Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
1.8.2 Transformations
T. Laplace Fonction de
transfert TC
Transformation de Laplace
(Voir vos notes de cours)
Transformation en Z
Définition de la transformée en z :
Application :
- Théorème du retard :
- Dérivation arrière :
- Intégration simple :
• retard pur :
d’où l’on tire la règle suivante, en notant HB la transformée d’un système échantillonné ET
bloqué, et Z[ ] la transformée en z lue dans la table ou calculée par changement de variable :
↔ équation de récurrence :
Exemple :
Obtenir la transformée en Z du signal discret x(n) = anu(n-n0), ou a est une constante réelle et n0
un entier et déterminer sa région de convergence RDC.
Le calculateur numérique utilisé dans la boucle de régulation nous amène à voir le processus
analogique échantillonné comme un système discret.
L'identification, la simulation, la commande sont donc entièrement prises en charge sous forme
numérique.
Les variables d'état permettent une description interne des systèmes dans le domaine temporel.
Il convient de bien connaître le comportement du système à piloter et d'en établir un modèle. Les
signaux aléatoires ont des propriétés spectrales qui permettent d'atteindre les informations sans
avoir à interrompre nécessairement le fonctionnement du système.
Nous allons décrire les systèmes (linéaires) à l'aide d'un nouveau concept, celui d'état. La théorie
de l'espace d'état a été inspirée par celle des équations différentielles.
Le problème posé peut s'énoncer : fermons l'interrupteur au temps t = to, cherchons l'évolution
temporelle du courant I(t) dans le circuit considéré.
On remarque que :
• pour déterminer x (t) (et y (t)) dans l'intervalle [to, t], on n'a pas besoin de connaître ce qui s'est
passé dans l'intervalle (- ∞ , to), mais seulement « l'état » à l'instant to, le chemin pris pour
atteindre cet état n’étant pas important.
• à chaque instant t, l'état du système est caractérisé par une (dans notre exemple) valeur de la
variable d'état x.
Ceci permet de prévoir l'évolution du système. Si au temps t1 > to on applique une nouvelle
entrée ul(t), la sortie du système va évoluer, pour t ∈ [t1, t] en fonction :
- du nouveau signal d'excitation, ul(t)
- de l'état du système en t1, soit x(t1).
Remarque : L'état d'un système à un instant donné représente la mémoire minimale du passé
nécessaire à la détermination du futur.
Une société, que nous appelons RIFE, fabrique du matériel de télécommunication ; elle a deux
secteurs d'activité
- le téléphone
- la fibre optique.
Chaque année « k », la RIFE investit un capital désigné par u (k) dans ses deux activités : 0,75
u(k) pour le téléphone et 0,25 u(k) pour les fibres optiques.
La RIFE fait des pertes dans la fibre optique : chaque dollar investi perd 0,10$
La RIFE fait des bénéfices dans le téléphone : chaque dollar investi rapporte 0,30$ ; à la fin de
chaque année, ces bénéfices sont réinvestis dans le secteur fibre optique pour le renflouer.
Soient x1(k) et x2(k) les capitaux cumulés la k-ième année, respectivement dans le téléphone et la
fibre optique.
? Problème
Trouver les équations - correspondant à une représentation d'état - sachant que l'entrée u (k) est le
capital injecté l'année k et que la sortie y (k) est le total cumulé des capitaux l'année k.
- pour le téléphone
x1 (k + 1) = x1(k) + 0,75 u(k)
capital nouveau capital ancien investissement
début d'année fin d'année téléphone
précédente
Ces équations décrivent complètement le comportement de la RIFE. L'histoire est résumée par
les deux variables x1 (k) et x2(k) qui sont réactualisées chaque année, ce sont les variables d'état.
Si nous supposons une loi d'apport en capital dégressif de la forme u(k)=1/2k, il est alors facile,
connaissant x1(0) et x2(0) d'en déduire y(k) pour k quelconque ; par exemple, pour k = 2, le
capital total des deux secteurs réunis est : y (2) = 1,7.
On peut remarquer par exemple qu'une même entrée (m, a) = (0, 0) nous conduira soit vers l'étape
3, soit vers l'étape 1 selon l'état dans lequel se trouvait le système. L'évolution dépend donc bien
de l'état actuel et de l'entrée appliquée.
L'évolution du système est décrite par ses états « internes » 1, 2,... 4, (on dit aussi « étapes »). La
sortie L, variable externe est fonction des étapes.
Les variables d'état doivent apporter une description interne complète de l'évolution du système.
Les paramètres de description des réservoirs d'énergie : tension aux bornes d'un condensateur,
vitesse d'un volant d'inertie..., sont commodes pour fournir un jeu possible de variables d'état dont
le nombre, qui qualifie l'ordre du système, n'est pas toujours facile à déterminer. L'état initial est
décrit par les valeurs initiales des variables d'état.
équation de sortie
• La valeur x(ti) prise par x(t) en t = ti constitue la nouvelle valeur initiale pour une évolution
dynamique ultérieure du système, sans qu'il soit besoin de connaître ce qui s'est passé avant ti et
donc la manière dont on est parvenu en t = ti
• a, b, c, d sont ici des coefficients, dans le cas général, pour les systèmes d'ordre supérieur à un
ou multivariables A, B, C, D, sont des matrices et U, X, Y des vecteurs.
Exemple 2
Deux entrées, une sortie, temps continu
Les variables d'entrée u1(t) et u2 (t) sont respectivement le courant délivré par le générateur G1, et
la tension aux bornes du générateur G2, la variable de sortie y1(t) est la tension aux bornes de la
résistance R.
Supposons maintenant que l'on s'intéresse aussi à y2, y3, y4, y5, y6, courants dans les différentes
branches du circuit, et à y7 tension aux bornes de la self.
Question : Faut-il reprendre tous les calculs pour obtenir la nouvelle représentation d'état ?
La réponse est non : l’équation matricielle d'état reste inchangée, seule l'équation matricielle de
sortie est modifiée. En fait, nous établissons les relations linéaires qui lient
à savoir
Considérons un filtre numérique du premier ordre (S.L.T.I.), mono-entrée, mono-sortie, qui obéit
aux équations d'état suivantes :
Les valeurs des variables d'entrée u(k), et de sortie y(k), ne sont connues qu'en des temps discrets.
On retrouve une configuration analogue à celle de la figure (exemple 1) pour les systèmes
continus. A l'élément dynamique intégrateur correspond l'élément mémoire (retard d'une période
∆).
Processus en 3 étapes :
1. le choix des variables d’état qui doit être tel que celles-ci résument l’histoire passée du
système ;
2. la détermination de l’équation d’état, qui dicte le changement du vecteur d’état en
fonction de sa valeur présente et de la valeur présente de l’entrée ;
3. la détermination de l’équation de sortie, qui exprime le signal de sortie comme une
combinaison des valeurs présentes de l’état et de l’entrée.
Représentation entrée-sortie
ce qui donne
ou encore
Observabilité
Définition
On appelle observabilité d’un système la possibilité d’évaluer l’ensemble des grandeurs
constitutives du vecteur d’état X à partir de mesures effectuées sur le système. On dit que le
système continu précédent est observable à l’instant t1 si à partir de la connaissance du vecteur de
sortie Y et du vecteur d’entrée U, il est possible en un temps fini t2>t1 de déterminer l’état X(t1) .
La dimension du sous-espace observable de l’espace d’état est égal au rang de la matrice Q0.
Autrement dit, cette dimension est égale à la dimension de la plus grande sous-matrice carrée
extraite de Q0, dont le déterminant est non nul. En particulier, le système est dit
complètement observable si et seulement si :
rang (Q0) = dim (X) = n
La matrice Q0 est alors dite de rang plein (cela signifie qu’il existe une sous-matrice carrée de
dimension n dont le déterminant est non nul).
Remarques
La matrice d’observabilité Q0 est de dimension (pn×n), elle est donc en général rectangulaire
et possède plus de lignes que de colonnes (sauf dans le cas monosortie pour lequel p=1).
Pour démontrer que le système est complètement observable, il n’est pas nécessaire de mener
le calcul de Q0 jusqu’à la fin : lors des calculs itératifs, il suffit de trouver une matrice carrée de
dimension n dont le déterminant est non nul.
Enfin, la propriété d’observabilité ne dépend pas de l’entrée du système. C’est une propriété
intrinsèque et structurale du système.
Commandabilité
Définitions
On dit que le système continu est commandable à l’instant t1 si il est possible de trouver un
vecteur d’entrée U(t) (avec t>t1), qui permet d’atteindre à partir de l’état X (t1) un état X (t2)
quelconque en un temps fini t2 - t1.
QC = [B AB ... An-1B]
La matrice QC est alors dite de rang plein (cela signifie qu’il existe une sous-matrice carrée
de dimension n dont le déterminant est non nul).
Remarques
La matrice de commandabilité QC est de dimension (n×nm), elle est donc en général
rectangulaire et possède plus de colonnes que de lignes (sauf dans le cas monoentrée pour lequel
m=1).
Pour simplifier le calcul de QC, il est bon de procéder par itérations plutôt que de calculer les
puissances successives de A : calcul de B, puis calcul de AB, puis calcul de A(AB) , etc.
Pour démontrer que le système est complètement commandable, il n’est pas nécessaire de mener
le calcul de QC jusqu’à la fin : Lors des calculs itératifs, il suffit de trouver une matrice carrée de
dimension n dont le déterminant est non nul.
Enfin, la propriété de commandabilité ne dépend pas de l’entrée du système. C’est une propriété
intrinsèque et structurale du système.
Formes compagnes
On considère le polynôme caractéristique du système d’état donné par :
Cette matrice est formée sur sa dernière ligne des opposés des coefficients (a i), 0≤ i ≤ n-1, du
polynôme caractéristique, de 1 au-dessus de la diagonale principale et de 0 partout ailleurs.
Matrice de passage
La matrice de passage de dimension (n×n) notée TL = [V1 V2... Vn], telle que
AL = TL-1ATL est formée d’un vecteur arbitraire Vn et de vecteurs V1 à Vn-1 tels que :
Le vecteur Vn est choisi de manière arbitraire, à ceci près que la matrice résultante TL doit être
régulière (c’est-à-dire inversible).
Cette matrice est formée sur sa première colonne des opposés des coefficients
(a i), 0≤ i ≤ n-1 du polynôme caractéristique, de 1 au-dessus de la diagonale principale et de 0
partout ailleurs.
Le vecteur Vn est choisi de manière arbitraire, à ceci près que la matrice résultante TC doit être
régulière (c’est-à-dire inversible).