KABA DRAME

Septembre 2021

Examen de Gestion Actif-Passif :

Durée : 1h

Partie 1 :

Une banque effectue un Prêt de 5 000 € à 15% au cours de 1 € = 1 $

1-Quelle est la valeur de cet actif en $ et combien seront les revenus ?

2-Supposons une baisse de l’euro telle que : 1 € = 0,9 $

a-Déterminez la nouvelle valeur de l’actif ?

b-Evaluez la perte ainsi que les revenus dans ce cas.

3-Comment appelle-t-on ce risque ?

a-Quelle est la mesure principale du risque de change ?

b- La banque a en devise 15 Mds d’actif et 20 Mds de passif, quelle est sa position de change ?

c- Proposez deux instruments de couverture de ce risque et définissez-les

Partie 2 :

Dans le cadre de la gestion de son risque de taux, une banque X souhaite déterminer les gaps de
taux et évaluer l’impact de ces gaps sur son Produit Net bancaire.

1-Décrire clairement les étapes à suivre pour le calcul des gaps de taux

2-Quelles différences entre les gaps de liquidité et de taux ?

2-On suppose ci-dessous les résultats obtenus suite à cet exercice :

31/08/2021 0-1 an 1-2 ans 2-5 ans Sup à 5 ans Total

Actif 25 12 13 10 60

Passif 10 8 15 27 60

Gap +15 +4 -2 -17 0

—Interprétez les gaps obtenus pour chaque maturité en termes de liquidité

—Quel est l’impact du gap de taux (maturité 0-1 an) sur le Pnb de cette banque sous les hypothèses
suivantes :

a) Une hausse de taux de 1%

b) Une baisse de taux de 1%

—Vu les gaps de taux, quelles recommandations vous suggérez à cette banque pour gérer
efficacement son risque de taux.

Bonne Chance !!!!