PREPA COURCELLES DEUXIEME ANNEE

Lemme des coalitions

1. Rappels de cours

a. Principale formulation

Soit 𝑋! , 𝑋! , … , 𝑋! , 𝑋!!! , … 𝑋! une suite de variables aléatoires mutuellement

indépendantes.

Dès lors, toute fonction de 𝑋! , 𝑋! , … , 𝑋! est indépendante de toute variable aléatoire

fonction de 𝑋!!! , … 𝑋! .

En d’autres termes, toutes fonctions de certaines variables aléatoires sont

indépendantes de toutes fonctions de toutes les autres.

b. Seconde formulation

Soit une application 𝑓 ∶ 𝑅 → 𝑅.

Soit 𝑋! , 𝑋! , … , 𝑋! une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes.

Dès lors, 𝑓(𝑋! ), 𝑓(𝑋! ), … , 𝑓(𝑋! ) sont indépendantes.

2. Exemple

Soit 𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , … , 𝑿𝒏 une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes.

On suppose que chacune de ces variables aléatoires suit une loi de 𝑩 𝒑

Déterminer 𝑬 𝒆𝒕.𝑺𝒏 où :
𝒏
𝟏
𝑺𝒏 = 𝑿𝒌
𝒏
𝒌!𝟏

! ! ! ! ! !
𝐸 𝑒 !.!! = 𝐸 𝑒 ! !!! !! = 𝐸 𝑒! !! !!! !⋯!!!
= 𝐸 𝑒 !!! !!!! !⋯!!!!

! ! !
𝐸 𝑒 !.!! = 𝐸 𝑒 !!! 𝑒 !!! … 𝑒 !!!

!
Soit 𝑓 𝑥 = 𝑒 !! . Ainsi :

𝐸 𝑒 !.!! = 𝐸 𝑓(𝑋! . 𝑓(𝑋! ) … 𝑓(𝑋! )).

Or, les variables 𝑋! , 𝑋! , … , 𝑋! sont mutuellement indépendantes.

Dès lors : 𝑓(𝑋! ), 𝑓(𝑋! ), … , 𝑓(𝑋! ) sont aussi mutuellement indépendantes. Ainsi :

𝐸 𝑒 !.!! = 𝐸 𝑓(𝑋! ) . 𝐸 𝑓(𝑋! ) . … . 𝐸 𝑓(𝑋! )

! ! !
𝐸 𝑒 !.!! = 𝐸 𝑒 !!! 𝐸 𝑒 !!! … 𝐸 𝑒 !!!

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PREPA COURCELLES DEUXIEME ANNEE

Or, d’après le théorème du transfert :

! !
𝐸 𝑒 !! = 𝑒 !! 𝑃(𝑋 = 𝑘)
!∈!(!)

𝑋 Ω = 0,1
Ainsi, pour 𝑋 → 𝐵(𝑝) ⇔
𝑃 𝑋 = 0 = 1 − 𝑝 ;𝑃 𝑋 = 1 = 𝑝
!
! ! ! !
𝐸 𝑒 !! = 𝑒 !! 𝑃(𝑋 = 𝑘) = 𝑒 !! 𝑃 𝑋 = 0 + 𝑒 !! 𝑃(𝑋 = 1)
!!!
! ! ! !
𝐸 𝑒 !! = 1. 1 − 𝑝 + 𝑒 !! 𝑝 = 1 − 𝑝 + 𝑝𝑒 !! = 1 + 𝑝(𝑒 ! − 1)

Or :
! ! !
𝐸 𝑒 !.!! = 𝐸 𝑒 !!! 𝐸 𝑒 !!! … 𝐸 𝑒 !!!

Donc, finalement :
! !
𝐸 𝑒 !.!! = 1 + 𝑝(𝑒 ! − 1)