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Dfinition de Ble III


18 7 2013 - 6 commentaires

Qu'est ce que Ble 3 ?


Les accords de Ble III sont des suggestions de
Sommaire [Cacher] [Cacher]
nouvelles rglementations destines au secteur
bancaire. Suite la crise des subprimes en 2007, le Qu'est ce que Ble 3 ?
FSB (Conseil de stabilit financire) et le G20 de Contexte de Ble III
2010 Soul ont contribu la mise au point de Modle de Ble III
nouvelles mesures de stabilit pour le systme Les grandes mesures de Ble III
bancaire mondial. 1- Des fonds propres d'une meilleure qualit
2- Des fonds propres un niveau plus lev
L'analyse des effets de la crise a abouti sur le fait 3- Diminuer l'effet de levier sous Ble III
que son impact sur les banques vient de la 4- Une meilleure gestion de la liquidit
croissance trop rapide des Bilans et hors Bilans des Liquidit long terme
banques associe une faible qualit des fonds Liquidit court terme
propres. Les fonds propres sont censs couvrir les 5- Couverture contre le risque systmique dans Ble III
risques, ce qui explique une ncessit d'augmenter
leur qualit tant donn le niveau de risque pris par
les banques et leurs interdpendances.
Financial Stability Board est l'origine de Ble 3

Contexte de Ble III


Ble III a t annonc en 2010, mais certaines mesures de cet accord ont un manque de clart. Les exigences de
Ble III auront un impact consquent sur la stratgie et l'activit des banques. Ces conditions doivent aboutir
une meilleure stabilit, ce point est exig par une opinion publique trs attentive sur l'activit des banques du
fait de l'impact de la crise financire sur la dgradation de l'conomie mondiale.

Modle de Ble III


Ble III s'articule sur trois grands axes, avec des influences venir sur ces derniers. Ble III peut se schmatiser
de la faon suivante:

Capital et Ble III Liquidit et Ble III Risque systmique et Ble III
Prconiser l'usage de chambres de
Augmenter les fonds propres Cration d'un nouveau ratio de
compensation (CCP)
de base (Tier 1) et leurs liquidit court terme
lors des transactions lies aux produits
qualits (LCR)
drivs
Les transactions et prise de risques entre
Cration d'un nouveau ratio de
tre mieux arm face au risque institutions financire devront tre
liquidit court terme
global accompagnes d'une augmentation des fonds
(LCR)
propres
Limiter l'effet de levier (la
Possible augmentation du niveau de Capital
croissance du Bilan)
Cration de matelas de scurit
(Protection
contracyclique)

Les grandes mesures de Ble III


1- Des fonds propres d'une meilleure qualit

Un des objectifs de Ble III est qu'en cas de perte des banques, ces dernires soient mieux protges, en
augmentant la qualit des fonds propres. Les banques devront alors :

Augmenter la part du Common equity dans le Tier 1, ce qui quivaut aux actions ordinaires, et aux
rserves (ce qui revient augmenter les reports nouveau).
Les Banques doivent dduire du Tier 1 les intrts minoritaires, les participations dans les autres banques
et les actifs d'impts diffrs.
Unifier le Tier 2 au bilan.
Rduction puis exclusion des produits financiers
hybrides couverts par le common equity

Ces mesures vont alors entraner une hausse du capital et une restriction de la distribution des dividendes pour
les banques, notamment cause de l'augmentation du report nouveau. Les banques sont incites mettre des
produits convertibles en actions afin que les fonds propres puissent augmenter ds que leurs niveaux sont trop
bas.

2- Des fonds propres un niveau plus lev


Il a t observ que les banques avaient un niveau de fonds propres trop bas durant la crise de 2007. Ble III
propose d'augmenter le niveau des fonds propres, en plus de leurs qualits en introduisant des nouvelles rgles :

Tier 1 (Common equity)

Ratio "Core tier One" plus exigent: de 2% 4,5%

Nouveau matelas de scurit 2,5% (prvu pour 2019)

Niveau du mommon equity fix 7% au minimum (objectif pour 2019)

Fonds propres totaux :

Ratio de solvabilit plus exigeant: de 8% 10,5% (le matelas de scurit inclus)

Cration d'un autre matelas de scurit contracyclique pour le risque sectoriel

Ces nouvelles mesures devraient pousser les banques se sparer d'actifs ligibles dans les fonds propres et
viser des niveaux de solvabilit et de ratios "core Tier one" plus levs afin de garder des politiques de
distribution attractives.

3- Diminuer l'effet de levier sous Ble III

Ble III s'est fix pour objectif de limiter la croissance du bilan des banques. L'effet de levier se dfinit comme
le rapport entre le capital et les expositions totales. Les nouvelles mesures lies ce point sont :

Ratio l'effet de levier fix 3% du Tier 1: Les expositions ne pourront alors pas tre 33 fois suprieures
au Tier 1.

Dbut de l'tude en 2013

Ratio minimal instaur en 2018

Cette mesure risque d'entraner un resserrement du crdit et donc une diminution du financement de
l'conomie. Les banques risquent galement de viser des niveaux de plus en plus exigeants pour ce ratio d'effet
de levier, afin d'obtenir de bonnes valuations de la part des agences de notation et globalement du march.

4- Une meilleure gestion de la liquidit

Liquidit long terme


Ble III a pour projet de crer un ratio de liquidit long terme (NSFR) afin d'inciter les banques trouver des
ressources stables pour leur financement. Cette mesure implique de prendre en compte certains critres :

Notation des diffrents profils d'actifs puis association avec leurs niveaux de ressources stables
recommands (en fonction de leurs risques)
Nouvelle pondration des actifs ncessitant un certain niveau de financement (en fonction de leurs risques
associs):

Entre 0% et 5% pour les comptes d'espces et les titres d'tat

Entre 65% et 85% pour les prts aux particuliers et les prts hypothcaires

100% pour tous les autres actifs

On peut interprter cette pondration comme un niveau auquel un actif doit tre financ par des ressources
stables:

Nouvelle pondration dans la qualit des financements (en fonction de leur stabilit) :

100% pour le Common Equity

80% 90% pour les dpts des clients

50% pour les emprunts faibles garanties ou non garantis

On peut interprter cette pondration comme des niveaux maximums auxquels ces ressources peuvent financer
un actif. On value ici la stabilit des ressources.

Cette mesure devrait entraner l'obtention par les banques de financements plus diversifis afin de ne pas tre
dpendantes d'un certain type de ressource.

Les banques vont devoir valuer la stabilit de leurs ressources au bilan, en pourcentage et le besoin de
financement individuel de chaque actif.

Liquidit court terme

Ble III prvoit la cration d'un ratio de liquidit court terme (LCR) pour lequel le minimum accept est de
100%. Le but est d'amliorer la solvabilit des banques court terme. Cette mesure demande au banque de :

Se protger contre les situations de stress ponctuelles en possdant des actifs liquides et de bonnes
qualits, permettant de rsister des sorties de trsorerie pour au moins 30 jours.
Pondrer les actifs en fonction de leur qualit et liquidit

Les banques vont tre pousses investir dans des actifs de haute qualit mais avec une plus faible rentabilit
afin de rpondre l'exigence de la solvabilit 30 jours.

5- Couverture contre le risque systmique dans Ble III

Ble III prvoit d'exiger une augmentation du niveau de capital, afin de mieux couvrir les banques dans le cadre
du portefeuille de ngociation (le portefeuille de ngociation est l'ensemble des outils et produits financiers
dtenus dans le cadre d'une ngociation ou d'une couverture d'autres produits) notamment durant une future
crise venir.
Les mesures envisages sont :

Redfinition de la Var stresse (outil de mesure du risque de march d'un portefeuille bancaire) avec
incorporation d'une charge de capital.
Ajout de charges de capital supplmentaires pour faire face aux expositions aux risques de dfauts ou au
dgradation de la note de certains actifs
Pousser les banques passer par la chambre de compensation pour les transactions lies aux produits
drivs.
Une incorporation du risque de corrlation entre les institutions financires et donc de contagion entre ces
dernires.

Les banques devraient tre pousses limiter les volumes de transactions avec d'autres banques et autres
institutions financires. De plus, le risque de contrepartie li au produits drivs devraient tre mieux contrl.
Il devrait donc y avoir une modification globale du portefeuille de ngociation des banques.

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6 Commentaires pour Dfinition de Ble III


1. njikam eric dit :
24 mars 2014 10 h 41 min

je voudrais avoir un exemplaire des accords de bale 1, 2 et 3

2. MUNEZERO Claire dit :


2 septembre 2014 6 h 22 min

Dans le but de continuer mes recherches en rapport avec mon sujet de mmoire intitul " La
budgtaisation et le contrle budgtaire, deux logiques qui cohabitent dans la gestion d'une banque",
j'aimerais avoir un exemplaire des accords de Ble I, II et III. Merci.

3. Ismaila CHITTOU dit :


24 octobre 2014 16 h 58 min

J'aimerais dans le cadre de mes recherches, tre jour sur les normes de Ble 1, 2 et 3

4. bouchaala dit :
25 novembre 2014 12 h 40 min

je voudrais savoir ,comment calculer NSFR et LCR de ratio de liquidit avec des donnes obtenus par
bilan et tat de rsultat. et merci

5. slaim dit :
23 mars 2015 16 h 18 min

Merci, trs bon article.

6. kourouma dominique dit :


26 mai 2015 16 h 02 min

j'aimerai savoir les principes de bale 1, 2 et 3 et dans le cadre de mes recherches galement tre a jour sur
les nomes de bale 1,2,3 et comment ses principes sont-ILS appliqus dans les banques.

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