Ak )
k≥0 k≥0

Tribus et Mesures
Mesures
Proposition
S
- Si A0 , A1 , A2 , · · · ∈ T tels que A0 ⊂ A1 ⊂ · · · ⊂ An ⊂ · · · , alors µ( Ak ) = lim µ(An )
k≥0 n→∞

Tribus et Mesures
Mesures
Proposition
S
- Si A0 , A1 , A2 , · · · ∈ T tels que A0 ⊂ A1 ⊂ · · · ⊂ An ⊂ · · · , alors µ( Ak ) = lim µ(An )
k≥0 n→∞
- Si A0 , A1 , A2 , · · · ∈ T tels que A0 ⊃ A1 ⊃ · · · ⊃ An ⊃ · · · et tels que µ(A0 ) < +∞, alors

T
µ( Ak ) = lim µ(An ).
k≥0 n→∞

Tribus et Mesures
Mesures
Définition
- Un ensemble N ∈ T est dit négligeable par rapport à µ (ou µ- négligeable) si µ(N) = 0. Notons
que s’il n’y a pas d’ambiguı̈té, nous dirons que l’ensemble est négligeable au lieu de µ -
négligeable.

Tribus et Mesures
Mesures
Définition
négligeable.
- On dit qu’une propriété P est vraie µ-presque partout (µ - pp) si et seulement si l’ensemble sur
lequel P est fausse est contenu dans un ensemble µ-négligeable.

Tribus et Mesures
Mesures
Définition
négligeable.
- On dit qu’une propriété P est vraie µ-presque partout (µ - pp) si et seulement si l’ensemble sur
lequel P est fausse est contenu dans un ensemble µ-négligeable.
- Soit (X , T , µ) un espace mesuré. La mesure µ est dite complète si tout sous-ensemble d’un
ensemble négligeable est mesurable.

Tribus et Mesures
Mesures
Théorème
Il existe une tribu L sur Rn et une mesure λ sur (Rn , L) uniques telles que :
- λ( ni=1 ]ai , bi [) = ni=1 (bi − ai )

Q Q
- L ⊃ B(Rn ) avec inclusion stricte
- λ complète
L est appelée la tribu de Lebesgue sur Rn et λ est dite mesure de Lebesgue sur Rn

Tribus et Mesures
Mesures
Définition
Soient (X , T , µ) un espace mesuré et f : X → R+ . On dit que f est étagée (positive) s’il existe
une famille finie A1 , · · · , An de T telle que :
– Les Ai forment une partition de X (ce qui veut dire que A1 , · · · , An sont deux à deux disjoints
S
et que X = Ai )
1≤i≤n
– ∀i ∈ {1, · · · , n}, ∃ αi ∈ R tel que f (x) = αi , ∀x ∈ Ai .

Tribus et Mesures
Mesures
Définition
Soient (X , T , µ) un espace mesuré et f : X → R+ . On dit que f est étagée (positive) s’il existe
une famille finie A1 , · · · , An de T telle que :
– Les Ai forment une partition de X (ce qui veut dire que A1 , · · · , An sont deux à deux disjoints
S
et que X = Ai )
1≤i≤n
– ∀i ∈ {1, · · · , n}, ∃ αi ∈ R tel que f (x) = αi , ∀x ∈ Ai .
Remarque
Si f est une fonction étagée définie avec une partition A1 , · · · , An , il peut exister une autre
partition B1 , · · · , Bm (différente de A1 , · · · , An ) telle que f est constante sur chacun des Bi .

Tribus et Mesures
Mesures
Définition
Soit f une fonction positive étagée associée à une partition A0 , A1 , A2 , · · · An (avec f (x) = αi si
x ∈ Ai ). On appelle intégrale de f par rapport à µ le nombre suivant :

Z n
X
fdµ = αi µ(Ai )
X i=1

Tribus et Mesures
Mesures
Définition

Z n
X
fdµ = αi µ(Ai )
X i=1
R
- Ce nombre peut être +∞. Une fonction positive étagée f est dite intégrable si X fdµ < +∞

Tribus et Mesures
Mesures
Définition

Z n
X
fdµ = αi µ(Ai )
X i=1
R
R
- La valeur de X fdµ est indépendante de la partition associée à f

Tribus et Mesures
Mesures
Définition

Z n
X
fdµ = αi µ(Ai )
X i=1
R
R
- La valeur de X fdµ est indépendante de la partition associée à f
- Si pour un certain indice i, on a αi = 0 et µ(Ai ) = +∞ alors le produit ai µ(Ai ) = 0

Tribus et Mesures
Mesures
Définition
Soit A ⊂ X . La fonction indicatrice de A est la fonction 1A : X → {0, 1} avec :


0 si x ∈
 /A
1A (x) =

1 si x ∈ A


Tribus et Mesures
Mesures
Définition


0 si x ∈
 /A
1A (x) =

1 si x ∈ A

Pour B ∈ T , on note
Z Z
f dµ = f 1B dµ
B X

Tribus et Mesures
Mesures
Définition


0 si x ∈
 /A
1A (x) =

1 si x ∈ A

Z Z n
X
f dµ = f 1B dµ = αi µ(Ai ∩ B)
B X i=1

1 Tribus et Mesures
Tribus
Mesures
3 Calcul intégral

Fonctions mesurables et intégrales
Définition
Soit (X , T ) un espace mesurable. On dit qu’une fonction f : X → R̄ est T-mesurable si ∀a ∈ R,
f −1 (]a, +∞[) := {x ∈ X : f (x) > a} ∈ T
Notons que s’il n’y a pas d’ambiguı̈té, nous dirons que la fonction est mesurable au lieu de T -
mesurable.

Définition
Soit (X , T ) un espace mesurable. On dit qu’une fonction f : X → R̄ est T-mesurable si ∀a ∈ R,
f −1 (]a, +∞[) := {x ∈ X : f (x) > a} ∈ T
Notons que s’il n’y a pas d’ambiguı̈té, nous dirons que la fonction est mesurable au lieu de T -
mesurable.
Lemme
Soient (X , T ) un espace mesurable, et f : X → R̄ une fonction. Les propositions suivantes sont
équivalentes :
- ∀α ∈ R, Eα := {x ∈ X : f (x) > α} ∈ T
- ∀α ∈ R, Fα := {x ∈ X : f (x) ≥ α} ∈ T
- ∀α ∈ R, Gα := {x ∈ X : f (x) < α} ∈ T
- ∀α ∈ R, Hα := {x ∈ X : f (x) ≤ α} ∈ T

Définition
La fonction f : X → C est dite mesurable si Re(f ) et Im(f ) sont mesurables.

Définition
La fonction f : X → C est dite mesurable si Re(f ) et Im(f ) sont mesurables.
Proposition
On considère l’espace mesurable (Rn , L) où L est la tribu de Lebesgue et f : Rn → R. Si f est
continue alors f est L-mesurable.

Proposition
Soient (X , T ) un espace mesurable et f , g deux fonctions mesurables définies sur X et à valeurs
dans R̄. Alors les fonctions suivantes sont mesurables :
- f + g , lorsque cette somme existe ;

Proposition
- f ×g

Proposition
- f ×g
- max(f , g ) et min(f , g ) ;

Proposition
- f ×g
- | f | et αf (α ∈ R) ;

Proposition
- f ×g
- | f | et αf (α ∈ R) ;
Proposition
Soient (X , T ), (Y , V ) et (Z , W ) trois espaces mesurables, f : X → Y et g : Y → Z mesurables.
Alors g ◦ f : X → Z est mesurable.

Proposition
- Soient (X,T) un espace mesurable et fn : X → R̄ une suite de fonctions mesurables. Alors
f = sup fn , g = inf fn , g ∗ = lim inf fn , f ∗ = lim sup fn sont mesurables

n n n n

Proposition
- Soient (X,T) un espace mesurable et fn : X → R̄ une suite de fonctions mesurables. Alors
f = sup fn , g = inf fn , g ∗ = lim inf fn , f ∗ = lim sup fn sont mesurables

n n n n
- Soient (X,T) un espace mesurable et fn : X → R̄ une suite de fonctions mesurables. Si la suite
fn converge simplement vers f sur X alors f est une fonction mesurable.

1 Tribus et Mesures
Tribus
Mesures
3 Calcul intégral

Définition
Si f : X → R̄ est mesurable positive, l’intégrale de f sur X par rapport à la mesure µ est définie
par :
Z Z
f dµ = sup e dµ
X e∈E (f ) X
Où E (f ) := {e étagée positive : e(x) ≤ f (x), ∀x ∈ X }. Cette intégrale peut prendre sa valeur
dans [0, +∞].

Définition
par :
Z Z
f dµ = sup e dµ
X e∈E (f ) X
dans [0, +∞].
Z Z
f dµ = f 1B dµ
B X

Définition
par :
Z Z
f dµ = sup e dµ
X e∈E (f ) X
dans [0, +∞].
Z Z
f dµ = f 1B dµ
B X
R
Une fonction T-mesurable positive f est dite intégrable si X fdµ < ∞

Proposition
Soient f , g : X → R̄ deux fonctions positives mesurables, a ≥ 0, et A, B ∈ T alors :

Proposition

R R R
- X (f + g ) dµ = X f dµ + X g dµ

Proposition

R R R
- X (f + g ) dµ = X f dµ + X g dµ
R R
- X αf dµ = α X f dµ
R R
- Si f ≤ g alors X f dµ ≤ X g dµ

Proposition

R R R
- X (f + g ) dµ = X f dµ + X g dµ
R R
R R
R R R
- Si A ∩ B = ∅ alors A∪B f dµ = A f dµ + B f dµ

Théorème
Théorème de la convergence monotone
Soit (fn )n : X → R̄ une suite croissante de fonctions mesurables positives sur (X , T , µ) qui
converge simplement vers une fonction f . Alors :
Z Z
lim fn dµ = f dµ
n→+∞ X X

Lemme
(Lemme de Fatou) Soit (fn )n : X → R̄ une suite des fonctions positives mesurables sur (X , T , µ).
On a :
Z Z
lim inf fn dµ ≤ lim inf fn dµ
X n n X

Proposition
Soient f , g : X → R̄ une fonction mesurable positive sur (X , T , µ). On a :

Proposition
R
- f = 0 µ − pp ⇐⇒ X f dµ = 0

Proposition
R
- f = 0 µ − pp ⇐⇒ X f dµ = 0
R
- N un ensemble µ-négligeable =⇒ N f dµ = 0

Proposition
R
- f = 0 µ − pp ⇐⇒ X f dµ = 0
R
- N un ensemble µ-négligeable =⇒ N f dµ = 0
R R
- f = g µ − pp ⇐⇒ X f dµ = X g dµ

1 Tribus et Mesures
Tribus
Mesures
3 Calcul intégral

Soit f : X → R̄ mesurable. Elle peut toujours s’écrire f = f + − f − avec f + et f − mesurables
positives : 

f (x)
 si f (x) ≥ 0
f + (x) =

0
 sinon


0
 si f (x) ≥ 0
f − (x) =

−f (x)
 sinon
On vérifie facilement que :
| f |= f + + f −
f + = 12 (| f | 1(f 6=−∞) + f 1(f 6=−∞) )
f − = 12 (| f | 1(f 6=+∞) − f 1(f 6=+∞)

Définition
Une fonction f : X → R̄ mesurable sur un espace mesuré (X , T , µ) est dite intégrable si f + et f −
le sont et dans ce cas, on définit l’intégrale de f (sur X par rapport à µ) par :
Z Z Z
f dµ = f + dµ − f − dµ
X X X
∀A ∈ T , l’intégrale de f sur A est :

Z Z
f dµ = f 1A dµ
A X

Proposition
- Soit f : X → R̄ une fonction mesurable, f est intégrable ⇐⇒| f | est intégrable

Proposition
- Soient f , g : X → R̄ intégrables. Alors on a

Z Z
f = g µ − pp ⇐⇒ f dµ = g dµ
X X

Proposition

Z Z
X X
- Soit f : X → R̄ une fonction mesurable et N un ensemble µ-négligeable. Alors, on a :

Z
f dµ = 0
N

Proposition

Z Z
X X

Z
f dµ = 0
N
- Toute fonction f : X → R̄ intégrable est finie pp.

Proposition

Z Z
X X

Z
f dµ = 0
N
- Toute fonction f : X → R̄ intégrable est finie pp.
- Soient f , g : X → R̄. On suppose que f est mesurable et que g est intégrable. Si | f |≤ g pp
alors f est intégrable et

Z Z
| f | dµ ≤ g dµ
X X

- Pour l’intégrale d’une fonction de signe quelconque, on a encore la croissance, la linéarité et la
relation de Chasles comme dans la proposition 8
Proposition
Soient f , g : X → R̄ deux fonctions mesurables, a ∈ R, et A, B ∈ T alors :

Proposition
R R R
- X (f + g ) dµ = X f dµ + X g dµ

Proposition
R R R
- X (f + g ) dµ = X f dµ + X g dµ
R R
R R

Proposition
R R R
- X (f + g ) dµ = X f dµ + X g dµ
R R
R R
R R R
- Si A ∩ B = ∅ alors A∪B f dµ = A f dµ + B f dµ

Théorème
Théorème de la convergence dominée de Lebesgue
Soit fn (n ∈ N) une suite de fonctions mesurables définies de X dans R. On suppose que
i) La suite fn converge simplement vers f ;
ii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout n ∈ N, on a : | fn |≤ g

Théorème
Théorème de la convergence dominée de Lebesgue
Soit fn (n ∈ N) une suite de fonctions mesurables définies de X dans R. On suppose que
i) La suite fn converge simplement vers f ;
ii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout n ∈ N, on a : | fn |≤ g
Alors :
- Pour tout n, fn ∈ L1 et f ∈ L1 ;
R
- lim X | fn − f | dµ = 0;
n→+∞
R R
- lim X fn dµ = X f dµ;
n→+∞

Variante de ce théorème
Théorème
Théorème de la convergence dominée de Lebesgue (version 2)
Soient f : X → R, fn (n ∈ I ⊂ N) une suite de fonctions mesurables définies de X dans R. On
suppose que
i) La suite (fn )n∈I converge pp vers f ;
ii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout n ∈ I , on a : | fn |≤ g pp

Variante de ce théorème
Théorème
Théorème de la convergence dominée de Lebesgue (version 2)
Soient f : X → R, fn (n ∈ I ⊂ N) une suite de fonctions mesurables définies de X dans R. On
suppose que
i) La suite (fn )n∈I converge pp vers f ;
ii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout n ∈ I , on a : | fn |≤ g pp
Alors :
- Pour tout n ∈ I , fn ∈ L1 et f ∈ L1 ;
R
- lim X | fn − f | dµ = 0;
n→+∞
R R
- lim X fn dµ = X f dµ;
n→+∞

Définition
Soit f : X → C mesurable. La fonction f est dite intégrable si | f | est intégrable.

Définition
Proposition
Soit f : X → C mesurable. On a f = Re(f ) + iIm(f ), f est intégrable si et seulement si Re(f ) et
R R R
Im(f ) sont intégrables. On a alors : X f dµ = X Re(f ) dµ + i X Im(f ) dµ

Définition
Proposition
Soit f : X → C mesurable. On a f = Re(f ) + iIm(f ), f est intégrable si et seulement si Re(f ) et
R R R
Im(f ) sont intégrables. On a alors : X f dµ = X Re(f ) dµ + i X Im(f ) dµ
Remarque
Si f est une fonction à valeurs complexes, intégrable, alors on a :
Z Z
| f dµ |≤ | f | dµ
X X
Il est important de noter que le théorème de Lebesgue reste valable pour les fonctions à valeurs
dans C .

Remarque
Lien intégrale de Lebesgue/intégrale de Riemann.
R R
Si (X , T , µ) = (R, B(R), λ), l’intégrale X f dµ = R f dλ s’appelle l’intégrale de Lebesgue sur R
R R
L’intégrale de Lebesgue sur un intervalle [a, b] est donnée par [a,b] f dλ = R f 1[a,b] dλ
Z Z
f dλ = f dλ
[a,b] [b,a]
L’intégrale de Riemann est celle qui se calcule avec la primitive. Si f admet une primitive F alors
son intégrale de Riemann est ab f (x)dx = [F (x)]ba = F (b) − F (a)

R
Dans le cas où f a une intégrale de Riemann, nous avons l’égalité suivante entre les deux types
d’intégrales si a ≤ b
Z Z Z b
f dλ = f (x) dλ(x) = f (x)dx
[a,b] [a,b] a

1 Tribus et Mesures
Tribus
Mesures
3 Calcul intégral

Calcul intégral
Soit (X , T , µ) un espace mesuré Soit I un intervalle de R borné ou non. On considère
f : I ×X → R
(t, x) → f (t, x)
Théorème
(Théorème de continuité sous l’intégrale) On suppose que
i) L’application x ↔ f (t, x) est mesurable pour tout t ∈ I ,
ii) Pour presque tout x ∈ X , l’application t ↔ f (t, x) est continue en t0 ∈ I ,
iii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout t ∈ I : | f (t, x) |≤ g (x) pp

Calcul intégral
Soit (X , T , µ) un espace mesuré Soit I un intervalle de R borné ou non. On considère
f : I ×X → R
(t, x) → f (t, x)
Théorème
(Théorème de continuité sous l’intégrale) On suppose que
i) L’application x ↔ f (t, x) est mesurable pour tout t ∈ I ,
ii) Pour presque tout x ∈ X , l’application t ↔ f (t, x) est continue en t0 ∈ I ,
iii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout t ∈ I : | f (t, x) |≤ g (x) pp
Alors, pour tout t ∈ I , la fonction x ↔ f (t, x) est intégrable et la fonction F définie par
R
F (t) = X f (t, x) dµ(x) est continue en t0
La notation dµ(x) signifie que la mesure porte sur l’ensemble dont la variable est x

Calcul intégral
Théorème
(Théorème de dérivation sous l’intégrale) Soit I un intervalle ouvert de R. On suppose que
i) L’application x ↔ f (t, x) est intégrable pour tout t ∈ I ,

∂f
ii) Pour presque tout x ∈ X , ∂t
(t, x) existe,
∂f
iii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout t ∈ I on a | ∂t
(t, x) |≤ g (x) pp

Calcul intégral
Théorème
(Théorème de dérivation sous l’intégrale) Soit I un intervalle ouvert de R. On suppose que
i) L’application x ↔ f (t, x) est intégrable pour tout t ∈ I ,

∂f
ii) Pour presque tout x ∈ X , ∂t
(t, x) existe,
∂f
iii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout t ∈ I on a | ∂t
(t, x) |≤ g (x) pp
∂f
Alors, pour tout t ∈ I , la fonction x ↔ (t, x) est intégrable, la fonction F définie par
∂t
R
F (t) = X f (t, x) dµ(x) est dérivable et on a
Z
∂f
F 0 (t) = (t, x) dµ(x)
X ∂t
Remarque
Ces deux théorèmes restent valables pour les fonctions f (t, x) à valeurs dans C

1 Tribus et Mesures
Tribus
Mesures
3 Calcul intégral

Calcul intégral
Théorème
Soient f : R2 ↔ R une fonction mesurable et E × F un ensemble mesurable de R2
(i) Si f est positive sur E × F alors on a :

Z Z Z Z Z
f (x, y )dxdy = dx f (x, y )dy = dy f (x, y )dx (1)
E ×F E F F E
(ii) f ∈ L1 (E × F ) ⇔
R R R R
E dx F | f (x, y ) | dy ou F dy E | f (x, y ) | dx est finie
(iii) Si f ∈ L1 (E × F ) alors on a les égalités (1)

Calcul intégral
Remarque
L’aspect pratique à retenir est que l’on peut calculer une intégrale double en choisissant l’ordre
d’intégrabilité que l’on veut, pourvu que l’une au moins des intégrales itérées en module existe.

1 Tribus et Mesures
Tribus
Mesures
3 Calcul intégral

Calcul intégral
Soient X et Y deux domaines de Rn et φ : Y ↔ X une fonction bijective telle que φ et φ−1
soient de classe C 1 . On note Jφ (y ) la matrice jacobienne de φ au point y . On note

∂φi
Jφ (y ) = ∂yj
(y )
1≤i,j≤n
Où pour i ∈ {1, 2, · · · , n}, φi est la i eme application coordonnée de φ

Calcul intégral
Soient X et Y deux domaines de Rn et φ : Y ↔ X une fonction bijective telle que φ et φ−1
soient de classe C 1 . On note Jφ (y ) la matrice jacobienne de φ au point y . On note

∂φi
Jφ (y ) = ∂yj
(y )
1≤i,j≤n
Où pour i ∈ {1, 2, · · · , n}, φi est la i eme application coordonnée de φ
Théorème
Une fonction f est intégrable sur X si et seulement si f (φ(y )) | detJφ (y ) | est intégrable sur Y et
on a :
Z Z
f (x)dx = f (φ(y )) | detJφ (y ) | dy
X Y


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Intégrale de Lebesgue

Ecole Hassania des Travaux Publics

Département Mathématique Informatique Géomatique

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

2 Fonctions mesurables et intégrales

Intégrales des fonctions mesurables positives

Intégrales des fonctions mesurables de signe quelconque

Intégrales dépendant d’un paramètre

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

2 Fonctions mesurables et intégrales

Intégrales des fonctions mesurables positives

Intégrales des fonctions mesurables de signe quelconque

Intégrales dépendant d’un paramètre

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

ensemble T ⊆ P(X ) qui possède les propriétés suivantes :

- Si A ∈ T , alors Ac ∈ T (où Ac désigne le complémentaire de A dans X ) ;

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

ensemble T ⊆ P(X ) qui possède les propriétés suivantes :

- Si A ∈ T , alors Ac ∈ T (où Ac désigne le complémentaire de A dans X ) ;

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

sur X contenant A (σ(A) est la plus petite tribu contenant A)

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

sur X contenant A (σ(A) est la plus petite tribu contenant A)

- On dit que σ(A) est la tribu engendrée par A

s’appelle la tribu des boréliens et se note B(R).

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

2 Fonctions mesurables et intégrales

Intégrales des fonctions mesurables positives

Intégrales des fonctions mesurables de signe quelconque

Intégrales dépendant d’un paramètre

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Dans le calcul des mesures, on adopte les conventions de calcul suivantes :

- a.(±∞) = ±∞ pour tout a > 0 ;

- 0.(±∞) est égal à 0 ;

- Les opérations (+∞) + (−∞) et (−∞) + (+∞) ne sont pas définies.

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

- µ : X → [0, +∞] (elle peut prendre la valeur +∞)

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- µ : X → [0, +∞] (elle peut prendre la valeur +∞)

plus, une mesure µ sur (X , T ), on dit que (X , T , µ) est un espace mesuré.

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

- Si µ(X ) est finie, on dit que µ est finie

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

- Si A, B ∈ T tels que B ⊂ A, alors µ(B) ≤ µ(A)

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

- Si A, B ∈ T tels que B ⊂ A, alors µ(B) ≤ µ(A)

– Si A, B ∈ T tels que B ⊂ A et µ(B) < +∞, alors µ(A/B) = µ(A) − µ(B)

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

- Si A, B ∈ T tels que B ⊂ A, alors µ(B) ≤ µ(A)

– Si A, B ∈ T tels que B ⊂ A et µ(B) < +∞, alors µ(A/B) = µ(A) − µ(B)

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

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- Si A0 , A1 , A2 , · · · ∈ T tels que A0 ⊃ A1 ⊃ · · · ⊃ An ⊃ · · · et tels que µ(A0 ) < +∞, alors

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lequel P est fausse est contenu dans un ensemble µ-négligeable.

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lequel P est fausse est contenu dans un ensemble µ-négligeable.

ensemble négligeable est mesurable.

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- λ( ni=1 ]ai , bi [) = ni=1 (bi − ai )

- L ⊃ B(Rn ) avec inclusion stricte

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une famille finie A1 , · · · , An de T telle que :