Banque_Finance_Microfinance_Bourse_NTIC_Multi-Services

=============================================================================================

PROGRAMME DU SÉMINAIRE INTERNATIONAL INTENSIF

« MAITRISE DE LA GESTION ALM - ACTIF/PASSIF - DANS LES BANQUES :
CONNAISSANCE DES PRODUITS DE TRÉSORERIE, CONCEPTION ET STRATÉGIES
DE MISE EN ŒUVRE »

❑ OBJECTIF GENERAL DU SEMINAIRE :

❑ Il s’agira, pour les Participants de se familiariser avec les fondamentaux de l’ALM ainsi que
de l’importance de la maîtrise des produits de trésorerie nécessaire à une gestion optimale
du bilan d’une banque. Ce séminaire est aussi dédié aux Participants voulant approfondir
leurs connaissances et leur savoir-faire.

❑ OBJECTIFS SPECIFIQUES :
A la fin de la formation, les Participants se seront capables de :
✓ Comprendre les différentes missions du trésorier dans la banque ;
✓ Maitriser les produits et opérations de trésorerie dans la banque ;
✓ Identifier, mesurer et gérer les risques inhérents aux opérations de trésorerie ;
✓ Gérer la trésorerie d’un groupe bancaire ;
✓ Définir et analyser les concepts de base de la gestion actif/passif ;
✓ Identifier, évaluer et gérer les risques ALM (Liquidité, Taux d’intérêt et Change) induits
par les activités bancaires
✓ Comprendre les enjeux de la gestion stratégique et opérationnelle du bilan d’une banque
;
✓ Etre outillé pour collaborer avec la Direction ALM et Trésorerie.

❑ PARTICIPANTS : Agents issus des Structures suivantes : Direction de la Trésorerie,

Direction des Opérations, Direction Finance et Comptabilité, Direction Commerciale,
Direction du Contrôle Permanent, Direction des Risques, Direction de l’Audit ; Trésoriers,
ALM Officers, Risk Managers, Contrôleurs de gestion, Directeurs Financiers,
Directeurs/Responsables de Contrôle Interne et d’Audit des établissements de crédit.
❑ LIEU : HOTEL IVOTEL – ABIDJAN – COTE D’IVOIRE
❑ DUREE : trois (3) Jours.
❑ DATE : DU 2 AU 4 MAI 2023

1
 Banque_Finance_Microfinance_Bourse_NTIC_Multi-Services
=============================================================================================

PROGRAMME DU SEMINAIRE

➢ INTRODUCTION

❑ I – LES DIFFERENTES MISSIONS DU TRESORIER AU SEIN D’UNE BANQUE

1. Les missions principales

2. Les responsabilités opérationnelles du Trésorier
3. La gouvernance de la trésorerie dans une banque (Acteurs, Comitologie, etc.)
❑ II – LES PRODUITS ET OPERATIONS DE TRESORERIE

1. Les produits et opérations du marché des changes

2. Les produits et opérations du marché monétaire
3. Les produits et opérations du marché obligataire
❑ III – LES RISQUES INHERENTS AUX PRODUITS DE TRESORERIE

1. Le risque de change
2. Le risque de liquidité
3. Le risque de taux d’intérêt
4. Le risque de contrepartie bancaire
5. Le risque opérationnel
❑ IV – LA GESTION DE LA TRESORERIE DANS UNE BANQUE ET DANS UN GROUPE
BANCAIRE

1. Les modèles de gestion de la trésorerie

2. La répartition des rôles entre le Trésorier Groupe et les trésoriers en filiale
3. Poids de la gestion de bilan par rapport aux activités de la banque
4. Quels choix et/ou techniques de gestion de la trésorerie Groupe adopter ?
5. Eléments de contrôle des opérations de trésorerie (Réglementation BALE 2 & 3 et
dispositif interne).

❑ V – LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION ACTIF/PASSIF ( ALM)

1. Qu'est-ce que la liquidité ?

2. Définir la liquidité dans le prisme d'un bilan bancaire et les enjeux ALM
3. ALM : Définition, Généralités et enjeux
4. ALM : ALM & Intermédiation financière
5. ALM : Outil de pilotage stratégique
6. ALM & Bilan bancaire.

2
 Banque_Finance_Microfinance_Bourse_NTIC_Multi-Services
=============================================================================================

❑ VI - GESTION DES RISQUES ALM

1. Principes de gestion des risques structurels

2. Gestion du risque de liquidité
3. Gestion du risque de taux d’intérêt
4. Gestion du risque de change
5. Supplément : Le risque de contrepartie bancaire – Evaluation des correspondants
bancaires et de marché.
❑ VII - STRESS TESTS DE LIQUIDITE ET PLAN DE FINANCEMENT D’URGENCE

1. Généralités sur les stress tests de liquidité

2. Les types de scénarios
3. Les hypothèses de stress
4. Stress tests de liquidité et Plan de financement d’urgence (Contingency Funding Plan).

❑ PARTIE CONCLUSIVE : SYNTHESE – DEBRIEFING - EVALUATION

3
 Banque_Finance_Microfinance_Bourse_NTIC_Multi-Services
=============================================================================================

NOTA BENE

➢ Des exemples et des cas pratiques seront donnés au fil du déroulement du programme.
➢ Le séminaire sera intensif et se déroulera tous les jours, matin et après-midi.
➢ Les supports didactiques et les fournitures sont mis à disposition sur place.
➢ Chaque Participant doit disposer obligatoirement d’un ordinateur pour les travaux
pratiques.

LE FORMATEUR PRINCIPAL – UN PROFESSIONNEL DE HAUT RANG

• FORMATEUR: Monsieur JOSE FELIX DIE

➢ CONSULTANT SENIOR BANQUE – FINANCE DE MARCHE – TRESORERIE
➢ INGENIEUR STATISTICIEN ECONOMISTE (ISE) option Finance de marché & Actuariat
➢ MATHEMATICIEN
➢ HEC Paris Executive Management Education
➢ Ex- DIRECTEUR Régional ALM & Trésorerie – Direction Financière Afrique de l’Ouest –
Groupe bancaire SOCIETE GENERALE
➢ Ex- DIRECTEUR de l’ALM et de la Trésorerie Groupe – BGFI Holding Corporation SA
(Gabon : octobre 2014 - Février 2017)
➢ Ex- RESPONSABLE du Département Trésorerie & ALM - BGFIBank Côte d’Ivoire S.A.
(Décembre 2011-Octobre 2014)
➢ Ex-GESTIONNAIRE des réserves de changes (Trader FX & Fixed Income) – Salle des
Marchés - Direction des Opérations de Marché – BANQUE CENTRALE DES ETATS DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST (BCEAO) – Siège – Dakar (Sénégal)
➢ Ex - CADRE SUPERIEUR, chargé d’Etudes Statistiques et Actuarielles - BANQUE
CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (BCEAO) – Siège – Dakar (Sénégal)

PERSONNE RESSOURCE AUPRES DU FORMATEUR PRINCIPAL – POUR LES

QUESTIONS DE REGLEMENTATION BANCAIRE BCEAO/COMMISSION BANCAIRE

• Monsieur GNOAN ABRAHAM GNAMITCHE

➢ Fondateur et Directeur Général de GNAMITCHE CONSULTING & INVESTING GROUP
➢ INGENIEUR GENERALISTE, Certifié CNAM-INTEC France en Finance de Marché et Bourse
➢ CONSULTANT SENIOR BANQUE – FINANCE – BOURSE – NTIC
➢ ADMINISTRATEUR INDEPENDANT ET PRESIDENT DU COMITE D’AUDIT D’UNE BANQUE DE
COTE D’IVOIRE
➢ Ex-DIRECTEUR à la BCEAO (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest),
➢ Ex-CONSEILLER de Directeur Général à la BCEAO-Siège à Dakar,
➢ Ex-SECRETAIRE GENERAL ADJOINT de la Commission Bancaire de l’UMOA sise à Abidjan
➢ Ex-CHEF DE MISSION d’audit et d’inspection des banques de l’UMOA,
➢ Ex- INSPECTEUR des Banques de l’UMOA à la Commission Bancaire de l’UMOA sis à Abidjan
➢ Plus de 22 ans de carrière à la BCEAO dont 19 ans à la Commission Bancaire de l’UMOA