Chapitre II:

Les critères de décision en univers non mesurable

(univers incertain)
Introduction :

Dans ce qui suit je présente les critères les plus significats à savoir :

1• Critère de Laplace.
2• Critère de WALD.
3• Critère de MAXMAX.
4• Critère de SAVAGE.
• Critère de MOYENNE-VARIABILITA.
6
1 Critère de Laplace.

Le critère de Laplace est un critère qui affecte la même probabilité, en

l'absence d'information, pour chaque décision (équiprobabilité).
Il s'agira de calculer une espérance de gain pour chaque décision compte
tenu de la probabilité affectée.
1 Critère de Laplace (suite).

Classer les actions par moyenne croissante, puis choisir l’action comme
celle dont la moyenne est la plus élevée:

La décision dans ce cas est de retenir l’espérance la plus élevée:

1 Critère de Laplace (suite).

Actions /Etats e1 e2 e3 Moyenne

a1 -600 000 400 000 1 100 000 300 000,00

a2 -50 000 100 000 300 000 116 666,67

a3 -400 000 200 000 700 000 166 666,67

a4 -100 000 300 000 800 000 333 333,33

L’avantage de ce critère réside dans sa simplicité de calcul, son inconvénient

majeur est d’être peut réaliste.
Ce critère est utilisé par un individu représente une neutralité vis-à-vis le risque .
2 Critère de WALD (MAXMIN).

Le critère de Wald (dit aussi Max Min) est le critère du « pessimisme absolu » :

on fonde son choix uniquement sur ce qui arriver de pire.

.
2 Critère de WALD (Suite ).

Actions /Etats e1 e2 e3 inf. Rai,ei

-600 000
a1 -600 000 400 000 1 100 000
-50 000
a2 -50 000 100 000 300 000
-400 000
a3 -400 000 200 000 700 000
-100 000
a4 -100 000 300 000 800 000

Ce critère est trop pessimiste, en effet, en utilisant le critère de WALD, l’agent se comporte comme un pessimiste qui se dit :

«je n’ai pas de chance donc je vais choisir l’action qui a le plus grand résultat ´ minimum : je suis certain d’avoir au
moins ce minimum».

Ce critère convient au décideur ayant une ´ aversion au risque .

3 Critère MAXMAX.

Le critère du Max Max est l’exact opposé du critère de Wald : c’est celui de l’optimisme absolu qui consiste à
fonder son choix uniquement sur ce qui risque d’arriver de plus favorable.

.
3 Critère MAXMAX.

Actions /Etats e1 e2 e3 sup. Rai,ei

1 100 000
a1 -600 000 400 000 1 100 000
300 000
a2 -50 000 100 000 300 000
700 000
a3 -400 000 200 000 700 000
800 000
a4 -100 000 300 000 800 000

Ce critère est trop optimiste, en effet, en utilisant le critère du MAXMAX, l’agent se comporte
comme ` un optimiste qui ne voit que la possibilité de gagner le plus possible en omettant les
possibilités de gain ´ inferieur

Ce critère convient au décideur qui aime le risque .

4 Critère de SAVAGE.

Critère du regret minimum. Il s’agit de minimiser la perte maximale de chaque décision.

1° Etablir la matrice des regrets : Le regret est la différence entre le meilleur résultat possible et le résultat
de la décision que je pourrai choisir.
2° Retenir la décision qui donne le regret maximum le plus faible. En fait on peut dire qu’il faut :
Retenir la perte ou le manque à gagner de chaque décision.
Choisir la stratégie qui donne le manque à gagner le moins élevé
4 Critère de SAVAGE.

Actions /Etats e1 e2 e3

a1 -600 000 400 000 1 100 000

a2 -50 000 100 000 300 000

a3 -400 000 200 000 700 000

a4 -100 000 300 000 800 000
Matrice de regret SR(a)
a1 550 000 0 0 550 000
a2 0 300 000 800 000 1 100 000
a3 350 000 200 000 400 000 950 000
a4 50 000 100 000 300000 450 000
5 Critère de Hurwicz

Il consiste à tenter un compromis entre les deux critères précédents en prenant en compte un coefficient de
« Optimisme ».
Étant donné un nombre α ∈ [0 ; 1] appelé coefficient de d’optimisme, le critère de Hurwicz conduit à choisir
toute action ai ∈ A solution de :
5 Critère de Hurwicz (suite)

Actions /Etats e1 e2 e3

a1 -600 000 400 000 1 100 000

a2 -50 000 100 000 300 000

a3 -400 000 200 000 700 000

a4 -100 000 300 000 800 000

5 Critère de Hurwicz (suite)

Actions /Etats e1 e2 e3

a1 -600 000 400 000 1 100 000

a2 -50 000 100 000 300 000

a3 -400 000 200 000 700 000

a4 -100 000 300 000 800 000

5 Critère de Hurwicz (suite)

Actions /Etats e1 e2 e3

a1 -600 000 400 000 1 100 000

a2 -50 000 100 000 300 000

a3 -400 000 200 000 700 000

a4 -100 000 300 000 800 000

5 Critère de Hurwicz (suite)

Ce critère d’HURWITZ est une généralisation du choix d’un agent qui ne serait ni complètement
optimiste, ni complètement pessimiste.
• Si α = 0, l’agent est absolument pessimiste « Critère de WALD »;
• Si α = 1, l’agent est absolument optimiste « Critère de MAXMAX »;
• Si α = 0.5 le décideur n’est ni trop optimiste ni trop pessimiste « le même résultat du
Critère de LAPLACE »;.
6 Critère MOYENNE-VARIABILITE
Ce critère de MOYENNE-VARIABILITE tient compte de ce caractère aléatoire on introduisant la
variabilité mesurant l’écart entre le meilleur et le pire résultat.

C’est pour cela que chaque action est caractérisée dans ce critère par un couple compose de sa
moyenne et sa variabilité. Ainsi :
6 Critère MOYENNE-VARIABILITE (critère du choix 01)

Actions /Etats e1 e2 e3 Moyenne

a1 -600 000 400 000 1 100 000 300 000,00

a2 -50 000 100 000 300 000 116 666,67

a3 -400 000 200 000 700 000 166 666,67

a4 -100 000 300 000 800 000 333 333,33

On remarque que cette première règle permet de classer ` a4 et a1,

ainsi que a4 et a3.
Cependant pour classer le reste des autres actions on devra faire
appel aux autres critères de « la MOYENNE-VARIABILITE »
6 Critère MOYENNE-VARIABILITE (critère du choix 02)

Cette règle consiste à mesurer le pourcentage de moyenne par unité de variabilité.

La meilleur action sera celle qui aura la plus grande moyenne par unité de
variabilité, c’est à dire :
6 Critère MOYENNE-VARIABILITE (critère du choix 02)

Actions /Etats e1 e2 e3

a1 -600 000 400 000 1 100 000

a2 -50 000 100 000 300 000

a3 -400 000 200 000 700 000

a4 -100 000 300 000 800 000

6 Critère MOYENNE-VARIABILITE (critère du choix 03)

Il faut toujours tester deux actions de telle façon que le numérateur et le dénominateur soient
positifs
6 Critère MOYENNE-VARIABILITE (critère du choix 03)

Actions /Etats e1 e2 e3 Moyenne

a1 -600 000 400 000 1 100 000 300 000,00

a2 -50 000 100 000 300 000 116 666,67

a3 -400 000 200 000 700 000 166 666,67

a4 -100 000 300 000 800 000 333 333,33

6 Critère MOYENNE-VARIABILITE (critère du choix 03)
Comparaison des critères pour traiter l’incertitude

Si nous recapitulons les choix opères par les divers critères qu’on a définis dans ce
chapitre sur notre exemple introductif on aura :

Quel critère faut-il retenir ?

Comparaison des critères pour traiter l’incertitude

Si nous recapitulons les choix opères par les divers critères qu’on a définis dans ce
chapitre sur notre exemple introductif on aura :

Quel critère faut-il retenir paradoxe de Condorcet ?

Comparaison des critères pour traiter l’incertitude

Si nous recapitulons les choix opères par les divers critères qu’on a définis dans ce
chapitre sur notre exemple introductif on aura :

Quel critère faut-il retenir paradoxe de Condorcet ?

 Solution :

La concordance : mesure le nombre de fois qu’une action est préférée par rapport aux
reste des autres actions.

La discordance : évalue la somme pondérée par le poids attribue aux différents critères
par le décideur
 Exemple :

Illustrons les deux notions définies précédemment par cet exemple.

Soit le tableau, récapitulatif des choix opères par les six critères de décision (LAPLACE,
MAXMAX, WALD, HURWICZ, SAVAGE, ´ MOYENNE-VARIABILITE) dans un
problème de décision a quatre actions, suivant :
 Exemple :

La concordance de a2, est égale à 2, alors que celle de a3 vaut 1, donc il est claire qu’usant
de la notion de concordance le décideur optera pour a2.
 Exemple :

Supposons que le décideur est optimiste, n’aime pas regretter ses choix serait enclin à opter
pour ` les critères (MAXMAX, SAVAGE et MOYENNE-VARIABILITE).
Si pour ce décideur le critère de ` SAVAGE pèse deux fois plus que les deux autres, alors la
discordance de l’action ` a sera donnée par :
 Chapitre III:
Les critères de décision en univers mesurable
(univers risque)
 Introduction :

Il est très difficile de choisir un critère pour décider dans l’incertain. Dans la réalité, il est rare
qu’on n’ait absolument aucune information sur les probabilités des états de la nature, donc il
vaut mieux se contenter d’ évaluation imparfaites de telles probabilités plutôt que de
considérer un environnement totalement incertain.
Ainsi, les individus sont souvent capables d’ établir, avec degrés divers d’assurance, des
anticipations sur des classes de vraisemblance sur la probabilité des états.
On peut définir une typologie de l’incertitude selon des classes de vraisemblance sur la
probabilité des états.
Diverses méthodes tentent de donner une représentation numérique de l’incertitude
conduisant a une typologie de l’incertitude :
 1. Les probabilités objectives :
Les probabilités objectives d’un évènement ne sont pas liées aux décideurs.

Probabilité =
 2. Les probabilités Subjectives :
La probabilité subjective est une mesure de la probabilité qui est basée sur les croyances
personnelles d'un individu, plutôt que sur des données statistiques objectives. Cette approche
est souvent utilisée dans des situations où il n'y a pas suffisamment de données pour calculer
une probabilité objective.

La probabilité subjective est généralement exprimée sur une échelle de 0 à 1, où 0 représente

l'impossibilité absolue et 1 représente la certitude absolue. Par exemple, si un individu croit
qu'il y a une chance sur deux qu'il pleuve demain, il attribuerait une probabilité subjective de
0,5 à cet événement.

Il est important de noter que les probabilités subjectives peuvent varier d'une personne à
l'autre en fonction de leurs croyances, de leurs expériences et de leurs perceptions. Par
conséquent, il est souvent utile de recueillir les opinions de plusieurs personnes pour obtenir
une estimation plus précise d'une probabilité subjective.
2. Problématique des décisions dans le risque :
Le critère de Pascal :
Le critère de Pascal est un principe de décision utilisé en théorie de la décision, qui
stipule que dans une situation risquée où plusieurs options sont possibles, on doit
choisir l'option qui a la meilleure espérance de gain.

En d'autres termes, le critère de Pascal suggère qu'il faut prendre en compte non
seulement le gain potentiel de chaque option, mais aussi la probabilité de ce gain.

Ainsi, une option qui a un gain potentiel plus faible mais une probabilité plus élevée
de se produire peut être préférable à une option avec un gain potentiel plus élevé mais
une probabilité plus faible.
Le critère de Pascal :
Les limites de l'Esperance de gain et le critère de BERNOULLI :
BERNOULLI a critique le critère de PASCAL à partir de l’exemple connu sous le nom ”Paradoxe de
Saint-Pétersbourg” ce paradoxe stipule que :

Un mendiant possède un billet de loterie lui permettant de gagner 20.000 unités avec une probabilité égale
a 0,5.

Un riche marchand lui propose d’acheter ce billet 9.000 unités, le mendiant accepte. Le fait que le
mendiant ait accepte est contraire au paradigme de PASCAL.

En effet, on a la matrice d’information relative a cet exemple est la suivante :

Les limites de l'Esperance de gain et le critère de BERNOULLI :
Les limites de l'Esperance de gain et le critère de BERNOULLI :

Pourquoi le mendiant préfère vendre son

billet de loterie ?
 Les limites de l'Esperance de gain et le critère de BERNOULLI :

Daniel BERNOULLI a résolu ce paradoxe de la manière suivante :

« La détermination de la valeur d’un objet peut ne pas être basée sur son prix, mais plutôt sur l’ utilite qu’il
apporte. Il ne fait aucun doute que le gain d’un millier d’unité de monnaie est plus important pour un homme
pauvre que pour un homme riche, même si les deux obtiennent la même somme».

Ainsi, le critère de BERNOULLI repose sur :

Les limites de l'Esperance de gain et le critère de BERNOULLI :
Les limites de l'Esperance de gain et le critère de BERNOULLI :
Les limites de l'Esperance de gain et le critère de BERNOULLI :
 Exemple :

Le problème pose la question suivante :

combien seriez-vous prêt à payer pour participer à un jeu de hasard dans lequel vous lancez une pièce de
monnaie jusqu'à ce qu'elle tombe sur "pile", et où le gain est égal à 2^k dollars si la pièce tombe sur "pile" au
k-ième lancer?

Autrement dit, vous gagnez 1 dollar si la pièce tombe sur "pile" lors du premier lancer, 2 dollars si elle tombe
sur "pile" lors du deuxième lancer, 4 dollars si elle tombe sur "pile" lors du troisième lancer, et ainsi de suite,
en doublant le gain à chaque lancer.
Collaboration en temps réel
Lorsque vous partagez votre présentation, vous pouvez voir le
travail effectué simultanément par les autres utilisateurs.

Fonctionnement :

1 Sélectionnez Partager au-dessus du
ruban ou à l’aide du raccourci clavier
Alt-Y4 pour inviter des personnes à
travailler avec vous (vous pouvez
alors enregistrer dans le cloud.)
2 Lorsque d’autres personnes utilisent la 3 …ainsi que la partie de la diapositive
présentation, un marqueur indique qui en cours de modification.
modifie quelle diapositive…
La fonctionnalité Rechercher n’a plus aucun secret pour
vous
La zone Rechercher trouve la commande appropriée quand vous en avez besoin.
Vous gagnez ainsi du temps et pouvez vous concentrer sur votre travail.
ONNEZ-
SÉLECTI
MOI
Essayez par vous-même :

1 Sélectionnez l’image de robot à droite.

2 Tapez animation dans la zone Rechercher, puis

sélectionnez Ajouter une animation.

3 Sélectionnez un effet
d’animation, tel que Zoom, et
observez
ce qui se passe.
Explorez sans quitter vos diapositives
La fonctionnalité Recherche intelligente vous permet d’accéder directement à la recherche dans PowerPoint.

Essayez par vous-même :

1 Cliquez avec le bouton droit sur le mot
bureau dans la phrase suivante :
mobilier de bureau.
2 Sélectionnez l’option Recherche intelligente.
Vous remarquerez que les résultats sont
contextuels pour cette phrase (et non pour
Applications Microsoft
3 Amusez-vous en utilisant de nouveau la
fonctionnalité Recherche intelligente. Pour
cela, cliquez avec le bouton droit sur le mot

Office). Office dans l’étape 2.

Vous avez d’autres questions sur
PowerPoint ?
Appuyez sur le bouton Rechercher , puis tapez la

commande recherchée.

Visitez le blog de l’équipe PowerPoint.

Accédez à une formation gratuite sur PowerPoint.

SÉLECTIONNEZ LA FLÈCHE EN MODE DIAPORAMA.