Oukid.

L 1

ANALYSE DE LA DÉCISION
SOUS RISQUE

MODULE: SYSTÈMES D’AIDE À LA DÉCISION

LICENCE 3 ISIL
UNIVERSITÉ BLIDA1
PAR : DR OUKID LAMIA

2022-2023
 Représentation d’un problème de
2
décision(Rappel)

 Données en entrée: 3 concepts de base de la théorie de la

décision doivent être définis :
 les alternatives

 l’état de nature (événement, chance, …)

 les résultats

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 Modélisation d’un problème de
3
décision (Rappel)

 Deux manière pour modéliser un problème

standard de décision:

 Matricede décision
 Arbre de décision

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 Matrice de décision: exemple
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 Exemple: décision concernant la prise ou pas d’un parapluie

Il pleut Il ne pleut pas
Parapluie Vêtements secs Vêtement secs
chargé Chargé
Pas de parapluie Vêtements trempés Vêtements secs,
léger léger
 Pour représenter les valeurs des résultats, on leurs assigne en
général des Utilités

Il pleut Il ne pleut pas

Parapluie 15 15
Pas de parapluie 0 18

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 Arbre de décision: exemple
5

 Arbre de décision associé à l’exemple du parapluie

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 Certitude Vs Incertitude
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 Décision sous certitude: quand un seul état de nature doit

être pris en considération,
 Si on sait, pour chaque alternative, ce que seront les résultats
si on choisit cette alternative, alors on agit en certitude ;

 Décision sous incertitude: quand nous avons plusieurs états

de nature inconnus ou incertains.
• Situations de choix où les résultats des actions ne peuvent être
prévus avec certitude.

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 Certitude Vs Incertitude
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 L’incertitude inclues deux catégories :

 L’incertitude totale: le décideur ne dispose d’aucune

information lui permettant d’attacher plus au moins
d’importance à chacun des évènements possibles

 Le risque: on suppose que cette incertitude est probabilisée,

c’est à dire que le résultat obtenu ne dépend que de la
réalisation d’événements de probabilités connues : « décision
dans le risque »

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 Décision sous risque
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 On considère que les probabilités de chaque état

de nature sont connues .

 Comment choisir, dans l’ensemble des alternatives la

plus avantageuse, sur la base de l’information
disponible?

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 Oukid.L 9

PARTIE 3: CRITÈRES DE
DÉCISION SOUS RISQUE
 Critères de décision sous risque
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 Présence d’informations sur la probabilité de réalisation

de chaque état de nature.
 Pour ce genre de situation, plusieurs critères pour la
décision ont été proposées:

- Espérance de gain (utilité espérée)

- Espérance de regret
- Critère de Markowitz
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 Espérance de gain (Critère de Pascal)
11

 Principe: calculer l’Espérance Mathématique en se

basant sur les utilités :

 Choix : la meilleure décision est celle qui Maximise

l’espérance mathématique

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 Espérance de gain: exemple
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 Une entreprise envisage un des trois projets P1, P2,

P3 avec leurs gains respectifs:
Défavorable Favorable Très Favorable
Projet P1 200 1.200 1.600
Projet P2 700 900 1.200
Projet P3 -300 1.200 1.800
 Supposons que nous disposons des probabilités
suivantes:
Etats de la Défavorable Favorable Très favorable
nature
Probabilités 0.4 0.4 0.2

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 Espérance de regret
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 Principe: calculer l’Espérance Mathématique en se

basant sur les regrets

 Choix : la meilleure décision est celle qui Minimise

l’espérance mathématique

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 Matrice de regrets
15

 Principe: Calcul d’une matrice des regrets à partir de

la matrice d’utilité comme suit:

 bi, j = Max akj - aij , ɏ i et j

 on « redescend » le regret maximale de chaque

« décision»

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 Espérance de regret : Exemple
17

 Calcul des espérances de regrets (ER) à partir de la

Matrice de regrets:
Défavorable Favorable Très Favorable ER
Projet P1 500 0 200 240
Projet P2 0 300 600 240
Projet P3 1000 0 0 400

 MIN(ER(ai))= 240 « Projet 1 ou Projet 2 »

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 Critère de Markowitz
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 But: Prise en considération de l'homogénéité des

valeurs des états de nature dans les alternatives

 Principe: couplage entre l’espérance des gains et

l’action de son écart type

 Critère mieux adapté lorsque le risque est élevé

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 Critère de Markowitz
19

 Démarche:
1. Calcul de l’espérance des gains

2. Calcul de l’écart type « racine carrée de la variance »

3. Choix : la meilleure décision est celle qui maximise la

valeur de la formule suivante:

Oukid.L
20 Merci pour votre attention

Références:
-Bernard Espinasse. introduction à la décision et à l’aide à la
décision. Université d'Aix-Marseille (2009).
-- Rober Kast. La théorie de la décision . Edition La découverte
(2002). 1ère Edition
-- Hacen Derrar. Cours théorie de la décision. Université de
Blida1 (2018).

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