COURS

ACTUARIAT VIE

CHAPITRE
INTRODUCTION

Mohamed Najed KSOURI Actuaire Senior ATA

1
 SOMMAIRE

1. Introduction

2. Histoire

3. Métiers

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 Définition de l’actuaire

Qu’est-ce qu’un actuaire ?

• Question fréquemment posée et à laquelle la réponse peut
prendre plusieurs formes.
• Pas de définition indépendante de l'époque et de la région.

3
Vision des autres sur l’actuaire

4
Comment nous voient les compagnies d’assurance

5
 Réponses des dictionnaires

Origine
• L'actuaire est un professionnel, spécialiste de l'actuariat (1872,
anglais « actuary », du latin « actuarius », sténographe, scribe
chargé des procès-verbaux, de « actum »).

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 Réponses des dictionnaires
Définition
• L'actuariat moderne n'a toutefois rien à voir avec la sténographie !
• L'actuariat est décrit par le Petit Robert comme : « technique
appliquant les méthodes statistiques et du calcul des probabilités
aux opérations financières, aux problèmes d'assurance, de
prévoyance et d'amortissement.»

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 Réponses des dictionnaires

Définition (Académie française)

• Celui qui détermine, à l'aide du calcul des probabilités, les primes
d'assurances sur la vie, contre les accidents, etc.

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 Réponses des dictionnaires

Définition
• Spécialiste de l'application du calcul des probabilités et de la
statistique aux questions de prévoyance sociale, d'assurances et de
finances.

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 Réponses des dictionnaires

Définition (Harrap's 21st Century Dictionary)

• L'actuaire est quelqu'un qui calcule les risques d'assurance et
donne des conseils à des sociétés d'assurance, etc. quant à
l'établissement des primes.

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Vision de l’actuaire (Institut Canadien des Actuaires)

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Définitions des organismes professionnels
Institut Canadien des Actuaires
• Les actuaires sont des professionnels du monde des affaires qui
appliquent les mathématiques aux problèmes financiers. Les
actuaires font appel à leurs connaissances spécialisées en
mathématique financière, en statistique et en théorie des risques afin
de résoudre les problèmes spécifiques :
• des sociétés d'assurances (vie et IARD);
• des régimes de retraite;
• des organismes de réglementation;
• des programmes sociaux;
• des particuliers.

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Définitions des organismes professionnels

Institut Canadien des Actuaires

• Les actuaires possèdent un bon sens pratique des affaires, la
créativité requise pour mettre leur formation et leur expérience au
profit de solutions novatrices aux nouveaux problèmes, ainsi que les
compétences nécessaires en communication leur permettant de
persuader leurs collègues et leurs clients.

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Définitions des organismes professionnels
Institut Canadien des Actuaires
• Ils aident les gens à mieux se préparer pour l'avenir en réduisant les
risques associés :
• à la retraite;
• à la maladie;
• à l'invalidité;
• au chômage;
• aux dommages matériels et à la perte de biens;
• aux placements;
• à la mort prématurée;
• à une vie trop longue.

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Définitions des organismes professionnels

Beanactuary.org
• Les deux organismes SOA et CAS ont mis sur pied le site web de
promotion de la profession actuarielle www.beanactuary.org

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Définitions moderne de l’actuaire

Définition moderne de l’actuaire

• L'actuaire est un professionnel spécialisé dans l'analyse, la
modélisation et la gestion des conséquences financières
découlant d'événements incertains (ou de risques). C'est un
gestionnaire de l'incertain, un architecte ou ingénieur des
programmes de sécurité financière et un professionnel de la
modélisation des risques financiers.

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 SOMMAIRE

1. Introduction

2. Histoire

3. Métiers

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 Apparition du métier d’actuaire
Evolution des mathématiques
• Le 17-ème siècle fût une période d'avancées extraordinaires en mathématiques en France et
en Angleterre. Plus particulièrement plusieurs études ont été réalisées autour des
mathématiques financières et des probabilités.
• Une des premières études connues fût celle de John Graunt en 1662 qui montra qu'il existait
des phénomènes prévisibles sur la mortalité d'une cohorte malgré l'incertitude que constitue
ce phénomène. Cette étude fût la première table de mortalité.
• En France, les travaux de Deparcieux "Essai sur les probabilités de la vie humaine" ont été
réalisés en 1746.

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 Première utilisation des tables
Travaux de James Dodson

• 1755 : "Mathematical Repository" by James Dodson (London)

• 1756 : Table of annual level premiums for a whole life assurance by James Dodson

19
 Premiers tarifs scientifiques

Apparition de Equitable Life

• 1762 : Fondation de "Society for Equitable Assurances on Lives and
Survivorships" (Connue maintenance sous le nom de Equitable Life).
Elle fût la première compagnie à utiliser des tarifs basés sur des
règles scientifiques.

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 Apparition du terme « Actuaire »
Contribution de Edward Rowe Mores
• Directeur de Equitable Life en 1762
• Il utilisa pour la première fois "actuaire" pour désigner le
directeur technique (avant ce terme était utilisé pour les
scribes).

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 Réglementation du métier d’assurance

Life assurance Act 1774

• Life Assurance Act 1774, King George III
• Règlementation des opérations d'assurance (à l'époque
appelée "Gambling" : Jeux d'argent)

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 Apparition des associations professionnelles

historique
• 1850 : Un "Institut des actuaires" voit le jour à Londres et une "Faculté des
actuaires" à Edimbourg
• 1885 : L'Association actuarielle internationale (AAI) est créée à Bruxelles
• 1889 : L'Actuarial Society of America devient la structure de la profession aux USA
• 1890 : Création de l'Institut des Actuaires Français
• 1914 : Création de la société d'actuaires dommages (CAS) aux USA

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 Apparition des associations professionnelles

Objectifs
• Accompagner les professionnels de l'actuariat dans leurs
problématiques métier
• Renforcer la profession et les sciences actuarielles
• Constituer un vis-à-vis pour les autres acteurs (État, Contrôleurs, ...)
• Protéger les intérêts publics en garantissant la compétence des
actuaires et en formalisant des codes de déontologie

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 Évolution technologique du métier d’actuaire

18ème et 19ème siècle

• Les calculs sont limités par l’effort humain
• Développement de méthodes mathématiques pour réduire les temps
de calcul (ex: nombres de commutations)
• Cantonnement de l’actuariat à l’assurance vie
• Faible application de l’actuariat

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 Évolution technologique du métier d’actuaire

Début 20ème siècle

• Essor des assurances collectives et des fonds de pension : cause
principale du développement de l'actuariat
• Limites de l'effort humain : En 1920 aux États-Unis la révision des
taux de cotisation des caisses sociales a pris 2 mois (24h/24h) à 9
équipes d'actuaires

26
 Évolution technologique du métier d’actuaire
A partir des années 30
• Années 30 : Des avancées en calcul stochastique sont réalisées. La
simulation de scénarios de sinistralité est devenue possible par la
modélisation d’événements aléatoires.
• Années 50 : Le développement des assurances maladie devient le
principal facteur de besoin en actuaires
• Années 30-50 : Premiers essais d’interaction entre la théorie
financière moderne et la théorie actuarielle (sans succès toutefois)

27
 Évolution technologique du métier d’actuaire
A partir des années 60
• Les années 70 : Suite aux crises, la législation nord américaine
accroît la responsabilité des actuaires pour la certification des
réserves
• Les années 80 : Introduction de l'informatique. Du système Stylo-
Papier aux microordinateurs (en passant par les cartes perforées) la
capacité de modélisation et de calcul des actuaires augmente
exponentiellement.

28
 Évolution technologique du métier d’actuaire

A partir des années 90

• Les années 90 : Réapparition des modèles stochastiques et
effervescence de la recherche scientifique
• Les années 90 : Les professionnels et le monde académique de
l'actuariat s'ouvrent au monde de la fiance moderne

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 Évolution technologique du métier d’actuaire

A partir des années 2000

• Les principales problématiques des actuaires sont le risk
Management et la solvabilité
• Retour/revue des fondamentaux afin d'éviter les risques d'aléa moral
• Ouverture totale sur d'autres secteurs que l'assurance (finance,
protection sociale, immobilier, ...)

30
 SOMMAIRE

1. Introduction

2. Histoire

3. Métiers

31
France : répartition par secteur

32
France : répartition par secteur

33
France : répartition par secteur

34
USA: salaire par recuteur

35
Canada : répartition par secteur

36
Secteur des assurances

37
 Secteur bancaire

Secteur bancaire
• Valorisation d'instruments financiers dérivés
• Mesure des risque potentiels (ALM, Marché, Opérationnel, Taux,
Crédit, Liquidité, Change ..
• Gestion des produits de bancassurance

38
Secteur conseil financier

39
 Secteur conseil financier

Autres mission
• Engagements sociaux et IAS 19
• Évaluation du SMP (sinistre maximum probable et possible)
• Réajustement des fonds de retraite

40
Secteur immobilier

41
Expertise judiciaire

42
 Compétences nécessaires

Informatique, Big
Data

Soft Skills,
Réglementation
Professionalism

Finance,
Economie, Actuariat Mathématiques
Comptabilité

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