Courst Gestion Stock Demande Aléatoire 2023

Chapitre I : Gestion des stocks stochastiques
Introduction
L’objectif « zéro stock »
 N’est justifié que si les coûts de stockage sont très

importants.
 Nécessite :
 Une demande régulière (production planifiée en fonction

de la demande prévue).
 Ou des temps de cycle des produits et des temps de

préparation des machines suffisamment courts
 De telles hypothèses sont rarement vérifiées dans la

pratique industrielle.
 Les stocks confèrent de la robustesse vis à vis des

incertitudes et des perturbations.
Introduction
 Les stocks de produits finis permettent de répondre

rapidement à la demande (livraison sur stocks).
 Les stocks de produits intermédiaires permettent de

limiter les répercussions des pannes (stocks de sécurité)
et de réduire les délais de livraison sans trop augmenter
les coûts.
 Les stocks de matières ou de composants primaires

permettent de faire face aux ruptures
d’approvisionnement.
Introduction
Le problème de la demande :
Typologies de la demande
Introduction
Le problème de la demande :
Illustration des Typologies de la demande

I. Les coûts associés aux stocks
Un stock est constitué pour satisfaire une demande
future.
En cas de demande aléatoire
Possibilité de non coïncidence

Entre demande et stock
Deux cas sont possibles : soit D la demande
D>Stock : rupture de stock D<stock : stock résiduel

 On retient souvent comme critère de gestion celui de la
minimisation des couts.
 Notons C le cout total associé au stock sur une période
donnée.
 Nous aurons 3 variables d’état du système :
Ir, la rupture moyenne
• C’est le nombre moyen de demandes non satisfaites au

cours d’une période auquel est associé Cr le cout
unitaire de rupture
Ip, le stock moyen possédé au cours d’une période, auquel est

associé Cp, le cout unitaire de possession
Ic, le nombre moyen de commandes passées au cours d’une

période, auquel est associé Cc, le cout unitaire de commande
 La fonction de cout s’écrit donc, pour une demande aléatoire,

comme une fonction de ces trois variables d’état :
𝐶 = 𝑐𝑟 𝐼𝑟 + 𝑐𝑝 𝐼𝑝 + 𝑐𝑐 𝐼𝑐
Examinons maintenant chacun des trois couts partiels.
1. Les couts de possession

Ils comprennent :
a) Les couts de détention d’un article en stock durant

Une certaine période en fonction des conditions financières
D’acquisition et des éventuelles conditions de reprise.
1. Les couts de possession
b) Les couts de stockage qui sont les dépenses de logistique,
de conservation du stock.
2. Les couts de rupture
Le cout de rupture est :
 soit le manque à gagner de la non fourniture d’une unité,

C’est généralement la marge bénéficiaire.
 soit, en cas de demande interne, du cout de chômage

technique
3. Les couts de commande
 En cas de stock de fabrication, c’est le cout de lancement

de la production( réglages machines, etc…)
 En cas de stock d’appro., c’est le cout administratif de gestion

II. Les Politiques de gestion en univers aléatoire
Nous verrons deux politiques de gestions particulières :
 La politique de gestion calendaire des stocks, notée

(T,S) avec T l’intervalle entre deux cdes et S, le niveau
De recomplètement.
 La politique de gestion par point de cde, quantité

Économique de commande, notée (q,s) avec q, la quantité
Économique de cde et s, le point de commande
qui déclenche l’appro.
1. Gestion calendaire (T,S)
1.1 Stock à rotation nulle ou modèle du vendeur
De journaux
a) Demande suivant une loi de probabilité
discrète (exemple : Loi de poisson)
 Rappel sur la loi de Poisson (1838)
En théorie des probabilités et en statistiques, la loi de Poisson
est une loi exponentielle discrète qui décrit des événements se
produisant dans un laps de temps fixé. Si le nombre moyen
d’occurrences dans un intervalle de temps donné est ʎ , alors la
probabilité qu’il existe k occurrences est :
𝒆−ʎ ʎ𝒌
P(k) =P(X=k)=
𝒌!
 On dit alors que X suit une loi de Poisson de paramètre ʎ
On parle de rotation nulle lorsqu’il n’y a pas de report
possible des invendus aux périodes suivantes. C’est le modèle
du vendeur de journaux ou news paper.
 Ici on va déterminer le niveau initial du stock S qui est la

variable de commande. T est fixé par la nature de l‘appro.
Etude par un exemple : Le pâtissier
 La demande notée X suit une loi de Poisson.

Cout de fabrication : 25 F/unité
Prix de vente : 60F/unité
Demande moyenne quotidienne d’un gâteau 2,5
 Les couts de commande ne sont pas pris en compte

Nous aurons :
Cr= 60-25=35F
Cp=25F
Question : combien mettre de gâteaux en fabrication/jour pour
Maximiser son profit?
Le tableau ci-dessous donne la distribution de la loi de Poisson
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P(X=x) 0,0831 0,2052 0,2565 0,2138 0,1336 0,0668 0,0278 0,0099 0,0031 0,0009
On doit déterminer S le stock initial de manière à
minimiser les couts totaux :
𝑪 𝑺 = 𝒄𝒑 𝑰𝒑 + 𝒄𝒓 𝑰𝒓 = 25𝑰𝒑 + 35𝑰𝒓
Avec : 𝑰𝒑 (S) le stock moyen possédé en fin de journée
𝑰𝒓 (S) le nombre moyen de rupture sur la journée
Nous partirons de notre cas particulier pour généraliser

la détermination du stock initial 𝐒 ∗ qui minimise les couts.
Pour cela nous calculerons d’abord 𝑰𝒓 (S) ensuite 𝑰𝒑 (S).
Les tableaux ci-dessous donne le nombre de rupture en fonction

de S et le stock résiduel en fonction de S.
Ces nombres étant les parties positives de (x-S) et (S-x) avec
x = demande et S = niveau de stock :
On a les formules suivantes :
𝟗
𝑰𝒓 (S) = 𝒙=𝟎(𝒙 − 𝑺)+ . 𝑷(𝑿 = 𝒙)
σ
𝟗
𝑰𝒑 (S) = 𝒙=𝟎(𝑺 − 𝒙)+ . 𝑷(𝑿 = 𝒙)
σ
Calcul du nombre moyen de ruptures : (𝑥 − 𝑆)+
x P(X=x) S=1 S=2 S=3 S=4 S=5 S=6
0 0,0821 0 0 0 0 0 0
1 0,2052 0 0 0 0 0 0
2 0,2565 1 0 0 0 0 0
3 0,2138 2 1 0 0 0 0
4 0,1336 3 2 1 0 0 0
5 0,0668 4 3 2 1 0 0
6 0,0278 5 4 3 2 1 0
7 0,0099 6 5 4 3 2 1
8 0,0031 7 6 5 4 3 2
9 0,0009 8 7 6 5 4 3
Ir(S) 1,579 0,867 0,411 0,169 0,061 0,019
Calcul du stock résiduel moyen : (𝑆 − 𝑥)+
x P(X=x) S=1 S=2 S=3 S=4 S=5 S=6
0 0,0821 1 2 3 4 5 6
1 0,2052 0 1 2 3 4 5
2 0,2565 0 0 1 2 3 4
3 0,2138 0 0 0 1 2 3
4 0,1336 0 0 0 0 1 2
5 0,0668 0 0 0 0 0 1
6 0,0278 0 0 0 0 0 0
7 0,0099 0 0 0 0 0 0
8 0,0031 0 0 0 0 0 0
9 0,0009 0 0 0 0 0 0
Ip(S) 0,0821 0,3694 0,9132 1,6708 2,562 3,52
Ce qui donne le cout de gestion :
S 1 2 3 4 5 6
C(S) 57,33 39,58 37,22 47,69 66,17 88,66
C(S) 100
90 88,66
80
70
66,17
60
57,33
50
𝑺∗ =3
47,69
Série1
40 39,58 37,22
30
20
10
0 S
0 1 2 3 4 5 6 7
Généralisation :
En observant bien la courbe et si C(S) est convexe on peut

écrire :
𝐂 𝐒∗ ≤ 𝐂(𝐒∗ + 𝟏)
ቊ
𝐂 𝐒∗ ≤ 𝐂(𝐒∗ − 𝟏)
Ou encore
𝐂 𝐒∗ + 𝟏 − 𝐂 𝐒∗ ≥ 𝟎
ቊ
𝐂 𝐒∗ − 𝐂(𝐒 ∗ − 𝟏) ≤ 𝟎
Généralisation :
Etudions l’évolution de la différence de cout de stocks
successifs : 𝐂 𝐒 ∗ + 𝟏 − 𝐂 𝐒 ∗
L’étude de 𝐂 𝐒 ∗ + 𝟏 − 𝐂 𝐒 ∗ passe par celle de Ir(S+1)-Ir(S).

Etudions donc Ir(S+1)-Ir(S).
Calculons par exemple, la rupture moyenne Ir(S=4) associée
Au stock initial S=4. Ceci revient à calculer l’espérance
mathématique de X-4 pour des valeurs de X>4 :
𝑰𝒓 (S=4)=σ∞
𝒙=𝟓 𝒙 − 𝟒 . 𝑷(𝑿 = 𝒙)
De même pour S=5
𝑰𝒓 (S=5)=σ∞
𝒙=𝟔 𝒙 − 𝟓 . 𝑷(𝑿 = 𝒙)
Généralisation :
En général :
𝑰𝒓 (S)=σ∞
𝒙=𝑺+𝟏 𝒙 − 𝑺 . 𝑷(𝑿 = 𝒙)
La différence de deux stocks initiaux consécutifs nous donne:
𝑰𝒓 (S=4) −𝑰𝒓 (S=5)=σ∞ ∞

𝒙=𝟓 𝒙 − 𝟒 . 𝑷 𝑿 = 𝒙 − σ𝒙=𝟔 𝒙 − 𝟓 . 𝑷(𝑿 = 𝒙)
= σ∞ ∞
𝒙=𝟓 𝒙 − 𝟒 . 𝑷 𝑿 = 𝒙 − σ𝒙=𝟓 𝒙 − 𝟓 . 𝑷(𝑿 = 𝒙)
= σ∞
𝒙=𝟓 . 𝟏. 𝑷 𝑿 = 𝒙
= 𝑷(𝑿 > 𝟒)
Généralisation :
On en conclut que la diminution de rupture

moyenne Ir(S) occasionnée par une augmentation
d’une unité du stock à partir de S est égale à la
probabilité que la demande soit
strictement supérieure au stock initial S.
𝑰𝒓 (S+1) − 𝑰𝒓 (S) = −𝑷(𝑿 > 𝑺)

Généralisation :
Relation entre Ir et Ip :
𝐈𝐩 (S) = σ𝐒−𝟏
𝐱=𝟎 𝐒 − 𝐱 . 𝐏 𝐗 = 𝐱 = σ 𝐒
𝐱=𝟎 𝐒 − 𝐱 . 𝐏(𝐗 = 𝐱)
∞ ∞
= ෍ 𝐒 − 𝐱 . 𝐏 𝐗 = 𝐱 − ෍ 𝐒 − 𝐱 . 𝐏(𝐗 = 𝐱)
𝐱=𝟎 𝐱=𝐒+𝟏
∞ ∞ ∞
= 𝐒 ෍ 𝐏 𝐗 = 𝐱 − ෍ 𝐱. 𝐏 𝐗 = 𝐱 + ෍ 𝐱 − 𝐒 . 𝐏(𝐗 = 𝐱)
𝐱=𝟎 𝐱=𝟎 𝐱=𝐒+𝟏
ഥ + 𝐈𝐫 (S)
=𝐒−𝐗
Avec 𝑋ത La demande moyenne de X
Généralisation :
D’où la relation : ഥ + 𝑰𝒓 (S)

𝑰𝒑 (S)= 𝑺 − 𝑿
Donc finalement :
ഥ )+(𝒄𝒓 + 𝒄𝒑 )𝑰𝒓 (S)

𝑪 𝑺 = 𝒄𝒓 𝑰𝒓 (S) + 𝒄𝒑 𝑰𝒑 (S) = 𝒄𝒑 (S−𝑿
Généralisation :
Déterminons maintenant la valeur de S qui minimise C(S):
ഥ + (𝒄𝒓 + 𝒄𝒑 )𝑰𝒓 𝑺 + 𝟏
𝑪 𝑺 + 𝟏 −𝑪 𝑺 = 𝒄𝒑 𝑺 + 𝟏 − 𝑿
−𝒄𝒑 𝑺 − 𝑿ഥ + (𝒄𝒓 + 𝒄𝒑 )𝑰𝒓 𝑺
= 𝒄𝒑 + (𝒄𝒓 + 𝒄𝒑 )(𝑰𝒓 𝑺 + 𝟏 − 𝑰𝒓 (𝑺)
= 𝒄𝒑 − 𝒄𝒓 + 𝒄𝒑 𝑷(𝑿 > 𝑺)
Les conditions d’optimalité deviennent
𝑐𝑝 − 𝑐𝑟 + 𝑐𝑝 𝑃(𝑋 > 𝑆 ∗ ) ≥ 0
ቐ
𝑐𝑝 − 𝑐𝑟 + 𝑐𝑝 𝑃(𝑋 > 𝑆 ∗ − 1) ≤ 0
Généralisation :
Ou encore S optimal si :
𝒄𝒑
𝑷(𝑿 > 𝑺∗ ) ≤ ≤ 𝑷(𝑿 > 𝑺∗ − 𝟏)
𝒄𝒑 + 𝒄𝒓
Application dans notre exemple:
𝒄𝒑 𝟐𝟓
= = 𝟎, 𝟒𝟏𝟕
𝒄𝒑 + 𝒄𝒓 𝟐𝟓 + 𝟑𝟓
Une consultation du tableau de Poisson donnant P(X>S) nous
donne :
𝑷 𝑿 > 𝟑 = 𝟎, 𝟐𝟒𝟐𝟒 ≤ 𝟎, 𝟒𝟏𝟕 ≤ 𝑷 𝑿 > 𝟐 = 𝟎, 𝟒𝟓𝟔𝟐
D’où 𝑺∗ =3
De journaux
Continu (exemple : Loi normale)
Exemple :
On suppose que la demande suit une loi
Normale de moyenne 𝑋ത =300 et d’écart type σ=20.
Question : quel est le nombre d’exemplaires à commander
S de manière à minimiser le cout de gestion.
𝒄𝒓 = 𝟑, 𝟓 − 𝟐, 𝟖 = 𝟎, 𝟕 𝑭
𝒄𝒑 = 𝟐, 𝟖 − 𝟐, 𝟔 = 𝟎, 𝟐 𝑭
De journaux
Le cout de gestion s’écrit dans le cas d’une loi continue
de la manière suivante :
𝑪 𝑺 = 𝒄𝒑 𝑰𝒑 + 𝒄𝒓 𝑰𝒓
𝑺 ∞
𝑪 𝑺 = 𝒄𝒑 න 𝑺 − 𝒙 . 𝒇 𝒙 𝒅𝒙 + 𝒄𝒓 න 𝒙 − 𝑺 . 𝒇 𝒙 𝒅𝒙
𝒙=𝟎 𝒙=𝑺
La condition d’optimalité s’écrit dans ce cas :
𝝏𝑪
=𝟎
𝝏𝑺
De journaux
Continue (exemple : Loi normale)
On refait les mêmes raisonnements que dans le cas discret :
𝑺
𝑰𝒑 𝑺 = න 𝑺 − 𝒙 𝒇 𝒙 𝒅𝒙
𝟎
∞ ∞
= ‫𝟎׬‬ 𝑺 − 𝒙 𝒇 𝒙 𝒅𝒙 − ‫𝑺׬‬ 𝑺 − 𝒙 𝒇 𝒙 𝒅𝒙
∞
ഥ
= 𝑺 − 𝑿 + ‫ 𝒙 𝑺׬‬− 𝑺 𝒇 𝒙 𝒅𝒙
=𝑺−𝑿 ഥ +𝑰𝒓 (𝑺)
Donc on aura :
ഥ + (𝒄𝒑 + 𝒄𝒓 )𝑰𝒓 (𝑺)

𝑪 𝑺 = 𝒄𝒑 𝑺 − 𝑿
De journaux
Etudions la dérivée première de Ir(S)
∞
𝝏𝑰𝒓 (𝑺)
= − න 𝒇 𝒙 𝒅𝒙 = −𝑷(𝑿 > 𝑺)
𝝏𝑺 𝑺
ഥ + (𝒄𝒑 + 𝒄𝒓 )𝑰𝒓 (𝑺)
𝑪 𝑺 = 𝒄𝒑 𝑺 − 𝑿
𝝏𝑪 ∗
𝒄𝒑
= 𝒄𝒑 − 𝒄𝒓 + 𝒄𝒑 𝑰𝒓 𝑺 = 𝟎 → 𝑷 𝑿 > 𝑺 =
𝝏𝑺 𝒄𝒓 + 𝒄𝒑
De journaux
Appliquons ceci à l’exemple :
𝒄𝒑 𝟎, 𝟐
𝑷 𝑿> 𝑺∗ = = = 𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐
𝒄𝒓 + 𝒄𝒑 𝟎, 𝟐 + 𝟎, 𝟕
Comme on ne dispose que la table de la loi normale réduite, il
Faut réduire la variable aléatoire X en lui ôtant sa moyenne et en
La divisant par son écart type. On obtient :
𝑿−𝑿ഥ 𝑺∗ − 𝟑𝟎𝟎
𝑷( > = 𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐
𝝈 𝟐𝟎
Par lecture dans la table de la normale on détermine :
𝑺∗ −𝟑𝟎𝟎
𝒕𝒔 =
𝟐𝟎
=0,765 𝑺∗ =315,3≈ 𝟑𝟏𝟓
1.2 Stock à rotation non nulle
 On parle de stocks à rotation non nulle lorsque les invendus

d’une période seront reportés aux périodes suivantes. C’est le
cas le plus répandu. La variable de commande est S, niveau de
recomplètement.
 Remarques
La commande à passer pour un approvisionnement en début

de période n’est plus fixe. Deux cas sont possibles :
 Il reste un stock résiduel positif : Dans ce cas

on commande la différence entre S et le stock résiduel
 Le stock résiduel est nul : On commande S augmenté
des demandes non satisfaites de la période précédente
qui ont pu être reportées.
 Nous utilisons un exemple de ventes d’ampoules d’éclairages

De 60 watt suivant une loi normale de moyenne 300 et d’écart
Type 20.
Prix d’achat chez grossiste : 300F/unité

Prix de vente : 350F/unité
Taux de possession annuel 20%
Cout de possession/an/ampoule : 0,2*300=60F
Cout de possession/semaine/ampoule : 60/52=1,154F
Cout unitaire de rupture : 350-300=50F
Question : quel est le niveau optimal de recomplètement S
Détermination de Ip et Ir :
Pour le calcul de Ip il faudra distinguer deux cas de figure :
 Cas où la demande x>S

 Cas où x<S
Cas où x<S
Dans ce cas il n’y a pas de rupture : exemple x=310 et S=320

Le stock de fin de période est alors : 320-310=10 ampoules
Si nous supposons une évolution du stock répartie
uniformément sur toute la semaine on peut faire une interpolation
Linéaire comme à la figure suivante :
S=320
Droite de consommation
X=310
S-x=10
T=5jours
Evolution du stock
On en déduit le stock moyen possédé :
𝟑𝟐𝟎 + 𝟏𝟎 𝑺 + (𝑺 − 𝒙)
𝑰𝒑 𝑺 = =
𝟐 𝟐
On en conclut que :
𝑺 + (𝑺 − 𝒙)
𝑺𝒊 𝒙 < 𝑺 ∶ 𝑰𝒑 𝑺 =
𝟐
Cas où la demande x>S
Dans ce cas il y aura une rupture de stock. C’est l’exemple
De S=320 et x=350 : On fait la même hypothèse de répartition
Uniforme de la demande sur la période et on utilise une
Interpolation linéaire de la consommation. On obtient la
figure suivante :
S=320
x=350
S=0
X-S=20
T=5jours
La demande journalière est donc : 350/5=70=x/T ampoules/jour
Donc la pente de la droite de consommation est -70. Dans
ce cas :
𝑺 𝒕 = 𝟑𝟐𝟎 − 𝟕𝟎𝒕 Qui s’annule pour :
𝟑𝟐𝟎 𝒙
𝑺 𝒕 = 𝟑𝟐𝟎 − 𝟕𝟎𝒕 = 𝟎 → 𝒕 = = 𝟒, 𝟓𝟕 𝒋𝒐𝒖𝒓𝒔 = 𝑺/( )
𝟕𝟎 𝑻
Le stock moyen possédé se calcul comme :
𝟑𝟐𝟎 𝟒, 𝟓𝟕 𝟎, 𝟒𝟑 𝟑𝟐𝟎 𝟑𝟐𝟎

𝑰𝒑 𝑺 = ∗ +𝟎∗ = ∗
𝟐 𝟓 𝟓 𝟐 𝟑𝟓𝟎
𝑺 𝑺
= ∗
𝟐 𝒙
En général: 𝑺 𝑺
𝑺𝒊 𝒙 > 𝑺 ∶ 𝑰𝒑 𝑺 = ∗
𝟐 𝒙
Cette fonction sera très difficile à intégrer analytiquement.
On fait l’Hypothèse ( approximation ) suivante :
La rupture se produit en fin de période.
Ainsi le stock varie sur toute la période entre
S et 0 et :
𝑺
𝑰𝒑 𝑺 =
𝟐
On peut maintenant déterminer la solution optimale.
On a :
Avec :
𝑺
𝑺 𝑺−𝒙 𝑺 ∞
𝑰𝒑 𝑺 = න + 𝒇 𝒙 𝒅𝒙 + න 𝒇 𝒙 𝒅𝒙
𝟎 𝟐 𝟐 𝟐 𝑺
∞
𝑰𝒓 𝑺 = න 𝒙 − 𝑺 𝒇 𝒙 𝒅𝒙
𝑺
Expression de IP en fonction de Ir :
𝑺
𝑺 𝑺−𝒙 𝑺 ∞
𝑰𝒑 𝑺 = න + 𝒇 𝒙 𝒅𝒙 + න 𝒇 𝒙 𝒅𝒙
𝟎 𝟐 𝟐 𝟐 𝑺
∞
𝑺 𝟏 𝑺
= න 𝒇 𝒙 𝒅𝒙 + න 𝑺 − 𝒙 𝒇 𝒙 𝒅𝒙
𝟐 𝟎 𝟐 𝟎
𝑺 𝟏 ∞ ∞
= + න 𝑺 − 𝒙 𝒇 𝒙 𝒅𝒙 − න 𝑺 − 𝒙 𝒇 𝒙 𝒅𝒙
𝟐 𝟐 𝟎 𝑺
ഥ 𝑰𝒓 𝑺
𝑺 𝑺 𝑿
= + − +
𝟐 𝟐 𝟐 𝟐
Expression de IP en fonction de Ir :
ഥ 𝑰𝒓 𝑺
𝑿
𝑰𝒑(𝑺) = 𝑺 − +
𝟐 𝟐
On peut donc exprimer C(S) en fonction de Ir seul :
ഥ
𝑿 𝒄𝒑
𝑪 𝑺 = 𝒄𝒑 𝑰𝒑 + 𝒄𝒓 𝑰𝒓 = 𝒄𝒑 𝑺 − + (𝒄𝒓 + ) 𝑰𝒓 (𝑺)
𝟐 𝟐
𝝏𝑪 𝒄𝒑 𝝏𝑰𝒓 𝑺
= 𝒄𝒑 + 𝒄𝒓 +
𝝏𝑺 𝟐 𝝏𝑺
𝒄𝒑
= 𝒄 𝒑 + 𝒄𝒓 + −𝑷(𝑿 > 𝑺∗ = 𝟎
𝟐
D’où :
𝒄𝒑
𝑷(𝑿 > 𝑺∗ =
𝒄𝒓 + 𝒄𝒑
𝟐
Pour notre exemple on aura :
∗
𝟏, 𝟏𝟓𝟒
𝑷(𝑿 > 𝑺 ) = = 𝟐, 𝟐𝟖%
𝟎𝟏, 𝟏𝟓𝟒
𝟓𝟎 +
𝟐
La lecture de la table réduite donne:
𝑺∗ − 𝟑𝟎𝟎 𝑺∗ =340
𝒕𝒔 = 𝟐 =
𝟐𝟎
discrète (exemple : Loi Poisson)
Avec les mêmes raisonnements que dans le cas continu nous

aurons pour le cas discret
Exprimons ce stock moyen possédé en fonction du nombre
moyen de rupture :
Valeur calculé déjà

= (S+(S-x))/2
On obtient donc la relation suivante entre Ip et Ir :
c’est-à-dire exactement la même formule que dans le cas

continu.
On peut donc exprimer C(S) en fonction du seul Ir(S) :
Par des calculs analogues à ceux du cas de la rotation nulle,

on détermine finalement le niveau optimal de recomplètement
S∗ par la formule suivante :
2. La gestion par point de commande
La gestion calendaire se caractérise, comme nous l’avons vu

par des commandes à intervalles fixes dont la périodicité est
notée T;
 un niveau de commande variable : qui vaut la différence entre
S, le niveau de recomplètement et R, le stock résiduel :
La gestion par point de commande se caractérise, elle, au

contraire par :
 un montant de commande constant : cette quantité

´économique de commande
sera notée q;
 une périodicité de commande variable (lorsqu’on est en

univers aléatoire) :
on commande lorsque le stock passe en dessous du point de
commande s.
La gestion (q, s) en univers incertain fait intervenir le coût de

rupture.
Les variables de décision que sont q, le montant des
commandes et s, le point de commande seront déterminés de
manière à minimiser le coût de gestion qui comprend trois
termes :
C(q, s) = Cc.Ic(q, s) + Cp.Ip(q, s) + Cr.Ir(q, s)

Hypothèse de travail :
 On suppose que la demande est connue en probabilité mais
reste statique, c’est-à-dire que les caractéristiques de la
distribution restent stables dans le temps.
 Nous maintenons l’hypothèse d’un délai d’obtention certain.

Ce qui est le
plus souvent le cas.
 Détermination de q et s :
Nous allons obtenir une solution approchée au problème en

effectuant une détermination indépendante de s et de q en se
basant sur l’observation suivante.
Dans l’expression de C, le nombre moyen de commandes

dépend essentiellement de la quantité commandée q tandis
que le nombre moyen de ruptures dépend essentiellement du
point de commande s. On peut donc récrire cette expression
comme :
On voit que le terme qui lie le problème en la variable q et le

problème en la variable s est le stock moyen possède Ip qui
dépend à la fois de q et de s. On va déterminer une solution
approchée en séparant le problème à deux variables en deux
problèmes à une variable de la manière suivante. On va
résoudre indépendamment les deux problèmes suivant :
 Déterminer la quantité économique q en arbitrant entre le

coût de commande et le coût de possession à partir de la
demande moyenne.
 Déterminer le point de commande s en arbitrant entre le
coût de rupture et le coût de possession en utilisant la
gestion calendaire pendant le délai d’obtention L, en
retenant comme s le niveau de recomplètement optimal.
 Le problème de la détermination de la quantité ´économique

de commande n’est rien d’autre que le problème étudié en
univers certain si l’on remplace la demande annuelle certaine
par la demande annuelle moyenne :
D=μ.
En minimisant le coût de gestion :
C(q) = Cc. Ic(q) + Cp. Ip(q)
La quantité économique est donnée par la formule de Wilson :
𝟐µ𝑪𝒄
𝐐𝐞 =
𝐂𝐩
 Le problème de la détermination du stock de sécurité est

quant à lui résolu en prenant pour point de commande s le
niveau de recomplètement S qui minimise le coût d’une
gestion calendaire durant le délai d’obtention L :
C(S) = Cp. Ip(S) + Cr. Ir(S)
avec Ir(S), le nombre moyen d’articles non fournis durant L et

Ip(S), le stock moyen possédé durant L.
Soit une quantité de commande q=490 articles et L=20jours :

Un article en stock en fin du délai d’obtention (fin L)

correspond à une immobilisation sur toute la durée d’écouler q,
soit durant q/D année, et non sur les seuls 20 jours du délai
d’obtention L. Le coût unitaire de possession doit etre corrigé
pour tenir compte de cela et est donc de :
En utilisant la gestion calendaire, on déduit :

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Chapitre I : Gestion des stocks stochastiques

L’objectif « zéro stock »

 N’est justifié que si les coûts de stockage sont très

 Une demande régulière (production planifiée en fonction

 Ou des temps de cycle des produits et des temps de

 De telles hypothèses sont rarement vérifiées dans la

 Les stocks confèrent de la robustesse vis à vis des

 Les stocks de produits finis permettent de répondre

 Les stocks de produits intermédiaires permettent de

 Les stocks de matières ou de composants primaires

Illustration des Typologies de la demande

En cas de demande aléatoire

Possibilité de non coïncidence

Deux cas sont possibles : soit D la demande

D>Stock : rupture de stock D<stock : stock résiduel

Ir, la rupture moyenne

• C’est le nombre moyen de demandes non satisfaites au

Ip, le stock moyen possédé au cours d’une période, auquel est

Ic, le nombre moyen de commandes passées au cours d’une

 La fonction de cout s’écrit donc, pour une demande aléatoire,

Examinons maintenant chacun des trois couts partiels.

1. Les couts de possession

a) Les couts de détention d’un article en stock durant

2. Les couts de rupture

Le cout de rupture est :

 soit le manque à gagner de la non fourniture d’une unité,

 soit, en cas de demande interne, du cout de chômage

 En cas de stock de fabrication, c’est le cout de lancement

 En cas de stock d’appro., c’est le cout administratif de gestion

Nous verrons deux politiques de gestions particulières :

 La politique de gestion calendaire des stocks, notée

 La politique de gestion par point de cde, quantité

 Ici on va déterminer le niveau initial du stock S qui est la

Etude par un exemple : Le pâtissier

 La demande notée X suit une loi de Poisson.

 Les couts de commande ne sont pas pris en compte

Nous partirons de notre cas particulier pour généraliser

Les tableaux ci-dessous donne le nombre de rupture en fonction

On a les formules suivantes :

Calcul du nombre moyen de ruptures : (𝑥 − 𝑆)+

x P(X=x) S=1 S=2 S=3 S=4 S=5 S=6

x P(X=x) S=1 S=2 S=3 S=4 S=5 S=6

Ce qui donne le cout de gestion :

En observant bien la courbe et si C(S) est convexe on peut

L’étude de 𝐂 𝐒 ∗ + 𝟏 − 𝐂 𝐒 ∗ passe par celle de Ir(S+1)-Ir(S).

𝑰𝒓 (S=4) −𝑰𝒓 (S=5)=σ∞ ∞

On en conclut que la diminution de rupture

𝑰𝒓 (S+1) − 𝑰𝒓 (S) = −𝑷(𝑿 > 𝑺)

D’où la relation : ഥ + 𝑰𝒓 (S)

ഥ )+(𝒄𝒓 + 𝒄𝒑 )𝑰𝒓 (S)

Déterminons maintenant la valeur de S qui minimise C(S):

Application dans notre exemple:

La condition d’optimalité s’écrit dans ce cas :

ഥ + (𝒄𝒑 + 𝒄𝒓 )𝑰𝒓 (𝑺)

 On parle de stocks à rotation non nulle lorsque les invendus

La commande à passer pour un approvisionnement en début

 Il reste un stock résiduel positif : Dans ce cas

 Nous utilisons un exemple de ventes d’ampoules d’éclairages

Prix d’achat chez grossiste : 300F/unité

Pour le calcul de Ip il faudra distinguer deux cas de figure :

 Cas où la demande x>S

Dans ce cas il n’y a pas de rupture : exemple x=310 et S=320

Le stock moyen possédé se calcul comme :