Atelier n°6 – Commission Solvabilité II

11h30 – 12h30
Journée 100% Actuaires – Atelier 6 – BE Non-Vie

Best Estimate
Non-Vie
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1.  Introduction

2.  Grands principes et définitions

3.  Zoom sur certaines problématiques

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1. Introduction

•  Contexte
Entrée en vigueur de Solvabilité 2 au 1er Janvier 2016
Groupe de Travail constitué au sein de l’IA

•  Objectifs
Rédiger un manuel pédagogique sur le Best Estimate (“BE”)
Non-Vie
Compléter (et non remplacer) les documents existants (cf
par exemple le rapport ACAM 2007)
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1. Introduction

•  Périmètre
Les engagements d’assurance non-vie (hors rentes, etc)
Le BE au sens S2 (le calcul de la provision sans marge de
prudence est exclu – cf rapport ACAM 2007)
Le BE uniquement (ie hors marge de risque)
Le BE de provisions pour primes et le BE de provisions pour
sinistres, bruts et cédés
Pas uniquement les aspects calculatoires, mais également :
•  Les exigences de qualité des données
•  Les exigences de reporting (QRT annuels/trimestriels, rapport actuariel)
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1. Introduction

•  Organisation du GT
Un appel à candidatures, à ce jour 13 membres
•  Corine Casimirius, PWC
•  Christian de La Foata, KMPG
•  Sébastien Delucinge, Milliman
•  Marie Foucher, Galea
•  Thomas Girodot, PWC
•  Guillaume Gonnet, Sogessur
•  Joachim Lemaire, Actuaris
•  Maxime Lenfant, Actuaris
•  Chloé Parfait, Optimind
•  Matthias Pillaudin, Optimind
•  Olivier Remondini, Groupama
•  Fabrice Taillieu, Milliman (resp. du GT)
•  Nicolas Thabault, E&Y

Lancement en Avril 2014, des réunions toutes les 3 semaines

Une répartition des travaux en 8 SGT
Document non finalisé, objectif de finalisation en Novembre
pour une revue par la Commission S2 avant publication
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1. Introduction

•  Principaux textes de référence

Spécifications techniques de la phase préparatoire à
Solvabilité 2, EIOPA - Avril 2014
Préparation à Solvabilité II, Enseignements de l’exercice
ORSA pilote 2013, ACPR - Mars 2014
Règlement délégué, Commission européenne – Mars 2014
Orientations Nationales Complémentaires, ACPR - 2013

•  Le manuel devra faire l’objet d’une mise à jour

lorsque certains textes seront finalisés
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1.  Introduction

2.  Grands principes et définitions

3.  Zoom sur certaines problématiques

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2. Grands principes et définitions

•  Principes de valorisation (1/2)

Passifs valorisés au montant pour lequel ils pourraient être
transférés ou réglés dans le cadre d’une transaction conclue
dans des conditions d’assurance et de réassurance normale,
entre des parties informées et consentantes
Provisions techniques = BE + marge de risque
Pas de marge de prudence dans le BE
“Moyenne pondérée par leur probabilité des flux de
trésorerie futurs” (en espérance mathématique)
•  Approche cash-flows actualisés (entrées et sorties de trésorerie
nécessaires pour faire face aux engagements)
•  Le recours aux méthodes stochastiques n’est pas exigé
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2. Grands principes et définitions

•  Principes de valorisation (2/2)

Calculs bruts (Passif) et cédés (Actif) séparés, prise en
compte d’une perte probable pour défaut de contrepartie
Calculs basés sur des informations actualisées et crédibles,
sur des hypothèses réalistes
Principe de proportionnalité (possibilité de recourir à des
proxys, mais principe de prudence à respecter et mesure de
l’erreur induite par le proxy utilisé)
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2. Grands principes et définitions

•  BE des provisions pour sinistres

Périmètre : analogue aux « PSAP + IBNR » calculés
actuellement pour les sinistres survenus (connus ou pas)
Pas de marge de prudence
•  Estimation d’une provision sans marge de prudence, via des méthodes
déterministes ou stochastiques
•  Application d’hypothèses (cadences, frais, etc) réalistes et objectives,
prenant en compte le degré d’incertitude dans les jugements formulés
•  Concept anglo-saxon d’« ENID » (Event Not In Data) non repris
explicitement dans les derniers textes
Actualisation (approche cash-flows)
Base de frais élargie par rapport aux Normes actuelles
Problématiques : calcul par devise, estimation du BE infra-
annuel, passage au net de réassurance, …
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2. Grands principes et définitions

•  BE des provisions pour primes

Périmètre : sinistres qui surviendront après la date
d’évaluation relatifs à des contrats existants à cette date
Importance de la notion de frontière de contrats
•  Intégration des engagements dans le Bilan dès lors que l’entreprise n’a
plus la possibilité d’agir unilatéralement sur les termes du contrat
Vision économique de la provision pour primes
•  Dans certaines circonstances, le BE de primes peut être négatif
Hypothèse de continuité d’activité
•  Les hypothèse de frais sont notamment fondées sous l’hypothèse que
l’entreprise aura des affaires nouvelles à l’avenir
Prise en compte du comportement de l’assuré (résiliations)
Problématiques : contrats pluri-annuels, passage au net, …
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2. Grands principes et définitions

•  Segmentation
Segmentation en lignes d’activités (“LoB”), au minimum
•  26 LoBs (Assurance directe : 12 ; Acceptations prop. : 12 ; Acceptations
non prop. : 4)
•  Dans la pratique, les calculs sont effectués à un niveau plus fin, par
groupes de risques homogènes (calibrage, etc)
•  Granularité à définir par chaque entreprise, de façon à assurer la
pertinence des hypothèses
Principe de prééminence du fond sur la forme
•  La segmentation doit refléter la nature des risques sous-jacents au
contrat (le fond) plutôt que la forme juridique du contrat (la forme)
•  Les engagements d’assurance d’une activité exercée sur une base
technique non-vie sont considérés comme des engagements non-vie
•  Ainsi les rentes découlant de contrats non-vie sont des engagements vie
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1.  Introduction

2.  Grands principes et définitions

3.  Zoom sur certaines problématiques

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Best Estimate de primes – Principaux inputs

•  Best Estimate de primes sur contrats existants

A rapprocher des éléments de PPNA et PREC en normes actuelles
Prise en compte des profits futurs
Suppression des frais d’acquisition déjà payés sur ces contrats (FAR)
Best Estimate primes 
PPNA + PREC
sur contrats existants Notion de charge à l’ultime impliquant
l’utilisation d’un loss ratio hors marge de

Actualisation
Profit/Pertes Profit/Pertes
Charge ultime Charge ultime prudence conformément à la notion de
Frais d'acquisition Frais d'acquisition « meilleure estimation »
Frais d'administration Frais d'administration
Autres frais Autres frais

•  Best Estimate de primes sur contrats futurs

Normes actuelles : Pas d’équivalence dans le bilan car pas de reconnaissance des
contrats concernés
Normes Solvabilité II : Prise en compte de l’ensemble des produits et des charges
futures (dont acquisition)
Aboutit généralement à constituer un Best Estimate négatif car anticipation de profits
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Best Estimate de primes – Principaux inputs

•  Autres inputs nécessaires aux calculs du Best Estimate de primes

Cadence de développement / Cadence de règlements / courbe d’actualisation
1 2 3 4 5
2009 Obtention via les calculs de BE de sinistres
2010
2011 A ne pas confondre avec la cadence de
2012 liquidation
2013

Prise en compte de la résiliation / annulation des contrats

•  Peut être calibrée sur les acquisitions réelles passées au cours de N+1 des PPNA
constituées à fin N (BE de primes sur contrats existants)
•  Prise en compte de l’annulation unilatérale pour les contrats futurs
Calibration des taux de frais :
•  Frais d’administration, d’acquisition et autres frais généraux : calibration historique
sur assiette de primes
•  Frais de gestion sinistre : charge ultime s’entend y compris frais de gestion interne
et externe
•  Frais de placement : calibration en fonction des frais de placement passés
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Best Estimate de primes – Exemple limite / frontière des contrats

•  Le Best Estimate de provisions pour primes peut être négatif, si les

encaissements futurs sont supérieurs aux décaissements futurs.
•  Exemple : ensemble de contrats annuels tous souscrits au 1er janvier
Normes actuelles :
•  Les contrats existants souscrits en N n’entraînent pas une constitution de PPNA dans
le bilan au 31/12/N
•  Les contrats futurs (renouvellement au 01/01/N+1) ne sont pas reconnus au bilan
Normes Solvabilité II :
•  Pas de BE de primes sur contrats existants du fait de la frontière des contrats,
•  Constitution d’un BE sur contrats futurs : reconnaissance de l’ensemble des contrats
N+1 (engagement de l’assureur au 31/12/N, hors résiliations exceptionnelles)
  En cas de profits futurs attendus, obtention d’un BE de primes négatif

31/12/N
Contrats N Contrats N+1
S1 et S2 : pas de provisions de primes S1 : non reconnus
S2 : BE de primes futures
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Best Estimate de primes – Prise en compte des résiliations et annulation

•  TP.2.130 : prise en compte du comportement des assurés dans l’évaluation des Best Estimate
•  Question/réponse de l’ACPR lors de l’exercice 2013 : périmètre du « lapse risk »
•  Malgré l’aspect marginal (pour le moment ? Cf. conséquences de la loi Hamon), la prise en
compte des résiliations / annulation est donc nécessaire

•  Impact sur le Best Estimate de primes sur contrats existants :

Remboursement des primes
Restitution des frais d’acquisition (si contrat avec le réseau de distribution en ce sens)
Absence de sinistres postérieurs à la date de résiliation
Modification des frais en fonction de la liquidité de ces derniers

•  Impact sur le Best Estimate de primes sur contrats futurs :

Non paiements des primes par l’assuré
Pas de frais d’acquisition à payer
Absence de sinistres car annulation du contrat
Modification des autres frais en fonction de la liquidité de ces derniers
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Best Estimate de sinistres – Principaux inputs

•  Best Estimate de sinistres

A rapprocher des éléments de PSAP en normes actuelles : la notion de marge de
prudence disparaît (notion de « meilleure estimation » en moyenne) et la valeur
temporelle de l’argent est prise en compte
Cadence de liquidation
•  Calculée à partir du triangle complété par exercice de rattachement
1 2 3 4 5
2009 Cash flow N+1
2010 Cash flow N+2
2011 Cash flow N+3
2012 Cash flow N+4
2013
•  Méthodes retenues pour la complétion du triangle : doivent faire l’objet de
validation et être auditables (Choix des méthodes, exclusion des facteurs, graves,…)
•  Profondeur d’historique adaptée à la nature du risque étudié (ou calcul d’un facteur
de queue en cas de données non disponibles)
Courbe d’actualisation
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Best Estimate de sinistres – Principaux inputs

•  Best Estimate de sinistres

Gestion des recours :
•  La distinction entre montants bruts de recours et prévisions de recours n’est pas
explicitement exigée en normes S2, contrairement aux normes actuelles.
•  Elle pourrait cependant s’avérer nécessaire afin d’alimenter les états règlementaires
(QRT), avec la notion de cash flow in / cash flow out à détailler

Calibration des taux de frais :

•  Frais de gestion sinistre externe : calibration historique sur règlements.
•  Frais de gestion interne et autres frais concomitants à la liquidation des sinistres
(logistique informatique, management, …) : calibration historique sur règlements
•  Points d’attention :
  Problématique du choix d’une assiette brute ou nette de recours
  Trend historique dans l’évolution des frais et points de rupture (e.g. changement de
jurisprudence).
•  Frais de placements : Calibration en fonction des frais de placement passés
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Best Estimate de sinistres – Obtention des triangles complétés

•  Il est possible d’utiliser différentes méthodes (Chain Ladder règlements,

charge, Bornhuetter-Ferguson, etc…) pour modéliser la charge ultime
des différentes années de rattachement :
Le triangle complété n’est alors pas directement disponible
Il est possible d’utiliser la méthode de complétion « basée sur les ultimes »
•  Exemple d’application :
Ultimes 
1 2 3 4 5
retenus
2009 178 490 339 468 397 438 425 334 453 678 487 599
2010 144 754 285 421 330 476 347 989 391 072
2011 153 110 290 004 335 625 402 720
2012 141 532 275 541 381 086
2013 138 018 382 134

Les relations suivantes lient les facteurs de développement ​𝑓↓𝑗  :

•  ∏𝑗=1↑4▒​𝑓↓𝑗  =​𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 (2013)/𝑅𝑒𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 (2013) , ∏𝑗=2↑4▒​𝑓↓𝑗  
=​𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 (2012)/𝑅𝑒𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 (2012) , …
•  D’où la formule pour obtenir un facteur de développement : ​𝑓↓𝑘= ​∏𝑗=𝑘↑4▒​
𝑓↓𝑗  /∏𝑗=𝑘+1↑4▒​𝑓↓𝑗   
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Prise en compte de devises différentes

•  TP.2.93 : calculs séparés lorsque les données sont en devises différentes

La courbe des taux sans risque à appliquer doit être celle propre à chaque monnaie

Devise 1 Devise 2

Données de triangles en devises

Complétion des triangles en devises

Application de la courbe des taux dédiée

Calcul du Best Estimate Calcul du Best Estimate

Conversion dans la devise Conversion dans la devise Avec les taux de change en
de reporting de reporting vigueur à la date d’arrêté

Best Estimate total

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Calculs du Best Estimate net

•  Trois grandes méthodes permettent de valoriser les cash-flows liés aux

cessions de réassurance :
Approche directe
•  Calcul basé directement sur les cash-flows de cessions en appliquant les méthodes
actuarielles classiques
•  Limite : cette approche est valable lorsque les données de cessions sont
suffisamment volumineuses et fiables
Approche indirecte
•  Déduction des Best Estimate cédés par différence entre les cash-flows bruts et nets
de réassurance
•  Limite : la prise en compte de temporalités différentes entre brut et net de
réassurance (décalage de réassurance et prise en compte des caractéristiques des
traités) peut créer des effets indésirables dans la qualité de la projection
Méthode simplifiée : ratio « gross to net »
•  Application d’un ratio de passage pour passer du Best Estimate brut de réassurance
au Best Estimate net (par exemple, PSAP cédées/PSAP brutes)
•  Limite : Proxy plus ou moins important à manier avec précaution
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Calculs du Best Estimate net – Exemple BE de sinistre

•  Exemple d’application – Complétion à partir des règlements

Méthode directe Méthode indirecte Ratio de passage
Calibration d’un taux de
transformation « gross to net »
par année de rattachement
Triangle des règlements Triangle des règlements bruts
ou
cédés complétés complétés (issus des BE bruts)
Calibration d’un taux de
transformation « gross to net »
au global

Triangle des règlements nets

complétés (issus des BE bruts)

Delta des cash flow brut – net obtenus

Obtention des cash flow de cession

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Calculs du Best Estimate net – Ajustement pour risque de défaut

•  L’ajustement vient en diminution du BE cédé

•  Evaluation de la probabilité de défaut :

Base d’informations récentes, fiables, crédibles et cohérentes avec le marché
Neutralité, prudence et objectivité dans l’évaluation
Absence de stabilité temporelle… en théorie
Probabilité généralement retenue : se référer au risque de défaut

•  Evaluation du taux de recouvrement

Base d’informations récentes, fiables, crédibles et cohérentes avec le marché
En l’absence de ces informations le taux de recouvrement retenu ne peut excéder 50%
(TP.2.179)

•  Reconnaissance possible des collatéraux (TP.2.157)

GT BEL Vie
Agenda

•  Objectifs et organisation du GT BEL Vie

•  Points clés des 3 sous groupes de travail

GT BEL 1 : cadre du BE Vie (hors SLT)
GT BEL 2 : actions des assurés et de
l’assureur
GT BEL 3 : spécificités BE prévoyance/
santé (SLT)

•  Prochaines étapes
Objectifs et organisation
•  Objectif : fournir aux membres de l IA une note d'orientation pour des problématiques de
modélisation liées au Best Estimate Vie

•  Format de restitution : Note d orientation (similaire aux documents ORSA mais plus synthétique)

•  3 groupes de travail identifiés :

GTBEV1 = cadre du BE Vie (hors SLT)
GTBEV2 = actions des assurés et de l’assureur
GTBEV3 = spécificités BE prévoyance/santé (SLT)
NB : sont exclus du périmètre le traitement des primes futures (discussions en cours) et les tables de mortalité BE
(GT spécifique)

•  Fonctionnement : sous groupes de travail + sessions plénières d échange

•  Organisation des travaux par les responsables des GTBEV1, 2 et 3

•  Les membres des GTBEV sont

1.  François LEPRINCE (lead), Guillaume LEROY, Samuel LAUNAY, Vincent MARTINOT, Eric DEMERLE,
Régine ONOMO, Claude CHASSAIN, Amélie MOURENS, Guillaume VILLE, Quentin AFFAGARD, Nicolas
Michel LEGRAND
2.  Baptiste BRECHOT (lead), François BONNIN, Marion LALLOUR, Damien PEREZ, Stéphane LE MER,
David MARIUZZA, Thibault BARON, Dominique ABGRALL
3.  Mouna AIT-OMAR ROSENBAUM (lead), Laurent LECLOIREC, Jacqueline TABOULET, Catharine
RAJASUNDRAM, Iuliana COVACI
GT BEL 1 : cadre du BE Vie (hors SLT)

Cadre du BE Vie
GT BEL 1 : cadre du BE Vie (hors SLT)

•  Sujets traités par ce sous-groupe

Type de modèle (déterministe, stochastique, actif/passif, etc.)
Horizon de projection
Modélisation de la fin de projection
Traitement des réserves spécifiques au marché français
Respect des règles du code des assurances et de la fiscalité
Cas de la sous couverture des engagements par les actifs
Contrôles utiles dans le cadre de la validation du BEL
GT BEL 1 : cadre du BE Vie (hors SLT)

Horizon de projection
• En théorie, doit couvrir la durée de vie de tous les flux de projection des contrats en
stock
• Devrait être suffisamment long pour que le BEL (et le SCR) soit estimé avec une
précision cohérente par rapport au seuil de matérialité arrêté par la compagnie
• En pratique, pour des raisons de temps de calcul, la durée de projection dépasse
rarement 50 ans

Modélisation de la fin de projection

• Liquidation des stocks en fin de dernière année : devrait estimer les engagements
relatifs aux années restantes non projetées
• Pour les contrats participatifs : en cas de plus-values latentes, partage avec les
assurés selon un taux de PB approprié ; en cas de moins values latentes, affectées à
la compagnie sauf à pouvoir justifier un partage avec les assurés
• En discussion : appliquer un traitement séparé des PMVL en fin de projection pour
les actifs relevant du R332-19 et du R332-20 ?
GT BEL 1 : cadre du BE Vie (hors SLT)

Traitement des réserves spécifiques au marché français

• Réserve de capitalisation : à modéliser si ses mouvements affectent significativement
les flux projetés. L’affectation de la RC en fin de projection entre compagnie et assurés
devrait se faire en lien avec les engagements envers les assurés et en cohérence avec
les PMVL obligataires en fin de projection
• PRE : provision de plus en plus appréhendée dans les modèles. Malgré un impact
souvent significatif du fait de son lien avec la PB minimale, elle accroît la complexité
des modèles et pose plusieurs problématiques : sens économique dans un modèle S2,
management actions associées, traitement des réserves de fin de projection.
• PPE : à projeter dans la mesure où elle impacte les PB futures (actions du
management) et réduit le coût des options et garanties ; la PPE en fin de projection
constitue un engagement envers les assurés (vision prudente)
• PE : les provisions d’égalisation ayant un caractère de dette envers les assurés
devraient être modélisées
• PAF/PDD : en cas de PAF/PDD initiale, écoulement à modéliser ; sauf exception, les
modèles ne gèrent pas les actifs ligne à ligne et ne simulent donc pas de PDD (impact
marginal a priori) ; la PAF n’est généralement pas modélisée non plus
GT BEL 1 : cadre du BE Vie (hors SLT) (3/3)

Respect des règles du code des assurances et de la fiscalité

•  PB minimale : les projections devraient vérifier le respect de cette règle au niveau
compagnie, à défaut au niveau portefeuille (plus conservateur mais moins complexe
à modéliser)
•  Fiscalité : les taxes et impôts devraient être modélisés selon les règles en vigueur,
notamment, en cas d’approche indirecte (BEL = Actifs – VIF nette d’IS) ; Point
d'attention : la récouvrabilité des crédits d’impôts dans les scénarios stochastiques
qui génèrent des déficits récurrents

Contrôles utiles dans le cadre de la validation du BEL

•  Les modèles de projection utilisés pour le calcul du BEL devraient se conformer aux
recommandations de la norme nationale sur les modèles actuariels (NPA2
actuellement en phase de consultation), en termes de documentation, testing et
backtesting, piste d’audit, validation des méthodes, données, hypothèses,
résultats…
GT BEL 2 : actions des assurés et de l assureur

Actions des assurés

et de l’assureur
GT BEL 2 : actions des assurés et de l assureur

Les exigences S2 concernant la modélisation du comportement des assurés et les

 management actions sont précises
L’AMSB doit par ailleurs valider les management actions

Modéliser ces comportements est complexe et conduit à l’exercice du jugement

d’expert compte tenu :
• Du contexte de run off

 • De l’approche risque neutre

• Des scenarios stochastiques pour la plupart jamais expérimentés
• Du manque de données historiques
• De la nécessité d’avoir un modèle adapté aux chocs SCR

 Un dilemme complexe entre satisfaire aux exigences règlementaires tout en conservant

un modèle maîtrisé et utile pour le pilotage de l’activité
GT BEL 2 : actions des assurés et de l assureur

•  Une très grande diversité de pratiques reflétée à travers des

modélisations variées
STRATEGIE  •  Une allocation cible en VNC ou en valeur de marché
FINANCIERE  •  Des stratégies dynamiques en développement pour mieux gérer les
plus-values d’actifs ou la duration
•  Des réflexions sur le roulement des couvertures

•  Une stratégie souvent cohérente avec la loi de rachats dynamiques

•  Trois niveaux de PB à gérer : règlementaire (85-15 et règle des 8
PB  ans), contractuel et discrétionnaire
•  Un panel large de définition des PB cibles
GT BEL 2 : actions des assurés et de l assureur

•  Une démarche de calibrage des lois est proposée

•  Même si la détermination des lois peut reposer sur des
méthodes robustes, la maille des model points et la
profondeur d’historique généralement limitées conduisent à
RACHATS  l’exercice du jugement d’expert
•  Des lois de rachats dynamiques souvent inspirées des ONC
de l’ACPR avec des paramétrages variés. Une démarche de
détermination du paramétrage est proposée

•  Une modélisation encore peu développée car elle conduit à

repenser les architectures IT des modèles, à augmenter le
temps d’exécution des calculs et à complexifier l’analyse des
ARBITRAGES  résultats
•  L’absence de modélisation fondée sur le principe de
proportionnalité doit toutefois être documentée
GTBEV3 = spécificités BE prévoyance/santé (SLT)

•  Sujets traités par ce sous-groupe

  Classification SLT (Vie) – nSLT (Non Vie)
  Traitement des provisions spécifiques au marché français
  Méthode de détermination des hypothèses
  Type de modèle et durée de projection
  Contrôles, etc.
GTBEV3 = spécificités BE prévoyance/santé (SLT) – Classifications SLT et nSLT
GT BE Vie 3 : Prévoyance / Santé

•  Durées de projection des contrats et des provisions de PB :

Modèles n-SLT : projection sur 1 an

A la fin de l’année, les provisions d’égalisation, réserves
générales et fonds de revalorisations sont repris en flux de
prestations puisque l’assureur n’a plus d’engagements après
la fin du contrat.

Modèles SLT : projection jusqu’à extinction

des engagements
Les différentes provisions sont projetées en parallèle :
• des rentes invalidité, incapacité et dépendance en cours de
service,
GTBEV3 = spécificités BE prévoyance/santé (SLT)

•  Méthodes de détermination des

hypothèses BE

4 sous-groupes de risques :

Les risques biométriques : mortalité, longévité, incapacité-invalidité

et dépendance
Risques de comportement
Coûts
Revalorisations
GTBEV3 = spécificités BE prévoyance/santé (SLT)

•  Traitement des revalorisations futures

3 hypothèses à définir
•  Taux de revalorisation des prestations futures
•  Taux de revalorisation des primes
•  Evolution des taux de revalorisation
Taux de revalorisation des prestations futures
•  Calibré sur l’historique de l’évolution d’un indice externe (ex: point AGIRC, point de
la fonction publique,…) ou sur l’historique des taux de revalorisation passés

•  Définition d un processus de contrôle

Revue et validation du modèle
Point de validation et comité de validation
•  Validation des hypothèses
•  Validation des résultats
GT BEL Vie – Prochaines étapes

•  Finalisation du document par les GT BEL

Vie
•  Revue du document par la commission
S2
•  Revue du document par le conseil
•  Mise en ligne du document pour
consultation
•  Finalisation d une première version du
document revu par les membres de l IA
GT BEL Vie