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THEME :
EFFET DES EXPORTATIONS SUR LA CROISSANCE
ECONOMIQUE DE LA CÔTE D’IVOIRE DE 1965 A 2018
Etudiant : Professeur :
Juillet 2020
SOMMAIRE
1
Introduction
INTRODUCTION
1
En Côte d’Ivoire la décennie 60 a été marqué par de forts investissements dans l’agriculture.
En témoigne la croissance du binôme café et cacao et la diversification des produits
d’exportation . Ce qui a permis au pays de connaître se que l’on a appeler « le miracle
ivoirien ». Ce miracle, rendu possible par d’énorme investissements réalisés tant au niveau de
la mécanisation, des infrastructures ,des barrages hydroagricoles, que sur le capital humain.
L’encadrement des producteurs, les travaux de recherches des instituts de recherches ont
contribué a cet essor . Dans la décennie 70 le pays a investit dans agro-industrie en
empruntant auprès des institutions de Bretton Woods afin de tirer un plus grande valeur
ajouter de son agriculture .
N’ayant pu rembourser ses dettes, la décennie 80 fut marquée par les programmes
d’ajustement structurels , ce qui a contraint la cote d’ivoire à une plus grande ouverture sur
l’économie mondiale à l’instar de la plupart les pays en voie de développement (OMC 1990)
Accords Régionaux.bilan et perspectives , pp. 992-1016.
Les investissements se sont estompés car il fallait rembourser la dette. C’est la grande
récession qui conduira à la dévaluation de la monnaies le CFA en 1994. De 1999 jusqu’en
2010 le pays va âtre plongé dans une succession de crises , d’embargos . A partir de 2011 le
calme reviendra pour permettre de renouer avec la croissance.
1
Plusieurs analystes ont examiné la relation, de causalité entre les deux variables économiques.
Toutefois, les preuves tirées des études dans ce domaine semblent mitigées. Ghatak et Coll.
(1997) pour la Malaisie Biswal et Dhawan (1999) pour l'Inde trouve des preuves empiriques à
l'appui d'une exportation tirée par la croissance. Aussi, les travaux de Henriques et Sadorsky
(1996) pour le Canada montrent des preuves que la croissance est tirées par les exportations.
Plusieurs études de séries temporelles avec Begum et Shamsuddin, 1998 ; Dhawan et Biswal,
1999) sont en grande partie sur les pays asiatiques, avec peu de preuves empiriques sur les
pays de l'Afrique subsaharienne.
Bien que l'analyse du PIB fasse l’éclairage sur les raisons des différences de taux de
croissance entre les différents pays, ses limites ont été signalées par Williamson, 1978. Parmi
les inconvénients, la constance des paramètres à travers des observations.
Spécifiquement nous voulons vérifier d’abord vérifier que la formation brute du capitale fixe,
la force de travail tant intellectuelle, technologique et physique, les exportations sont des
variables qui contribuent à la croissance économique.
Aussi nous voulons monter que les exportations influencent significativement la croissance
économique.
Dans un contexte actuellement marqué par la pandémie de la COVID 19 qui se caractérise par
une régression des économies dans le monde. Il serait opportun pour la cote d’ivoire de voir
comment et avec quel outils impulser sa croissance post-COVID 19.
Cet étude tente donc d'examiner la relation entre les exportations et la croissance économique
en Côte d’Ivoire, en utilisant les données de séries temporelle, par l’utilisation d’un modèle
VAR. L'analyse sera fait sur les données de la période 1965–2018.
Dans notre étude nous présenterons d’abord en i)les données de l'étude ensuite en ii)la
méthodologie de l'étude puis iii)les tests, les résultats économétriques et les interprétations et
finalement nous ferons des recommandations de politique économique en guise de
conclusion.
1
I- PRÉSENTATION DES DONNÉES DE L'ÉTUDE
2011
PIB
*
1500
1
1-2-3- EVOLUTION DE LA VARIABLE L SUR LA PERIODE 1960-2018
10000000 15000000 20000000 25000000
1
1-3- STATISTIQUE DESCRIPTIVE DES VARIABLES
la moyenne de LPIB sur les observations est de 7.356599 avec une valeur maximum de
7.811409 et une valeur minimum de 7.03125
Le LFBCF moyen sur les observations se situe au tour 3652787 avec une valeur maximum
3.38984 et une valeur minimum de 2.110633
La moyenne de LL sur les 54 observations est de 16.26038 avec une valeur maximum de
17.03715et une valeur minimum de 15.25697
La valeur moyenne de LX sur les 54 observation est de 3.667082 avec un minimum atteint a
3.382438 et un maximum atteint a 3.985644
| LPIB LFBCF LL LX
-------------+------------------------------------
LPIB | 1.0000
| 0.000
| 0.0000 0.0000
Le tableau suivant présente la corrélation entre les variables de l’étude il ressort de ce tableau
qu’il n’y a pas une présomption de multi colinéarité entre les variables LFBCF LL LX. Car
les coefficients de corrélation entre ses variables sont inférieurs en valeur absolu à 0.90
1
II- MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES ÉCONOMÉTRIQUES
Des chercheurs ont incorporé les exportations dans la fonction de production agrégée (Ram,
1987; Fosu, nous cherchons à versifier l’hypothèse selon laquelle les exportations influence
significativement la croissance. Fosu 1990b a adopté le modèle suivant
Y= f (FBCF,L,X) Ou
Yt 0 1FBCFt 2 Lt 3 X t t
Avec
0 cons tan te
t temps
t terme d , erreur
s coefficien t à estimé
Notre méthodologie empirique utilisée dans l’étude, se déroulera en trois grandes étapes et
consistera à déterminer les corrélations ente chacune des variables.Le test qui sera utilisé
dans étude est les test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF). Une fois que nous avons la
stationnarité nous passerons à l’étape suivante qui consistera estimer notre modèle VAR et à
faire différents tests de validation du modèle.
1
II-1- ANALYSE DE LA STATIONNARITE DE LA SERIE
II-1-1- COMMENTAIRE DE L’ALLURE DES GRAPHIQUES
Sur la base des graphiques ci-dessous nous allons commenter la présence ou l’absence de
tendance des courbes dans notre étude. Pour le graphique concernant le PIB nous
soupçonnons une tendance baissière, quant au graphique de l’investissement (FBCF) nous
soupçonnons une tendance baissière. Nous soupçonnons une tendance haussière sur la courbe
du travail(L).
Nous soupçonnons également une tendance haussière en ce qui concerne la courbe des
exportations(X).
L
10000000
55
15
5000000
1050
2000
1960 1980
1960 1980 2000 2020 Annees
45
Annees
PIB
X
40
1500
Après les soupçons sur les tendances des différentes courbes de nos variables nous allons
35
1000
Commentaire
Le test utilisé pour vérifier la présence de racine unitaire est le test de Dickey Fuller augmenté
ce test a été utilisé pour vérifier la présence de racine unitaire à niveau et en différence
première.
Pour le test a niveau il ressort de ce tableau que seule la série travail (LL) est stationnaire à
niveau ( la statistique de Dickey Fuller Augmenté -11,827 et la valeur au seuil critique de 5%
est -2,928).en effet si la statistique de Dickey Fuller Augmenté est supérieur à la valeur
critique au seuil de 5% nous acceptons hypothèse nulle de présence de racine unitaire.
Les autres séries ayant toutes les statistiques de Dickey Fuller supérieures à la valeur critique
au seuil de 5% nous acceptons l’hypothèse nulle de présence de racine unitaire.
Pour le test en différence nous constatons que les trois séries non stationnaire a niveau le sont
maintenant car leurs valeurs statistiques de Dickey Fuller Augmenté sont inférieures à la
valeur critique au seuil de 5%
Toutes nos séries étant intégré d’ordre 1 nous allons estimer le modèle VAR.
Selection-order criteria
+---------------------------------------------------------------------------+
|----+----------------------------------------------------------------------|
1
| 2 | 101.564 12.585 1 0.000 .001282 -3.82256 -3.73519 -3.59312* |
+---------------------------------------------------------------------------+
Le tableau ci-dessus nous permet de retenir un ordre optimal p= 4 selon les critères AIC ;
FPE ; HQIC
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
-------------+----------------------------------------------------------------
LPIB |
LPIB |
LFBCF |
LX |
Sur la base du modèle var estimé nous constatons que les valeurs courantes du PIB sont
influencées par leur valeur antérieur d’ordre 1 et d’ordre 4
1
III-3- VALIDATION DU MODELE
III-3-1- AUTOCORRELATION DES RESIDUS
Lagrange-multiplier test
+--------------------------------------+
|------+-------------------------------|
| 1 | 0.1715 1 0.67879 |
| 2 | 0.0279 1 0.86725 |
+--------------------------------------+
H0: no autocorrélation at lag order supérieur a 0,05 donc on accepte l’hypothèse nulle absence
d’autocorrélation
A l’issu du test d’autocorrélation il ressort que les résidus d’estimation du modèle a l’ordre 1
ressort qu’il y a absence d’autocorrélation
+--------------------------------------------------------+
|--------------------+-----------------------------------|
+--------------------------------------------------------+
La p value associé au test de normalité de jaque bera sur les résidus sont inférieur a au seuil de
5%. Il y a donc absence de normalité des résidus
+----------------------------------------+
| Eigenvalue | Modulus |
|--------------------------+-------------|
+----------------------------------------+
1
All the eigenvalues lie inside the unit circle.
1
.5
Imaginary
0
Le test sur la stabilité du modèle permet d’observer que les racines unitaires son a l’intérieur
du cercle unité et que leur module est inférieur a 1
Conclusion
Dans notre étude il était question pour nous de montrer l’impact des différentes variables
investissement (FBCF), force de travail de la population active (L) et l’exportation sur le
PIB.Il ressort globalement que la valeur du PIB est influencée significativement par ses
-1
-1 -.5 0
Les exportations n’influence pas significativement le PIB L’état doit rechercher une autre
voie que les exportations pour bâtir sa croissance économique Real
1
Bibliographie
Awudu Abdulai and Philippe Jaquet* 1987 Exports and Economic Growth: Cointegration and
Causality Evidence for Cote d’Ivoire