TD-4

Exercice N°1
Une banque prête à une entreprise notée AAA 1000 000 Euro.
1) Calculer le capital à immobiliser par la banque pour respecter Bâle 2
2) Comparer avec le capital à mobiliser si la banque appliquée Bâle 1.
3) Répondre aux mêmes questions si la banque prête à une entreprise notée C avec Bâle2
 Exercice N°2
La Société Générale (une banque française) utilisant le système de notation de Standard and
Poor’s décide d’octroyer du crédit à l’Etat français (noté AA), à l’Etat de la Tunisie (noté
BBB+) et SFI-Traders une Petite et Moyenne Entreprises (PME).

Le prêt accordé à l’Etat de la France est de 3 milliards d’Euro, avec un taux d’intérêt de 2% ;
celui accordé à la Tunisie est de 1 milliard d’Euro pour un taux de 8% et pour celui du SFI-
Traders 100 millions d’Euro pour 10% de taux d’intérêt.

1- Calculez le montant nécessaire que la banque doit immobiliser pour gérer le risque des
crédits accordés
2- Expliquez la raison de la différence des taux d’intérêt entre la France, la Tunisie et le SFI-
Traders
3- Supposons que la Société Générale applique Bâle I, quel serait le montant de la couverture
de risque ?

Annexe : Coefficients de pondération dans l’approche standardisée

AAA/AA A+/A- BBB+/BBB- BB+/B- < B- Sans notation

États 0% 20% 50% 100% 150% 100%

Banques 20% 50% 50% 100% 150% 100%

Entreprises 20% 50% 50% 100% 150% 100%

Clientèle 75%
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