Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Shares
Toggle navigation
!
ACCUEIL
" BOURSE
ECONOMIE
# FOREX
FORUM BOURSE
$ GUIDE
HIGH-TECH
% Lexique Bourse
TV FINANCE
Vidos Bourse
Capital et Ble III Liquidit et Ble III Risque systmique et Ble III
Prconiser l'usage de chambres de
Augmenter les fonds propres Cration d'un nouveau ratio de
compensation (CCP)
de base (Tier 1) et leurs liquidit court terme
lors des transactions lies aux produits
qualits (LCR)
drivs
Les transactions et prise de risques entre
Cration d'un nouveau ratio de
tre mieux arm face au risque institutions financire devront tre
liquidit court terme
global accompagnes d'une augmentation des fonds
(LCR)
propres
Limiter l'effet de levier (la
Possible augmentation du niveau de Capital
croissance du Bilan)
Cration de matelas de scurit
(Protection
contracyclique)
Un des objectifs de Ble III est qu'en cas de perte des banques, ces dernires soient mieux protges, en
augmentant la qualit des fonds propres. Les banques devront alors :
Augmenter la part du Common equity dans le Tier 1, ce qui quivaut aux actions ordinaires, et aux
rserves (ce qui revient augmenter les reports nouveau).
Les Banques doivent dduire du Tier 1 les intrts minoritaires, les participations dans les autres banques
et les actifs d'impts diffrs.
Unifier le Tier 2 au bilan.
Rduction puis exclusion des produits financiers
hybrides couverts par le common equity
Ces mesures vont alors entraner une hausse du capital et une restriction de la distribution des dividendes pour
les banques, notamment cause de l'augmentation du report nouveau. Les banques sont incites mettre des
produits convertibles en actions afin que les fonds propres puissent augmenter ds que leurs niveaux sont trop
bas.
Ces nouvelles mesures devraient pousser les banques se sparer d'actifs ligibles dans les fonds propres et
viser des niveaux de solvabilit et de ratios "core Tier one" plus levs afin de garder des politiques de
distribution attractives.
Ble III s'est fix pour objectif de limiter la croissance du bilan des banques. L'effet de levier se dfinit comme
le rapport entre le capital et les expositions totales. Les nouvelles mesures lies ce point sont :
Ratio l'effet de levier fix 3% du Tier 1: Les expositions ne pourront alors pas tre 33 fois suprieures
au Tier 1.
Cette mesure risque d'entraner un resserrement du crdit et donc une diminution du financement de
l'conomie. Les banques risquent galement de viser des niveaux de plus en plus exigeants pour ce ratio d'effet
de levier, afin d'obtenir de bonnes valuations de la part des agences de notation et globalement du march.
Notation des diffrents profils d'actifs puis association avec leurs niveaux de ressources stables
recommands (en fonction de leurs risques)
Nouvelle pondration des actifs ncessitant un certain niveau de financement (en fonction de leurs risques
associs):
Entre 65% et 85% pour les prts aux particuliers et les prts hypothcaires
On peut interprter cette pondration comme un niveau auquel un actif doit tre financ par des ressources
stables:
Nouvelle pondration dans la qualit des financements (en fonction de leur stabilit) :
On peut interprter cette pondration comme des niveaux maximums auxquels ces ressources peuvent financer
un actif. On value ici la stabilit des ressources.
Cette mesure devrait entraner l'obtention par les banques de financements plus diversifis afin de ne pas tre
dpendantes d'un certain type de ressource.
Les banques vont devoir valuer la stabilit de leurs ressources au bilan, en pourcentage et le besoin de
financement individuel de chaque actif.
Ble III prvoit la cration d'un ratio de liquidit court terme (LCR) pour lequel le minimum accept est de
100%. Le but est d'amliorer la solvabilit des banques court terme. Cette mesure demande au banque de :
Se protger contre les situations de stress ponctuelles en possdant des actifs liquides et de bonnes
qualits, permettant de rsister des sorties de trsorerie pour au moins 30 jours.
Pondrer les actifs en fonction de leur qualit et liquidit
Les banques vont tre pousses investir dans des actifs de haute qualit mais avec une plus faible rentabilit
afin de rpondre l'exigence de la solvabilit 30 jours.
Ble III prvoit d'exiger une augmentation du niveau de capital, afin de mieux couvrir les banques dans le cadre
du portefeuille de ngociation (le portefeuille de ngociation est l'ensemble des outils et produits financiers
dtenus dans le cadre d'une ngociation ou d'une couverture d'autres produits) notamment durant une future
crise venir.
Les mesures envisages sont :
Redfinition de la Var stresse (outil de mesure du risque de march d'un portefeuille bancaire) avec
incorporation d'une charge de capital.
Ajout de charges de capital supplmentaires pour faire face aux expositions aux risques de dfauts ou au
dgradation de la note de certains actifs
Pousser les banques passer par la chambre de compensation pour les transactions lies aux produits
drivs.
Une incorporation du risque de corrlation entre les institutions financires et donc de contagion entre ces
dernires.
Les banques devraient tre pousses limiter les volumes de transactions avec d'autres banques et autres
institutions financires. De plus, le risque de contrepartie li au produits drivs devraient tre mieux contrl.
Il devrait donc y avoir une modification globale du portefeuille de ngociation des banques.
Lexique Bourse : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -
Y-Z
Articles Complmentaires :
Email GO
Dans le but de continuer mes recherches en rapport avec mon sujet de mmoire intitul " La
budgtaisation et le contrle budgtaire, deux logiques qui cohabitent dans la gestion d'une banque",
j'aimerais avoir un exemplaire des accords de Ble I, II et III. Merci.
J'aimerais dans le cadre de mes recherches, tre jour sur les normes de Ble 1, 2 et 3
4. bouchaala dit :
25 novembre 2014 12 h 40 min
je voudrais savoir ,comment calculer NSFR et LCR de ratio de liquidit avec des donnes obtenus par
bilan et tat de rsultat. et merci
5. slaim dit :
23 mars 2015 16 h 18 min
j'aimerai savoir les principes de bale 1, 2 et 3 et dans le cadre de mes recherches galement tre a jour sur
les nomes de bale 1,2,3 et comment ses principes sont-ILS appliqus dans les banques.
Laisser un commentaire
Nom :
requis
Email :
requis
Commentaire :
Ajouter le commentaire
" ! $
& ' #
1.4k
Followers
TV Finance
En direct du Forum
Presentation de Yolo
Prsentation des Membres Statistiques : 1 Message || 2 Vus...
SOS, 2x plateformes !
Forum Dbuter en Bourse Statistiques : 2 Message || 7 Vus...
CAC 40 Vendredi 19 Fvrier 2016
Forum Day Trading et Scalping Statistiques : 59 Rponses || 264 Vus...
Journal de sl1234 - Marre
Journal de Trading Statistiques : 3 Rponses || 41 Vus...
Scalping et Daytrading du Vendredi 19 Fvrier 2016
Forum Day Trading et Scalping Statistiques : 101 Rponses || 672 Vus...
Marchs Vente
France 40 au comptant 4209.6
Allemagne 30 au comptant 9390.3
Wall Street au comptant 16348.2
EUR/USD 1.10809
EUR/GBP 0.77700
Or au comptant 1226.65
EU Stocks 50 au comptant 2866.1
Bitcoin ($) 419.07