Exercice 1:

1) Etablissement de la matrice des gains des agents en

fonction de l’état du marché et des stratégies
Mauvais
Moyen
70 Bon
Elements 100
200

Q Pu M Q Pu M Q Pu M
CA 70 70 4900 CA 70 70 4900 CA 70 70 4900
S1 CV 70 30 2100 CV 70 30 2100 CV 70 30 2100
70 CF 2000 CF 2000 CF 2000
R= 70 11,43 800 R= 70 11,43 800 R= 70 11,43 800

Q Pu M Q Pu M Q Pu M
CA 70 70 4900 CA 100 70 7000 CA 100 70 7000
S2 CV 100 30 3000 CV 100 30 3000 CV 100 30 3000
100 CF 2000 CF 2000 CF 2000
R= 100 -1 -100 R= 100 20 2000 R= 100 20 2000

Q Pu M Q Pu M Q Pu M
CA 70 70 4900 CA 100 70 7000 CA 150 70 10500
S3 CV 150 30 4500 CV 150 30 4500 CV 150 30 4500
150 CF 2000 CF 2000 CF 2000
R= 150 -10,67 -1600 R= 150 3,33 500 R= 150 26,67 4000

Q Pu M Q Pu M Q Pu M
S4 CA 70 70 4900 CA 100 70 7000 CA 200 70 14000
200 CV 200 30 6000 CV 200 30 6000 CV 200 30 6000
CF 2000 CF 2000 CF 2000
R= 200 -15,5 -3100 R= 200 5 -1000 R= 200 30 6000

2) choix de la stratégie la plus rentable :

a) Le critère de Wald ou le Maximin
Ce critère privilégie la prudence et sélectionne la stratégie dont la rentabilité dans le pire des cas est
la plus élevée. Autrement dit, on sélectionne le gain minimum pour chaque stratégie et, parmi ceux-
ci, on retient les plus élevés.
Dans le cas d’espèce :

Mauvais Moyen Bon Choix

A 800 800 800 800
B -100 2000 2000 - 100
C -1600 500 4000 -1600
D -3100 -1000 6000 -3100

Il conduit à choisir la stratégie A pour le recrutement de 70 agents commerciaux Mauvais qui est de
800.
b) Le critère de Laplace
On suppose l’équiprobabilité des hypothèses envisagées sur la conjoncture économique et on
calcule une espérance mathématique. Autrement dit, on suppose que chaque état du futur,
caractérisé ici par la conjoncture économique ( Mauvais, moyen, Bon) a la même probabilité de
réalisation soit 1/3. On en déduit alors une rentabilité moyenne pour chacune des stratégies et on
retient la stratégie qui génère la rentabilité la plus élevée :

Mauvais Moyen Bon Choix

A 266,67 266,67 266,67 266,67

(800/3) (800/3) (800/3) (266,67*3/3)

B -33,33 666,67 666,67 1300

(-100/3) (2000/3) (2000/3) (-33,33+666,67+666,67)

C -533,33 166,67 1333,33 966,67

(-1600/3) (500/3) (4000/3) (-533,33+166,67+1333,33)

D -1033,33 -333,33 2000 633,34

(-3100/3) (-1000/3) (6000/3) (-1033,33-333,33+2000)

Cette stratégie permet de retenir la stratégie B qui consiste à recruter 100 agents.

c) Le critère de Horwicz
On affecte α=0,3 au gain le plus élevé, et (1- α) au gain le moins élevé, puis on retient la meilleure
espérance (E(G))
Gain le moins élevé 0.7 Gain le plus élevé 0.3 ∑(E(G))
E(A) 560 240 800
E(B) -70 600 530
E(C) -1120 1200 80
E(D) -2170 1800 -370

d) Le critère de Savage
Pour chaque état du marché, on choisi la solution la plus élevée et on la déduite de la solution de la
stratégie concernée. On choisi ensuite la solution la plus faible.

Tableaux des regrets et de l’espérance des gains

Mauvais 800 Moyen 2000 Bon 6000 ∑(E(G))

A 0 1200 5200 6400
B 900 0 4000 4900
C 2400 1500 2000 5900
D 3900 3000 0 6900

Solution du problème :
Le DRH doit retenir la solution la plus citée, en l’occurrence les stratégies A et B :
Stratégie A = revient 2 fois (Critères de Wald et Hurwicz)
Stratégie B = revient 2 fois (Critère de Laplace et Savage)
Donc il choisira la stratégie À, B qui sont des stratégies offensives.