Intégrale de Gauss

Intégrale de Gauss Aimé Lachal

Sommaire
1 Intégrales de Wallis

2 Un encadrement
3 Deux calculs d’intégrale

4 Le dénouement
5 Lois gaussiennes

Intégrale de Gauss Aimé Lachal

1. Intégrales de Wallis

Intégrale de Gauss Aimé Lachal

1. Intégrales de Wallis
On introduit la suite des intégrales de Wallis
Z π/2
Wn = cosn (x ) dx , n ∈ N.
0

John Wallis, 1616–1703

Intégrale de Gauss Aimé Lachal

1. Intégrales de Wallis
π
Les valeurs W0 = 1, W1 = et la relation de récurrence
2
n−1
Wn = Wn−2 , n ∈ N\{0, 1}, fournissent les écritures explicites
n
(2p)! π (2p p!)2
W2p = et W2p+1 = .
(2p p!)2 2 (2p + 1)!

La formule de Stirling √
n! ∼ 2π nn+1/2 e−n
n→+∞

donne alors 1
s
π
W2p et W2p+1 ∼
p→+∞ 2 p
soit :
π
r
Wn ∼ .
n→+∞ 2n

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2. Un encadrement

Intégrale de Gauss Aimé Lachal

2. Un encadrement
1 La fonction exponentielle étant convexe, sa courbe se situe
au-dessus de ses tangentes, en particulier au-dessus de sa
tangente en 0. Ainsi : ∀t ∈ R, et > 1 + t.

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2. Un encadrement
1 La fonction exponentielle étant convexe, sa courbe se situe
au-dessus de ses tangentes, en particulier au-dessus de sa
tangente en 0. Ainsi : ∀t ∈ R, et > 1 + t.
En changeant t en −t, on obtient e−t > 1 − t.
1 1
Avec e−t = t , on obtient ∀t ∈ ]−1, +∞[, e−t 6 ;
e 1+t
d’où
1
∀t ∈ ]−1, +∞[, 1 − t 6 e−t 6 .
1+t
 t n
En écrivant ∀n ∈ N∗ , ∀t ∈ R, e−t = e− n on obtient
n −n
t t
 
∗ −t
∀n ∈ N , ∀t ∈ [0, n], 06 1− 6e 6 1+ .
n n

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2. Un encadrement
1 La fonction exponentielle étant convexe, sa courbe se situe
au-dessus de ses tangentes, en particulier au-dessus de sa
tangente en 0. Ainsi : ∀t ∈ R, et > 1 + t.

Intégrale de Gauss Aimé Lachal

2. Un encadrement
2 En remplaçant t par x 2 , on obtient
!n !−n
∗
√ i
h x2 −x 2 x2
∀n ∈ N , ∀x ∈ 0, n , 06 1− 6e 6 1+ .
n n

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3. Deux calculs d’intégrale

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3. Deux calculs d’intégrale
√
1 À l’aide du changement de variable x = n sin(θ) :
Z √n !n
√ Z
x2 π/2  n
1− dx = n 1 − sin2 (θ) cos(θ)dθ
0 n 0
√ Z π/2 √
= n cos2n+1 (θ)dθ = n W2n+1 .
0

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3. Deux calculs d’intégrale
√
2 À l’aide du changement de variable x = n tan(θ) et en utilisant
1
1 + tan2 (θ) = :
cos2 (θ)
!−n √
Z A
x2 √ Z arctan(A/ n)  −n dθ
1+ dx = n 1 + tan2 (θ)
0 n 0 cos2 (θ)
√ Z arctan(A/√n)
= n cos2n−2 (θ) dθ
0
√ Z π/2 √
6 n cos2n−2 (θ) dθ = n W2n−2 .
0

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4. Le dénouement

Intégrale de Gauss Aimé Lachal

4. Le dénouement
On en déduit l’encadrement
√ √ Z A
2 √
∀A ∈ [ n, +∞[, n W2n+1 6 e−x dx 6 n W2n−2 .
0

π
r
L’équivalence Wn ∼ entraı̂ne
n→+∞ 2n
1 π
r
W2n+1 et W2n−2 ∼
n→+∞ 2 n
puis
√ √ 1√
lim n W2n+1 = lim n W2n−2 = π
n→+∞ n→+∞ 2
Z A Z +∞
2 2
d’où la valeur de la limite lim e−x dx notée e−x dx .
A→+∞ 0 0

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4. La sérénissime

Théorème (Intégrale de Gauss)

Z +∞ √
−x 2 π
e dx =
0 2

Carl Friedrich Gauss, 1777–1855

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4. Une démonstration fonctionnelle
Bonus track : une autre démonstration
Posons pour tout x ∈ [0, +∞[ :
Z 1 −(t 2 +1)x
e
ψ(x ) = dt.
0 t2 + 1

1 On a Z 1
1 h i1 π
ψ(0) = 2
dt = arctan(t) = .
0 t +1 0 4
2 On a, pour tout x ∈ [0, +∞[ et tout t ∈ [0, 1],
2
e−(t +1)x
06 2 6 e−x
t +1
puis 0 6 ψ(x ) 6 e−x qui entraı̂ne que
lim ψ(x ) = 0.
x →+∞

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4. Une démonstration fonctionnelle
Bonus track : une autre démonstration
3 La dérivée de ψ est donnée par
Z 1
2 +1)x
ψ 0 (x ) = − e−(t dt.
0
En effet, posons :
ψ(x + h) − ψ(x )
∆x (h) =
h
−(t 2 +1)h
!
Z 1
−(t 2 +1)x e −1
= e dt.
0 (t 2 + 1)h

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4. Une démonstration fonctionnelle
Bonus track : une autre démonstration
3 De l’encadrement obtenu précédemment
1
∀u ∈ ]−1, +∞[, 1 − u 6 e−u 6
1+u
on tire
e−u − 1 1
∀u ∈ ]0, +∞[, −1 6
6− 6 −1 + u
u 1+u
encadrement duquel on déduit
Z 1 Z 1
2 +1)x 2 +1)x
− e−(t dt 6 ∆x (h) 6 − e−(t dt + A(x )h
0 0
Z 1
2 +1)x
où l’on a posé A(x ) = (t 2 + 1)e−(t dt.
0

Notons que 0 6 A(x ) 6 2. D’où

Z 1
2 +1)x
lim ∆x (h) = − e−(t dt.
h→0 0
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4. Une démonstration fonctionnelle
Bonus track : une autre démonstration
Z x
2
4 Posons χ(x ) = ψ(x 2 ) et I(x ) = e−u du.
0
On a
2
χ0 (x ) = 2x ψ 0 (x 2 ) et I 0 (x ) = e−x .
Remarquons, à l’aide du changement de variable u = tx , que
2
e−x
Z 1 Z x
2 +1)x 2 2
ψ 0 (x 2 ) = − e−(t dt = − e−u du.
0 x 0

Donc
Z x
0 −x 2 2
χ (x ) = −2e e−u du = −2I(x )I 0 (x ) = −(I 2 )0 (x )
0

La fonction χ + I 2 a donc une dérivée nulle, elle est constante :

π
∀x ∈ ]0, +∞], χ(x ) + I(x )2 = χ(0) + I(0)2 = .
4
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4. Une démonstration fonctionnelle
Bonus track : une autre démonstration
π
4 Passons à la limite en +∞ dans la relation χ(x ) + I(x )2 =
:
4
puisque lim ψ(x ) = 0 et donc lim χ(x ) = 0, on obtient
x →+∞ x →+∞

π
lim I(x )2 = ,
x →+∞ 4
puis, I(x ) étant évidemment positif :
√
π
lim I(x ) = .
x →+∞ 2

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4. Une démonstration bidimensionnelle
Bonus track : encore une autre démonstration
Posons pour tout A ∈ [0, +∞[ :
Z A
2 1 Z A −x 2
I(A) = e−x dx = e dx .
0 2 −A

1 On élève au carré et on introduit une intégrale double :

1 Z A −x 2
 2 1 Z A −x 2 Z A 
2
2
I(A) = e dx = e dx × e−y dy
4 −A 4 −A −A
Z AZ A
1 2 2 1
= e−x × e−y dx dy = J(A)
4 −A −A 4
ZZ
2 +y 2 )
où J(A) = e−(x dx dy et CA est le carré [−A, A]×[−A, A].
CA

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4. Une démonstration bidimensionnelle
Bonus track : encore une autre démonstration
2 On encadre le carré CA par des y
disques DA et DA√2 de centre O
√
et de rayons respectifs A et A 2,

A √
puis on encadre J(A) par les deux

2
intégrales correspondantes : •
O A x

ZZ ZZ
−(x 2 +y 2 ) 2 +y 2 )
e dx dy 6 J(A) 6 e−(x dx dy
DA DA√2

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4. Une démonstration bidimensionnelle
Bonus track : encore une autre démonstration
3 Passons en coordonnées polaires :
(x , y ) = (ρ cos θ, ρ sin θ) dx dy = ρ dρdθ.
Les disques DA et DA√2 se transforment en les rectangles
√
RA = [0, A] × [0, 2π] et RA√2 = [0, A 2 ] × [0, 2π].
y θ

2π
A √
2

O
•
A x =⇒
• √
O A A 2 ρ

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4. Une démonstration bidimensionnelle
Bonus track : encore une autre démonstration
3 On obtient :
ZZ ZZ
2 +y 2 )
Z Z
2
A 2π 2
e−(x dx dy = e−ρ ρ dρdθ = ρ e−ρ dρdθ
DA RA 0 0
Z A Z 2π A
1

−ρ2 2
= ρe dρ × dθ = 2π − e−ρ
0  0 2 0
−A2
=π 1−e .
ZZ  
−(x 2 +y 2 ) 2
De même : e dx dy = π 1 − e−2A .
DA√2

D’où l’encadrement
   
2 2
π 1 − e−A 6 J(A) 6 π 1 − e−2A .
Puis en passant à la limite lorsque A → +∞ : lim J(A) = π,
A→+∞
√
1 q
π
soit, puisque I(A) = J(A) : lim I(A) = .
2 A→+∞ 2
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5. Lois gaussiennes

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5. Lois gaussiennes

Théorème (Intégrale de Gauss)

Z +∞
1 2 √
e− 2 x dx = 2π
−∞
Z +∞ Z B
N.B. Notation : = lim
A→−∞
−∞ B→+∞ A
Application : densité de probabilité de la « loi de Gauss standard »
(ou « loi normale ») : 1 1 2
ϕ(x ) = √ e− 2 x
2π
Z +∞
Masse totale : ϕ(x ) dx = 1
−∞
Z +∞
Moyenne : x ϕ(x ) dx = 0
−∞
Z +∞
Variance : x 2 ϕ(x ) dx = 1
−∞
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5. Lois gaussiennes
Démonstration : Soit A, B deux réels tels que
√ A < 0 < B.
1 À l’aide du changement√de variable x = 2 y et par parité de ϕ :
Z B Z B/√2
2 −y 2
ϕ(x ) dx = √ √ e dy
A 2π A/ 2√
Z B/√2
1 Z |A|/ 2 −y 2
 
2
= √ e dy + e−y dy
π 0 0
2 Z +∞ −y 2
−→ √ e dy = 1
B→+∞
A→−∞
π 0
2 En remarquant que ϕ0 (x ) = −x ϕ(x ) :
Z B h iB
x ϕ(x ) dx = − ϕ(x ) = ϕ(A) − ϕ(B) B→+∞
−→ 0
A A
A→−∞
3 À l’aide d’une intégration par parties :
Z B Z B   h iB Z B
x 2 ϕ(x ) dx = x d − ϕ(x ) = − x ϕ(x ) + ϕ(x ) dx
A A A
Z B Z A+∞
= Aϕ(A)−Bϕ(B)+ −→
ϕ(x ) dx B→+∞ ϕ(x ) dx = 1
A −∞
A→−∞
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5. Lois gaussiennes
Fonction de répartition d’une variable aléatoire X suivant la loi normale :
1 Z x − 1 u2
P(X 6 x ) = Φ(x ) = √ e 2 du
2π −∞

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5. Lois gaussiennes

Théorème (Loi de Gauss standard ou loi normale)

Z b
P(X ∈ [a, b]) = ϕ(x ) dx = Φ(b) − Φ(a)
a

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5. Lois gaussiennes
Densité de probabilité des lois gaussiennes N (µ, σ 2 ) :
1 x −µ 1 (x −µ)2
 
ϕµ,σ (x ) = ϕ =√ e− 2σ2
σ σ 2π σ

Théorème (Lois gaussiennes)

Z +∞ Z +∞ Z +∞
ϕµ,σ (x ) dx = 1 x ϕµ,σ (x ) dx = µ (x −µ)2 ϕµ,σ (x ) dx = σ 2
−∞ −∞ −∞

Masse totale : 1 µ=3

σ=1
Moyenne : µ σ=2
Variance : σ 2 σ = 0.5

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5. Lois gaussiennes
Démonstration : on effectue le changement de variable x = σy + µ.
1
On a dx = σ dy et ϕµ,σ (x ) = ϕ(y ) puis pour A < 0 < B,
σ
1 1
 
x ∈ [A, B] ⇐⇒ y ∈ (A − µ), (B − µ) . Lorsque A → −∞ et
σ σ
1 1
B → +∞, on a (A − µ) → −∞ et (B − µ) → +∞.
σ σ
Z +∞ Z +∞
1
ϕµ,σ (x ) dx = ϕ(y ) dy = 1
−∞ −∞

Z +∞ Z +∞
2
x ϕµ,σ (x ) dx = (σy + µ)ϕ(y ) dy
−∞ −∞
Z +∞ Z +∞
= σ y ϕ(y ) dy + µ ϕ(y ) dy = µ
−∞ −∞
Z +∞ Z +∞
2 2
3
(x − µ) ϕµ,σ (x ) dx = σ y 2 ϕ(y ) dy = σ 2
−∞ −∞

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5. De la loi binomiale vers la loi de Gauss
Loi binomiale de paramètres n ∈ N∗ et p ∈ [0, 1] (notée B(n, p)) :
!
n k
P(Xn = k) = p (1 − p)n−k , k ∈ {0, 1, 2, . . . , n}
k

Lorsque n → +∞...

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5. Une merveille de la nature...
Théorème (De Moivre–Laplace, 1733 & 1812)
 
Xn − np
lim P q 6 z  = Φ(z)
n→+∞
np(1 − p)
 
n > 30  
En pratique, pour np(1−p) > 10 : B(n, p) ≈ N np, np(1−p)
n→+∞

Abraham de Moivre, 1667–1754 Pierre-Simon de Laplace, 1749–1827

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5. Une merveille de la nature...

THE
NORMAL
LAW OF ERROR
STANDS OUT IN THE
EXPERIENCE OF MANKIND
AS ONE OF THE BROADEST
GENERALIZATIONS OF NATURAL
PHILOSOPHY  IT SERVES AS THE
GUIDING INSTRUMENT IN RESEARCHES
IN THE PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES AND
IN MEDICINE AGRICULTURE AND ENGINEERING 
IT IS AN INDISPENSABLE TOOL FOR THE ANALYSIS AND THE
INTERPRETATION OF THE BASIC DATA OBTAINED BY OBSERVATION AND EXPERIMENT

— William John Youden, 1962

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